诺安创业板指数增强型证券投资基金
（LOF）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安创业板指数增强（LOF)

场内简称 诺安创业

交易代码 163209

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 31,184,376.10 份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础

上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业

投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化

跟踪误差不超过 7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪并力

争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适

度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中

谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最

佳匹配。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为

投资策略 时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他

原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资

组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本

基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于创

业板指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金将采用复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在创业板 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数创业板 指数成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
(1)构建被动投资组合
本基金在《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》生效之日起 6 个月内，将按照创业板指数各成分股的基准权重对其逐步买入，在控制好跟踪误差的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。
(2)构建增强型投资组合
主要通过数量化投资模型，并与基本面研究相结合，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
1)多因子股票模型
该模型以对影响 A 股市场的长期因素研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判断，找到可能影响股票回报的因子，利用统计分析建立单个因子与未来超 额之间的回报关系，用精研的因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，筛选出针对不同市场环境和行业的有效因子，在综合评判的基础上，构建优质股票组合。具体的因子包括：估值类因子、成长类因子、盈利类因子、流动性类因子、杠杆类因子、技术类因子、一致预期因子等。该模型会综合获取到的各类信息做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。
2）合理价格成长股票模型
该模型将综合考虑企业的营业收入增长率、净利润增长率等成长性的指标和市净率、市盈率、市销率等价值指标，同时根据相关的市场预期，找出成长性高而价值被相对低估的股票组合。3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击、预期收益及风险等

因素进行投资组合优化。选股范围以成分股为主，同时精选少量的成份股之外的股票作为增强股票库，在合适的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置，获取超额收益。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值。
4.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，力争基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的创业板指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据深圳证券信息有限公司按照既定指数编制方法公布的创业板指数成分股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原
则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当创业板指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据深圳交易所和深圳证券信息有限公司发布的临时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将在法律法规和基金合同规定的时限内对其进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进行预估，并及时对投资组合


进行适当的调整，力求将跟踪误差控制在目标范围内。

本基金的风险控制目标是：力求控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75%。

6．股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为
目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资，并按照中国金
融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场风险较大时，应用股指期货对冲策略，即在保有股
票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下
跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值，当股市好转之后再
将期指合约空单平仓。

7．国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风
险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适
度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程
中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判

断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过
资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资
组合的整体风险。

8．权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析
其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动
性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规
避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

9．资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产
池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预
估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，充分考
虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支
持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
行分散投资，以降低流动性风险。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）
×5%

本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）C

下属分级基金的交易代码 163209 010356

报告期末下属分级基金的份 31,182,744.79 份 1,631.31 份

额总额

注：①本基金由原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于 2019 年 5 月 31 日转型而来。


② 自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；本
基金仅 A 类基金份额可在深圳证券交易所上市交易,截至本报告期末，本基金 A 类基金份额暂未
上市交易。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）
C

1．本期已实现收益 -551,968.63 698.42

2．本期利润 11,002,127.28 4,320.97

3．加权平均基金份额本期利润 0.3908 0.9253

4．期末基金资产净值 57,947,919.94 3,029.88

5．期末基金份额净值 1.8583 1.8573

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分为两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创业板指数增强（LOF）A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 25.45% 1.82% 14.46% 1.53% 10.99% 0.29%

过去六个月 30.88% 1.93% 20.65% 1.78% 10.23% 0.15%

过去一年 72.37% 1.94% 61.37% 1.86% 11.00% 0.08%

自基金合同

生效起至今 87.61% 1.58% 93.70% 1.64% -6.09% -0.06%

诺安创业板指数增强（LOF）C


阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同

生效起至今 20.43% 1.75% 10.54% 1.45% 9.89% 0.30%

注：本基金业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

诺安创业板指数增强（LOF）A


诺安创业板指数增强（LOF）C

注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士，曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有限
公司。2005 年 3 月加入诺
安基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、
基金经理、研究部副总监、
指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007
年 11 月至 2009 年 10 月担
任诺安价值增长股票证券
投资基金基金经理，2009
年 3 月至 2010 年 10 月担
任诺安成长股票型证券投
资基金基金经理，2011 年
1 月至 2012 年 7 月担任诺
安全球黄金证券投资基金
本基金 基金经理，2011 年 9 月至
梅律吾 基金经 2019 年 5 2012 年 11 月担任诺安油气
月 31 日 - 23 能源股票证券投资基金

理 （LOF）基金经理，2017

年 8 月至 2017 年 10 月任
中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理，2017 年 8 月至 2018
年 8 月任诺安新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2015 年 6 月至 2019 年 1 月
任诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2012 年
7 月至 2019 年 5 月任诺安
中证创业成长指数分级证
券投资基金基金经理，

