基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
日期：二零零七年三月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、 基金简介
(一)基金基本资料
基金名称：广发小盘成长股票型证券投资基金
基金简称：广发小盘
基金代码：162703
基金运作方式：上市契约型开放式
基金合同生效日：2005年2月2日
截止2006年12月31日本基金份额总额：1,731,917,591.88份
基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2005年4月29日
投资目标：通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
投资策略：
1、资产配置区间：股票资产配置比例为60%-95%，债券资产配置比例为0-15%，现金大于等于5%。
2、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
3、股票投资管理的方法与标准
本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。
4、债券投资策略
债券投资策略包括：利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。
业绩比较基准：天相小市值指数。
风险收益特征：较高风险，较高收益。
(二)基金管理人概况
名称：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼
邮政编码：510620
成立时间：2003年8月5日
法定代表人：马庆泉
信息披露负责人：兰惠艳
联系电话：020-83936666
传真：020-85586632
电子信箱：lhy@gffunds.com.cn
(三) 基金托管人概况
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
邮政编码：200120
法定代表人：金运
信息披露负责人：张轶美
联系电话：021-61618888
传真：021-68881836
电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn
(四)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：
查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼
本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn　　
二、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
单位:人民币元
项 目 2006年 2005年2月2日--12月31日
基金本期净收益 822,936,617.14 -36,378,420.35
基金份额本期净收益(加权) 0.9702 -0.035
期末可供分配基金收益 -1,703,476.34 -23,009,291.37
期末可供分配基金份额收益 -0.0010 -0.0305
期末基金资产净值 2,269,056,102.64 790,904,170.11
期末基金份额净值 1.3101 1.0482
基金加权平均净值收益率 60.90% -3.62%
本期基金份额净值增长率 132.29% 4.82%
基金份额累计净值增长率 143.48% 4.82%
注：本基金基金合同2005年2月2日生效。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1． 本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 16.54% 0.0142 12.95% 0.0145 3.59% -0.0003
过去6个月 21.66% 0.0142 15.84% 0.0161 5.82% -0.0019
过去1年 132.29% 0.0148 98.90% 0.0170 33.39% -0.0022
自基金合同生效起至今143.48% 0.0133 81.99% 0.0169 61.49% -0.0036
2．本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图
注：业绩比较基准：天相小市值指数；
3．自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的收益率对比图
4.本基金每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005 0 本基金在2005年度未进行收益分配。
2006 9.60元 本基金2006年度共分红5次,累计每10份分红9.60元
合计 9.60元
三、 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况：
截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理六只基金：本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金。
基金经理情况：
陈仕德：男，投资管理部副总经理，经济学硕士，13年证券从业经历，曾任广发证券公司广发基金资产管理部副总经理兼广东广发基金的基金经理、广发证券股份有限公司广国投基金部托管组负责人和广东华信体育西证券营业部托管组负责人。
（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
（三）基金运作及市场情况回顾与展望
1．市场回顾
06年度的A股市场呈现一派欣欣向荣的景象,上证综指在本报告期上涨了130%，深证综指在本报告期上涨了98%，天相中小企业指数在本报告期上涨了76%。年初股改红利所带来的财富效应，加之全社会资金流动性过剩和人民币升值加速的预期,市场持续演绎着一轮牛市的盛宴。从行业及板块来看,全年市场中涨幅相对较大的有房地产、金融服务、钢铁、机械制造、有色金属和食品饮料等。
2．基金运作回顾
广发小盘基金本报告期内投资管理取得了良好的业绩，基金净值增长率为132.29%。报告期内,我们坚持了一贯的投资思路：第一、寻找有成长为行业小巨人潜质的中小市值公司,买入持有；第二、寻找潜在价值被低估的股票，谋取阶段性收益。具体到投资方向的取舍上，我们配置的重点主要有食品饮料、有色金属、中医药及医药流通、商业零售、装备制造等具自主创新技术优势的企业股票。
3.后市展望
对于新的一年的市场趋势，我们认为,股市的结构性牛市仍会持续但会震荡加剧。在未来的市场环境下，我们将牢牢抓住"内需驱动,持续成长"这条投资主线，在内需增长和技术创新两个方面寻找成长性确定的中小企业,依赖于企业本身内在价值的增长为持有人谋求长久稳定的回报。
四、 托管人报告
上海浦东发展银行股份有限公司依据《广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》与《广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议》，托管广发小盘成长股票型证券投资基金。
