基金代码:163803 基金简称:中银增长股票
中银持续增长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十六日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1 月1 日起至12 月31 日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中银增长股票
基金主代码 163803
交易代码 163803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年3月17日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,952,422,396.88份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
业绩比较基准 本基金的整体业绩基准=MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15%
风险收益特征 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 程明 蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路200 号中银大厦45 层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -377,170,327.74 -2,021,827,354.31 2,078,085,971.05
本期利润 5,438,975,859.19 -8,881,275,613.98 4,066,220,706.99
加权平均基金份额本期利润 0.3946 -0.5711 0.6466
本期基金份额净值增长率 62.42% -47.04% 143.05%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1034 0.2270 0.4008
期末基金资产净值 11,878,596,640.95 9,210,833,434.46 15,335,856,128.36
期末基金份额净值 0.8514 0.6199 1.1705
注:
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 21.51% 1.66% 16.27% 1.48% 5.24% 0.18%
过去六个月 10.75% 2.00% 12.32% 1.78% -1.57% 0.22%
过去一年 62.42% 1.82% 79.22% 1.71% -16.80% 0.11%
过去三年 109.07% 1.97% 148.91% 2.11% -39.84% -0.14%
自基金合同生效起至今 239.82% 1.85% 219.85% 1.96% 19.97% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银持续增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年3月17日至2009年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银持续增长股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金合同于2006年3月17日生效,截至报告日本基金合同生效未满五年。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 1.500 969,434,147.43 925,071,325.29 1,894,505,472.72 -
2008 - - - - -
2007 0.700 328,308,439.94 324,670,114.41 652,978,554.35 -
合计 2.200 1,297,742,587.37 1,249,741,439.70 2,547,484,027.07
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为"贝莱德投资管理有限公司")。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2009年12月31日本管理人共管理八只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金及中银中证100指数增强型证券投资基金,同时管理着5只专户理财产品:中银专户主题1号资产管理计划、中银专户2号资产管理计划、中银专户3号资产管理计划、中银专户4号资产管理计划、中银专户5号资产管理计划。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
俞岱曦 中银增长基金经理,中银优选基金经理,公司副总经理 2008-04-01 - 11 中银基金管理有限公司副总经理,经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理,鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金经理,2009年4月任中银优选基金经理,具有11年证券投资研究从业经验,具备基金从业资格。
陈志龙 中银增长基金经理、中银策略基金经理 2007-08-20 - 7 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副总裁(VP),理学硕士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年8月至今任中银增长基金经理,2008年4月至今任中银策略基金经理。具有7年证券投资研究从业经验,持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师(FRM)、全球风险协会(GARP)会员证书,特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会会员,具备基金从业资格。
注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为公司作出决定之 日,基金经理的"离任日期"均为公司作出决定之日
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金名称 净值增长率
2009年1月1日至 本基金 62.42%
2009年12月31日 中银策略基金 74.55%
本报告期内,我司旗下投资风格相似的基金中,中银增长基金净值增长率为62.42%,中银策略基金净值增长率为74.55%,差异为12.13%,大于5%,主要原因为: 本报告期内,两只基金的基金规模及申购赎回波动差异较大,在市场波动幅度变大的情况下,对股票仓位控制造成了一定影响,同时两只基金投资主题不尽相同,从而造成基金业绩存在差异。两只基金的业绩表现差异无不公平交易因素。
4.3.3异常交易行为的专项说明
无
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
过去的2009年是复苏之年、转折之年,在一系列政策的推动之下,中国经济经受住了金融危机的洗礼,企稳回升,圆满达成 "保八"目标。
从证券市场角度回顾2009年,贯穿全年的是政策对经济和市场的影响,以及投资人对经济前景从极度悲观,变为在全球政策联手行动后劫后余生后的不安情绪。2009年充裕的流动性,以及全方位的政策刺激(财政转移、扩大内需、产业振兴政策、区域振兴计划等)使中国经济在2009年率先复苏。
具体来看,各政策均在不同层面上发挥了重要作用。首先,四万亿大规模公共投资计划和十余个行业振兴规划的陆续出台成为稳定信心、刺激经济的关键因素,在经济增长的三驾马车中,投资的高速增长减弱了出口下滑的不利影响,成为经济企稳回升的中流砥柱 其次,宽松货币政策的实施为企业营造了宽松的融资环境,同时也推动了资产价格的上扬,房地产销量创出新高,房地产新开工面积的增加成为推动经济复苏的重要力量 此外,政府陆续出台了一系列旨在扩大内需、改善民生的积极措施,包括减免汽车购置税、家电下乡、家电以旧换新补贴、提高企业退休人员基本养老金、完善社保体系、推进医疗改革、支持强农惠农工程等措施,不但激活了汽车、家电等先导性的消费热点,也提升了居民的消费能力和消费意愿,为长期的消费升级和结构转型积蓄了力量。回顾09年全年,GDP季度同比增速分别为6.2%、7.9%、9.1%和10.7%,全年GDP增速达到8.7%,呈现出V型反转态势,圆满达成了"保八"目标。
