泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金（LOF）2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 56

12.3 查阅方式 ...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）

基金简称 泰信基本面 400

场内简称 泰信 400

基金主代码 162907

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 9 月 7 日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,855,786.47 份

基金合同存续期 不定期

注：泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2020 年 11 月 24 日变更为泰信中证锐联基
本面 400 指数证券投资基金（LOF）。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争
将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经
济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面 400 指数中的
成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证
锐联基本面 400 指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期
存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 罗丽娟 郭明

负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95588

传真 021-20899008 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55
东南路 256 号 37 层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55


东南路 256 号 36-37 层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李高峰 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通中国上海市延安东路 222 号外滩中心
合伙） 30 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 784,747.99

本期利润 -1,735,655.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0919

本期加权平均净值利润率 -7.66%

本期基金份额净值增长率 -6.46%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 6,305,791.73

期末可供分配基金份额利润 0.5809

期末基金资产净值 13,437,329.46

期末基金份额净值 1.2378

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 4.37%

注：1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效。于 2020 年 11 月 24 日变更为泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金（LOF）。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较

阶段 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① ② 准收益率③ 率标准差

④

过去一个月 6.49% 0.99% 5.33% 0.95% 1.16% 0.04%

过去三个月 3.24% 1.59% 2.00% 1.59% 1.24% 0.00%

过去六个月 -6.46% 1.52% -7.27% 1.53% 0.81% -0.01%

过去一年 0.74% 1.27% 0.08% 1.29% 0.66% -0.02%

自基金合同 4.37% 1.19% 1.97% 1.19% 2.40% 0.00%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间，挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上
市公司作为样本股，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于2020年 11月 24 日变更为泰信中证锐联基本面400 指数证券投资基金（LOF）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2020 年 11 月 24 日变更为泰信中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层

成立日期：2003 年 5 月 23 日

法定代表人：李高峰

总经理：高宇

电话：021-20899188

传真：021-20899008


联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资 控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限 公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2022 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人
员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2022 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选 混合、泰信景气驱动 12 个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信 均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券
发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券共 30 只开放式基金及 39 个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

权益投资 董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。
部总监助 曾任中国银行上海分行业务经理。2004 年
董山青 理、泰信 2021 年 8 - 18 年 8 月加入泰信基金管理有限公司，历任交
蓝筹精选 月 5 日 易员、研究员、研究总监助理、基金经理
混合型证 助理，现任权益投资部总监助理。2012 年
券投资基 2 月至今任泰信行业精选灵活配置混合型


金基金经 证券投资基金基金经理（原泰信保本混合
理、泰信 型证券投资基金转型），2016 年 2 月至今
行业精选 任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
灵活配置 基金经理，2019 年 8 月至今任泰信蓝筹精
混合型证 选混合型证券投资基金基金经理，2021 年
券投资基 8 月至今任泰信中证锐联基本面 400 指数
金（原泰 证券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中
信保本混 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金
合型证券 转型），2021 年 8 月至今任泰信中证 200
投 资 基 指数证券投资基金基金经理，2021 年 8 月
金）基金 至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型
经理、泰 证券投资基金基金经理。

信鑫选灵

活配置混

合型证券

投资基金

基 金 经

理、泰信

中证锐联

基 本 面

400 指数

证券投资

基 金

（LOF）基

金 经 理

（原泰信

中证锐联

基 本 面

400 指数

分级证券

投资基金

转型）、泰

信 中 证

200 指数

证券投资

基金基金

经理、泰

信互联网

+ 主 题 灵

活配置混

合型证券

投资基金

基 金 经

理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指-6.09%，中小综指-10.13%，创业板指-15.41%。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在1.2%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2378 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.46%，业绩比较基准收益率为-7.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年疫情后国内经济恢复迅速，人民币币值保持强势，吸引了大量国际资本进入中国。A股基本已经摆脱了疫情影响。虽然近期国内疫情有所反复，对部分行业造成一定影响，但是国家采取了多种方式提振经济，总体影响不大。而受损行业如航空、机场、旅游、酒店、影院等板块受到疫情反复的影响，处于震荡阶段。目前疫情已经得到控制，重点城市 15 分钟核酸检测服务圈也已基本建立。期待国产特效药的出现，最终可以结束疫情，疫情受损行业将会出现恢复性增长。
随着近期美国的货币和财政政策逐步转为紧缩，我们需要关注美国通胀预期上行带来的全球紧缩预期。自俄乌冲突以来，全球政局变幻，中美之间的问题也将长期存在。中国资本市场对外开放的步伐不断加快，A 股国际化背景下海外资金不断流入，同时资本市场各项改革加速推进等均利好 A 股。

本基金作为一只投资于中证锐联基本面 400 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投
资理念，控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。
本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期本基金未进行利润分配 。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——泰信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 908,318.68 1,432,534.35

结算备付金 - -

存出保证金 19.17 110.83

交易性金融资产 6.4.7.2 12,591,448.37 23,831,343.98

其中：股票投资 12,591,448.37 23,831,343.98

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 19,408.84

应收股利 - -

应收申购款 3,674.78 1,498.20

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 140.11

资产总计 13,503,461.00 25,285,036.31

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 486.03 63.73

应付管理人报酬 18,252.68 21,187.57

应付托管费 4,015.62 4,661.25

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 43,377.21 86,226.62

负债合计 66,131.54 112,139.17

净资产：

实收基金 6.4.7.7 7,131,537.73 12,496,626.99

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 6,305,791.73 12,676,270.15

净资产合计 13,437,329.46 25,172,897.14

负债和净资产总计 13,503,461.00 25,285,036.31

注： 1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2378 元，基金份额总额 10,855,786.47
份。

