泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签

字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合 .................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 45
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 48




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 529,098,010.65 份
基金合同存续期 持续经营



2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，
力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金
的日跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误
差不超过 4%。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数
成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪
和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性
不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够
数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方
法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 邢颖 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 010－66577725 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1
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号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
办公地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 1
号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
邮政编码 100033 100818
法定代表人 刘惠文 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http:// www.mfcteda.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心南楼三层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -7,526,829.11
本期利润 -5,609,531.24
加权平均基金份额本期利润 -0.0104
本期加权平均净值利润率 -0.99%
本期基金份额净值增长率 -0.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 18,272,958.76
期末可供分配基金份额利润 0.0345
期末基金资产净值 547,370,969.41
期末基金份额净值 1.035
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.50%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

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2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.27% 1.13% 0.59% 1.14% 0.68% -0.01%
过去三个月 -4.52% 1.04% -5.01% 1.04% 0.49% 0.00%
过去六个月 -0.39% 1.15% -0.04% 1.15% -0.35% 0.00%
过去一年 13.08% 1.30% 15.38% 1.30% -2.30% 0.00%
自基金合同
5.50% 1.25% -5.94% 1.40% 11.44% -0.15%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。

本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司

编制并开发的中国 A 股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具

创造财富能力的 300 家 A 股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一

般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市

值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了

个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情

况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：本基金于 2010 年 4 月 23 日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基

金合同规定的各项投资比例。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有

限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险

预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股

票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配

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置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领

先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基

金。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本 基 金 2010 年 4 月 - 13 英国牛津大学
基 金 经 23 日 工程和计算机
理,国际 专业，硕士学
投 资 部 历；曾担任伦敦
副 总 经 摩 根 大 通 （ JP
理 Morgan）投资基
金管理公司分
析员、高级分析
师、汇丰投资基
金 管 理 公 司
（HSBC）高级分
析师、巴克萊国
际投资基金管
理公司 ETF 亚洲
部门经理、巴克
莱 资 本 公 司
(Barclays
Capital) 部 门
经理。2008 年 4
月加入泰达宏
利基金管理有
限公司，先后担
任金融工程部
副总经理、国际
投资部副总经
理；2010 年 4
月起担任泰达
宏利中证财富
大盘指数型证
券投资基金基
金经理；具备 13
年基金从业经
验，具有基金从
业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关

法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、

信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规

行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，

整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本

基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机

构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场 2011 上半年基本上呈震荡小幅上涨的走势，月度 PMI 及核心经济数据，进一步验证

了中国经济增速在季节性规律和政府的主动调控政策下出现了放缓。回顾上半年行情，沪市综指

先上攻 3067 后下探 2610 点遇阻，最终上证指数小跌 0.09％，但中小板综指下跌-12.95％，可以

看出上半年是个股严重分化的行情，低估值股补涨，而高估值的中小板股则出现整体下挫。

一季度引发市场分化的主要因素有两个方面，一是通胀迫使政策收紧，前期高估值股估值下

调，而低估值股估值上移, 二是经济复苏驱动因素走弱。

本基金在 2011 年二季度利用量化投资方法，包括深度的量化研究和准确量化投资选时能力，

保持高的风险类股票资产的配置，在市场上涨过程中在很大程度上获得净值提升，同时利用有效
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的数量化投资模型来增加了低价股，低估值和高红利的股票权重，从而获得比较不错的收益率。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.0350 元，本报告期份额净值增长率为-0.39%，同期业绩

比较基准增长率为-0.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

公布的 6 月 PMI 数据看似一般,主要是因为计入综合 PMI 的分项大部分表现不佳所致。但分项

数据中不乏亮点：

下游需求稳定增长，去库存继续展开，利润趋势进一步上升，（新订单-产成品库存）小幅下

滑，这意味着 6 月的工业环比还不会明显反弹，

PMI 中（新订单-购进价格）反映中下游加工业企业的利润趋势，由于原料价格连续下降，中

下游加工业利润空间明显恢复，该指标对沪深 300 的季度回报有 1 个季度的领先作用。

投资策略方面，持续看好大盘股、低价股、低估值和高红利的股票。以创业板为代表的高估

值品种面临较大的回归压力，扩容节奏的加快，尤其是新三板的推出将加速创业板泡沫的破灭。

大盘蓝筹股风险释放充分，将对稳定市场发挥一定作用。调整充分的房地产股也存在估值修复的

机会。本基金未来 6-12 个月的投资策略：

中国依然保持结构性增长趋势，尽管近期政府采取的抗通胀措施会导致经济增长出现有

计划的周期性放缓。

中国创新势头不减，生产力保持强劲提升；虽然劳动力成本不断上升是一个隐忧，但人

均 GDP 增长将推动经济向消费驱动型经济转变。

我们认为 2011 下半年，随着中国经济日益受消费驱动（过去十年主要依靠投资拉动），消费

类商品的前景（能源、铂金、钾碱和石油）将比主要靠投资带动的商品（钢铁、铝和铁矿石）受

益更明显。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种

估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、

监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力

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和相关工作经历具体如下：

主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估

值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提

出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉

相关法律法规和估值方法。

研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，

参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行

业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。

交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提

出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉

相关的法律法规和估值方法。

监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规

性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知

与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。

金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与

确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能

力，熟悉相关法律法规和估值方法。

风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和

估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规

和估值方法。

基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有

不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金

从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值

方法。

基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股

票的基金经理不参与最终的投票表决。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本公司现没有进行任何定价服务的签约。