2017 年 8 月至 2019 年 6 月
任上证新兴产业交易型开


放式指数证券投资基金基
金经理，2014 年 2 月至

2019 年 7 月任诺安中证

500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2012
年 7 月起任诺安中证 100

指数证券投资基金基金经
理，2018 年 8 月起任诺安
沪深 300 指数增强型证券
投资基金基金经理，2019
年 1 月起任诺安中证 500

指数增强型证券投资基金
基金经理，2019 年 5 月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基金
经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安创业板指数增强型证券投资基金
（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度国内经济进一步复苏，由此实现了全年经济正增长。由于成功控制了新冠疫情，中国相对其他主要经济体的优势非常突出，进而成为全球经济体系中最耀眼的亮点。对外出口也成为中国经济复苏的最大驱动力。

中国经济一枝独秀的格局，在资本市场也得到了充分体现。人民币汇率升值趋势强劲，大宗商品尤其是黑色商品价格涨势凌厉。中国 A 股牛市一路高歌猛进。本季度 A 股市场各大指数都创出了年内新高。

虽然是牛市，但 A 股市场结构分化非常显著。本季度由于经济复苏效应，顺周期板块表现较
为亮眼，科技板块表现相对平淡。从行业内部来看，行业龙头以及大市值股票表现最为强劲，中小市值股票表现仍然疲弱。

从市场风格来看，成长与价值之间的分化逐渐收敛。中证 100 与创业板指数本季度均实现了
15%涨幅。

本基金以创业板指数为基准，在成份股内部增强，本季度获取超额收益 10 个点以上。从而
为本基金持有人创造了比较丰厚的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，诺安创业板指数增强（LOF）A 的份额净值为 1.8583 元。本报告期基金份额
净值增长率为 25.45%，同期业绩比较基准收益率为 14.46%。

截至报告期末，诺安创业板指数增强（LOF）C 的份额净值为 1.8573 元。本基金本报告期基
金份额净值增长率为 20.43%，同期业绩比较基准收益率为 10.54%。

注：诺安创业板指数增强（LOF）C 的基金份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率自

2020 年 10 月 28 日起计算。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金在 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 12 月 18 日期间存在连续二十个工作日
出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 54,231,278.05 91.29

其中：股票 54,231,278.05 91.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,687,096.44 7.89

8 其他资产 486,914.18 0.82

9 合计 59,405,288.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 43,734,593.50 75.47

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,358,334.00 2.34

J 金融业 2,223,940.00 3.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,204,000.00 2.08

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,672,832.00 9.79

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 54,193,699.50 93.52

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,462.95 0.04

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 14,115.60 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

理业 - -

O 居民服务、修理和其他服

务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,578.55 0.06

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
（元） 比例（％）

1 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 7.76

2 300274 阳光电源 50,000 3,614,000.00 6.24

3 300347 泰格医药 21,200 3,426,132.00 5.91

4 300122 智飞生物 20,500 3,032,155.00 5.23

5 300760 迈瑞医疗 5,800 2,470,800.00 4.26

6 300015 爱尔眼科 30,000 2,246,700.00 3.88

7 300059 东方财富 71,740 2,223,940.00 3.84

8 300124 汇川技术 23,800 2,220,540.00 3.83

9 300450 先导智能 24,400 2,049,356.00 3.54

10 300037 新宙邦 20,000 2,028,000.00 3.50

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
（元） 比例（％）

1 003029 吉大正元 540 14,115.60 0.02

2 003028 振邦智能 320 13,340.80 0.02

3 003030 祖名股份 360 5,464.80 0.01

4 003031 中瓷电子 305 4,657.35 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除新宙邦外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 2 月 5 日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）收到深圳证券交易
所的创业板监管函〔2020〕第 13 号文，主要是因为新宙邦将限制性股票激励授予给不符合要求的公司监事，关于股票解除限售条件的信息披露不真实、不准确。新宙邦收到监管函之后，全面进行了积极整改。此事对公司日常经营没有负面影响。

新宙邦（300037）在 2020 年 12 月 14 日被纳入创业板指数成份股。该股票因此进入了本基
金组合。另外由于本基金看好新能源行业的前景，因此提高了该股票的配置比例，从而成为本基金前十大重仓股。本基金对该股票投资符合法律法规和公司制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,729.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 559.57


5 应收申购款 477,624.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 486,914.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 003030 祖名股份 5,464.80 0.01 新股流通受限

2 003031 中瓷电子 4,657.35 0.01 新股流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安创业板指数增强（LOF） 诺安创业板指数增强
A （LOF）C

报告期期初基金份额总额 28,967,933.70 -

报告期期间基金总申购份额 16,866,076.70 28,243.98

减:报告期期间基金总赎回份额 14,651,265.61 26,612.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 31,182,744.79 1,631.31

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）本基金管理人于 2020 年 10 月 26 日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下 5 只基金
新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2020 年 10 月 28 日起，本
基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额，并更新了本基金基金合同、托管协
议的部分条款。

（2）本报告期内，本基金管理人于 2020 年 12 月 31 日发布了《诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金改聘会计师事务所的公告》，自 2020 年 12 月 29 日起，本基金的会计师事务所由
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。

②原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数增强型证券投资基金

（LOF）的批复及相关公告。

③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》。

④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》。

⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2020 年第四季度报告正文。

⑧报告期内诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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