兴全绿色投资混合型证券投资基金
(LOF)
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴全绿色投资混合(LOF)
场内简称 兴全绿色
基金主代码 163409
交易代码 163409
前端交易代码 163409
后端交易代码 163410
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年5月6日
报告期末基金份额总额 761,039,830.56份
本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产
投资目标 业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现
当期投资收益与长期资本增值。
本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相
结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开
投资策略 综合评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资
筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等
基本面因子相结合,进行综合评估筛选,对那些表
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现相对突出的公司予以优先考虑。
业绩比较基准 80%沪深300指数+20%中证国债指数
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期
风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低
风险收益特征 于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2016年1月1日-2016年3月31日
主要财务指标 )
1.本期已实现收益 26,859,548.23
2.本期利润 -181,107,058.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2390
4.期末基金资产净值 1,106,405,467.11
5.期末基金份额净值 1.454
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -14.32% 2.84% -10.55% 1.94% -3.77% 0.90%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2016年3月31日。
2、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3其他指标
无。
4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
工商管理硕士,历任
本基金基 2014年
杨岳斌 - 10年 招商银行总行营业部、
金经理 12月8日 公司银行部,兴业全
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球基金管理有限公司
行业研究员、兴全趋
势投资混合型证券投
资基金(LOF)基金
经理助理、兴全趋势
投资混合型证券投资
基金(LOF)基金经
理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
种种信号显示中国经济在一季度末的时候出现了见底企稳的信号。地产新开工、PMI、大宗商品的价格企稳等均指出了这一趋势。虽然,我们观察这很有可能是个弱复苏。
美联储的鸽派言论对于通胀的预期判断也减缓了市场的通胀预期,同时也减轻了人民币的贬值压力。对于一月的天量信贷可能会导致的通胀预期,由于三月的CPI的数据低于市场的预期而有所缓和。随着猪粮比达到历史新高,补栏动力增加导致后续猪肉价格有望逐步回落。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-14.32%,同期业绩比较基准收益率为-10.55%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在年报里,绿色基金已经对于市场表示不再悲观,我们已经开始积极的选股。与去年有所不同的是,我们此时的选股还是更加注重估值和成长性匹配度,选股上对基本面要求更加严格。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 932,331,559.89 84.04
其中:股票 932,331,559.89 84.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,690,000.00 7.27
其中:债券 80,690,000.00 7.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 70,020,311.35 6.31
8 其他资产 26,381,218.95 2.38
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9 合计 1,109,423,090.19 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 114,020.85 0.01
C 制造业 638,169,173.90 57.68
电力、热力、燃气及水生产和供
D 31,050,000.00 2.81
应业
E 建筑业 119,709.48 0.01
F 批发和零售业 52,986,791.84 4.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,278,688.00 0.57
业
J 金融业 - -
房地产业
K 76,874,476.00 6.95
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 126,738,699.82 11.45
S 综合 - -
合计 932,331,559.89 84.27
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%)
1 300171 东富龙 4,059,900 81,116,802.00 7.33
2 300054 鼎龙股份 3,352,347 69,393,582.90 6.27
3 300336 新文化 1,980,620 60,666,390.60 5.48
4 600079 人福医药 2,632,172 48,958,399.20 4.42
5 300291 华录百纳 1,581,304 41,098,090.96 3.71
6 600114 东睦股份 2,540,394 40,214,437.02 3.63
7 600418 江淮汽车 3,499,852 39,793,317.24 3.60
8 002557 洽洽食品 1,745,532 31,751,227.08 2.87
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9 300145 南方泵业 799,980 31,399,215.00 2.84
10 000903 云内动力 4,492,547 31,178,276.18 2.82
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(%)
序号 债券品种 公允价值(元)
1 国家债券 59,304,000.00 5.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,386,000.00 1.93
其中:政策性金融债 21,386,000.00 1.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,690,000.00 7.29
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%)
1 020091 15贴债17 600,000 59,304,000.00 5.36
2 130205 13国开05 200,000 21,386,000.00 1.93
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 578,977.41
2 应收证券清算款 24,675,130.43
3 应收股利 -
4 应收利息 762,071.96
5 应收申购款 365,039.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,381,218.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 747,582,040.08
报告期期间基金总申购份额 38,876,895.47
减:报告期期间基金总赎回份额 25,419,104.99
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
-
"填列)
报告期期末基金份额总额 761,039,830.56
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 4,765,967.59
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,765,967.59
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.63
额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
8影响投资者决策的其他重要信息
无。
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9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2016年4月21日
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