中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......6

4 管理人报告......7

4.1基金管理人及基金经理情况......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

7 投资组合报告......32

7.1期末基金资产组合情况......32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.12 投资组合报告附注......38

8 基金份额持有人信息......38

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

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8.2期末上市基金前十名持有人......38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

9 开放式基金份额变动......39

10 重大事件揭示......39

10.1 基金份额持有人大会决议......39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8 其他重大事件......41

11 备查文件目录......42

11.1 备查文件目录......42

11.2 存放地点......42

11.3 查阅方式......42

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 中银中国混合（LOF）

场内简称 中银中国

基金主代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005年1月4日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,123,873,236.94份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年2月23日

2.2基金产品说明

基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特

投资目标 的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者实现基金资产中、长期资本

增值的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与

定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险

投资策略 管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次

是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是

自下而上的个股选择。

本基金股票投资部分的业绩比较基准为：沪深300指数；债券投资部分

业绩比较基准 的业绩比较基准为：中证国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深

300指数×70%+中证国债指数×20%+1年期银行存款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛文成 郭明

信息披露 联系电话 021-38834999 010-66105799

负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街

厦45层 55号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街

厦26层、27层、45层 55号

邮政编码 200120 100140

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法定代表人 白志中 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 15,081,449.45

本期利润 -5,812,436.48

加权平均基金份额本期利润 -0.0045

本期加权平均净值利润率 -0.39%

本期基金份额净值增长率 -0.02%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 209,415,036.52

期末可供分配基金份额利润 0.1863

期末基金资产净值 1,333,288,273.46

期末基金份额净值 1.1863

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 634.17%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 4.02% 0.58% 3.64% 0.47% 0.38% 0.11%

过去三个月 0.99% 0.67% 4.11% 0.44% -3.12% 0.23%

过去六个月 -0.02% 0.64% 7.23% 0.40% -7.25% 0.24%

过去一年 1.30% 0.60% 11.22% 0.47% -9.92% 0.13%

过去三年 31.78% 1.79% 49.93% 1.21% -18.15% 0.58%

自基金合同生 634.17% 1.41% 223.04% 1.25% 411.13% 0.16%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年1月4日至2017年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十六部分（三）投资范围和投资对象、（五）投资管理程序的规定，即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的40%-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15%。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

第7页共43页

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由

中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券

监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2017年6月30日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配第8页共43页

置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司副执行总

裁，金融学硕士。曾任中信证券

股份有限责任公司资产管理部项

目经理。2004年加入中银基金管

理有限公司，2006年10月至今

本基金的基金 任中银收益基金基金经理，

经理、中银收 2013-08- 2009年9月至2013年10月任中

陈军 益基金基金经 23 - 19 银中证100指数基金基金经理，

理、副执行总 2013年6月至2016年1月任中

裁 银美丽中国基金基金经理，

2013年8月至今任中银中国基金

基金经理。特许金融分析师

（CFA），香港财经分析师学会

会员。具有19年证券从业年限。

具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关第9页共43页

规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业PMI指数从54.9上升至57.4，

CPI同比增速稳定至1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业PMI从

56.1小幅回落至54.3；日本经济窄幅震荡，上半年PMI持平于52.4。综合来看，美国仍是全球复

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苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至103上方，后一路回落至

96左右。

国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7，上半年持续保持在51上方，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%，较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6月消费增速小幅回升至

11%，6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右，1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的

水平。通胀方面，CPI持续低位徘徊，6月下行至1.5%的水平，PPI冲高回落，6月同比涨幅持平

于5.5%左右。

2.市场回顾

股票市场方面，整体维持震荡之势，但分化明显。其中，一季度上证综指上涨3.83%，代表大

盘股表现的沪深300指数上涨4.41%，中小盘综合指数上涨1.18%，创业板综合指数下跌2.51%；

二季度，上证综指下跌0.93%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.10%，中小盘综合指数下跌

