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泰达宏利行业精选证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
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重要提示
泰达宏利行业精选证券投资基金于2004年4月21日经中国证监会证监基金字【2004】58号文批准募集,基金合同于2004年7月9 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书正文。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为2011年7月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日,财务数据未经审计。基金托管人中国银行股份有限公司已于2011年7月26日对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《泰达宏利行业精选证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
本基金或基金:指泰达宏利行业精选证券投资基金
本公司:指泰达宏利基金管理有限公司
本基金合同或基金合同:指《泰达宏利行业精选证券投资基金基金合同》
《证券法》:指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订 《信托法》:指《中华人民共和国信托法》
《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
《运作办法》:指2004年6月29日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》:指2004年6月25日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》:指2004年6月8日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露管理办法》
招募说明书:指《泰达宏利行业精选证券投资基金招募说明书》 更新招募说明书:指本基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
元:指人民币元 本基金合同当事人:指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金发起人:指泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人:指泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:指中国银行股份有限公司 注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
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注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构 代销机构:指符合中国证监会和中国银监会有关规定的条件并与基金管理人签订了委托协议,代为办理本基金销售服务业务的机构 销售机构:指泰达宏利基金管理有限公司和代销机构 个人投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的法人、社会团体或其他组织 基金投资者:指个人投资者和机构投资者 基金份额持有人:指依据本基金合同、招募说明书或更新招募说明书取得基金份额的投资者 基金合同生效日:指2004年7月9日 基金终止日:指本基金合同规定的基金终止事由出现后按照本基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期 开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
存续期:指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日:指销售机构受理投资者申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购:指在本基金设立募集期内,投资者申请购买基金份额的行为 申购:指在本基金合同生效后投资者申请购买本基金份额的行为 赎回:指本基金份额持有人按本基金合同、招募说明书或更新招募说明书规定的条件,要求基金管理人购回基金份额的行为
基金间转换:指本基金存续期间,基金管理人根据本基金份额持有人的申请,将本基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额或将本基金管理人管理的其他基金份额转换为本基金份额的行为 巨额赎回:指基金单个开放日,本基金赎回申请份额总数(包括基金间转换导致的本基金减少的份额)扣除申购份额后的总余额超过上一日该基金总份额的10%时的情形
投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
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基金收益:指本基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入 基金资产总值:指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值:指本基金资产总值减去本基金负债后的价值 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有泰达宏利开放式基金的基金份额及其变更情况的账户 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 不可抗力:基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规规章的变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名 称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6月6日
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577725
联系人:邢颖
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作; 2001年任职天津泰
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达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
施德林(Marc Howard Sterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。
雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约Structured Credit Partners 的创办人之一。 现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。
汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术
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委员会主席兼主任。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。
范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任;兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。
杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资
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产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。
王泉先生,监事。管理学学士,经济学硕士。2002年3月至今在泰达宏利基金管理公司工作,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长;2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
刘青山先生,1997年毕业于中国人民大学,获管理学硕士学位,同年加入华夏证券基金管理部,参与华夏基金管理有限公司的筹建,先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作,并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司,参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身),曾担任公司研究部总经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理、现任公司副总经理兼投资总监。自2003年4月至2005年4月,担任泰达宏利成长类行业证券投资基金基金经理。自2004年7月至今,担任本基金经理。14年基金从业经验,具有基金从业资格。
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5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)基金之间相互投资;
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)从事任何形式的证券承销或者从事除证券监管机构允许以外的其他证券自营业务;
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(4)从事资金拆借业务;
(5)动用银行信贷资金从事基金投资;
(6)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(7)从事证券信用交易;
(8)以基金财产进行房地产投资;
(9)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(10)将基金财产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
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人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障;