2006年，在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
2006年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由广发基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、 审计报告
本基金2006年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了深鹏所审字[2007]227号"无保留意见的审计报告"。
六、 财务会计报告
（一）基金会计报表
资产负债表
（2006年12月31日）
金额单位：人民币元
资 产 附注 2006-12-31 2005-12-31
资产： 　 　
银行存款 343,221,828.12 102,189,874.57
清算备付金 3,435,391.28 485,537.20
交易保证金 2,580,000.00 2,330,000.00
应收证券款 27,349,741.77
应收股利 0
应收利息 4(1) 148,226.17 45,169.12
应收申购款 52,269,263.20 9,852.22
其他应收款 0.00
股票投资市值 1,877,984,802.02 733,005,137.31
其中：股票投资成本 1,666,611,614.96 664,470,492.22
债券投资市值 0.00 0.00
其中：债券投资成本 0.00 0.00
权证投资市值 22,640,713.50 0.00
其中：权证投资成本 20,880,928.97 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00
资产合计 2,302,280,224.29 865,415,312.19
负债与基金持有人权益 　
应付证券款 9,980,563.40 0.00
应付赎回款 16,183,724.56 71,422,388.45
应付赎回费 60,993.93 257,709.21
应付管理人报酬 2,199,525.38 1,045,508.54
应付托管费 366,587.57 174,251.41
应付佣金 4(5) 2,862,726.81 461,284.47
应付利息 0.00 　
应付收益 　
未交扣金 　
其他应付款 4(6) 1,250,000.00 1,000,000.00
卖出回购证券款 　
短期借款 　
预提费用 4(7) 320,000.00 150,000.00
其他负债 0.00
负债合计 33,224,121.65 74,511,142.08
持有人权益： 　
实收基金 4(2) 1,731,917,591.88 754,511,990.09
未实现利得 4(3) 538,841,987.10 59,401,471.39
未分配收益 -1,703,476.34 -23,009,291.37
持有人权益合计 2,269,056,102.64 790,904,170.11
负债及持有人权益合计 2,302,280,224.29 865,415,312.19
经营业绩表
（2006年1月31日至2006年12月31日）
金额单位：人民币元
项 目 附 注 2006年1月1日至2006年12月31日 2005年2月2日―12月31日
一、已实现基金收入 846,857,795.41 -19,790,856.10
其中：股票差价收入 4 (8) 818,703,470.99 -43,589,059.01
债券差价收入 4 (10) -113,403.30 0.00
权证差价收入 4 (9) 3,545,792.44 2,154,433.03
债券利息收入 164,050.71 0.00
存款利息收入 2,135,438.48 3,725,318.34
股利收入 18,422,385.87 16,906,598.39
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 4(11) 4,000,060.22 1,011,853.15
减：基金费用 23,921,178.27 16,587,564.25
其中：基金管理人报酬 20,107,527.59 13,835,641.64
基金托管费 3,351,254.65 2,305,940.33
卖出回购证券支出 45,568.00 0.00
利息支出 0.00 0.00
其他费用 4(12) 416,828.03 445,982.28
其中：交易费用 542.53
上市年费 60,000.00 75,000.00
信息披露费 240,000.00 300,000.00
审计费用 80,000.00 50,000.00
其他 36,285.50 20,982.28
二、已实现基金收益 822,936,617.14 -36,378,420.35
加：未实现利得 144,598,326.50 68,534,645.09
三、基金经营业绩 967,534,943.64 32,156,224.74
收益分配表
（2006年1月1日至2006年12月31日）
金额单位：人民币元
　 附注 2006年1月1日－2006年12月31日 2005年2月2日-12月31日
本期基金净收益 822,936,617.14 -36,378,420.35
加: 期初基金净收益 -23,009,291.37 0
加: 本期损益平准金 -68,227,263.29 13,369,128.98
可供分配基金净收益 731,700,062.48 -23,009,291.37
减: 本期已分配基金净收益 4(13) 733,403,538.82 0
期末基金未分配净收益 -1,703,476.34 -23,009,291.37
基金净值变动表
（2006年1月1日至2006年12月31日期间）
金额单位：人民币元
项 目 2006年1月1日－2006年12月31日 2005年2月2日－12月31日
一、期初基金净值 790,904,170.11 1,175,436,171.10
二、本期经营活动
基金净收益 822,936,617.14 -36,378,420.35
未实现利得 144,598,326.50 68,534,645.09
经营活动产生的基金净值变动数 967,534,943.64 32,156,224.74
三、本期基金份额交易
基金申购款 4,444,068,992.33 385,367,295.66
基金赎回款 -3,200,048,464.62 -802,055,521.39
基金份额交易产生的基金净值变动数 1,244,020,527.71 -416,688,225.73
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益产生基金净值变动数-733,403,538.82 0
五、以前年度损益调整 0.00
因损益调整产生的净值变动数 0.00
六、期末基金净值 2,269,056,102.64 790,904,170.11
（二）会计报表附注
1. 主要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的主要会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2．重大会计差错说明
本基金本报告期无重大会计差错.
