海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

§7 投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 投资组合报告附注......42

§8 基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末上市基金前十名持有人......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§9开放式基金份额变动......45

§10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......47

§11影响投资者决策的其他重要信息......49

§12 备查文件目录......50

12.1 备查文件目录......50

12.2 存放地点......51

12.3 查阅方式......51

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

基金简称 海富通中证100 指数（LOF）

场内简称 海富100

基金主代码 162307

交易代码 162307

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009年10月30日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 89,120,089.76份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年1月8日

2.2 基金产品说明

采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管

投资目标 理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现

对业绩比较基准的有效跟踪。

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权

投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。

业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 奚万荣 王永民

信息披露 联系电话 021-38650891 010-66594896

负责人 电子邮箱

wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

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传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1

注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号

厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1

办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 号

大厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张文伟 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com

址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 3,343,743.91

本期利润 14,488,622.41

加权平均基金份额本期利润 0.1395

本期加权平均净值利润率 13.19%

本期基金份额净值增长率 14.06%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

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期末可供分配利润 13,528,872.47

期末可供分配基金份额利润 0.1518

期末基金资产净值 102,648,962.23

期末基金份额净值 1.152

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 15.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.92% 0.69% 4.50% 0.73% 0.42% -0.04%

过去三个月 9.51% 0.60% 9.26% 0.62% 0.25% -0.02%

过去六个月 14.06% 0.55% 14.35% 0.56% -0.29% -0.01%

过去一年 21.78% 0.63% 20.79% 0.64% 0.99% -0.01%

过去三年 81.42% 1.66% 76.97% 1.65% 4.45% 0.01%

自基金合同 15.20% 1.45% 13.27% 1.45% 1.93% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009

年10月30日至2017年6月30

日)

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公

司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理

49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币

市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投 第8页共51页

资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基 管理学硕士，持有基金从业

金经理；海 人员资格证书。先后任职于

富通上证周 交通银行、华安基金管理有

期ETF基 限公司，曾任华安上证

金经理；海 180ETF基金经理助理；

富通上证周 2007年3月至2010年6月

期ETF联 担任华安上证180ETF基金

接基金经 经理，2008年4月至2010

理；海富通 年6月担任华安中国A股

上证非周期 增强指数基金经理。2010

刘璎 ETF基金经 2012-01-20 - 16年年6月加入海富通基金管理

理；海富通 有限公司。2010年11月起

上证非周期 任海富通上证周期 ETF及

ETF联接基 海富通上证周期 ETF 联接

金经理；海 基金经理。2011年4月起任

富通中证内 海富通上证非周期 ETF及

地低碳指数 海富通上证非周期 ETF联

基金经理； 接基金经理。2012年1月起

指数投资部 兼任海富通中证 100 指数

指数投资负 （LOF）基金经理。2012年

责人 5月起兼任海富通中证内地

低碳指数基金经理。2013

第9页共51页

年10月起任指数投资部指

数投资负责人。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017上半年，市场整体呈现震荡走势，风格分化较为明显，以上证50为代表

的优质大盘股屡创新高，上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港

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澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%，创业板独跌7.34%。

年初，沪指一路震荡上行，主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期，其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好，加之国际峰会的推动，“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响，沪指出现回调。4月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的带领下持续上攻，上证综指最高上冲至3295点。但好景不长，随后金融监管频频出招，引发委外资金大规模赎回，资金面一度趋紧。加之海外局势震荡，市场恐慌情绪蔓延，对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交易日，上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末，在减持新规的刺激下，市场才重拾信心进一步上扬，金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓，市场风险偏好有所提升。此外， A股成功纳入MSCI，国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。

行业方面，在中信29个一级行业分类中，家电（29.66%）、食品饮料（19.07%）、

电子元器件（9.08%）、银行（8.91%）和煤炭（7.90%）涨幅居前，农林牧渔（-15.41%）、纺织服装（-13.55%）、计算机（-13.23%）、传媒（-11.98%）和国防军工（-10.86%）跌幅逾10%。

