宏利集利债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46

7.11 投资组合报告附注 ...... 47
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 1,454,935,755.09 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 宏利集利债券 A 宏利集利债券 C

金简称

下属分级基金的交 162210 162299

易代码

报告期末下属分级 1,346,999,411.58 份 107,936,343.51 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当
期收益和长期增值的综合目标。

投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从
而决定资产的分配。

（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场
利率变动方向的预期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的
预期判断；信用分析策略对发债企业进行深入的信用及财务分析；
对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，
并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差；

（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发
行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股
认购策略；二级市场股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征
的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格
的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。

（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，
结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。

业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金
品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 许俊

负责人 联系电话 66577766 010-66596688

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-698-8888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

邮政编码 100026 100818

法定代表人 高贵鑫 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.manulifefund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区针织路23号楼中
注册登记机构 宏利基金管理有限公司 国人寿金融中心 6 层 02-07 单
元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 宏利集利债券 A 宏利集利债券 C

本期已实现收益 8,526,272.46 1,484,448.06

本期利润 22,802,614.26 5,238,608.95

加权平均基金份

0.0222 0.0290
额本期利润
本期加权平均净

1.66% 2.33%
值利润率
本期基金份额净

1.86% 1.65%
值增长率

3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 230,438,308.94 9,083,255.67
润

期末可供分配基 0.1711 0.0842
金份额利润

期末基金资产净 1,726,089,407.67 128,617,610.94
值

期末基金份额净 1.2814 1.1916
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 125.04% 111.87%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利集利债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.64% 0.18% 0.12% 0.08% 0.52% 0.10%

过去三个月 -0.06% 0.18% 1.09% 0.09% -1.15% 0.09%

过去六个月 1.86% 0.17% 2.26% 0.08% -0.40% 0.09%

过去一年 -0.39% 0.18% 3.38% 0.10% -3.77% 0.08%

过去三年 14.07% 0.27% 12.84% 0.12% 1.23% 0.15%

自基金合同生效起

125.04% 0.30% 86.47% 0.15% 38.57% 0.15%
至今

宏利集利债券 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 0.61% 0.18% 0.12% 0.08% 0.49% 0.10%

过去三个月 -0.15% 0.18% 1.09% 0.09% -1.24% 0.09%

过去六个月 1.65% 0.17% 2.26% 0.08% -0.61% 0.09%

过去一年 -0.78% 0.18% 3.38% 0.10% -4.16% 0.08%

过去三年 12.70% 0.27% 12.84% 0.12% -0.14% 0.15%

自基金合同生效起

111.87% 0.30% 86.47% 0.15% 25.40% 0.15%
至今

注：集利债券基金业绩比较基准：90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢
利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金在内的六十只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究
生。2012 年 1 月至 2014 年 12 月任职于大
公国际资信评估有限公司,担任行业组长；
2015 年 1 月至 2016 年 3 月任职于安邦保
李宇 本基金基 2021 年 险集团有限公司，担任信用评审经理；2016
璐 金经理 11 月 11 - 7 年 年3月至2021年3月任职于建信养老金管
日 理有限责任公司，担任投资经理；2021 年
4 月加入宏利基金管理有限公司，任职于
固定收益部，曾任基金经理助理，现任基
金经理。具备 7 年证券从业经验，7 年证
券投资管理经验，具有基金从业资格。

研究部总 对外经济贸易大学管理学硕士；2006 年 7
张勋 监；基金 2022 年 7 - 17 年 月至2009年6月就职于天相投资顾问有限
经理 月 6 日 公司，担任研究组组长；2009年7月至2010
年 4 月就职于东兴证券股份有限公司，担


任研究组组长；2010 年 4 月加入宏利基金
管理有限公司，曾担任研究员、高级研究
员，研究部副总监等，现任研究部总监兼
任基金经理；具备 17 年证券从业经验，17
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

金融学硕士；2011 年 4 月至 2016 年 12 月，
任职于大公国际资信评估有限公司,担任
信用研究 评级副总监兼任评审委委员；2016 年 12
陈星 部 总 经 2022 年 8 月至 2021 年 7 月，任职于长城财富保险资
屹 理；基金 月 4 日 - 8 年 产管理股份有限公司，担任信用评估部总
经理助理 经理；2021 年 7 月加入宏利基金管理有限
公司，现任固收研究部总经理兼任基金经
理助理；具有 8 年证券从业经验，具有基
金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一、固收部分

