中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2011 年半年度报告摘要
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十六日




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1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正

文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 中银中国混合（LOF）

基金主代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2005年1月4日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,733,155,025.72份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年2月23日


2.2 基金产品说明


研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，
投资目标
挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，
将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合
投资策略 构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要
分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第
二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。

中信标普300指数×70% +中信国债指数×20% + 1年期银行存
业绩比较基准
款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人



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名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 程明 赵会军
联系电话 021-38834999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.bocim.com
互联网网址
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 45 层



3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -163,147,974.03
本期利润 -269,919,580.76
加权平均基金份额本期利润 -0.1665
本期基金份额净值增长率 -10.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.4335
期末基金资产净值 2,484,428,189.11
期末基金份额净值 1.4335
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末
可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
2.03% 0.77% 0.94% 0.84% 1.09% -0.07%
月
过去三个
-5.81% 0.77% -3.77% 0.76% -2.04% 0.01%
月
过去六个
-10.48% 0.90% -1.87% 0.86% -8.61% 0.04%
月
过去一年 10.86% 1.10% 13.52% 0.96% -2.66% 0.14%
过去三年 54.91% 1.38% 13.72% 1.40% 41.19% -0.02%
过去五年 211.71% 1.49% 94.21% 1.50% 117.50% -0.01%
自基金合
同生效起 382.50% 1.37% 158.25% 1.40% 224.25% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 1 月 4 日至 2011 年 6 月 30 日）




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4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 7 月 29 日正式

开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与

贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007

年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中

银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％

的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。截至 2011 年 6 月 30 日，本管理人共管理十

四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投

资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略

股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证

券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券

投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、

中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金及

中银转债增强债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
孙庆瑞 中银中国基 2007-08-22 - 10 中银基金管理有限公司
金经理、中 投资管理部权益投资副
银蓝筹基金 总监，副总裁(VP)，管
经理 理学硕士。曾任长盛基
金管理有限公司全国社
保组合债券基金经理、
基金经理助理、债券研
究员，联合证券股份有
限公司债券研究员。
2006 年加入中银基金
管理有限公司，2006 年
7 月至 2010 年 5 月任中
银货币基金经理，2007
年 8 月至今任中银中国
基金经理，2006 年 10

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月至 2008 年 4 月任中银
收益基金经理，2010 年
2 月至今任中银蓝筹基
金经理。具有 10 年证券
从业年限。具备基金从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日
期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其

他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公

司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交

易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规

和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

阶段 基金名称 净值增长率

2011 年 1 月 1 日至 本基金 -10.48%

2011 年 6 月 30 日 中银收益基金 -11.07%



4.3.3 异常交易行为的专项说明

无。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，二季度全球复苏进程都陷入疲软，美国经济增长低于预期，三季度的经

济增长可能会有所反弹，但是还无法改变高失业率、低开工率的疲弱格局。欧元区多个国家

经济增速可能很难继续保持，欧债问题岌岌可危。美国方面，由于经济复苏远不达预期，不

排除美国有继续出台 QE3 的可能性。外围经济放缓一方面可以缓解大宗商品价格压力，从而

减轻我国的输入型通胀问题，但是，另一方面，欧债和 QE3 的问题又加剧了全球是否再度放

出货币的不确定性。

国内经济方面，中国上半年的经济增长在多重紧缩政策的影响下，已出现放缓的势头。

具体来看，5 月份的工业增加值同比增速为 13.3%，较去年同期下降了 3.2 个百分点。另一

方面，伴随经济放缓 CPI 却连创新高，6 月份 CPI 同比增长 6.4%，再度刷新了本轮通胀的新

高，而且 7 月份 CPI 在翘尾因素和猪肉价格的推动下也不会明显低于 6 月份。尽管目前猪肉

价格涨势依然迅猛，但从同比增速来看，目前阶段的生猪价格同比增速已经逼近 07 年的最

高点，考虑三季度夏季需求淡季以及四季度猪周期峰值，下半年肉价同比增速回落的可能性

较大，预计三季度 CPI 仍维持在 6%的高位。

2.行情回顾

2011 年上半年，A 股市场先涨后跌，上证指数下跌 1.64%，深圳成指下跌 1.64%，沪深

300 指数下跌 2.69%。

3.基金运作分析

中银中国在上半年行业配置上偏重了高估值的 TMT 行业，影响了本基金的表现。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2011 年 6 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.4335 元，本基金的累计单位净值