报告期间，本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为14.06%，同期业绩比较基准收益率为14.35%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业

增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点，随后温和回落；市场对经济的预期也经历

了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年，我们认为中国经济的韧性较强，并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平；6月份PMI指数在淡季回升至51.7%，超过市场预期；挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看，三季度宏观经济仍将维持在较好水平，四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落，但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。

相较于上半年的偏紧、波动，货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效，维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果；同时，当前中美资金利差维持在较高水平，人民币短期无显着贬值压力，这使得我们面临的外围环境有所改善。因此，我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状 第11页共51页

态。当然，四季度面临的不确定性相对大一些，宏观经济走势、海外市场的波动仍需进一步观察。

股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、

业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化的态势不会有大的变化；大部分行业的发展和竞争格局日益稳定，互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代；国内强监管、金融去杠杆政策延续，资本市场日益开放，机构投资者话语权不断提升；这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳，预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值，而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外，经过持续的股价、估值调整，越来越多的成长股开始进入估值合理区间；行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。

未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证100指

数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 7,608,948.97 9,279,623.05

结算备付金 - 5,075.36

存出保证金 46,582.64 8,361.54

第13页共51页

交易性金融资产 6.4.7.2 95,746,458.84 124,654,118.26

其中：股票投资 95,746,458.84 124,654,118.26

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 94,791.00 -

应收利息 6.4.7.5 1,464.33 2,104.29

应收股利 - -

应收申购款 34,836.91 3,524.97

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 103,533,082.69 133,952,807.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 354,039.40 -

应付赎回款 197,180.33 273,138.18

应付管理人报酬 57,852.74 84,843.21

应付托管费 9,917.59 14,544.53

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 6,804.13 15,103.04

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 258,326.27 410,046.22

负债合计 884,120.46 797,675.18

第14页共51页

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 89,120,089.76 131,864,421.34

未分配利润 6.4.7.10 13,528,872.47 1,290,710.95

所有者权益合计 102,648,962.23 133,155,132.29

负债和所有者权益总计 103,533,082.69 133,952,807.47

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.152元，基金份额总额89,120,089.76

份。

6.2 利润表

会计主体：海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 15,345,860.17 -18,996,474.40

1.利息收入 30,573.10 40,826.18

其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,573.10 40,826.18

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,167,578.90 887,962.71

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,330,759.31 -414,113.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 836,819.59 1,302,076.27

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 11,144,878.50 -19,928,539.39

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,829.67 3,276.10

第15页共51页

减：二、费用 857,237.76 896,825.04

1．管理人报酬 383,800.25 477,509.79

2．托管费 65,794.30 81,858.83

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 87,811.94 18,146.58

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 319,831.27 319,309.84

三、利润总额（亏损总额以“-” 14,488,622.41 -19,893,299.44

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 14,488,622.41

列） -19,893,299.44

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 131,864,421.34 1,290,710.95 133,155,132.29

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,488,622.41 14,488,622.41

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -42,744,331.58 -2,250,460.89 -44,994,792.47

列）

其中：1.基金申购款 2,750,766.62 202,548.90 2,953,315.52

2.基金赎回款 -45,495,098.20 -2,453,009.79 -47,948,107.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

第16页共51页

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 89,120,089.76 13,528,872.47 102,648,962.23

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 148,383,172.02 11,820,685.88 160,203,857.90

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -19,893,299.44 -19,893,299.44

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 -1,533,569.99 88,328.43 -1,445,241.56

数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,343,116.62 -256,903.69 3,086,212.93

2.基金赎回款 -4,876,686.61 345,232.12 -4,531,454.49

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 146,849,602.03 -7,984,285.13 138,865,316.90

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

海富通中证100指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第879号《关于核准海富通中证100指

数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,086,432,233.85元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 第17页共51页

中天验字 (2009)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中证100

指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2009年10月30日正式生效，基金合同生效日的

基金份额总额为2,087,148,875.30份基金份额，其中认购资金利息折合716,641.45份基

金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第205号文审核同意，本基金

107,647,812.00份基金份额于2010年1月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份

