泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准:95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。

本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的300家 A 股上市公司作为样本 此外该指数在加权方式上亦有所创新,不同于一般的市值加权指数,该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应,从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系,预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落,提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金在建仓结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2010年4月23日,2010年度净值增长率的计算期间为2010年4月23日至2010年12月31日

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

2、我公司已于2012 年8 月22 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。王咏辉先生自2012 年8 月20 日起不再担任本基金基金经理。

3、我公司已于2012 年8 月16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》。刘欣先生自2012 年8 月14 日起担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内 基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年A股市场整体呈现出震荡走势。从板块上来看,一、四季度周期股表现较好,二、三季度以电子、医药为代表的成长股表现较好。从全年来看,地产、非银行金融、建筑、银行等周期复苏类行业表现较好,体现出较强的估值修复特征。

结合宏观经济数据低通胀,经济增速降低但逐渐企稳的特征,2012年的行业轮动表现部分确认了投资时钟的由衰退转向复苏阶段特征。

本基金在2012年操作中,严格遵守基金合同,应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.931元,本报告期份额净值增长率为10.57%,同期业绩比较基准增长率为9.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2013年的经济仍维持复苏的观点。一些先行景气数据显示经济已经企稳,通胀数据目前不高。威胁复苏的风险在于通胀上升的速度是否超过预期,进入滞涨格局,引发再一次调控。对于市场的观点,我们仍维持之前相对乐观的态度,股票是复苏期最适宜投资的大类资产。随着经济的缓慢复苏,此前过度悲观的情绪会逐渐平复,估值修复、盈利上升确认的双重动力推动股市上行。

在行业方面,结合对于投资时钟的判断,我们将重点关注地产、家电、汽车等低估值早周期行业,同时兼顾食品饮料、医药等稳定增长行业的长期机会。

作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,有效控制跟踪误差,并力争获得超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2012年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.931元,基金份额总额334,305,692.76份。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】第176号《关于核准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,165,036,951.93元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第092号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》于2010年4月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,165,158,636.81份基金份额,其中认购资金利息折合121,684.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4% 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%,投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为: 中证财富大盘指数收益率×95%+同业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年3月29日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易(2011年同)。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易(2011年同)。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易(2011年同)。

7.4.8.1.4 权证交易

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2011年同)。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.65% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.12%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.12% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易(2011年同)。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2011年同)。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2011年同)。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况(2011年同)。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项(2011年同)。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、2012年本基金新增广发证券、国联证券等多个交易席位。

2、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月23日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 334,305,692.76份
基金合同存续期 持续经营





投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电话 010-66577728 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年4月23日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -75,745,386.59 -35,195,852.42 23,639,221.48
本期利润 43,304,871.66 -103,021,628.06 850,934.50
加权平均基金份额本期利润 0.1185 -0.1918 0.0013
本期基金份额净值增长率 10.57% -18.96% 5.91%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2277 -0.1582 0.0388
期末基金资产净值 311,214,202.73 397,549,319.85 618,841,363.23
期末基金份额净值 0.931 0.842 1.039





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.80% 1.26% 14.69% 1.21% 0.11% 0.05%
过去六个月 6.04% 1.17% 6.28% 1.13% -0.24% 0.04%
过去一年 10.57% 1.15% 9.28% 1.14% 1.29% 0.01%
自基金合同生效起至今 -5.10% 1.22% -16.57% 1.28% 11.47% -0.06%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 - - - -
2011年 - - - -
2010年 0.2000 6,627,393.10 414,809.50 7,042,202.60
合计 0.2000 6,627,393.10 414,809.50 7,042,202.60