从宏观基本面角度看，当前市场开始呈现国内经济增速不及预期与提振经济政策相互博弈的行情。海外美国经济仍在温和扩张的态势中，市场和美联储关于“降息时点”的博弈仍然存在。同时，欧洲金融稳定风险持续上升。2023 年上半年，资本市场表现出债强股弱的跷跷板效应。经济疫后修复的强度与政策刺激力度均不及预期，特别是二季度以来基本面修复斜率进一步放缓。地产投资走弱、出口波动下行均拖累经济复苏，居民部门持续去杠杆、企业部门资产负债表压力大于利润表压力。资金面整体平稳偏宽松，央行于 3 月超预期降准，并于 6 月开展降息操作。与此同时，引导商业银行调降存款利率，打开了广谱利率下行的空间。债市在经历去年 11-12 月理财赎回冲击后再度演绎资产荒行情，6 月中旬起虽有降息落地后的机构止盈压力及临近半年末的时点冲击，但无碍债市整体的震荡走牛。微观结构上，规模回暖的银行理财逐步增配中短久期银行二永债及同业存单，保费持续流入的险资对超长利率债需求旺盛，公募债基久期高位续升、机构分歧度持续下降，此外企业永续债、券商次级债等品种表现尤为亮眼。转债方面则是先涨后跌，“中特估”行情迟迟未能向“金特估”方向扩散，导致大盘底仓的个券表现较为疲弱，进而造成转债指数横盘震荡。总体而言，上半年债券收益率曲线陡峭化下行，其中期货强于现券、信用优于利率、短端好于长端，久期策略与信用策略各擅胜场。

同时，市场对年初的宏观经济预期进行了修正，国内外表现均有较大差异。首先，在经历过1 季度疫情后的集中反弹，国内经济 4 月份开始走弱，除信贷数据外，房地产、消费、制造业等表现均低于预期，CPI、PPI、PMI 等指标不佳，且管理层对此表现出了较大的定力和转型的决心；其次，美国经济持续强势，虽通胀有所向下，但核心通胀依然高位，推动美联储持续加息，与年初市场预期的美联储年中停止加息、下半年降息预期存在明显差距；最后，全球地缘政治影响继续存在，中美关系有缓和迹象，但进展缓慢。

报告期内，本基金固收部分以运用票息策略为主，投资于 3 年期以内的高等级信用债与利率
债品种，适当布局短久期非活跃券以赚取较高的票息，少量仓位参与可转债及二级资本债，债券组合风格整体偏防御。

二、权益部分

上半年，宏观环境和市场的波动和复杂程度超出了投资人的预期。宏观视角，经济环境比较特殊，核心在于：1）新冠疫情后的复苏——被抑制需求的集中释放；2）美联储的加息应对通胀；3）国内经济转型期中的复苏——经济增长中枢下移，不会很强劲。上述不确定性反复扰动经济预
期，国内经济方面：1 季度重点在稳增长，经济超预期；2 季度重点在调结构，经济总体没那么强劲， 虽然社融总量尚可，但 PMI、PPI、CPI、地产高频数据、工业生产等都不太好，呈现“金融暖、经济冷”的问题，同时叠加汇率压力。国际方面，预期围绕美国衰退与否和美联储加息节奏反复波动，但美国经济韧性十足，宏观数据波动中趋于稳定。从产业角度看，人工智能的突破将全球带入了新的科技周期。

上述因素下，市场对于国内预期宏观预期比较混乱，从一季度的乐观逐步过渡到二季度的悲观情绪，投资人信心脆弱，行为方式偏越来越追求短期效率。市场表现上：1 季度虽然 1-2 月份市场轮动较快，但 TMT 行业表现遥遥领先其他板块，金融、地产表现较弱；2 季度概念和主题主导市场走势，博弈较重，板块轮动逼近历史高位，制造业、消费品资产表现较弱，中特估、TMT、人形机器人等热门主题波动较大；上半年，优质公司和机构重仓股整体表现不理想。

报告期内，本基金坚持均衡的配置策略，维持头寸各三分之一分布在周期、成长、消费的基本原则，并根据行业比较适度调整倾斜，取得了预期的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宏利集利债券 A 的基金份额净值为 1.2814 元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.86%，截至本报告期末宏利集利债券 C 的基金份额净值为 1.1916 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.65%，同期业绩比较基准收益率为 2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一、固收部分

展望下半年预计基本面将底部企稳。由于居民部门、企业收入、盈利预期未明显改善，缺乏加杠杆动力；中美均处于去库存过程；政策内外兼顾安全与发展下，国内稳增长政策暂未发力，一季度过后基本面处于环比持续走弱之中，预计三季度过后，基本面企稳概率将加大，目前已有部分行业陆续进入补库周期。

