中银收益混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共45页

1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12 投资组合报告附注......40

8 基金份额持有人信息......41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

第3页共45页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......42

10 重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......44

11 备查文件目录......45

11.1 备查文件目录......45

11.2 存放地点......45

11.3 查阅方式......45

第4页共45页

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银收益混合型证券投资基金

基金简称 中银收益混合

场内简称 中银收益

基金主代码 163804

交易代码 163804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年10月11日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,018,352,596.65份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银收益混合 中银收益混合H类

下属分级基金的交易代码 163804 960012

报告期末下属分级基金的份额总额 1,018,182,925.16份 169,671.49份

2.2基金产品说明

在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证

投资目标 券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各

类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略，

股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分

析以及价值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好财务品质、

投资策略 稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票；债券投资将

分析判断债券市场的走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、

信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准

的投资回报。

本基金股票投资部分的业绩比较基准为富时中国A股红利150指数；债

业绩比较基准 券投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。本基金的整体业绩基准＝

富时中国A股红利150指数×60%+中证国债指数×30% +同业存款利率

×10%

风险收益特征 本基金是主动型的混合基金，属于证券投资基金中风险的品种。

下属分级基金的风险 本基金是主动型的混合基金，属于

收益特征 证券投资基金中风险的品种。 -

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 薛文成 郭明

负责人 联系电话 021-38834999 010-66105799

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电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

厦45层 号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

厦26层、27层、45层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 白志中 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

中银收益混合 中银收益混合H类

本期已实现收益 -6,408,551.09 -950.03

本期利润 -7,217,544.49 -2,363.21

加权平均基金份额本期利润 -0.0066 -0.0113

本期加权平均净值利润率 -0.54% -0.93%

本期基金份额净值增长率 0.10% 0.09%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

中银收益混合 中银收益混合H类

期末可供分配利润 232,255,624.26 39,104.85

期末可供分配基金份额利润 0.2281 0.2305

期末基金资产净值 1,250,438,549.42 208,776.34

期末基金份额净值 1.2281 1.2305

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

中银收益混合 中银收益混合H类

基金份额累计净值增长率 306.65% 10.20%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第6页共45页

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银收益混合

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.58% 0.63% 1.73% 0.37% 2.85% 0.26%

过去三个月 1.29% 0.73% 1.35% 0.44% -0.06% 0.29%

过去六个月 0.10% 0.71% 4.89% 0.38% -4.79% 0.33%

过去一年 0.50% 0.69% 9.92% 0.43% -9.42% 0.26%

过去三年 53.06% 1.72% 48.97% 1.07% 4.09% 0.65%

自基金合同生 306.65% 1.49% 186.21% 1.17% 120.44% 0.32%

效起至今

中银收益混合H类

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.55% 0.63% 1.73% 0.37% 2.82% 0.26%

过去三个月 1.30% 0.73% 1.35% 0.44% -0.05% 0.29%

过去六个月 0.09% 0.71% 4.89% 0.38% -4.80% 0.33%

过去一年 0.65% 0.69% 9.92% 0.43% -9.27% 0.26%

自基金合同生 10.20% 0.92% 12.74% 0.55% -2.54% 0.37%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中银收益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年10月11日至2017年6月30日）

中银收益混合

第7页共45页

中银收益混合H类

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即本基金投资组合中股票资产投资比例为30-90%，债券资产比例为0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于5%。 第8页共45页

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由

中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券

监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2017年6月30日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金 第9页共45页

管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司副执行总

裁，金融学硕士。曾任中信证券股

份有限责任公司资产管理部项目

经理。2004年加入中银基金管理

本基金的基金 有限公司，2006年10月至今任中

经理、中银中 银收益基金基金经理，2009年9

陈军 国基金基金经 2006-10-11 - 19 月至2013年10月任中银中证100

理、副执行总 指数基金基金经理，2013年6月

裁 至2016年1月任中银美丽中国基

金基金经理，2013年8月至今任

中银中国基金基金经理。特许金融

分析师（CFA），香港财经分析师

学会会员。具有19年证券从业年

限。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第10页共45页

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业PMI指数从54.9上升至57.4，CPI 第11页共45页

同比增速稳定至1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业PMI从56.1小幅

回落至54.3；日本经济窄幅震荡，上半年PMI持平于52.4。综合来看，美国仍是全球复苏前景最好

的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至103上方，后一路回落至96左右。

国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7，上半年持续保持在51上方，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%，较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6月消费增速小幅回升至11%，6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右，1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的水平。通胀方面，CPI持续低位徘徊，6月下行至1.5%的水平，PPI冲高回落，6月同比涨幅持平于5.5%左右。 2.市场回顾

