泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
(LOF)2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利效率优选混合(LOF)(场内简称:泰达效率)
基金主代码 162207
交易代码 162207
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,720,532,295.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-07-212.2 基金产品说明
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优
质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手
段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置
调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比
例上下 10%的范围内波动。
业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率
*35%+同业存款利率*5%。
风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险
较高的混合型证券投资基金。
自 2013 年 3 月 30 日起本基金业绩比较基准变更为“富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:60%×富时中国 A600 指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。详情请参照我公司 2013 年 3 月 30日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
姓名 曹桢桢 田青
信息披露负责人 联系电话 010-66577728 010-67595096
电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-662758532.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 184,628,014.70 -205,109,428.54 -636,790,793.70
本期利润 785,797,388.10 343,636,586.36 -1,176,657,851.15
加权平均基金份额本期利润 0.1874 0.0700 -0.2261
本期基金份额净值增长率 23.45% 9.59% -24.36%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 0.4383 0.3510 0.2838
期末基金资产净值 3,521,488,554.90 3,648,893,746.66 3,534,836,940.11
期末基金份额净值 0.9465 0.7667 0.6996
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -0.90% 1.01% -2.73% 0.69% 1.83% 0.32%
过去六个月 13.58% 1.20% 3.29% 0.76% 10.29% 0.44%
过去一年 23.45% 1.22% -2.77% 0.81% 26.22% 0.41%
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
过去三年 2.34% 1.10% -13.33% 0.79% 15.67% 0.31%
过去五年 72.03% 1.22% 29.02% 0.93% 43.01% 0.29%自基金合同
127.65% 1.32% 75.98% 1.15% 51.67% 0.17%生效起至今
效率优选混合基金业绩比较基准:60%×富时中国 A600 指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
富时中国 A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深交易所)的一年期以上的国债,具有良好的流动性和市场代表性。
自 2013 年 3 月 30 日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。详情请参照我公司 2013 年 3 月 30 日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金大类资产的投资比例范围是:股票 50%-70%,债券 25%-45%,现金保持在 5%以上,
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月以内。建仓期末本基金已满足基金合同规定的投资比例。本报告期末,本基金的投资比例除某些投资比例被动超标外,其余各项投资比例均符合基金合同规定。被动超标的投资比例,已按照基金合同的要求,于 10 个交易日以内调整达到了基金合同的要求。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500 指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金在内的二十一只证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕 士 学
位 。 2002
年 10 月
工作于海
问投资咨
询公司,
任 研 究
员 ; 2003
年 10 月
起就职于
泰达宏利
本基金基
基金管理
金经理、 2007 年 11 月
陈少平 2013 年 8 月 30 日 12 公司,历
研究部总 13 日
任 研 究
监
员,泰达
宏利行业
精选基金
经 理 助
理,高级
研究员、
研究部副
总经理,
现担任研
究 部 总
监 。 自
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
2006 年 12
月至 2008
年 8 月担
任泰达宏
利首选企
业股票型
证券投资
基金基金
经理;自
2011 年 1
月 26 日起
担任泰达
宏利领先
中小盘股
票型证券
投资基金
基 金 经
理。12 年
证券从业
经 验 , 11
年基金从
业经验,
具有基金
从 业 资
格。
美国印第
安纳大学
凯利商学
院 MBA ,
CFA,1999
年 7 月至
2000 年 7
月就职于
北京证券
本基金基 2009 年 12 月 有限责任
胡涛 - 13
金经理 23 日 公司任投
资银行部
经 理 ,
2002 年 6
月至 2003
年 6 月就
职于中国
国际金融
有限公司
任股票研
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
究经理,
2003 年 7
月至 2004
年 4 月就
职于长盛
基金管理
有限公司
任 研 究
员 , 2004
年 9 月至
2007 年 4
月就职于
友邦华泰
基金管理
有限公司
任基金经
理助理。
胡涛先生
于 2007 年
4 月加盟
泰达宏利
基金管理
有 限 公
司,先后
担任专户
投资部副
总经理、
研究部研
究主管等
职 务 。
2009 年 6
月 13 日起
担任泰达
宏利价值
优化型稳
定类行业
基金基金
经 理 。 13
年证券从
业经验,
11 年基金
从 业 经
验,具有
基金从业
资格。第 9 页 共 31 页
泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
2. 我公司已于 2013 年 9 月 3 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。陈少平女士自 2013 年 8 月 30 日起不再担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年市场表现较为分化,创业板指涨幅很高,而上证和沪深 300 指数反而表现为下跌。如此巨大的指数表现差异历史上是没有的,基金整体也因为持有股票风格不一样从而表现出很大的收益率差异。
我们认为造成这种巨大风格差异的背后原因是宏观经济增长低于去年底市场的普遍乐观预期而流动性在刚性兑付等强大融资需求推动下保持一定的宽松,从而大量资金从跟宏观经济表现密切相关的周期、金融、地产行业转移到同宏观经济层面关系不是很紧密的中小股票上,造成资本市场局部的结构化泡沫特征。从行业表现方面看传媒、计算机、通信、军工等行业涨幅很大,而周期、金融、地产等行业跌幅很大。