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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利行业精选证券投

资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中

的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 29,170,195.73 24,905,028.75
结算备付金 980,504.91 6,805,064.71
存出保证金 440,768.28 630,219.46
交易性金融资产 6.4.7.2 516,932,560.21 589,591,595.75
其中：股票投资 516,858,908.71 589,500,657.15
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基金投资 - -
债券投资 73,651.50 90,938.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 7,721.19 23,635.58
应收股利 997,101.03 -
应收申购款 102,786.49 52,310.64
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 548,631,637.84 622,007,854.89
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 85,791.19 172,681.62
应付管理人报酬 301,853.23 366,352.31
应付托管费 55,726.75 67,634.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 226,455.02 1,914,750.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 590,842.24 645,072.85
负债合计 1,260,668.43 3,166,491.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 529,098,010.65 595,743,595.27
未分配利润 6.4.7.10 18,272,958.76 23,097,767.96
所有者权益合计 547,370,969.41 618,841,363.23
负债和所有者权益总计 548,631,637.84 622,007,854.89
注：报告截至日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.035 元，基金份额总额 529,098,010.65 份。

6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元


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本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 23 日至 2010
2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -1,865,317.35 -46,266,353.68
1.利息收入 120,445.78 1,337,507.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 120,281.18 499,686.25
债券利息收入 164.60 153.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 837,667.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,169,310.00 -6,354,170.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,323,116.42 -9,095,971.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,739.71 18,657.63
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,152,066.71 2,723,143.39
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 1,917,297.87 -41,784,761.21
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 266,249.00 535,069.74
列）
二、费用 3,744,213.89 2,873,384.16
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,833,354.03 1,147,330.42
2．托管费 6.4.10.2.2 338,465.39 211,814.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,308,443.03 1,392,442.98
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 263,951.44 121,795.92
三、利润总额 （亏损总额以“-” -5,609,531.24 -49,139,737.84
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -5,609,531.24 -49,139,737.84
填列）
注：本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日生效，故上年度实际可比较区间为 2010 年 4 月 23 日至

2010 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 595,743,595.27 23,097,767.96 618,841,363.23
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -5,609,531.24 -5,609,531.24
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -66,645,584.62 784,722.04 -65,860,862.58
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 149,650,020.75 11,566,557.81 161,216,578.56
2.基金赎回款 -216,295,605.37 -10,781,835.77 -227,077,441.14
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 529,098,010.65 18,272,958.76 547,370,969.41
金净值）
上年度可比期间
2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,165,158,636.81 - 1,165,158,636.81
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -49,139,737.84 -49,139,737.84
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -426,000,408.95 -686,097.91 -426,686,506.86
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,391,575.03 -24,098.09 1,367,476.94
2.基金赎回款 -427,391,983.98 -661,999.82 -428,053,983.80
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 739,158,227.86 -49,825,835.75 689,332,392.11
金净值）
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注：本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日生效，故上年度实际可比较区间为 2010 年 4 月 23 日至

2010 年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】第 176 号《关于核准泰达宏利中证财富大盘指数证

券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型

开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,165,036,951.93 元，业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 092 号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案，《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 23 日正式生

效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,165,158,636.81 份基金份额，其中认购资金利息折合

121,684.88 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中

投资于股票组合的比例不低于基金资产的 90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资

产不低于股票资产的 90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基

金的业绩比较基准为： 中证财富大盘指数收益率×95%+同业存款利率×5%。



本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2011 年 8 月 25 日批准报

出。



6.4.2 会计报表的编制基础

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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列

示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 29,170,195.73
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 29,170,195.73



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 537,738,383.45 516,858,908.71 -20,879,474.74
交易所市场 65,165.87 73,651.50 8,485.63
债券
银行间市场 - - -
合计 65,165.87 73,651.50 8,485.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 537,803,549.32 516,932,560.21 -20,870,989.11



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金买入返售金融资产期末无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
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单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,093.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 397.17
应收债券利息 186.35
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,043.68
其他 -
合计 7,721.19



6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 226,455.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 226,455.02



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 241.38
预提费用 193,396.69
指数使用费 147,204.17
合计 590,842.24



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

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基金份额（份） 账面金额
上年度末 595,743,595.27 595,743,595.27
本期申购 149,650,020.75 149,650,020.75
本期赎回(以"-"号填列) -216,295,605.37 -216,295,605.37
本期末 529,098,010.65 529,098,010.65
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,168,486.24 -7,070,718.28 23,097,767.96
本期利润 -7,526,829.11 1,917,297.87 -5,609,531.24
本期基金份额交易 -3,011,423.27 3,796,145.31 784,722.04
产生的变动数
其中：基金申购款 5,939,326.95 5,627,230.86 11,566,557.81
基金赎回款 -8,950,750.22 -1,831,085.55 -10,781,835.77
本期已分配利润 - - -
本期末 19,630,233.86 -1,357,275.10 18,272,958.76



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 109,810.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,042.59
结算备付金利息收入 8,428.24
其他 -
合计 120,281.18
注：其他存款利息收入为直销申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 447,204,366.58
减：卖出股票成本总额 457,527,483.00
买卖股票差价收入 -10,323,116.42