2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,562,890.89 2,194,630.88

1.利息收入 2,588.73 4,156.17

其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,588.73 4,156.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 954,481.52 4,354,190.04
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 649,716.83 4,089,590.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.12 - -

益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 304,764.69 264,599.75

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -2,520,402.99 -2,164,255.62
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 441.85 540.29
填列）

减：二、营业总支出 172,764.11 366,469.37

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 112,636.11 196,306.47

2．托管费 6.4.10.2.2 24,780.00 43,187.39

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 35,348.00 126,975.51

三、利润总额（亏损总额以 -1,735,655.00 1,828,161.51
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,735,655.00 1,828,161.51
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -1,735,655.00 1,828,161.51

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 12,496,626.99 - 12,676,270.15 25,172,897.14
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 12,496,626.99 - 12,676,270.15 25,172,897.14
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -5,365,089.26 - -6,370,478.42 -11,735,567.68
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -1,735,655.00 -1,735,655.00
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -5,365,089.26 - -4,634,823.42 -9,999,912.68
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 249,667.22 - 175,336.07 425,003.29
购款

2

.基金赎 -5,614,756.48 - -4,810,159.49 -10,424,915.97
回款

（三）、 - - - -

本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 7,131,537.73 - 6,305,791.73 13,437,329.46
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 25,548,318.82 - 19,410,812.29 44,959,131.11
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 25,548,318.82 - 19,410,812.29 44,959,131.11
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -12,898,114.03 - -8,399,496.04 -21,297,610.07
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 1,828,161.51 1,828,161.51
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -12,898,114.03 - -10,227,657.55 -23,125,771.58
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 241,775.33 - 188,363.01 430,138.34
购款

2

.基金赎 -13,139,889.36 - -10,416,020.56 -23,555,909.92
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 12,650,204.79 - 11,011,316.25 23,661,521.04
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


高宇 叶振宇 叶振宇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币300,797,873.45 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号
验资报告予以验证。原基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效。自 2020 年 11 月 24 日起，本基金
由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金实施转型的公告》，2020 年 9 月
15 日至 2020 年 10 月 20 日期间管理人召开了以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审
议通过了《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2020
年 11 月 24 日起，《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金(LOF)托管协议》将生效，原《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)。

根据《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，泰信基本
面 400 份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(LOF)基金份额的场内份额和场外份额。以 2020 年 11 月 20 日为份额转换基准日，泰信 400A 份额
582,949.00 份转换为泰信 400 份额的场内份额 519,124.00 份，泰信 400B 份额 582,949.00 份转
换为泰信 400 份额的场内份额 646,773.00 份。2020 年 11 月 24 日更名后，泰信 400 份额的场内
份额 1,336,550.00 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场内份额)1,336,550.00 份，泰信 400 份
额的场外份额 38,111,309.47 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场外份额)38,111,309.47 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等、货币市场工具含同业存单、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中，中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购等其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 上半年的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020

年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)，
公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已
采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。

于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0 元，本基金执行新
金融工具准则的影响如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应
收利息，金额分别为人民币 1,432,534.35 元、人民币 0 元、人民币 110.83 元、人民币 140.11
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、的金
额分别为人民币 1,432,674.46 元、人民币 0 元、人民币 110.83 元、人民币 0。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 23,831,343.98 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 0 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 238,313,43.98 元。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 908,318.68

等于：本金 908,078.09

加：应计利息 240.59

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 908,318.68

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 12,132,824.14 - 12,591,448.37 458,624.23

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 12,132,824.14 - 12,591,448.37 458,624.23

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.84

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 17,235.37

其中：交易所市场 17,235.37

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 14,876.39

应付指数使用费 11,263.61

合计 43,377.21

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,023,176.92 12,496,626.99

本期申购 380,055.45 249,667.22

本期赎回（以“-”号填列） -8,547,445.90 -5,614,756.48

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,855,786.47 7,131,537.73

注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 10,923,484.12 1,752,786.03 12,676,270.15

本期利润 784,747.99 -2,520,402.99 -1,735,655.00

本期基金份额交易 -4,867,525.20 232,701.78 -4,634,823.42
产生的变动数

其中：基金申购款 217,586.84 -42,250.77 175,336.07

基金赎回款 -5,085,112.04 274,952.55 -4,810,159.49

本期已分配利润 - - -

本期末 6,840,706.91 -534,915.18 6,305,791.73

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,588.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 -

其他 0.19

合计 2,588.73

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 649,716.83

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 649,716.83

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 14,872,795.50

减：卖出股票成本总额 14,189,314.32

减：交易费用 33,764.35

买卖股票差价收入 649,716.83

6.4.7.11 债券投资收益

本报告期本基金无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 304,764.69

其中：证券出借权益补偿收 -

入

基金投资产生的股利收益 -

合计 304,764.69

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,520,402.99

股票投资 -2,520,402.99

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,520,402.99

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 441.85

合计 441.85

注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 208.00


账户维护费 9,000.00

指数使用费 11,263.61

合计 35,348.00

注：根据泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 5 日公布的《关于泰信中证锐联基本面
400 指数分级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》，经与本基金的托管人中国工商银行股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限，并相应对《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定： 如果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元，则本年度的指数许可使用基点费按照万分九的年费率计提；如果不足 40 亿元，则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率计提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5 万元的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本报告期无需要说明资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司(“泰信基金管理 基金管理人
有限公司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)

山东省鲁信投资控股集团有限公司 基金管理人的股东

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 112,636.11 196,306.47

其中：支付销售机构的客户维护费 8,128.48 8,817.73

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 24,780.00 43,187.39

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

报告期初持有的基金份额 15,710,482.63 15,710,482.63

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 8,270,000.00 -

额

报告期末持有的基金份额 7,440,482.63 15,710,482.63

报告期末持有的基金份额 68.54% 81.58%

占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 908,318.68 2,588.54 1,746,180.03 4,144.01