为 3.3935 元。2011 年上半年本基金净值增长率为-10.48%，同期业绩基准增长率为 -1.87 %。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年，作为“十二五”规划开局以及政府换届布局之年，中央投资项目陆续开工，

在水利以及保障房建设的支撑下，投资增速预计仍将维持稳定 ，但商品房开发投资已经开

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始出现明显下滑的趋势。物价方面，从猪周期来看，下半年猪价仍可能上涨，但其上涨幅度

将趋缓，同比增速回落已成定局，伴随着翘尾因素的回落，全年来看，下半年通胀回落将是

大概率事件。鉴于我们对当前通胀和经济增速的判断，宏观仍处于着陆过程中。我们认为管

理层对通胀的担忧依然较大，目前仍然以控通胀为第一目标，未来的调控力度将视通胀而定，

考虑到通胀水平会逐步回落，下半年货币紧缩力度可能弱于一、二季度，未来货币政策紧缩

周期将进入尾声，货币政策或以公开市场平滑调整为主，准备金率主要盯住外汇占款，但无

论上调的频率和幅度可能都将明显放缓。

在当前国内经济政策依然需要观察的时期，再加上管理层换届，经济政策的执行性和连

续性仍需密切关注。就三季度而言，经济增长能否回复依然存在不确定性，但是基于展望四

季度通胀的回落会更加明显，企业去库存也更加彻底，我们维持相对乐观的看法。考虑到商

品房开发投资的增速下滑，以及 7.23 动车事故对政府投资的负面影响，固定资产投资的增

速可能低于预期。因此在投资策略上，我们依然采取优化结构、精选个股的策略。



作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会

批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风

险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员

会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金

投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效

评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力

和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日

常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定

执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：

由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适

应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风

险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈


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基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数

据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则

进行估值时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可

使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结

果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估

值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期期末可供分配利润 751,273,163.39 元，2011 年 1 月 12 日（以 2010 年

12 月 31 日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份

额派发现金红利 2.5 元，分红总金额为 361,916,511.12 元。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2011 年上半年，本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过

程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损

害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2011 年上半年，中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理

有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金

份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行

为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银中国精选混合型

开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 361,916,511.12


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元。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券

投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。




6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 122,019,077.84 194,006,795.80
结算备付金 25,397,799.42 14,106,845.91
存出保证金 5,543,138.72 1,452,654.49
交易性金融资产 1,930,601,080.79 2,007,772,365.04
其中：股票投资 1,705,282,026.00 1,808,442,365.04
基金投资 - -
债券投资 225,319,054.79 199,330,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 460,000,000.00 427,000,322.50
应收证券清算款 - 42,357,021.40
应收利息 3,784,487.34 4,562,417.23
应收股利 1,763,548.50 -
应收申购款 812,579.05 3,161,109.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,549,921,711.66 2,694,419,531.37
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 54,356,808.31 -
应付赎回款 4,087,930.12 1,331,558.97
应付管理人报酬 2,908,403.59 3,415,355.31
应付托管费 484,733.94 569,225.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,561,160.82 4,989,948.25
应交税费 72,951.84 72,951.84
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,021,533.93 853,978.32
负债合计 65,493,522.55 11,233,018.56
所有者权益：
实收基金 1,733,155,025.72 1,443,346,120.35
未分配利润 751,273,163.39 1,239,840,392.46
所有者权益合计 2,484,428,189.11 2,683,186,512.81
负债和所有者权益总计 2,549,921,711.66 2,694,419,531.37
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4335 元，基金份额总额
1,733,155,025.72 份。


6.2 利润表


会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -233,877,102.82 -171,442,808.48
1.利息收入 9,604,870.05 6,354,970.26
其中：存款利息收入 1,023,614.95 1,134,474.80
债券利息收入 3,726,708.20 2,787,178.07
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 4,854,546.90 2,433,317.39