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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,763.10
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 10,007.66
本总额
减：应收利息总额 15.73
债券投资收益 1,739.71



资产支持证券投资收益

本报告期内本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期内本基金无权证差价收入。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 6,152,066.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,152,066.71



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,917,297.87
——股票投资 1,925,750.84
——债券投资 -8,452.97
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,917,297.87


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6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 189,037.99
转换费收入 77,211.01
合计 266,249.00
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的基金转换费用中的赎回费的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,308,443.03
银行间市场交易费用 -
合计 1,308,443.03



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
银行费用 5,143.83
银行间账户维护费 9,000.00
指数使用费 56,410.92
合计 263,951.44

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金本报告期无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金本报告期无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

本基金本报告期内未与各关联方发生关联交易。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易（2010 年上半年同）。

债券交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易（2010 年上半年同）。

债券回购交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易（2010 年上半年同）。

6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易（2010 年上半年同）。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期内本基金无应支付关联方的佣金（2010 年上半年同）。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 1,833,354.03 1,147,330.42
的管理费
其中：支付销售机构的客 100,844.60 166,615.66
户维护费
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 338,465.39 211,814.84
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的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未有与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）的交易（2010 年上半年同）。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（2010 年上半年同）。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（2010 年年末同）。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限 29,170,195.73 109,810.35 152,214,192.56 480,986.49
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未有在承销期内参与关联方承销证券的情况（2010 年上半年同）。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金无其他交易事项的说明（2010 年上半年同）。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新股/增发证券而导致流通受限的证券。


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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额
2011 年
60199 中信银 配股 2011 年
6 月 29 4.75 4.59 280,465 1,565,626.55 1,332,208.75 -
8 行 缴款 7月7日
日
2011 年
60021 浙江医 重大 2011 年
6 月 27 31.39 32.60 35,416 1,203,485.74 1,111,708.24 -
6 药 事项 7月4日
日
2011 年
00087 新 希 资产 2011 年
6 月 29 19.95 21.95 45,294 836,416.01 903,615.30 -
6 望 重组 7月5日
日
2011 年
60009 广州控 重大 2011 年
6 月 20 6.79 7.47 98,114 810,727.64 666,194.06 -
8 股 事项 7月8日
日
2011 年 2011 年
60002 上海电 重大
5 月 31 5.76 7 月 28 6.34 109,667 538,247.00 631,681.92 -
1 力 事项
日 日
2010 年
00095 首钢股 重大
10 月 29 4.42 - - 137,475 555,320.38 607,639.50 -
9 份 事项
日
2011 年
60017 上海建 重大 2011 年
6 月 29 15.59 16.25 31,427 472,571.80 489,946.93 -
0 工 事项 7月4日
日
2011 年
00075 中百集 重大
4 月 14 12.32 - - 39,214 504,671.84 483,116.48 -
9 团 事项
日




6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只股票型指数投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票

投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动


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中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金

管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收

益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金

管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总

体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制

措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险

管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。



本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金

的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以

中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应

的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，

且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理

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人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。



6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债

券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

及债券投资等。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月 1-3 个 6 个月 3 个月 6 个月
2011 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
以内 月 以内 -1 年 -1 年
月 30 日
资产
银行存款 - - - - - 29,170,195.73 - - - 29,170,195.73

结算备付 - - - - - 980,504.91 - - - 980,504.91
金
存出保证 - - - - - - - - 440,768.28 440,768.28
金
交易性金 - - - - - 73,651.50 - - 516,858,908.71 516,932,560.21
融资产
应收利息 - - - - - - - - 7,721.19 7,721.19

应收股利 - - - - - - - - 997,101.03 997,101.03

应收申购 - - - - - - - - 102,786.49 102,786.49
款
资产总计 - - - - - 30,224,352.14 - - 518,407,285.70 548,631,637.84
负债
应付赎回 - - - - - - - - 85,791.19 85,791.19
款
应付管理 - - - - - - - - 301,853.23 301,853.23
人报酬
应付托管 - - - - - - - - 55,726.75 55,726.75
费
应付交易 - - - - - - - - 226,455.02 226,455.02
费用
其他负债 - - - - - - - - 590,842.24 590,842.24
负债总计 - - - - - - - - 1,260,668.43 1,260,668.43
利率敏感 - - - - - 30,224,352.14 - - 517,146,617.27 547,370,969.41
度缺口
上年度末
1 个月 1-3 个 6 个月 3 个月 6 个月
2010 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
以内 月 以内 -1 年 -1 年
月 31 日
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资产
银行存款 - - - - - 24,905,028.75 - - - 24,905,028.75
结算备付 - - - - - 6,805,064.71 - - - 6,805,064.71
金
存出保证 - - - - - - - - 630,219.46 630,219.46
金
交易性金 - - - - - 90,938.60 - - 589,500,657.15 589,591,595.75
融资产
应收利息 - - - - - - - - 23,635.58 23,635.58
应收申购 - - - - - - - - 52,310.64 52,310.64
款
资产总计 - - - - - 31,801,032.06 - - 590,206,822.83 622,007,854.89
负债
应付赎回 - - - - - - - - 172,681.62 172,681.62
款
应付管理 - - - - - - - - 366,352.31 366,352.31
人报酬
应付托管 - - - - - - - - 67,634.29 67,634.29
费
应付交易 - - - - - - - - 1,914,750.59 1,914,750.59
费用
其他负债 - - - - - - - - 645,072.85 645,072.85
负债总计 - - - - - - - - 3,166,491.66 3,166,491.66
利率敏感 - - - - - 31,801,032.06 - - 587,040,331.17 618,841,363.23
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者进行了分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