额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证100指数证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证100

指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%，现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：中证100指数×95%＋活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批

准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共51页

6.4.5差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 7,608,948.97

定期存款 -

第19页共51页

其他存款 -

合计 7,608,948.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 75,023,306.50 95,746,458.84 20,723,152.34

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 75,023,306.50 95,746,458.84 20,723,152.34

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,445.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

第20页共51页

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 18.90

合计 1,464.33

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 6,804.13

银行间市场应付交易费用 -

合计 6,804.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 55.00

应付指数使用费 50,000.00

预提费用 208,271.27

合计 258,326.27

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 131,864,421.34 131,864,421.34

第21页共51页

本期申购 2,750,766.62 2,750,766.62

本期赎回（以“-”号填列） -45,495,098.20 -45,495,098.20

本期末 89,120,089.76 89,120,089.76

注：申购含转换入份额,赎回含转换出份额。截至2017年6月30日止，本基金于深交所

上市的基金份额为3,095,165.00份 (2016年12月31日：3,141,543.00份)，托管在场外

未上市交易的基金份额为86,024,924.76份 (2016年12月31日：128,722,878.34份)。上

市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 30,294,318.07 -29,003,607.12 1,290,710.95

本期利润 3,343,743.91 11,144,878.50 14,488,622.41

本期基金份额交易产生 -11,037,752.12 8,787,291.23 -2,250,460.89

的变动数

其中：基金申购款 695,975.54 -493,426.64 202,548.90

基金赎回款 -11,733,727.66 9,280,717.87 -2,453,009.79

本期已分配利润 - - -

本期末 22,600,309.86 -9,071,437.39 13,528,872.47

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 30,175.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 108.44

其他 288.98

合计 30,573.10

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

第22页共51页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 48,606,290.46

减：卖出股票成本总额 45,275,531.15

买卖股票差价收入 3,330,759.31

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 836,819.59

基金投资产生的股利收益 -

合计 836,819.59

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,144,878.50

——股票投资 11,144,878.50

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

第23页共51页

3.其他 -

合计 11,144,878.50

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,544.29

基金转换费收入 285.38

合计 2,829.67

注：1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎

回费总额的25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回

费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 87,811.94

银行间市场交易费用 -

合计 87,811.94

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 9,000.00

其他 200.00

上市费 29,752.78

银行划款手续费 2,360.00

指数使用费 100,000.00

合计 319,831.27

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值 第24页共51页

的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季

(自然季度)人民币50,000元。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第25页共51页

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016

6月30日 年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 383,800.25 477,509.79

其中：支付销售机构的客户维护 72,014.68 75,039.43

费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%

的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基

金资产净值 X0.7%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 65,794.30 81,858.83

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.12%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.12%/

当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

第26页共51页

入 入

中国银行 7,608,948.97 30,175.68 10,438,649.99 40,321.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额

上海莱 重大事

002252士 2017-04-21项 20.24- - 11,726 220,201.49 237,334.24-

乐视网 重大资

300104 2017-04-17产重组 30.68- - 9,768 476,641.55 299,682.24-

中国联 重大事 2017-08-

600050通 2017-04-05项 7.47 8.22 136,060 750,140.22 1,016,368.20-

21

信威集 重大事

600485团 2016-12-26项 14.59- - 31,150 773,505.60 454,478.50-

国电电 重大事

600795力 2017-06-05项 3.60- - 166,947 584,266.08 601,009.20-

中国神 重大事

601088华 2017-06-05项 22.29- - 28,244 741,636.26 629,558.76-

第27页共51页

上海电 重大资 2017-07-

601727气 2017-06-22产重组 7.57 7.54 45,152 426,485.30 341,800.64-

03

中国重 重大事

601989工 2017-05-31项 6.21- - 137,825 1,040,288.72 855,893.25-

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是采用指数化操作的股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第28页共51页

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资。(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基