展望下半年货币政策：6 月底结构性货币政策开始发力，再贷款、再贴现额度扩充，保交楼
贷款支持计划、普惠小微贷款均将延期至 2024 年。结构性货币政策发力力度强于 2023 年上半年，总量大概率仍将维持宽松。财政政策方面，2023 年上半年预算内工具落地速度偏慢，预计三季度地方债发行进度将加快。在汇率贬值压力加大时，稳增长政策落地的可能性也随之加大。回归债券市场，我们可以看到目前的估值水平：当前债券收益率处于绝对历史底部区域。曲线形态来看，与历史相比相对平坦化。短端位于约 25%分位，而 10 年、30 年均接近历史最低值。因此，短期内利率债建议维持中性久期水平，自国常会指出“一揽子政策”以来，央行等部门已陆续公布部分政策。由对政策引起的谨慎情绪或许已发酵过半。下一阶段可能是市场逐步消化政策刺激力度，
基本面下行趋势的放缓后的预期差博弈，在此之前仍可进行波段交易。信用债方面，因为银行理财规模相对稳定，仍坚持中高等级吃票息的策略。下半年，我们认为可以适度乐观一些。

二、权益部分

我们认为，目前处于经济、政策、预期、市场的底部，在管理层底线思维下，预计会增加稳增长的力度，结构性政策正在发力，政府强大的资源调动能力和经济本身的韧性，一旦启动政策机器，最终会确保完成全年的目标。同时，从季节性和基数看，环比应该有所修复，尤其是 4 季度，理由如下：1）季节性因素，下半年一般经济建设的高峰期；2）库存周期的自然修复、温和主动补库存对经济有拉动；3）总理提出有一揽子政策，后续可以观察；4）最近各级领导密集调研民企、经济学家座谈会了解情况，预计后续会针对性解决有关问题；5）中美关系阶段性和解等。基于上述判断，我们认为下半年稳增长和调结构预计将同时发力，逐步改善市场的悲观预期。关注方向：1）科技新周期；2）与经济关联性较高板块的修复；3）国企改革及中特估。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作的情况，本基金管理人于2023年6月28日公告对2023
年度收益进行分配，权益登记日、除权日为 2023 年 6 月 29 日，红利发放日为 2023 年 6 月 30 日，
A 类按每 10 份基金份额派发 0.62 元进行收益分配，共分配 82,906,975.21 元；C 类按每 10 份基
金份额派发 0.57 元进行收益分配，共分配 6,148,432.84 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宏利集利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：宏利集利债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,305,721.11 12,863,448.25

结算备付金 7,642,601.99 5,230,707.36

存出保证金 75,001.37 478,995.93

交易性金融资产 6.4.7.2 2,089,740,730.92 1,910,055,268.55

其中：股票投资 301,537,980.83 266,054,643.16

基金投资 - -


债券投资 1,788,202,750.09 1,644,000,625.39

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 100,043,307.80 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 49,689.96 50,087.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 2,212,857,053.15 1,928,678,507.53

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 353,602,724.39 371,141,560.94

应付清算款 1,022.60 1,568,090.38

应付赎回款 1,205,222.60 144,780.40

应付管理人报酬 791,404.09 805,494.48

应付托管费 263,801.37 268,498.16

应付销售服务费 43,940.19 111,182.51

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,595,670.28 1,588,159.24

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 646,249.02 636,666.80

负债合计 358,150,034.54 376,264,432.91

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,454,935,755.09 1,194,913,355.89

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 399,771,263.52 357,500,718.73

净资产合计 1,854,707,018.61 1,552,414,074.62

负债和净资产总计 2,212,857,053.15 1,928,678,507.53

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,454,935,755.09 份，其中宏利集利债券 A

基金份额总额 1,346,999,411.58 份，基金份额净值 1.2814 元；宏利集利债券 C 基金份额总额
107,936,343.51 份，基金份额净值 1.1916 元。
6.2 利润表
会计主体：宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 39,796,707.49 107,336,958.44

1.利息收入 240,636.51 1,754,554.19

其中：存款利息收入 6.4.7.13 157,696.20 962,641.37

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 82,940.31 791,912.82
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 21,447,804.87 104,509,369.20
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -8,027,800.27 56,552,071.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 27,217,124.15 46,747,863.25

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,258,480.99 1,209,434.26

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 18,030,502.69 191,756.22
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 77,763.42 881,278.83
号填列）

减：二、营业总支出 11,755,484.28 15,563,870.88

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,781,204.60 8,163,400.58

2．托管费 6.4.10.2.2 1,593,734.86 2,721,133.57


3．销售服务费 6.4.10.2.3 450,353.24 305,328.40

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 4,715,235.25 4,151,958.27

其中：卖出回购金融资产 4,715,235.25 4,151,958.27
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 69,534.47 82,491.15

8．其他费用 6.4.7.23 145,421.86 139,558.91

三、利润总额（亏损总额 28,041,223.21 91,773,087.56
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 28,041,223.21 91,773,087.56
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 28,041,223.21 91,773,087.56

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,194,913,355. 1,552,414,074.6
资产（基金净值） - 357,500,718.73