3.关联方关系及交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发北方证券经纪有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
A、2006年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量：
交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金比例
广发证券股份有限公司 2,243,081,971.77 39,123,790.60 12,510,590.90 25.14% 50.03% 51.22% 1,813,263.88 25.13%
B、2005年2月2日-12月31日，本基金通过关联方席位进行股票和权证交易的成交量：
交易量 占总易量比例
关联方 股票 权证 股票 权证 佣金 占总佣金比例
广发证券股份有限公司 1,036,557,428.82 2,154,433.03 27.76% 100.00% 824,747.13 27.42%
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）关联方报酬
a. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币20,107,527.59元，其中已支付基金管理人人民币17,908,002.21元，尚余人民币2,199,525.38元未支付。本基金于2005年2月2日（基金合同生效日）至12月31日应支付基金管理人管理费共计人民币13,835,641.64元，已全部支付。
b. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期计提托管费为3,351,254.65，其中已支付基金托管人人民币2,984,667.08元，尚余人民币366,587.57元未支付。2005年2月2日（基金合同生效日）-12月31日计提托管费为2,305,940.33元，已全部支付。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为343,221,828.12元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入2,064,349.75元。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为102,189,874.57元。2005年2月2日（基金合同生效日）至12月31日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,684,196.75元。
（5）关联方持有的基金份额
2006年12月31日，本基金关联方未持有本基金份额。
2005年12月31日，本基金关联方未持有本基金份额。
3.流通转让受到限制的基金资产
（一）截至2006年12月31日，流通转让受到限制的基金资产：
1．截至2006年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌当日单价
000819 S岳兴长 1,996,615 17.80 35,539,747.00 2006-12-6 2007-2-12 18.69
600211 S藏药业 499,916 17.26 8,628,550.16 2006-12-25 2007-1-8 17.62
600786 S东锅 1,800,000 28.90 52,020,000.00 2006-12-20 2007-2-13 30.35
600893 S吉生化 4,700,000 6.67 31,349,000.00 2006-12-4 － －
2．截至2006年12月31日，因非公开发行股份或网下配售限售条件，暂未能流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末成本单价（元） 年末成本总额（元） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元） 流通日期
600361 华联综超 1,300,310 12.92 16,800,000.00 23.09 30,024,157.90 2007-5-17
600456 宝钛股份 900,000 17.22 15,500,000.00 31.00 27,900,000.00 2007-9-13
600496 长江精工 3,000,000 5.08 15,240,000.00 6.99 20,970,000.00 2007-9-29
600761 安徽合力 400,000 10.60 4,240,000.00 22.25 8,900,000.00 2007-7-7
601398 工商银行 280,400 3.12 874,848.00 6.20 1,738,480.00 2007-1-29
000839 中信国安 1，000，000 12.00 12,000,000.00 22.81 22,810,000.00 2007-8-23
3．截至2006年12月31日，因新股上市尚未流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末成本单价（元） 年末成本总额（元） 上市日期 上市当日单价（元）
601628 中国人寿 216,000 18.88 4,078,080.00 2007-1-9 38.93
（二）截至2005年12月31日，流通转让受到限制的基金资产：
截至2005年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 年末估值单价（元） 年末估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌当日单价（元）
000933 神火股份 200,000 7.00 1,400,000.00 2005-12-14 2006-1-10 6.50
000970 中科三环 3,620,600 6.98 25,271,788.00 2005-12-23 2006-1-05 7.68
000987 广州友谊 1,068,725 8.23 8,795,606.75 2005-12-30 2006-1-20 6.99
600129 太极集团 1,000,000 4.80 4,800,000.00 2005-12-14 2006-1-06 4.00
600317 营口港 3,452,200 9.57 33,037,554.00 2005-12-21 2006-1-17 6.45
600533 栖霞建设 1,334,400 8.51 11,355,744.00 2005-12-27 2006-1-23 6.92