市场的这种结构性分化特征在三季度达到顶峰,四季度相对有所收敛。原因主要是前期创业板涨幅过大,很多股票估值过高,客观需要调整。另外四季度流动性相对前期也趋于弱化,主要是前期地方融资平台等资金需求过旺,影子银行发展过快导致金融风险加大,从而央行在保证合理资金供应下不过度投放货币,进而因为资金刚性需求过旺导致利率上升加快,从而先对债券市场形成不利影响,进而波及到股市。
本基金的配置主要还是集中在成长性比较好的电子、医药等行业股票中,主要通过自下而上选股方式集中在长期成长性好并且具备合理估值的股票上,并重仓持有优质稀缺资源股票,不跟随市场情绪变化去追逐热点板块,而是在底部买入被市场情绪错杀的优质个股,取得了比较好的投资效果和超额收益。
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 0.9465 元,本报告期份额净值增长率为 23.45%,同期业绩比较基准增长率为-2.77%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年宏观经济方面应该趋于稳定,出口可能在发达国家经济复苏背景下有所好转,投资预计更多表现为稳中有降,主要看地方融资平台和影子银行治理情况,消费还是表现平稳。因此我们预计 GDP 增长相对今年可能持平或略有下降。
流动性方面相对今年我们预计会表现为更紧一些,主要因为通胀上升风险加大以及地方融资平台和影子银行对资金需求过旺导致的利率快速上升。我们预计利率可能先升后降,最终会在刚性需求下降后资金需求减少从而导致利率开始下降。
我们预计明年市场会在改革和债务潜在危机的双重影响下波动,对市场的正面影响来自于市场化的改革红利,负面影响来自于地方债务,IPO 重启,美国量化宽松退出等。行业方面还是看好经济结构转型趋势中利好的新兴产业,选股估值变得更加重要。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及本基金实际运作的情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 128,757,581.23 110,764,258.74
结算备付金 285,714.29 -
存出保证金 256,100.76 2,000,000.00
交易性金融资产 3,371,918,376.01 3,482,818,822.07
其中:股票投资 2,456,718,026.01 2,542,887,641.43
基金投资 - -
债券投资 915,200,350.00 876,307,180.64
资产支持证券投资 - 63,624,000.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 30,000,245.00
应收证券清算款 15,396,602.03 25,213,363.85
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
应收利息 19,500,765.22 13,227,314.39
应收股利 - -
应收申购款 49,340.13 54,396.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,536,164,479.67 3,664,078,400.98
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,392,803.81
应付赎回款 4,828,393.19 1,072,847.08
应付管理人报酬 4,410,717.69 4,391,711.11
应付托管费 735,119.63 731,951.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 282,625.42 305,634.29
应交税费 3,949,358.54 3,873,057.98
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 469,710.30 2,416,648.21
负债合计 14,675,924.77 15,184,654.32所有者权益:
实收基金 1,546,882,798.56 1,978,675,315.48
未分配利润 1,974,605,756.34 1,670,218,431.18
所有者权益合计 3,521,488,554.90 3,648,893,746.66
负债和所有者权益总计 3,536,164,479.67 3,664,078,400.98报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9465 元,基金份额总额 3,720,532,295.49 份。7.2 利润表会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 853,740,093.75 411,257,120.26
1.利息收入 36,158,387.13 36,538,562.44
其中:存款利息收入 954,095.42 995,515.57
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
债券利息收入 33,648,467.99 35,208,547.77
资产支持证券利息收入 918,905.93 271,047.36
买入返售金融资产收入 636,917.79 63,451.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 216,152,941.86 -174,172,548.38
其中:股票投资收益 195,534,253.19 -193,660,585.14
基金投资收益 - -
债券投资收益 45,636.28 2,835,704.18
资产支持证券投资收益 267,726.66 -
衍生工具收益 - -
股利收益 20,305,325.73 16,652,332.58
3.公允价值变动收益(损失以“-” 601,169,373.40 548,746,014.90号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 259,391.36 145,091.30
减:二、费用 67,942,705.65 67,620,533.90
1.管理人报酬 54,616,739.12 54,544,985.83
2.托管费 9,102,789.85 9,090,830.85
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,542,105.39 3,451,413.52
5.利息支出 138,650.01 -
其中:卖出回购金融资产支出 138,650.01 -
6.其他费用 542,421.28 533,303.70
三、利润总额(亏损总额以“-” 785,797,388.10 343,636,586.36号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 785,797,388.10 343,636,586.36列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,978,675,315.48 1,670,218,431.18 3,648,893,746.66金净值)
二、本期经营活动产生的 - 785,797,388.10 785,797,388.10
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -431,792,516.92 -481,410,062.94 -913,202,579.86生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 113,359,610.18 124,118,090.50 237,477,700.68
2.基金赎回款 -545,152,127.10 -605,528,153.44 -1,150,680,280.54
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 1,546,882,798.56 1,974,605,756.34 3,521,488,554.90金净值)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 2,100,782,881.76 1,434,054,058.35 3,534,836,940.11金净值)
二、本期经营活动产生的 - 343,636,586.36 343,636,586.36基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -122,107,566.28 -107,472,213.53 -229,579,779.81生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 74,302,108.57 57,723,014.54 132,025,123.11
