天治核心成长混合型证券投资基金

（LOF）2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共44页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天治核心成长混合（LOF）

场内简称 天治核心

基金主代码 163503

交易代码 163503

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2006年1月20日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,379,484,993.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2007年7月30日

2.2 基金产品说明

投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均

水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制

大型上市公司股票指数（富时中国A200指数）的业

绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期

的资本增值。

投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”

策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略

是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合

通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市

场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追

求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于

跟踪大型公司股票指数（富时中国A200指数），卫

星组合用于优选中小型成长公司股票。

业绩比较基准 富时中国A全指×75%＋富时中国国债指数×25%。

风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风

险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之

间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

第3页共44页

名称 天治基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 赵正中 汤嵩彦

信息披露负责人 联系电话 021-60371155 95559

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 95559

费用）、021-60374800

传真 021-60374934 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -283,767,376.86 1,245,937,532.44 235,287,735.21

本期利润 -294,217,970.27 843,818,567.04 322,794,209.10

加权平均基金份额本期利润 -0.2206 0.4606 0.0879

本期基金份额净值增长率 -40.55% 32.79% 17.82%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0479 0.3982 0.0146

期末基金资产净值 640,855,123.48 1,038,251,710.34 2,196,601,463.61

期末基金份额净值 0.4646 0.9107 0.6897

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页共44页

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.66% 1.05% 0.36% 0.56% -1.02% 0.49%

过去六个月 -6.95% 1.06% 2.66% 0.60% -9.61% 0.46%

过去一年 -40.55% 2.01% -11.13% 1.21% -29.42% 0.80%

过去三年 -6.99% 2.06% 41.68% 1.38% -48.67% 0.68%

过去五年 20.95% 1.77% 48.57% 1.25% -27.62% 0.52%

自基金合同 134.42% 1.72% 236.49% 1.42% -102.07% 0.30%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

第5页共44页

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

额分红数 额 放总额 计

2016 2.0000 369,017,783.77 80,960,456.20 449,978,239.97

2015 0.0800 16,872,805.11 7,761,285.59 24,634,090.70

2014 - - - -

合计 2.0800 385,890,588.88 88,721,741.79 474,612,330.67

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地

为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中

国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月

31日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈

债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生

效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治财富增长证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配 第6页共44页

置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、

天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自

2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型

证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2004年6月29日、

2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、

2015年6月9日、2016年12月7日生效。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

经济学学士，具有基

金从业资格。2005年

7月至2007年9月就

权益投资 职于吉林省信托有限

部总监、 责任公司任自营资金

公司投资 2015年6月 部职员，2007年9月

许家涵 副总监、 2日 - 11 至今就职于天治基金

本基金基 管理有限公司，历任

金经理 交易员、交易部总监

助理、交易部副总监、

交易部总监，现任权

益投资部总监、公司

投资副总监。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金

（LOF）招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

第7页共44页

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交

易均价；

2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产

第8页共44页

类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、

5日内）的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合

其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。

未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，A股表现较弱，上证综指全年下跌12.31%、中小板指全年下跌22.89%、创业板指

全年下跌27.71%，A股整体表现在全球主要股市中垫底。回顾全年走势，A股年初经历了两天四

度向下熔断的暴跌，而后在2月份沪指再次从3600点暴跌至2600点附近，3月-4月在2800-

3100点的区间内维持弱市震荡态势。下半年，A股总体呈上升态势，在国内经济向好、社保资金

入市、人民币加入SDR、深港通正式运行、供给侧改革深入进行、美股屡创新高等利好的驱动下，

A股走出了震荡慢牛格局。

全年来看，A股市场大体呈现两方面特征：一方面，过去表现抢眼的TMT行业等一些估值较

高的，成长性较强的，偏主题投资的小股票在过去的一年持续受压，估值不断下行。另一方面，蓝筹崛起，市场的资金慢慢开始流向有业绩支撑的、估值相对较低的，甚至分红收益率比较高的蓝筹板块。在过去的一段时间里面，受益于国家引导资金脱虚入实的政策方向，相对业绩稳健的蓝筹股在2016年表现得比较突出，尤其是在年底呈现了一个好的上涨趋势。

本基金在2016年表现不甚理想，由于一季度维持了2015年底较高的仓位，净值在熔断危机

是受损较大。二季度本基金加强了供给侧改革相关钢铁、煤炭、有色等板块配置，阶段性取得了一定收益。三季度市场风格重回成长，本基金重仓新能源汽车产业链，但由于补贴的政策及进度 第9页共44页