股票市场方面，整体维持震荡之势，但分化明显。其中，一季度上证综指上涨3.83%，代表大

盘股表现的沪深300指数上涨4.41%，中小盘综合指数上涨1.18%，创业板综合指数下跌2.51%；二

季度，上证综指下跌0.93%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.10%，中小盘综合指数下跌3.57%，

创业板综合指数下跌7.80%。

3.运行分析

上半年股票市场出现分化，策略上，我们在保持适当仓位的情况下，在结构上做积极调整，减少在市值较小且盈利有一定不确定性的个股上的配置，增加确定性增长的龙头类公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日为止，本基金A类的单位净值为1.2281元，本基金的累计单位净值2.9291

元。报告期内本基金份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为4.89%。

截至2017年6月30日为止，本基金H类的单位净值为1.2305元，本基金的累计单位净值1.332

元。报告期内本基金份额净值增长率为0.09%，同期业绩比较基准收益率为4.89%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济依然处于弱复苏阶段，对于国内的出口仍然有一定的支撑。国内经济目前体现出了相当强的韧劲。供给侧改革带来了上游企业盈利大幅复苏，棚改对于三四线城市成交起到稳定器作用，银行的资产负债表随之改善。虽然目前的货币政策稳健中性，但我们判断经济仍然能够保持相当长时间的稳定。未来一段时间，我们判断权益的机会还是优于其他大类资产。

过去半年，代表漂亮50的表现优异，白马股远远优于非龙头股票。未来一个阶段，业绩和基本

面仍然是衡量股票是否能持续上涨的重要参考。考虑到周期类股票波动较大，本基金将适当加大同样会受益经济稳定增长的金融类资产，同时增加长期看好的食品饮料和新能源汽车方向的配置。继 第12页共45页

续坚定持有医疗、教育中掌握优质资源的上市公司。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%。本报告期A类份额期末可供分配利润232,255,624.26元，H类份额期末可供分配利润39,104.85元，2017年1月19日（以2016年12月31日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向A类基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.01元，分红总金额为119,937,085.70元，向H类基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.01元，分红总金额为25,120.02元。

第13页共45页

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银收益混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银收益混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银收益混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银收益混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为119962205.72元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银收益混合型证券投资基金2017 年半

年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2017年8月28日

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中银收益混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 36,848,274.50 100,354,475.44

结算备付金 1,265,428.94 2,774,080.83

存出保证金 272,017.12 324,181.78

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交易性金融资产 6.4.7.2 1,159,278,605.29 1,435,085,702.15

其中：股票投资 900,079,605.29 1,185,866,702.15

基金投资 - -

债券投资 259,199,000.00 249,219,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 109,800,284.70

应收证券清算款 54,639,084.53 198,661.08

应收利息 6.4.7.5 2,107,279.91 3,687,701.72

应收股利 - -

应收申购款 15,145.01 199,685.52

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 300,000.00

资产总计 1,254,425,835.30 1,652,724,773.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 15,245,489.76

应付赎回款 1,274,937.48 954,256.03

应付管理人报酬 1,507,167.73 2,104,312.80

应付托管费 251,194.64 350,718.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 536,835.07 887,602.17

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 208,374.62 111,016.91

负债合计 3,778,509.54 19,653,396.46

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,018,352,596.65 1,224,661,169.32

未分配利润 6.4.7.10 232,294,729.11 408,410,207.44

所有者权益合计 1,250,647,325.76 1,633,071,376.76

负债和所有者权益总计 1,254,425,835.30 1,652,724,773.22

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.2281元，H类基金份额净值1.2305元，

A类基金份额总额1,018,182,925.16份，H类基金份额总额169,671.49份。

第15页共45页

6.2利润表

会计主体：中银收益混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 6,953,912.18 -207,741,571.20

1.利息收入 3,306,196.38 6,128,028.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 434,221.40 1,382,973.38

债券利息收入 2,555,223.07 1,780,587.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 316,751.91 2,964,467.44

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,260,786.15 41,478,917.13

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,177,178.25 38,807,096.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,161,369.09 40,166.63

