诺安中证创业成长指数分级

证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安中证创业成长指数分级

场内简称 诺安中创

交易代码 163209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月29日

报告期末基金份额总额 20,275,665.73份

本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险

投资目标 管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正

常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年

跟踪误差不超过4%。

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组

成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长

指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

投资策略 相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分

红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长

指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进

行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从

风险收益特征 本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收

益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特

征。

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基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

下属分级基金场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075

报告期末下属分级基金的 14,109,460.73份 2,466,482.00份 3,699,723.00份

份额总额

下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收

特征 期收益。 定。 益。

注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -654,082.99

2.本期利润 116,139.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0055

4.期末基金资产净值 23,407,406.78

5.期末基金份额净值 1.154

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.61% 0.86% 2.42% 0.84% -1.81% 0.02%

注：本基金业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

指数组负责 硕士,具有基金从业资格。曾任

人、诺安中证 职于长城证券公司、鹏华基金

100指数证 管理有限公司；2005年3月加

券投资基金 2012年7月 入诺安基金管理有限公司,历

梅律吾 基金经理、诺 28日 - 20 任研究员、基金经理助理、基

安中证创业 金经理、研究部副总监，现任

成长指数分 指数组负责人。曾于2007年11

级证券投资 月至2009年10月担任诺安价

基金基金经 值增长混合型证券投资基金基

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理、诺安中证 金经理,2009年3月至2010年

500交易型 10月担任诺安成长混合型证券

开放式指数 投资基金基金经理,2011年1

证券投资基 月至2012年7月担任诺安全球

金基金经理、 黄金证券投资基金基金经理，

诺安中证 2011年9月至2012年11月任

500交易型 诺安油气能源股票证券投资基

开放式指数 金（LOF）基金经理，2012年7

证券投资基 月起任诺安中证100指数证券

金联接基金 投资基金及诺安中证创业成长

基金经理 指数分级证券投资基金基金经

理，2014年1月起担任诺安中

证500交易型开放式指数证券

投资基金基金经理，2015年6

月起担任诺安中证500交易型

开放式指数证券投资基金联接

基金基金经理。

诺安中证创

业成长指数

分级证券投

资基金基金 博士，曾任职于中国工商银行

经理、诺安多 股份有限公司，从事内部风险

策略混合型 管理及稽核工作。2010年6月

证券投资基 加入诺安基金管理有限公司，

金基金经理、 历任产品经理、基金经理助理。

诺安精选回 2015年3月起任诺安中证创业

报灵活配置 成长指数分级证券投资基金基

混合型证券 金经理，2015年7月起任诺安

李玉良投资基金基 2015年3月- 13 多策略混合型证券投资基金基

金经理、诺安 7日 金经理，2016年3月起任诺安

积极回报灵 精选回报灵活配置混合型证券

活配置混合 投资基金基金经理，2016年9

型证券投资 月起任诺安积极回报灵活配置

基金、诺安优 混合型证券投资基金基金经

选回报灵活 理、诺安优选回报灵活配置混

配置混合型 合型证券投资基金基金经理、

证券投资基 诺安进取回报灵活配置混合型

金、诺安进取 证券投资基金基金经理。

回报灵活配

置混合型证

券投资基金

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情 第6页共13页

况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本季度国内经济保持平稳运行。虽然房地产投资在减速，但是外部需求回暖，尤其是欧元区经济进一步复苏，拉动外贸出口上升，这就抵消了房地产投资减速的负面影响。因此国内经济整体上表现平稳。只不过房地产投资减速导致PPI见顶回落，进一步导致A股市场周期股反弹行情结束。取而代之的是消费蓝筹和大金融股崛起。

国内流动性环境在本季度趋紧。从外部来看，美国已经开启加息周期，美联储在3月份和6

月份各加息一次，流动性逐渐收缩已成为全球趋势。从国内来看，金融强化监管已经拉开帷幕，流动性趋紧在所难免。综合国内外双重因素，国内市场利率水平持续攀升，十年期国债收益率突破3.5%。由于市场无风险收益率持续上行，A股市场估值水平必然承压。中小创股票高估值可谓“高处不胜寒”，本季度被大幅度压缩。创业板指数以及中证1000指数均呈现较大幅度下跌。与此形成鲜明对比的是，大盘蓝筹股由于低估值和业绩可持续增长，因此呈现逆市上涨。

中证创业成长指数是中小创股票的典型代表，因此在二季度受到了显着的拖累，涨幅仅有2%。

本基金完全复制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差，保持对该指数的紧密跟踪。因此获取了与该指数相近的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.154元。本报告期基金份额净值增长率为0.61%，同期

业绩比较基准收益率为2.42%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 21,919,101.34 92.75

其中：股票 21,919,101.34 92.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

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其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,703,142.09 7.21

8 其他资产 11,229.61 0.05

9 合计 23,633,473.04 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,976,811.82 8.45

B 采矿业 - -

C 制造业 10,976,607.24 46.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 194,944.38 0.83

应业

E 建筑业 520,393.98 2.22

F 批发和零售业 655,953.57 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 315,110.70 1.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,757,612.51 11.78

业

J 金融业 - -

K 房地产业 337,326.70 1.44

L 租赁和商务服务业 538,973.32 2.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 265,418.46 1.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 792,556.26 3.39

R 文化、体育和娱乐业 601,035.95 2.57

S 综合 - -

合计 19,932,744.89 85.16

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 1,210,713.61 5.17

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

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E 建筑业 96,989.40 0.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 678,653.44 2.90

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,986,356.45 8.49

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300498 温氏股份 67,519 1,582,645.36 6.76

2 300072 三聚环保 19,811 733,997.55 3.14

3 002466 天齐锂业 13,132 713,724.20 3.05

4 300136 信维通信 17,606 704,592.12 3.01

5 002460 赣锋锂业 11,848 547,970.00 2.34

6 002572 索菲亚 12,453 510,573.00 2.18

7 300156 神雾环保 13,657 447,403.32 1.91

8 002044 美年健康 26,200 445,400.00 1.90

9 300017 网宿科技 31,872 384,695.04 1.64

10 002074 国轩高科 11,773 371,438.15 1.59

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300104 乐视网 23,696 678,653.44 2.90

2 002252 上海莱士 21,955 444,369.20 1.90

3 002426 胜利精密 40,222 308,904.96 1.32

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4 300367 东方网力 10,775 215,500.00 0.92

5 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 988.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 254.27

5 应收申购款 9,987.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,229.61

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 300104 乐视网 678,653.44 2.90 重大事项

2 002252 上海莱士 444,369.20 1.90 重大事项

3 002426 胜利精密 308,904.96 1.32 重大事项

4 300367 东方网力 215,500.00 0.92 重大事项

5 000836 鑫茂科技 155,079.65 0.66 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取

第11页共13页

报告期期初基金份额总额 14,923,204.65 2,779,074.00 4,168,611.00

报告期期间基金总申购份额 340,301.14 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,935,525.06 - -

报告期期间基金拆分变动份额 781,480.00 -312,592.00 -468,888.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 14,109,460.73 2,466,482.00 3,699,723.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算份额变动。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额 （%）

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国

证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。

②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》。

③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2017年第二季度报告正文。

⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年7月20日

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