七、 投资组合报告
（一） 基金资产配置组合
市值（元） 占总资产的比重
股票 1,877,984,802.02 81.57%
债券 0 0.00%
权证 22,640,713.50 0.98%
银行存款和清算备付金346,657,219.40 15.06%
其他资产 54,997,489.37 2.39%
合计 2,302,280,224.29 100.00%
（二） 按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 净值比
A 农、林、牧、渔业 88,784,406.60 3.91%
B 采掘业 99,689,682.64 4.39%
C 制造业 1,189,334,458.98 52.43%
C0 食品、饮料 77,742,581.74 3.43%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 35,317,840.00 1.56%
C3 造纸、印刷 41,328,663.30 1.82%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 151,135,585.97 6.66%
C5 电子 91,239,592.96 4.02%
C6 金属、非金属 224,543,371.39 9.90%
C7 机械、设备、仪表 319,807,067.30 14.10%
C8 医药、生物制品 203,367,358.94 8.96%
C99 其他制造业 44,852,397.38 1.98%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,049,020.32 0.88%
E 建筑业 20,970,000.00 0.93%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 22,810,000.00 1.01%
H 批发和零售贸易 144,846,455.50 6.38%
I 金融、保险业 96,724,912.43 4.26%
J 房地产业 123,282,329.15 5.43%
K 社会服务业 31,875,000.00 1.40%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 39,618,536.40 1.75%
合计 1,877,984,802.02 82.77%
（三） 本基金持有的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占净值比%
600022 济南钢铁 13,254,713 101,796,195.84 4.49%
600859 王 府 井 3,590,000 87,237,000.00 3.84%
600535 天 士 力 4,655,596 71,789,290.32 3.16%
000933 神火股份 4,891,580 54,834,611.80 2.42%
600438 通威股份 4,001,938 54,186,240.52 2.39%
600786 S东锅 1,800,000 52,020,000.00 2.29%
000006 深振业Ａ 3,779,259 50,679,863.19 2.23%
000001 S深发展Ａ 3,218,269 46,568,352.43 2.05%
000550 江铃汽车 3,657,986 45,359,026.40 2.00%
601699 潞安环能 2,799,942 44,855,070.84 1.98%
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）的本年度报告正文。
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
本报告期内累计买入金额超过净值2%的股票:
股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比(%)
600022 济南钢铁 119,231,521.59 15.08%
600015 华夏银行 108,699,975.53 13.74%
000063 中兴通讯 87,163,488.00 11.02%
000012 南 玻Ａ 83,159,616.22 10.51%
600497 驰宏锌锗 79,977,240.74 10.11%
600835 上海机电 76,617,774.38 9.69%
600535 天 士 力 73,253,932.57 9.26%
600428 中远航运 63,241,871.47 8.00%
600472 包头铝业 62,459,011.65 7.90%
600019 宝钢股份 60,443,008.71 7.64%
600675 中华企业 59,353,370.45 7.50%
000933 神火股份 56,444,069.30 7.14%
600859 王 府 井 56,229,539.17 7.11%
000528 柳 工 54,880,479.42 6.94%
600786 S东锅 54,748,157.71 6.92%
600438 通威股份 52,201,107.31 6.60%
000006 深振业Ａ 50,330,653.27 6.36%
000807 云铝股份 48,998,855.35 6.20%
000815 美利纸业 48,308,218.73 6.11%
601006 大秦铁路 45,644,184.97 5.77%
000768 西飞国际 45,320,346.89 5.73%
601699 潞安环能 45,235,416.25 5.72%
600360 华微电子 44,892,797.97 5.68%
600325 华发股份 44,812,637.92 5.67%
600195 中牧股份 44,561,500.63 5.63%
002003 伟星股份 44,557,147.42 5.63%
600685 广船国际 43,644,620.55 5.52%
000001 S深发展Ａ 43,245,922.76 5.47%
600420 现代制药 43,211,994.63 5.46%
000031 中粮地产 43,093,325.84 5.45%
600547 山东黄金 42,363,452.43 5.36%
600016 民生银行 41,216,078.90 5.21%
600549 厦门钨业 41,099,824.49 5.20%
002045 广州国光 40,230,007.06 5.09%
000550 江铃汽车 40,195,632.73 5.08%
600320 振华港机 39,976,652.68 5.05%