3.57%，创业板综合指数下跌7.80%。

3.运行分析

上半年股票市场出现分化，策略上，我们在保持适当仓位的情况下，在结构上做积极调整，减少在市值较小且盈利有一定不确定性的个股上的配置，增加确定性增长的龙头类公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日为止，本基金的基金份额净值为1.1863，本基金的累计单位净值为

4.0063，年内本基金净值增长为-0.02%，同期业绩基准增长率为7.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济依然处于弱复苏阶段，对于国内的出口仍然有一定的支撑。国内经济目前体现出了相当强的韧劲。供给侧改革带来了上游企业盈利大幅复苏，棚改对于三四线城市成交起到稳定器作用，银行的资产负债表随之改善。虽然目前的货币政策稳健中性，但我们判断经济仍然能够保持相当长时间的稳定。未来一段时间，我们判断权益的机会还是优于其他大类资产。

过去半年，代表漂亮50的表现优异，白马股远远优于非龙头股票。未来一个阶段，业绩和基

本面仍然是衡量股票是否能持续上涨的重要参考。漂亮50随着时间的变化，可能向优质100转化。

考虑到周期类股票波动较大，本基金将适当加大同样会受益经济稳定增长的金融类资产，同时增加长期看好的食品饮料和新能源汽车方向的配置。继续坚定持有医疗、教育中掌握优质资源的上市公司。以3到5年的维度来看，寻找真正有品牌、渠道、资源和团队等核心竞争力的公司并随之成长第11页共43页

是本基金追求的目标。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少1次，最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%。本报告期期末可供分配利润为209,415,036.52元，未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2017年8月28日

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 59,864,674.00 102,126,579.61

结算备付金 346,706.51 3,226,747.52

存出保证金 209,420.38 251,914.59

交易性金融资产 6.4.7.2 1,274,327,737.64 1,372,046,502.61

其中：股票投资 928,317,737.64 1,131,179,225.51

基金投资 - -

债券投资 346,010,000.00 240,867,277.10

第13页共43页

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 239,800,679.70

应收证券清算款 - 198,607.71

应收利息 6.4.7.5 2,955,893.99 4,208,639.72

应收股利 - -

应收申购款 116,196.59 147,346.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,337,820,629.11 1,722,007,018.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 18,663.50 20,612,406.42

应付赎回款 1,824,612.59 930,332.47

应付管理人报酬 1,663,882.15 2,184,604.87

应付托管费 277,313.68 364,100.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 508,198.07 682,954.91

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 239,685.66 101,004.74

负债合计 4,532,355.65 24,875,404.21

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,123,873,236.94 1,430,380,636.04

未分配利润 6.4.7.10 209,415,036.52 266,750,977.86

所有者权益合计 1,333,288,273.46 1,697,131,613.90

负债和所有者权益总计 1,337,820,629.11 1,722,007,018.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1863元，基金份额总额

1,123,873,236.94份。

6.2利润表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第14页共43页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 9,449,620.99 -218,472,352.90

1.利息收入 5,116,003.88 6,536,845.37

其中：存款利息收入 6.4.7.11 364,941.65 1,310,729.66

债券利息收入 2,979,871.75 2,324,105.85

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,771,190.48 2,902,009.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 24,820,599.43 78,025,935.53

其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,987,031.49 75,775,318.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 913,326.50 147,708.96

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 4,920,241.44 2,102,908.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -20,893,885.93 -303,096,477.05

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 406,903.61 61,343.25

减：二、费用 15,262,057.47 14,587,768.62

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,221,832.84 11,197,623.75

2．托管费 6.4.10.2.2 1,870,305.44 1,866,270.68

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 1,913,175.29 1,269,176.67

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 256,743.90 254,697.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -5,812,436.48 -233,060,121.52

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-5,812,436.48 -233,060,121.52

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第15页共43页

一、期初所有者权益（基 1,430,380,636.04 266,750,977.86 1,697,131,613.90

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -5,812,436.48 -5,812,436.48

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -306,507,399.10 -51,523,504.86 -358,030,903.96