89 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,194,913,355. 1,552,414,074.6
资产（基金净值） - 357,500,718.73

89 2

三、本期增减变

动额（减少以“-” 260,022,399.20 - 42,270,544.79 302,292,943.99
号填列）

（一）、综合收益 - - 28,041,223.21 28,041,223.21
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 260,022,399.20 - 103,284,729.63 363,307,128.83
基金净值变动数


（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,014,947,756.1
购款 761,399,864.30 - 253,547,891.88

8

2.基金赎 -501,377,465.1 -150,263,162.2

回款 - -651,640,627.35
0 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -89,055,408.05 -89,055,408.05
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,454,935,755. 1,854,707,018.6
资产（基金净值） - 399,771,263.52

09 1

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 736,577,390.53 - 263,145,664.11 999,723,054.64
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 736,577,390.53 - 263,145,664.11 999,723,054.64
资产（基金净值）

三、本期增减变 1,232,005,065. 1,637,605,599.7
动额（减少以“-” - 405,600,534.50

号填列） 24 4

（一）、综合收益 - - 91,773,087.56 91,773,087.56
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,232,005,065. 1,683,882,136.3
基金净值变动数 - 451,877,071.13

（ 净 值 减 少 以 24 7
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,005,058,142. - 1,084,678,034. 4,089,736,177.1
购款


25 93 8

2.基金赎 -1,773,053,077 -632,800,963.8 -2,405,854,040.
回款 -

.01 0 81

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -138,049,624.1

金净值变动（净 - - -138,049,624.19
9

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,968,582,455. 2,637,328,654.3
资产（基金净值） - 668,746,198.61

77 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

宏利集利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银集利债券型证券投资基金，后更名为泰达宏利集利债券型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 955 号《关于核准泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰
达荷银基金管理有限公司(于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司，于 2023 年 4
月 20 日更名为宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,293,797,894.35 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 140 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银集利
债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 9 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 2,294,126,340.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 328,446.55 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公
司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利集利债券型证券投资基
金。根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利集利债券型证券投资基金。

根据《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；不收取前端申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为 C 类。本基金 A 类、C 类两种收费模
式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 15,305,721.11

等于：本金 15,303,282.39

加：应计利息 2,438.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,305,721.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 307,242,556.27 - 301,537,980.83 -5,704,575.44

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 657,762,706.20 6,093,948.76 663,739,162.14 -117,492.82
场

债券 银行间市 1,109,539,123.20 10,933,787.95 1,124,463,587.95 3,990,676.80
场

合计 1,767,301,829.40 17,027,736.71 1,788,202,750.09 3,873,183.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,074,544,385.67 17,027,736.71 2,089,740,730.92 -1,831,391.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 100,043,307.80 -

合计 100,043,307.80 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 69.66

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 533,041.01

其中：交易所市场 513,632.05

银行间市场 19,408.96

应付利息 -

预提费用 113,138.35

合计 646,249.02

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
宏利集利债券 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 932,335,026.56 932,335,026.56

本期申购 692,131,770.34 692,131,770.34

本期赎回（以“-”号填列） -277,467,385.32 -277,467,385.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,346,999,411.58 1,346,999,411.58

宏利集利债券 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 262,578,329.33 262,578,329.33

本期申购 69,268,093.96 69,268,093.96

本期赎回（以“-”号填列） -223,910,079.78 -223,910,079.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 107,936,343.51 107,936,343.51

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末未有其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
宏利集利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 209,890,068.74 87,623,209.78 297,513,278.52

本期利润 8,526,272.46 14,276,341.80 22,802,614.26

本期基金份额交易产生 94,928,942.95 46,752,135.57 141,681,078.52
的变动数

其中：基金申购款 159,155,817.45 77,390,519.97 236,546,337.42

基金赎回款 -64,226,874.50 -30,638,384.40 -94,865,258.90

本期已分配利润 -82,906,975.21 - -82,906,975.21

本期末 230,438,308.94 148,651,687.15 379,089,996.09

宏利集利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 35,776,745.54 24,210,694.67 59,987,440.21

本期利润 1,484,448.06 3,754,160.89 5,238,608.95

本期基金份额交易产生 -22,029,505.09 -16,366,843.80 -38,396,348.89

的变动数

其中：基金申购款 9,644,233.04 7,357,321.42 17,001,554.46

基金赎回款 -31,673,738.13 -23,724,165.22 -55,397,903.35

本期已分配利润 -6,148,432.84 - -6,148,432.84

本期末 9,083,255.67 11,598,011.76 20,681,267.43

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 38,339.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 56,663.36

其他 62,693.65

合计 157,696.20

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,027,800.27

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -8,027,800.27

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 452,914,086.47

减：卖出股票成本总额 459,533,406.32

减：交易费用 1,408,480.42

买卖股票差价收入 -8,027,800.27

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 26,615,815.26

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 601,308.89
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 27,217,124.15