低于预期，相关板块和个股跌幅较大，导致基金净值出现较大回撤。四季度，在地产政策收紧后，侧重配置受益于一带一路和PPP推广的建筑板块，基金净值在四季度前期取得较好的表现，但由于12月债市危机，流动性紧张导致的市场风险偏好下降，市场普遍下跌，基金净值也承受了较大的回撤。2017年，本基金将坚持价值投资，更加注重控制投资组合的回撤，努力为投资者取得更好的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为0.4646元，报告期内本基金份额净值增长率为-40.55%，业绩

比较基准收益率为-11.13%，低于同期业绩比较基准收益率29.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内方面，我们预计，2017年中国经济将小幅下探，投资小幅下滑，进出口回升，实际消

费微降，PPP加速落地将助力基建投资增速保持高位。外需回暖提振中国出口，有望为GDP作出

正向贡献；名义消费增速受通胀上升影响仍将保持稳定甚至温和上涨，但实际消费增速受居民收入增速下滑影响而降低。预计通胀较2016年难现大幅上升，同时也不会产生通缩忧虑，整体保持平稳。

海外方面，2016年以来，美国经济保持良好复苏态势，但日欧经济仍在泥潭中挣扎，新兴

经济体受大宗商品价格回暖助力经济也将有所好转。但潜在的黑天鹅事件仍存，包括美联储过快加息、特朗普政策和欧洲银行业危机等等。

总体来看，我们预计2017年的A股市场整体波动幅度有限，整体维持“慢牛”攀升格局。

因此，立足于行业、公司基本面，本基金将选择低估值蓝筹股为底仓配置，并围绕供给侧改革、国企改革、基建、大宗商品涨价等主题进行投资。另外，时刻注意防范系统性风险，努力控制回撤，争取为投资者带来持续稳定的收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益

的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

第10页共44页

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。

报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、 第11页共44页

合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金管理人于2016年4月14日发布的分红公告，本基金本报告期共实施分红1次，

为2015年度第一次分红。本基金向2016年4月19日在本基金注册登记机构登记在册的基金份

额持有人按每10份基金份额派发红利2.00元，利润分配合计为人民币449,978,239.97元，其

中现金形式发放总额为人民币369,017,783.77元，红利再投资形式发放总额为人民币

80,960,456.20元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵

守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2016年度，天治基金管理有限公司在天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损 第12页共44页

害基金持有人利益的行为。

根据本基金管理人于2016年4月14日发布的分红公告，本基金本报告期共实施分红1次，

为2015年度第一次分红。本基金向2016年4月19日在本基金注册登记机构登记在册的基金份

额持有人按每10份基金份额派发红利2.00元，利润分配合计为人民币449,978,239.97元，其

中现金形式发放总额为人民币369,017,783.77元，红利再投资形式发放总额为人民币

80,960,456.20元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

2016年度，由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长混合型

证券投资基金（LOF）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B03号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度

的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

第13页共44页

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治核心成长混合型证券投资基金

（LOF）2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成

果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,276,469.47 7,255,616.97

结算备付金 65,606,395.76 72,880,496.32

存出保证金 936,049.69 2,584,160.23

交易性金融资产 489,534,026.65 964,653,354.22

其中：股票投资 489,534,026.65 964,653,354.22

基金投资 - -

债券投资 - -

第14页共44页

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 30,000,165.00 -

应收证券清算款 65,039,333.24 9,753,374.75

应收利息 24,113.99 34,984.16

应收股利 - -

应收申购款 25,498.52 28,312.03

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 652,442,052.32 1,057,190,298.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,677,293.74

应付赎回款 147,672.20 788,659.60

应付管理人报酬 669,377.16 1,103,318.06

应付托管费 139,453.56 229,857.93

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,082,848.48 8,571,700.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 547,577.44 567,758.87

负债合计 11,586,928.84 18,938,588.34

所有者权益：

实收基金 706,959,459.43 584,275,846.57

未分配利润 -66,104,335.95 453,975,863.77

所有者权益合计 640,855,123.48 1,038,251,710.34

负债和所有者权益总计 652,442,052.32 1,057,190,298.68

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.4646元，基金份额总额

1,379,484,993.00份。

7.2 利润表

会计主体：天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第15页共44页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -253,859,236.26 901,729,574.44

