泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
2011 年半年度报告摘要

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 25 日
 泰达宏利财富大盘指数 2011 年半年度报告摘要



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签

字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 529,098,010.65 份
基金合同存续期 持续经营



2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，
力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金
的日跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误
差不超过 4%。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数

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成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪
和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性
不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够
数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方
法进行适当替代，以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 邢颖 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 010－66577725 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942



2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http:// www.mfcteda.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -7,526,829.11
本期利润 -5,609,531.24
加权平均基金份额本期利润 -0.0104
本期基金份额净值增长率 -0.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0345
期末基金资产净值 547,370,969.41
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期末基金份额净值 1.035
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.27% 1.13% 0.59% 1.14% 0.68% -0.01%
过去三个月 -4.52% 1.04% -5.01% 1.04% 0.49% 0.00%
过去六个月 -0.39% 1.15% -0.04% 1.15% -0.35% 0.00%
过去一年 13.08% 1.30% 15.38% 1.30% -2.30% 0.00%
自基金合同
5.50% 1.25% -5.94% 1.40% 11.44% -0.15%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。

本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司

编制并开发的中国 A 股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样，挑选最具

创造财富能力的 300 家 A 股上市公司作为样本；此外该指数在加权方式上亦有所创新，不同于一

般的市值加权指数，该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市

值指数中价格与权重过于紧密的联系，预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了

个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情

况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：本基金于 2010 年 4 月 23 日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基

金合同规定的各项投资比例。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有

限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险

预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股

票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配

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置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领

先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基

金。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本 基 金 2010 年 4 月 - 13 英国牛津大学
基 金 经 23 日 工程和计算机
理,国际 专业，硕士学
投 资 部 历；曾担任伦敦
副 总 经 摩 根 大 通 （ JP
理 Morgan）投资基
金管理公司分
析员、高级分析
师、汇丰投资基
金 管 理 公 司
（HSBC）高级分
析师、巴克萊国
际投资基金管
理公司 ETF 亚洲
部门经理、巴克
莱 资 本 公 司
(Barclays
Capital) 部 门
经理。2008 年 4
月加入泰达宏
利基金管理有
限公司，先后担
任金融工程部
副总经理、国际
投资部副总经
理；2010 年 4
月起担任泰达
宏利中证财富
大盘指数型证
券投资基金基
金经理；具备 13
年基金从业经
验，具有基金从
业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关

法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、

信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规

行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，

整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本

基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机

构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场 2011 上半年基本上呈震荡小幅上涨的走势，月度 PMI 及核心经济数据，进一步验证

了中国经济增速在季节性规律和政府的主动调控政策下出现了放缓。回顾上半年行情，沪市综指

先上攻 3067 后下探 2610 点遇阻，最终上证指数小跌 0.09％，但中小板综指下跌-12.95％，可以

看出上半年是个股严重分化的行情，低估值股补涨，而高估值的中小板股则出现整体下挫。

一季度引发市场分化的主要因素有两个方面，一是通胀迫使政策收紧，前期高估值股估值下

调，而低估值股估值上移, 二是经济复苏驱动因素走弱。

本基金在 2011 年二季度利用量化投资方法，包括深度的量化研究和准确量化投资选时能力，

保持高的风险类股票资产的配置，在市场上涨过程中在很大程度上获得净值提升，同时利用有效
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的数量化投资模型来增加了低价股，低估值和高红利的股票权重，从而获得比较不错的收益率。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.0350 元，本报告期份额净值增长率为-0.39%，同期业绩