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其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -137,080,006.85 99,775,745.08
其中：股票投资收益 -143,743,020.31 94,607,016.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,019,500.00 -
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 - -
股利收益 8,682,513.46 5,168,728.45
3.公允价值变动收益（损失以 -106,771,606.73 -277,904,295.21
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 369,640.71 330,771.39
列）
减：二、费用 36,042,477.94 27,928,524.33
1．管理人报酬 18,216,035.17 16,788,371.30
2．托管费 3,036,005.85 2,798,061.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,521,023.53 8,067,847.34
5．利息支出 - 14,167.60
其中：卖出回购金融资产支出 - 14,167.60
6．其他费用 269,413.39 260,076.23
三、利润总额（亏损总额以“-” -269,919,580.76 -199,371,332.81
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -269,919,580.76 -199,371,332.81
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,443,346,120.35 1,239,840,392.46 2,683,186,512.81
金净值）
二、本期经营活动产生的
- -269,919,580.76 -269,919,580.76
基金净值变动数（本期利

13
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 289,808,905.37 143,268,862.81 433,077,768.18
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 536,418,128.34 274,464,869.29 810,882,997.63
2.基金赎回款 -246,609,222.97 -131,196,006.48 -377,805,229.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -361,916,511.12 -361,916,511.12
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,733,155,025.72 751,273,163.39 2,484,428,189.11
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,120,780,115.77 977,035,316.85 2,097,815,432.62
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -199,371,332.81 -199,371,332.81
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 563,595,739.30 323,591,137.38 887,186,876.68
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 761,823,545.28 450,936,781.71 1,212,760,326.99
2.基金赎回款 -198,227,805.98 -127,345,644.33 -325,573,450.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -257,167,315.54 -257,167,315.54
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,684,375,855.07 844,087,805.88 2,528,463,660.95
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券

投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证

14
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

监基金字[2004]第 154 号《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批

复》核准，由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公

开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

人民币 1,062,907,314.40 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字

(2005)第 2 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际中国精选混合型开放式

证券投资基金基金合同》于 2005 年 1 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,063,413,712.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 506,397.94 份基金份额。本基金的

基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于 2008 年 2 月 27 日发布的《中银基金管理有限公司关于变更

旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银中国精选混合型开放式证券投资

基金，其基金合同相应更名为《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》。本次

变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 7 号文审核同意，本基金

362,701,537.00 份基金份额于 2005 年 2 月 23 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份

额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流

通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公

开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够

直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为 40%-95%，债券资产及回购比例为

0%-45%，现金类资产比例为 5%-15%。本基金的业绩比较基准为：中信标普 300 指数×70% +

中信国债指数×20%+1 年期银行存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2011 年 8 月 26 日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

15
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中

国证监会允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税

政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公

司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%

代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系

16
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银
行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
中银证券 1,067,494,656.19 11.13% 235,667,169.35 4.43%
6.4.8.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
占当期债 占当期债
关联方名称
券回购成 券回购成
成交金额 成交金额
交总额的 交总额的
比例 比例
中银证券 7,775,000,000.00 24.85% 250,000,000.00 1.72%
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
中银证券 907,364.52 11.35% 390,575.46 15.25%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
中银证券 200,315.82 4.52% - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

17
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
18,216,035.17 16,788,371.30
理费
其中：支付销售机构的客户
1,622,696.18 1,047,842.87
维护费
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
3,036,005.85 2,798,061.86
管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 122,019,077.84 751,932.44 97,597,615.21 1,026,700.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。


18
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
数量
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 （单 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额
类型
股 ）
新股 8,670,726 -
赛轮 2011-06- 2011-09- 865,34 5,953,552
601058 网下 6.88 10.02 .84
股份 24 30 2 .96
申购
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
数量
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 （单 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额
类型
股 ）
11康 2011-06- 2011-07- 新债 100,00 9,996,054 9,996,054 -
122080 99.96 99.96
美债 23 05 认购 0 .79 .79
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。



19
 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 1,705,282,026.00 66.88
其中：股票 1,705,282,026.00 66.88
2 固定收益投资 225,319,054.79 8.84
其中：债券 225,319,054.79 8.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 460,000,000.00 18.04
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 147,416,877.26 5.78
6 其他各项资产 11,903,753.61 0.47
7 合计 2,549,921,711.66 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 154,492,843.38 6.22
C 制造业 852,574,171.47 34.32
C0 食品、饮料 436,040,798.55 17.55
C1 纺织、服装、皮毛 36,387,878.00 1.46
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,227,312.84 1.78
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 110,839,235.84 4.46
C7 机械、设备、仪表 187,644,628.76 7.55
C8 医药、生物制品 37,434,317.48 1.51
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 76,585,720.82 3.08