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 81,704,357.18 13,108,640.89 94,812,998.07

2.基金赎回款 -388,211,756.28 -64,632,145.75 -452,843,902.03

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,123,873,236.94 209,415,036.52 1,333,288,273.46

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -233,060,121.52 -233,060,121.52

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 441,614,869.81 153,133,548.48 594,748,418.29

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 520,540,774.72 179,617,971.93 700,158,746.65

2.基金赎回款 -78,925,904.91 -26,484,423.45 -105,410,328.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -360,804,299.69 -360,804,299.69

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,432,582,874.08 245,167,711.49 1,677,750,585.57

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基第16页共43页

金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]154号文《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月4日正式生效，首次设立募集规模为1,063,413,712.34份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及2017年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

第17页共43页

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的

规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不

再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

第18页共43页

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 59,864,674.00

定期存款 -

其他存款 -

合计 59,864,674.00

第19页共43页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 780,278,817.45 928,317,737.64 148,038,920.19

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 345,347,190.00 346,010,000.00 662,810.00

合计 345,347,190.00 346,010,000.00 662,810.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,125,626,007.45 1,274,327,737.64 148,701,730.19

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 10,482.50

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 140.40

应收债券利息 2,945,186.31

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 84.78

合计 2,955,893.99

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

第20页共43页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 499,383.42

银行间市场应付交易费用 8,814.65

合计 508,198.07

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,578.60

预提费用 237,107.06

其他 -

合计 239,685.66

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,430,380,636.04 1,430,380,636.04

本期申购 81,704,357.18 81,704,357.18

本期赎回（以“-”号填列） -388,211,756.28 -388,211,756.28

本期末 1,123,873,236.94 1,123,873,236.94

注：申购含红利再投、转换转入份额，赎回含转换转出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 658,792,006.65 -392,041,028.79 266,750,977.86

本期利润 15,081,449.45 -20,893,885.93 -5,812,436.48

本期基金份额交易产生的 -141,277,447.07 89,753,942.21 -51,523,504.86

变动数

其中：基金申购款 37,722,756.96 -24,614,116.07 13,108,640.89

基金赎回款 -179,000,204.03 114,368,058.28 -64,632,145.75

本期已分配利润 - - -

本期末 532,596,009.03 -323,180,972.51 209,415,036.52

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

第21页共43页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 348,217.12

定期存款利息收入 0.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,951.42

其他 1,773.11

合计 364,941.65

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 703,205,928.08

减：卖出股票成本总额 684,218,896.59

买卖股票差价收入 18,987,031.49

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 302,872,645.12

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 297,027,060.54

付）成本总额

减：应收利息总额 4,932,258.08

买卖债券差价收入 913,326.50

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,920,241.44

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,920,241.44

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -20,893,885.93

第22页共43页

——股票投资 -21,207,379.37

——债券投资 313,493.44

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -20,893,885.93

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 404,633.05

转换费收入 2,270.56

合计 406,903.61

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,910,900.29

银行间市场交易费用 2,275.00

合计 1,913,175.29

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

上市年费 29,752.78

银行间账户维护费 18,000.00

银行汇划费 10,036.84

其他 600.00

合计 256,743.90

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

第23页共43页

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 11,221,832.84 11,197,623.75

其中：支付销售机构的客户维护费 1,100,724.09 1,128,244.69

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年

30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,870,305.44 1,866,270.68

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第24页共43页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 59,864,674.0 348,217.12 123,341,623. 786,919.45

0 22

合计 59,864,674.0 348,217.12 123,341,623. 786,919.45

0 22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 .20 .20

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 .26 .26

第25页共43页

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 .87 .87

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 .36 .36

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

30067 30067 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942 7,639. 7,639. -

1 1 06-27 07-05 中签 62 62

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60056中珠医 2017- 重大事 19.162017- 6.15 39,000 752,786.00 747,240.00-

