中银持续增长股票型证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年三月二十六日
中银持续增长股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银增长股票
基金主代码 163803
交易代码 163803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 3 月 17 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,463,892,958.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长
投资目标
期资本增值的目标。
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定
投资策略 性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管
理的全过程之中。
本基金的整体业绩基准=MSCI 中国 A 股指数×85% +上证国债指数
业绩比较基准
×15%
风险收益特征 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 程明 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦45层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
2
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -691,760,840.32 226,135,153.66 -377,170,327.74
本期利润 -2,356,077,205.44 206,082,372.18 5,438,975,859.19
加权平均基金份额本期利
-0.1994 0.0158 0.3946
润
本期基金份额净值增长率 -25.37% 2.45% 62.42%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利
-0.0173 0.1238 0.1034
润
期末基金资产净值 6,759,496,127.29 10,373,686,029.50 11,878,596,640.95
期末基金份额净值 0.5896 0.8723 0.8514
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末
可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 -6.43% 1.15% -8.54% 1.23% 2.11% -0.08%
过去六个月 -17.43% 1.08% -20.56% 1.18% 3.13% -0.10%
过去一年 -25.37% 1.12% -22.94% 1.12% -2.43% 0.00%
过去三年 24.20% 1.45% 30.37% 1.42% -6.17% 0.03%
过去五年 59.86% 1.71% 25.87% 1.81% 33.99% -0.10%
自基金合同
159.84% 1.67% 132.68% 1.75% 27.16% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中银持续增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 3 月 17 日至 2011 年 12 月 31 日)
3
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银持续增长股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2011 0.800 457,030,801.26 491,485,764.55 948,516,565.81 -
2010 - - - - -
2009 1.500 969,434,147.43 925,071,325.29 1,894,505,472.72 -
4
合计 2.300 1,426,464,948.69 1,416,557,089.84 2,843,022,038.53 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年 8 月 12 日正式成立,
由中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投
资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007 年 12 月 25
日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司
注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5%的股权,贝莱德
投资管理拥有 16.5%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日,本管理人共管理十五只开放式证券
投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持
续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资
基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中
银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价
值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证
券投资基金(FOF)、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债
券型证券投资基金及中银中小盘成长股票型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管
理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助
证券从业
姓名 职务 理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中银基金管理有限公司副总经
本基金
理,经济学硕士。曾任嘉实基金
的基金
管理有限公司全国社保基金
经理,
106 组合基金经理、基金丰和基
中银优
金经理助理,鹏华基金管理有限
选基金
俞岱曦 2008-04-03 2011-09-26 13 公司基金普润基金经理助理、行
经理,
业分析师。2007 年加入中银基
公司副
金管理有限公司,2008 年 4 月
总经理
至 2011 年 9 月任中银增长基金
(已离
经理,2009 年 4 月至 2011 年 9
职)
月任中银优选基金经理。具有
5
13 年证券从业年限。具备基金
从业资格。
中银基金管理有限公司投资管
理部权益投资总监,副总裁
本基金
(VP),管理学硕士。曾任长盛基
的基金
金管理有限公司全国社保组合
经理,
债券基金经理、基金经理助理、
中银中
债券研究员,联合证券股份有限
国基金
公司债券研究员。2006 年加入
经理,
中银基金管理有限公司,2006
中银蓝
孙庆瑞 2011-09-26 - 10 年 7 月至 2010 年 5 月任中银货
筹基金
币基金经理,2006 年 10 月至
经理、
2008 年 4 月任中银收益基金经
公司投
理,2007 年 8 月至今任中银中
资管理
国基金经理,2010 年 2 月至今
部权益
任中银蓝筹基金经理,2011 年 9
投资总
月至今任中银增长基金经理。具
监
有 10 年证券从业年限。具备基
金从业资格。
中银基金管理有限公司副总裁
(VP),经济学硕士。2005 年加