2.基金赎回款 -196,409,674.85 -165,195,228.07 -361,604,902.92
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 1,978,675,315.48 1,670,218,431.18 3,648,893,746.66金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,原湘财荷银效率优选混
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要合型证券投资基金(LOF),后更名为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF))经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 41 号《关于同意湘财荷银效率优选证券投资基金(LOF)设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,331,970,453.84 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 54号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2006 年 5 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,334,668,642.20 份基金份额,其中认购资金利息折合 2,698,188.36 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
经中国证监会同意,本基金于 2006 年 6 月 6 日更名为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)。根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 78 号文审核同意,本基金256,749,748.00 份基金份额于 2006 年 7 月 21 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 8 月 27 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2.405174385,并于 2007 年 8 月 28 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的 25%-45%,现金保持在基金资产净值的 5%以上。自 2013 年 3 月 30 日起,本基金的业绩比较基准由富时中国 A600 指数收益率×60%+新华巴克莱资本中国国债指数收益率×35%+同业存款利率×5%,变更为富时中国 A600指数收益率×60%+中证国债指数收益率×35%+同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2014 年 3 月 27 日批准报出。
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构银行”)
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 54,616,739.12 54,544,985.83的管理费
其中:支付销售机构的客 11,362,118.32 10,770,690.43户维护费
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 9,102,789.85 9,090,830.85的托管费
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国建设银行 29,347,994.59 - - - - -7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
本期
上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 128,757,581.23 911,882.34 110,764,258.74 977,930.75本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,456,718,026.01 69.47
其中:股票 2,456,718,026.01 69.47
2 固定收益投资 915,200,350.00 25.88
其中:债券 915,200,350.00 25.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 129,043,295.52 3.65
6 其他各项资产 35,202,808.14 1.00
7 合计 3,536,164,479.67 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,456,718,026.01 69.76
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,456,718,026.01 69.768.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 002358 森源电气 16,469,900 354,102,850.00 10.06
2 600422 昆明制药 14,269,241 336,611,395.19 9.56
3 002241 歌尔声学 9,177,624 321,951,049.92 9.14
4 002236 大华股份 7,760,721 317,258,274.48 9.01
5 002415 海康威视 13,673,195 314,210,021.10 8.92
6 300005 探路者 19,003,316 302,152,724.40 8.58
7 002475 立讯精密 8,642,720 288,839,702.40 8.20
8 300043 星辉车模 5,395,698 96,205,295.34 2.73
9 300026 红日药业 1,812,323 67,708,387.28 1.92
10 002327 富安娜 3,858,082 57,678,325.90 1.64注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 600422 昆明制药 165,329,592.01 4.53
2 002241 歌尔声学 155,497,346.99 4.26
3 300026 红日药业 73,222,187.73 2.01
4 600809 山西汾酒 51,619,498.53 1.41
5 002415 海康威视 36,593,994.46 1.00
6 002236 大华股份 33,389,918.39 0.92
7 300005 探路者 31,221,741.90 0.86
8 002358 森源电气 11,510,310.25 0.32
9 000596 古井贡酒 8,273,805.39 0.23
10 002327 富安娜 949,595.20 0.03
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 002241 歌尔声学 406,834,993.66 11.15
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
2 002236 大华股份 232,483,897.61 6.37
3 600422 昆明制药 154,590,127.60 4.24
4 600809 山西汾酒 124,199,111.54 3.40
5 601566 九牧王 110,843,569.58 3.04
6 002415 海康威视 105,428,538.78 2.89
7 002327 富安娜 103,514,493.39 2.84
8 000596 古井贡酒 96,121,109.92 2.63
9 002353 杰瑞股份 72,184,448.66 1.98
10 300005 探路者 26,049,198.78 0.71
11 002358 森源电气 10,806,439.71 0.30
12 002475 立讯精密 9,987,828.79 0.27
13 300043 星辉车模 4,117,848.93 0.11
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 567,607,990.85