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金基金经理 2010年4月23日 2012年8月20日 14 英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任金融工程部副总经理 2011年7月20日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理 2011年12月1日起任泰达宏利中证500指数分级基金基金经理 具备14年基金从业经验,具有基金从业资格。
刘欣 本基金基金经理 2012年8月14日 - 6 瑞信基金管理有限公司任定量分析师 2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司任定量分析师 2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任产品与金融工程部高级研究员 2012年8月14日起人泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理,具备6年基金从业经验,具有基金从业资格。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 16,588,535.31 21,626,092.81
结算备付金 288,000.71 136,974.45
存出保证金 250,600.00 299,850.47
交易性金融资产 295,142,392.89 376,385,573.24
其中:股票投资 295,142,392.89 376,385,573.24
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,329,313.80 186,048.81
应收利息 3,450.28 4,312.43
应收股利 - -
应收申购款 80,531.98 31,155.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 313,682,824.97 398,670,007.77
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,430,630.34 -
应付赎回款 241,623.71 16,443.20
应付管理人报酬 141,890.80 223,637.44
应付托管费 26,195.25 41,286.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 305,917.79 175,329.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 322,364.35 663,990.94
负债合计 2,468,622.24 1,120,687.92
所有者权益:
实收基金 334,305,692.76 472,257,522.45
未分配利润 -23,091,490.03 -74,708,202.60
所有者权益合计 311,214,202.73 397,549,319.85
负债和所有者权益总计 313,682,824.97 398,670,007.77





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 49,277,303.86 -96,211,812.63
1.利息收入 144,833.70 235,956.99
其中:存款利息收入 144,833.70 235,167.09
债券利息收入 - 789.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -70,153,211.39 -29,037,812.91
其中:股票投资收益 -76,782,919.28 -36,677,254.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 30,074.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,629,707.89 7,609,366.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 119,050,258.25 -67,825,775.64
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 235,423.30 415,818.93
二、费用 5,972,432.20 6,809,815.43
1.管理人报酬 2,096,827.25 3,489,893.88
2.托管费 387,106.60 644,288.14
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,038,535.33 2,149,938.58
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 449,963.02 525,694.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,304,871.66 -103,021,628.06
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,304,871.66 -103,021,628.06





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 472,257,522.45 -74,708,202.60 397,549,319.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 43,304,871.66 43,304,871.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -137,951,829.69 8,311,840.91 -129,639,988.78
其中:1.基金申购款 233,310,112.78 -29,032,658.40 204,277,454.38
2.基金赎回款 -371,261,942.47 37,344,499.31 -333,917,443.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 334,305,692.76 -23,091,490.03 311,214,202.73
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 595,743,595.27 23,097,767.96 618,841,363.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -103,021,628.06 -103,021,628.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -123,486,072.82 5,215,657.50 -118,270,415.32
其中:1.基金申购款 242,231,750.19 8,334,121.12 250,565,871.31
2.基金赎回款 -365,717,823.01 -3,118,463.62 -368,836,286.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 472,257,522.45 -74,708,202.60 397,549,319.85





关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,096,827.25 3,489,893.88
其中:支付销售机构的客户维护费 178,180.24 188,214.39





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 387,106.60 644,288.14





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 16,588,535.31 129,508.88 21,626,092.81 220,199.91





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万科A 2012年12月26日 重大事项公告 10.12 2013年1月21日 11.13 734,900 6,280,251.51 7,437,188.00 -
000527 美的电器 2012年8月27日 重大事项公告 9.18 - - 78,651 1,004,884.30 722,016.18 未复牌
600100 同方股份 2012年12月27日 重大事项公告 7.48 2013年1月10日 7.90 65,800 567,774.92 492,184.00 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 295,142,392.89 94.09
其中:股票 295,142,392.89 94.09
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,876,536.02 5.38
6 其他各项资产 1,663,896.06 0.53
7 合计 313,682,824.97 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 27,857,754.73 8.95
C 制造业 70,265,723.93 22.58
C0 食品、饮料 11,148,601.10 3.58
C1 纺织、服装、皮毛 4,275,880.08 1.37
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,396,116.00 0.45
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,566,582.68 2.11
C5 电子 4,039,419.00 1.30
C6 金属、非金属 11,752,786.80 3.78
C7 机械、设备、仪表 27,729,891.27 8.91
C8 医药、生物制品 2,835,914.00 0.91
C99 其他制造业 520,533.00 0.17
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,030,978.24 1.94
E 建筑业 17,415,294.80 5.60
F 交通运输、仓储业 9,085,789.00 2.92
G 信息技术业 2,822,967.00 0.91
H 批发和零售贸易 9,665,838.77 3.11
I 金融、保险业 125,011,917.20 40.17
J 房地产业 24,042,167.22 7.73
K 社会服务业 1,777,666.00 0.57
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,166,296.00 0.37
合计 295,142,392.89 94.84