2.行情回顾
2009 年,A 股市场震荡上行,上证指数上涨了79.98%,深圳成指上涨了111.24%,沪深300 指数上涨了96.71%。
3.基金运作分析
基于对宏观经济复苏的前瞻性判断,实际上从08年年底开始,在资产配置上,我们即加大了对权益类资产的配置比例,在行业选择上,则加大了对进攻性行业的持仓比例。通过对"自上而下"的行业配置和"自下而上"的个股选择的有效结合,总体上取得了较好的效果。09年,股市对经济复苏和政策预期的演绎较为充分,但结构调整和行业变化的节奏较为频繁,而大小盘的风格轮转特征有所减弱,客观上增大了大规模调仓以把握阶段性和结构性投资机会的难度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日为止,本基金的累计单位净值为 2.9769 元,2009年本基金净值增长率为 62.42%, 同期基金基准增长率79.22 %。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,来自短期与长期、国内与国际、增长与结构、质量与数量等方面的因素交错叠加在一起,使得转型中的经济发展和政策调整的局面变得异常复杂。但必须看到的是,稳增长、调结构、扩内需、防通胀将是2010年经济发展和政策制定的基本主调。
在国内宏观经济结构调整和转型的大背景下,我们判断,作为宏观经济晴雨表的股市,将难以再现前几年的大幅度趋势性机会,股市的运行趋势将回归常态。但在这一过程中,结构性机会和个股机会并不缺乏。我们需要更多的关注基本面,审问之,慎思之,明辨之,甄别企业、挖掘价值,特别是要从企业家的角度思考和关注企业长期的成长和价值,力争为投资者取得较好的投资收益。
在具体的投资策略上,我们将坚持以下原则:一是自上而下选择结构性机会,二是自下而上挖掘优质个股,三是期望能够把握一些阶段性的投资机会。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由投资部中央交易室做出提示,风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待运营部人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行,并提示托管银行认真核查,并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,各方确认无误后,基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理,与托管行核对无误后产生当日估值结果,并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对外公布。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,与估值委员会共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定:本基金每年收益分配比例不低于分配当时可分配收益的60%,以2009年12月14日收益分配基准日的单位可供分配收益为基准,在本报告期内本基金应分配的金额为1,873,765,708.45元,本基金于2009年12月28日已向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.5元,收益分配总金额为1,894,505,472.72元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对中银持续增长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,中银持续增长股票型证券投资基金的管理人--中银基金管理有限公司在中银持续增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银持续增长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为1,894,505,472.72元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银持续增长股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
二0一0年三月二十五日
§6审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,注册会计师薛竞、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2010)第20355号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 1,471,743,156.71 577,063,017.06
结算备付金 19,919,673.16 4,444,758.31
存出保证金 3,519,495.94 1,042,440.03
交易性金融资产 10,217,547,266.32 8,604,518,916.15
其中:股票投资 9,622,887,266.32 7,109,941,863.15
基金投资 - -
债券投资 594,660,000.00 1,494,577,053.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 25,319,839.35
买入返售金融资产 - 200,000,000.00
应收证券清算款 - 39,685.81
应收利息 2,842,339.22 44,030,206.54
应收股利 - -
应收申购款 204,583,467.25 322,682.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,920,155,398.60 9,456,781,545.70
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 219,993,063.58
应付赎回款 11,795,361.56 9,152,843.94
应付管理人报酬 15,672,607.72 12,203,001.69
应付托管费 2,612,101.31 2,033,833.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,994,141.84 1,323,561.64
应交税费 299,000.00 299,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,185,545.22 942,806.79
负债合计 41,558,757.65 245,948,111.24
所有者权益:
实收基金 5,481,858,831.09 5,837,530,593.67
未分配利润 6,396,737,809.86 3,373,302,840.79
所有者权益合计 11,878,596,640.95 9,210,833,434.46
负债和所有者权益总计 11,920,155,398.60 9,456,781,545.70
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.8514元,基金份额总额13,952,422,396.88份。
7.2利润表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 5,700,096,439.90 -8,594,301,676.86
1.利息收入 28,728,968.77 93,715,547.57
其中:存款利息收入 4,646,745.52 9,357,833.00
债券利息收入 24,054,431.50 82,154,095.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 27,791.75 2,203,619.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -146,636,449.59 -1,834,860,492.92
其中:股票投资收益 -262,262,675.72 -1,948,758,217.04