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配的情况。


6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2021 年
12 月 31 日：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于

2022 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 13,502,715.21 元，
超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 908,318.68 - - - 908,318.68

存出保证金 19.17 - - - 19.17

交易性金融资产 - - - 12,591,448.37 12,591,448.37

应收申购款 - - - 3,674.78 3,674.78

资产总计 908,337.85 - - 12,595,123.15 13,503,461.00

负债

应付赎回款 - - - 486.03 486.03

应付管理人报酬 - - - 18,252.68 18,252.68

应付托管费 - - - 4,015.62 4,015.62

其他负债 - - - 43,377.21 43,377.21


负债总计 - - - 66,131.54 66,131.54

利率敏感度缺口 908,337.85 - - 12,528,991.61 13,437,329.46

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,432,534.35 - - - 1,432,534.35

存出保证金 110.83 - - - 110.83

交易性金融资产 - - - 23,831,343.98 23,831,343.98

应收证券清算款 - - - 19,408.84 19,408.84

应收利息 - - - 140.11 140.11

应收申购款 - - - 1,498.20 1,498.20

资产总计 1,432,645.18 - - 23,852,391.13 25,285,036.31

负债

应付赎回款 - - - 63.73 63.73

应付管理人报酬 - - - 21,187.57 21,187.57

应付托管费 - - - 4,661.25 4,661.25

应付交易费用 - - - 20.19 20.19

其他负债 - - - 86,206.43 86,206.43

负债总计 - - - 112,139.17 112,139.17

利率敏感度缺口 1,432,645.18 - - 23,740,251.96 25,172,897.14

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 12,591,448.37 93.70 23,831,343.98 94.67
－股票投资


交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 12,591,448.37 93.70 23,831,343.98 94.67

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2022 年 6 月 30 上年度末 （2021 年 12 月 31
日） 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 657,018.22 1,237,975.11

分析 2.业绩比较基准下降 5% -657,018.22 -1,237,975.11

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 12,591,448.37 23,831,343.98

第二层次 - -

第三层次 - -


合计 12,591,448.37 23,831,343.98

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不
将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公
允价值和账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12,591,448.37 93.25

其中：股票 12,591,448.37 93.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 908,318.68 6.73

8 其他各项资产 3,693.95 0.03

9 合计 13,503,461.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 86,457.18 0.64

B 采矿业 582,581.30 4.34

C 制造业 6,055,380.17 45.06

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 400,268.75 2.98
业

E 建筑业 321,581.77 2.39

F 批发和零售业 751,258.06 5.59

G 交通运输、仓储和 342,116.09 2.55
邮政业

H 住宿和餐饮业 26,229.30 0.20

I 信息传输、软件和 285,911.95 2.13
信息技术服务业

J 金融业 1,098,984.42 8.18

K 房地产业 310,443.10 2.31

L 租赁和商务服务 146,664.94 1.09
业

M 科学研究和技术 65,721.68 0.49
服务业

N 水利、环境和公共 49,142.01 0.37
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 3,311.88 0.02

Q 卫生和社会工作 31,383.77 0.23

R 文化、体育和娱乐 110,191.32 0.82
业

S 综合 - -

合计 10,667,627.69 79.39

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 105,098.00 0.78

C 制造业 912,739.34 6.79

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 137,433.96 1.02

E 建筑业 152,376.16 1.13

F 批发和零售业 244,536.21 1.82

G 交通运输、仓储和

邮政业 106,654.19 0.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -


J 金融业 109,254.39 0.81

K 房地产业 130,060.20 0.97

L 租赁和商务服务业 12,224.15 0.09

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 13,444.08 0.10

S 综合 - -

合计 1,923,820.68 14.32

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601377 兴业证券 13,119 92,488.95 0.69