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,634,804,612.85
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,611,624,448.74
本总额

减：应计利息总额 22,557,677.03

减：交易费用 21,178.19

买卖债券差价收入 601,308.89

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益-买卖差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内未有贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益-买卖差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内未有衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,258,480.99

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,258,480.99

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 18,030,502.69

股票投资 1,840,072.70

债券投资 16,190,429.99

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 18,030,502.69

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 77,355.76

基金转换费收入 407.66

合计 77,763.42

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未有信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 24,003.51

账户维护费 16,680.00

其他 600.00

合计 145,421.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


2.我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰
达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023 年 4 月完成工商变更登记手续。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,781,204.60 8,163,400.58

其中：支付销售机构的客户维护费 640,041.56 438,557.59

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,593,734.86 2,721,133.57

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利集利债券 A 宏利集利债券 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 240,596.50 240,596.50

中国银行股份有限公司 - 35,869.95 35,869.95

合计 - 276,466.45 276,466.45

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利集利债券 A 宏利集利债券 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 160,351.74 160,351.74

中国银行股份有限公司 - 19,779.70 19,779.70

合计 - 180,131.44 180,131.44

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管理有限公司，再由宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 15,305,721.11 38,339.19 18,784,137.44 76,942.31

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

宏利集利债券 A

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 6 - 2023 年 6 月 0.6200 70,366,22 12,540,753 82,906,97 -
月 29 日 29 日 1.81 .40 5.21

合 - - - 0.6200 70,366,22 12,540,753 82,906,97 -
计 1.81 .40 5.21

宏利集利债券 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 6 - 2023 年 6 月 0.5700 4,895,501 1,252,930. 6,148,432 -
月 29 日 29 日 .85 99 .84

合 - - - 0.5700 4,895,501 1,252,930. 6,148,432 -
计 .85 99 .84


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,514,756.41 元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102280974 22 陕延油 2023 年 7 月 6 100.92 40,000 4,036,708.20
MTN001 日

102281307 22 首钢 2023 年 7 月 6 100.44 300,000 30,132,449.18
MTN003 日

230301 23 进出 01 2023 年 7 月 6 100.95 500,000 50,475,655.74
日

合计 840,000 84,644,813.12

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 273,087,967.98 元，于 2023 年 7 月 5 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 20,149,041.10 -

A-1 以下 - -

未评级 129,081,618.95 439,322,200.28

合计 149,230,660.05 439,322,200.28

注：以上未评级的债券投资中包括超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 991,433,925.93 708,846,164.74

AAA 以下 64,650,996.00 8,317,962.91

未评级 582,887,168.11 487,514,297.46

合计 1,638,972,090.04 1,204,678,425.11

注： 以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 15,305,721.11 - - - 15,305,721.11

结算备付金 7,642,601.99 - - - 7,642,601.99

存出保证金 75,001.37 - - - 75,001.37

交易性金融资产 316,220,550.82 1,140,074,409.70331,907,789.57 301,537,980.83 2,089,740,730.92

买入返售金融资产 100,043,307.80 - - - 100,043,307.80

应收申购款 39,199.92 - - 10,490.04 49,689.96

资产总计 439,326,383.01 1,140,074,409.70331,907,789.57 301,548,470.87 2,212,857,053.15

负债

应付赎回款 - - - 1,205,222.60 1,205,222.60

应付管理人报酬 - - - 791,404.09 791,404.09

应付托管费 - - - 263,801.37 263,801.37

应付清算款 - - - 1,022.60 1,022.60

卖出回购金融资产 353,602,724.39 - - - 353,602,724.39
款

应付销售服务费 - - - 43,940.19 43,940.19

应交税费 - - - 1,595,670.28 1,595,670.28

其他负债 - - - 646,249.02 646,249.02

负债总计 353,602,724.39 - - 4,547,310.15 358,150,034.54

利率敏感度缺口 85,723,658.62 1,140,074,409.70331,907,789.57 297,001,160.72 1,854,707,018.61

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 12,863,448.25 - - - 12,863,448.25

结算备付金 5,230,707.36 - - - 5,230,707.36

存出保证金 478,995.93 - - - 478,995.93

交易性金融资产 703,666,074.87 827,699,604.97112,634,945.55 266,054,643.16 1,910,055,268.55

应收申购款 - - - 50,087.44 50,087.44

资产总计 722,239,226.41 827,699,604.97112,634,945.55 266,104,730.60 1,928,678,507.53

负债

应付赎回款 - - - 144,780.40 144,780.40

应付管理人报酬 - - - 805,494.48 805,494.48

应付托管费 - - - 268,498.16 268,498.16

应付清算款 - - - 1,568,090.38 1,568,090.38

卖出回购金融资产 371,141,560.94 - - - 371,141,560.94

款

应付销售服务费 - - - 111,182.51 111,182.51

应交税费 - - - 1,588,159.24 1,588,159.24

其他负债 - - - 636,666.80 636,666.80

负债总计 371,141,560.94 - - 5,122,871.97 376,264,432.91

利率敏感度缺口 351,097,665.47 827,699,604.97112,634,945.55 260,981,858.63 1,552,414,074.62