600161 天坛生物 39,568,385.83 5.00%
600435 北方天鸟 38,737,147.15 4.90%
600790 轻 纺 城 38,431,966.96 4.86%
000060 中金岭南 38,225,328.21 4.83%
600118 中国卫星 38,120,890.18 4.82%
000042 深 长 城 38,025,129.37 4.81%
600050 中国联通 37,682,700.41 4.76%
600183 生益科技 37,607,362.98 4.75%
000028 一致药业 37,454,301.54 4.74%
600436 片 仔 癀 36,456,362.60 4.61%
600893 S吉生化 36,234,268.04 4.58%
600519 贵州茅台 35,658,505.76 4.51%
600456 宝钛股份 35,342,407.97 4.47%
600961 株冶火炬 35,254,370.34 4.46%
600331 宏达股份 34,724,793.22 4.39%
000822 山东海化 34,530,845.00 4.37%
600219 南山铝业 33,398,099.93 4.22%
600761 安徽合力 33,295,737.03 4.21%
000402 金 融 街 33,158,753.01 4.19%
600900 长江电力 32,425,497.17 4.10%
600307 酒钢宏兴 32,382,380.49 4.09%
000777 中核科技 31,907,457.70 4.03%
600533 栖霞建设 31,576,879.33 3.99%
600089 特变电工 31,535,538.91 3.99%
600337 美克股份 31,101,470.85 3.93%
000625 长安汽车 30,716,365.95 3.88%
600085 同 仁 堂 30,713,631.84 3.88%
600361 华联综超 30,612,989.74 3.87%
600150 沪东重机 30,608,996.74 3.87%
600677 航天通信 30,570,556.61 3.87%
600114 宁波东睦 30,552,315.29 3.86%
600071 凤凰光学 30,356,385.98 3.84%
600410 华胜天成 30,327,084.12 3.83%
600302 标准股份 29,995,987.07 3.79%
600978 宜华木业 29,913,682.90 3.78%
600489 中金黄金 29,902,499.11 3.78%
600028 中国石化 28,736,305.22 3.63%
000680 山推股份 28,320,584.95 3.58%
600962 国投中鲁 28,060,017.82 3.55%
600372 昌河股份 27,660,903.45 3.50%
600416 湘电股份 27,628,659.93 3.49%
000050 深天马Ａ 27,598,256.28 3.49%
600527 江南高纤 27,149,974.67 3.43%
600316 洪都航空 27,071,321.86 3.42%
000428 华天酒店 26,733,380.30 3.38%
601588 北辰实业 26,270,461.86 3.32%
601398 工商银行 25,366,978.05 3.21%
600755 厦门国贸 25,272,989.10 3.20%
000960 锡业股份 25,229,027.81 3.19%
600809 山西汾酒 24,973,647.64 3.16%
600432 吉恩镍业 24,901,777.84 3.15%
002010 传化股份 24,236,100.53 3.06%
600458 时代新材 24,179,576.68 3.06%
600289 亿阳信通 24,124,651.65 3.05%
600312 平高电气 23,975,648.79 3.03%
002027 七喜控股 23,907,071.20 3.02%
000819 S岳兴长 23,754,209.36 3.00%
600033 福建高速 23,295,067.78 2.95%
600525 长园新材 22,969,550.78 2.90%
600673 阳 之 光 22,767,789.25 2.88%
600817 宏盛科技 22,376,268.19 2.83%
600426 华鲁恒升 22,074,469.79 2.79%
600523 贵航股份 21,924,405.11 2.77%
000619 海螺型材 21,784,222.93 2.75%
600740 山西焦化 20,774,368.58 2.63%
600694 大商股份 20,309,504.56 2.57%
002008 大族激光 19,926,528.33 2.52%
600509 天富热电 19,100,160.39 2.41%
000860 顺鑫农业 18,787,313.26 2.38%
000831 关铝股份 18,548,309.05 2.35%
600309 烟台万华 18,418,884.55 2.33%
000629 新 钢 钒 18,386,030.60 2.32%
600636 三 爱 富 17,641,128.96 2.23%
600511 国药股份 17,504,522.36 2.21%
600616 第一食品 16,942,498.61 2.14%
600597 光明乳业 16,276,725.41 2.06%
000002 万 科Ａ 16,177,222.12 2.05%
600282 南钢股份 15,925,773.06 2.01%
600875 东方电机 15,900,375.31 2.01%
本报告期内累计卖出金额超过净值2%的股票:
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占净值比(%)
600497 驰宏锌锗 136,487,234.46 17.26%
000063 中兴通讯 123,247,429.62 15.58%
600809 山西汾酒 112,943,533.27 14.28%
000012 南 玻Ａ 99,456,590.44 12.58%
600549 厦门钨业 92,686,646.58 11.72%
600456 宝钛股份 88,325,842.92 11.17%
600316 洪都航空 83,165,673.90 10.52%
600428 中远航运 80,320,420.59 10.16%
000911 南宁糖业 78,072,118.17 9.87%
000807 云铝股份 73,633,342.66 9.31%
