诺安创业板指数增强型证券投资基金
（LOF）基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安创业板指数增强（LOF)

场内简称 诺安创业

交易代码 163209

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 17,479,760.44 份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的
基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值
投资目标 增 长 率与业绩 比较基 准之间 的日均跟 踪偏离 度的绝对
值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，以实现对
创业板指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产
的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上
进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入
研 究 的结合中 谋求基 金投资 组合在严 控偏离 风险及力
争适度超额收益间的最佳匹配。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的
投资策略 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟
踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

为 实 现有效跟 踪标的 指数并 力争超越 标的指 数的投资
目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于
80%，投资于 创业板指数成分股 、备选成分股的资 产占

非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金将采用复制 为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重 构建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投 资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。 2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，对 于 法 律法规规 定不能 投资的 股票挑选 其它品 种予以替 代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、 中观以及微 观研究，优先在创 业板 指数成份股 中对行 业、个股进行超配或者低配；同时，在公司股票池的基 础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数创业板 指数成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票 池，构建主动型投资组合。
(1)构建被动投资组合
本基金在《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效之日起 6 个月内，将按照创业板指数各 成分股的基准权重对其逐步买入，在控制好跟踪误差的 前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当 遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根 据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将 调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市 场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以 期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小被动组合相对 标的指数的跟踪误差。
(2)构建增强型投资组合
主要通过数量化投资模型，并与基本面研究相结合，选 取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控 制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。
1)多因子股票模型
该模型以对影响 A 股市场的长期因素研究为基础，一定 程度上结合前瞻性市场判断，找到可能影响股票回报的 因子，利用 统计分析建立单个 因子与未来超 额 之间的 回 报 关系，用 精研的 因子捕 捉市场有 效性暂 时缺失之 处，筛选出针对不同市场环境和行业的有效因子，在综 合评判的基础上，构建优质股票组合。具体的因子包括： 估值类因子、成长类因子、盈利类因子、流动性类因子、 杠杆类因子、技术类因子、一致预期因子等。该模型会 综合获取到的各类信息做出具有一定前瞻性的判断，适 时调整各因子类别的具体组成及权重。
2）合理价格成长股票模型
该模型将综合考虑企业的营业收入增长率、净利润增长 率等成长性的指标和市净率、市盈率、市销率等价值指 标，同时根据相关的市场预期，找出成长性高而价值被 相对低估的股票组合。

3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击、预期收益及 风 险 等因素进 行投资 组合优 化。选股 范围以 成分股为 主 ， 同时精选 少量的 成份股 之外的股 票作为 增强股票 库，在合适的时机选择增强股票库中估值合理、成长明 确的品种进行适量优化配置，获取超额收益。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求 情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势， 并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行 综合分析，评定各品种的投资价值。
4.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申 购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组 合进行适时调整，力争基金份额净值增长率与业绩比较 基准间的跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本 基 金所构建 的指数 化投资 组合将根 据所跟 踪的创业 板指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根 据 深圳证券 信息有 限公司 按照既定 指数编 制方法公 布的创业板指数成分股定期调整结果，基于本基金的投 资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当创业板指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据 深 圳 交易所和 深圳证 券信息 有限公司 发布的 临时调整 公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进 行相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金 投 资 组合中按 基准权 重投资 的股票资 产比例 或个股比 例超过规定限制时，本基金将在法律法规和基金合同规 定的时限内对其进行被动性卖出调整，并相应地对其他 资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。 b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票 投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正 常运行。
5、跟踪误差控制策略


本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需
要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相
对标的指数的暴露度等因素的分析，采取“跟踪误差”
和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进
行预估，并及时对投资组合进行适当的调整，力求将跟
踪误差控制在目标范围内。

本基金的风险控制目标是：力求控制本基金净值增长率
与 业 绩比较基 准之间 的日均 跟踪偏离 度的绝 对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

6．股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期
保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资，
并 按 照中国金 融期货 交易所 套期保值 管理的 有关规定
执行。

在预判市场风险较大时，应用股指期货对冲策略，即在
保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，
在 面 临市场下 跌时择 机卖出 股指期货 合约进 行套期保
值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

7．国债期货投资策略

本 基 金参与国 债期货 投资是 为了有效 控制债 券市场的
系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值
为 主 要目的， 适度运 用国债 期货提高 投资组 合运作效
率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经
济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进
行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体
风险。

8．权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模
型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的
收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种
与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整
后收益。

9．资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过
对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的
发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现
金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市
场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制
资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低
流动性风险。

业绩比较基准 创 业 板指数 收益率× 95% + 一年期银 行储蓄 存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均


高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：本基金由原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于 2019 年 5 月 31 日转型而来。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 26,708.14

2.本期利润 323,561.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0175

4.期末基金资产净值 17,624,857.98

5.期末基金份额净值 1.0083

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 1.60% 0.49% 7.33% 1.28% -5.73% -0.79%

注：本基金业绩比较基准:创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①2019 年 5 月 31 日（含当日）起，原“诺安中证创业成长指数分级证券投资基金”转
型为本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为: 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

②本基金的建仓期为 6 个月，截至 2019 年 9 月 30 日，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