金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时

受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月

以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第29页共51页

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 7,608,948.97 - - - 7,608,948.97

存出保证金 46,582.64 - - - 46,582.64

交易性金融资产 - - - 95,746,458.84 95,746,458.84

应收利息 - - - 1,464.33 1,464.33

应收申购款 - - - 34,836.91 34,836.91

应收证券清算款 - - - 94,791.00 94,791.00

7,655,531.61 - - 95,877,551.08103,533,082.69

资产总计

负债

应付管理人报酬 - -- 57,852.74 57,852.74

应付托管费 - -- 9,917.59 9,917.59

应付交易费用 - -- 6,804.13 6,804.13

应付赎回款 - -- 197,180.33 197,180.33

其他负债 - -- 258,326.27 258,326.27

应付证券清算款 - -- 354,039.40 354,039.40

- - - 884,120.46 884,120.46

负债总计

7,655,531.61 - 94,993,430.62 102,648,962.23

利率敏感度缺口 -

上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

第30页共51页

2016年12月31日

资产

银行存款 9,279,623.05 - - - 9,279,623.05

结算备付金 5,075.36 - - - 5,075.36

存出保证金 8,361.54 - - - 8,361.54

交易性金融资产 - - - 124,654,118.26 124,654,118.26

应收利息 - - - 2,104.29 2,104.29

应收申购款 - - - 3,524.97 3,524.97

9,293,059.95 - 124,659,747.52 133,952,807.47

资产总计 -

负债

应付管理人报酬 - - - 84,843.21 84,843.21

应付托管费 - - - 14,544.53 14,544.53

应付交易费用 - - - 15,103.04 15,103.04

应付赎回款 - - - 273,138.18 273,138.18

其他负债 - - - 410,046.22 410,046.22

- - 797,675.18 797,675.18

负债总计 -

9,293,059.95 - - 123,862,072.34 133,155,132.29

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 第31页共51页

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票投 95,746,458.84 93.28 124,654,118.26 93.62

资

交易性金融资产－基金投 - - - -

资

交易性金融资产－贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 95,746,458.84 93.28 124,654,118.26 93.62

第32页共51页

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 增加约463 增加约578

上升5%

2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 减少约463 减少约578

下降5%

注：金额为约数,精确到万元。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明

确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间

(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；

(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于

资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（％）

1 权益投资 95,746,458.84 92.48

第33页共51页

其中：股票 95,746,458.84 92.48

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,608,948.97 7.35

7 其他各项资产 177,674.88 0.17

8 合计 103,533,082.69 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,807,496.80 2.74

C 制造业 29,845,092.07 29.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,882,240.69 2.81

E 建筑业 5,426,621.89 5.29

F 批发和零售业 598,151.25 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 2,024,504.39 1.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,168,892.50 2.11