2、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
3、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
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风险控制委员会:负责对公司营运和基金投资运作的风险进行全面测量和监控。
监察稽核部和风险管理部:分别负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
4、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控体系,高管人员对内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并适时更新。
(2)建立相互独立、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到公司资产和基金资产独立、投资决策独立,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险控制小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
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四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,
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树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截至2011年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平
17
稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)等119只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定
18
以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一)直销机构
泰达宏利基金管理有限公司
地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100033
传真:010-66577666
客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
网址:http://www.mfcteda.com
网上直销网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
(二)代销机构
19
1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:www.icbc.com.cn
3) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
20
5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
7) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:(010)66415194
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
21
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
9) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
10) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
22
联系人:胡昱
客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
公司网址:www.dongguanbank.cn
12) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
13) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
14) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
23
电话:010-85238667
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
15) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
16) 天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
法定代表人:王金龙
电话:022-28405330
传真:022-28405631
联系人:杨森
客户服务热线:4006-960296
公司网站:www.bank-of-tianjin.com
17) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
24
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
18) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
19) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网站:www.chinastock.com.cn
20) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
25
法定代表人:林治海
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
21) 中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
23) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82400862
26
网址:www.PINGAN.com
24) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
联系人:吴宇
公司网站:www.dfzq.com.cn
25) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:张婷
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
26) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
27) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
27
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
28) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人:唐新宇
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:张静
公司网站:www.bocichina.com
29) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:程高峰
公司网站:www.htsc.com.cn
30) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
28
联系电话:0755-82492000
客户服务电话:95513
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
31) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
32) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn
33) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
29
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
34) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cc168.com.cn
35) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
36) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:4008888123
公司网址:www.xyzq.com.cn
30
37) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
38) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
39) 广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
31
40) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
41) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
42) 德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:4008888128
传真:021-68767032
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
32
43) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
44) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网络地址:www.longone.com.cn
免费服务热线:400-888-8588
45) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
46) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
33
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfzq.com
47) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
48) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
49) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
34
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
50) 民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
公司网址:www.mszq.com
客服热线:4006198888
51) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网址:www.gjzq.com.cn
客服电话:4006 600109
52) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客服电话: 010-66045678
联系人:林爽
天相投顾网-网址: www.txsec.com
天相基金网-网址:www.txjijin.com
53) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
35
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
54) 西藏同信证券有限责任公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:40088-11177
55) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:4001022011
(三)注册登记机构
泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
电话:010-66577768
传真:010-66577750
(四)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
36
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:许康玮、王鸣宇
37
六、基金份额的申购、赎回和基金间转换
(一) 申购和赎回的场所
1、本基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。
2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
3、基金管理人可以酌情增加或减少代销机构,并另行公告。
4、销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
(二)申购和赎回的办理时间 1、开放日 本基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。 本基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。 2、申购的开始日及业务办理时间 本基金自2004年7月21日起开始办理申购。具体业务办理时间已在申购公告中规定。 3、赎回的开始日及业务办理时 本基金自2004年9月9日起开始办理日常赎回业务。具体业务办理时间已在赎回公告中规定。 (三)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。 3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 (四)申购、赎回的程序 1、申请方式:书面申请或销售机构公布的其他方式。 2、申购、赎回的确认与通知
申购、赎回的确认与通知:T日提交的有效申请,本基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定
38
的其他方式查询申请申购与赎回的确认情况。
3、申购、赎回款项的支付:基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在T+7日内支付。在发生延期支付的情形时,款项和份额的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5、申购、赎回的数额约定:投资人按金额申购基金,首次申购本基金最低金额1000元,已有认购记录的投资者不受本限制;追加申购本基金最低金额为100元。投资者当期分配的本基金收益转购本基金份额时不受最低申购金额的限制。基金申购份额计量单位为份基金份额,基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分归基金资产。
投资人赎回时按份额赎回基金,基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金单笔赎回最低份数为100份;赎回金额计量单位为人民币元,赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分归基金资产。当持有人持有某只基金份额低于100份时,基金管理人有权要求将该基金持有人持有的该基金份额全部赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少提前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)申购、赎回的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金份额持有人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金的申购费用采用前端收费形式,申购费率具体如下表所示:
申购金额(M)
申购费率
M<50万
1.5%
50万≤M<250万
1.2%
250万≤M<500万
0.75%
500万≤M<1000万
0.5%
39
M≥1000万
每笔1000元
注:网上直销等优惠申购费率请见公司网站(www.mfcteda.com)和已发布的相关公告
基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况制定促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
2、赎回费率
赎回费率如下:
连续持有期限(日历日)
适用的赎回费率
1天-365天
0.5%
366天(含)-730天
0.25%
731天(含)以上
0
说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。
③赎回费的25%划归基金资产。
(六)申购份额和赎回金额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额为申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份,基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
2、基金赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回费用,赎回金额单位为元,赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分归基金资产。
赎回费用=(赎回份额×基金份额净值)×赎回费率
40
赎回金额= (赎回份额×基金份额净值)-赎回费用
3、基金份额净值的计算
基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。
(七)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资者登记权益,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益。 (八)拒绝或暂停接受申购的情形与处理
1、出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有的基金份额持有人利益产生损害;
(4)基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益的其他申购; (5)基金管理人、基金托管人、基金代销机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分; (6)发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停本基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告。 (7)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。 2、拒绝或暂停赎回的情形和处理
发生下列情形之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的赎回申请: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)连续两个开放日发生巨额赎回; (4)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已确认的赎回申请,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量
41
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,在后续开放日予以支付,但不得超过正常支付时间20个工作日。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(九)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十)巨额赎回的情形及处理 1、巨额赎回的认定
基金单个开放日,本基金净赎回申请份额总数(包括基金间转换导致本基金减少的份额)扣除申购份额和其他基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理 (1)全额赎回和基金间转换:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回和基金间转换时,按正常赎回和基金间转换程序执行。 (2)顺延赎回和基金间转换:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回和基金间转换比例不低于本基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理,基金间转换不能申请延期办理。对于当日的赎回和基金间转换申请,应当按单个账户赎回和基金间转换申请量占赎回和基金间转换申请总量的比例,确定当日受理的赎回和基金间转换份额;未受理赎回部分可延迟至下一个开放日办理,但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤消。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将以该下一个开放日的本基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。发生巨额赎回和基金间转换并延期支付时,基金管理人将通过邮寄、传真或者《基金合同》、《招募说明书》规定的其他方式、在规定的时间内通知基金投资人,说明有关处理方法。同时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告,通知投资者,并说明有关处理方法;通知和公告的时间最长不得超过三个证券交易所交易日。
