天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年三月二十六日
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天治核心成长股票(LOF)
场内基金简称 天治核心
基金主代码 163503
交易代码 163503
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,774,542,672.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 7 月 30 日
2.2 基金产品说明
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型
上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富
投资目标
时中国 A200 指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追
求中长期的资本增值。
本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股
票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组
合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组
投资策略 合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求
超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股
票指数(富时中国 A200 指数),卫星组合用于优选中小型成长公司
股票。
业绩比较基准 富时中国 A 全指×75%+富时中国国债指数×25%。
本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金,风险收益特征介
风险收益特征
于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张丽红 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-64371155 021-32169999
电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4008864800、021-34064800 95559
传真 021-64713618、021-64713758 021-62701216
2.4 信息披露方式
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登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -171,842,345.08 320,441,920.55 484,223,820.89
本期利润 -730,456,990.33 41,435,676.67 1,398,089,925.52
加权平均基金份额本期利
-0.1484 0.0073 0.2067
润
本期基金份额净值增长率 -25.18% 1.28% 50.60%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利
-0.0623 -0.0172 -0.0740
润
期末基金资产净值 2,149,666,905.92 3,115,836,550.80 3,550,169,991.40
期末基金份额净值 0.4502 0.6017 0.5941
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 -8.74% 1.22% -8.06% 1.11% -0.68% 0.11%
过去六个月 -19.76% 1.18% -18.10% 1.07% -1.66% 0.11%
过去一年 -25.18% 1.23% -19.96% 1.01% -5.22% 0.22%
过去三年 14.12% 1.45% 29.94% 1.26% -15.82% 0.19%
过去五年 10.26% 1.74% 24.59% 1.63% -14.33% 0.11%
自基金合同
93.82% 1.69% 120.66% 1.55% -26.84% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 1 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日)
按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的 60%-95%,其中,
核心组合的投资比例为股票资产净值的 55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的
35%-45%;债券投资比例为基金净资产的 0%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券
等短期金融工具不低于基金净资产的 5%。本基金自 2006 年 1 月 20 日基金合同生效日起六
个月内,达到了本基金合同第 17 条规定的投资比例限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人--天治基金管理有限公司于 2003 年 5 月成立,注册资本 1.3 亿元,注册地
为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资 6000 万元,占注册资本的 46.16%;
中国吉林森林工业集团有限责任公司出资 5000 万元,占注册资本的 38.46%;吉林市国有资
产经营有限责任公司出资 2000 万元,占注册资本的 15.38%。截至 2011 年 12 月 31 日,本
基金管理人旗下共有九只基金,除本基金外,另外八只基金—天治财富增长证券投资基金、
天治品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投
资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、
天治成长精选股票型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金合同分别于
2004 年 6 月 29 日、2005 年 1 月 12 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 5 月 8 日、2008 年 11 月
5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 12 月 28 日生效。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
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本基金
的基金
理学硕士研究生,具有基金从
经理、
业资格,证券从业经验 5 年。
天治品
2006 年 6 月加入天治基金管理
质优选
秦海燕 2010-12-31 - 5 有限公司,历任行业研究员、
混合型
基金经理助理,现任本基金的
证券投
基金经理、天治品质优选混合
资基金
型证券投资基金的基金经理。
基金经
理。
本基金 华东理工大学毕业,证券从业
的基金 经验 12 年,曾任职于上海世基
经理、 投资顾问有限公司、世华国际
天治趋 金融信息有限公司证券研究
势精选 部。2007 年 5 月加入天治基金
灵活配 管理有限公司从事证券研究和
吴涛 2008-04-11 2011-09-09 12
置混合 基金投资管理工作,2008 年 4
型证券 月 11 日至 2011 年 9 月 9 日任
投资基 本基金的基金经理、2009 年 7
金的基 月 15 日至 2011 年 9 月 9 日任
金 经 天治趋势精选灵活配置混合型
理。 证券投资基金的基金经理。
注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基
金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为
基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强
内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、
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企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的
异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年的股市整体呈下跌的态势,上证综合指数下跌 21.68%,全年来看整个市场,也
只有一季度给了投资者较好的机会,6 月底和 10 月底大盘虽然有两次反弹,但是持续的时
间和上涨的幅度都较难把握,所以全年获取收益的机会较少。申万 23 个一级行业没有一个
行业获取正收益,跌幅最小的食品饮料行业也下跌 10.37%,而有色金属、电子行业的表现