2 600522 XD 中天科 3,494 80,711.40 0.60

3 600418 江淮汽车 4,358 74,783.28 0.56

4 000039 中集集团 5,295 73,335.75 0.55

5 000661 长春高新 303 70,726.26 0.53

6 300059 东方财富 2,697 68,503.80 0.51

7 002271 东方雨虹 1,294 66,602.18 0.50

8 603259 药明康德 632 65,721.68 0.49

9 002129 TCL 中环 1,104 65,014.56 0.48

10 600873 梅花生物 5,733 64,668.24 0.48

11 600096 云天化 2,040 64,219.20 0.48

12 000878 云南铜业 5,565 63,385.35 0.47

13 002001 新 和 成 2,682 61,176.42 0.46

14 601128 常熟银行 7,996 61,089.44 0.45

15 000034 神州数码 3,979 60,560.38 0.45

16 600487 亨通光电 4,129 60,035.66 0.45

17 002241 歌尔股份 1,743 58,564.80 0.44

18 600332 白云山 1,831 57,841.29 0.43

19 600348 华阳股份 3,729 57,650.34 0.43


20 600703 三安光电 2,345 57,640.10 0.43

21 300226 上海钢联 2,533 57,372.45 0.43

22 600584 长电科技 2,099 56,673.00 0.42

23 000938 紫光股份 2,851 55,309.40 0.41

24 600143 金发科技 5,807 55,282.64 0.41

25 600426 华鲁恒升 1,884 55,012.80 0.41

26 601555 东吴证券 7,933 54,975.69 0.41

27 600176 中国巨石 3,128 54,458.48 0.41

28 600745 闻泰科技 638 54,300.18 0.40

29 600699 均胜电子 3,415 53,649.65 0.40

30 002958 青农商行 16,141 53,588.12 0.40

31 603799 华友钴业 557 53,260.34 0.40

32 600637 东方明珠 7,431 53,131.65 0.40

33 002416 爱施德 5,663 52,665.90 0.39

34 000783 长江证券 8,800 52,184.00 0.39

35 000786 北新建材 1,494 51,722.28 0.38

36 600489 中金黄金 6,978 51,567.42 0.38

37 600801 华新水泥 2,627 51,252.77 0.38

38 600390 五矿资本 10,475 51,222.75 0.38

39 600500 中化国际 7,700 51,205.00 0.38

40 002384 东山精密 2,196 50,354.28 0.37

41 000963 华东医药 1,099 49,630.84 0.37

42 000977 浪潮信息 1,874 49,623.52 0.37

43 600516 方大炭素 6,504 49,430.40 0.37

44 002236 大华股份 2,968 48,734.56 0.36

45 002311 海大集团 803 48,188.03 0.36

46 002299 圣农发展 2,499 47,930.82 0.36

47 600256 广汇能源 4,446 46,860.84 0.35

48 600502 安徽建工 6,502 46,814.40 0.35

49 002221 东华能源 5,002 46,568.62 0.35

50 000983 山西焦煤 3,462 46,356.18 0.34

51 000830 鲁西化工 2,679 46,319.91 0.34

52 300122 智飞生物 416 46,180.16 0.34

53 601636 旗滨集团 3,584 45,696.00 0.34

54 002385 大北农 5,807 45,352.67 0.34

55 601615 明阳智能 1,314 44,413.20 0.33

56 600271 航天信息 4,001 43,770.94 0.33

57 601168 西部矿业 3,648 43,155.84 0.32

58 600893 航发动力 948 43,143.48 0.32

59 300058 蓝色光标 6,602 43,111.06 0.32

60 002078 太阳纸业 3,494 43,011.14 0.32

61 002233 塔牌集团 4,828 42,727.80 0.32


62 002183 怡 亚 通 5,914 42,639.94 0.32

63 000050 深天马 A 4,270 42,571.90 0.32

64 000027 深圳能源 6,631 42,504.71 0.32

65 000060 中金岭南 9,525 42,481.50 0.32

66 601108 财通证券 5,395 42,458.65 0.32

67 603858 步长制药 2,154 42,455.34 0.32

68 600567 山鹰国际 15,293 42,361.61 0.32

69 000728 国元证券 6,783 42,190.26 0.31

70 600546 山煤国际 2,161 42,053.06 0.31

71 600039 四川路桥 3,991 42,025.23 0.31

72 002340 格林美 4,611 41,960.10 0.31

73 600739 辽宁成大 2,875 41,917.50 0.31

74 000581 威孚高科 2,177 41,907.25 0.31

75 000488 晨鸣纸业 7,360 41,510.40 0.31

76 600507 方大特钢 5,933 41,471.67 0.31

77 600008 首创环保 14,210 41,209.00 0.31

78 000951 中国重汽 3,110 40,398.90 0.30

79 000829 天音控股 3,387 40,339.17 0.30

80 600141 兴发集团 912 40,118.88 0.30

81 600208 新湖中宝 14,528 40,097.28 0.30

82 600060 海信视像 3,205 40,062.50 0.30

83 000960 锡业股份 2,360 39,577.20 0.29

84 600711 盛屯矿业 5,023 38,978.48 0.29

85 002050 三花智控 1,407 38,664.36 0.29

86 002244 滨江集团 4,452 38,509.80 0.29

87 600409 三友化工 4,699 38,484.81 0.29

88 600061 国投资本 6,020 38,287.20 0.28

89 600497 驰宏锌锗 7,365 38,224.35 0.28

90 002203 海亮股份 3,288 37,976.40 0.28

91 002456 欧菲光 5,651 37,918.21 0.28

92 002422 科伦药业 2,025 37,867.50 0.28

93 600266 城建发展 9,207 37,564.56 0.28

94 000059 华锦股份 6,343 37,550.56 0.28

95 603156 养元饮品 1,630 37,033.60 0.28

96 002091 江苏国泰 3,430 36,872.50 0.27

97 000090 天健集团 5,330 36,723.70 0.27

98 000690 宝新能源 8,341 36,533.58 0.27

99 000413 东旭光电 18,600 36,456.00 0.27

100 002120 韵达股份 2,124 36,235.44 0.27

101 600482 中国动力 2,306 36,227.26 0.27

102 002061 浙江交科 5,196 36,164.16 0.27