截至 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%

（2010 年 12 月 31 日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

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观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票组合的比例不低于基金

资产的 90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金及到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at

Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 516,858,908.71 94.43 589,500,657.15 95.26
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 516,858,908.71 94.43 589,500,657.15 95.26



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 25,515,697.74 29,870,000.00
业绩比较基准下降 5% -25,515,697.74 -29,870,000.00



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期末本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 516,858,908.71 94.21
其中：股票 516,858,908.71 94.21
2 固定收益投资 73,651.50 0.01
其中：债券 73,651.50 0.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,150,700.64 5.50
6 其他各项资产 1,548,376.99 0.28
7 合计 548,631,637.84 100.00



7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 379,358.00 0.07
B 采掘业 55,080,450.01 10.06
C 制造业 153,457,864.46 28.04
C0 食品、饮料 13,577,462.50 2.48
C1 纺织、服装、皮毛 3,639,585.78 0.66
C2 木材、家具 788,314.76 0.14
C3 造纸、印刷 3,366,942.04 0.62
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,593,474.17 2.12
C5 电子 4,030,615.99 0.74
C6 金属、非金属 45,029,110.08 8.23
C7 机械、设备、仪表 60,611,914.87 11.07
C8 医药、生物制品 9,844,970.27 1.80
C99 其他制造业 975,474.00 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,474,837.84 3.74
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E 建筑业 20,968,172.45 3.83
F 交通运输、仓储业 19,861,900.52 3.63
G 信息技术业 18,131,027.73 3.31
H 批发和零售贸易 12,102,913.37 2.21
I 金融、保险业 165,844,998.77 30.30
J 房地产业 33,090,211.56 6.05
K 社会服务业 4,530,078.66 0.83
L 传播与文化产业 342,312.67 0.06
M 综合类 9,704,851.62 1.77
合计 513,968,977.66 93.90



7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 940,926.00 0.17
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,488.00 0.01
C5 电子 220,024.00 0.04
C6 金属、非金属 50,578.00 0.01
C7 机械、设备、仪表 320,236.00 0.06
C8 医药、生物制品 318,600.00 0.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 255,588.00 0.05
G 信息技术业 1,343,877.25 0.25
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 75,462.80 0.01
J 房地产业 108,667.00 0.02
K 社会服务业 165,410.00 0.03
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,889,931.05 0.53


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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 600016 民生银行 3,885,775 22,265,490.75 4.07
2 600036 招商银行 1,307,440 17,022,868.80 3.11
3 601328 交通银行 3,035,427 16,816,265.58 3.07
4 601166 兴业银行 1,116,018 15,043,922.64 2.75
5 600000 浦发银行 1,508,791 14,846,503.44 2.71
6 600050 中国联通 2,306,099 12,107,019.75 2.21
7 601088 中国神华 386,268 11,642,117.52 2.13
8 600030 中信证券 845,841 11,063,600.28 2.02
9 601318 中国平安 226,814 10,948,311.78 2.00
10 601398 工商银行 2,337,266 10,424,206.36 1.90
11 000002 万 科Ａ 1,229,376 10,388,227.20 1.90
12 601939 建设银行 1,480,119 7,311,787.86 1.34
13 601668 中国建筑 1,699,067 6,847,240.01 1.25
14 000001 深发展Ａ 381,847 6,518,128.29 1.19
15 600585 海螺水泥 228,592 6,345,713.92 1.16
16 600019 宝钢股份 968,659 5,841,013.77 1.07
17 600028 中国石化 707,537 5,823,029.51 1.06
18 601006 大秦铁路 707,626 5,795,456.94 1.06
19 601169 北京银行 545,955 5,443,171.35 0.99
20 601601 中国太保 239,195 5,355,576.05 0.98
21 000651 格力电器 208,557 4,901,089.50 0.90
22 600048 保利地产 438,441 4,818,466.59 0.88
23 601857 中国石油 438,003 4,769,852.67 0.87
24 600837 海通证券 509,904 4,599,334.08 0.84
25 600519 贵州茅台 20,254 4,306,608.02 0.79
26 600104 上海汽车 215,979 4,047,446.46 0.74
27 600015 华夏银行 351,577 3,821,641.99 0.70
28 000858 五 粮 液 105,974 3,785,391.28 0.69
29 600031 三一重工 202,361 3,650,592.44 0.67
30 000157 中联重科 229,553 3,530,525.14 0.64
31 000527 美的电器 173,667 3,193,736.13 0.58
32 000709 河北钢铁 706,152 3,191,807.04 0.58
33 600795 国电电力 1,073,810 3,178,477.60 0.58

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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