600675 中华企业 68,775,423.78 8.70%
600015 华夏银行 65,406,244.06 8.27%
000031 中粮地产 64,831,150.58 8.20%
600019 宝钢股份 62,633,234.11 7.92%
600472 包头铝业 58,193,568.01 7.36%
600533 栖霞建设 55,099,629.55 6.97%
000869 张 裕Ａ 54,303,781.55 6.87%
600320 振华港机 53,492,737.88 6.76%
600383 金地集团 53,366,584.19 6.75%
600269 赣粤高速 50,858,564.73 6.43%
600361 华联综超 49,042,131.72 6.20%
600150 沪东重机 48,949,982.53 6.19%
601006 大秦铁路 48,151,099.27 6.09%
000060 中金岭南 47,922,307.75 6.06%
600616 第一食品 47,753,029.30 6.04%
600331 宏达股份 47,159,089.91 5.96%
600761 安徽合力 45,399,408.05 5.74%
000970 中科三环 45,325,434.83 5.73%
600016 民生银行 44,705,631.97 5.65%
600183 生益科技 44,039,337.52 5.57%
600511 国药股份 43,767,275.40 5.53%
600489 中金黄金 43,285,105.91 5.47%
000768 西飞国际 42,924,602.29 5.43%
600312 平高电气 41,867,871.52 5.29%
000625 长安汽车 41,867,347.49 5.29%
600410 华胜天成 40,449,602.77 5.11%
600317 营 口 港 40,068,664.63 5.07%
601588 北辰实业 39,807,550.56 5.03%
600519 贵州茅台 39,089,285.81 4.94%
600050 中国联通 37,749,030.50 4.77%
600114 宁波东睦 37,439,137.24 4.73%
000619 海螺型材 36,470,443.34 4.61%
600118 中国卫星 36,008,190.72 4.55%
600535 天 士 力 35,928,086.46 4.54%
000528 柳 工 35,206,327.59 4.45%
600978 宜华木工 34,987,048.58 4.42%
000680 山推股份 34,367,244.73 4.35%
600309 烟台万华 33,769,188.26 4.27%
600432 吉恩镍业 33,463,098.75 4.23%
000024 招商地产 33,266,019.72 4.21%
600219 南山铝业 33,089,891.63 4.18%
600022 济南钢铁 32,931,940.08 4.16%
600628 新 世 界 32,815,111.95 4.15%
600089 特变电工 32,801,820.11 4.15%
600694 大商股份 31,897,995.43 4.03%
600547 山东黄金 31,860,993.03 4.03%
600028 中国石化 31,291,848.09 3.96%
600307 酒钢宏兴 30,906,516.81 3.91%
600900 长江电力 30,368,381.95 3.84%
000050 深天马Ａ 30,122,665.49 3.81%
000402 金 融 街 30,103,433.81 3.81%
000028 一致药业 29,817,490.39 3.77%
600085 同 仁 堂 29,810,560.70 3.77%
600835 上海机电 29,727,453.78 3.76%
600436 片 仔 癀 29,688,679.02 3.75%
600435 北方天鸟 29,020,797.54 3.67%
600289 亿阳信通 28,533,476.94 3.61%
000777 中核科技 28,264,287.77 3.57%
600859 王 府 井 27,379,519.56 3.46%
600685 广船国际 27,347,534.77 3.46%
600360 华微电子 27,133,688.09 3.43%
600677 航天通信 26,597,656.09 3.36%
000715 中兴商业 26,472,597.74 3.35%
000822 山东海化 25,890,323.97 3.27%
600525 长园新材 24,610,648.04 3.11%
600271 航天信息 24,546,628.82 3.10%
601398 工商银行 24,363,695.10 3.08%
600059 古越龙山 22,941,058.31 2.90%
600418 江淮汽车 22,540,867.94 2.85%
002041 登海种业 22,210,601.93 2.81%
600523 贵航股份 21,917,550.06 2.77%
600033 福建高速 21,907,463.41 2.77%
002027 七喜控股 21,637,985.62 2.74%
600740 山西焦化 21,276,897.75 2.69%
600372 昌河股份 21,094,694.86 2.67%
600875 东方电机 21,037,849.61 2.66%
002024 苏宁电器 20,736,741.48 2.62%
600585 海螺水泥 19,275,167.65 2.44%
600597 光明乳业 18,961,787.67 2.40%
600729 重庆百货 18,519,221.82 2.34%
000157 中联重科 18,289,041.24 2.31%
600817 宏盛科技 18,245,917.46 2.31%
600458 时代新材 18,186,392.83 2.30%
600197 伊 力 特 17,984,352.14 2.27%
000629 新 钢 钒 17,595,744.53 2.22%
000831 关铝股份 17,305,239.60 2.19%
000002 万 科Ａ 16,827,866.15 2.13%
000733 振华科技 16,671,220.67 2.11%
600832 东方明珠 16,449,066.83 2.08%
600282 南钢股份 16,120,834.51 2.04%
000021 长城开发 16,014,955.62 2.02%
600420 现代制药 15,841,895.03 2.00%
报告期内买入股票成本总额 4,595,653,776.56