比较基准增长率为-0.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

公布的 6 月 PMI 数据看似一般,主要是因为计入综合 PMI 的分项大部分表现不佳所致。但分项

数据中不乏亮点：

下游需求稳定增长，去库存继续展开，利润趋势进一步上升，（新订单-产成品库存）小幅下

滑，这意味着 6 月的工业环比还不会明显反弹，

PMI 中（新订单-购进价格）反映中下游加工业企业的利润趋势，由于原料价格连续下降，中

下游加工业利润空间明显恢复，该指标对沪深 300 的季度回报有 1 个季度的领先作用。

投资策略方面，持续看好大盘股、低价股、低估值和高红利的股票。以创业板为代表的高估

值品种面临较大的回归压力，扩容节奏的加快，尤其是新三板的推出将加速创业板泡沫的破灭。

大盘蓝筹股风险释放充分，将对稳定市场发挥一定作用。调整充分的房地产股也存在估值修复的

机会。本基金未来 6-12 个月的投资策略：

中国依然保持结构性增长趋势，尽管近期政府采取的抗通胀措施会导致经济增长出现有

计划的周期性放缓。

中国创新势头不减，生产力保持强劲提升；虽然劳动力成本不断上升是一个隐忧，但人

均 GDP 增长将推动经济向消费驱动型经济转变。

我们认为 2011 下半年，随着中国经济日益受消费驱动（过去十年主要依靠投资拉动），消费

类商品的前景（能源、铂金、钾碱和石油）将比主要靠投资带动的商品（钢铁、铝和铁矿石）受

益更明显。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种

估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、

监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力

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和相关工作经历具体如下：

主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估

值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提

出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉

相关法律法规和估值方法。

研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，

参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行

业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。

交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提

出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉

相关的法律法规和估值方法。

监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规

性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知

与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。

金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与

确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能

力，熟悉相关法律法规和估值方法。

风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和

估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规

和估值方法。

基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有

不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金

从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值

方法。

基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股

票的基金经理不参与最终的投票表决。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本公司现没有进行任何定价服务的签约。



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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利行业精选证券投

资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中

的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 29,170,195.73 24,905,028.75
结算备付金 980,504.91 6,805,064.71
存出保证金 440,768.28 630,219.46
交易性金融资产 516,932,560.21 589,591,595.75
其中：股票投资 516,858,908.71 589,500,657.15
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基金投资 - -
债券投资 73,651.50 90,938.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7,721.19 23,635.58
应收股利 997,101.03 -
应收申购款 102,786.49 52,310.64
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 548,631,637.84 622,007,854.89
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 85,791.19 172,681.62
应付管理人报酬 301,853.23 366,352.31
应付托管费 55,726.75 67,634.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 226,455.02 1,914,750.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 590,842.24 645,072.85
负债合计 1,260,668.43 3,166,491.66
所有者权益：
实收基金 529,098,010.65 595,743,595.27
未分配利润 18,272,958.76 23,097,767.96
所有者权益合计 547,370,969.41 618,841,363.23
负债和所有者权益总计 548,631,637.84 622,007,854.89
注：报告截至日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.035 元，基金份额总额 529,098,010.65 份。

6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元


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本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 23 日至 2010
2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -1,865,317.35 -46,266,353.68
1.利息收入 120,445.78 1,337,507.96
其中：存款利息收入 120,281.18 499,686.25
债券利息收入 164.60 153.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 837,667.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,169,310.00 -6,354,170.17
其中：股票投资收益 -10,323,116.42 -9,095,971.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,739.71 18,657.63
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,152,066.71 2,723,143.39
3.公允价值变动收益（损失以 1,917,297.87 -41,784,761.21
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 266,249.00 535,069.74
列）
二、费用 3,744,213.89 2,873,384.16
1．管理人报酬 1,833,354.03 1,147,330.42
2．托管费 338,465.39 211,814.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,308,443.03 1,392,442.98
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 263,951.44 121,795.92
三、利润总额 （亏损总额以“-” -5,609,531.24 -49,139,737.84
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -5,609,531.24 -49,139,737.84
填列）
注：本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日生效，故上年度实际可比较区间为 2010 年 4 月 23 日至

2010 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 595,743,595.27 23,097,767.96 618,841,363.23
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -5,609,531.24 -5,609,531.24
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -66,645,584.62 784,722.04 -65,860,862.58
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 149,650,020.75 11,566,557.81 161,216,578.56
2.基金赎回款 -216,295,605.37 -10,781,835.77 -227,077,441.14
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 529,098,010.65 18,272,958.76 547,370,969.41
金净值）
上年度可比期间
2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,165,158,636.81 - 1,165,158,636.81
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -49,139,737.84 -49,139,737.84
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -426,000,408.95 -686,097.91 -426,686,506.86
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,391,575.03 -24,098.09 1,367,476.94
2.基金赎回款 -427,391,983.98 -661,999.82 -428,053,983.80
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 739,158,227.86 -49,825,835.75 689,332,392.11
金净值）
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注：本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日生效，故上年度实际可比较区间为 2010 年 4 月 23 日至

2010 年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】第 176 号《关于核准泰达宏利中证财富大盘指数证

券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型

开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,165,036,951.93 元，业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 092 号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案，《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 23 日正式生

效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,165,158,636.81 份基金份额，其中认购资金利息折合

121,684.88 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中

投资于股票组合的比例不低于基金资产的 90%，投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资

产不低于股票资产的 90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基

金的业绩比较基准为： 中证财富大盘指数收益率×95%+同业存款利率×5%。



本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2011 年 8 月 25 日批准报

出。



6.4.2 会计报表的编制基础

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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列

