中银持续增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2012年第2号)
重要提示
本基金经中国证监会2005年12月13日证监基金字[2005]197号文件核准募集,基金合同于2006年3月17日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日2012年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新的招募说明书。
一.合同生效日
2006年3月17日
二.基金管理人
(一)基金管理人概况
1.公司名称:中银基金管理有限公司
2.注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
3.设立日期:2004年8月12日
4.法定代表人:谭炯
5.执行总裁:李道滨
6.办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼
7.电话:(021)38834999
8.传真:(021)68872488
9.联系人:高爽秋
10.注册资本:1亿元人民币
11.股权结构:
■
(二)主要人员情况
1.董事会成员
谭炯(TAN Jiong)先生,董事长。国籍:中国。武汉大学硕士研究生,高级经济师、云南省人民政府特殊津贴专家。历任中国银行武汉市青山支行行长、党总支书记、中国银行西藏自治区分行行长、党委书记、中国银行云南省分行行长、党委书记等职。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有12年基金行业从业经验。
梅非奇(MEI Feiqi)先生,董事。国籍:中国。现任中国银行总行个人金融总部总经理。哈尔滨工业大学硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾先后在地质矿产部、国务院办公厅工作,加入中国银行后,历任中国银行总行办公室副主任、中国银行北京市分行副行长等职。
葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于1977年—1984年供职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理有限公司(MLIM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。
朱善利(ZHU Shanli)先生,独立董事。国籍:中国。现北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学中国中小企业促进中心主任、21世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任、兼任中国投资协会理事、中国财政学会理事、中国企业投资协会常务理事等职。曾任北京大学光华管理学院经济管理系讲师、副教授、主任、北京大学光华管理学院应用经济学系主任、北京大学光华管理学院副院长等职。
荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处处长等职。
葛礼(Gary Rieschel)先生,独立董事,国籍:美国。启明维创投资咨询有限公司的创办者,现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术论坛的顾问委员会,并担任纳斯达克上市公司THQ的独立董事。曾在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位,并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络标准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证经理,在美国NCube公司、思科公司以及日本Sequent公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius风险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。
2.监事
赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。
陈宇(CHEN Yu)先生,职工监事。国籍:中国。复旦大学软件工程硕士研究生。现任中银基金管理有限公司副总裁、信息资讯部门主管,参与中银国际基金管理有限公司筹建工作。曾在申银万国证券股份公司从事信息技术管理工作,12年证券基金行业工作经历。
3.管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西安大略大学毅伟商学院(Ivey School of Business, The University of Western Ontario)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
宁敏(NING Min)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国社会科学院法学博士,中国政法大学法学硕士,曾在中国人民银行研究局博士后流动站从事金融专业博士后研究工作。宁敏女士曾先后在中国银行总行法律与合规部、总行授信执行部及总行托管及投资者服务部工作,先后担任副处长、主管(处长)等职。2009年9月加入中银基金管理有限公司,现任副执行总裁。
4.基金经理
现任基金经理:
孙庆瑞(SUN Qingrui)女士,中银基金管理有限公司投资管理部权益投资总监、副总裁(VP)。管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金基金经理,2007年8月至今任中银中国基金基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金基金经理,2011年9月至今任中银增长基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。
张琦(ZHANG Qi)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士。2005年加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、中银增长基金基金经理助理等职。2010年7月至今任中银增长基金基金经理,2011年9月至今任中银优选基金基金经理。具有7年证券从业年限。具备基金从业资格。
曾任基金经理:
陈志龙(CHEN Zhilong)先生,2007年8月至2010年7月担任本基金基金经理。
伍军(WU Jun)先生,2006年3月至2008年4月担任本基金基金经理。
俞岱曦(YU Daixi)先生,2008年4月至2011年9月担任本基金基金经理。
(三)投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:陈军(副总裁)
成员:孙庆瑞(副总裁)、奚鹏洲(副总裁)、张发余(副总裁)、甘霖(副总裁)
列席成员:欧阳向军(督察长)、寻明辉(副总裁)、李建(副总裁)
(四)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三.基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2012年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工146人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三) 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年6月,中国工商银行共托管证券投资基金252只,其中封闭式7只,开放式245只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四.相关服务机构
(一)基金发售机构
1.直销机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人:谭炯
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼
执行总裁:李道滨
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:徐琳
2.场外代销机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 肖钢
客户服务电话:95566
网址: www.boc.cn
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人: 姜建清
客户服务电话: 95588
网址: www.icbc.com.cn
3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址: www.ccb.com
4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话: 95559
网址: www.bankcomm.com
5)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人: 傅育宁
客服电话: 95555
网址: www.cmbchina.com
6) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
7) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 田国立
客户服务电话: 95558
网址: http://bank.ecitic.com
8)华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22
法定代表人: 吴建
客户服务电话:95577
公司网站: http://www.hxb.com.cn
9)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人: 许刚
联系电话: 61195566
联系人:张静
网址: www.bocichina.com
10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人: 王开国
客服电话:95553
联系人:李笑鸣
公司网址: www.htsec.com
11)国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏褀
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
12)平安证券有限责任公司
注册地址:广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人: 杨宇翔
客服电话: 400-8866-338
联系人:郑舒丽
公司网址:www.pa18.com.