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,021,284.18 11,051,418.94
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 32,152,776.02 12,566,001.19
股利收益 84,494,734.29 90,280,303.99
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 5,816,146,186.93 -6,859,448,259.67
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,857,733.79 6,291,528.16
减:二、费用 261,120,580.71 286,973,937.12
1.管理人报酬 174,511,344.48 199,482,185.65
2.托管费 29,085,224.07 33,247,030.98
3.销售服务费 - -
4.交易费用 56,461,834.31 46,852,114.53
5.利息支出 522,901.92 6,957,211.42
其中:卖出回购金融资产支出 522,901.92 6,957,211.42
6.其他费用 539,275.93 435,394.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,438,975,859.19 -8,881,275,613.98
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列 5,438,975,859.19 -8,881,275,613.98
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,837,530,593.67 3,373,302,840.79 9,210,833,434.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,438,975,859.19 5,438,975,859.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -355,671,762.58 -521,035,417.40 -876,707,179.98
其中:1.基金申购款 1,043,168,673.69 1,240,574,425.04 2,283,743,098.73
2.基金赎回款 -1,398,840,436.27 -1,761,609,842.44 -3,160,450,278.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -1,894,505,472.72 -1,894,505,472.72
五、期末所有者权益(基金净值) 5,481,858,831.09 6,396,737,809.86 11,878,596,640.95
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,147,814,970.21 10,188,041,158.15 15,335,856,128.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,881,275,613.98 -8,881,275,613.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 689,715,623.46 2,066,537,296.62 2,756,252,920.08
其中:1.基金申购款 2,823,223,358.13 5,131,232,063.63 7,954,455,421.76
2.基金赎回款 -2,133,507,734.67 -3,064,694,767.01 -5,198,202,501.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 5,837,530,593.67 3,373,302,840.79 9,210,833,434.46
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署
基金管理公司负责人:贾建平,主管会计工作负责人:陈儒,会计机构负责人:乐妮
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第197号《关于同意中银国际持续增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,457,954,759.56元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第17号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》于2006年3月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,458,895,662.35份基金份额,其中认购资金利息折合940,902.79份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中银持续增长股票型证券投资基金招募说明书》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》的有关规定,本基金于2007年7月27日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 2.545214074,并于2007年7月27日进行了变更登记。
根据本基金的基金管理人于2008年2月27日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定,本基金正式更名为中银持续增长股票型证券投资基金。本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60% 现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2010年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银持续增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5差错更正的说明
无
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司("中银证券") 受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中银证券 1,913,881,529.59 5.34% 1,280,820,848.11 7.95%
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中银证券 1,556,855.59 5.17% 792,973.05 7.94%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中银证券 1,070,345.30 7.88% 142,886.60 10.87%
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 174,511,344.48 199,482,185.65
其中:支付销售机构的客户维护费 28,008,065.78 31,348,580.91
注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 29,085,224.07 33,247,030.98
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 309,760,035.83 - - - -
中国银行 198,320,000.00 - - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,471,743,156.71 4,480,546.60 577,063,017.06 8,969,936.83