示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

本基金本报告期内未与各关联方发生关联交易。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易（2010 年上半年同）。

债券交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易（2010 年上半年同）。

债券回购交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易（2010 年上半年同）。

6.4.8.1.2 权证交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易（2010 年上半年同）。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期内本基金无应支付关联方的佣金（2010 年上半年同）。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 1,833,354.03 1,147,330.42
的管理费
其中：支付销售机构的客 100,844.60 166,615.66
户维护费
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。

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6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 338,465.39 211,814.84
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未有与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）的交易（2010 年上半年同）。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（2010 年上半年同）。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（2010 年年末同）。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 4 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限 29,170,195.73 109,810.35 152,214,192.56 480,986.49
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未有在承销期内参与关联方承销证券的情况（2010 年上半年同）。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金无其他交易事项的说明（2010 年上半年同）。

6.4.9 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


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本报告期末本基金未持有因认购新股/增发证券而导致流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额
2011 年
60199 中信银 配股 2011 年
6 月 29 4.75 4.59 280,465 1,565,626.55 1,332,208.75 -
8 行 缴款 7月7日
日
2011 年
60021 浙江医 重大 2011 年
6 月 27 31.39 32.60 35,416 1,203,485.74 1,111,708.24 -
6 药 事项 7月4日
日
2011 年
00087 新 希 资产 2011 年
6 月 29 19.95 21.95 45,294 836,416.01 903,615.30 -
6 望 重组 7月5日
日
2011 年
60009 广州控 重大 2011 年
6 月 20 6.79 7.47 98,114 810,727.64 666,194.06 -
8 股 事项 7月8日
日
2011 年 2011 年
60002 上海电 重大
5 月 31 5.76 7 月 28 6.34 109,667 538,247.00 631,681.92 -
1 力 事项
日 日
2010 年
00095 首钢股 重大
10 月 29 4.42 - - 137,475 555,320.38 607,639.50 -
9 份 事项
日
2011 年
60017 上海建 重大 2011 年
6 月 29 15.59 16.25 31,427 472,571.80 489,946.93 -
0 工 事项 7月4日
日
2011 年
00075 中百集 重大
4 月 14 12.32 - - 39,214 504,671.84 483,116.48 -
9 团 事项
日




6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期末本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 516,858,908.71 94.21
其中：股票 516,858,908.71 94.21
2 固定收益投资 73,651.50 0.01
其中：债券 73,651.50 0.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,150,700.64 5.50
6 其他各项资产 1,548,376.99 0.28
7 合计 548,631,637.84 100.00



7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 379,358.00 0.07
B 采掘业 55,080,450.01 10.06
C 制造业 153,457,864.46 28.04
C0 食品、饮料 13,577,462.50 2.48
C1 纺织、服装、皮毛 3,639,585.78 0.66
C2 木材、家具 788,314.76 0.14
C3 造纸、印刷 3,366,942.04 0.62
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,593,474.17 2.12
C5 电子 4,030,615.99 0.74
C6 金属、非金属 45,029,110.08 8.23
C7 机械、设备、仪表 60,611,914.87 11.07
C8 医药、生物制品 9,844,970.27 1.80
C99 其他制造业 975,474.00 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,474,837.84 3.74
E 建筑业 20,968,172.45 3.83
F 交通运输、仓储业 19,861,900.52 3.63

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G 信息技术业 18,131,027.73 3.31
H 批发和零售贸易 12,102,913.37 2.21
I 金融、保险业 165,844,998.77 30.30
J 房地产业 33,090,211.56 6.05
K 社会服务业 4,530,078.66 0.83
L 传播与文化产业 342,312.67 0.06
M 综合类 9,704,851.62 1.77
合计 513,968,977.66 93.90



7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 940,926.00 0.17
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,488.00 0.01
C5 电子 220,024.00 0.04
C6 金属、非金属 50,578.00 0.01
C7 机械、设备、仪表 320,236.00 0.06
C8 医药、生物制品 318,600.00 0.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 255,588.00 0.05
G 信息技术业 1,343,877.25 0.25
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 75,462.80 0.01
J 房地产业 108,667.00 0.02
K 社会服务业 165,410.00 0.03
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,889,931.05 0.53




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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 600016 民生银行 3,885,775 22,265,490.75 4.07
2 600036 招商银行 1,307,440 17,022,868.80 3.11
3 601328 交通银行 3,035,427 16,816,265.58 3.07
4 601166 兴业银行 1,116,018 15,043,922.64 2.75
5 600000 浦发银行 1,508,791 14,846,503.44 2.71
6 600050 中国联通 2,306,099 12,107,019.75 2.21
7 601088 中国神华 386,268 11,642,117.52 2.13
8 600030 中信证券 845,841 11,063,600.28 2.02
9 601318 中国平安 226,814 10,948,311.78 2.00
10 601398 工商银行 2,337,266 10,424,206.36 1.90