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 2,382,600 18,727,236.00 6.02
2 601166 兴业银行 1,016,200 16,960,378.00 5.45
3 600000 浦发银行 1,507,000 14,949,440.00 4.80
4 601328 交通银行 2,376,900 11,741,886.00 3.77
5 600036 招商银行 774,600 10,650,750.00 3.42
6 601668 中国建筑 2,112,900 8,240,310.00 2.65
7 601818 光大银行 2,594,200 7,912,310.00 2.54
8 000002 万科A 734,900 7,437,188.00 2.39
9 600015 华夏银行 709,000 7,338,150.00 2.36
10 601898 中煤能源 854,810 6,684,614.20 2.15





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 23,815,797.27 5.99
2 601166 兴业银行 20,266,522.44 5.10
3 601328 交通银行 20,235,733.24 5.09
4 600036 招商银行 18,758,709.46 4.72
5 600000 浦发银行 17,150,093.26 4.31
6 600030 中信证券 14,468,584.99 3.64
7 601818 光大银行 12,118,422.88 3.05
8 601668 中国建筑 11,597,551.56 2.92
9 600028 中国石化 11,424,778.64 2.87
10 600015 华夏银行 10,641,645.97 2.68
11 000002 万科A 10,531,725.86 2.65
12 601288 农业银行 10,463,887.00 2.63
13 601318 中国平安 10,445,291.82 2.63
14 000858 五粮液 9,835,588.71 2.47
15 601398 工商银行 9,783,772.12 2.46
16 600019 宝钢股份 9,576,658.00 2.41
17 601169 北京银行 9,291,559.13 2.34
18 600050 中国联通 8,347,529.39 2.10
19 601088 中国神华 7,639,392.87 1.92
20 601898 中煤能源 7,630,875.52 1.92





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 29,489,726.36 7.42
2 601328 交通银行 26,880,408.45 6.76
3 600036 招商银行 26,852,907.27 6.75
4 601166 兴业银行 22,576,472.33 5.68
5 600030 中信证券 21,642,090.23 5.44
6 600000 浦发银行 18,068,084.44 4.54
7 601398 工商银行 14,713,149.50 3.70
8 000002 万科A 14,178,140.44 3.57
9 601169 北京银行 13,690,124.62 3.44
10 601318 中国平安 13,596,429.22 3.42
11 600050 中国联通 12,779,628.65 3.21
12 601288 农业银行 12,405,769.49 3.12
13 600019 宝钢股份 11,966,118.15 3.01
14 600028 中国石化 11,728,107.29 2.95
15 601939 建设银行 11,604,671.27 2.92
16 000001 平安银行 10,310,960.95 2.59
17 601668 中国建筑 10,157,601.59 2.56
18 601088 中国神华 9,947,848.18 2.50
19 601601 中国太保 9,505,260.62 2.39
20 600048 保利地产 9,144,176.63 2.30
21 601006 大秦铁路 8,839,882.38 2.22
22 601009 南京银行 8,826,727.60 2.22
23 000858 五粮液 8,619,933.82 2.17
24 600519 贵州茅台 8,610,274.70 2.17
25 600795 国电电力 8,291,489.28 2.09





买入股票成本(成交)总额 902,422,726.59
卖出股票收入(成交)总额 1,025,933,245.91





序号 名称 金额
1 存出保证金 250,600.00
2 应收证券清算款 1,329,313.80
3 应收股利 -
4 应收利息 3,450.28
5 应收申购款 80,531.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,663,896.06





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 7,437,188.00 2.39 重大事项





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,783 49,285.82 206,194,912.81 61.68% 128,110,779.95 38.32%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 230,304.91 0.0689%





基金合同生效日(2010年4月23日)基金份额总额 1,165,158,636.81
本报告期期初基金份额总额 472,257,522.45
本报告期基金总申购份额 233,310,112.78
减:本报告期基金总赎回份额 371,261,942.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 334,305,692.76





报告期内本基金没有召开份额持有人大会。





1.报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。于2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。2.2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。





本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





本报告期本基金无投资策略的变化。





本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为6万元,该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为3年。





报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 844,366,499.46 43.80% 720,689.84 43.20% -
安信证券 1 451,955,606.57 23.44% 378,544.28 22.69% -
中信建投 2 431,101,252.65 22.36% 387,674.78 23.24% -
齐鲁证券 1 158,036,236.21 8.20% 143,875.89 8.62% -
中银国际 2 42,400,854.71 2.20% 37,520.63 2.25% -
湘财证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -





基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日

2012年12月31日