广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发创业板两年定开混合

场内简称 广发创业板定开

基金主代码 162720

交易代码 162720

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 353,473,117.65 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
投资目标

挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的
持续稳健增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场


资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期
不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。

业绩比较基准 创业板指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）
指数收益率×20%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31
日)

1.本期已实现收益 -871,157.08

2.本期利润 -20,101,276.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0569

4.期末基金资产净值 248,219,010.58

5.期末基金份额净值 0.7022

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -7.50% 2.16% -2.56% 1.50% -4.94% 0.66%
月

过去六个 -11.38% 1.73% -6.64% 1.26% -4.74% 0.47%
月

过去一年 -27.29% 1.44% -18.69% 1.08% -8.60% 0.36%

过去三年 -26.53% 1.54% -25.30% 1.23% -1.23% 0.31%

自基金合

同生效起 -29.78% 1.48% -21.07% 1.28% -8.71% 0.20%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 9 月 24 日至 2024 年 3 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

李巍先生，理学硕士，持
有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发证券
股份有限公司发展研究
中心研究员、投资自营部
研究员、投资经理，广发
基金管理有限公司权益
投资一部研究员、权益投
本基金的基金经理；广 资一部副总经理、权益投
发制造业精选混合型证 资一部总经理、策略投资
券投资基金的基金经 部副总经理、广发核心精
理；广发新兴产业精选 选混合型证券投资基金
灵活配置混合型证券投 基金经理(自 2013 年 9 月
资基金的基金经理；广 9日至2015年2月17日)、
发科创主题灵活配置混 广发主题领先灵活配置
合型证券投资基金 混合型证券投资基金基
李巍 （LOF）的基金经理； 2020- - 18.8 金经理(自 2014 年 7 月 31
广发聚鸿六个月持有期 09-24 年 日至 2019 年 3 月 1 日)、
混合型证券投资基金的 广发稳鑫保本混合型证
基金经理；广发睿升混 券投资基金基金经理(自
合型证券投资基金的基 2016 年 3 月 21 日至 2019
金经理；广发大盘成长 年 3 月 26 日)、广发策略
混合型证券投资基金的 优选混合型证券投资基
基金经理；策略投资部 金基金经理(自 2014 年 3
总经理 月17日至 2019年 5月 22
日)、广发新兴成长灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理(自 2017 年 9 月
15 日至 2020 年 2 月 10
日)、广发利鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 3 月 27
日至 2021 年 4 月 14 日)、
广发科创主题 3 年封闭运


作灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自
2019 年 6 月 11 日至 2022
年 6 月 12 日)、广发盛锦
混合型证券投资基金基
金经理(自 2021 年 8 月 30
日至 2022 年 11 月 4 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

李巍 公募基金 7 7,346,540,928.43 2011-09-20

私募资产管理计 1 494,363,160.05 2021-03-01

划

其他组合 2 10,519,024,654.09 2017-03-22

合计 10 18,359,928,742.57

注：本报告期内，李巍已于 2024 年 1 月 1 日离任其管理的 1 个其他组合。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配

投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，主要宽基指数先跌后涨，截至一季度末，上证 50、沪深 300、中小100、创业板指涨跌幅分别为 3.82%、3.10%、-3.78%、-3.87%。

年初国内经济延续生产强于内需，资产价格偏离基本面而大幅波动，随着流动性影响的消退，春节前市场风险偏好有所改善，A 股市场快速反弹。工业生产和服务业生产在春节效应下表现超预期，制造业投资增速加快，线下和出行消费呈现较强的韧性，出口对国内生产形成支撑，国内需求则整体表现平淡。

海外方面，美国仍处于去通胀的进程中，市场对其降息的预期仍有反复；欧洲衰退处于底部阶段；日本央行结束持续多年的负利率状态；海外需求保持韧性，但地缘冲突和大国博弈是主要潜在风险。

国内外的经济表现也映射到资产价格上，一季度，A 股市场表现偏强的板块包括高股息资产，全球定价的资源品，与海外需求相关的 AI 算力，以及有出海逻辑的家电、机械等行业；地产链、医药、食品饮料等板块则表现较差。

本基金重点关注创业板股票的投资机会，报告期内，本基金按照原有的组合管理方式，仓位保持稳定，交易较少。行业配置上，坚持相对中性、适度分散的原则；交易策略上，保持定力、相机抉择，平衡好顺势而为与适度逆向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.50%，同期业绩比较基准收益率 为-2.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 221,877,562.49 89.26

其中：普通股 221,877,562.49 89.26

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 26,698,394.26 10.74

7 其他资产 979.91 0.00

8 合计 248,576,936.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 155,180,485.60 62.52

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,849,945.54 21.29

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,762,463.50 2.72

M 科学研究和技术服务业 3,750,626.25 1.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,334,041.60 1.34

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 221,877,562.49 89.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 300395 菲利华 466,662 13,813,195.20 5.56


2 300002 神州泰岳 1,423,000 13,333,510.00 5.37

3 300833 浩洋股份 122,746 11,992,284.20 4.83

4 300811 铂科新材 210,600 11,873,628.00 4.78

5 300207 欣旺达 821,977 11,392,601.22 4.59

6 688556 高测股份 332,137 10,319,496.59 4.16

7 300036 超图软件 521,056 9,691,641.60 3.90

8 300738 奥飞数据 718,012 9,520,839.12 3.84

9 300760 迈瑞医疗 33,200 9,344,472.00 3.76

10 300438 鹏辉能源 301,300 8,144,139.00 3.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 979.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 979.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 353,473,117.65

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 353,473,117.65


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
点击查看>>  附件