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 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

F 交通运输、仓储业 46,489,989.54 1.87
G 信息技术业 132,975,194.84 5.35
H 批发和零售贸易 83,914,448.70 3.38
I 金融、保险业 189,970,530.85 7.65
J 房地产业 155,949,981.40 6.28
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 12,329,145.00 0.50
合计 1,705,282,026.00 68.64


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 998,053 212,216,009.39 8.54
2 000651 格力电器 3,774,228 88,694,358.00 3.57
3 000568 泸州老窖 1,803,700 81,382,944.00 3.28
4 002325 洪涛股份 3,919,433 76,585,720.82 3.08
5 601699 潞安环能 2,217,800 72,766,018.00 2.93
6 000402 金 融 街 9,411,244 70,301,992.68 2.83
7 000001 深发展Ａ 3,738,874 63,822,579.18 2.57
8 600048 保利地产 5,327,228 58,546,235.72 2.36
9 600050 中国联通 10,372,048 54,453,252.00 2.19
10 600809 山西汾酒 726,304 50,877,595.20 2.05
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.bocim.com 网站的半年度报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 194,188,909.84 7.24
2 601009 南京银行 138,736,145.84 5.17
3 000568 泸州老窖 131,346,812.80 4.90
4 600188 兖州煤业 118,174,414.97 4.40
5 600048 保利地产 117,114,547.49 4.36

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 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

6 600036 招商银行 114,017,106.71 4.25
7 600050 中国联通 108,694,454.77 4.05
8 000651 格力电器 101,024,096.50 3.77
9 600805 悦达投资 100,835,349.09 3.76
10 600016 民生银行 95,828,350.50 3.57
11 600395 盘江股份 95,454,670.78 3.56
12 600015 华夏银行 90,270,702.81 3.36
13 600809 山西汾酒 88,866,948.73 3.31
14 600875 东方电气 88,215,104.40 3.29
15 600585 海螺水泥 83,961,238.37 3.13
16 000402 金 融 街 78,205,499.11 2.91
17 600518 康美药业 69,144,304.25 2.58
18 601699 潞安环能 68,045,833.17 2.54
19 600537 海通集团 67,496,112.46 2.52
20 002249 大洋电机 65,372,415.21 2.44
21 601006 大秦铁路 65,039,314.12 2.42
22 600742 一汽富维 64,842,054.15 2.42
23 000001 深发展Ａ 63,067,582.43 2.35
24 002073 软控股份 63,035,434.97 2.35
25 002091 江苏国泰 60,757,531.54 2.26
26 000002 万 科Ａ 56,880,722.79 2.12
27 000063 中兴通讯 56,426,441.03 2.10
28 600362 江西铜业 55,957,037.65 2.09
29 002029 七 匹 狼 54,911,746.89 2.05
注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 601009 南京银行 139,169,138.07 5.19
2 600875 东方电气 117,562,389.02 4.38
3 002041 登海种业 102,471,963.37 3.82
4 000002 万 科Ａ 90,021,045.80 3.36
5 600395 盘江股份 89,113,865.93 3.32
6 000568 泸州老窖 84,655,848.88 3.16
7 600805 悦达投资 83,593,710.06 3.12
8 600188 兖州煤业 83,568,616.98 3.11
9 000063 中兴通讯 83,317,539.14 3.11
10 600475 华光股份 78,699,987.14 2.93
11 000651 格力电器 74,803,489.51 2.79


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 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

12 002086 东方海洋 74,075,581.05 2.76
13 002449 国星光电 74,011,203.41 2.76
14 000823 超声电子 72,666,265.30 2.71
15 002073 软控股份 65,035,604.97 2.42
16 600742 一汽富维 64,716,214.38 2.41
17 600537 海通集团 62,408,718.14 2.33
18 600048 保利地产 61,411,193.82 2.29
19 002334 英威腾 61,100,643.91 2.28
20 600036 招商银行 60,762,523.90 2.26
21 600376 首开股份 59,940,587.45 2.23
22 002249 大洋电机 59,578,519.34 2.22
23 002376 新北洋 59,024,011.38 2.20
24 002065 东华软件 57,750,601.89 2.15
25 600016 民生银行 57,251,679.80 2.13
26 002011 盾安环境 56,745,088.59 2.11
27 002091 江苏国泰 56,686,824.33 2.11
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,886,041,590.55
卖出股票的收入（成交）总额 4,737,462,090.22
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用.