8 疗 04-25 项 07-27

60065信达地 2017- 重大事 5.76 2017- 6.19 127,300 757,156.82 733,248.00-

7 产 02-20 项 08-10

30048东杰智 2017- 重大事 22.632017- 20.38 20,700 547,542.82 468,441.00-

6 能 01-25 项 08-09

60065*ST中 2017- 重大事 13.48- - 33,400 657,161.00 450,232.00-

4 安 06-07 项

60065豫园商 2016- 重大事 11.32- - 35,402 388,649.22 400,750.64-

5 城 12-20 项

30016先锋新 2017- 重大事 7.60- - 34,300 353,313.00 260,680.00-

3 材 04-26 项

30025金信诺 2017- 重大事 21.652017- 19.49 11,000 300,777.00 238,150.00-

2 04-27 项 07-27

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

第26页共43页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年

12月31日：9.48%)。

第27页共43页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产第28页共43页

及部分应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 59,864,674.00 - - -59,864,674.00

结算备付金 346,706.51 - - - 346,706.51

存出保证金 209,420.38 - - - 209,420.38

交易性金融资产 109,579,000.00 236,431,000.00 0.00 928,317,737.641,274,327,737.

64

买入返售金融资 0.00 - - - 0.00

产

应收证券清算款 - - - 0.00 0.00

应收利息 - - - 2,955,893.99 2,955,893.99

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 497.91 - - 115,698.68 116,196.59

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 170,000,298.80 236,431,000.00 0.00 931,389,330.311,337,820,629.

11

负债

卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00

产款

应付证券清算款 - - - 18,663.50 18,663.50

应付赎回款 - - - 1,824,612.59 1,824,612.59

应付管理人报酬 - - - 1,663,882.15 1,663,882.15

应付托管费 - - - 277,313.68 277,313.68

应付销售服务费 - - - 0.00 0.00

应付交易费用 - - - 508,198.07 508,198.07

应交税费 - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - 0.00 0.00

应付利润 - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - 239,685.66 239,685.66

负债总计 0.00 0.00 0.00 4,532,355.654,532,355.6

5

利率敏感度缺口 170,000,298.80 236,431,000.00 0.00 926,856,974.661,333,288,273.

46

上年度末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

第29页共43页

银行存款 102,126,579.61 - - -102,126,579.6

1

结算备付金 3,226,747.52 - - - 3,226,747.52

存出保证金 251,914.59 - - - 251,914.59

交易性金融资产 240,272,000.00 595,277.10 -1,131,179,225.511,372,046,502.

61

买入返售金融资 239,800,679.70 - - -239,800,679.7

产 0

应收证券清算款 - - - 198,607.71 198,607.71

应收利息 - - - 4,208,639.72 4,208,639.72

应收股利 - - - - -

应收申购款 7,497.91 - - 139,848.74 147,346.65

其他资产 - - - - -

资产总计 585,685,419.33 595,277.10 -1,135,726,321.681,722,007,018.

11

负债

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 20,612,406.42 20,612,406.42

应付赎回款 - - - 930,332.47 930,332.47

应付管理人报酬 - - - 2,184,604.87 2,184,604.87

应付托管费 - - - 364,100.80 364,100.80

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 682,954.91 682,954.91

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 101,004.74 101,004.74

负债总计 - - - 24,875,404.2124,875,404.21

利率敏感度缺口 585,685,419.33 595,277.10 -1,110,850,917.471,697,131,613.

