海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中证 100 指数（LOF）

场内简称 海富通 100LOF

基金主代码 162307

交易代码 162307

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 48,911,478.07 份

投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序
约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相
对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准
的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于 4％。


投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的场内简 海富通 100LOF

-

称
下属分级基金的交易代

162307 010224

码

报告期末下属分级基金 48,884,924.15 份 26,553.92 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C

1.本期已实现收益 169,342.85 58.11

2.本期利润 -2,199,076.89 -1,290.36

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444 -0.0500

4.期末基金资产净值 58,693,582.72 31,883.20


5.期末基金份额净值 1.2006 1.2007

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。

（3）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）于2020年11月09日发布公告，
自2020年11月10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场
外申购赎回业务，收取销售服务费，不收取申购费。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通中证 100 指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.59% 0.90% -4.11% 0.89% 0.52% 0.01%
月

过去六个 -8.10% 0.86% -9.43% 0.86% 1.33% 0.00%
月

过去一年 -3.32% 0.99% -4.27% 1.00% 0.95% -0.01%

过去三年 -13.69% 1.09% -22.53% 1.11% 8.84% -0.02%

过去五年 32.93% 1.19% -2.47% 1.21% 35.40% -0.02%

自基金合

同生效起 60.05% 1.33% 11.52% 1.33% 48.53% 0.00%
至今
2、海富通中证 100 指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.60% 0.90% -4.11% 0.89% 0.51% 0.01%
月

过去六个 -8.14% 0.86% -9.43% 0.86% 1.29% 0.00%

月

过去一年 -3.41% 0.99% -4.27% 1.00% 0.86% -0.01%

自基金合

同生效起 -21.47% 1.09% -29.11% 1.12% 7.64% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 10 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日)

1．海富通中证 100 指数 A：
2．海富通中证 100 指数 C：


注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任上海从容投资管理
有限公司研究员，华泰柏瑞基
金管理有限公司研究员、高级
本基 研究员。2015 年 9 月加入海富
金的 2022-05- 2023-08-0 通基金管理有限公司，历任股
陈林海 基金 19 4 12 年 票分析师、高级股票分析师、
经理 基金经理助理。2021 年 4 月至
2022 年 08 月任海富通添鑫收
益债券基金基金经理。2022
年 5 月至 2023 年 8 月兼任海
富通中证 100 指数（LOF）基
金经理。2022 年 5 月至 2023


年 7 月兼任海富通上证周期
ETF、海富通上证周期 ETF 联
接、海富通上证非周期 ETF
基金基金经理。2022 年 5 月至
2023 年 3 月兼任海富通中证
长三角领先 ETF 基金经理。
2022 年 5 月至 2023 年 5 月兼
任海富通中证长三角领先
ETF 联接基金经理。2022 年 8
月至 2023 年 8 月兼任海富通
新内需混合基金经理。2023
年7月起兼任海富通富泽混合
基金经理。2023 年 8 月起兼任
海富通先进制造股票基金经
理。

硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任天风证券上海自营
分公司衍生品部投资研究、期
权交易职位。2017 年 7 月加入
海富通基金管理有限公司，历
任投资经理、量化投资部基金
本基 经理助理。2020年6月至2023
纪君凯 金的 2023-08- - 7 年 年 7 月任海富通上证非周期
基金 04 ETF、海富通上证周期 ETF 的
经理 基金经理。2020年7月至2022
年 12 月兼任海富通量化前锋
股票、海富通中证 500 增强基
金经理。2023 年 8 月起任海富
通中证 100 指数（LOF）、海
富通中证港股通科技 ETF 基
金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公
司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，A股市场经历了一轮调整。以万得全A指数来看，当季度跌幅4.33%。
分市场看，沪深 300 指数下跌 3.98%、中证 500 指数下跌 5.13%、科创 50 指数
下跌 11.67%、创业板综下跌 8.25%、中小综指下跌 7.42%。分行业看，申万一级行业表现靠前的板块是非银金融、煤炭、石油石化、钢铁、银行，跌幅较大的板块是电力设备、传媒、计算机、通信。