J 金融业 43,746,862.73 42.62

K 房地产业 5,390,135.70 5.25

L 租赁和商务服务业 219,527.04 0.21

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 455,174.76 0.44

第34页共51页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 181,759.02 0.18

S 综合 - -

合计 95,746,458.84 93.28

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 148,016 7,343,073.76 7.15

2 600519 贵州茅台 7,847 3,702,606.95 3.61

3 600036 招商银行 148,724 3,555,990.84 3.46

4 000651 格力电器 71,222 2,932,209.74 2.86

5 601166 兴业银行 172,688 2,911,519.68 2.84

6 000333 美的集团 65,407 2,815,117.28 2.74

7 600016 民生银行 322,156 2,648,122.32 2.58

8 000002 万科Ａ 95,996 2,397,020.12 2.34

9 601328 交通银行 388,495 2,393,129.20 2.33

10 601668 中国建筑 234,474 2,269,708.32 2.21

11 600000 浦发银行 158,893 2,009,996.45 1.96

12 601288 农业银行 550,903 1,939,178.56 1.89

13 600887 伊利股份 89,071 1,923,042.89 1.87

第35页共51页

14 601398 工商银行 338,976 1,779,624.00 1.73

15 600030 中信证券 104,406 1,776,990.12 1.73

16 002415 海康威视 53,297 1,721,493.10 1.68

17 600104 上汽集团 54,421 1,689,772.05 1.65

18 601169 北京银行 167,953 1,540,129.01 1.50

19 000858 五粮液 27,376 1,523,748.16 1.48

20 600837 海通证券 99,162 1,472,555.70 1.43

21 601766 中国中车 144,931 1,466,701.72 1.43

22 600900 长江电力 93,448 1,437,230.24 1.40

23 000725 京东方Ａ 341,362 1,420,065.92 1.38

24 601601 中国太保 40,288 1,364,554.56 1.33

25 600276 恒瑞医药 26,494 1,340,331.46 1.31

26 601211 国泰君安 57,657 1,182,545.07 1.15

27 601988 中国银行 303,876 1,124,341.20 1.10

28 000001 平安银行 118,319 1,111,015.41 1.08

29 600048 保利地产 102,530 1,022,224.10 1.00

30 600050 中国联通 136,060 1,016,368.20 0.99

31 601186 中国铁建 81,618 981,864.54 0.96

32 601818 光大银行 229,651 930,086.55 0.91

33 601390 中国中铁 104,350 904,714.50 0.88

34 600019 宝钢股份 133,301 894,449.71 0.87

35 600518 康美药业 40,014 869,904.36 0.85

36 601989 中国重工 137,825 855,893.25 0.83

37 600028 中国石化 144,167 854,910.31 0.83

38 600015 华夏银行 92,461 852,490.42 0.83

39 000063 中兴通讯 34,667 822,994.58 0.80

第36页共51页

40 601688 华泰证券 44,008 787,743.20 0.77

41 002304 洋河股份 8,554 742,572.74 0.72

42 000538 云南白药 7,831 734,939.35 0.72

43 001979 招商蛇口 34,201 730,533.36 0.71

44 601006 大秦铁路 86,256 723,687.84 0.71

45 601901 方正证券 70,751 702,557.43 0.68

46 000776 广发证券 39,206 676,303.50 0.66

47 600690 青岛海尔 43,287 651,469.35 0.63

48 601628 中国人寿 24,015 647,924.70 0.63

49 601088 中国神华 28,244 629,558.76 0.61

50 600585 海螺水泥 26,556 603,617.88 0.59

51 600795 国电电力 166,947 601,009.20 0.59

52 002024 苏宁云商 53,169 598,151.25 0.58

53 600340 华夏幸福 17,061 572,908.38 0.56

54 601336 新华保险 11,001 565,451.40 0.55

55 601669 中国电建 67,583 535,257.36 0.52

56 600958 东方证券 38,286 532,558.26 0.52

57 601985 中国核电 66,993 523,215.33 0.51

58 600999 招商证券 29,794 513,052.68 0.50

59 601899 紫金矿业 148,752 510,219.36 0.50

60 601857 中国石油 65,806 506,048.14 0.49

61 601009 南京银行 41,100 460,731.00 0.45

62 000069 华侨城Ａ 45,246 455,174.76 0.44

63 600485 信威集团 31,150 454,478.50 0.44

64 000166 申万宏源 80,288 449,612.80 0.44

65 000625 长安汽车 29,510 425,534.20 0.41

第37页共51页

66 002736 国信证券 31,877 422,370.25 0.41