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 5,244,976.99 2,631,653.79

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -810,406.58 -255,609,342.66

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 197,336.23 260,826.19

减：二、费用 14,173,819.88 18,316,502.87

1．管理人报酬 9,936,399.14 13,511,624.02

2．托管费 1,656,066.54 2,251,937.33

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,361,412.99 2,328,639.93

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 219,941.21 224,301.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -7,219,907.70 -226,058,074.07

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,219,907.70 -226,058,074.07

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银收益混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第16页共45页

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,224,661,169.32 408,410,207.44 1,633,071,376.76

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -7,219,907.70 -7,219,907.70

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -206,308,572.67 -48,933,364.91 -255,241,937.58

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 84,395,098.47 14,849,848.84 99,244,947.31

2.基金赎回款 -290,703,671.14 -63,783,213.75 -354,486,884.89

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -119,962,205.72 -119,962,205.72

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,018,352,596.65 232,294,729.11 1,250,647,325.76

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,224,953,379.75 933,464,981.73 2,158,418,361.48

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -226,058,074.07 -226,058,074.07

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 134,974,845.38 88,433,643.23 223,408,488.61

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 370,584,044.71 148,627,856.13 519,211,900.84

2.基金赎回款 -235,609,199.33 -60,194,212.90 -295,803,412.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -349,455,483.37 -349,455,483.37

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,359,928,225.13 446,385,067.52 1,806,313,292.65

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

第17页共45页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，曾用名中银国际收益混合型证券投资基金，

系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]第163号文《关于同意中

银国际收益混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年10月11日正式生效，首次设立募集规模为2,410,621,616.42份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等，以及其他固定收益产品。

为向香港投资者提供更为丰富的投资品种，进一步提高产品在国际市场的竞争力,经与基金托管人协商一致，本基金自2015年9月24日起增加H类基金份额类别及相应的H类收费模式，并相应修改本基金的《基金合同》。

本基金的业绩比较基准为：富时中国A股红利150指数×60%+中证国债指数×30%+同业存款利

率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财

第18页共45页

务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1境内投资

6.4.6.1.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.1.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第19页共45页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的

规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.1.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.1.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

第20页共45页

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.2香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额

本基金运作过程中涉及的香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的税项问题，根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 36,848,274.50

定期存款 -

其他存款 -

合计 36,848,274.50

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 808,194,280.34 900,079,605.29 91,885,324.95

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 259,063,230.00 259,199,000.00 135,770.00

合计 259,063,230.00 259,199,000.00 135,770.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,067,257,510.34 1,159,278,605.29 92,021,094.95

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第21页共45页

2017年6月30日

应收活期存款利息 15,673.19

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 512.46

应收债券利息 2,119,961.64

应收买入返售证券利息 -28,977.54

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 110.16

合计 2,107,279.91

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 535,760.07

银行间市场应付交易费用 1,075.00

合计 536,835.07

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,020.34

预提费用 207,354.28

其他 -

合计 208,374.62

6.4.7.9实收基金

中银收益混合

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 1,224,412,456.28 1,224,412,456.28

本期申购 84,395,098.47 84,395,098.47

本期赎回（以“-”号填列） -290,624,629.59 -290,624,629.59

本期末 1,018,182,925.16 1,018,182,925.16

中银收益混合H类

第22页共45页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 248,713.04 248,713.04

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -79,041.55 -79,041.55

本期末 169,671.49 169,671.49

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

中银收益混合

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,102,672,452.23 -694,345,803.09 408,326,649.14

本期利润 -6,408,551.09 -808,993.40 -7,217,544.49

本期基金份额交易产生的 -167,943,468.16 119,027,073.47 -48,916,394.69

变动数

其中：基金申购款 67,676,235.78 -52,826,386.94 14,849,848.84

基金赎回款 -235,619,703.94 171,853,460.41 -63,766,243.53

本期已分配利润 -119,937,085.70 - -119,937,085.70

本期末 808,383,347.28 -576,127,723.02 232,255,624.26

中银收益混合H类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 224,627.60 -141,069.30 83,558.30

本期利润 -950.03 -1,413.18 -2,363.21

本期基金份额交易产生的 -63,425.04 46,454.82 -16,970.22

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -63,425.04 46,454.82 -16,970.22

本期已分配利润 -25,120.02 - -25,120.02

本期末 135,132.51 -96,027.66 39,104.85

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 418,051.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,751.05