报告期内卖出股票收入总额 4,401,087,712.39
（五）投资组合报告附注
1．本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
2．报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3．本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4．本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金2,580,000.00元，应收利息148,226.17元，应收申购款52,269,263.20元，其他应收款0.00元，合计为54,997,489.37元。
5. 本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。
6．本报告期本基金投资权证情况如下：
（1）本报告期本基金主动投资的权证数量和成本总额列示如下：
权证代码 权证名称 权证数量(期末余额) 成本总额（元）
580007 长电CWB1 2,240,000.00 11,051,166.67
030002 五粮YGC1 799,983.00 9,829,762.30
（2）本报告期本基金被动投资的权证数量和成本总额列示如下:
权证代码 权证名称 权证数量 成本总额（元） 期末余额
580007 长电CWB1 622,500.00 0.00 　　0.00
580990 茅台JCP1 491,677.00 0.00 　　0.00
7. 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况
（一）报告期末基金持有人结构：
期末基金持有人户数 42,034
期末平均每户持有基金份额 41,202.78
期末机构投资者持有份额 524,038,727.51
期末机构投资者份额占总份额比例 30.26%
期末个人投资者持有份额 1,207,878,864.37
期末个人投资者份额占总份额比例 69.74%
（二）本基金前十名持有人（场内）：
序号 客户名称 持有份额 所占比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司 34,600,000.00 10.15%
2 国信证券有限责任公司 　　　 10,001,200.00 2.93%
3 北京中储金联贸易有限公司 　　 7,399,045.00 2.17%
4 联合证券有限责任公司 　　　 5,400,000.00 1.58%
5 中国人寿保险股份有限公司 　　 5,000,000.00 1.47%
6 黄伟豪 3,171,994.00 0.93%
7 黄善忠 3,169,853.00 0.93%
8 王晓金 2,578,428.00 0.76%
9 李翠萍 2,367,940.00 0.69%
10 青岛桑莎服饰有限公司 2,292,885.00 0.67%
合计 　 75,981,345.00 22.29%
（三）基金份额变动情况：
合同生效日基金总份额 1,175,436,171.10
期初余额 754,511,990.09
期内申购总份额 3,064,091,059.55
期内赎回总份额 2,086,685,457.76
期末余额 1,731,917,591.88
九、 重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本报告期内本基金托管人的资产托管部门未有重大人事变动。
3、在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
4、在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
6、本报告期内，各席位券商股票、权证、债券及债券回购交易和佣金情况如下：
金额单位：人民币元
(1)股票交易及佣金支付情况：
席位名称 租用席位数量 股票交易金额 比例 佣金 比例
广发证券 2 　　　2,243,081,971.77 25.14% 1,813,263.88 25.13%
长城证券 1 　　　1,961,732,635.26 21.98% 1,608,609.67 22.30%
金元证券 2 　　　368,822,369.82 4.13% 　302,130.56 4.19%
申银万国 1 　　　430,909,904.94 4.83% 　352,620.30 4.89%
国信证券 1 　　　960,783,920.89 10.77% 787,834.50 10.92%
中银国际 1 　　　56,782,783.14 0.63% 　44,432.64 0.61%
渤海证券 1 　　　1,048,404,823.47 11.75% 820,390.49 11.37%
国金证券 1 　　　907,214,869.51 10.17% 709,900.54 9.84%
兴业证券 1 　　　946,087,678.06 10.60% 775,783.55 10.75%
天和证券 1 　　　- - 　- -
合计 12 8,923,820,956.86 100.00% 7,214,966.13 100.00%
（2）权证交易情况：
席位名称 席位租用数量 权证交易金额 比例
广发证券 2 12,510,590.90 51.22％
长城证券 1 - -
金元证券 2 - -
申银万国 1 2,085,786.65 8.54%
国信证券 1 - -
中银国际 1 - -
渤海证券 1 9,828,779.46 40.24%
国金证券 1 - -
兴业证券 1
天和证券 1
合计 　　12 24,425,157.01 100.00%
（3）债券、回购交易情况：
席位名称 席位租用数量 债券交易金额 比例 回购交易金额 比列
广发证券 2 39,123,790.60 50.03%
长城证券 1
金元证券 2 30,000,000.00 47.32%
申银万国 1 39,069,233.50 49.97% 33,400,000.00 52.68%
国信证券 1
中银国际 1
渤海证券 1
国金证券 1
兴业证券 1
天和证券 1
　合计 　12 78,193,024.10 100% 63,400,000.00 100.00%
（4）交易席位变更情况：
本报告期内，本基金新增中银国际专用席位1个。
（5）交易席位选择标准：
a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；
e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（6）交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。