67 600606 绿地控股 52,567 411,073.94 0.40

68 300059 东方财富 33,315 400,446.30 0.39

69 600010 包钢股份 178,762 391,488.78 0.38

70 600893 航发动力 14,232 388,533.60 0.38

71 601618 中国中冶 77,342 387,483.42 0.38

72 600637 东方明珠 17,208 372,897.36 0.36

73 601788 光大证券 24,585 367,054.05 0.36

74 002594 比亚迪 7,176 358,441.20 0.35

75 002142 宁波银行 18,100 349,330.00 0.34

76 601800 中国交建 21,875 347,593.75 0.34

77 601727 上海电气 45,152 341,800.64 0.33

78 002673 西部证券 22,972 326,661.84 0.32

79 601018 宁波港 57,041 322,281.65 0.31

80 600023 浙能电力 58,752 320,785.92 0.31

81 601225 陕西煤业 43,389 306,760.23 0.30

82 000895 双汇发展 12,912 306,660.00 0.30

83 600018 上港集团 47,665 302,196.10 0.29

84 300104 乐视网 9,768 299,682.24 0.29

85 601111 中国国航 29,776 290,316.00 0.28

86 600115 东方航空 40,351 274,386.80 0.27

87 601998 中信银行 42,330 266,255.70 0.26

88 600663 陆家嘴 10,845 256,375.80 0.25

89 601198 东兴证券 14,511 250,169.64 0.24

90 002252 上海莱士 11,726 237,334.24 0.23

91 601633 长城汽车 17,298 229,890.42 0.22

第38页共51页

92 600061 国投安信 14,382 223,640.10 0.22

93 002027 分众传媒 15,954 219,527.04 0.21

94 002739 万达电影 3,566 181,759.02 0.18

95 002352 顺丰控股 2,100 111,636.00 0.11

96 601881 中国银河 9,400 111,484.00 0.11

97 002558 巨人网络 1,720 79,498.40 0.08

98 601229 上海银行 3,100 79,174.00 0.08

99 600919 江苏银行 6,100 56,669.00 0.06

100 002797 第一创业 2,473 22,776.33 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 600019 宝钢股份 647,404.00 0.49

2 601009 南京银行 456,243.00 0.34

3 601390 中国中铁 381,420.00 0.29

4 002415 海康威视 375,638.00 0.28

5 002142 宁波银行 340,159.00 0.26

6 000002 万科Ａ 284,570.00 0.21

7 601186 中国铁建 265,430.00 0.20

8 600340 华夏幸福 242,360.00 0.18

9 600606 绿地控股 205,000.00 0.15

第39页共51页

10 601668 中国建筑 181,519.00 0.14

11 601766 中国中车 166,405.00 0.12

12 002027 分众传媒 134,280.00 0.10

13 600893 航发动力 127,872.00 0.10

14 601881 中国银河 113,162.00 0.08

15 002352 顺丰控股 111,664.00 0.08

16 601018 宁波港 92,240.00 0.07

17 601225 陕西煤业 88,913.00 0.07

18 000538 云南白药 87,330.00 0.07

19 601669 中国电建 82,614.00 0.06

20 002304 洋河股份 82,300.00 0.06

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 601318 中国平安 2,906,342.33 2.18

2 601166 兴业银行 2,150,279.47 1.61

3 600016 民生银行 1,716,652.59 1.29

4 600036 招商银行 1,430,919.74 1.07

5 000002 万科Ａ 1,230,128.51 0.92

6 600000 浦发银行 1,212,924.60 0.91

7 601328 交通银行 1,145,607.64 0.86

8 600837 海通证券 1,107,970.98 0.83

9 000651 格力电器 1,105,085.52 0.83

第40页共51页

10 600519 贵州茅台 1,101,469.78 0.83

11 600030 中信证券 1,061,099.07 0.80

12 601668 中国建筑 1,016,310.49 0.76

13 000333 美的集团 977,753.18 0.73

14 601169 北京银行 931,614.74 0.70

15 601288 农业银行 926,770.92 0.70

16 600887 伊利股份 770,531.69 0.58

17 601377 兴业证券 762,873.79 0.57

18 601601 中国太保 679,942.67 0.51

19 601766 中国中车 670,487.87 0.50

20 600886 国投电力 651,821.85 0.49

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,222,993.23

卖出股票的收入（成交）总额 48,606,290.46

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第41页共51页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的民生银行（600016）的发行人于2016年7月25日公告称，