13)光大证券有限责任公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 徐浩明
客服电话:4008-888-788 、10108998
联系人: 刘晨
公司网址:www.ebscn.com
14)申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171 号
法定代表人:储晓明
客服电话: 021-962505
联系人: 高夫
公司网址: www.sw2000.com.cn
15)中国银河证券股份有限公司
通讯地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人: 陈有安
客服电话: 4008-888-888
联系人: 田薇
公司网站: www.chinastock.com.cn
16)广发证券股份有限公司
办公地址: 广州市天河北路183 号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
客服电话: 95575或致电各地营业网点
联系人: 黄岚
公司网站: www.gf.com.cn
17)招商证券股份有限公司
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人: 宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄健
公司网站: www.newone.com.cn
18)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京安立路66号4号楼
法定代表人: 张佑君
客服电话:4008-888-108
联系人: 权唐
公司网站:http://www.csc108.com/
19)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人: 沈强
联系人: 周妍
客户服务咨询电话: (0571)96598
网址: www.bigsun.com.cn
20)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人: 张智河
客服电话: (0532)96577
联系人: 吴忠超
公司网站:http://www.zxwt.com.cn
21)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
客服电话:4008-888-777
公司网站:http://www.gyzq.com.cn/
22)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人:陈剑虹
客服电话: 4008001001
网址: http://www.essences.com.cn
23)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人: 林义相
联系人:潘鸿
客服电话: 010-66045666
网址: http://www.txsec.com 或 http://www.txjijin.com
24)华宝证券有限责任公司
地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦23 楼
法定代表人: 陈林
联系人:刘闻川
客服电话:4008209898 021-38929908
网址: www.cnhbstock.com
25)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:http://www.guosen.com.cn
26)中国国际金融有限公司
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系人: 罗春蓉
联系电话: 010-65051166或直接联系各营业部
网址:http:// www.cicc.com.cn
27)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人: 唐静
客服电话: 400-800-8899
网址:http://www.cindasc.com
28) 宏源证券股份有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人:冯戎
联系人: 李巍
客服电话: 4008000562
网址:http://www.hysec.com
29) 华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
联系人: 张腾
客服电话: 96326(福建省外加拨0591)
网址:www.hfzq.com.cn
30)华泰证券股份有限公司
地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
联系人: 万鸣
客服电话: 95597
网址:www.htsc.com.cn
31)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人: 王兆权
客服电话: 4006515988
网址:http://www.bhzq.com
32)天风证券股份有限公司
地址:湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人: 陈璐
客服电话: 028-86711410
网址:www.tfzq.com
33)国都证券有限责任公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人: 黄静
客服电话: 400 818 8118
网址:www.guodu.com
34)中信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
联系电话: 010-84588888或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.cs.ecitic.com
3.场内代销机构
场内代销机构是指具有开放式基金代销资格,经深交所和本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单请参见深交所相关文件)。
场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载。
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)基金份额注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话: (010)59378839
传真: (010)59378907
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
法定代表人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人: 廖海
经办律师:廖海、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
联系人: 汪棣
经办注册会计师:汪棣、刘颖
五.基金名称
中银持续增长股票型证券投资基金
六.基金的类型
契约型开放式
七.基金的投资目标
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
八.基金的投资方向
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
九.基金的投资策略
(一)投资策略及投资组合管理
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
本基金资产类别配置的决策将借助中国银行和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果,从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例。
本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。
投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60% 投资于可持续增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80% 现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。
1.股票选择
本基金借助数量模型从盈利增长性角度进行股票初步筛选,并运用评级系统对公司增长的可持续性进行评估。综合以上结果后,再从基本面对股票进行更深入的分析和估值,构建投资组合。
2.债券资产管理
债券组合的构建主要通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析,判断未来利率走势,确定债券投资组合的久期,并通过利率曲线、期限结构、债券类别的配置等积极的投资策略提高债券组合的收益水平,同时适当利用由于银行间市场和交易所市场的分割而形成的无风险套利机会进行套利。
在单个债券品种的选择上严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则选择优质债券。
3.现金管理
在现金管理上,基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。
(二)投资决策依据及投资决策程序
1.投资决策依据
1)根据国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定依法决策.