34 600383 金地集团 491,131 3,148,149.71 0.58
35 601390 中国中铁 783,863 3,127,613.37 0.57
36 000338 潍柴动力 67,561 3,069,296.23 0.56
37 002024 苏宁电器 239,553 3,068,673.93 0.56
38 600900 长江电力 413,190 2,979,099.90 0.54
39 601699 潞安环能 89,958 2,951,521.98 0.54
40 601186 中国铁建 486,270 2,941,933.50 0.54
41 600177 雅戈尔 296,499 2,926,445.13 0.53
42 600011 华能国际 549,273 2,900,161.44 0.53
43 600089 特变电工 210,832 2,728,166.08 0.50
44 000063 中兴通讯 96,208 2,720,762.24 0.50
45 600005 武钢股份 636,956 2,643,367.40 0.48
46 601989 中国重工 186,588 2,573,048.52 0.47
47 600348 国阳新能 102,307 2,469,690.98 0.45
48 000402 金 融 街 317,818 2,374,100.46 0.43
49 601899 紫金矿业 325,690 2,357,995.60 0.43
50 600642 申能股份 455,850 2,311,159.50 0.42
51 600068 葛洲坝 190,944 2,289,418.56 0.42
52 601628 中国人寿 121,000 2,268,750.00 0.41
53 000983 西山煤电 91,889 2,223,713.80 0.41
54 601898 中煤能源 217,988 2,179,880.00 0.40
55 601009 南京银行 234,855 2,106,649.35 0.38
56 601618 中国中冶 534,026 2,104,062.44 0.38
57 600739 辽宁成大 74,036 2,058,200.80 0.38
58 000623 吉林敖东 63,506 1,956,619.86 0.36
59 000825 太钢不锈 375,002 1,931,260.30 0.35
60 000778 新兴铸管 180,193 1,901,036.15 0.35
61 600881 亚泰集团 228,053 1,899,681.49 0.35
62 600123 兰花科创 44,321 1,851,731.38 0.34
63 601299 中国北车 272,357 1,824,791.90 0.33
64 601766 中国南车 255,637 1,820,135.44 0.33
65 600690 青岛海尔 64,645 1,806,827.75 0.33
66 601788 光大证券 131,186 1,803,807.50 0.33
67 000937 冀中能源 71,135 1,803,272.25 0.33
68 600188 兖州煤业 50,653 1,788,050.90 0.33
69 000568 泸州老窖 39,426 1,778,901.12 0.32
70 600362 江西铜业 49,776 1,764,061.44 0.32
71 600741 华域汽车 157,528 1,753,286.64 0.32
72 601333 广深铁路 425,475 1,748,702.25 0.32
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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


73 000069 华侨城Ａ 220,128 1,741,212.48 0.32
74 000792 盐湖股份 29,337 1,730,883.00 0.32
75 000898 鞍钢股份 252,010 1,713,668.00 0.31
76 000425 徐工机械 68,848 1,706,741.92 0.31
77 601168 西部矿业 111,549 1,653,156.18 0.30
78 000528 柳 工 72,168 1,633,161.84 0.30
79 601666 平煤股份 116,216 1,628,186.16 0.30
80 000100 TCL 集团 534,368 1,597,760.32 0.29
81 600660 福耀玻璃 148,985 1,543,484.60 0.28
82 600150 中国船舶 20,617 1,525,451.83 0.28
83 000024 招商地产 81,845 1,497,763.50 0.27
84 600196 复星医药 134,578 1,464,208.64 0.27
85 000401 冀东水泥 57,859 1,445,896.41 0.26
86 000039 中集集团 65,530 1,433,796.40 0.26
87 601117 中国化学 161,114 1,427,470.04 0.26
88 000783 长江证券 128,946 1,388,748.42 0.25
89 600808 马钢股份 399,033 1,388,634.84 0.25
90 600153 建发股份 153,172 1,363,230.80 0.25
91 000683 远兴能源 149,103 1,334,471.85 0.24
92 601998 中信银行 280,465 1,332,208.75 0.24
93 000581 威孚高科 32,791 1,264,093.05 0.23
94 601808 中海油服 70,288 1,255,343.68 0.23
95 601001 大同煤业 70,894 1,205,198.00 0.22
96 002001 新 和 成 40,788 1,201,206.60 0.22
97 600169 太原重工 118,018 1,197,882.70 0.22
98 600583 海油工程 185,268 1,189,420.56 0.22
99 600309 烟台万华 62,796 1,174,913.16 0.21
100 000800 一汽轿车 81,380 1,152,340.80 0.21
101 002202 金风科技 77,174 1,152,207.82 0.21
102 000630 铜陵有色 47,146 1,136,218.60 0.21
103 600508 上海能源 45,717 1,114,123.29 0.20
104 600216 浙江医药 35,416 1,111,708.24 0.20
105 600009 上海机场 85,905 1,099,584.00 0.20
106 000932 华菱钢铁 266,349 1,094,694.39 0.20
107 601111 中国国航 113,761 1,090,967.99 0.20
108 600999 招商证券 59,339 1,090,650.82 0.20
109 600166 福田汽车 124,778 1,083,073.04 0.20
110 002142 宁波银行 99,226 1,079,578.88 0.20
111 600415 小商品城 87,578 1,076,333.62 0.20
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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