本基金
入中银基金管理有限公司,先后
的基金
担任研究员、中银增长基金经理
经理、
张琦 2010-07-08 - 6 助理等职。2010 年 7 月至今任
中银优
中银增长基金经理,2011 年 9
选基金
月至今任中银优选基金经理。具
经理
有 6 年证券从业年限。具备基金
从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日
期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解
聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其
他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
6
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司
公平交易管理制度》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和
公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金名称 净值增长率
2011 年 1 月 1 日至 本基金 -25.37%
2011 年 12 月 31 日 中银策略基金 -25.14%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
2011 年是中国宏观经济政策紧缩之年,在货币政策从紧以及房地产调控的背景下宏观
经济平稳地实现了软着陆。GDP 增速逐季下降,通胀最后得以控制。
在货币政策方面,央行两次加息,上调 1 年期存款基准利率至 3.5%,连续 6 次上调存
款准备金率至 21.5%,创历史新高。全年新增贷款 7.47 万亿,基本实现了央行年初设定的
目标。至年底,M1 和 M2 分别降至 7.9%和 13.6%。银行票据直贴利率和民间借贷利率屡创
新高,全年流动性偏紧。地产调控政策继续从严,一方面加大限购城市范围,另一方面逐渐
取消房贷优惠利率。在从紧的货币政策和房地产政策调控下,GDP 增速呈现逐季下滑态势,
但下降比较缓慢,尤其在四季度,企业补库存令经济出现了一定程度的复苏。固定资产投资
和房地产投资增速逐渐下降,并在 12 月份出现明显的调整。紧缩的货币政策使通胀压力终
于在年底开始缓解。经济结构调整以及人口红利逐渐消失导致 2011 年通胀屡超预期。经济
下滑的速度慢于通胀下降的速度,使整体经济呈现类滞涨特征,前三个季度尤甚。
相对中国经济,2011 年世界经济形势显得要复杂严峻一些。尽管美国以及德国实体经
济增速以及失业率好于预期,但是主权债务危机却波澜起伏并且到目前为止还没有明确的解
决办法。2011 年以来,欧洲主权债务危机不断升级,欧元区国家平均债务占这些国家国内
生产总值的近 90%,其中希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙均接近或超过 100%,并
可能引发新一轮金融危机。截至 2012 年 1 月,美国债务占国内生产总值(GDP)的比重已达
7
到 100%。标准普尔也历史性的将美国长期主权信用评级从 “AAA”级下调至“AA+”级。
2.基金运作分析
2011 年,中银增长遵循自上而下的投资策略,不断优化结构,并精选可持续成长的个
股。在经济下行的周期中,中银增长在配置上回避周期性行业,并控制一定的仓位,一定程
度上抵御了市场的下跌。行业配置上,中银增长依然将大消费和消费服务业作为中长期配置
的重心,以获取长期稳定的投资回报。
3.2011 年行情回顾
股票指数 2011 年呈现先扬后抑走势,并且后期的跌幅远大于之前的涨幅,上证综指最
终下跌近 22%。从风格来看,上证 50 下跌 18.19%,而中证 500 下跌 33.83%,可见 2011 年
以金融股为代表的大盘股有较强的超额收益 。从行业来看,所有行业均下跌,银行跌幅最
小,仅下跌 1.93%,TMT 和有色行业则有近 40%的下跌幅度。
一季度尽管宏观经济环比增速下降,但是降幅非常缓慢,以至于同比数据还处在 9.7%
的高位。同时春节过后流动性有所改善,一季度后期市场出现了一轮以上证 50 大股票为代
表的反弹,高点触及 3067 点。但是从紧的货币政策和房地产政策对经济增速的影响在二季
度开始体现,经济环比在二季度明显下滑,市场开始回调。上证指数在 6 月下旬跌至 2620
点附近。由于经济增速下降很快,市场又预期财政政策会放松,尤其在保障房领域。放松的
预期使市场在 6 月下旬开始反弹,到 7 月中旬反弹至 2800 多点。“7.23”动车事件的发生则
改变了市场对财政政策放松的预期,同时居高不下的通胀也进一步抑制了政策放松的可能,
市场又开始新一轮回调。经济数据变差使企业盈利不断被下调,通胀屡超预期,流动性越来
越紧,推升市场利率,股票估值被压制,12 月份的新股发行制度改革成为中小板估值下降
的又一大推手,中小板在 12 月份再度大幅下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日为止,本基金的单位净值为 0.5896 元,本基金的累计单位净值
为 2.5142 元。年内本基金净值增长率为-25.37 %,同期业绩比较基准增长率为 -22.94 % 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看,2012 年经济将面临出口与房地产投资继续下滑的风险,居民消费的增长有
赖于分配收入改革等相关政策的刺激与大力落实。从食品价格周期、母猪存栏量数据以及国
外大宗商品价格走势来看,上半年通胀水平下降趋势基本确定。去年 12 月召开的中央经济
工作会议将经济工作的总基调由“控通胀”向“稳中求进”转向。2012 年将实施积极的财
政政策与稳健的货币政策,我们预计财政政策一方面将继续完善结构性减税政策,另一方面
8
将加大对农业及民生领域的投资力度;而货币政策名为稳健,实则中性偏宽松,但不会出现
类似 08 年的全面宽松。在经济下滑趋势得以企稳之前,我们认为货币政策将以准备金率与
公开市场操作为主,尽力保证市场流动性的稳定与信贷规模的合理增长,以稳定经济下滑趋
势。随着经济下滑趋势企稳、通胀水平逐步见底,货币政策放松力度将有所减小,经济工作
将更加重视通过积极的财政政策促进经济结构调整。
鉴于上述判断,目前经济增长将会继续环比下滑并寻底,通货膨胀回落明显。归结到资
本市场上,股市去年的大幅下跌已部分反映了企业盈利下滑的风险,在流动性逐步变好的背
景下市场逐步震荡寻底。在投资策略上,2012 年我们将继续坚持自上而下,精选行业和个
股的策略,逐步配置早周期行业,同时继续逢低配置消费行业及优质成长股获取中长期的稳
定收益。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会
批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资管理部、风
险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员
会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金
投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效
评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力
和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日
常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定
执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适
应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由投资部中央交易室做出提示,风