2)投资研究团队对于宏观经济周期、行业增长形态、市场情况、上市公司财务数据及公司治理结构的定性定量化分析结果
3)投资风险管理人员对于投资风险的评估报告与反馈意见。
2.投资决策程序
在投资过程中,基金经理与投资决策委员会及投资队伍各职能小组的工作关系下图。
■
基金经理在授权下,根据基金的投资政策实施投资管理。
十.业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为MSCI 中国A股指数 债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。
本基金的整体业绩基准=MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15%
本基金选择MSCI 中国A股指数作为股票投资部分的业绩比较基准是基于以下主要原因:
该指数充分考虑了自由流通市值和流动性等方面,各行业组达到65%的代表性
是一个独立的指数,但根据MSCI一贯的标准编制
该指数的编制方法透明且客观,具有可复制性,而且指数周转率较低
该指数遵循全球行业分类标准(GICS),容易被全球投资者广泛接受
该指数在以往4年中的总体波动性较其他备选指数低,风险调整后收益较高。
如果市场有其他更适合本基金的业绩比较基准时,本基金可以通过适当程序变更业绩比较基准。
十一.风险收益特征
本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
十二.基金管理人代表基金份额持有人利益行使证券权利的处理原则及方法
1.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理
2.有利于基金资产的安全与增值
3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。
4.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益。
十三.投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日。
(一)期末基金资产组合情况
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(二)期末按行业分类的股票投资组合
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(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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(四)期末按债券品种分类的债券投资组合
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(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期期末未持有资产支持证券。
(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.其他资产构成
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4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
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5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十四.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年3月17日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
■
十五.基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
1)基金管理人的管理费
2)基金托管人的托管费
3)销售服务费(依据基金合同及中国证监会届时有效的相关规定收取)
4)证券交易费用
5)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用
6)基金份额持有人大会费用
7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
8)银行的汇划费用
9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5%。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3)转换费:在条件成熟,允许基金转换的情况下,基金管理人将另行公告基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式。
4)本基金的销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金销售服务费的收取,将按照本基金合同的约定,由基金管理人选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的通知后),经至少提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告后正式执行。
本基金销售服务费的年费率不超过基金资产净值的1%(如果前述费率标准上限高于中国证监会规定的相关费率标准上限的,取前述费率上限和中国证监会规定的费率标准上限孰低执行),具体费率水平详见招募说明书、最新的更新的招募说明书或基金管理人在指定报刊和网站上的公告。本基金的销售服务费用于基金份额持有人服务的比例不低于总额的25%(如果前述比例下限低于中国证监会规定的相关比例下限的,取前述比例下限和中国证监会规定的比例下限孰高执行)。
本基金正式收取销售服务费后,在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计算,计算方法如下:
H=E×N÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
N为基金管理人根据证监会的相关规定、基金合同的约定、招募说明书或更新的招募说明书披露的或基金管理人在指定报刊和网站上的公告确定的本基金的销售服务费年费率。
销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起,每日计算,每日计提,按月支付。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。
5)上述(一)中所述4至9项费用根据有关法律、法规、基金合同及相应协议的规定,按照费用实际支出金额,列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4.基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定报刊和网站上公告并报中国证监会备案。
5.本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1.认购费
2.申购费及赎回费
■
注1: 就场外赎回费率的计算而言,6个月指181日,1年指365日,2年730日,以此类推。
注2: 上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
(三)其他费用
(四)本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十六.对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“基金管理人”部分,对基金管理人概况、董事会成员、管理层成员等部分信息进行了更新
(二)在“基金托管人部分”,对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等部分信息进行了更新
(三)在“相关服务机构”部分,对基金发售机构及经办注册会计师相关信息进行了更新
