申万菱信深证成指分级证券投资基金
招募说明书(第十次更新)摘要


基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司




【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2010 年 10 月 22 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 10 月 22 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
 目录
一、基金管理人............................................................................................................ 3
二、基金托管人............................................................................................................ 7
三、相关服务机构........................................................................................................ 7
四、基金的名称.......................................................................................................... 26
五、基金的类型.......................................................................................................... 27
六、基金的投资目标.................................................................................................. 27
七、基金的投资范围.................................................................................................. 27
八、基金的投资策略.................................................................................................. 27
九、业绩比较基准...................................................................................................... 29
十、风险收益特征...................................................................................................... 29
十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 29
十二、基金的业绩...................................................................................................... 32
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 34
十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 38




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 一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 11 层(200010)
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144
号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿五仟万元人民币
联系电话:-86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33%的股权


(二)主要人员情况
1、董事会成员
姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980 年起从事金融相关工作,
先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券
有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2015 年 1 月起
任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申万菱信基金管理有限公司
董事长。
朱敏杰先生,董事,经济学硕士,经济师。1988 年起从事证券相关工作,曾任万
国证券公司交易部业务员、静安营业部副经理、交易部兼计财部经理、总裁助理兼发展
研究中心主任,申银万国证券国债总部总经理、计划统筹总部总经理兼发展协调办公室
主任、总裁助理兼计划统筹总部总经理,现任申万宏源证券有限公司副总裁。
刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994
年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006 年 6 月至 2007

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年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券公司任副总经理。
现任申万宏源证券有限公司副总裁。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行
株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行分行长、执行役员。
现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部长。
陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株
式会社(原三菱信托银行)任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席
代表,现任北京代表处首席代表。
过振华先生,董事,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银证
券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证券股份有限公司等。2004
年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员,副总经理,现任公司总经理,兼
任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商总行、韩国釜山分行,万事
达卡国际组织,FEXCO 国际商务等,2012 年起任跨界创新平台(COIN) 创始人兼 CEO。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立
大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001
年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究
中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进
入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
2、监事会成员
徐宜阳先生,监事会主席,硕士研究生、高级经济师、高级政工师。曾任天津大港
石油管理局团委副书记、书记,天津大港石油管理局炼油厂党委副书记、纪委书记、副
厂长,上海爱使股份有限公司党委书记、董事、总经理,上海证券有限责任公司党委委
员、副总经理,上海爱建股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,兼爱建证券
有限责任公司党委书记、董事长,上海爱建信托投资有限责任公司副董事长等,现任申
万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记,申万宏源证券



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有限公司监事会主席。
杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托
银行株式会社,历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托财产企划部副部长。
赵鲜女士,监事,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要从事人
力资源相关工作。2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管理总部副总监,
兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。
牛锐女士,监事,法学博士,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上
海监管局、中金公司、国泰基金等公司,2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,现
任监察稽核总部副总监(主持工作)。
3、高级管理人员
姜国芳先生,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,相关介绍见董事会成员部分。
欧庆铃先生,理学博士。曾任职于广州证券有限责任公司,金鹰基金管理有限公司,
万家基金管理有限公司等。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱
信消费增长股票型证券投资基金、申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理,现任
公司副总经理、投资总监。
来肖贤先生,经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析
师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部副总
经理,公司督察长,现任公司副总经理。
王伟先生,管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副
总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公
司总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职
务,2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察
长。
4、基金经理
张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司,2003



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年 1 月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任风险管理总部总监,基金投资管理总部副总监、总监,申万菱信
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理等,现任投资管理总部总监、量化投资部
总经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基
金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券
投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金,申万菱信中证军工指数分级
证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投
资基金基金经理。
袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究
所等,2013 年 5 月加入本公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,现任申万菱信
深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申
万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金,申
万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申万电子行业投资指数分级证券投资
基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由下述执行委员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管
理总部总监、研究总监、基金经理代表等,委员会执行委员在会议期间对所决策事项有
投票权。
非执行委员有下列人员组成:董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风
险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与
决策事项的投票表决。
公司总经理担任投资决策委员会主席,分管投资的副总经理担任投资决策委员会会
议召集人,投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书,负责协调统筹投资决策委员会
的各项事宜。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。




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 二、基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊




三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:中国上海中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人: 申浩波 李濮君
公司网址:www.swsmu.com
客户服务中心电话:400 880 8588 或 +86 21 962299
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清


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客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn


(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
联系人:张凯学
电话:010-85109230
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com


(3)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com


(4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528



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公司网站:www.spdb.com.cn


(5) 名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王继伟
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn