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68 -
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-22 非公开发行 47.00 28.54 850,000 39,950,000.00 24,259,000.00 -
002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-22 非公开发行 - 28.54 850,000 - 24,259,000.00 转增
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000623 吉林敖东 2009-12-28 公告重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 3,476,450 175,558,284.48 171,006,575.50 -
600739 辽宁成大 2009-12-28 公告重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 4,237,380 152,921,126.42 161,401,804.20 -
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,622,887,266.32 80.73
其中:股票 9,622,887,266.32 80.73
2 固定收益投资 594,660,000.00 4.99
其中:债券 594,660,000.00 4.99
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,662,829.87 12.51
6 其他各项资产 210,945,302.41 1.77
7 合计 11,920,155,398.60 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,098,242,621.62 9.25
C 制造业 3,512,553,951.27 29.57
C0 食品、饮料 42,391,792.80 0.36
C1 纺织、服装、皮毛 10,489,700.64 0.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,619,572.50 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 702,373,623.28 5.91
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,025,501,773.62 8.63
C7 机械、设备、仪表 1,125,770,049.77 9.48
C8 医药、生物制品 604,407,438.66 5.09
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,860,875.65 0.21
E 建筑业 1,542,784.32 0.01
F 交通运输、仓储业 737,417,422.99 6.21
G 信息技术业 50,154,109.65 0.42
H 批发和零售贸易 755,107,981.54 6.36
I 金融、保险业 2,944,968,030.71 24.79
J 房地产业 93,951,176.94 0.79
K 社会服务业 245,052,158.39 2.06
L 传播与文化产业 45,643,585.08 0.38
M 综合类 113,392,568.16 0.95
合计 9,622,887,266.32 81.01
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,573,121 857,923,235.89 7.22
2 600030 中信证券 21,089,813 670,023,359.01 5.64
3 600690 青岛海尔 26,168,052 648,706,009.08 5.46
4 600221 海南航空 77,477,028 515,222,236.20 4.34
5 600511 国药股份 16,243,302 415,828,531.20 3.50
6 600315 上海家化 12,311,409 405,045,356.10 3.41
7 600016 民生银行 45,237,900 357,831,789.00 3.01
8 600309 烟台万华 12,383,518 297,328,267.18 2.50
9 601601 中国太保 10,820,706 277,226,487.72 2.33
10 600837 海通证券 11,981,110 229,917,500.90 1.94
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文.
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,028,761,645.82 11.17
2 600030 中信证券 977,576,597.86 10.61
3 600036 招商银行 707,318,709.31 7.68
4 600221 海南航空 497,998,698.19 5.41
5 600383 金地集团 447,848,798.44 4.86
6 600005 武钢股份 432,460,794.31 4.70
7 000002 万 科A 427,996,562.05 4.65
8 000009 中国宝安 419,739,937.29 4.56
9 600550 天威保变 407,244,343.02 4.42
10 600016 民生银行 407,078,905.75 4.42
11 600048 保利地产 340,025,167.79 3.69
12 601601 中国太保 328,509,887.42 3.57
13 600050 中国联通 294,923,638.61 3.20
14 600837 海通证券 291,067,836.95 3.16
15 600690 青岛海尔 290,554,221.56 3.15
16 601111 中国国航 267,993,842.43 2.91
17 000562 宏源证券 247,191,286.73 2.68
18 601998 中信银行 245,620,909.26 2.67
19 601699 潞安环能 240,985,922.69 2.62
20 600031 三一重工 240,616,026.36 2.61
21 601668 中国建筑 237,483,265.52 2.58
22 601919 中国远洋 237,070,293.85 2.57
23 000402 金 融 街 208,305,936.66 2.26
24 600309 烟台万华 208,034,211.29 2.26
25 601628 中国人寿 205,897,858.39 2.24
26 600511 国药股份 192,529,394.26 2.09
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 946,302,763.89 10.27
2 600036 招商银行 885,225,373.42 9.61
3 600030 中信证券 857,829,451.82 9.31
4 600016 民生银行 811,840,552.90 8.81
5 000002 万 科A 559,262,901.05 6.07
6 600690 青岛海尔 442,118,506.20 4.80
7 600048 保利地产 414,178,516.56 4.50
8 600550 天威保变 361,772,043.20 3.93
9 600694 大商股份 347,177,528.05 3.77
10 600050 中国联通 307,157,313.36 3.33
11 000568 泸州老窖 290,126,927.56 3.15
12 601939 建设银行 289,903,835.77 3.15
13 600271 航天信息 264,365,149.10 2.87
14 601998 中信银行 260,104,463.33 2.82
15 601318 中国平安 256,763,551.95 2.79
16 000009 中国宝安 253,538,060.09 2.75
17 000423 东阿阿胶 241,898,334.96 2.63