42
(3)基金连续两个开放日以上发生巨额赎回和基金间转换,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回和基金间转换申请;已经确认的赎回和基金间转换申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20个工作日,并应当在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 (十一)暂停申购、赎回或基金间转换的公告和重新开放申购、赎回或基金间转换的公告 发生上述暂停申购、赎回或基金间转换情况的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告; 如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并公布最近1个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购、赎回或基金间转换时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告,并在重新开放申购、赎回或基金间转换日公告最近1个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购、赎回或基金间转换时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并在重新开放申购、赎回或基金间转换日公告最近一个开放日的基金份额净值。
43
七、基金的投资
(一)投资目标
追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
(二)业绩比较基准
本基金业绩比较基准=70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0%-35%,现金及现金等价物投资比例基金资产净值的5%-30% 。
(四)投资理念
投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。
(五)投资策略
全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用 “自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略:(1)投资决策委员会根据MVPS模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例;(2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。
精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括:(1)以流动性指标筛选股票。(2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。(3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。
本基金股票投资流程如下图所示:
44
1、投资决策委员会根据MVPS模型,确定投资组合资产配置比例
MVPS模型——通过四个层面研究确定基金资产配置比例
? M-宏观经济环境(Macro Environment)
研究分析的主要指标包括:
? 季度GDP的增长速度
? 每月CPI的数据
? 每月工业增加值的增长速度
? 货币供应量M2的增长
? V-价值(Valuation)
研究分析的主要指标包括:
? P/B、P/E运行模型
? 公司治理结构
? P-政策(Policy)
? 国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有的重要影响作用。
业绩风
险
控制
MVPS资产配置
行业类别配置与行业配置
筛选股票
行业文档——重点股票分析
构建执行投资组合
45
? S-气氛(Sentiment)
研究分析的主要指标包括:
? 保证金
? 分析师指数
? 基金仓位
? 市场的特殊效应
2、利用SRS模型进行行业分析和行业类别与行业配置
根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例
? 根据波特理论,通过以下分析,确定行业相对投资价值和行业在投资组合中的配置比例范围。
? 对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析,判断行业或产品的增长前景(全球观念下,行业景气趋势分析)
? 宏观经济周期对行业发展的影响(宏观分析)
? 优势行业的发展模式分析(评价商业模式)
? 与最佳行业的比较分析(测量竞争优势)
? 该行业财务状况分析(财务稳健性分析)
? 根据行业(P/E)指标和资金流指标,对行业类别与行业配置比例进行调整
在调整行业配置比例时,应综合考虑行业(P/E)指标和资金流指标,对资金流指标的临界数值应根据市场变化进行相应调整。
3、利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库:
首先对股票市值按大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为模型的基础股票池。
4、对待投资股票库的股票利用QSE模型,对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选。
5、利用商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测,在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司:
(1)将上市公司作为一个商业组合,根据上市公司所在行业包括的业务类别,从商业性质、上市公司管理水平、竞争优势、上市公司发展前景、市场份额、营业利润率、财务能力等方面对基础股票库中的股票进行评级。将影响上市公司的因素概括为商业因素、公
46
司因素、财务因素,结合上述评级,确定上市公司商业因素、公司因素、财务因素的分值和上市公司的综合评分。
(2)利用财务定价模型对企业的长期盈利状况进行预测,依靠多种价值参数,选择自身投资价值被市场低估、与同类公司相比定价较低、对比市场以往历史数据定价有合理上涨空间的上市公司。结合盈利预测和价值评估对上市公司进行打分。
(3)按照本基金认为合理的权重,对商业评估和公司评估、盈利预测与价值评估进行综合评分,按分值大小,选择股票基础库中最好的上市公司。
6、基于“自上而下”进行的资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”选择的股票,结合自身的研究分析,基金经理构建、执行投资组合。
7、风险控制小组运用引进荷兰银行的风险控制模型,对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。
8、基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。
债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
(六)投资限制
1、本基金投资于一家上市公司股票,其市值不超过本基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10%;
3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量;
4、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定;
5、中国证监会规定的其他比例限制。
本基金于基金合同生效之日起六个月内,在正常情况下应达到上述比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的,基金管理人可以在十个交易日内进行调整,以使基金投资符合上述规定。有关法律、法规、规章或中国证监会对上述比例另有规定时,从其规定。
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(七)禁止行为
基金禁止从事下列行为:
1、投资于其他基金;
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
3、将基金资产用于非法抵押、担保、资金拆借或者贷款;
4、以基金资产进行房地产投资;
5、从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
6、将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司所发行的证券;
7、内幕交易、操纵市场、通过关联交易损害基金持有人的利益;
8、配合管理人的发起人及其他任何机构的证券投资业务;
9、故意维持或抬高管理人的发起人及其他任何机构所承销股票的价格;
10、中国证监会禁止从事的其他行为。
(八)基金管理人代表本基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理;
2、有利于本基金资产的安全和增值;
3、独立行使股东权利,保护基金投资者的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东权利。
(九)风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的证券投资基金。
(十)基金的投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年7月26日复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截止2011年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,196,438,467.03
82.01
其中:股票
4,196,438,467.03
82.01
48
2
固定收益投资
9,176,020.10
0.18
其中:债券
9,176,020.10
0.18
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
239,360,559.68