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

18,330,000.00 -7,870,000.00
基点

市场利率下降 25 个

-17,750,000.00 7,970,000.00
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以债券投资为主，投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资
产的 20%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
16.26%(2022 年 12 月 31 日：17.14%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 301,537,980.83 16.26 266,054,643.16 17.14
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 301,537,980.83 16.26 266,054,643.16 17.14

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 350,462,592.66 271,193,015.81

第二层次 1,739,278,138.26 1,638,862,252.74

第三层次 - -

合计 2,089,740,730.92 1,910,055,268.55

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。 对于
证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 301,537,980.83 13.63

其中：股票 301,537,980.83 13.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,788,202,750.09 80.81

其中：债券 1,788,202,750.09 80.81

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,043,307.80 4.52

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,948,323.10 1.04

8 其他各项资产 124,691.33 0.01

9 合计 2,212,857,053.15 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 15,368,295.00 0.83

B 采矿业 13,748,257.00 0.74

C 制造业 176,020,037.23 9.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,538,634.00 0.30

E 建筑业 22,363,199.00 1.21

F 批发和零售业 4,628,022.00 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 7,039,925.00 0.38

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 36,710,974.60 1.98

J 金融业 9,189,770.00 0.50

K 房地产业 10,930,867.00 0.59

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 301,537,980.83 16.26

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 600519 贵州茅台 7,800 13,189,800.00 0.71