1.利息收入 2,171,063.40 3,365,619.89

其中：存款利息收入 2,051,003.05 3,360,906.50

债券利息收入 44.75 255.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 120,015.60 4,457.74

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -246,282,434.42 1,300,115,174.16

其中：股票投资收益 -252,057,353.59 1,291,326,030.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 40,400.05 431,744.35

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,734,519.12 8,357,399.02

3.公允价值变动收益（损失以“- -10,450,593.41 -402,118,965.40

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 702,728.17 367,745.79

减：二、费用 　 40,358,734.01 57,911,007.40

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 8,789,261.03 18,978,172.80

2．托管费 7.4.8.2.2 1,831,096.08 3,953,785.93

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 29,117,721.46 34,459,355.89

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 620,655.44 519,692.78

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -294,217,970.27 843,818,567.04

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -294,217,970.27 843,818,567.04

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）

第16页共44页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -294,217,970.27 -294,217,970.27

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 122,683,612.86 224,116,010.52 346,799,623.38

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 694,844,601.40 237,323,481.77 932,168,083.17

2.基金赎回款 -572,160,988.54 -13,207,471.25 -585,368,459.79

四、本期向基金份额持有 - -449,978,239.97 -449,978,239.97

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 706,959,459.43 -66,104,335.95 640,855,123.48

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,632,235,308.28 564,366,155.33 2,196,601,463.61

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 843,818,567.04 843,818,567.04

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -1,047,959,461.71 -929,574,767.90 -1,977,534,229.61

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 65,195,805.43 45,257,053.68 110,452,859.11

2.基金赎回款 -1,113,155,267.14 -974,831,821.58 -2,087,987,088.72

四、本期向基金份额持有 - -24,634,090.70 -24,634,090.70

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

第17页共44页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34

金净值）

注：报告附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）（原名天治核心成长股票型证券投资基金（LOF））（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]134号文《关于同意天治核心成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2006年1月20日正式生效，首次设立募集规模为313,493,538.86份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。在一般情况下，本基金的资产类别配置的范围为：股票投资比例为基金净资产的 60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。

本基金的业绩比较基准为：富时中国A全指×75%＋富时中国国债指数×25%。

2007年10月15日（拆分日），本基金管理人天治基金管理有限公司对本基金进行了基金

份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.5125元。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对 第18页共44页

于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

第19页共44页

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

第20页共44页

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

第21页共44页

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：无

7.4.8.1.2 债券交易注：无

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：无

7.4.8.1.4 权证交易

注：无

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：无

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 8,789,261.03 18,978,172.80

的管理费

其中：支付销售机构的 1,543,866.21 3,569,988.95

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

第22页共44页

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,831,096.08 3,953,785.93

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

注：无

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2006年1月20日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 23,089,989.01 22,837,501.43

期间申购/买入总份额 8,814,655.09 252,487.58

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 31,904,644.10 23,089,989.01

期末持有的基金份额 2.31% 2.03%

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。

第23页共44页

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份 1,276,469.47 127,297.53 7,255,616.97 227,471.94

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。另外，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2015年12月31日：同）。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

第24页共44页

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为人民币489,534,026.65元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于

第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币

923,971,898.22元，属于第二层次的余额为人民币40,681,456.00元，属于第三层次余额为人

民币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

第25页共44页

1 权益投资 489,534,026.65 75.03

其中：股票 489,534,026.65 75.03

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 30,000,165.00 4.60

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 66,882,865.23 10.25

7 其他各项资产 66,024,995.44 10.12

8 合计 652,442,052.32 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 64,566,734.00 10.08

B 采矿业 50,610,845.09 7.90

C 制造业 147,270,745.12 22.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 118,765,087.87 18.53

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,310,000.00 1.14

业

J 金融业 101,010,614.57 15.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第26页共44页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 489,534,026.65 76.39

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 600820 隧道股份 3,306,100 36,400,161.00 5.68

2 601688 华泰证券 2,018,700 36,053,982.00 5.63

3 002434 万里扬 2,109,922 33,758,752.00 5.27

4 002051 中工国际 1,126,642 25,822,634.64 4.03

5 002501 利源精制 1,916,364 23,513,786.28 3.67

6 601989 中国重工 3,000,000 21,270,000.00 3.32

7 601800 中国交建 1,399,988 21,265,817.72 3.32

8 600999 招商证券 1,301,609 21,255,274.97 3.32

9 600547 山东黄金 577,903 21,099,238.53 3.29

10 000776 广发证券 1,175,101 19,812,202.86 3.09

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601688 华泰证券 165,630,225.32 15.95