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 145,305,000.00 5.85
3 金融债券 50,020,000.00 2.01
其中：政策性金融债 50,020,000.00 2.01
4 企业债券 29,994,054.79 1.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 225,319,054.79 9.07




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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 1101024 11 央票 24 1,000,000 96,540,000.00 3.89
2 010211 01 国开 11 500,000 50,020,000.00 2.01
3 1001060 10 央票 60 500,000 48,765,000.00 1.96
4 122067 11 南钢债 200,000 19,998,000.00 0.80
5 122080 11 康美债 100,000 9,996,054.79 0.40


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,543,138.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,763,548.50
4 应收利息 3,784,487.34
5 应收申购款 812,579.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,903,753.61
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


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 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
91,621 18,916.57 629,470,846.86 36.32% 1,103,684,178.86 63.68%


8.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 嘉禾人寿保险股份 5,635,746.00 11.80%
有限公司
2 王大武 4,256,029.00 8.91%
3 郭建华 815,272.00 1.71%
4 大连船舶重工集团 774,100.00 1.62%
有限公司企业年金
计划－中国工商银
行
5 高虹 766,659.00 1.61%
6 王明瑞 463,727.00 0.97%
7 吴玉珍 390,866.00 0.82%
8 朱惠标 350,000.00 0.73%
9 杨静洪 346,555.00 0.73%
10 荣兴全 340,385.00 0.71%
注：持有人均为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本 528,409.99 0.0305%


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开放式基金


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2005 年 1 月 4 日）基金份额
1,063,413,712.34
总额
本报告期期初基金份额总额 1,443,346,120.35
本报告期基金总申购份额 536,418,128.34
减：本报告期基金总赎回份额 246,609,222.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,733,155,025.72


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内没有召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内，基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人 2011 年第二次股东

会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任

本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先

生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱

善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先

生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管

机构备案，详请参见 2011 年 7 月 20 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更

事宜的公告》。

此外，本基金管理人第三届董事会第一次会议选举谭炯先生为拟任董事长，相关任职资

格正待中国证监会批准。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内基金投资策略没有发生改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内没有改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况


本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
中信证券 1 2,935,614,641.60 30.61% 2,385,205.90 29.82% -
中金公司 1 1,729,070,952.06 18.03% 1,469,707.98 18.38% -
海通证券 1 1,531,202,200.68 15.97% 1,301,519.16 16.27% -
中银证券 1 1,067,494,656.19 11.13% 907,364.52 11.35% -
光大证券 1 1,019,061,419.72 10.63% 866,199.76 10.83% -
招商证券 1 980,788,615.43 10.23% 796,897.38 9.96% -
平安证券 1 188,498,604.13 1.97% 153,156.10 1.92% -
银河证券 1 137,993,371.44 1.44% 117,293.86 1.47% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监

管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关

问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选

择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、


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及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公

司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准

形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其

签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - 9,466,000,000.00 30.26% - -
海通证券 - - 8,750,000,000.00 27.97% - -
中银证券 - - 7,775,000,000.00 24.85% - -
光大证券 - - 4,993,000,000.00 15.96% - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - 300,000,000.00 0.96% - -


11 影响投资者决策的其他重要信息


根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管

理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票

估值指数的通知》（中证协发[2009]97 号）的有关规定，经与托管银行中国工商银行股份有

限公司商定，本公司自 2011 年 1 月 24 日起，对旗下基金持有证券哈药股份（代码：600664）

采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为计算依据，并

对相关的基金资产净值进行了调整。根据哈药股份复牌后的市场交易情况，经与基金托管人

协商一致，本公司自 2011 年 2 月 16 日起，对旗下基金持有证券哈药股份采用交易当天收

盘价进行估值。

鉴于本公司旗下基金持有证券双汇发展（股票代码：000895）因重大事项临时停牌，为

使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范

证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管银行中国工商银行股份有限公司协商

一致，本公司自 2011 年 3 月 22 日起，对旗下基金持有股票双汇发展按照公允价值进行估

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 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

值调整；在双汇发展后续停牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自双

汇发展复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值。

上述调整均已按要求公告。




中银基金管理有限公司
二〇一一年八月二十六日




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