2 000998 隆平高科 741,700 11,385,095.00 0.61

3 001979 招商蛇口 838,900 10,930,867.00 0.59

4 002271 东方雨虹 376,000 10,249,760.00 0.55

5 601138 工业富联 375,100 9,452,520.00 0.51

6 000933 神火股份 725,657 9,433,541.00 0.51

7 601800 中国交建 747,400 8,154,134.00 0.44

8 000651 格力电器 211,900 7,736,469.00 0.42

9 000988 华工科技 195,200 7,419,552.00 0.40

10 601899 紫金矿业 646,100 7,346,157.00 0.40

11 600498 烽火通信 358,000 7,292,460.00 0.39

12 300068 南都电源 369,200 7,147,712.00 0.39

13 600258 首旅酒店 371,500 7,039,925.00 0.38

14 002605 姚记科技 142,500 6,616,275.00 0.36

15 300212 易华录 199,000 6,612,770.00 0.36

16 300502 新易盛 89,120 6,057,486.40 0.33

17 000625 长安汽车 451,500 5,837,895.00 0.31

18 601328 交通银行 920,100 5,336,580.00 0.29

19 600522 中天科技 301,500 4,796,865.00 0.26

20 600963 岳阳林纸 631,700 4,655,629.00 0.25

21 600153 建发股份 424,200 4,628,022.00 0.25

22 002100 天康生物 556,700 4,592,775.00 0.25

23 301117 佳缘科技 68,900 4,452,318.00 0.24

24 601117 中国化学 505,200 4,183,056.00 0.23

25 688120 华海清科 16,150 4,070,607.50 0.22

26 000063 中兴通讯 89,300 4,066,722.00 0.22

27 002299 圣农发展 208,000 3,983,200.00 0.21

28 688048 长光华芯 41,235 3,897,532.20 0.21

29 002142 宁波银行 152,300 3,853,190.00 0.21

30 601390 中国中铁 508,000 3,850,640.00 0.21

31 300731 科创新源 180,100 3,769,493.00 0.20

32 603061 金海通 31,800 3,766,710.00 0.20

33 688800 瑞可达 59,523 3,699,354.45 0.20

34 000568 泸州老窖 17,500 3,667,475.00 0.20

35 688012 中微公司 22,930 3,587,398.50 0.19

36 688099 晶晨股份 41,630 3,510,241.60 0.19

37 600197 伊力特 128,300 3,485,911.00 0.19

38 603222 济民医疗 329,600 3,437,728.00 0.19

39 601186 中国铁建 337,300 3,322,405.00 0.18

40 002567 唐人神 492,100 3,272,465.00 0.18

41 600988 赤峰黄金 242,600 3,265,396.00 0.18

42 601699 潞安环能 192,200 3,136,704.00 0.17

43 600416 湘电股份 164,300 3,136,487.00 0.17


44 300532 今天国际 150,700 3,098,392.00 0.17

45 300496 中科创达 31,600 3,044,660.00 0.16

46 002043 兔宝宝 278,700 3,040,617.00 0.16

47 002941 新疆交建 184,300 2,852,964.00 0.15

48 300533 冰川网络 57,100 2,852,716.00 0.15

49 603816 顾家家居 73,700 2,811,655.00 0.15

50 600098 广州发展 450,900 2,786,562.00 0.15

51 300223 北京君正 31,400 2,772,934.00 0.15

52 300226 上海钢联 84,960 2,752,704.00 0.15

53 600011 华能国际 297,200 2,752,072.00 0.15

54 300705 九典制药 101,100 2,672,073.00 0.14

55 301360 荣旗科技 25,400 2,648,712.00 0.14

56 300260 新莱应材 64,260 2,539,555.20 0.14

57 688237 超卓航科 52,182 2,519,346.96 0.14

58 601728 中国电信 439,200 2,472,696.00 0.13

59 002841 视源股份 36,300 2,426,292.00 0.13

60 688576 西山科技 16,867 2,244,323.02 0.12

61 300428 立中集团 93,600 2,158,416.00 0.12

62 600211 西藏药业 33,200 1,972,080.00 0.11

63 300757 罗博特科 21,000 1,848,210.00 0.10

64 000938 紫光股份 57,300 1,825,005.00 0.10

65 002459 晶澳科技 39,100 1,630,470.00 0.09

66 002777 久远银海 36,600 1,298,202.00 0.07

67 603986 兆易创新 11,200 1,190,000.00 0.06

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600050 中国联通 10,135,150.00 0.65

2 002599 盛通股份 8,786,878.00 0.57

3 000933 神火股份 8,199,959.87 0.53

4 601138 工业富联 8,140,840.00 0.52

5 601800 中国交建 7,988,813.00 0.51

6 002271 东方雨虹 7,768,570.00 0.50

7 000651 格力电器 7,664,512.00 0.49

8 300068 南都电源 7,492,589.55 0.48

9 601899 紫金矿业 7,459,325.00 0.48

10 600498 烽火通信 7,276,314.00 0.47

11 601111 中国国航 6,991,994.00 0.45

12 300502 新易盛 6,880,998.95 0.44

13 601939 建设银行 6,641,947.00 0.43

14 000988 华工科技 6,500,666.00 0.42


15 002777 久远银海 6,323,891.10 0.41

16 600399 抚顺特钢 6,019,187.00 0.39

17 002605 姚记科技 5,789,632.00 0.37

18 601328 交通银行 5,535,456.00 0.36

19 002415 海康威视 5,505,082.00 0.35

20 000625 长安汽车 5,496,617.00 0.35

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600048 保利发展 12,477,820.00 0.80

2 600050 中国联通 12,363,492.00 0.80

3 601668 中国建筑 11,042,870.00 0.71

4 600941 中国移动 10,494,251.00 0.68

5 002599 盛通股份 8,662,342.00 0.56

6 600729 重庆百货 8,123,222.00 0.52

7 300982 苏文电能 7,922,672.98 0.51

8 002385 大北农 7,536,625.00 0.49

9 601186 中国铁建 7,363,217.00 0.47

10 300274 阳光电源 7,357,640.00 0.47

11 600011 华能国际 7,058,282.00 0.45

12 002777 久远银海 6,780,398.00 0.44

13 600973 宝胜股份 6,630,243.91 0.43

14 601939 建设银行 6,467,256.00 0.42

15 001979 招商蛇口 5,788,756.10 0.37

16 601868 中国能建 5,781,528.00 0.37

17 601111 中国国航 5,384,572.00 0.35

18 688111 金山办公 5,257,581.59 0.34

19 603712 七一二 5,024,543.00 0.32

20 300757 罗博特科 5,001,206.00 0.32

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 493,176,671.29

卖出股票收入（成交）总额 452,914,086.47

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 61,327,297.46 3.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 485,939,813.53 26.20

其中：政策性金融债 56,700,408.87 3.06

4 企业债券 466,047,118.90 25.13

5 企业短期融资券 129,081,618.95 6.96

6 中期票据 596,882,289.42 32.18

7 可转债（可交换债） 48,924,611.83 2.64

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,788,202,750.09 96.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2228004 22 工商银行二 900,000 91,966,162.19 4.96
级 01

2 2028022 20 民生银行二 700,000 70,123,475.41 3.78
级

3 2128025 21 建设银行二 500,000 52,223,767.12 2.82
级 01

4 149746 21 金街 07 500,000 51,483,794.52 2.78

5 115253 23 首集 K1 500,000 50,517,400.00 2.72

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南神火煤电股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日曾
受到永城市水利局公开处罚；中国交通建设股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日曾受到广州市南沙
区建设工程质量安全监督站公开处罚，于 2023 年 1 月 31 日曾受到国家外汇管理局北京外汇管理
部公开处罚；中国民生银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日曾受到银保监会公开处罚；建设银
行股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 2 月 16 日曾受到银保监会公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 75,001.37