103 300677 英科医疗 1,420 36,011.20 0.27


104 600511 国药股份 1,342 35,938.76 0.27

105 600827 百联股份 2,717 35,891.57 0.27

106 002004 华邦健康 6,432 35,890.56 0.27

107 600021 上海电力 3,500 35,875.00 0.27

108 600528 中铁工业 4,456 35,870.80 0.27

109 002048 宁波华翔 2,237 35,836.74 0.27

110 600859 王府井 1,377 35,774.46 0.27

111 000623 吉林敖东 2,414 35,630.64 0.27

112 002966 苏州银行 5,779 35,251.90 0.26

113 002008 大族激光 1,060 35,117.80 0.26

114 600056 中国医药 2,365 35,049.30 0.26

115 600535 天士力 3,326 34,956.26 0.26

116 603589 口子窖 595 34,872.95 0.26

117 600600 青岛啤酒 335 34,813.20 0.26

118 002555 三七互娱 1,630 34,604.90 0.26

119 600166 福田汽车 12,066 34,146.78 0.25

120 002408 齐翔腾达 4,188 33,964.68 0.25

121 601000 唐山港 13,163 33,960.54 0.25

122 300274 阳光电源 344 33,798.00 0.25

123 000016 深康佳 A 5,575 33,728.75 0.25

124 002602 世纪华通 6,988 33,682.16 0.25

125 600233 圆通速递 1,645 33,541.55 0.25

126 300207 欣旺达 1,058 33,432.80 0.25

127 300146 汤臣倍健 1,540 33,341.00 0.25

128 300124 汇川技术 504 33,198.48 0.25

129 600183 生益科技 1,952 33,164.48 0.25

130 002128 电投能源 2,312 33,107.84 0.25

131 600970 中材国际 3,415 33,091.35 0.25

132 603816 顾家家居 584 33,071.92 0.25

133 000768 中航西飞 1,089 32,985.81 0.25

134 600875 东方电气 2,000 32,900.00 0.24

135 000723 美锦能源 2,685 32,757.00 0.24

136 002230 科大讯飞 790 32,563.80 0.24

137 601666 平煤股份 2,394 32,534.46 0.24

138 000933 神火股份 2,486 32,516.88 0.24

139 603225 新凤鸣 2,798 32,288.92 0.24

140 600380 健康元 2,612 32,258.20 0.24

141 000921 海信家电 2,271 32,202.78 0.24

142 601058 赛轮轮胎 2,853 32,153.31 0.24

143 600863 内蒙华电 8,758 31,966.70 0.24

144 300070 碧水源 6,101 31,786.21 0.24

145 600908 无锡银行 5,624 31,663.12 0.24


146 601333 广深铁路 14,512 31,636.16 0.24

147 002589 瑞康医药 8,119 31,582.91 0.24

148 300015 爱尔眼科 701 31,383.77 0.23

149 600307 酒钢宏兴 16,166 31,362.04 0.23

150 600150 中国船舶 1,648 31,279.04 0.23

151 000513 丽珠集团 846 30,633.66 0.23

152 000883 湖北能源 5,946 30,384.06 0.23

153 000591 太阳能 3,637 30,368.95 0.23

154 600498 烽火通信 2,083 30,161.84 0.22

155 000717 韶钢松山 8,604 30,114.00 0.22

156 600064 南京高科 2,730 30,030.00 0.22

157 300003 乐普医疗 1,617 30,027.69 0.22

158 600085 同仁堂 566 29,930.08 0.22

159 601878 浙商证券 2,610 29,701.80 0.22

160 002938 鹏鼎控股 983 29,696.43 0.22

161 600273 嘉化能源 2,733 29,680.38 0.22

162 002572 索菲亚 1,079 29,672.50 0.22

163 601212 白银有色 10,744 29,653.44 0.22

164 601717 郑煤机 2,057 29,641.37 0.22

165 601901 方正证券 4,415 29,624.65 0.22

166 600973 宝胜股份 5,112 29,598.48 0.22

167 601360 三六零 3,471 29,572.92 0.22

168 000789 万年青 2,725 29,539.00 0.22

169 002075 沙钢股份 6,140 29,533.40 0.22

170 600729 重庆百货 1,364 29,421.48 0.22

171 600004 白云机场 1,971 29,387.61 0.22

172 600667 太极实业 3,934 29,032.92 0.22

173 002085 万丰奥威 5,398 28,987.26 0.22

174 600109 国金证券 3,193 28,737.00 0.21

175 600742 一汽富维 3,096 28,730.88 0.21

176 000423 东阿阿胶 777 28,710.15 0.21

177 600126 杭钢股份 5,585 28,595.20 0.21

178 600549 厦门钨业 1,319 28,516.78 0.21

179 601001 晋控煤业 1,600 28,400.00 0.21

180 600100 同方股份 6,376 28,373.20 0.21

181 002508 老板电器 783 28,211.49 0.21

182 002081 金 螳 螂 5,528 28,082.24 0.21

183 600623 华谊集团 3,349 27,796.70 0.21

184 002745 木林森 2,845 27,795.65 0.21

185 002080 中材科技 1,010 27,775.00 0.21

186 601198 东兴证券 3,109 27,670.10 0.21

187 601860 紫金银行 9,641 27,669.67 0.21


188 600373 中文传媒 2,761 27,582.39 0.21

189 002673 西部证券 4,191 27,409.14 0.20

190 600160 巨化股份 2,080 27,352.00 0.20

191 601098 中南传媒 2,891 27,291.04 0.20

192 600663 陆家嘴 2,626 27,205.36 0.20

193 601611 中国核建 3,237 27,158.43 0.20

194 600111 北方稀土 770 27,073.20 0.20

195 600466 蓝光发展 16,211 27,072.37 0.20

196 601872 招商轮船 4,680 26,956.80 0.20

197 601966 玲珑轮胎 1,061 26,917.57 0.20

198 002007 华兰生物 1,180 26,904.00 0.20

199 000028 国药一致 902 26,870.58 0.20

200 000078 海王生物 7,297 26,561.08 0.20

201 600079 人福医药 1,654 26,464.00 0.20