险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待运营部人员复核后,将估值结果反馈
基金经理,并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数
据传至托管银行,并提示托管银行认真核查,并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则
进行估值时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,各方确认无误后,基金运营部可使
用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理,与托管行核对无误后产生当日估值结果,
9
并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,与估值委员会共同商定估
值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定:基金投资当期出现净亏损,则
不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,
最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的 60%。本基金本报告期
期末可供分配利润-197,939,276.34 元,本年度无分配事项。2011 年 1 月 13 日本基金进行了
利润分配,分红总金额为 948,516,565.81 元,该次分配以 2010 年 12 月 31 日为收益分配基
准日,属于 2010 年度收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年,本基金托管人在对中银持续增长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年,中银持续增长股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中
银持续增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银持续增长股票型证券投资基金对基金
份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为 948,516,565.81 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银持续增长股票型证券投资基
金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
10
二〇一二年三月二十日
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师汪棣、徐
振晨签字出具了普华永道中天审字(2012)第 20466 号标准无保留意见的审计报告。投资者可
通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
报告截止日:2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011年12月31日 2010年12月31日
资 产:
银行存款 249,847,343.45 397,276,713.85
结算备付金 4,327,627.80 13,038,933.54
存出保证金 1,168,746.33 1,910,409.88
交易性金融资产 6,020,163,584.15 10,059,100,631.35
其中:股票投资 5,329,941,028.05 9,458,509,109.25
基金投资 - -
债券投资 690,222,556.10 600,591,522.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 570,701,496.05 -
应收证券清算款 - -
应收利息 10,217,259.39 5,499,248.26
应收股利 - -
应收申购款 26,760,850.66 1,103,277.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,883,186,907.83 10,477,929,214.68
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011年12月31日 2010年12月31日
负 债:
11
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 80,322,136.57 74,945,570.20
应付赎回款 28,592,185.72 3,119,309.37
应付管理人报酬 8,919,724.32 13,333,380.60
应付托管费 1,486,620.73 2,222,230.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,662,800.86 8,902,033.54
应交税费 299,000.00 299,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,408,312.34 1,421,661.36
负债合计 123,690,780.54 104,243,185.18
所有者权益:
实收基金 4,504,103,882.85 4,672,550,189.90
未分配利润 2,255,392,244.44 5,701,135,839.60
所有者权益合计 6,759,496,127.29 10,373,686,029.50
负债和所有者权益总计 6,883,186,907.83 10,477,929,214.68
注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.5896 元,基金份额总额
11,463,892,958.61 份。
7.2 利润表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
一、收入 -2,180,860,445.75 430,786,605.79
1.利息收入 28,589,338.48 30,890,983.12
其中:存款利息收入 3,026,996.77 5,288,156.08
债券利息收入 17,056,202.50 24,070,701.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,506,139.21 1,532,126.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -545,437,163.02 418,948,342.84
其中:股票投资收益 -614,310,577.34 363,516,682.15
基金投资收益 - -
12
债券投资收益 4,981,460.62 -6,935,800.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 63,891,953.70 62,367,460.69
3.公允价值变动收益(损失以
-1,664,316,365.12 -20,052,781.48
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
- -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号填
303,743.91 1,000,061.31
列)
减:二、费用 175,216,759.69 224,704,233.61
1.管理人报酬 125,892,688.70 155,851,014.92
2.托管费 20,982,114.79 25,975,169.14
3.销售服务费 - -
