兴全合润分级混合型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合润分级混合

场内简称 兴全合润

基金主代码 163406

交易代码 163406

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月22日

报告期末基金份额总额 3,807,764,385.85份

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长

期资本增值。

本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进

行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、

投资策略 CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、

投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面

评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风

险和收益特征进行预测。

业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均

为中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简 兴全合润分级混合 合润A 合润B

称

下属分级基金的场内简 兴全合润 合润A 合润B

称

下属分级基金的交易代 163406 150016 150017

码

报告期末下属分级基金 3,717,958,378.85份 35,922,402.00份 53,883,605.00份

的份额总额

根据本基金合润

A份额与合润B份

从基金份额整体运作 根据本基金合润A份 额的关系约定，合

来看，本基金资产整 额与合润B份额的关润B份额在合润基

下属分级基金的风险收 体的预期收益和预期 系约定，合润A份额 金份额净值在一定

益特征 风险均为中高，属于 将表现出低风险、预 区间内具有一定的

中高风险、中高收益 期收益较低的风险收 杠杆性，因此，表

的基金品种。 益特征。 现出比一般混合型

份额更高的风险特

征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 123,047,313.99

2.本期利润 201,982,499.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0532

4.期末基金资产净值 4,345,830,877.80

5.期末基金份额净值 1.1413

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 4.86% 0.86% 3.01% 0.64% 1.85% 0.22%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2016年9月30日。

2、按照《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年

4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的

比例限制及投资组合的比例范围。

3.3其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

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基金管理

部投资副

总监兼本

基金、兴 经济学硕士，2007年加入

谢治宇 全轻资产 2013年 - 8年 兴业全球基金管理有限公

投资混合 1月29日 司，历任行业研究员、专

型证券投 户投资部任投资经理。

资基金

（LOF）

基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 第5页共12页

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第3季度，国内宏观经济数据有所改善，市场流动性较为宽松，海外风险因素稳定，

A股震荡上行，市场相对于上半年表现得更为平稳。本基金三季度总体保持中性偏乐观的仓位水

平，持仓结构上，坚持以我们认可的以基本面为导向的长期价值品种为主，在控制风险的前提下阶段性增配了趋势有向好迹象的周期及符合产业发展趋势的电子、互联网等弹性品种，持仓结构总体较为均衡，以期降低净值波动，更好地为投资者创造长期价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为4.86%，同期业绩比较基准收益率为3.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,846,458,697.04 88.17

其中：股票 3,846,458,697.04 88.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 223,677,782.10 5.13

其中：债券 223,677,782.10 5.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 265,376,697.31 6.08

8 其他资产 27,135,442.33 0.62

9 合计 4,362,648,618.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 91,396,919.85 2.10

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B 采矿业 164,314,559.40 3.78

C 制造业 2,405,192,415.20 55.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供 132,757,877.63 3.05

应业

E 建筑业 88,564,411.57 2.04

F 批发和零售业 177,581,170.27 4.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 308,619,695.31 7.10

业

J 金融业 177,223.18 0.00

K 房地产业 139,949,920.34 3.22

L 租赁和商务服务业 57,720,013.79 1.33

M 科学研究和技术服务业 280,184,490.50 6.45

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,846,458,697.04 88.51

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300054 鼎龙股份 10,647,538 260,119,353.34 5.99

2 300012 华测检测 16,849,955 227,474,392.50 5.23

3 600584 长电科技 11,690,594 226,914,429.54 5.22

4 002425 凯撒文化 7,367,700 175,684,634.00 4.04

5 600309 万华化学 7,901,290 162,450,522.40 3.74

6 000403 ST生化 4,201,286 142,801,711.14 3.29

7 000568 泸州老窖 4,542,933 141,194,357.64 3.25

8 000423 东阿阿胶 2,356,600 140,217,700.00 3.23

9 300271 华宇软件 5,976,375 121,678,995.00 2.80

10 002582 好想你 3,101,340 120,704,152.80 2.78

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 207,199,280.20 4.77

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,325,345.90 0.38

其中：政策性金融债 16,325,345.90 0.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 153,156.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 223,677,782.10 5.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 019533 16国债05 1,115,510 111,684,861.20 2.57

2 019539 16国债11 954,190 95,514,419.00 2.20

3 070208 07国开08 100,000 9,983,000.00 0.23

4 018002 国开1302 59,070 6,342,345.90 0.15

5 113010 江南转债 1,200 153,156.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,470,443.24

2 应收证券清算款 13,812,163.23

3 应收股利 -

4 应收利息 2,803,384.17

5 应收申购款 9,049,451.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,135,442.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 113010 江南转债 153,156.00 0.00

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002425 凯撒文化 36,768,116.00 0.85 非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全合润分级混合 合润A 合润B

报告期期初基金份额总额 3,809,730,203.11 27,439,790.00 41,159,687.00

报告期期间基金总申购份额 612,995,286.49 8,572,012.00 12,858,018.00

减:报告期期间基金总赎回份额 704,767,110.75 89,400.00 134,100.00

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 3,717,958,378.85 35,922,402.00 53,883,605.00

注：本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额，本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中，合润A、合润B的本期申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级混合配对转换出份额；合润A、合润B的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级混合配对转换入份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

兴全合润分级混合

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,394,581.22

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,394,581.22

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.31

额比例（%）

注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、分拆增加份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

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2、比例的分母采用各自级别的份额。

合润A

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、分拆增加份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

2、比例的分母采用各自级别的份额。

合润B

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、分拆增加份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

2、比例的分母采用各自级别的份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件

2、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴全合润分级混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

2016年10月26日

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