(6)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:吴建
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人:陈秀良
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn


(7)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层
法定代表人:胡平西
客服电话:021-96 2999/4006 962 999
联系人:施传荣
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com


(8)名称:南京银行股份有限公司



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注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn


(9)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:400-8888-666/95521
公司网站:www.gtja.com


(10)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com


(11)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层



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办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn


(12)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn


(13)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn


(14)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明



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电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com


(15)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568990
联系人:宋明
公司网址:www.chinastock.com.cn


(16)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电
话
公司网站:www.htsec.com


(17) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888



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传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com


(18)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:李季
联系人: 李巍
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com


(19)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com


(20)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层



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法定代表人:牛冠兴
传真:0755-82558355
联系人:余江
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn


(21)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn


(22)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
公司网址:www.dwzq.com.cn


(23)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899



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公司网址:www.cindasc.com


(24)名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
传真:021-63326173
客户服务电话:021-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn


(25)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:95525
传真:021-68815009
公司网站:www.ebscn.com


(26) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
联系人: 林洁茹
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:020-961303
网址: www.gzs.com.cn




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(27) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn


(28)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn


(29)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com


(30)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
传真:029-87406710



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客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com


(31)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com


(32)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com


(33)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
邮政编码:100101
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618



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公司网站:www.e5618.com


(34)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-68778790
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com


(35)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn


(36)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
传真:027-87618863
客服电话:028-86711410



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网址:www.tfzq.com


(37)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com


(38)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:www.lxzq.com.cn


(39)名称:东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼
法定代表人:张运勇
客户服务电话:95328
传真:0769-22115712
网址:http://www.dgzq.com.cn


(40)名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区西藏中路 336 号



19
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53519888
传真:021-53519888
客户服务电话:4008918918、021-962518
网址:www.shzq.com


(41)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:www.kysec.cn


(42)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:www.cicc.com.cn


(43)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳



20
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn


(44)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
网址:licaike.hexun.com


(45)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com


(46)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com



21
(47)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn


(48)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com


(49)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000766123
公司网址:www.fund123.com




22
(50)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com


(51)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com


(52)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com


(53)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室



23
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-067-6266


(54)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08,邮编:100102
法定代表人:李招弟
客户服务电话:400-059-8888
传真:010-64788105
网址:http://www.wy-fund.com


(55)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/


(56)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012



24
 法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com


(57)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人: 张皛
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:400 820 2819
手机客户端:天天盈基金


3、场内发售机构
(1)本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证
券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
(2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本
基金的场内发售机构。


(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明



25
电话:(010)66210988,(010)59378888
传真:(010)66210938
联系人:任瑞新


(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人姓名:黎明
经办律师:吕红、黎明


(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人姓名:赵钰
经办注册会计师姓名:陈玲、赵钰




四、基金的名称

本基金的名称:申万菱信深证成指分级证券投资基金




26
 五、基金的类型

本基金的类型: 契约型开放式




六、基金的投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟
踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。




七、基金的投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、
新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证
成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。




八、基金的投资策略

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但
在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动
性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合


27
理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。
1、资产配置策略
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的
实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
2、组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和
逐步调整。
(1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
(2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓
策略。
(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、组合管理策略
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金
将根据指数公司的公告,进行相应调整;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的
指数;
③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按
照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利
益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。




28
 九、业绩比较基准

本基金以深证成指为标的指数。
业绩比较基准为:95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率。




十、风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较
高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份
额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风
险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。




十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(元)
产的比例(%)
1 权益投资 2,377,047,629.54 92.54
其中:股票 2,377,047,629.54 92.54
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 189,523,323.07 7.38
7 其他各项资产 2,020,430.46 0.08
8 合计 2,568,591,383.07 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合

29
 占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 26,408,291.00 1.03
B 采矿业 41,212,775.66 1.61
C 制造业 1,367,590,887.40 53.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,310,321.21 2.08
E 建筑业 39,283,082.64 1.54
F 批发和零售业 77,009,065.97 3.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,527,836.86 0.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 265,549,243.36 10.38
J 金融业 154,822,513.56 6.05
K 房地产业 156,762,982.11 6.13
L 租赁和商务服务业 52,329,343.64 2.05
M 科学研究和技术服务业 7,363,447.35 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 45,852,794.40 1.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,227,560.42 0.60
R 文化、体育和娱乐业 50,151,230.07 1.96
S 综合 9,646,253.89 0.38
合计 2,377,047,629.54 92.92
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000002 万 科A 4,542,208.00 57,822,307.84 2.26
2 000651 格力电器 2,511,798.00 40,640,891.64 1.59
3 000725 京东方A 12,891,261.00 35,966,618.19 1.41
4 000001 平安银行 3,354,488.00 35,188,579.12 1.38
5 000333 美的集团 1,119,511.00 28,245,262.53 1.10
6 002024 苏宁云商 2,228,770.00 27,012,692.40 1.06
7 002415 海康威视 776,231.00 25,289,605.98 0.99
8 300059 东方财富 607,599.00 21,861,412.02 0.85
9 300104 乐视网 526,728.00 21,532,640.64 0.84
10 000776 广发证券 1,588,393.00 20,807,948.30 0.81
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细