4.交易费用 27,000,147.51 41,885,827.54
5.利息支出 714,216.48 352,132.78
其中:卖出回购金融资产支出 714,216.48 352,132.78
6.其他费用 627,592.21 640,089.23
三、利润总额(亏损总额以“-”
-2,356,077,205.44 206,082,372.18
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
-2,356,077,205.44 206,082,372.18
填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,672,550,189.90 5,701,135,839.60 10,373,686,029.50
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -2,356,077,205.44 -2,356,077,205.44
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -168,446,307.05 -141,149,823.91 -309,596,130.96
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 389,844,817.39 345,467,105.45 735,311,922.84
2.基金赎回款 -558,291,124.44 -486,616,929.36 -1,044,908,053.80
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -948,516,565.81 -948,516,565.81
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 4,504,103,882.85 2,255,392,244.44 6,759,496,127.29
13
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,481,858,831.09 6,396,737,809.86 11,878,596,640.95
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 206,082,372.18 206,082,372.18
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -809,308,641.19 -901,684,342.44 -1,710,992,983.63
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 231,628,171.57 254,109,651.32 485,737,822.89
2.基金赎回款 -1,040,936,812.76 -1,155,793,993.76 -2,196,730,806.52
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 4,672,550,189.90 5,701,135,839.60 10,373,686,029.50
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:谭炯,主管会计工作负责人:陈儒,会计机构负责人:乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金,以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]
第 197 号《关于同意中银国际持续增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中银基金
管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,457,954,759.56 元,
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 17 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案,《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 3
月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,458,895,662.35 份基金份额,其中认
购资金利息折合 940,902.79 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中银持续增长股票型证券投资基金招募说明书》和《中银国际持续增长股票型证
券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 7 月
27 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1: 2.545214074,并于 2007 年 7 月 27 日进行了变更
登记。
14
根据本基金的基金管理人于 2008 年 2 月 27 日发布的《中银基金管理有限公司关于变更
旗下基金名称的公告》的有关规定,本基金正式更名为中银持续增长股票型证券投资基金,
其基金合同相应更名为《中银持续增长股票型证券投资基金基金合同》,本次变更不影响本
基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银持续增长股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、
上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景
且具备可持续性潜力的股票。投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的 60%;现
金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。本基金的业绩比较基准为:MSCI
中国 A 股指数×85% +上证国债指数×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2012 年 3 月 22 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银持续增长股票型证券投资基金基金合同》和在财
务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011
年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
15
策的补充通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
中银证券 1,828,663,658.04 10.77% 4,137,300,113.84 15.25%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称
2011年1月1日至2011年12月31日
16
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
中银证券 1,526,547.52 10.70% 512,752.18 19.27%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
中银证券 3,440,344.63 15.09% 2,152,513.63 24.19%
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 125,892,688.70 155,851,014.92