(四)在“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容
(五)更新了“基金的业绩”这一章节,披露了基金报告期的投资业绩
(六)在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露的事项。
中银基金管理有限公司
二〇一二年十一月一日
股东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 5,598,965,116.66 77.79
其中:股票 5,598,965,116.66 77.79
2 固定收益类投资 758,345,256.20 10.54
其中:债券 758,345,256.20 10.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 690,000,850.00 9.59
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 140,978,019.70 1.96
6 其他资产 8,903,404.32 0.12
合计 7,197,192,646.88 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 126,275,397.36 1.77
B 采掘业 - -
C 制造业 2,747,469,599.06 38.49
C0 食品、饮料 1,024,094,552.45 14.35
C1 纺织、服装、皮毛 32,955,596.78 0.46
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 11,040,000.00 0.15
C4 石油、化学、塑胶、塑料 558,940,067.24 7.83
C5 电子 116,460,839.68 1.63
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 544,442,280.52 7.63
C8 医药、生物制品 459,536,262.39 6.44
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 136,501,783.04 1.91
F 交通运输、仓储业 75,776,621.96 1.06
G 信息技术业 549,068,214.71 7.69
H 批发和零售贸易 311,868,544.99 4.37
I 金融、保险业 314,785,087.94 4.41
J 房地产业 837,699,030.24 11.74
K 社会服务业 482,600,047.23 6.76
L 传播与文化产业 6,861,424.00 0.10
M 综合类 10,059,366.13 0.14
合计 5,598,965,116.66 78.45
序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600315 上海家化 12,464,924 486,256,685.24 6.81
2 002065 东华软件 17,468,713 387,805,428.60 5.43
3 600519 贵州茅台 1,602,719 383,290,248.85 5.37
4 600690 青岛海尔 23,836,476 279,363,498.72 3.91
5 000869 张裕A 3,663,931 246,435,999.06 3.45
6 000002 万科A 26,924,584 239,898,043.44 3.36
7 600048 保利地产 20,835,436 236,273,844.24 3.31
8 601318 中国平安 3,977,796 181,944,389.04 2.55
9 600138 中青旅 9,571,096 172,088,306.08 2.41
10 000858 五粮液 5,095,541 166,929,923.16 2.34
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 98,230,000.00 1.38
2 央行票据 96,960,000.00 1.36
3 金融债券 281,919,000.00 3.95
其中:政策性金融债 281,919,000.00 3.95
4 企业债券 31,050,000.00 0.44
5 企业短期融资券 189,757,000.00 2.66
6 中期票据 - -
7 可转债 60,429,256.20 0.85
8 其他 - -
合计 758,345,256.20 10.63
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120211 12国开11 1,300,000 130,559,000.00 1.83
2 120305 12进出05 1,000,000 100,450,000.00 1.41
3 011218001 12铁物资SCP001 1,000,000 99,820,000.00 1.40
4 129901 12贴现国债01 1,000,000 98,230,000.00 1.38
5 1101094 11央票94 1,000,000 96,960,000.00 1.36
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,435,868.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 65,960.73
4 应收利息 7,281,760.71
5 应收申购款 119,814.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 8,903,404.32
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 23,640,704.20 0.33
2 110018 国电转债 22,244,316.60 0.31
3 110013 国投转债 4,372,547.40 0.06
4 110016 川投转债 581,504.00 0.01
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年3月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日 62.54% 1.33% 89.39% 1.31% -26.85% 0.02%
2007年1月1日至2007年12月31日 143.05% 1.80% 125.40% 1.92% 17.65% -0.12%
2008年1月1日至2008年12月31日 -47.04% 2.21% -57.16% 2.54% 10.12% -0.33%
2009年1月1日至2009年12月31日 62.42% 1.82% 79.22% 1.71% -16.80% 0.11%
2010年1月1日至2010年12月31日 2.45% 1.31% -5.60% 1.34% 8.05% -0.03%
2011年1月1日至2011年12月31日 -25.37% 1.12% -22.94% 1.12% -2.43% 0.00%
2012年1月1日至2012年6月30日 7.62% 1.01% 5.04% 1.15% 2.58% -0.14%
自基金合同生效起至2012年6月30日 179.63% 1.63% 132.22% 1.72% 47.41% -0.09%
申购费率 申购金额 申购费率
小于50万元 1.5%
50万元(含)-100万元 1.2%
100万元(含)-200万元 1.0%
200万元(含)-500万元 0.6%
大于500万元(含) 每笔1000元
场外赎回费率 持有期限 赎回费率
1年以内 0.5%
1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0
场内赎回费率 不区分持有期限 0.5%
基金管理人: 中银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司