卖出股票收入(成交)总额 1,457,161,606.95
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,735,000.00 2.83
3 金融债券 176,448,000.00 5.01
其中:政策性金融债 176,448,000.00 5.01
4 企业债券 280,888,350.00 7.98
5 企业短期融资券 280,113,000.00 7.95
6 中期票据 78,016,000.00 2.22
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 915,200,350.00 25.99
第 24 页 共 31 页
泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 071316007 13 华泰证券 1,000,000 100,030,000.00 2.84
CP007
2 041363005 13 沪隧道 1,000,000 99,850,000.00 2.84
CP001
3 110305 11 进出 05 800,000 79,656,000.00 2.26
4 1282287 12 电网 MTN1 800,000 78,016,000.00 2.22
5 1101078 11 央行票据 500,000 49,880,000.00 1.42
788.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。8.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1
基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要责、处罚的情形。8.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 256,100.76
2 应收证券清算款 15,396,602.03
3 应收股利 -
4 应收利息 19,500,765.22
5 应收申购款 49,340.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,202,808.148.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
281,478 13,217.84 256,992,265.90 6.91% 3,463,540,029.59 93.09%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
比例
1 林青 2,825,534.00 1.52%
2 南宁德瑞科实业发展有限公 2,391,255.00 1.29%
司
3 陈瑞荣 1,857,000.00 1.00%
4 严事成 1,672,301.00 0.90%
5 麦丽娟 1,363,246.00 0.73%
6 周杏华 1,000,000.00 0.54%
7 罗小麦 981,042.00 0.53%
8 李为民 941,727.00 0.51%
9 潘泽兵 718,500.00 0.39%
10 奚芳 663,700.00 0.36%持有人为本基金场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 212,264.69 0.0057%持有本基金1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;2、本基金本报告期末,本基金的基金经理持有本基金份额总量在 10 万份至 50 万份之间。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
4,334,668,642.20基金合同生效日( 2006 年 5 月 12 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,759,068,478.58
本报告期基金总申购份额 272,640,044.80
减:本报告期基金总赎回份额 1,311,176,227.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,720,532,295.49
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013 年 3 月 20 日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可【2013】258 号文核准批复。
2、2013 年 7 月 13 日,本基金管理人发布公告,选举公司董事何达德(Michael Huddart)先生担任公司副董事长,施德林(Marc Sterling)先生因退休不再担任公司副董事长职务。上述事项经泰达宏利基金管理有限公司第三十九次股东会暨 2013 年度第二次股东会以及第三届董事会第五十次会议审议通过,并已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
3、本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计费用为人民币 10.60 万元,该审计机构对本基金提供审计服务的年限为 8 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
光大证券 1 720,877,473.25 35.60% 656,288.36 35.72% -
国信证券 2 444,750,143.85 21.97% 399,078.59 21.72% -
安信证券 3 322,100,965.31 15.91% 293,240.02 15.96% -
浙商证券 2 228,295,280.05 11.28% 207,840.09 11.31% -
高华证券 3 141,481,776.72 6.99% 128,803.78 7.01% -
中信建投 1 140,863,001.63 6.96% 128,242.32 6.98% -
中银国际 1 24,264,801.39 1.20% 22,090.78 1.20% -
德邦证券 1 2,136,155.60 0.11% 1,944.81 0.11% -
招商证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国开证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广发华福 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -(一)2013 本基金新增安信证券、渤海证券、长江证券、东兴证券、方正证券、高华证券、广州证券、国泰君安、国信证券、海通证券、民生证券、齐鲁证券、瑞银证券、万联证券、银河证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中信证券交易席位。(二)交易席位选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要选择的标准是:(1)经营规范,有较完备的内控制度;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
光大证券 22,262,949.18 4.52% - - - -
国信证券 45,034,238.48 9.14% - - - -
安信证券 167,868,457.65 34.08% 1,381,000,000.00 48.52% - -
浙商证券 - - 30,000,000.00 1.05% - -
高华证券 107,736,972.80 21.87% 1,405,000,000.00 49.37% - -
中信建投 33,879,498.16 6.88% 30,000,000.00 1.05% - -
中银国际 - - - - - -
德邦证券 4,497,268.46 0.91% - - - -
招商证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
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泰达宏利效率优选混合(LOF)2013 年年度报告摘要
广发华福 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
湘财证券 111,269,876.01 22.59% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
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