其中:支付销售机构的客户维护费 20,607,619.87 25,108,530.63
注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 20,982,114.79 25,975,169.14
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
17
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 249,847,343.45 2,832,890.05 397,276,713.85 5,107,664.08
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2011 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1 受限证券类别:股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股 ) 成本总额 估值总额 注
网下新
601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29 8.80 8.36 797,840 7,020,992.00 6,669,942.40 -
股申购
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌 期末
停牌原 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单 数量(股) 估值总额 备注
因 成本总额
价 价
重大事
600315 上海家化 2011-12-30 项未公 34.09 2012-01-04 34.75 13,000,000 268,839,382.14 443,170,000.00 -
告
18
重大资
002051 中工国际 2011-12-08 25.17 2012-03-19 30.00 2,405,116 43,739,357.84 60,536,769.72 -
产重组
注:本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可
分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 4,875,439,814.43 元,属于第二层级的余额为 1,144,723,769.72 元,无属于第三层级的余
额(2010 年 12 月 31 日:第一层级 8,992,160,631.35 元,第二层级 1,066,940,000.00 元,无第
三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
19
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二
层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年 12 月 31 日:同)。
本基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 0.00
元(2010 年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 5,329,941,028.05 77.43
其中:股票 5,329,941,028.05 77.43
2 固定收益投资 690,222,556.10 10.03
其中:债券 690,222,556.10 10.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 570,701,496.05 8.29
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 254,174,971.25 3.69
6 其他各项资产 38,146,856.38 0.55
7 合计 6,883,186,907.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 259,425,454.47 3.84
B 采掘业 70,752,138.50 1.05
C 制造业 2,877,508,702.80 42.57
C0 食品、饮料 971,739,019.41 14.38
20
C1 纺织、服装、皮毛 53,826,650.00 0.80
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 490,692,683.30 7.26
C5 电子 220,696,242.12 3.26
C6 金属、非金属 83,073,851.25 1.23
C7 机械、设备、仪表 612,853,928.57 9.07
C8 医药、生物制品 444,626,328.15 6.58
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 285,428,124.70 4.22
F 交通运输、仓储业 43,152,000.00 0.64
G 信息技术业 721,327,444.79 10.67
H 批发和零售贸易 362,625,738.61 5.36
I 金融、保险业 232,973,410.49 3.45
J 房地产业 126,357,006.60 1.87
K 社会服务业 323,437,198.32 4.78
L 传播与文化产业 26,953,808.77 0.40
M 综合类 - -
合计 5,329,941,028.05 78.85
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600315 上海家化 13,000,000 443,170,000.00 6.56
2 002065 东华软件 17,468,713 385,359,808.78 5.70
3 600690 青岛海尔 38,081,408 340,066,973.44 5.03
4 000869 张 裕A 2,896,424 312,524,149.60 4.62
5 600519 贵州茅台 1,536,462 296,998,104.60 4.39
6 600138 中青旅 9,571,096 144,140,705.76 2.13
7 000423 东阿阿胶 3,199,881 137,434,888.95 2.03
8 000998 隆平高科 4,433,947 114,440,172.07 1.69
9 600637 百视通 7,385,207 111,147,365.35 1.64
10 600050 中国联通 20,812,393 109,056,939.32 1.61
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站
(http://www.bocim.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
21
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 600050 中国联通 419,273,809.21 4.04
2 600547 山东黄金 320,109,135.57 3.09
3 600030 中信证券 304,371,437.95 2.93
4 600519 贵州茅台 303,415,857.98 2.92
5 000869 张 裕A 264,898,051.12 2.55
6 601088 中国神华 204,690,449.98 1.97
7 600068 葛洲坝 194,731,035.43 1.88
8 600585 海螺水泥 191,840,180.92 1.85
9 600837 海通证券 188,072,625.45 1.81
10 600795 国电电力 184,409,953.26 1.78
11 600395 盘江股份 181,299,018.59 1.75