第23页共45页

其他 2,419.31

合计 434,221.40

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 880,115,919.99

减：卖出股票成本总额 877,938,741.74

买卖股票差价收入 2,177,178.25

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 253,988,687.56

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 252,277,252.74

成本总额

减：应收利息总额 4,872,803.91

买卖债券差价收入 -3,161,369.09

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 5,244,976.99

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,244,976.99

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -810,406.58

——股票投资 -1,425,429.32

——债券投资 615,022.74

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

第24页共45页

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -810,406.58

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 195,188.56

转换费收入 2,147.67

合计 197,336.23

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,360,012.99

银行间市场交易费用 1,400.00

合计 2,361,412.99

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

银行间账户维护费 18,000.00

银行汇划费 2,786.93

其他 800.00

合计 219,941.21

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

第25页共45页

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 9,936,399.14 13,511,624.02

其中：支付销售机构的客户维护费 1,134,123.07 1,212,398.33

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,656,066.54 2,251,937.33

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第26页共45页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

项目

中银收益混合 中银收益混合H类 中银收益混合 中银收益混合H类

期初持有的基金份

额 9,423,850.21 - 9,423,850.21 -

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - - -

期末持有的基金份

额 9,423,850.21 - 9,423,850.21 -

期末持有的基金份

额

占基金总份额比例 0.93% - 0.69% -

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 36,848,274.5 418,051.04 118,427,784. 1,307,031.62

0 52

合计 36,848,274.5 418,051.04 118,427,784. 1,307,031.62

0 52

第27页共45页

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

中银收益混合

单位：人民币元

除息日

权益登记 每10份 现金形式 再投资形 利润分配合

序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 备注

场 场 分红数 额

内 外

1 2017-01-19 2017- 2017- 1.010 63,450,328.8 56,486,756.8 119,937,085.-

01-20 01-19 3 7 70

合计 1.010 63,450,328.8 56,486,756.8 119,937,085.-

3 7 70

中银收益混合H类

单位：人民币元

除息日

权益登记 每10份 现金形式 再投资形 利润分配合

序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 备注

场 场 分红数 额

内 外

1 2017-01-19 2017- 2017- 1.010 25,120.02 - 25,120.02-

01-20 01-19

合计 1.010 25,120.02 - 25,120.02-

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

第28页共45页

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 新股 23,660 23,660

9 科技 6-05 7-07 未上 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

市

00288 金龙 2017-0 2017-0 新股 18,389 18,389

2 羽 6-15 7-17 未上 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

市

30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 13,760 13,760

0 智能 6-26 7-03 未上 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

市

30067 富满 2017-0 2017-0 新股 7,639. 7,639.

1 电子 6-27 7-05 未上 8.11 8.11 942 62 62 -

市

30067 国科 2017-0 2017-0 新股 10,659 10,659

2 微 6-30 7-12 未上 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

市

60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 15,212 15,212

5 股份 6-30 7-10 未上 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

市

60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620.

1 精工 6-27 7-05 未上 9.63 9.63 999 37 37 -

市

60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 7,429. 7,429.

7 股份 6-23 7-03 未上 8.93 8.93 832 76 76 -

市

60393 睿能 2017-0 2017-0 新股 17,311 17,311

3 科技 6-28 7-06 未上 20.20 20.20 857 .40 .40 -

市

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第29页共45页

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年12

月31日：4.86%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 第30页共45页

来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第31页共45页

2017年6月30日

资产

银行存款 36,848,274.50 - - -36,848,274.50

结算备付金 1,265,428.94 - - - 1,265,428.94

存出保证金 272,017.12 - - - 272,017.12

交易性金融资产 259,199,000.00 0.00 0.00 900,079,605.291,159,278,605.

29

买入返售金融资 0.00 - - - 0.00

产

应收证券清算款 - - - 54,639,084.5354,639,084.53

应收利息 - - - 2,107,279.91 2,107,279.91

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 996.27 - - 14,148.74 15,145.01

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 297,585,716.83 0.00 0.00 956,840,118.471,254,425,835.

30

负债

卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00

产款

应付证券清算款 - - - 0.00 0.00

应付赎回款 - - - 1,274,937.48 1,274,937.48

应付管理人报酬 - - - 1,507,167.73 1,507,167.73

应付托管费 - - - 251,194.64 251,194.64

应付销售服务费 - - - 0.00 0.00

应付交易费用 - - - 536,835.07 536,835.07

应交税费 - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - 0.00 0.00

应付利润 - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - 208,374.62 208,374.62

负债总计 0.00 0.00 0.00 3,778,509.543,778,509.5

4

利率敏感度缺口 297,585,716.83 0.00 0.00 953,061,608.931,250,647,325.