202 600918 中泰证券 3,430 26,239.50 0.20

203 000750 国海证券 7,227 26,234.01 0.20

204 600754 锦江酒店 417 26,229.30 0.20

205 600720 祁连山 2,112 26,188.80 0.19

206 600959 江苏有线 8,025 26,161.50 0.19

207 002926 华西证券 3,329 26,099.36 0.19

208 600884 杉杉股份 875 26,005.00 0.19

209 601866 中远海发 8,617 25,851.00 0.19

210 002459 晶澳科技 324 25,563.60 0.19

211 600308 华泰股份 4,465 25,495.15 0.19

212 601718 际华集团 8,216 25,469.60 0.19

213 000528 柳 工 3,862 25,141.62 0.19

214 600597 光明乳业 1,982 25,032.66 0.19

215 600583 海油工程 5,991 24,862.65 0.19

216 601231 环旭电子 1,731 24,857.16 0.18

217 300408 三环集团 824 24,802.40 0.18

218 600483 福能股份 1,744 24,538.08 0.18

219 000887 中鼎股份 1,340 24,441.60 0.18

220 600369 西南证券 6,096 24,201.12 0.18

221 600298 安琪酵母 496 24,180.00 0.18

222 600909 华安证券 5,301 24,119.55 0.18

223 600657 信达地产 3,500 24,115.00 0.18

224 000031 大悦城 6,018 24,072.00 0.18

225 600123 兰花科创 1,463 24,066.35 0.18

226 000807 云铝股份 2,435 24,057.80 0.18

227 600809 山西汾酒 74 24,035.20 0.18

228 002648 卫星化学 929 24,014.65 0.18

229 600491 龙元建设 3,482 23,747.24 0.18


230 601567 三星医疗 1,777 23,598.56 0.18

231 600335 国机汽车 2,357 23,593.57 0.18

232 600565 迪马股份 10,147 23,541.04 0.18

233 002157 正邦科技 3,878 23,500.68 0.17

234 002468 申通快递 1,971 23,494.32 0.17

235 600277 亿利洁能 4,698 23,490.00 0.17

236 600578 京能电力 7,489 23,440.57 0.17

237 000686 东北证券 3,345 23,381.55 0.17

238 002010 传化智联 3,633 23,360.19 0.17

239 000301 东方盛虹 1,370 23,166.70 0.17

240 000501 武商集团 2,083 23,121.30 0.17

241 002440 闰土股份 2,866 23,099.96 0.17

242 000999 华润三九 512 23,040.00 0.17

243 002948 青岛银行 6,346 22,972.52 0.17

244 601995 中金公司 515 22,912.35 0.17

245 600569 安阳钢铁 8,725 22,859.50 0.17

246 600415 小商品城 4,069 22,664.33 0.17

247 000937 冀中能源 3,036 22,648.56 0.17

248 601686 友发集团 2,962 22,629.68 0.17

249 000975 银泰黄金 2,318 22,577.32 0.17

250 600787 中储股份 3,935 22,390.15 0.17

251 600582 天地科技 4,671 22,327.38 0.17

252 002294 信立泰 793 22,283.30 0.17

253 601609 金田股份 2,964 22,259.64 0.17

254 600612 XD 老凤祥 531 22,185.18 0.17

255 000672 上峰水泥 1,404 22,155.12 0.16

256 600058 五矿发展 2,157 22,087.68 0.16

257 600997 开滦股份 2,895 22,059.90 0.16

258 002013 中航机电 1,776 21,933.60 0.16

259 000718 苏宁环球 5,946 21,881.28 0.16

260 000987 越秀金控 3,092 21,736.76 0.16

261 000598 兴蓉环境 4,222 21,574.42 0.16

262 000685 中山公用 2,801 21,511.68 0.16

263 002841 视源股份 285 21,466.20 0.16

264 600760 中航沈飞 355 21,459.75 0.16

265 002500 山西证券 3,721 21,358.54 0.16

266 603260 合盛硅业 181 21,350.76 0.16

267 600566 济川药业 775 21,049.00 0.16

268 000156 华数传媒 2,617 20,857.49 0.16

269 600436 片仔癀 58 20,690.34 0.15

270 000950 重药控股 4,086 20,430.00 0.15

271 002237 恒邦股份 2,081 20,393.80 0.15


272 000550 江铃汽车 1,257 20,212.56 0.15

273 002563 森马服饰 3,388 20,056.96 0.15

274 600901 江苏租赁 3,807 19,529.91 0.15

275 600682 南京新百 1,933 19,368.66 0.14

276 600971 恒源煤电 2,435 19,236.50 0.14

277 601021 春秋航空 328 19,138.80 0.14

278 002372 伟星新材 796 19,135.84 0.14

279 600835 上海机电 1,379 18,933.67 0.14

280 600588 用友网络 867 18,822.57 0.14

281 600026 中远海能 1,815 18,748.95 0.14

282 601886 江河集团 2,218 18,742.10 0.14

283 600737 中粮糖业 2,486 18,694.72 0.14

284 603806 福斯特 284 18,607.68 0.14

285 000543 皖能电力 4,624 18,449.76 0.14

286 601179 中国西电 3,895 18,228.60 0.14

287 002042 华孚时尚 4,800 18,144.00 0.14

288 000990 诚志股份 1,646 18,023.70 0.13

289 002032 苏 泊 尔 318 17,916.12 0.13

290 603369 今世缘 350 17,850.00 0.13

291 688036 传音控股 200 17,846.00 0.13

292 603766 隆鑫通用 3,822 17,619.42 0.13

293 603198 迎驾贡酒 270 17,587.80 0.13

294 603195 公牛集团 115 17,584.65 0.13

295 002242 九阳股份 951 17,460.36 0.13

296 601928 凤凰传媒 2,436 17,417.40 0.13

297 000967 盈峰环境 3,430 17,355.80 0.13

298 002064 华峰化学 2,056 17,352.64 0.13

299 002152 广电运通 1,854 17,186.58 0.13

300 000559 万向钱潮 2,874 17,071.56 0.13

301 600977 中国电影 1,482 17,043.00 0.13