12 601857 中国石油 174,084,874.51 1.68
13 000783 长江证券 167,940,583.83 1.62
14 600581 八一钢铁 157,589,624.54 1.52
15 601668 中国建筑 156,455,231.19 1.51
16 600031 三一重工 144,101,635.28 1.39
17 600348 阳泉煤业 130,438,117.67 1.26
18 600153 建发股份 129,123,248.60 1.24
19 601888 中国国旅 114,429,602.56 1.10
20 600125 铁龙物流 112,327,953.13 1.08
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600050 中国联通 451,383,610.30 4.35
2 600068 葛洲坝 376,663,263.91 3.63
3 600739 辽宁成大 350,970,933.62 3.38
4 600030 中信证券 314,549,605.18 3.03
5 601318 中国平安 272,175,960.65 2.62
6 600547 山东黄金 250,143,291.37 2.41
7 600016 民生银行 239,280,121.39 2.31
8 000983 西山煤电 236,686,493.28 2.28
9 601666 平煤股份 207,744,025.60 2.00
10 600309 烟台万华 203,064,458.26 1.96
11 600690 青岛海尔 196,374,215.39 1.89
12 601699 潞安环能 188,120,000.51 1.81
13 600348 阳泉煤业 185,820,677.12 1.79
22
14 600383 金地集团 185,149,416.49 1.78
15 601088 中国神华 178,986,204.26 1.73
16 000933 神火股份 177,960,323.57 1.72
17 600585 海螺水泥 176,925,569.09 1.71
18 000968 煤 气 化 170,830,167.87 1.65
19 600581 八一钢铁 166,603,462.28 1.61
20 600837 海通证券 154,703,553.23 1.49
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 7,663,173,108.30
卖出股票的收入(成交)总额 9,509,692,113.04
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用.
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 80,000,000.00 1.18
2 央行票据 96,640,000.00 1.43
3 金融债券 464,377,000.00 6.87
其中:政策性金融债 464,377,000.00 6.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 49,205,556.10 0.73
8 其他 - -
9 合计 690,222,556.10 10.21
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 110222 11 国开 22 2,000,000 199,860,000.00 2.96
2 110258 11 国开 58 1,500,000 153,780,000.00 2.28
3 1101094 11 央票 94 1,000,000 96,640,000.00 1.43
11 附息国债
4 110009 800,000 80,000,000.00 1.18
09
5 110242 11 国开 42 600,000 60,132,000.00 0.89
23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 2011 年 11 月,国家发展和改革委员会(以下简称“发改委”)就互联网服务提供商提
供互联网专线接入业务价格情况对中国联通进行调查,根据中国《反垄断法》的相关规定,
中国联通向发改委提交了整改方案和中止调查申请。本基金投资该股票的决策程序符合相关
法律法规的要求。报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调
查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,168,746.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,217,259.39
5 应收申购款 26,760,850.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,146,856.38
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 23,782,676.20 0.35
2 110013 国投转债 3,944,081.70 0.06
3 110016 川投转债 516,096.00 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
24
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
432,052 26,533.60 311,823,746.62 2.72% 11,152,069,211.99 97.28%
9.29.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
547,786.65 0.0048%
式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年 3 月 17 日)基金份额总额 2,458,895,662.35
本报告期期初基金份额总额 11,892,598,264.25
本报告期期间基金总申购份额 992,263,139.39
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,420,968,445.03
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,463,892,958.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第二届董事会任期届满,经本基金管理人 2011 年第二次股东会议审议通
过,选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜(David Graham)先生担任本基金管理
人第三届董事会董事,选举朱善利先生、荆新先生、葛礼(Gary Rieschel)先生担任本基金
管理人第三届董事会独立董事。其中,谭炯先生、梅非奇先生为新任董事,朱善利先生、荆
25
新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董
事职务,赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案,详
情请参见 2011 年 7 月 20 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公
告》。
经本基金管理人第三届董事会第一次会议审议通过,选举谭炯先生担任本基金管理人第
三届董事会董事长,贾建平先生不再担任本基金管理人董事长职务。谭炯先生的基金行业高
级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准,详情请参见 2011 年 9 月 3 日刊登
的《中银基金管理有限公司关于董事长变更事宜的公告》。