76

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 100,354,475.44 - - -100,354,475.4

4

结算备付金 2,774,080.83 - - - 2,774,080.83

存出保证金 324,181.78 - - - 324,181.78

交易性金融资产 169,795,000.00 79,424,000.00 -1,185,866,702.151,435,085,702.

15

买入返售金融资 109,800,284.70 - - -109,800,284.7

第32页共45页

产 0

应收证券清算款 - - - 198,661.08 198,661.08

应收利息 - - - 3,687,701.72 3,687,701.72

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 199,685.52 199,685.52

其他资产 - - - 300,000.00 300,000.00

资产总计 383,048,022.75 79,424,000.00 -1,190,252,750.471,652,724,773.

22

负债

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 15,245,489.76 15,245,489.76

应付赎回款 - - - 954,256.03 954,256.03

应付管理人报酬 - - - 2,104,312.80 2,104,312.80

应付托管费 - - - 350,718.79 350,718.79

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 887,602.17 887,602.17

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 111,016.91 111,016.91

负债总计 - - - 19,653,396.4619,653,396.46

利率敏感度缺口 383,048,022.75 79,424,000.00 -1,170,599,354.011,633,071,376.

76

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约47 减少约60

市场利率下降25个基点 增加约47 增加约60

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 第33页共45页

的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。其中，股票类资产投资比例为30-90%，债券类资产比例为0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 900,079,605. 71.97 1,185,866,702 72.62

29 .15

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 259,199,000. 20.73 249,219,000.0 15.26

00 0

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,159,278,60 92.69 1,435,085,702 87.88

5.29 .15

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投 假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

第34页共45页

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准(附注 增加约6,634 增加约11,055

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约6,634 减少约11,055

7.4.1)下降5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 900,079,605.29 71.75

其中：股票 900,079,605.29 71.75

2 固定收益投资 259,199,000.00 20.66

其中：债券 259,199,000.00 20.66

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 38,113,703.44 3.04

7 其他各项资产 57,033,526.57 4.55

8 合计 1,254,425,835.30 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 38,133,847.68 3.05

B 采矿业 - -

C 制造业 637,539,918.77 50.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 67,937,651.70 5.43

F 批发和零售业 - -

第35页共45页

G 交通运输、仓储和邮政业 3,604,146.00 0.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,792,169.95 6.30

J 金融业 15,261,509.49 1.22

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,497,716.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 13,344,680.00 1.07

N 水利、环境和公共设施管理业 40,444,873.70 3.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,523,092.00 0.20

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 900,079,605.29 71.97

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 300003 乐普医疗 5,450,786 120,516,878.46 9.64

