华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华宝油气
场内简称 华宝油气
基金主代码 162411
交易代码 62411
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年9月29日
报告期末基金份额总额 7,272,525,829.43份
投资目标 通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的
指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪
误差不超过5%(以美元资产计价)。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数
量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当
的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可
能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募
基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预
期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,
属于预期风险较高的产品。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
英文名称:-
境外投资顾问
中文名称:-
英文名称:TheBankofNewYorkMellonCorporation
境外资产托管人
中文名称:纽约梅隆银行
注:
1.本基金另设美元份额,基金代码001481,与人民币份额并表披露。
2.截止本报告期末,本基金人民币份额净值0.471元,人民币总份额7,252,989,532.13份;本基金美元份额净值0.0685美元,美元总份额19,536,297.30份。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益 3,365,050.32
2.本期利润 -158,123,842.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0308
4.期末基金资产净值 3,427,416,337.64
5.期末基金份额净值 0.471
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -9.07% 2.02% -9.16% 2.15% 0.09% -0.13%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月
29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
博士。先后在
美国德州奥斯
丁市德亚资本、
泛太平洋证券
(美国)和汇
国际业务部 丰证券(美国)
总经理、本 从事数量分析、
基金基金经 另类投资分析
理、美国消 和证券投资研
周晶 费、华宝标2014年9月18日 - 14年 究工作。
普香港上市 2005年至
中国中小盘 2007年任华
指数 宝基金管理有
限公司内控审
计风险管理部
主管。
2011年再次
加入华宝基金
管理有限公司
任策略部总经
理兼首席策略
分析师,现任
国际业务部总
经理兼华宝资
产管理(香港)
有限公司董事。
2013年6月
至2015年
11月任华宝
成熟市场动量
优选证券投资
基金基金经理,
2014年9月
起任华宝标普
石油天然气上
游股票指数证
券投资基金
(LOF)基金经
理,2015年
9月至
2017年8月
任华宝中国互
联网股票型证
券投资基金基
金经理,
2016年3月
起任华宝标普
美国品质消费
股票指数证券
投资基金
(LOF)基金
经理,
2016年6月
起任华宝标普
香港上市中国
中小盘指数证
券投资基金
(LOF)基金
经理,
2017年4月
起任华宝港股
通恒生中国
(香港上市)
25指数证券
投资基金
(LOF)基金
经理,
2018年3月
起任华宝港股
通恒生香港
35指数证券
投资基金
(LOF)基金经
理,2018年
10月起任华
宝标普沪港深
中国增强价值
指数证券投资
基金(LOF)
基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
19年二季度全球油价先扬后抑。截止报告期,WTI油价收至58.20美元一桶,相对一季度末下跌3.29%。油价二季度下跌的主要原因是全球经济放缓导致市场对原油需求前景感到悲观。而进入5月中下旬,受到需求端欧美经济数据下滑的影响,油价再度开始下滑,且受到全球贸易争端有所加大和OPEC减产履约率下降的双重的影响,Brent和WTI原油跌幅有所扩大。步入六月中旬之后,受益于美联储宽松、中美贸易出现积极进展、以及OPEC+将延长减产协议等多重利好因素的提振,油价有一定的反弹。整个二季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌11.02%,下跌幅度高于国际油价下跌。主要原因在于投资者担忧标的公司的盈利会因为油价下跌而大幅度下降。二季度标普油气指数年化波动率为33.9%,超过标普500指数日均波幅11.5%的水平。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年二季度人民币汇率呈现贬值趋势。二季度人行中间价从6.7335贬值至6.8747,相对于美元贬值2.1%。同期,人民币交易价也相对于美元贬值2.2%左右。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
本报告期基金份额净值收益率为-9.07%,同期业绩比较基准收益率为-9.16%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 3,241,594,630.68 93.30
其中:普通股 3,241,594,630.68 93.30
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 207,072,422.63 5.96
8 其他资产 25,756,952.93 0.74
9 合计 3,474,424,006.24 100.00
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 3,241,594,630.68 94.58
合计 3,241,594,630.68 94.58
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 3,241,594,630.68 94.58
合计 3,241,594,630.68 94.58
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
公司名称公司名称 所在证券所属国家数量(股)公允价值(人占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 市场 (地区) 民币元) 产净值比
例(%)
PBF能源股
1 PBFEnergy份有限公 PBF 美国 美国 378,41181,425,763.7 2.38
Inc 司 8
2 OASISPETR绿洲石油 OAS 美国 美国 1,940,78075,784,151.9 2.21
OLEUMINC公司 1
WHITINGPE怀汀石油 73,091,953.9
3 TROLEUMCO公司 WLL 美国 美国 569,166 2.13
RP 4
CALIFORNI加利福尼 72,747,094.2
4 ARESOURCE亚资源公 CRC 美国 美国 537,696 2.12
SCORP 司 4
5 MARATHONP马拉松石 MPC 美国 美国 188,57472,442,255.2 2.11
ETROLEUMC油公司 0
ORP
6 MatadorReMatador资 MTDR 美国 美国 528,13272,179,291.3 2.11
sourcesCo 源公司 2
7 HOLLYFRONHollyFron HFC 美国 美国 224,41871,401,081.3 2.08
TIERCORPtier公司 3
美国大陆
CONTINENT资源股份 美国 美国 71,267,545.0
8 ALRESOURC有限公司 CLR 246,297 3 2.08
ESINC/OK(俄
Noble能源
9 NOBLEENER股份有限 NBL 美国 美国 458,39070,588,979.6 2.06
GYINC 公司 2
10 VALEROENEValero能 VLO 美国 美国 117,82269,343,321.2 2.02
RGYCORP 源 4
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 721,916.44
4 应收利息 25,774.41
5 应收申购款 25,009,262.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
- - -
8 其他 -
9 合计 25,756,952.93
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 4,191,808,607.26
报告期期间基金总申购份额 3,664,929,090.29
减:报告期期间基金总赎回份额 584,211,868.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额
减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 7,272,525,829.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同;
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书;
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019年7月17日
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