30
 本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情
形。本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,在报告编制日前一
年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
广发证券于2015年9月12日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚
事先告知书》的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等
违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告,没收违法所得并处以相应
金额的罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。



31
 广发证券是本基金的业绩基准“深证成指”的成分股之一,因为本基金为采用完全
复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金
的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,935,470.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 50,402.16
5 应收申购款 34,557.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,020,430.46
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:

阶段 基金份 基 金 份 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
额净值 额 净 值 基准收益 基准收益
增长率 增 长 率 率③ 率标准差
① 标 准 差 ④
②
2010 年 10 月 22 日
至 2010 年 12 月 31 -9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30%
日
2011 年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%


32
 2012 年 2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02%

2013 年 -9.74% 1.38% -10.26% 1.37% 0.52% 0.01%

2014 年 34.82% 1.21% 33.74% 1.21% 1.08% 0.00%

2015 年 1 月 1 日至 -13.24% 2.82% -8.52% 2.70% -4.72% 0.12%
2015 年 9 月 30 日
自基金合同生效起
至 2015 年 9 月 30 -28.53% 1.63% -21.99% 1.62% -6.54% 0.01%
日

注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交

易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水

平要低于所列数字。


2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
申万菱信深证成指分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2015 年 09 月 30 日)




33
 十三、基金的费用与税收


(一)基金费用的种类:
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。


(二)管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下:
H=E ×1% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.22% ÷ 当年天数,其中:
H 为每日应计提的基金托管费

34
 E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金
资产净值的0.02%(2个基点)的年费率计提,且收取下限为每年人民币20万元。计算
方法如下:
H= E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付;基金设立当年
不足3个月的,按照3个月收费。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后
于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使
用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币20万元减去该年度正常指数使用费)
由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(三)与基金销售有关的费用
1、认购费用
(1)本基金的场外认购费率如下表:


认购金额(人民币:元) 认购费率
100 万以下 1%



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 100 万(含)~500 万 0.6%
500 万(含)~1000 万 0.1%
1000 万(含)以上 1000 元/笔



(2)本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
2、申万深成份额的申购费率
(1)申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申
购费率

100 万以下 1.2% 0.48%

100 万(含)-500 万 0.7% 0.14%

500 万(含)-1000 万 0.2% 0.02%

1000 万(含)以上 1000 元/笔 500 元/笔



(2)申万深成份额的场内申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额 申购费率

100 万以下 0

100 万(含)-500 万 0

500 万(含)-1000 万 0

1000 万(含)以上 1000 元/笔



3、申万深成份额的赎回费率
(1)申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下:


赎回 对养老金客户实施
持有期限
费率 特定赎回费率




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 1 年以下 0.50% 0.125%


1 年(含)-2 年以下 0.25% 0.0625%


2 年以上(含 2 年) 0.00% 0.00%

(2)申万深成份额的场内赎回费率为固定 0.5%。
申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回
手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25%。


(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息
披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管
理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人
网站上公告。


(六)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



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 十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金
实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期;
2、更新了“释义”部分相关信息,删除了深证成指释义;
3、变更了基金管理人的部分信息;
4、更新了基金托管人的部分信息;
5、更新了代销机构的部分信息;
6、更新了经办注册会计师的部分信息;
7、更新了“申万深成份额的申购和赎回”的部分信息;
8、更新了“基金的投资”之投资限制部分信息;
9、更新了“业绩比较基准”的部分信息;
10、更新了本基金的投资组合报告,数据截止日期为 2015 年 9 月 30 日;
11、更新了本基金的业绩部分,数据截止日期为 2015 年 9 月 30 日;
12、更新了“对基金份额持有人的服务”部分信息;
13、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2015 年 4 月 23 日至 2015 年
10 月 22 日发布的有关公告。


以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并
阅读。


申万菱信基金管理有限公司
2015 年 12 月 5 日




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