最差,跌幅在 40%以上。整个市场整体缺乏亮点和机会,全市场全年获取正收益的个股仅
有 193 只,全市场有将近 70%多的个股跌幅超过上证综指的跌幅,特别是估值较高的中小
板和创业板的个股跌幅较大。
2011 年的市场表现还是跟国内外的基本面有关,从宏观层面看,市场从年初一直担心
的通胀在三季度才见到高点,四季度逐步回落,时间和幅度比原来预期的差,而且经济增速
下滑和资金链紧张的问题对市场的影响比较大。经济增速回落主要是 2011 年支撑经济高增
长的投资增速出现逐步下滑,房地产行业由于调控带来的销量萎缩已经影响到了投资的增
速,基建等由于高铁和地方财政问题也都放缓了投资节奏;进出口由于外围经济的不稳定也
不甚理想,而且欧债危机在四季度对 A 股也形成了较大的压力;消费也只是稳定增长,并
没有太多的亮点和超预期的东西。大部分企业都处在消化库存的阶段,全年来看,原材料成
本上涨,融资成本高企等都影响了企业的盈利,所以市场也在不断调整对上市公司的业绩预
期。最主要的是全年资金面的情况都比较紧张,央行全年加息三次,提准备金六次,年底降
准备金一次,整体来说,2011 年的资金面对经济增长和 A 股都形成了负面的影响。
在通胀担忧、资金面偏紧和经济增长环比回落的局面下,本基金在 2011 年整体仓位波
动幅度在 20 个点左右,在不同的时间段进行了投资结构的调整,全年降低了对估值较高的
中小盘股票和业绩可能低于预期的公司的配置比例,但是由于市场的悲观情绪和下跌幅度最
终超出了本基金的预期,影响了本基金净值的增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.4502 元,基金份额净值增长率为-25.18%,低于同
期业绩比较基准收益率。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于 2012 年的宏观经济的判断,本基金认为经济下滑的幅度可能没有去年年底大家预
期的悲观,全年可能还是前低后高,但是波动幅度应该不会太大,投资上半年同比偏低,不
支持大宗商品价格和投资品相关价格的大幅上涨;进出口业务应该仍无亮点,外围经济美国
稍好,欧洲仍然处在债务危机的阴霾中;消费今年平稳增长,但是消费有可能成为全年超预
期的因素之一,虽然现在看来迹象并不是十分明显,但是就业的稳定和通胀的下滑都有利于
消费的稳健增长。全年资金面应该比去年宽松,但是由于全球流动性的宽松,输入性通胀的
隐忧,在国内经济不出现大幅下滑的情况下,预计国内大幅放松流动性的可能性不大,仍会
以保持经济稳定为根本原则。本基金认为 2012 年内,国家很难会放松对地产等对经济贡献
大,恢复快的行业的监管和限制,但是由于经济结构转移和转型,国内就业仍相对稳定,所
以大幅放松流动性的可能性也不大,但是由于资本市场的估值水平经过去年的充分调整之
后,基本已经反映了经济下滑、上市公司业绩下调的预期,加上流动性的改善,预计一季度
会有全年时间段中较好的投资机会,主要是低估值品种的阶段性估值修复和政策支持力度较
大的前期超跌和年报、季报业绩超预期的行业和个股。后续的投资机会仍然要观察经济的增
长情况和资金面的持续改善情况。综合全年来看,本基金认为 2012 年的资本市场机会应好
于 2011 年,从全年的角度考虑,本基金看好大消费、新兴产业和波段性的对流动性宽松敏
感的行业的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基
金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风
险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的
公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估
值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资
决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等,所有相关成
员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组
提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与金融
工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,
将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作
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出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期末本基金可供分配利润为负数,根据相关法规和基金合同的约定,不进行利润分
配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年度,基金托管人在天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年度,天治基金管理有限公司在天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管
人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011 年度,由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长股
票型证券投资基金(LOF)的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治核心成长股票型证券投资基金
(LOF)2011 年 12 月 31 日的资产负债表和 2011 年度的利润表及所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注,认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重
大方面公允反映了天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明(2012)审字第
60467615_B03 号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 31,616,507.71 1,236,200.98
结算备付金 442,114,207.19 210,053,043.86
存出保证金 2,750,000.00 2,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,692,403,494.44 2,906,027,568.85
其中:股票投资 7.4.7.2 1,672,469,494.44 2,876,801,568.85
基金投资 - -
债券投资 7.4.7.2 19,934,000.00 29,226,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,583,592.25 6,225,258.47
应收利息 7.4.7.5 380,892.16 391,816.62
应收股利 - -
应收申购款 19,522.85 254,212.50
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,170,868,216.60 3,126,688,101.28
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,797,891.61 -
应付赎回款 378,353.97 810,516.13
应付管理人报酬 2,271,985.69 3,257,628.34
应付托管费 473,330.35 678,672.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.6 1,023,914.21 3,199,079.57
应交税费 305,587.20 305,587.20
应付利息 - -
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 2,950,247.65 2,600,066.69
负债合计 21,201,310.68 10,851,550.48
所有者权益:
实收基金 7.4.7.8 2,446,957,446.00 2,653,775,885.68
未分配利润 7.4.7.9 -297,290,540.08 462,060,665.12
所有者权益合计 2,149,666,905.92 3,115,836,550.80
负债和所有者权益总计 2,170,868,216.60 3,126,688,101.28
注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.4502 元,基金份额总额
4,774,542,672.80 份。
7.2 利润表
会计主体:天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011年1月1日至2011年12 2010年1月1日至2010年12
月31日 月31日