4.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
662,826,991.58
12.95
6
其他资产
9,150,144.47
0.18
7
合计
5,116,952,182.86
100.00
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
468,573,440.54
9.44
C
制造业
2,713,666,645.27
54.66
C0
食品、饮料
806,148,782.67
16.24
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
36,880,000.00
0.74
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
802,902,239.08
16.17
C7
机械、设备、仪表
1,067,735,623.52
21.51
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
132,388,872.84
2.67
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
181,405,062.00
3.65
H
批发和零售贸易
69,722,433.38
1.40
I
金融、保险业
369,099,289.75
7.44
J
房地产业
216,814,848.20
4.37
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
44,767,875.05
0.90
合计
4,196,438,467.03
84.53
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
49
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600585
海螺水泥
10,499,880
291,476,668.80
5.87
2
600104
上海汽车
15,483,158
290,154,380.92
5.84
3
600887
伊利股份
15,999,516
266,391,941.40
5.37
4
600036
招商银行
19,999,973
260,399,648.46
5.25
5
000651
格力电器
8,999,827
211,495,934.50
4.26
6
000895
双汇发展
3,067,274
202,654,793.18
4.08
7
000401
冀东水泥
8,000,000
199,920,000.00
4.03
8
601088
中国神华
6,382,171
192,358,633.94
3.87
9
002073
软控股份
8,352,298
172,057,338.80
3.47
10
600031
三一重工
9,000,000
162,360,000.00
3.27
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
9,176,020.10
0.18
7
其他
-
-
8
合计
9,176,020.10
0.18
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110009
双良转债
81,790
9,176,020.10
0.18
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
9、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
50
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
10、其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
6,532,611.48
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,990,741.20
4
应收利息
189,750.76
5
应收申购款
437,041.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,150,144.47
11、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110009
双良转债
9,176,020.10
0.18
12、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
13、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
51
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2004年7月9日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
截止2011年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表与图示:
阶段
净值增长率
净值增长率标准差
业绩比较基准收益率
业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
③
②
③
④
2004.7.9~2004.12.31
-1.12%
0.62%
-7.38%
0.84%
6.26%
-0.22%
2005.1.1~2005.12.31
5.70%
1.04%
-5.69%
0.96%
11.39%
0.08%
2006.1.1~2006.12.31
159.88%
1.49%
77.44%
0.99%
82.44%
0.50%
2007.1.1~2007.12.31
119.06%
2.13%
96.39%
1.62%
22.67%
0.51%
2008.1.1~2008.12.31
-48.44%
2.02%
-48.28%
2.07%
-0.16%
-0.05%
2009.1.1~2009.12.31
71.09%
1.80%
62.24%
1.44%
8.85%
0.36%
2010.1.1~2010.12.31
12.73%
1.43%
-3.91%
1.09%
16.64%
0.34%
2011.1.1~2011.6.30
-9.42%
1.25%
-2.58%
0.87%
-6.84%
0.38%
基金合同生效以来至2011.6.30
436.00%
1.63%
139.04%
1.38%
296.96%
0.25%
52
九、基金的财产
(一)基金财产总值
本基金财产总值是指本基金购买各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资形成的价值的总和。
(二)基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的帐户
基金托管人代表本基金,以托管人和本基金联名的方式开立证券帐户,以本基金名义在托管银行开立银行存款帐户并报中国证监会备案。基金托管人以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。本基金帐户与基金管理人、基金托管人、基金销售代理人、注册登记人自有资产帐户以及其他基金财产帐户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
53
十、基金资产的估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
54
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值:
(1) 配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
(2) 认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
4、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
55
5、在任何情况下,基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
(八)估值错误的处理
1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当
56
报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(注:根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本基金自2008年9 月16 日起,采用指数收益法对持有的长期停牌股票进行估值,并于2008年9月17日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登了《泰达荷银基金管理有限公司关于调整旗下基金持有长期停牌股票估值方法的公告》。)
57
十一、基金的收益和分配
(一)基金收益的构成
1、基金投资所得红利、股息、债券利息;
2、基金买卖证券价差;
3、基金银行存款利息;
4、其他收入。
因运用本基金资产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
(二)基金净收益
本基金净收益为本基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金合同生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
2、基金收益分配采用现金分红方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为现金分红方式。
3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配;
5、基金收益分配比例按照有关规定执行;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)基金收益分配方案
本基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)基金收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核后确定,在分配方案实施前两日由基金管理人在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。
(六)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
58
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金持有人自行承担;如果基金持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将基金持有人的现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值转为相应基金份额。具体业务规则以公告的收益分配方案为准。