2 601198 东兴证券 154,912,134.06 14.92

3 000776 广发证券 151,775,770.72 14.62

4 600685 中船防务 133,389,230.31 12.85

第27页共44页

5 002673 西部证券 124,012,911.13 11.94

6 600999 招商证券 115,384,275.23 11.11

7 600109 国金证券 93,977,247.38 9.05

8 601555 东吴证券 93,682,822.81 9.02

9 600188 兖州煤业 93,285,712.49 8.98

10 002500 山西证券 89,753,617.90 8.64

11 600019 宝钢股份 86,934,602.12 8.37

12 600820 隧道股份 85,692,442.48 8.25

13 601211 国泰君安 85,051,162.03 8.19

14 000768 中航飞机 84,655,287.10 8.15

15 601069 西部黄金 84,270,398.10 8.12

16 600895 张江高科 84,224,600.10 8.11

17 002051 中工国际 82,992,250.72 7.99

18 002434 万里扬 82,963,751.88 7.99

19 601788 光大证券 82,663,903.39 7.96

20 600362 江西铜业 82,236,066.43 7.92

21 000728 国元证券 81,860,279.90 7.88

22 600547 山东黄金 81,781,291.26 7.88

23 601628 中国人寿 80,952,341.57 7.80

24 002736 国信证券 76,410,823.28 7.36

25 603993 洛阳钼业 74,915,717.21 7.22

26 601336 新华保险 73,961,743.72 7.12

27 002413 雷科防务 73,806,134.00 7.11

28 600576 万家文化 72,907,273.53 7.02

29 601169 北京银行 72,773,100.91 7.01

30 601390 中国中铁 72,138,289.37 6.95

31 601988 中国银行 72,135,453.24 6.95

32 600497 驰宏锌锗 68,841,114.58 6.63

33 000960 锡业股份 68,611,934.46 6.61

34 600005 武钢股份 67,232,420.45 6.48

35 600754 锦江股份 64,759,840.73 6.24

36 601398 工商银行 64,749,350.00 6.24

37 600176 中国巨石 64,099,985.41 6.17

38 600118 中国卫星 64,041,636.27 6.17

39 002501 利源精制 63,202,723.83 6.09

40 601186 中国铁建 61,397,283.88 5.91

第28页共44页

41 600399 抚顺特钢 60,169,670.84 5.80

42 601800 中国交建 59,691,944.61 5.75

43 600061 国投安信 58,938,651.55 5.68

44 000060 中金岭南 58,244,375.92 5.61

45 601600 中国铝业 57,924,671.78 5.58

46 600958 东方证券 57,382,017.23 5.53

47 600016 民生银行 57,325,372.13 5.52

48 002670 国盛金控 57,039,950.53 5.49

49 000807 云铝股份 56,839,374.34 5.47

50 000783 长江证券 56,172,018.66 5.41

51 601989 中国重工 55,682,427.63 5.36

52 600501 航天晨光 53,949,370.46 5.20

53 002244 滨江集团 53,253,624.42 5.13

54 600783 鲁信创投 52,672,024.47 5.07

55 600028 中国石化 52,442,568.00 5.05

56 601901 方正证券 52,345,069.27 5.04

57 600278 东方创业 51,958,396.07 5.00

58 000983 西山煤电 51,788,636.69 4.99

59 002224 三力士 51,291,816.46 4.94

60 600395 盘江股份 50,006,465.91 4.82

61 600737 中粮屯河 49,203,970.86 4.74

62 600015 华夏银行 47,875,871.48 4.61

63 601318 中国平安 47,800,234.61 4.60

64 601899 紫金矿业 47,268,075.81 4.55

65 600369 西南证券 47,089,376.68 4.54

66 600549 厦门钨业 46,870,907.50 4.51

67 601009 南京银行 46,834,659.60 4.51

68 601118 海南橡胶 46,278,505.75 4.46

69 600565 迪马股份 45,969,755.49 4.43

70 000758 中色股份 45,926,334.31 4.42

71 600030 中信证券 45,706,135.18 4.40

72 600562 国睿科技 45,277,588.95 4.36

73 002062 宏润建设 44,961,329.70 4.33

74 600598 北大荒 44,481,579.99 4.28

75 600115 东方航空 44,387,955.80 4.28

76 600893 中航动力 44,076,625.29 4.25

第29页共44页

77 601939 建设银行 42,987,330.00 4.14

78 002643 万润股份 42,495,782.57 4.09

79 601669 中国电建 42,016,642.40 4.05