中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书（中基协处分〔2016〕5号），

加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务，违反了中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015年3月版）》等相关规定。公司于2017年4月28日公告称，在贯彻银监会“三违反”检查中，公司北京分行根据客户反映的信息排查发现，航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。公司已向公安部门报案，公安部门于4月 13日将张颖带走调查取证。4月 14日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查。公司于2017年5月22日公告称，因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事，导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求；公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险，关联交易后续进展披露不完整等，违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对该证券的投资均系被动按照 第42页共51页

指数成分股进行复制。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 46,582.64

2 应收证券清算款 94,791.00

3 应收股利 -

4 应收利息 1,464.33

5 应收申购款 34,836.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 177,674.88

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构

第43页共51页

基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

4,498 19,813.27 4,692,330. 5.27% 84,427,75 94.73%

72 9.04

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 齐齐哈尔中通公共交 500,030.00 16.16%

通有限责任公司

2 何小娥 489,511.00 15.82%

3 乐玉屏 216,503.00 6.99%

4 黄晟昊 200,000.00 6.46%

5 姜卫平 190,000.00 6.14%

6 北京鸿愿非凡装饰材 130,000.00 4.20%

料有限公司

7 单世扬 100,003.00 3.23%

8 章海峰 100,000.00 3.23%

9 陈钱书 96,800.00 3.13%

10 葛光亚 92,007.00 2.97%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 449,687.97 0.5046%

第44页共51页

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年10月30日）基金份额 2,087,148,875.30

总额

本报告期期初基金份额总额 131,864,421.34

本报告期基金总申购份额 2,750,766.62

减：本报告期基金总赎回份额 45,495,098.20

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 89,120,089.76

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次

临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第45页共51页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信建投 2 41,166,698.85 76.52% 25,988.91 75.47%-

渤海证券 1 10,244,693.64 19.04% 7,287.21 21.16%-

申万宏源 2 1,340,505.15 2.49% 551.34 1.60%-

长江证券 1 644,818.82 1.20% 394.16 1.14%-

国金证券 1 399,392.00 0.74% 212.21 0.62%-

华创证券 1 - - - --

中金公司 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

银河证券 1 - - - --

天风证券 2 - - - --

注：1、注：报告期内本基金交易单元无变化。

2、（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 第46页共51页

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当 占当

期债 期回 占当期权

券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总

交总 交总 额的比例

额的 额的

比例 比例

中信建投 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上海

1 2016 年度最后一个市场交易日基金资 证券报》和《证券时报》 2017-01-01

产净值和基金份额净值公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

2 基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司申购费率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

3 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司为销售机构的公告

4 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2017-01-18

基金新增凤凰金信（银川）投资管理有 证券报》和《证券时报》

第47页共51页

限公司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加凤凰 《中国证券报》、《上海

5 金信（银川）投资管理有限公司申购费 证券报》和《证券时报》 2017-01-18

率优惠活动的公告

6 海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、《上海 2017-02-04

更的公告 证券报》和《证券时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

7 基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海

8 市金斧子投资咨询有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 《中国证券报》、《上海 2017-02-23

金申购及定期定额投资费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》

公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

10 华夏财富投资管理有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

11 基金新增上海华夏财富投资管理有限公 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

12 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 2017-03-31

限公司开展个人电子银行基金申购费率 证券报》和《证券时报》

优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

13 基金新增南京苏宁基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加南京 《中国证券报》、《上海

14 苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

15 基金参加广发证券股份有限公司申购费 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

率优惠活动的公告

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

16 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-04-22

手续费率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

17 基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海

18 蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

动的公告

第48页共51页

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

19 基金新增上海基煜基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

20 基煜基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

动的公告

海富通基金管理有限公司关于参加中泰 《中国证券报》、《上海

21 证券股份有限公司申购费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

公告

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

22 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-06-30

手续费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2017/1/1-2017 35,00 35,000,

机构 1 /2/28 0,000 - 000.00 0.00 0.00%

.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30

日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过

224亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月

30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公

司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外

机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，

海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保

监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子

公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016

年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保

险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的文件

（二）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同

（三）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书

（四）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通中证100指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各

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项公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人

办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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