90

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分

析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持

假设 不变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活

动；4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币万元）

第30页共43页

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约130 减少约6

市场利率下降25个基点 增加约131 增加约6

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的40%-95%；债券资产及回购比例为0%-45%；现金比例在5%-15%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过特定指标测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 928,317,737.64 69.63 1,131,179,225 66.65

.51

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 346,010,000.00 25.95 240,867,277.1 14.19

0

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

第31页共43页

其他 - - - -

合计 1,274,327,737. 95.58 1,372,046,502 80.85

64 .61

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所假设 投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注 增加约5,794 增加约9,724

7.4.1)上升5%

2. 业绩比较基准(附注 减少约5,794 减少约9,724

7.4.1)下降5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 928,317,737.64 69.39

其中：股票 928,317,737.64 69.39

2 固定收益投资 346,010,000.00 25.86

其中：债券 346,010,000.00 25.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 60,211,380.51 4.50

7 其他各项资产 3,281,510.96 0.25

8 合计 1,337,820,629.11 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第32页共43页

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 40,143,634.80 3.01

B 采矿业 - -

C 制造业 687,993,082.00 51.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 75,340,778.10 5.65

F 批发和零售业 400,750.64 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 2,093,091.00 0.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,915,516.29 4.64

J 金融业 6,828,823.49 0.51

K 房地产业 3,998,543.88 0.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20,153,371.00 1.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 29,450,146.44 2.21

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 928,317,737.64 69.63

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 300003 乐普医疗 5,043,640 111,514,880.40 8.36