80 601998 中信银行 41,556,242.58 4.00

81 300327 中颖电子 41,458,246.39 3.99

82 601601 中国太保 40,710,395.40 3.92

83 601766 中国中车 40,581,447.00 3.91

84 002241 歌尔股份 39,718,184.76 3.83

85 600077 宋都股份 39,706,664.60 3.82

86 002385 大北农 38,505,574.31 3.71

87 600000 浦发银行 38,136,264.28 3.67

88 600489 中金黄金 37,669,823.49 3.63

89 601099 太平洋 37,520,396.93 3.61

90 300159 新研股份 35,677,187.89 3.44

91 300007 汉威电子 35,538,582.96 3.42

92 600855 航天长峰 35,310,296.83 3.40

93 601377 兴业证券 35,260,379.17 3.40

94 600151 航天机电 35,226,661.18 3.39

95 601618 中国中冶 34,663,851.32 3.34

96 000878 云南铜业 34,367,435.09 3.31

97 002671 龙泉股份 34,079,356.35 3.28

98 001979 招商蛇口 34,042,746.97 3.28

99 002048 宁波华翔 33,920,104.10 3.27

100 601699 潞安环能 33,862,078.75 3.26

101 300078 思创医惠 33,304,537.85 3.21

102 600050 中国联通 33,044,019.99 3.18

103 600650 锦江投资 32,439,662.30 3.12

104 000959 首钢股份 32,190,110.90 3.10

105 601166 兴业银行 32,145,651.16 3.10

106 600978 宜华生活 31,585,132.42 3.04

107 002135 东南网架 30,622,715.00 2.95

108 600104 上汽集团 30,527,107.85 2.94

109 600688 上海石化 30,500,774.78 2.94

110 601888 中国国旅 30,018,101.30 2.89

111 601668 中国建筑 29,976,865.11 2.89

112 002285 世联行 29,773,986.75 2.87

第30页共44页

113 300018 中元股份 29,523,062.26 2.84

114 600158 中体产业 29,497,461.95 2.84

115 600340 华夏幸福 29,465,994.11 2.84

116 002245 澳洋顺昌 29,066,037.04 2.80

117 600699 均胜电子 28,473,450.42 2.74

118 600705 中航资本 28,310,743.03 2.73

119 601898 中煤能源 28,301,899.73 2.73

120 600663 陆家嘴 28,185,905.00 2.71

121 002364 中恒电气 27,198,497.64 2.62

122 000998 隆平高科 27,066,759.00 2.61

123 600639 浦东金桥 26,923,296.00 2.59

124 002155 湖南黄金 26,753,390.08 2.58

125 601689 拓普集团 26,719,356.14 2.57

126 002664 信质电机 25,971,766.91 2.50

127 002111 威海广泰 25,885,066.16 2.49

128 300113 顺网科技 25,575,783.99 2.46

129 600155 宝硕股份 25,428,817.82 2.45

130 600843 上工申贝 25,305,989.00 2.44

131 002730 电光科技 25,063,069.30 2.41

132 000708 大冶特钢 24,836,807.28 2.39

133 002355 兴民智通 24,806,542.30 2.39

134 600826 兰生股份 24,628,309.20 2.37

135 000933 *ST神火 24,533,769.20 2.36

136 600018 上港集团 24,510,265.36 2.36

137 002537 海立美达 24,234,392.12 2.33

138 600372 中航电子 24,072,537.41 2.32

139 000166 申万宏源 23,592,543.06 2.27

140 600048 保利地产 23,453,564.47 2.26

141 300014 亿纬锂能 23,269,673.88 2.24

142 000932 华菱钢铁 23,226,914.12 2.24

143 002162 悦心健康 22,835,562.02 2.20

144 000750 国海证券 22,724,109.88 2.19

145 000860 顺鑫农业 22,669,682.00 2.18

146 603766 隆鑫通用 22,498,163.00 2.17

147 600138 中青旅 22,323,603.09 2.15

148 600406 国电南瑞 22,161,685.35 2.13

第31页共44页

149 002142 宁波银行 22,024,241.60 2.12

150 600527 江南高纤 22,008,065.00 2.12

151 600111 北方稀土 21,993,726.78 2.12

152 600648 外高桥 21,497,791.00 2.07

153 300284 苏交科 20,915,905.01 2.01

154 002444 巨星科技 20,824,189.49 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000776 广发证券 157,333,011.30 15.15