三季度美国经济、通胀仍然超越市场预期。美非农就业数据持续表现强劲，呈现出较强的韧性，其他诸如制造业 PMI、失业率数据也都好于预期。在此背景下，美联储停止加息甚至降息的预期不断落空。美债利率持续上行，人民币贬值压力加大，都对 A 股市场的资金面和估值面产生了较大压力，也影响了市场风险偏好。因此，三季度风险偏好较高且前期涨幅较大的 TMT 板块有较大幅度的
调整。

国内因素方面，三季度最大的变化是经济逐步探底回升，政策端逐步发力。 政策端，七月政治局会议政策转向稳增长，在房地产、地方债务化解、活跃资本 市场等方面的表述超出市场预期。八月下旬以来，在房地产、化债、活跃资本市 场三个领域的政策推进速度明显加快。九月央行宣布下调存款准备金率。此外， 房地产方面，更多的二线城市宣布全面放开限购。明年城中村改造纳入专项债支 持范围。总体来看，三季度财政发力和货币政策配合的组合逐步出现。经济端，
6 月以来制造业 PMI 持续回升，9 月重回扩张区域至 50.2%。PPI 在 6 月触底后
连续两个月的同比抬升也正式确认了降价去库行为的结束。经济内生增长动能企 稳回升，逆周期政策持续发力的情形下，三季度传统工业、基建投资需求表现较 优。在此背景下，受益于活跃资本市场政策的非银行金融以及经济周期相关的顺 周期品种如煤炭、石油石化、钢铁、银行表现较优，取得正收益。

作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量 化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通中证 100 指数 A 净值增长率为-3.59%，同期业绩比较基
准收益率为-4.11%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.52 个百分点。海富通中证 100 指数 C 净值增长率为-3.60%，同期业绩比较基准收益率为-4.11%，基金净值跑赢 业绩比较基准 0.51 个百分点。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 55,760,138.67 94.65

其中：股票 55,760,138.67 94.65


2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,144,353.07 5.34

7 其他各项资产 9,912.12 0.02

8 合计 58,914,403.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 508,483.80 0.87

B 采矿业 3,157,927.13 5.38

C 制造业 34,227,660.44 58.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,795,709.52 3.06

E 建筑业 1,161,444.72 1.98

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 851,116.80 1.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,679,370.89 6.27

J 金融业 6,585,771.29 11.21


K 房地产业 1,092,762.00 1.86

L 租赁和商务服务业 1,007,849.58 1.72

M 科学研究和技术服务业 1,102,318.24 1.88

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 473,653.26 0.81

R 文化、体育和娱乐业 116,071.00 0.20

S 综合 - -

合计 55,760,138.67 94.95

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600519 贵州茅台 3,448 6,201,400.40 10.56

2 300750 宁德时代 14,360 2,915,510.80 4.96

3 601318 中国平安 50,656 2,446,684.80 4.17

4 600036 招商银行 68,713 2,265,467.61 3.86

5 000333 美的集团 27,907 1,548,280.36 2.64

6 600900 长江电力 53,548 1,190,907.52 2.03

7 002594 比亚迪 4,976 1,177,819.20 2.01

8 600276 恒瑞医药 24,208 1,087,907.52 1.85

9 601899 紫金矿业 80,852 980,734.76 1.67

10 300059 东方财富 63,571 966,279.20 1.65

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,026.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,885.82

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,912.12

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通中证100指数 海富通中证100指数
A C

本报告期期初基金份额总额 49,949,608.59 33,333.19

报告期期间基金总申购份额 677,065.07 4,007.21


减：报告期期间基金总赎回份额 1,741,749.51 10,786.48

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 48,884,924.15 26,553.92

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 110 只公募基金。截至 2023 年
9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1505 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结
果揭晓，海富通荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型
基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时
报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证
券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增
长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件
(二)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同

(三)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书

(四)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19
层 1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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