2 002659 中泰桥梁 4,732,860 73,832,616.00 5.54

3 002308 威创股份 5,272,937 68,811,827.85 5.16

4 600276 恒瑞医药 851,539 43,079,358.01 3.23

5 000568 泸州老窖 796,600 40,292,028.00 3.02

6 000711 京蓝科技 2,665,580 40,143,634.80 3.01

7 000596 古井贡酒 691,572 35,235,593.40 2.64

8 600521 华海药业 1,529,024 32,170,664.96 2.41

9 002421 达实智能 5,021,601 30,732,198.12 2.30

10 300244 迪安诊断 936,114 29,450,146.44 2.21

11 300136 信维通信 712,846 28,528,096.92 2.14

12 000915 山大华特 770,900 28,423,083.00 2.13

13 603686 龙马环卫 679,276 23,367,094.40 1.75

第33页共43页

14 000756 新华制药 1,371,488 20,819,187.84 1.56

15 300302 同有科技 1,139,470 20,521,854.70 1.54

16 600519 贵州茅台 38,498 18,165,281.30 1.36

17 000858 五粮液 306,900 17,082,054.00 1.28

18 002223 鱼跃医疗 623,920 14,774,425.60 1.11

19 300463 迈克生物 574,877 14,659,363.50 1.10

20 600771 广誉远 342,700 13,690,865.00 1.03

21 002507 涪陵榨菜 1,171,956 13,172,785.44 0.99

22 002438 江苏神通 1,548,326 13,021,421.66 0.98

23 000888 峨眉山A 1,019,200 12,943,840.00 0.97

24 000967 盈峰环境 970,864 10,524,165.76 0.79

25 600298 安琪酵母 398,800 10,316,956.00 0.77

26 600518 康美药业 465,600 10,122,144.00 0.76

27 002304 洋河股份 115,700 10,043,917.00 0.75

28 600872 中炬高新 516,600 9,453,780.00 0.71

29 002370 亚太药业 314,900 9,232,868.00 0.69

30 600305 恒顺醋业 792,358 8,129,593.08 0.61

31 600809 山西汾酒 227,700 7,898,913.00 0.59

32 002262 恩华药业 499,200 7,552,896.00 0.57

33 600745 中茵股份 402,700 7,534,517.00 0.57

34 002572 索菲亚 178,604 7,322,764.00 0.55

35 600054 黄山旅游 421,610 7,209,531.00 0.54

36 600285 羚锐制药 639,350 7,179,900.50 0.54

37 002405 四维图新 363,280 7,178,412.80 0.54

38 002435 长江润发 404,877 6,939,591.78 0.52

39 600702 沱牌舍得 254,600 6,774,906.00 0.51

40 603866 桃李面包 188,500 6,706,830.00 0.50

41 601336 新华保险 129,200 6,640,880.00 0.50

42 600260 凯乐科技 260,400 6,598,536.00 0.49

43 600622 嘉宝集团 200,571 3,265,295.88 0.24

44 600315 上海家化 100,600 3,264,470.00 0.24

45 300050 世纪鼎利 300,415 3,025,179.05 0.23

46 000538 云南白药 31,400 2,946,890.00 0.22

47 600211 西藏药业 62,968 2,787,593.36 0.21

48 603816 顾家家居 40,212 2,363,661.36 0.18

49 600703 三安光电 112,100 2,208,370.00 0.17

50 600009 上海机场 56,100 2,093,091.00 0.16

51 300285 国瓷材料 94,000 1,851,800.00 0.14

52 002051 中工国际 70,882 1,469,383.86 0.11

53 300338 开元股份 60,900 1,309,350.00 0.10

54 600568 中珠医疗 39,000 747,240.00 0.06

55 600657 信达地产 127,300 733,248.00 0.05

56 300486 东杰智能 20,700 468,441.00 0.04

57 600654 *ST中安 33,400 450,232.00 0.03

第34页共43页

58 600655 豫园商城 35,402 400,750.64 0.03

59 300163 先锋新材 34,300 260,680.00 0.02

60 300252 金信诺 11,000 238,150.00 0.02

61 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

62 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

63 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

64 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

65 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

66 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

67 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

68 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

69 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

70 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

71 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

72 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

73 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

74 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

75 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

76 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

77 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

78 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

79 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

80 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

81 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000568 泸州老窖 26,419,729.20 1.56

2 000756 新华制药 18,826,720.68 1.11

3 002659 中泰桥梁 18,749,602.50 1.10

4 000799 酒鬼酒 15,808,171.16 0.93

5 000711 京蓝科技 14,247,948.00 0.84

6 000858 五粮液 14,199,580.00 0.84

7 002223 鱼跃医疗 14,152,521.95 0.83

8 300463 迈克生物 14,150,800.19 0.83

9 002308 威创股份 13,909,708.27 0.82

10 600622 嘉宝集团 13,758,977.64 0.81

11 300050 世纪鼎利 13,163,969.52 0.78

12 300302 同有科技 13,140,425.50 0.77

第35页共43页

13 002507 涪陵榨菜 12,953,682.10 0.76

14 600757 长江传媒 12,527,156.81 0.74

15 000915 山大华特 11,514,421.00 0.68

16 002304 洋河股份 9,928,544.95 0.59

17 002435 长江润发 9,710,336.05 0.57

18 600745 中茵股份 9,546,123.88 0.56

19 600518 康美药业 9,310,371.50 0.55

20 002051 中工国际 9,046,549.13 0.53

注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000969 安泰科技 44,965,219.76 2.65

2 002421 达实智能 42,512,977.46 2.50

3 600749 西藏旅游 30,741,395.95 1.81

4 002159 三特索道 28,292,634.70 1.67

5 300244 迪安诊断 26,879,552.93 1.58

6 300301 长方集团 23,844,357.01 1.40

7 002366 台海核电 16,487,444.06 0.97

8 002195 二三四五 15,360,191.60 0.91

9 300136 信维通信 14,519,418.84 0.86

10 600622 嘉宝集团 14,195,210.62 0.84

11 600713 南京医药 14,028,288.90 0.83

12 000547 航天发展 13,549,267.40 0.80

13 000799 酒鬼酒 13,465,945.00 0.79

14 002368 太极股份 13,419,850.70 0.79

15 300303 聚飞光电 12,062,474.20 0.71

16 601166 兴业银行 10,620,673.58 0.63

17 600757 长江传媒 10,464,008.60 0.62

18 000997 新大陆 8,706,754.24 0.51

19 002433 太安堂 8,587,873.75 0.51

20 300235 方直科技 8,373,482.81 0.49

注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 502,564,788.09

卖出股票的收入（成交）总额 703,205,928.08

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑第36页共43页

相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 217,399,000.00 16.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 128,611,000.00 9.65