302 600295 鄂尔多斯 940 16,967.00 0.13

303 600038 中直股份 375 16,950.00 0.13

304 002831 裕同科技 569 16,813.95 0.13

305 000537 广宇发展 1,259 16,354.41 0.12

306 000600 建投能源 3,863 16,301.86 0.12

307 603866 桃李面包 980 16,219.00 0.12

308 603885 吉祥航空 898 16,155.02 0.12

309 002302 西部建设 2,044 15,861.44 0.12

310 603833 欧派家居 105 15,821.40 0.12

311 601187 厦门银行 2,631 15,680.76 0.12

312 600167 联美控股 2,060 15,429.40 0.11

313 002532 天山铝业 2,347 15,325.91 0.11


314 600598 北大荒 1,018 15,025.68 0.11

315 002419 天虹股份 2,098 14,958.74 0.11

316 601828 美凯龙 2,457 14,889.42 0.11

317 002939 长城证券 1,377 13,990.32 0.10

318 000596 古井贡酒 56 13,980.96 0.10

319 601958 金钼股份 1,566 13,843.44 0.10

320 600968 海油发展 5,214 13,452.12 0.10

321 600231 凌钢股份 4,968 13,115.52 0.10

322 300741 华宝股份 467 12,991.94 0.10

323 601808 中海油服 908 12,666.60 0.09

324 601298 青岛港 2,301 12,586.47 0.09

325 600395 盘江股份 1,413 12,392.01 0.09

326 601568 北元集团 1,940 12,299.60 0.09

327 603056 德邦股份 896 12,033.28 0.09

328 300033 同花顺 111 10,672.65 0.08

329 601139 深圳燃气 1,467 10,180.98 0.08

330 600299 安迪苏 863 8,267.54 0.06

331 000958 电投产融 1,132 5,139.28 0.04

332 002607 中公教育 572 3,311.88 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002202 金风科技 6,500 96,200.00 0.72

2 600352 浙江龙盛 7,941 80,839.38 0.60

3 600839 四川长虹 27,096 78,036.48 0.58

4 600820 隧道股份 12,280 75,153.60 0.56

5 600157 永泰能源 47,200 75,048.00 0.56

6 601788 XD 光大证 4,005 63,118.80 0.47

7 600196 复星医药 1,429 63,004.61 0.47

8 000778 新兴铸管 12,259 59,088.38 0.44

9 000906 浙商中拓 6,052 54,952.16 0.41

10 600009 上海机场 932 52,844.40 0.39

11 688981 中芯国际 1,030 46,525.10 0.35

12 002460 赣锋锂业 300 44,610.00 0.33

13 600547 山东黄金 2,400 44,544.00 0.33

14 600674 川投能源 3,482 41,505.44 0.31

15 000701 厦门信达 6,039 37,743.75 0.28

16 600398 海澜之家 7,788 36,993.00 0.28

17 600596 新安股份 1,600 34,640.00 0.26

18 601677 明泰铝业 1,427 33,962.60 0.25

19 601258 庞大集团 24,015 33,380.85 0.25


20 601005 重庆钢铁 17,200 32,852.00 0.24

21 000626 远大控股 2,566 32,228.96 0.24

22 000683 远兴能源 2,905 30,531.55 0.23

23 688599 天合光能 459 29,949.75 0.22

24 300014 亿纬锂能 300 29,250.00 0.22

25 600823 世茂股份 9,600 28,608.00 0.21

26 600339 中油工程 9,800 28,322.00 0.21

27 601588 北辰实业 11,200 26,208.00 0.20

28 002185 华天科技 2,680 25,138.40 0.19

29 002600 领益智造 4,911 24,653.22 0.18

30 600717 天津港 6,111 24,505.11 0.18

31 600248 陕西建工 4,336 23,544.48 0.18

32 600708 光明地产 9,400 23,218.00 0.17

33 002180 纳思达 458 23,183.96 0.17

34 600713 南京医药 4,507 21,949.09 0.16

35 002603 以岭药业 900 21,870.00 0.16

36 601963 重庆银行 2,682 21,295.08 0.16

37 000498 山东路桥 2,175 21,010.50 0.16

38 603501 韦尔股份 117 20,244.51 0.15

39 600981 汇鸿集团 6,846 19,853.40 0.15

40 600649 XD 城投控 4,609 19,726.52 0.15

41 601918 新集能源 3,800 19,380.00 0.14

42 600916 中国黄金 1,656 19,375.20 0.14

43 002179 中航光电 300 18,996.00 0.14

44 601100 恒立液压 300 18,516.00 0.14

45 600675 中华企业 6,000 18,360.00 0.14

46 600939 重庆建工 3,880 16,800.40 0.13

47 600180 瑞茂通 2,169 16,744.68 0.12

48 002916 深南电路 172 16,118.12 0.12

49 002761 浙江建投 514 15,867.18 0.12

50 000761 本钢板材 4,112 14,803.20 0.11

51 600707 彩虹股份 3,133 14,662.44 0.11

52 601880 辽港股份 8,500 14,450.00 0.11

53 600848 上海临港 1,028 13,939.68 0.10

54 688819 天能股份 400 13,832.00 0.10

55 300413 芒果超媒 403 13,444.08 0.10

56 600871 石化油服 6,800 12,852.00 0.10

57 000785 居然之家 2,747 12,224.15 0.09

58 600548 深高速 1,142 10,894.68 0.08

59 601158 重庆水务 1,900 10,165.00 0.08

60 601236 红塔证券 917 8,372.21 0.06

61 603071 物产环能 458 8,308.12 0.06


62 600098 广州发展 1,312 8,213.12 0.06

63 601665 齐鲁银行 1,315 6,417.20 0.05

64 001227 兰州银行 1,100 5,412.00 0.04

65 600927 永安期货 230 4,639.10 0.03

66 300979 华利集团 58 4,238.64 0.03

67 601156 东航物流 200 3,960.00 0.03

68 001289 龙源电力 115 2,502.40 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002202 金风科技 144,301.00 0.57