2 002659 中泰桥梁 4,264,998 66,533,968.80 5.32

3 002308 威创股份 4,874,938 63,617,940.90 5.09

4 603686 龙马环卫 1,489,839 51,250,461.60 4.10

5 000568 泸州老窖 839,676 42,470,812.08 3.40

6 002230 科大讯飞 989,957 39,499,284.30 3.16

7 000711 京蓝科技 2,532,128 38,133,847.68 3.05

8 000596 古井贡酒 739,368 37,670,799.60 3.01

9 600054 黄山旅游 2,080,747 35,580,773.70 2.84

10 600519 贵州茅台 74,200 35,011,270.00 2.80

11 300302 同有科技 1,511,112 27,215,127.12 2.18

12 000858 五粮液 402,000 22,375,320.00 1.79

13 000967 盈峰环境 2,062,241 22,354,692.44 1.79

14 000915 山大华特 596,555 21,994,982.85 1.76

15 000756 新华制药 1,441,538 21,882,546.84 1.75

16 600521 华海药业 1,036,239 21,802,468.56 1.74

17 300136 信维通信 506,669 20,276,893.38 1.62

18 002304 洋河股份 226,886 19,695,973.66 1.57

第36页共45页

19 600809 山西汾酒 406,924 14,116,193.56 1.13

20 002572 索菲亚 336,816 13,809,456.00 1.10

21 603018 中设集团 412,000 13,344,680.00 1.07

22 002223 鱼跃医疗 532,100 12,600,128.00 1.01

23 002415 海康威视 383,500 12,387,050.00 0.99

24 600305 恒顺醋业 1,177,492 12,081,067.92 0.97

25 002507 涪陵榨菜 994,554 11,178,786.96 0.89

26 002438 江苏神通 1,241,290 10,439,248.90 0.83

27 600518 康美药业 479,774 10,430,286.76 0.83

28 601318 中国平安 186,300 9,242,343.00 0.74

29 603833 欧派家居 66,900 7,349,634.00 0.59

30 002405 四维图新 335,517 6,629,815.92 0.53

31 600702 沱牌舍得 221,400 5,891,454.00 0.47

32 600211 西藏药业 117,751 5,212,836.77 0.42

33 603986 兆易创新 63,392 4,932,531.52 0.39

34 000888 峨眉山A 383,000 4,864,100.00 0.39

35 300616 尚品宅配 29,447 3,991,835.32 0.32

36 600009 上海机场 96,600 3,604,146.00 0.29

37 601601 中国太保 90,700 3,072,009.00 0.25

38 600260 凯乐科技 120,300 3,048,402.00 0.24

39 300050 世纪鼎利 300,000 3,021,000.00 0.24

40 600036 招商银行 115,400 2,759,214.00 0.22

41 300244 迪安诊断 80,200 2,523,092.00 0.20

42 600138 中青旅 118,600 2,497,716.00 0.20

43 002368 太极股份 87,371 2,419,302.99 0.19

44 600779 水井坊 71,000 1,745,180.00 0.14

45 002466 天齐锂业 25,837 1,404,240.95 0.11

46 002051 中工国际 65,842 1,364,904.66 0.11

47 600872 中炬高新 70,300 1,286,490.00 0.10

48 603898 好莱客 36,100 1,261,695.00 0.10

49 603288 海天味业 30,000 1,223,400.00 0.10

50 603866 桃李面包 31,567 1,123,153.86 0.09

51 300160 秀强股份 78,000 699,660.00 0.06

52 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

53 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

54 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

55 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

56 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

57 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

58 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

59 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

60 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

61 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

62 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

第37页共45页

63 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

64 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

65 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

66 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

67 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

68 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

69 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

70 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

71 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

72 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 28,871,208.48 1.77

2 000799 酒鬼酒 23,677,912.16 1.45

3 000568 泸州老窖 22,262,920.47 1.36

4 300303 聚飞光电 21,679,771.70 1.33

5 002304 洋河股份 20,147,669.64 1.23

6 300302 同有科技 19,991,477.12 1.22

7 000756 新华制药 19,919,874.29 1.22

8 000858 五粮液 18,463,081.00 1.13

9 600745 中茵股份 17,687,308.00 1.08

10 300400 劲拓股份 17,531,378.28 1.07

11 000980 众泰汽车 14,436,599.28 0.88

12 300426 唐德影视 13,281,436.41 0.81

13 600856 中天能源 12,827,447.37 0.79

14 300050 世纪鼎利 12,769,726.23 0.78

15 600809 山西汾酒 12,713,210.44 0.78

16 002572 索菲亚 12,550,396.72 0.77

17 002415 海康威视 12,430,300.79 0.76

18 002223 鱼跃医疗 12,416,859.72 0.76

19 002507 涪陵榨菜 10,702,845.16 0.66

20 002659 中泰桥梁 10,510,358.00 0.64

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资

产净值比例

第38页共45页

（％）

1 300003 乐普医疗 53,284,387.85 3.26

2 600749 西藏旅游 52,350,197.09 3.21

3 000969 安泰科技 47,399,715.70 2.90

4 002421 达实智能 29,715,696.80 1.82

5 002366 台海核电 29,583,322.04 1.81

6 300301 长方集团 28,780,478.97 1.76

7 002195 二三四五 26,466,711.19 1.62

8 600562 国睿科技 25,280,949.57 1.55

9 603000 人民网 23,175,496.03 1.42

10 000799 酒鬼酒 21,580,012.20 1.32

11 002672 东江环保 21,221,128.31 1.30

12 300303 聚飞光电 20,404,076.65 1.25

13 600521 华海药业 18,885,582.10 1.16

14 300224 正海磁材 18,686,174.02 1.14

15 000547 航天发展 17,277,351.28 1.06

16 000980 众泰汽车 16,352,153.10 1.00

17 600104 上汽集团 16,174,996.52 0.99

18 600745 中茵股份 15,633,896.66 0.96

19 601166 兴业银行 15,300,814.06 0.94

20 300136 信维通信 14,978,205.20 0.92

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 593,577,074.20

卖出股票的收入（成交）总额 880,115,919.99

注：“买入股票成本”“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 259,199,000.00 20.73