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 49,689.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 124,691.33

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113062 常银转债 15,509,162.38 0.84

2 110079 杭银转债 12,318,087.43 0.66

3 113050 南银转债 8,439,337.71 0.46

4 127032 苏行转债 7,785,746.26 0.42

5 113057 中银转债 2,345,522.30 0.13

6 113056 重银转债 1,553,077.25 0.08

7 113055 成银转债 583,676.03 0.03

8 123089 九洲转 2 390,002.47 0.02

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

宏利集利 12,202 110,391.69 1,232,519,984.19 91.50 114,479,427.39 8.50
债券 A

宏利集利 6,751 15,988.20 72,117,533.22 66.81 35,818,810.29 33.19
债券 C

合计 18,953 76,765.46 1,304,637,517.41 89.67 150,298,237.68 10.33

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 宏利集利债券 A 515,188.93 0.0382
人所有从

业人员持 宏利集利债券 C 41,394.06 0.0384
有本基金

合计 556,582.99 0.0383

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基宏利集利债券 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 宏利集利债券 C -

合计 10~50

本基金基金经理持有本 宏利集利债券 A -


开放式基金 宏利集利债券 C 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宏利集利债券 A 宏利集利债券 C

基金合同生效日

（2008 年 9 月 26 日） 1,620,067,528.70 674,058,812.20
基金份额总额

本报告期期初基金份 932,335,026.56 262,578,329.33
额总额

本报告期基金总申购 692,131,770.34 69,268,093.96
份额

减：本报告期基金总 277,467,385.32 223,910,079.78
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,346,999,411.58 107,936,343.51
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 3 275,199,686. 29.09 256,293.27 29.09 -
41

华泰证券 2 114,579,215. 12.11 106,708.27 12.11 -
92

开源证券 1 103,242,556. 10.91 96,152.24 10.91 -
66

国信证券 1 75,670,461.1 8.00 70,471.79 8.00 -
2

华安证券 1 71,809,152.9 7.59 66,876.08 7.59 -
9

东北证券 2 65,042,983.7 6.87 60,575.96 6.88 -
4

国联证券 1 59,204,880.7 6.26 55,137.99 6.26 -
8

德邦证券 1 48,806,375.8 5.16 45,454.14 5.16 -
4

长江证券 1 40,776,525.0 4.31 37,974.70 4.31 -
4

西南证券 2 31,074,924.7 3.28 28,939.64 3.28 -
0

天风证券 1 25,794,821.1 2.73 24,022.65 2.73 -
0

西部证券 1 15,318,797.6 1.62 14,266.45 1.62 -
6

国泰君安 1 6,761,222.80 0.71 6,297.09 0.71 -

东亚前海 1 6,595,026.00 0.70 6,141.91 0.70 -

华西证券 1 6,214,127.00 0.66 5,787.30 0.66 -

安信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -


财达证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

财信证券 2 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

新时代证 1 - - - - -
券

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

注：(一)2023 年上半年本基金撤销平安证券，新增民生证券交易单元。

（二） 交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信证 - - - - - -
券

华泰证 29,725,015. 5.29 1,926,500,00 23.61 - -
券 37 0.00

开源证 51,078,913. 9.08 1,312,000,00 16.08 - -
券 93 0.00

国信证 - - 40,000,000.0 0.49 - -
券 0

华安证 47,952,314. 8.53 1,279,400,00 15.68 - -
券 14 0.00

东北证 29,929,500. 5.32 635,381,000. 7.79 - -
券 00 00

国联证 698,250.00 0.12 1,338,000,00 16.40 - -
券 0.00

德邦证 2,010,960.0 0.36 677,000,000. 8.30 - -
券 0 00

长江证 999,498.42 0.18 692,000,000. 8.48 - -
券 00

西南证 689,155.00 0.12 - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

西部证 630,733.00 0.11 - - - -
券

国泰君 - - 258,000,000. 3.16 - -
安 00

东亚前 7,998,766.1 1.42 - - - -
海 8

华西证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

财达证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -


券

财信证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

太平洋 - - - - - -

湘财证 80,714,180. 14.35 - - - -
券 00

新时代 - - - - - -
证券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券


浙商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中山证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中银国 309,851,800 55.11 - - - -
际 .00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《宏利集利债券型证券投资基金分红 《中国证券报》、中国证

1 公告》 监会基金电子披露网站 2023 年 06 月 28 日
及公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230621~202 78,591,63 400,868, 78,591,63 400,868,374.0 27.55
30630 7.85 374.01 7.85 1 23

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由
“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4 月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023年 6 月 17 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利集利债券型证券投资基金。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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