112 600376 首开股份 80,760 1,066,839.60 0.19
113 600219 南山铝业 113,353 1,066,651.73 0.19
114 000422 湖北宜化 50,920 1,065,755.60 0.19
115 000488 晨鸣纸业 149,630 1,048,906.30 0.19
116 000027 深圳能源 138,928 1,047,517.12 0.19
117 600308 华泰股份 104,080 1,043,922.40 0.19
118 600266 北京城建 68,505 1,031,000.25 0.19
119 601688 华泰证券 83,123 1,026,569.05 0.19
120 000933 神火股份 65,231 992,163.51 0.18
121 600875 东方电气 38,292 976,446.00 0.18
122 600210 紫江企业 162,579 975,474.00 0.18
123 000009 中国宝安 56,408 971,345.76 0.18
124 600320 振华重工 143,999 957,593.35 0.17
125 600325 华发股份 85,302 957,088.44 0.17
126 000895 双汇发展 14,422 952,861.54 0.17
127 000680 山推股份 53,449 940,167.91 0.17
128 000012 南 玻Ａ 56,706 935,649.00 0.17
129 600418 江淮汽车 84,188 935,328.68 0.17
130 600269 赣粤高速 194,768 917,357.28 0.17
131 000060 中金岭南 68,883 916,143.90 0.17
132 600839 四川长虹 272,674 910,731.16 0.17
133 000876 新 希 望 45,294 903,615.30 0.17
134 600500 中化国际 89,633 895,433.67 0.16
135 600518 康美药业 67,975 894,551.00 0.16
136 000900 现代投资 53,742 875,994.60 0.16
137 000616 亿城股份 197,962 873,012.42 0.16
138 000625 长安汽车 94,610 865,681.50 0.16
139 600271 航天信息 33,224 858,508.16 0.16
140 000728 国元证券 74,895 846,313.50 0.15
141 600997 开滦股份 52,725 841,491.00 0.15
142 600066 宇通客车 36,224 838,223.36 0.15
143 600717 天津港 102,023 834,548.14 0.15
144 600366 宁波韵升 53,230 833,581.80 0.15
145 600805 悦达投资 55,233 828,495.00 0.15
146 000839 中信国安 79,296 825,471.36 0.15
147 600649 城投控股 101,132 821,191.84 0.15
148 600675 中华企业 118,689 807,085.20 0.15
149 600811 东方集团 116,914 804,368.32 0.15
150 000926 福星股份 66,863 800,350.11 0.15
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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


151 600395 盘江股份 24,043 797,987.17 0.15
152 000562 宏源证券 47,385 791,803.35 0.14
153 600631 百联股份 52,786 785,455.68 0.14
154 600058 五矿发展 22,911 785,389.08 0.14
155 600029 南方航空 99,095 776,904.80 0.14
156 600970 中材国际 28,086 767,590.38 0.14
157 600547 山东黄金 16,856 755,823.04 0.14
158 600352 浙江龙盛 78,546 752,470.68 0.14
159 600720 祁连山 40,995 747,748.80 0.14
160 601958 金钼股份 38,484 740,817.00 0.14
161 600886 国投电力 102,128 740,428.00 0.14
162 000725 京东方Ａ 270,263 737,817.99 0.13
163 600018 上港集团 185,440 723,216.00 0.13
164 600820 隧道股份 67,776 723,169.92 0.13
165 600489 中金黄金 26,268 716,853.72 0.13
166 600208 新湖中宝 114,867 715,621.41 0.13
167 600664 哈药股份 45,567 715,401.90 0.13
168 000726 鲁 泰Ａ 65,127 713,140.65 0.13
169 600033 福建高速 218,431 707,716.44 0.13
170 600256 广汇股份 29,506 701,652.68 0.13
171 600449 赛马实业 19,915 695,232.65 0.13
172 000539 粤电力Ａ 126,693 684,142.20 0.12
173 000717 韶钢松山 175,962 673,934.46 0.12
174 600064 南京高科 48,277 668,636.45 0.12
175 600098 广州控股 98,114 666,194.06 0.12
176 600426 华鲁恒升 39,114 661,026.60 0.12
177 600100 同方股份 63,161 660,664.06 0.12
178 601588 北辰实业 180,374 660,168.84 0.12
179 600742 一汽富维 22,342 654,173.76 0.12
180 600528 中铁二局 74,361 646,197.09 0.12
181 000951 中国重汽 34,909 645,118.32 0.12
182 002073 软控股份 31,209 642,905.40 0.12
183 600895 张江高科 67,570 637,860.80 0.12
184 600755 厦门国贸 78,801 634,348.05 0.12
185 000729 燕京啤酒 37,226 631,725.22 0.12
186 600021 上海电力 109,667 631,681.92 0.12
187 000686 东北证券 31,299 629,109.90 0.11
188 000968 煤 气 化 24,623 623,700.59 0.11
189 000059 辽通化工 45,737 621,108.46 0.11
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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