2 601688 华泰证券 152,800,875.00 14.72

3 601198 东兴证券 143,565,098.12 13.83

4 600895 张江高科 133,051,760.75 12.81

5 600685 中船防务 129,919,758.30 12.51

6 002673 西部证券 125,494,747.59 12.09

7 600109 国金证券 122,408,952.17 11.79

8 600999 招商证券 116,414,668.04 11.21

9 601555 东吴证券 113,369,989.96 10.92

10 601628 中国人寿 106,034,323.29 10.21

11 601169 北京银行 105,100,157.91 10.12

12 601336 新华保险 101,113,332.13 9.74

13 600188 兖州煤业 99,289,103.84 9.56

14 002500 山西证券 97,557,378.03 9.40

15 600340 华夏幸福 92,182,207.37 8.88

16 600019 宝钢股份 88,591,691.05 8.53

17 600576 万家文化 88,395,206.73 8.51

18 000768 中航飞机 84,661,301.93 8.15

19 601069 西部黄金 82,975,726.86 7.99

20 600061 国投安信 81,892,513.74 7.89

21 000728 国元证券 81,564,596.03 7.86

22 601788 光大证券 81,112,840.06 7.81

23 600362 江西铜业 78,179,308.99 7.53

24 002736 国信证券 77,147,741.65 7.43

25 600958 东方证券 76,014,973.31 7.32

26 601211 国泰君安 75,873,335.70 7.31

第32页共44页

27 002413 雷科防务 75,849,623.76 7.31

28 601901 方正证券 74,321,426.30 7.16

29 600015 华夏银行 72,469,388.93 6.98

30 601988 中国银行 71,741,843.42 6.91

31 600497 驰宏锌锗 71,498,440.35 6.89

32 603993 洛阳钼业 71,129,364.12 6.85

33 000960 锡业股份 67,449,164.22 6.50

34 600005 武钢股份 65,598,347.25 6.32

35 600176 中国巨石 65,326,512.61 6.29

36 601390 中国中铁 64,968,943.68 6.26

37 600783 鲁信创投 64,719,358.96 6.23

38 601398 工商银行 64,435,100.00 6.21

39 600118 中国卫星 64,358,040.93 6.20

40 600754 锦江股份 62,332,266.30 6.00

41 002051 中工国际 61,550,325.70 5.93

42 600369 西南证券 59,847,046.31 5.76

43 000783 长江证券 59,604,969.35 5.74

44 601600 中国铝业 58,230,962.61 5.61

45 600399 抚顺特钢 58,023,620.80 5.59

46 000807 云铝股份 57,942,317.12 5.58

47 000060 中金岭南 57,558,057.95 5.54

48 600718 东软集团 57,534,486.55 5.54

49 002670 国盛金控 57,486,188.52 5.54

50 002434 万里扬 56,323,273.99 5.42

51 601377 兴业证券 56,322,964.04 5.42

52 600158 中体产业 55,803,625.61 5.37

53 600016 民生银行 55,426,549.00 5.34

54 600547 山东黄金 54,584,314.12 5.26

55 002244 滨江集团 54,287,836.20 5.23

56 002224 三力士 54,147,447.20 5.22

57 601186 中国铁建 53,566,377.28 5.16

58 600501 航天晨光 53,316,636.55 5.14

59 000983 西山煤电 53,254,568.44 5.13

60 300078 思创医惠 50,750,728.65 4.89

61 600549 厦门钨业 50,689,151.20 4.88

62 600820 隧道股份 50,572,054.24 4.87

63 600028 中国石化 50,527,157.85 4.87

64 600395 盘江股份 48,750,538.46 4.70

第33页共44页

65 601318 中国平安 48,610,036.07 4.68

66 601166 兴业银行 48,299,074.90 4.65

67 600562 国睿科技 47,376,493.27 4.56

68 000758 中色股份 47,185,183.92 4.54

69 600893 中航动力 45,837,250.65 4.41

70 600048 保利地产 44,596,847.66 4.30

71 600278 东方创业 44,501,481.16 4.29

72 601009 南京银行 44,300,564.27 4.27

73 002062 宏润建设 44,211,585.86 4.26

74 600030 中信证券 44,124,452.90 4.25

75 600115 东方航空 43,474,850.68 4.19

76 601939 建设银行 43,459,910.00 4.19

77 000587 金洲慈航 42,617,727.28 4.10

78 601800 中国交建 42,459,921.89 4.09

79 601601 中国太保 41,048,043.60 3.95

80 601998 中信银行 40,697,651.33 3.92

81 002643 万润股份 40,581,984.27 3.91