其中：政策性金融债 128,611,000.00 9.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 346,010,000.00 25.95

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 160009 16附息国 1,200,000 118,020,000.00 8.85

债09

2 170401 17农发01 800,000 79,696,000.00 5.98

3 170008 17附息国 700,000 69,496,000.00 5.21

债08

4 160208 16国开08 500,000 48,915,000.00 3.67

5 170003 17附息国 300,000 29,883,000.00 2.24

债03

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

第37页共43页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 209,420.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,955,893.99

5 应收申购款 116,196.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,281,510.96

7.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第38页共43页

户均持有的基 持有人结构

持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

75,413 14,902.91 10,674,219. 0.95% 1,113,199,0 99.05%

27 17.67

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 吴建城 1,124,148.00 2.74%

2 周昌平 840,900.00 2.05%

3 张静波 635,984.00 1.55%

4 陈翠芳 615,119.00 1.50%

5 张秋明 525,395.00 1.28%

6 简裕哲 500,000.00 1.22%

7 王明瑞 463,727.00 1.13%

8 王德禹 463,436.00 1.13%

9 郑丽芬 400,014.00 0.98%

10 姜志远 391,200.00 0.95%

注：持有人均为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 71,769.05 0.0064%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年1月4日）基金份额总额 1,063,413,712.34

本报告期期初基金份额总额 1,430,380,636.04

第39页共43页

本报告期基金总申购份额 81,704,357.18

减：本报告期基金总赎回份额 388,211,756.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,123,873,236.94

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

光大证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

中银证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

中信证券 1 577,599,827.46 48.08% 526,368.13 47.80%-

东方证券 2 268,470,340.91 22.35% 248,754.09 22.59%-

招商证券 1 152,926,298.55 12.73% 139,361.87 12.66%-

海通证券 1 107,602,201.50 8.96% 100,209.69 9.10%-

平安证券 1 85,396,191.07 7.11% 77,821.48 7.07%-

齐鲁证券 1 9,240,502.45 0.77% 8,606.77 0.78%-

第40页共43页

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

光大证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中银证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东方证券 - - 830,000,0 100.00% - -

00.00

招商证券 - - - - - -

海通证券 8,207,139.85 100.00% - - - -

平安证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 《中国证券报》、《上

1 2016年第4季度报告 海证券报》、《证券时 2017-01-20

报》、www.bocim.com

2 中银中国精选混合型开放式证券投资基金更 www.bocim.com 2017-02-22

新招募说明书（2017年第1号）

中银中国精选混合型开放式证券投资基金更 《中国证券报》、《上

3 新招募说明书摘要（2017年第1号） 海证券报》、《证券时 2017-02-22

报》、www.bocim.com

第41页共43页

中银基金管理有限公司关于新增上海陆金所 《中国证券报》、《上

4 资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构 海证券报》、《证券时 2017-03-03

的公告 报》、www.bocim.com

5 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 www.bocim.com 2017-03-31

2016年年度报告

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 《中国证券报》、《上

6 2016年年度报告（摘要） 海证券报》、《证券时 2017-03-31

报》、www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》、《上

7 加广发证券股份有限公司网上、手机委托系 海证券报》、《证券时 2017-04-07

统交易申购费优惠活动的公告 报》、www.bocim.com

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 《中国证券报》、《上

8 2017年第1季度报告 海证券报》、《证券时 2017-04-21

报》、www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上

9 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 海证券报》、《证券时 2017-05-12

公告 报》、www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上

10 金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定 海证券报》、《证券时 2017-05-19

额投资及转换的公告 报》、www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《中国证券报》、《上

11 更新身份证件或身份证明文件的公告 海证券报》、《证券时 2017-06-15

报》、www.bocim.com

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中国精选混合型开放式证券投资基金募集注册的文件；

2、《中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；

3、《中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；

4、《中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场第42页共43页

所免费查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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