广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发再融资主题混合(LOF)
场内简称 再融资
基金主代码 162717
交易代码 162717
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2016年12月19日
报告期末基金份额总额 174,616,818.42份
本基金在深入研究基础上,通过一级市场参与以
及二级市场精选涉及再融资事项(比如定向增发、
投资目标 公开增发、配股)的股票进行投资;力争获取超
越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长
期稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市
场资金面, 积极把握市场发展趋势,根据经济周
投资策略 期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。
业绩比较基准 55%×中证800指数收益率+45%×中证全债指数收
益率。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高
风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年1月1日-2018年3月31日)
1.本期已实现收益 1,311,285.01
2.本期利润 2,187,577.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079
4.期末基金资产净值 178,448,024.95
5.期末基金份额净值 1.022
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 0.89% 0.11% -0.68% 0.65% 1.57% -0.54%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月19日至2018年3月31日)
注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月 ,建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。自2018年3月29日起(含该日),本基金基
金名称由“广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金”变更为“广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,并正式转为上市开放式基金
(LOF)。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日 离任日 年限
期 期
王小罡先生,经济学硕
士,持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
东方证券股份有限公司
资深研究员,广发基金
管理有限公司研究发展
部研究员、研究发展部
总经理助理、投资经理、
广发睿吉定增主题灵活
本基金的基金 配置混合型证券投资基
经理;广发鑫 金基金经理(自
王小盛18个月定 2016-12- 2016年12月19日至
罡 开混合基金的 19 - 12年 2018年3月28日)。
基金经理;广 现任广发鑫盛18个月
发鑫瑞混合基 定期开放混合型证券投
金的基金经理 资基金基金经理(自
2016年11月18日起任
职)、广发鑫瑞混合型
证券投资基金基金经理
(自2017年3月3日
起任职)、广发再融资
主题灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基
金经理(自2018年
3月29日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度国内宏观经济基本平稳,海外经济景气度有所回落,但仍处于景气 区间。3月份中国PMI为51.5,环比+1.2,也是今年以来最高水平;3月份美国
PMI为59.3、欧元区PMI56.6,日本PMI53.1,环比下跌1.0-2.0之间,仍处于
景气区间。
1-2月社消零售总额累计同增9.7%,高于去年同期的9.5%,但低于去年全
年的10.2%。1-2月固投同增7.9%,低于去年同期的8.9%,但高于去年全年的
7.2%。其中,制造业固投、增速与去年同期持平,房地产投资增速高于去年同期1个百分点。1-2月出口金额累计同增24.4%,高于去年同期的2.8%,也高 于去年全年的7.9%。简言之,一季度国内消费与投资基本保持平稳,出口增速显着提升。
一季度沪深300指数-3.28%,wind全A指数-3.24%。本基金在一季度保持
较低仓位,在一季度末逐步加仓到70%左右。
本基金曾经尝试参与定增,但有些定增项目宣布终止,有些定增项目最终发行价格较高、折价较低,超出我们报价范围。未来,本基金将注重与再融资相关的二级市场投资策略。
固定收益方面,由于目前期限利差处于历史较低水平,因此,本产品主要配置于短端,持有到期获取利息为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为-
0.68%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额(元) 占基金总资产
序号 项目 的比例(%)
1 权益投资 85,836,128.85 42.11
其中:股票 85,836,128.85 42.11
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 67,360,244.70 33.04
7 其他各项资产 50,655,840.73 24.85
8 合计 203,852,214.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,763,194.00 7.15
C 制造业 64,294,412.85 36.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 8,778,522.00 4.92
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,836,128.85 48.10
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)
1 000426 兴业矿业 944,100 9,242,739.00 5.18
2 603986 兆易创新 46,200 9,092,160.00 5.10
3 600282 南钢股份 2,042,600 8,926,162.00 5.00
4 000858 五粮液 132,400 8,786,064.00 4.92
5 002146 荣盛发展 876,100 8,778,522.00 4.92
6 300323 华灿光电 377,100 7,406,244.00 4.15
7 600703 三安光电 311,200 7,260,296.00 4.07
8 600782 新钢股份 904,300 5,371,542.00 3.01
9 000717 韶钢松山 857,300 5,332,406.00 2.99
10 300316 晶盛机电 161,900 3,862,934.00 2.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,088.94
2 应收证券清算款 50,645,813.05
3 应收股利 -
4 应收利息 6,938.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,655,840.73
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 317,849,847.01
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 143,233,028.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 174,616,818.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
2018年1月25日至2018年2月23日15:00止,广发睿吉定增主题灵活
配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,本次会议议案《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》在2018年2月27日的计票会议上获得通过。根据持有人大会通过的议案,“广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金”转型为“广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,基金的运作方式由原封闭 18 个月后转开放式变更为上市开放式(LOF)。有关重要事项详情可见本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站
(www.gffunds.com.cn)于2018年2月28日刊登的《关于广发睿吉定增主题
灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会注册广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)募集的文件
(二)《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(五)《广发基金管理有限公司关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF)基金名称变更的公告》
(六)《广发基金管理有限公司关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年四月二十日
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