82 300327 中颖电子 40,291,200.00 3.88

83 600077 宋都股份 40,184,816.52 3.87

84 601899 紫金矿业 38,494,209.92 3.71

85 002501 利源精制 38,323,317.30 3.69

86 600565 迪马股份 38,285,562.25 3.69

87 002385 大北农 37,976,152.12 3.66

88 600000 浦发银行 37,610,494.18 3.62

89 601669 中国电建 37,060,742.92 3.57

90 601099 太平洋 36,408,406.24 3.51

91 600151 航天机电 35,311,580.41 3.40

92 601618 中国中冶 34,945,969.93 3.37

93 001979 招商蛇口 34,943,401.74 3.37

94 300159 新研股份 34,740,300.66 3.35

95 300007 汉威电子 34,366,389.06 3.31

96 600737 中粮屯河 34,099,167.55 3.28

97 002671 龙泉股份 33,845,247.85 3.26

98 601699 潞安环能 33,631,132.21 3.24

99 002048 宁波华翔 33,460,945.77 3.22

100 000878 云南铜业 33,022,869.49 3.18

101 002241 歌尔股份 32,945,141.75 3.17

102 002285 世联行 32,293,801.47 3.11

第34页共44页

103 601118 海南橡胶 32,106,342.00 3.09

104 600978 宜华生活 32,034,245.67 3.09

105 600855 航天长峰 32,026,771.79 3.08

106 000959 首钢股份 31,774,698.04 3.06

107 601766 中国中车 30,530,055.56 2.94

108 600688 上海石化 30,501,073.52 2.94

109 600705 中航资本 30,462,267.93 2.93

110 600104 上汽集团 30,363,002.00 2.92

111 600650 锦江投资 29,736,813.49 2.86

112 601689 拓普集团 29,331,017.16 2.83

113 601989 中国重工 28,926,405.75 2.79

114 600283 钱江水利 28,821,587.45 2.78

115 300018 中元股份 28,551,300.96 2.75

116 601898 中煤能源 28,443,293.09 2.74

117 600699 均胜电子 28,315,273.73 2.73

118 002364 中恒电气 27,774,308.27 2.68

119 601818 光大银行 27,254,981.00 2.63

120 601888 中国国旅 27,033,069.01 2.60

121 300113 顺网科技 26,742,382.90 2.58

122 002111 威海广泰 26,021,193.42 2.51

123 600050 中国联通 25,910,502.04 2.50

124 603019 中科曙光 25,621,846.00 2.47

125 002664 信质电机 25,460,910.97 2.45

126 600663 陆家嘴 25,370,292.58 2.44

127 000933 *ST神火 25,205,998.75 2.43

128 002155 湖南黄金 25,198,729.99 2.43

129 600372 中航电子 25,064,814.24 2.41

130 600155 宝硕股份 24,711,958.87 2.38

131 600598 北大荒 24,529,957.76 2.36

132 002135 东南网架 24,292,445.09 2.34

133 600826 兰生股份 24,245,040.79 2.34

134 002537 海立美达 23,977,168.50 2.31

135 300284 苏交科 23,434,407.95 2.26

136 603766 隆鑫通用 23,361,740.85 2.25

137 600639 浦东金桥 23,280,491.32 2.24

138 601668 中国建筑 23,255,010.60 2.24

139 600111 北方稀土 23,197,236.93 2.23

140 002245 澳洋顺昌 23,045,153.40 2.22

第35页共44页

141 000166 申万宏源 22,951,889.25 2.21

142 002730 电光科技 22,891,646.68 2.20

143 000860 顺鑫农业 22,481,745.92 2.17

144 600138 中青旅 22,454,844.02 2.16

145 000750 国海证券 22,356,883.89 2.15

146 300144 宋城演艺 22,320,415.91 2.15

147 002362 汉王科技 22,138,160.21 2.13

148 600843 上工申贝 22,136,260.64 2.13

149 002142 宁波银行 22,040,681.38 2.12

150 000932 华菱钢铁 21,553,599.68 2.08

151 600406 国电南瑞 21,542,499.52 2.07

152 002743 富煌钢构 21,499,209.63 2.07

153 600018 上港集团 21,015,239.17 2.02

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,485,915,805.47

卖出股票收入（成交）总额 9,698,527,186.04

注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第36页共44页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：无