一、收入 -682,268,280.63 104,539,499.30
1.利息收入 6,222,540.07 4,432,723.10
其中:存款利息收入 7.4.7.10 4,735,684.54 3,910,434.85
债券利息收入 756,786.73 522,288.25
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
730,068.80 -
入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
-129,943,593.24 378,657,487.75
列)
其中:股票投资收益 7.4.7.11 -150,193,580.56 362,877,505.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 9,338.08 1,467,885.32
资产支持证券投资收
- -
益
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.13 20,240,649.24 14,312,096.54
3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.14
-558,614,645.25 -279,006,243.88
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
- -
填列)
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.15
67,417.79 455,532.33
填列)
减:二、费用 48,188,709.70 63,103,822.63
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 32,637,053.43 38,089,952.98
2.托管费 7.4.10.2.2 6,799,386.03 7,935,406.88
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.16 8,272,119.84 16,596,319.77
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.17 480,150.40 482,143.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
-730,456,990.33 41,435,676.67
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
-730,456,990.33 41,435,676.67
号填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,653,775,885.68 462,060,665.12 3,115,836,550.80
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -730,456,990.33 -730,456,990.33
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -206,818,439.68 -28,894,214.87 -235,712,654.55
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 38,753,958.39 2,959,083.16 41,713,041.55
2.基金赎回款 -245,572,398.07 -31,853,298.03 -277,425,696.10
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,446,957,446.00 -297,290,540.08 2,149,666,905.92
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,062,414,845.39 487,755,146.01 3,550,169,991.40
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 41,435,676.67 41,435,676.67
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -408,638,959.71 -67,130,157.56 -475,769,117.27
值变动数(净值减少以“-”号填列)
12
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
其中:1.基金申购款 144,478,325.37 11,856,090.00 156,334,415.37
2.基金赎回款 -553,117,285.08 -78,986,247.56 -632,103,532.64
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,653,775,885.68 462,060,665.12 3,115,836,550.80
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:赵玉彪,主管会计工作负责人:闫译文,会计机构负责人:尹维
忠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]134 号文《关于同意天治核心成长
股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开
发行募集,基金合同于 2006 年 1 月 20 日正式生效,首次设立募集规模为 313,493,538.86 份
基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为天治基金管
理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股
票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的,
以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。本基金的业绩比较基准为:富时中国 A
全指(原名新华富时全指)×75%+富时中国国债指数(原名新华富时中国国债指数)×25%。
2007 年 10 月 15 日(拆分日),本基金管理人天治基金管理有限公司对本基金进行了基
金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币 0.5125 元。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项
13
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及
其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31
日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股
票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让
方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资
基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
14
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%
计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东
吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31 2010年1月1日至2010年12月31日
日
当期发生的基金应支付的管理
32,637,053.43 38,089,952.98
费
其中:支付销售机构的客户维护
6,165,626.55 7,167,929.20
费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:
15
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
H=E×1.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31 2010年1月1日至2010年12月31日
日
当期发生的基金应支付的托管
6,799,386.03 7,935,406.88
费
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
31 日 月 31 日
期初持有的基金份额 22,837,501.43 22,837,501.43
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
16
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