2 600157 永泰能源 143,244.00 0.57

3 600352 浙江龙盛 143,031.00 0.57

4 600839 四川长虹 133,950.00 0.53

5 600820 隧道股份 131,150.00 0.52

6 601788 光大证券 112,346.00 0.45

7 000778 新兴铸管 108,790.00 0.43

8 600196 复星医药 106,950.00 0.42

9 000906 浙商中拓 94,644.00 0.38

10 688981 中芯国际 82,494.00 0.33

11 600547 山东黄金 79,506.00 0.32

12 600009 上海机场 75,408.00 0.30

13 600674 川投能源 72,393.00 0.29

14 600398 海澜之家 69,877.00 0.28

15 000701 厦门信达 66,889.00 0.27

16 600596 新安股份 64,764.00 0.26

17 601258 庞大集团 58,940.00 0.23

18 601677 明泰铝业 57,357.00 0.23

19 601005 重庆钢铁 57,190.00 0.23

20 000626 远大控股 55,664.00 0.22

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600522 中天科技 193,085.76 0.77

2 600256 广汇能源 169,418.38 0.67

3 600348 华阳股份 158,113.79 0.63

4 600325 华发股份 156,148.14 0.62

5 600873 梅花生物 116,567.30 0.46

6 000983 山西焦煤 115,179.76 0.46

7 601233 桐昆股份 108,645.78 0.43


8 601699 潞安环能 107,418.13 0.43

9 600502 安徽建工 105,386.11 0.42

10 601666 平煤股份 103,589.54 0.41

11 000401 冀东水泥 102,287.85 0.41

12 600546 山煤国际 99,927.93 0.40

13 300118 东方日升 98,776.00 0.39

14 002183 怡 亚 通 93,124.00 0.37

15 600418 江淮汽车 88,933.00 0.35

16 600710 苏美达 84,370.55 0.34

17 600233 圆通速递 84,185.46 0.33

18 600056 中国医药 74,748.00 0.30

19 000537 广宇发展 72,355.63 0.29

20 002244 滨江集团 70,993.00 0.28

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,469,821.70

卖出股票收入（成交）总额 14,872,795.50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19.17

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,674.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,693.95

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
（%） （%）

684 15,871.03 7,634,069.86 70.32 3,221,716.61 29.68

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100
万份（含）、100 万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 9 月 7 日）基 39,447,859.47
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 19,023,176.92

本报告期基金总申购份额 380,055.45

减：本报告期基金总赎回份额 8,547,445.90

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 10,855,786.47

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2022 年 4 月 26 日起，总经理高宇先生代
任公司董事长职务，万众先生不再任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 4 月 28 日刊登在
中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。

2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2022 年 6 月 30 日起，李高峰先生担任
公司董事长职务，总经理高宇先生不再代任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 7 月 1 日
刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基

金管理有限公司关于董事长变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

中泰证券 1 12,030,054.42 59.14 11,204.44 64.82 -

德邦证券 1 8,246,304.78 40.54 6,030.93 34.89 -

西藏东财 1 32,024.00 0.16 23.42 0.14 -

华福证券 1 25,266.00 0.12 18.48 0.11 -

民生证券 1 8,968.00 0.04 8.35 0.05 -

渤海证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国融证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -


恒泰证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

新时代证 2 - - - - -

券

野村东方 1 - - - - -

证券

银河证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期内本基金新增交易单元: 天风证券深圳 001905、野村东方国际证券上海 54798；
退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中泰证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

西藏东财 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -


川财证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国融证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

新时代证 - - - - - -
券

野村东方 - - - - - -
证券

银河证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

关于旗下部分基金北京创金启富基金销售

1 有限公司为销售机构并开通定期定额投 《证券时报》、规定网站 2022 年 1 月 7 日
资、转换业务及参加其费率优惠活动的公

告

关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有限

2 公司为销售机构并开通转换、定投业务及 《证券时报》、规定网站 2022 年 1 月 11 日
参加其费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金在上海华夏财富投资管

3 理有限公司开通定期定额投资、转换业务 《证券时报》、规定网站 2022 年 1 月 17 日
及参加其费率优惠活动的公告

4 2021 年第 4 季度报告 《证券时报》、规定网站 2022 年 1 月 24 日


关于旗下部分基金新增海银基金销售有限

5 公司为销售机构并开通定期定额投资、转 《证券时报》、规定网站 2022 年 1 月 26 日
换业务及参加其费率优惠活动的公告

泰信基本面 400 指数（LOF）基金更新招募

6 说明书（2022 年 1 号）、产品资料概要更 《证券时报》、规定网站 2022 年 3 月 11 日
新

关于旗下部分开放式基金在北京创金启富

7 基金销售有限公司参加其费率优惠活动的 《证券时报》、规定网站 2022 年 3 月 24 日
公告

8 2021 年年度报告 《证券时报》、规定网站 2022 年 3 月 29 日

9 2022 年第 1 季度报告 《证券时报》、规定网站 2022 年 4 月 21 日

10 关于基金行业高级管理人员变更的公告 《证券时报》、规定网站 2022 年 4 月 28 日

关于调整旗下部分基金在申万宏源证券有

11 限公司、申万宏源西部证券有限公司申购、 《证券时报》、规定网站 2022 年 6 月 10 日
定期定额投资、赎回、转换业务起点金额

（份额）并参加其费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金新增江海证券有限公司

12 为销售机构并开通转换、定投业务及参加 《证券时报》、规定网站 2022 年 6 月 22 日
其费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 20220101-202 15,710,482.63 0.00 8,270,000.00 7,440,482.63 68.54
20630

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金设立，变更的文件

2、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

4、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告
12.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司
2022 年 8 月 26 日
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