18 601088 中国神华 233,724,904.41 2.54
19 600581 八一钢铁 231,528,821.56 2.51
20 601006 大秦铁路 229,045,727.28 2.49
21 000877 天山股份 217,533,478.06 2.36
22 600005 武钢股份 215,897,713.24 2.34
23 601111 中国国航 214,052,939.14 2.32
24 000031 中粮地产 203,523,801.85 2.21
25 600118 中国卫星 203,454,605.77 2.21
26 601919 中国远洋 202,633,255.42 2.20
27 600100 同方股份 199,587,024.06 2.17
28 601668 中国建筑 193,260,340.93 2.10
29 600299 蓝星新材 188,465,052.03 2.05
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 16,464,746,072.16
卖出股票的收入(成交)总额 19,540,396,028.33
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 294,900,000.00 2.48
3 金融债券 299,760,000.00 2.52
其中:政策性金融债 299,760,000.00 2.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 594,660,000.00 5.01
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 090223 09国开23 3,000,000 299,760,000.00 2.52
2 0901034 09央票34 3,000,000 294,900,000.00 2.48
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,519,495.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,842,339.22
5 应收申购款 204,583,467.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 210,945,302.41
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
511,947 27,253.65 1,020,488,949.82 7.31% 12,931,933,447.06 92.69%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 508,781.40 0.0036%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年3月17日)基金份额总额 2,458,895,662.35
本报告期期初基金份额总额 14,857,711,470.48
本报告期期间基金总申购份额 2,655,058,427.00
减:本报告期期间基金总赎回份额 3,560,347,500.60
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,952,422,396.88
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人的重大人事变动:
经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定聘任俞岱曦先生担任公司副总经理。俞岱曦先生副总经理的任职资格已获中国证监会核准(证监许可【2009】182号)。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内,没有发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为167,000.00 元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为4年(基金成立至报告期末)。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 3,106,511,968.83 8.67% 2,640,537.41 8.76% -
中信证券股份有限公司 1 4,448,622,407.76 12.42% 3,614,528.07 11.99% -
中银国际证券有限责任公司 2 1,913,881,529.59 5.34% 1,556,855.59 5.17% -
东方证券有限责任公司 1 1,923,418,116.35 5.37% 1,634,897.54 5.43% -
申银万国证券股份有限公司 1 3,239,703,470.17 9.04% 2,753,722.91 9.14% -
招商证券股份有限公司 1 1,950,979,000.30 5.45% 1,658,324.29 5.50% -
中国银河证券股份有限公司 1 1,021,903,651.37 2.85% 830,303.22 2.76% -
中国国际金融有限公司 1 1,868,706,331.78 5.22% 1,588,390.10 5.27% -
国金证券股份有限公司 1 3,123,205,172.98 8.72% 2,654,719.24 8.81% -
国元证券股份有限公司 1 2,029,123,887.42 5.66% 1,724,741.49 5.72% -
海通证券股份有限公司 1 1,083,055,496.50 3.02% 879,989.93 2.92% -
中信建投证券有限责任公司 1 3,564,353,256.00 9.95% 3,029,710.82 10.05% -
东海证券有限责任公司 1 805,009,185.06 2.25% 684,254.94 2.27% -
安信证券有限责任公司 1 2,386,024,492.05 6.66% 2,028,113.03 6.73% -
光大证券股份有限公司 1 1,220,619,741.41 3.41% 1,037,525.44 3.44% -
华泰联合证券有限责任公司 1 1,576,243,083.46 4.40% 1,339,802.08 4.45% -
高华证券有限责任公司 1 562,417,682.07 1.57% 478,057.45 1.59% -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
注:
1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:2009年6月,增租海通证券股份有限公司的深圳交易所交易单元 2009年12月,增租华宝证券有限责任公司的深圳交易所交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 13,881,767.94 50.67% - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - 32,152,776.02 100.00%
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券有限责任公司 1,069,372.80 3.90% - - - -
申银万国证券股份有限公司 5,143,698.50 18.78% - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
国元证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -
东海证券有限责任公司 - - - - - -
安信证券有限责任公司 7,299,071.80 26.64% - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
高华证券有限责任公司 - - 300,000,000.00 100.00% - -
华宝证券有限责任公司 - - - - - -
中银基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