期末持有的基金份额 22,837,501.43 22,837,501.43
期末持有的基金份额占基金总
0.48% 0.44%
份额比例
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费
率相一致。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有
31,616,507.71 281,572.30 1,236,200.98 869,319.85
限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
另外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转
存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2011 年 12 月 31 日的相关
余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2010 年 12 月 31 日:同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末(2011 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量(股) 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大
27,254,723.4
600315 上海家化 2011-12-30 事项 34.09 2012-01-04 34.75 700,000 23,863,000.00 -
0
公告
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
17
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 1,672,469,494.44 77.04
其中:股票 1,672,469,494.44 77.04
2 固定收益投资 19,934,000.00 0.92
其中:债券 19,934,000.00 0.92
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 473,730,714.90 21.82
6 其他各项资产 4,734,007.26 0.22
7 合计 2,170,868,216.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 100,728,665.46 4.69
C 制造业 949,904,480.78 44.19
C0 食品、饮料 260,095,256.05 12.10
C1 纺织、服装、皮毛 17,084,103.54 0.79
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,742,780.96 4.64
C5 电子 55,132,454.68 2.56
18
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
C6 金属、非金属 26,605,000.00 1.24
C7 机械、设备、仪表 268,935,854.55 12.51
C8 医药、生物制品 222,309,031.00 10.34
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,346,659.47 1.32
E 建筑业 98,182,943.61 4.57
F 交通运输、仓储业 39,089,545.92 1.82
G 信息技术业 106,108,734.42 4.94
H 批发和零售贸易 81,208,140.69 3.78
I 金融、保险业 179,204,729.06 8.34
J 房地产业 83,995,595.03 3.91
K 社会服务业 5,700,000.00 0.27
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,672,469,494.44 77.80
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600887 伊利股份 3,442,090 70,321,898.70 3.27
2 000568 泸州老窖 1,776,262 66,254,572.60 3.08
3 002376 新北洋 3,218,047 60,692,366.42 2.82
4 601169 北京银行 6,500,000 60,320,000.00 2.81
5 000002 万科 A 8,041,749 60,071,865.03 2.79
6 000422 湖北宜化 3,000,000 52,950,000.00 2.46
7 002358 森源电气 2,542,515 51,358,803.00 2.39
8 000538 云南白药 908,171 48,133,063.00 2.24
9 601601 中国太保 2,500,000 48,025,000.00 2.23
10 600016 民生银行 7,999,954 47,119,729.06 2.19
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站
www.chinanature.com.cn 上的年度报告全文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000540 中天城投 122,065,459.23 3.92
2 600111 包钢稀土 107,137,247.35 3.44
19
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
3 300080 新大新材 84,069,828.00 2.70
4 600188 兖州煤业 75,011,807.59 2.41
5 000422 湖北宜化 68,307,477.92 2.19
6 000002 万科 A 66,624,617.31 2.14
7 000887 中鼎股份 66,085,495.95 2.12
8 601169 北京银行 65,267,758.11 2.09
9 600585 海螺水泥 65,056,326.95 2.09
10 000157 中联重科 63,678,403.93 2.04
11 601866 中海集运 58,889,184.29 1.89
12 600673 东阳光铝 54,487,327.88 1.75
13 600036 招商银行 54,280,511.96 1.74
14 600395 盘江股份 53,886,572.37 1.73
15 000858 五粮液 51,993,957.08 1.67
16 002038 双鹭药业 51,856,990.52 1.66
17 601766 中国南车 50,001,754.68 1.60
18 600016 民生银行 48,008,952.71 1.54
19 600276 恒瑞医药 46,876,985.01 1.50
20 601333 广深铁路 45,240,104.50 1.45
注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600111 包钢稀土 141,380,946.85 4.54
2 000540 中天城投 120,010,330.03 3.85
3 002080 中材科技 100,066,382.10 3.21
4 600068 葛洲坝 87,548,363.76 2.81
5 600869 三普药业 86,434,326.57 2.77
6 000425 徐工机械 84,004,204.58 2.70
7 000707 双环科技 73,701,264.22 2.37
8 300078 中瑞思创 73,422,257.87 2.36
9 300080 新大新材 67,738,885.25 2.17
10 601166 兴业银行 64,219,207.56 2.06
11 601318 中国平安 63,910,602.07 2.05
12 601169 北京银行 55,093,868.94 1.77
13 601699 潞安环能 53,453,762.25 1.72
14 002038 双鹭药业 50,552,817.73 1.62
15 600100 同方股份 49,325,958.07 1.58
20
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
16 600537 亿晶光电 49,211,349.89 1.58
17 600415 小商品城 48,596,603.10 1.56
18 600664 哈药股份 47,296,647.53 1.52
19 600704 物产中大 46,371,352.29 1.49
20 600376 首开股份 45,888,382.55 1.47
注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 2,388,670,351.17
卖出股票的收入(成交)总额 2,883,486,199.77
注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交