7、本年度支付给审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。
8、本报告期本基金共进行了五次收益分配，情况如下：
　公告日期 权益登记日及场外除息日 场内除息日 红利分配日 每10份基金份额收益分配金额（元）
1 2006.2.10 2006.2.14 　2006.2.15 2006.2.16 0.40
2 2006.2.25 2006.3.2 　2006.3.3 2006.3.6 0.30
3 2006.4.28 2006.5.9 　2006.5.10 2006.5.11 0.30
4 2006.8.30 2006.9.4 　2006.9.5 2006.9.6 1.00
5 2006.12.14 2006.12.13 　2006.12.14 2006.12.15 7.60
上述事项本公司在相应的日期于《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
9、本基金管理人于2006年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，根据本公司与中信建投证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司签署的合同变更协议书，自2006年1月20日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。
10、本基金管理人于2006年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，从4月7日起暂停本基金单笔金额100万元以上（不含100万元）的申购和从我司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上（不含100万元）转入本基金的业务。
11、本基金管理人于2006年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
12、本基金管理人于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》发布本基金场内交易价格异常波动的公告，对本基金于2006年4月24日场内交易价格达到涨幅限制进行说明，提醒广大投资者注意投资风险。
13、本基金管理人于 2006年5月12日刊登公告，于2006年5月12日起恢复本基金的正常申购及转入业务。
14、本基金管理人于2006年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，江涌先生辞去本基金基金经理职务。
15、本基金管理人于2006年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加招商银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
16、本基金管理人于2006年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加湘财证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
17、本基金管理人于2006年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，增加金元证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
18、本基金管理人于2006年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G国安（000839）非公开发行股票情况进行公告。
19、本基金管理人于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了本基金投资资产支持证券方案的公告。
20、本基金管理人于2006年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资G宝钛（600456）非公开发行股票情况进行公告。
21、本基金管理人于2006年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》就本基金投资长江精工（600496）非公开发行股票情况进行公告。
22、本基金管理人于2006年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国都证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
23、本基金管理人于2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国联证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
24、本基金管理人于2006年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广州证券有限责任公司和第一创业证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
25、本基金管理人于2006年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，决定暂停本基金的申购业务。
26、本基金管理人于2006年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加深圳发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
27、本基金管理人于2006年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，决定自2006年12月14日将恢复本基金的申购业务。
28、本基金管理人于2006年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加兴业银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
29、本基金管理人于2006年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中信证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。

广发基金管理有限公司
二零零七年三月三十日
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