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告

正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 002439 启明星辰 20,665 707,776.25 0.13
2 600718 东软集团 51,900 590,622.00 0.11
3 002422 科伦药业 5,400 318,600.00 0.06
4 600428 中远航运 35,400 255,588.00 0.05
5 002415 海康威视 5,600 220,024.00 0.04

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告

正文。



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
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1 601328 交通银行 13,740,427.00 2.22
2 600000 浦发银行 11,849,801.92 1.91
3 600050 中国联通 11,708,392.20 1.89
4 600016 民生银行 10,669,186.75 1.72
5 600036 招商银行 8,651,865.72 1.40
6 601166 兴业银行 7,614,832.23 1.23
7 600030 中信证券 6,539,414.68 1.06
8 000002 万 科Ａ 6,451,525.61 1.04
9 601088 中国神华 6,180,804.79 1.00
10 601318 中国平安 5,633,417.91 0.91
11 601398 工商银行 5,393,190.70 0.87
12 600519 贵州茅台 5,042,394.59 0.81
13 000858 五 粮 液 4,456,370.60 0.72
14 601668 中国建筑 4,160,909.45 0.67
15 600019 宝钢股份 4,108,929.00 0.66
16 600015 华夏银行 4,106,622.88 0.66
17 601006 大秦铁路 4,045,816.50 0.65
18 601299 中国北车 3,830,574.00 0.62
19 000651 格力电器 3,802,394.36 0.61
20 600585 海螺水泥 3,747,804.29 0.61

注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 601328 交通银行 12,719,313.78 2.06
2 600050 中国联通 11,736,215.35 1.90
3 600000 浦发银行 9,058,212.72 1.46
4 600016 民生银行 8,656,462.91 1.40
5 600036 招商银行 8,379,863.38 1.35
6 601166 兴业银行 7,345,800.91 1.19
7 601088 中国神华 6,537,876.32 1.06
8 600030 中信证券 6,470,217.48 1.05
9 000002 万 科Ａ 6,377,251.46 1.03
10 601318 中国平安 5,499,295.38 0.89
11 601398 工商银行 5,289,499.17 0.85

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12 600519 贵州茅台 4,641,605.49 0.75
13 000858 五 粮 液 4,536,522.49 0.73
14 600795 国电电力 4,514,151.92 0.73
15 600015 华夏银行 4,418,413.70 0.71
16 601668 中国建筑 4,109,673.77 0.66
17 600019 宝钢股份 4,020,138.86 0.65
18 601006 大秦铁路 3,913,726.56 0.63
19 000651 格力电器 3,784,292.00 0.61
20 000063 中兴通讯 3,774,788.96 0.61

注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 382,959,983.72
卖出股票收入（成交）总额 447,204,366.58
注：表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买

卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 73,651.50 0.01
8 其他 - -
9 合计 73,651.50 0.01



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 110011 歌华转债 650 73,651.50 0.01


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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 440,768.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 997,101.03
4 应收利息 7,721.19
5 应收申购款 102,786.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,548,376.99



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 110011 歌华转债 73,651.50 0.01



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
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7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
6,453 81,992.56 403,303,018.84 76.22% 125,794,991.81 23.78%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 598,106.43 0.1130%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
1,165,158,636.81
基金合同生效日（2010 年 4 月 23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 595,743,595.27
本报告期基金总申购份额 149,650,020.75
减:本报告期基金总赎回份额 216,295,605.37
本报告期期末基金份额总额 529,098,010.65




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期本基金管理人没有重大人事变动。

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2、本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任

职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作

调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并

公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任

何情况。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中银国际 1 - - - - -

申银万国 1 525,082,303.41 63.27% 446,326.94 64.09% -

安信证券 1 133,469,455.78 16.08% 108,446.05 15.57% -

国金证券 1 105,527,966.49 12.72% 85,742.99 12.31% -

中信建投 1 65,782,779.60 7.93% 55,910.85 8.03% -

湘财证券 1 - - - - -

注：（一）本报告期内本基金未新增、撤销席位；
（二）交易席位选择的标准和程序：
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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席

位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中银国际 - - - - - -

申银万国 9,514.50 73.54% - - - -

安信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中信建投 3,423.60 26.46% - - - -

湘财证券 - - - - - -




泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 8 月 25 日




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