数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 19,934,000.00 0.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,934,000.00 0.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
10 附息国债
1 100007 200,000 19,934,000.00 0.93
07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
21
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,750,000.00
2 应收证券清算款 1,583,592.25
3 应收股利 -
4 应收利息 380,892.16
5 应收申购款 19,522.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,734,007.26
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
207,258 23,036.71 44,541,006.66 0.93% 4,730,001,666.14 99.07%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 天治基金管理有限公司 22,837,501 0.48%
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
2 蔡定明 12,063,940 0.25%
3 顾富瑞 10,999,813 0.23%
4 赵甲康 6,768,819 0.14%
5 吴舒燕 5,849,384 0.12%
6 卢祯惠 4,998,800 0.10%
7 陈懋照 4,998,800 0.10%
8 陈瑞荣 4,844,000 0.10%
9 张敏 4,633,770 0.10%
10 张凤芹 4,515,680 0.09%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
0.00 0.00%
式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年 1 月 20 日)基金份额总额 313,493,538.86
本报告期期初基金份额总额 5,178,092,581.34
本报告期期间基金总申购份额 75,617,763.84
减:本报告期期间基金总赎回份额 479,167,672.38
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,774,542,672.80
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
天治基金管理有限公司决定吴涛先生不再担任天治核心成长股票型证券投资基金
(LOF)的基金经理,秦海燕女士继续担任天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的基
金经理。上述事项已按规定向中国证券业协会办理相应手续,并报中国证监会上海监管局备
案。本基金管理人 2011 年 9 月 10 日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治核心成长股票型
证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》。
经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证监会核准,
聘任高福波先生担任公司董事长职务,赵玉彪先生不再代为履行公司董事长职务。本基金管
理人 2011 年 3 月 25 日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人
员任职公告》。
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
经天治基金管理有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过且获中国证监会核准,
聘任陈志峰先生担任公司副总经理职务。本基金管理人 2011 年 10 月 19 日在指定媒体及公
司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。
本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为拾万元整。目前的审计机构—安永华明会
计师事务所已提供审计服务的连续年限为自 2006 年 1 月 20 日至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
中信证券 2 716,412,943.01 13.59% 601,387.35 13.66% -
长江证券 2 704,381,073.64 13.36% 575,670.23 13.08% -
国信证券 1 477,950,981.53 9.07% 388,339.10 8.82% -
中国建银 1 422,182,390.99 8.01% 358,850.39 8.15% -
国金证券 1 346,484,608.34 6.57% 294,510.48 6.69% -
广发证券 1 336,802,803.62 6.39% 286,280.48 6.50% -
招商证券 1 268,522,050.06 5.09% 228,243.39 5.18% -
海通证券 1 238,052,579.35 4.52% 202,344.15 4.60% -
国联证券 1 233,689,563.61 4.43% 198,635.66 4.51% -
中银国际 1 209,865,246.27 3.98% 170,516.05 3.87% -
安信证券 1 200,512,162.38 3.80% 170,433.69 3.87% -
华创证券 1 196,666,489.01 3.73% 159,792.32 3.63% -
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
湘财证券 1 186,626,756.43 3.54% 158,633.53 3.60% -
宏源证券 1 177,757,286.92 3.37% 144,429.12 3.28% -
东方证券 1 164,871,095.45 3.13% 133,959.46 3.04% -
华泰联合 2 134,704,633.10 2.56% 112,385.04 2.55% -
国泰君安 1 103,044,530.87 1.95% 87,587.57 1.99% -
申银万国 1 88,722,893.36 1.68% 75,414.27 1.71% -
齐鲁证券 2 64,906,463.00 1.23% 55,170.45 1.25% -
银河证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算
风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证
券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单
元,并签订交易单元租用协议。
3、报告期内本基金新增长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、湘财证券有限责任公司各 1 个交易单元,退还中银国际证券有限责任公司 1
个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期 占当期 占当期
成交金额 成交金额 成交金额
债券成 回购成 权证成
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中国建银 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - 100,000,000.00 100.00% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金的基金经理秦海燕女士自 2012 年 3 月 19 日起休年假、产假,拟于 2012 年 8 月
13 日回岗履职。在此期间,本公司决定本基金由吴战峰先生代为管理。吴战峰先生具有基
金经理任职资格,现为天治品质优选混合型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。本公司于 2012 年 3 月 17 日在指定媒体发布了《关于基金经理秦海
燕休假由他人代为履行职责的公告》。
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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
天治基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
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