其中：政策性金融债 259,199,000.00 20.73

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

第39页共45页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 259,199,000.00 20.73

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 170204 17国开04 1,500,000 149,355,000.00 11.94

2 170306 17进出06 700,000 69,944,000.00 5.59

3 170408 17农发08 400,000 39,900,000.00 3.19

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关政策。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债货投资，无相关评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立

案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

第40页共45页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 272,017.12

2 应收证券清算款 54,639,084.53

3 应收股利 -

4 应收利息 2,107,279.91

5 应收申购款 15,145.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 57,033,526.57

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

中银收益混合 48,074 21,179.49 30,017,748.16 2.95% 988,165,177.00 97.05%

中银收益混合 H 1 169,671.49 169,671.49 100.00% - -

类

合计 48,075 21,182.58 30,187,419.65 2.96% 988,165,177.00 97.04%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 中银收益混合 2,036,866.72 0.2000%

员持有本基金 中银收益混合H类 - -

合计 2,036,866.72 0.2000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银收益混合 >100

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金投资和研究部门负责人 中银收益混合H类 -

持有本开放式基金 合计 >100

中银收益混合 10~50

本基金基金经理持有本开 中银收益混合H类 -

放式基金

合计 10~50

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银收益混合 中银收益混合H类

基金合同生效日（2006年10月11 2,410,621,616.42 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,224,412,456.28 248,713.04

本报告期基金总申购份额 84,395,098.47 -

减：本报告期基金总赎回份额 290,624,629.59 79,041.55

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,018,182,925.16 169,671.49

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量

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票成交总 金总量的

额的比例 比例

光大证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

中银证券 1 - - - --

广发证券 1 556,744,800.77 37.90% 507,363.62 37.63%-

民生证券 1 281,348,884.82 19.15% 262,018.83 19.43%-

国信证券 2 235,999,089.79 16.06% 215,066.33 15.95%-

长江证券 2 232,255,629.65 15.81% 213,102.53 15.80%-

中信建投证券 1 123,088,118.19 8.38% 114,631.72 8.50%-

申银万国 1 39,721,116.74 2.70% 36,197.71 2.68%-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

光大证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中银证券 76,818,673.9 96.73% - - - -

7

广发证券 - - - - - -

民生证券 - - 400,000,0 59.70% - -

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00.00

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - 120,000,0 17.91% - -

00.00

中信建投证券 2,597,917.70 3.27% 150,000,0 22.39% - -

00.00

申银万国 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

《中国证券报》、《上海证

1 中银收益混合型证券投资基金分红公告 券报》、《证券时报》、 2017-01-16

www.bocim.com

中银收益混合型证券投资基金2016年第4季 《中国证券报》、《上海证

2 度报告 券报》、《证券时报》、 2017-01-20

www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海陆金所 《中国证券报》、《上海证

3 资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构券报》、《证券时报》、 2017-03-03

的公告 www.bocim.com

4 中银收益混合型证券投资基金2016年年度报 www.bocim.com 2017-03-31

告

中银收益混合型证券投资基金2016年年度报 《中国证券报》、《上海证

5 告（摘要） 券报》、《证券时报》、 2017-03-31

www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》、《上海证

6 加广发证券股份有限公司网上、手机委托系统券报》、《证券时报》、 2017-04-07

交易申购费优惠活动的公告 www.bocim.com

中银收益混合型证券投资基金2017年第1季 《中国证券报》、《上海证

7 度报告 券报》、《证券时报》、 2017-04-21

www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上海证

8 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的券报》、《证券时报》、 2017-05-12

公告 www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上海证

9 金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定券报》、《证券时报》、 2017-05-19

额投资及转换的公告 www.bocim.com

中银收益混合型证券投资基金更新招募说明 《中国证券报》、《上海证

10 书摘要（2017年第1号） 券报》、《证券时报》、 2017-05-25

www.bocim.com

11 中银收益混合型证券投资基金更新招募说明 www.bocim.com 2017-05-25

书（2017年第1号）

12 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《中国证券报》、《上海证 2017-06-15

第44页共45页

更新身份证件或身份证明文件的公告 券报》、《证券时报》、

www.bocim.com

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银收益混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银收益混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银收益混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银收益混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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