190 000959 首钢股份 137,475 607,639.50 0.11
191 000877 天山股份 16,903 600,732.62 0.11
192 000690 宝新能源 119,286 598,815.72 0.11
193 600600 青岛啤酒 17,502 597,518.28 0.11
194 000423 东阿阿胶 14,466 596,867.16 0.11
195 000768 西飞国际 53,292 586,744.92 0.11
196 600497 驰宏锌锗 26,598 586,485.90 0.11
197 600022 济南钢铁 122,506 584,353.62 0.11
198 600688 S 上石化 65,165 576,710.25 0.11
199 600655 豫园商城 52,927 575,845.76 0.11
200 600027 华电国际 172,297 572,026.04 0.10
201 600291 西水股份 45,572 567,827.12 0.10
202 000780 平庄能源 35,663 567,041.70 0.10
203 600859 王府井 14,163 566,095.11 0.10
204 000006 深振业Ａ 97,426 566,045.06 0.10
205 000540 中天城投 33,780 562,774.80 0.10
206 601106 中国一重 115,889 562,061.65 0.10
207 600569 安阳钢铁 151,172 559,336.40 0.10
208 601918 国投新集 45,934 558,557.44 0.10
209 000550 江铃汽车 21,202 556,976.54 0.10
210 000685 中山公用 33,311 554,295.04 0.10
211 600971 恒源煤电 13,672 551,801.92 0.10
212 600582 天地科技 24,922 551,773.08 0.10
213 600017 日照港 132,307 550,397.12 0.10
214 000659 珠海中富 51,986 548,972.16 0.10
215 600138 中青旅 41,054 541,912.80 0.10
216 600276 恒瑞医药 18,046 540,838.62 0.10
217 600782 新钢股份 76,613 537,057.13 0.10
218 600835 上海机电 44,708 528,895.64 0.10
219 600026 中海发展 61,954 522,891.76 0.10
220 600863 内蒙华电 58,888 521,747.68 0.10
221 600832 东方明珠 66,561 515,847.75 0.09
222 600550 天威保变 28,495 513,194.95 0.09
223 000939 凯迪电力 39,918 512,547.12 0.09
224 600380 健康元 54,905 505,675.05 0.09
225 000878 云南铜业 23,013 504,214.83 0.09
226 600231 凌钢股份 54,901 500,697.12 0.09
227 600963 岳阳林纸 58,378 499,715.68 0.09
228 600004 白云机场 62,888 496,186.32 0.09
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229 600704 物产中大 28,048 495,888.64 0.09
230 002122 天马股份 38,712 495,513.60 0.09
231 600236 桂冠电力 89,538 495,145.14 0.09
232 600170 上海建工 31,427 489,946.93 0.09
233 600377 宁沪高速 90,204 488,003.64 0.09
234 000759 中百集团 39,214 483,116.48 0.09
235 601179 中国西电 79,053 482,223.30 0.09
236 600062 双鹤药业 19,424 481,520.96 0.09
237 600978 宜华木业 85,616 480,305.76 0.09
238 600221 海南航空 66,961 478,101.54 0.09
239 600085 同仁堂 13,396 477,701.36 0.09
240 600322 天房发展 88,928 472,207.68 0.09
241 600303 曙光股份 55,000 470,250.00 0.09
242 600522 中天科技 19,791 467,859.24 0.09
243 600307 酒钢宏兴 83,165 455,744.20 0.08
244 601872 招商轮船 117,545 450,197.35 0.08
245 600060 海信电器 33,443 448,805.06 0.08
246 000538 云南白药 7,837 447,335.96 0.08
247 000589 黔轮胎Ａ 67,581 445,358.79 0.08
248 600125 铁龙物流 41,973 442,395.42 0.08
249 000089 深圳机场 79,087 437,351.11 0.08
250 600879 航天电子 35,714 434,282.24 0.08
251 600008 首创股份 75,636 428,099.76 0.08
252 600635 大众公用 71,334 420,870.60 0.08
253 000667 名流置业 139,202 416,213.98 0.08
254 600020 中原高速 124,053 411,855.96 0.08
255 000786 北新建材 25,676 408,505.16 0.07
256 600663 陆家嘴 29,019 405,685.62 0.07
257 002078 太阳纸业 38,110 404,347.10 0.07
258 000599 青岛双星 65,894 401,953.40 0.07
259 000088 盐 田 港 62,411 400,678.62 0.07
260 600611 大众交通 57,053 391,383.58 0.07
261 600827 友谊股份 23,109 391,235.37 0.07
262 000601 韶能股份 79,554 380,268.12 0.07
263 600598 北大荒 27,097 379,358.00 0.07
264 000407 胜利股份 69,798 379,003.14 0.07
265 000718 苏宁环球 47,339 378,712.00 0.07
266 600067 冠城大通 40,612 377,691.60 0.07
267 600096 云天化 18,920 376,318.80 0.07
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268 600588 用友软件 18,188 375,764.08 0.07
269 002028 思源电气 27,425 375,448.25 0.07
270 600102 莱钢股份 39,066 370,345.68 0.07
271 002048 宁波华翔 30,927 370,196.19 0.07
272 600966 博汇纸业 49,472 370,050.56 0.07
273 600350 山东高速 87,563 362,510.82 0.07
274 600052 浙江广厦 80,674 357,385.82 0.07
275 000031 中粮地产 61,990 354,582.80 0.06
276 600469 风神股份 29,459 354,391.77 0.06
277 600601 方正科技 98,927 354,158.66 0.06
278 600595 中孚实业 34,793 349,321.72 0.06
279 600037 歌华有线 33,593 342,312.67 0.06
280 000999 华润三九 18,990 340,870.50 0.06
281 600622 嘉宝集团 40,988 340,610.28 0.06
282 601991 大唐发电 60,165 335,720.70 0.06
283 600183 生益科技 36,547 335,501.46 0.06
284 600657 信达地产 52,192 332,463.04 0.06
285 000066 长城电脑 46,823 332,443.30 0.06
286 600638 新黄浦 33,141 329,752.95 0.06
287 000875 吉电股份 71,980 324,629.80 0.06
288 600596 新安股份 30,734 323,321.68 0.06
289 600779 水井坊 14,147 317,175.74 0.06
290 000612 焦作万方 17,637 314,644.08 0.06
291 002007 华兰生物 9,183 311,671.02 0.06
292 000910 大亚科技 42,484 308,009.00 0.06
293 600006 东风汽车 69,471 304,282.98 0.06
294 600866 星湖科技 29,425 303,666.00 0.06
295 600529 山东药玻 19,822 258,677.10 0.05
296 000021 长城开发 30,658 253,848.24 0.05
297 601107 四川成渝 44,641 250,882.42 0.05
298 001696 宗申动力 31,585 227,096.15 0.04