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

广发证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2016年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）；华泰证券股份有限公司因涉

嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2016年11月28日收到中国证监会《行政

处罚决定书》（[2016]128号）；以上证券的投资决策程序符合公司内部制度及相关法律法规。

8.12.2

第37页共44页

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 936,049.69

2 应收证券清算款 65,039,333.24

3 应收股利 -

4 应收利息 24,113.99

5 应收申购款 25,498.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,024,995.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

61,322 22,495.76 116,496,481.86 8.44% 1,262,988,511.14 91.56%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

第38页共44页

比例

1 太平人寿保险有限公司 82,483,915.31 5.98%

2 天治基金管理有限公司 31,904,644.10 2.31%

3 吴忠孝 4,564,427.73 0.33%

4 白庆荣 2,794,057.32 0.20%

5 陈瑞荣 2,631,700.00 0.19%

6 刘志斌 2,461,578.50 0.18%

7 王明瑞 2,226,022.00 0.16%

8 林少佳 2,224,125.25 0.16%

9 YAPQWEEBENG 2,095,543.00 0.15%

10 黄素芝 1,980,740.27 0.14%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 161,596.09 0.01%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年1月20日）基金份额总额 313,493,538.86

本报告期期初基金份额总额 1,140,052,093.81

本报告期基金总申购份额 1,355,782,815.41

减:本报告期基金总赎回份额 1,116,349,916.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,379,484,993.00

第39页共44页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为7万元整。目前的审计机构—安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2006年1月20日至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门处罚。

第40页共44页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长江证券 22,918,090,005.24 15.22% 2,688,268.92 15.17% -

国金证券 12,218,180,809.04 11.57% 2,065,787.86 11.66% -

光大证券 21,823,832,554.93 9.51% 1,675,577.64 9.46% -

东北证券 11,772,781,041.13 9.25% 1,615,537.58 9.12% -

川财证券 21,143,938,170.13 5.97% 1,065,152.27 6.01% -

东方证券 11,136,369,377.05 5.93% 1,035,574.26 5.84% -

齐鲁证券 21,128,342,587.52 5.88% 1,050,822.05 5.93% -

银河证券 1 953,490,126.00 4.97% 887,985.01 5.01% -

申银万国 1 927,060,606.32 4.84% 863,370.97 4.87% -

民生证券 1 883,655,426.54 4.61% 822,947.41 4.64% -

中投证券（原 1 824,864,652.40 4.30% 768,194.69 4.34% -

中国建银）

华创证券 1 614,787,989.03 3.21% 560,256.72 3.16% -

长城证券 2 527,582,535.57 2.75% 489,961.19 2.77% -

中信建投 2 419,174,599.86 2.19% 381,995.52 2.16% -

招商证券 1 416,134,239.62 2.17% 387,545.13 2.19% -

安信证券 1 373,959,124.70 1.95% 348,268.46 1.97% -

兴业证券 1 318,483,591.21 1.66% 296,605.51 1.67% -

海通证券 1 300,408,644.13 1.57% 279,770.43 1.58% -

广发证券 1 205,086,947.32 1.07% 190,997.33 1.08% -

东兴证券 1 140,279,173.17 0.73% 127,836.77 0.72% -

方正证券 1 95,165,785.44 0.50% 86,724.44 0.49% -

国信证券 1 31,894,902.82 0.17% 29,065.65 0.16% -

华泰证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

华宝证券（退） 1 - - - - -

厦门证券（退） 1 - - - - -

第41页共44页

中银国际（退） 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

华泰联合 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

中原证券（退） 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

（原名远东证

券）

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

　　3、报告期内本基金新增民生证券、国海证券各1个交易单元。退租华宝证券、厦门证券、

中银国际、中原证券各1个交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第42页共44页

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长江证券 216,444.80 100.00% - - - -

国金证券 - -560,000,000.00 73.68% - -

光大证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

齐鲁证券 - -200,000,000.00 26.32% - -

银河证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

中投证券（原 - - - - - -

中国建银）

华创证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

华宝证券（退） - - - - - -

厦门证券（退） - - - - - -

中银国际（退） - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第43页共44页

国联证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华泰联合 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中原证券（退） - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

（原名远东证

券）

天治基金管理有限公司

2017年3月30日

第44页共44页
点击查看>>  附件