经本基金管理人董事会审议通过,俞岱曦先生不再担任副执行总裁职务,上述事项已按
规定向中国证监会和上海证监局报告,详情请参见 2011 年 9 月 27 日刊登的《中银基金管理
有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,没有发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事
务所的报酬为 157,000.00 元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 6 年(基金
成立至报告期末)。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国泰君安 1 2,832,322,002.75 16.69% 2,407,463.01 16.88% -
申银万国 1 2,690,191,111.15 15.85% 2,286,650.44 16.03% -
26
中银证券 2 1,828,663,658.04 10.77% 1,526,547.52 10.70% -
东方证券 1 1,656,529,109.89 9.76% 1,408,038.16 9.87% -
中信证券 1 1,524,643,102.01 8.98% 1,238,781.09 8.68% -
中金公司 1 1,180,074,572.77 6.95% 1,003,059.34 7.03% -
银河证券 1 904,306,418.33 5.33% 734,755.74 5.15% -
安信证券 2 849,869,211.02 5.01% 722,384.92 5.06% -
华泰联合证券 1 726,447,929.79 4.28% 617,487.22 4.33% -
国元证券 1 679,464,204.10 4.00% 577,543.37 4.05% -
华宝证券 2 577,300,526.84 3.40% 469,059.38 3.29% -
海通证券 1 560,135,573.68 3.30% 455,112.97 3.19% -
东海证券 1 494,006,991.47 2.91% 419,902.81 2.94% -
国金证券 1 342,593,453.14 2.02% 291,200.48 2.04% -
国信证券 1 126,100,193.56 0.74% 107,185.95 0.75% -
中信建投 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有
关问题的通知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》(证监基金字[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标
准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及
时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司
租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形
成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低选择基金专用交易单元,并与其签订
交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:2011 年 10 月,增租国信证券股份有限公
司、宏源证券股份有限公司及安信证券股份有限公司的上海交易所交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
国泰君安 - - 6,210,000,000.00 46.62% - -
申银万国 - - 3,550,000,000.00 26.65% - -
27
中银证券 1,956,869.91 31.89% 900,000,000.00 6.76% - -
东方证券 - - 400,000,000.00 3.00% - -
中信证券 4,178,482.20 68.11% - - - -
中金公司 - - 1,860,000,000.00 13.96% - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国金证券 - - 400,000,000.00 3.00% - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
鉴于基金管理人旗下基金持有证券双汇发展(股票代码:000895)因重大事项临时停牌,
为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管银行中国工商银行股份有限公司协
商一致,基金管理人自 2011 年 3 月 22 日起,对旗下基金持有股票双汇发展按照公允价值
进行估值调整;在双汇发展后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值
价格。自双汇发展复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业
股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关规定,基金管理人经与基金托管人商
定,自 2011 年 7 月 15 日起,对旗下基金持有证券辉煌科技(代码:002296)的估值进行调
整。2011 年 7 月 15 日起,对旗下基金持有的证券辉煌科技(代码:002296)采用“指数收
益法”予以估值,在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据。2011 年 10 月 24
日,根据基金管理人旗下基金所持有的辉煌科技(代码:002296)复牌后的市场交易情况,
经基金管理人与基金托管人协商一致,自 2011 年 10 月 24 日起对旗下基金所持有的辉煌科
28
技采用交易当天收盘价进行估值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号文)
以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发
[2009]97 号)的有关规定,自 2010 年 12 月 28 日起,基金管理人已对旗下基金持有的长期
停牌股票上海家化(代码:600315)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净
值进行了调整。2011 年 9 月 7 日,根据旗下基金持有的上海家化(代码:600315)复牌后
的市场交易情况,经基金管理人与基金托管人协商一致,自 2011 年 9 月 7 日起对旗下基金
所持有的上海家化采用交易当天收盘价进行估值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业
股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关规定,基金管理人经与托管银行商定,
自 2011 年 12 月 15 日起对旗下基金持有证券中工国际(代码:002051)的估值进行调整。
2011 年 12 月 15 日起,基金管理人对旗下基金持有的证券中工国际(代码:002051)采用
“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据。关于此
次调整旗下部分基金估值的后续事项,基金管理人将按照法律法规要求,在规定时限内予以
披露。
上述调整均已按要求公告。
中银基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
29
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