硕士，曾任职于长城证券公
梅律吾 本基金基 2019 年 5 月 - 22 司、鹏华基金管理有限公
金经理 31 日 司。2005 年 3 月加入诺安基
金管理有限公司，历任研究


员、基金经理助理、基金经
理、研究部副总监、指数投
资组副总监，现任指数组负
责人。曾于 2007 年 11 月至
2009 年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基金基
金经理，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票
型证券投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年 7 月
担任诺安全球黄金证券投
资基金基金经理，2011 年 9
月至 2012 年 11 月担任诺安
油气能源股票证券投资基
金（LOF ）基金经理 ，2017
年 8 月至 2017 年 10 月任中
小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，2017 年 8 月至 2018 年
8 月任诺安新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2015
年 6 月至 2019 年 1 月任诺
安中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 7 月至
2019 年 5 月任诺安中证创
业成长指数分级证券投资
基金基 金经理 ，2017 年 8
月至 2019 年 6 月任上证新
兴产业交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2012 年 7 月起任诺安中证
100 指数证券投资基金基金
经理，2014 年 2 月起任诺安
中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，
2018 年 8 月起任诺安沪深
300 指数增强型证券投资基
金基金经理，2019 年 1 月起
任诺安中证500指数增强型
证券投资基金基金经理，
2019 年 5 月起任诺安创业
板指数增强型证券投资基
金（LOF）基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在 此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的 投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内 外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了 公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在 同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配 ，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令 ，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量 不存在超过 该证券当日成交量 的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度全球经济又回到衰退的边缘，各国央行掀起了新一轮货币宽松大潮。美联储在次贷危机十年以后，重新启动降息。欧洲和日本央行索性重启 QE，再度扩表。全球利率水平持续走低，负利率债券已经出现，而且规模越来越大。

中国央行没有加入全球货币宽松大潮。中国政府采取了积极的财政政策，通过基建来为经济托底。这在今年上半年收效比较显著。但在三季度乃至年底，基建托底经济越来越“力不从心”，经济下行压力不减当初。

基于这样的宏观经济和政策环境，三季度 A 股市场呈现震荡和结构分化行情。三大蓝筹指数
上证 50、中证 100 以及沪深 300 都有小幅度回落。中盘指数中证 500 以及小盘指数中证 1000 也
都小幅度回落。三季度 A 股市场唯一的亮点是科技股，TMT 和医药板块表现都很亮眼。创业板和中小板指数由于高比例配置 TMT 和医药股，因此三季度逆市上涨。

本基金处于建仓期，三季度末基金仓位达到 70%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.0083 元。本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，同期
业绩比较基准收益率为 7.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形。基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12,209,544.46 68.67

其中：股票 12,209,544.46 68.67

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,518,344.45 31.04

8 其他资产 51,002.03 0.29

9 合计 17,778,890.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,487,200.00 8.44

B 采矿业 - -

C 制造业 7,860,995.50 44.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 739,000.00 4.19
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 980,400.00 5.56

R 文化、体育和娱乐业 1,135,640.00 6.44

S 综合 - -

合计 12,203,235.50 69.24

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -


供应业

E 建筑业 6,308.96 0.04

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,308.96 0.04

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300498 温氏股份 40,000 1,487,200.00 8.44

2 300463 迈克生物 50,000 1,276,000.00 7.24

3 300285 国瓷材料 45,000 1,004,400.00 5.70

4 300450 先导智能 29,715 1,001,395.50 5.68

5 300244 迪安诊断 40,000 980,400.00 5.56

6 300144 宋城演艺 30,000 838,200.00 4.76

7 300357 我武生物 20,000 825,600.00 4.68

8 300616 尚品宅配 10,000 772,900.00 4.39

9 300059 东方财富 50,000 739,000.00 4.19

10 300750 宁德时代 10,000 715,000.00 4.06

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002323 *ST 百特 4,816 6,308.96 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,764.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 1,005.48

5 应收申购款 44,232.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,002.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5. 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5. 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 002323 *ST 百特 6,308.96 0.04 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 18,187,054.69

报告期期间基金总申购份额 16,375,712.95

减:报告期期间基金总赎回份额 17,083,007.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 17,479,760.44

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
间区间 份额 份额 份额 比

机构 - - - - - - -

个人 1 2019.8.26-2019.9.2 - 9,944,306.32 9,944,306.32 - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人于 2019 年 8 月 22 日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事长
代为履行总经理职务的公告》，经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定，停止奥成文先生担
任的诺安基金管理有限公司总经理职务，由董事长秦维舟先生代为履行 总经理职务，且代为履职
的期限为 90 日。于 2019 年 8 月 28 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定，免去曹园先生担任的诺 安基金管理有限公司副总
经理职务。本公司已按相关规定将前述事项向监管机构备案。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

② 中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。

②原诺 安中 证创业 成长指数分 级证券投 资基金变更 为诺安创业 板指数增强 型证券投 资基金
（LOF）的批复及相关公告。

③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》。

④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》。


⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年第三季度报告正文。

⑧报告期内诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2019 年 10 月 25 日
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