7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 002439 启明星辰 20,665 707,776.25 0.13
2 600718 东软集团 51,900 590,622.00 0.11
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3 002422 科伦药业 5,400 318,600.00 0.06
4 600428 中远航运 35,400 255,588.00 0.05
5 002415 海康威视 5,600 220,024.00 0.04
6 601888 中国国旅 7,000 165,410.00 0.03
7 601268 二重重装 15,000 162,600.00 0.03
8 000927 一汽夏利 15,600 110,136.00 0.02
9 600239 云南城投 8,450 108,667.00 0.02
10 601288 农业银行 26,951 75,462.80 0.01
11 600331 宏达股份 3,800 50,578.00 0.01
12 002242 九阳股份 3,800 47,500.00 0.01
13 002405 四维图新 1,460 45,479.00 0.01
14 600703 三安光电 1,920 31,488.00 0.01



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 601328 交通银行 13,740,427.00 2.22
2 600000 浦发银行 11,849,801.92 1.91
3 600050 中国联通 11,708,392.20 1.89
4 600016 民生银行 10,669,186.75 1.72
5 600036 招商银行 8,651,865.72 1.40
6 601166 兴业银行 7,614,832.23 1.23
7 600030 中信证券 6,539,414.68 1.06
8 000002 万 科Ａ 6,451,525.61 1.04
9 601088 中国神华 6,180,804.79 1.00
10 601318 中国平安 5,633,417.91 0.91
11 601398 工商银行 5,393,190.70 0.87
12 600519 贵州茅台 5,042,394.59 0.81
13 000858 五 粮 液 4,456,370.60 0.72
14 601668 中国建筑 4,160,909.45 0.67
15 600019 宝钢股份 4,108,929.00 0.66
16 600015 华夏银行 4,106,622.88 0.66
17 601006 大秦铁路 4,045,816.50 0.65
18 601299 中国北车 3,830,574.00 0.62

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19 000651 格力电器 3,802,394.36 0.61
20 600585 海螺水泥 3,747,804.29 0.61

注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 601328 交通银行 12,719,313.78 2.06
2 600050 中国联通 11,736,215.35 1.90
3 600000 浦发银行 9,058,212.72 1.46
4 600016 民生银行 8,656,462.91 1.40
5 600036 招商银行 8,379,863.38 1.35
6 601166 兴业银行 7,345,800.91 1.19
7 601088 中国神华 6,537,876.32 1.06
8 600030 中信证券 6,470,217.48 1.05
9 000002 万 科Ａ 6,377,251.46 1.03
10 601318 中国平安 5,499,295.38 0.89
11 601398 工商银行 5,289,499.17 0.85
12 600519 贵州茅台 4,641,605.49 0.75
13 000858 五 粮 液 4,536,522.49 0.73
14 600795 国电电力 4,514,151.92 0.73
15 600015 华夏银行 4,418,413.70 0.71
16 601668 中国建筑 4,109,673.77 0.66
17 600019 宝钢股份 4,020,138.86 0.65
18 601006 大秦铁路 3,913,726.56 0.63
19 000651 格力电器 3,784,292.00 0.61
20 000063 中兴通讯 3,774,788.96 0.61

注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 382,959,983.72
卖出股票收入（成交）总额 447,204,366.58
注：表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买

卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 73,651.50 0.01
8 其他 - -
9 合计 73,651.50 0.01



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 110011 歌华转债 650 73,651.50 0.01



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 440,768.28
2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 997,101.03
4 应收利息 7,721.19
5 应收申购款 102,786.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,548,376.99



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 110011 歌华转债 73,651.50 0.01



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
6,453 81,992.56 403,303,018.84 76.22% 125,794,991.81 23.78%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

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基金管理公司所有从业人 598,106.43 0.1130%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
1,165,158,636.81
基金合同生效日（2010 年 4 月 23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 595,743,595.27
本报告期基金总申购份额 149,650,020.75
减:本报告期基金总赎回份额 216,295,605.37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 529,098,010.65




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本基金管理人没有重大人事变动。

2、本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任

职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作

调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并

公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。




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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任

何情况。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中银国际 1 - - - - -

申银万国 1 525,082,303.41 63.27% 446,326.94 64.09% -

安信证券 1 133,469,455.78 16.08% 108,446.05 15.57% -

国金证券 1 105,527,966.49 12.72% 85,742.99 12.31% -

中信建投 1 65,782,779.60 7.93% 55,910.85 8.03% -

湘财证券 1 - - - - -

注：（一）本报告期内本基金未新增、撤销席位；
（二）交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席

位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例

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中银国际 - - - - - -

申银万国 9,514.50 73.54% - - - -

安信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中信建投 3,423.60 26.46% - - - -

湘财证券 - - - - - -




10.8 其他重大事件
无


§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。



12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所

12.3 查阅方式

基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（《中国证券

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 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告


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泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 8 月 25 日




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