59
十二、基金的费用与税收
(一)基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金证券交易费用;
4、基金的信息披露费用;
5、基金的会计师费和律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值的1.5%的年费率计提,具体计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
E:为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H:为每日应计提的基金托管费;
E:为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、上述(一)3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会通过。
60
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。
(四)申购、赎回的费用
1、申购费
申购费率如下:
申购金额(M)
费率
M<50万
1.50%
50万≤M <250万
1.20%
250万≤M <500万
0.75%
500万≤M <1000万
0.50%
M≥1000万
每笔1000元
2、赎回费
赎回费率如下:
连续持有期限(日历日)
适用的赎回费率
1天-365天
0.5%
366天(含)-730天
0.25%
731天(含)以上
0
说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。
③赎回费的25%划归基金资产。
(五)基金税收
本基金及基金持有人应依据国家有关规定依法纳税。
61
十三、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、各基金独立建帐、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、本基金管理人聘请具有证券业从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金发起人、基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券相关业务资格。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在2个工作日内公告。
62
十四、基金的信息披露
(一)基金信息披露的原则
本基金的信息披露应符合《基金法》、《信息披露办法》、本基金合同及其他有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(二)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定编制,由基金托管人复核。基金定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
(三)更新招募说明书
指基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。
(四)基金份额净值及基金份额累计净值公告
每开放日的次日披露该开放日基金份额净值和基金份额累计净值。并在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
63
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)提前终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)基金管理人或基金托管人变更;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员一年内变更达30%以上;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)开始办理申购、赎回和基金间转换业务;
(22)基金申购、赎回、基金间转换费率及其收费方式发生变更;
(23)基金发生巨额赎回并顺延支付;
(24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回和基金间转换申请;
(25)其它暂停基金申购、赎回和基金间转换的情形;
(26)暂停后重新接受基金申购、赎回和基金间转换的情形;
64
(27)证监会规定的其他重大事项。
(六)澄清公告与说明
在基金合同期限内,任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或引起较大波动时,相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进公开行澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)信息披露事务管理
1、基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息披露事务。
2、基金托管人须对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关信息进行复核、审查,并就此向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
3、本基金的基金合同、招募说明书、更新招募说明书等公告文本在编制完成后,应存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记中心、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告文本的内容完全一致。
65
十五、风险揭示
本基金存在的主要风险有:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、行业选择风险:本基金强调以行业为导向进行个股投资,如果出现行业背景发生较大变化与行业趋势变化预测产生较大差异,可能会影响本基金的投资收益而产生风险。
(二)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(四)流动性风险
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本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购、赎回和基金间转换。由于应对基金赎回和基金间转换的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(五)基金间转换所产生的风险
在基金间转换时,可能使相关的基金的规模发生较大改变,从而对转出和转入基金的原持有人利益产生影响。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
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十六、基金的终止与清算
(一)基金的终止
基金出现下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止:
1、存续期内,基金有效持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,并经基金管理人宣布终止基金;
2、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
3、基金经持有人大会表决终止的;
4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而无其他适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
6、由于投资方向的变更引起的基金合并、撤销;
7、法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(二)基金清算小组
1、基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下对终止后的基金进行基金清算。
2、基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
3、基金清算小组接管基金资产后,负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金清算小组的工作内容
1、基金终止后,发布基金清算公告;
2、基金清算小组统一接管终止后的基金资产;
3、对终止后的基金资产进行清理和确认;
4、对终止后的基金资产进行估价;
5、对基金资产进行变现;
6、将基金清算结果报告中国证监会;
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7、以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8、公布终止后的基金清算结果公告;
9、进行终止后的基金剩余资产的分配。
(四)清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从终止的基金资产中分别支付。
(五)基金资产按下列顺序清偿
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿终止后的基金债务;
4、按终止后的基金持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金持有人。
(六)基金清算的公告
基金清算公告于基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内公告;清算过程中的有关重大事项将及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后在3个工作日内公告。
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十七、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上的书面签章为必要条件。
1、基金份额持有人权利
(1)按照基金合同的规定提议召开及出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,并行使表决权;
(2)取得基金收益;
(3)监督基金运作情况;
(4)按基金合同的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料;
(5)按照基金合同的规定申购、赎回或基金间转换;
(6)参与基金清算后剩余资产的分配;
(7)要求基金管理人或基金托管人履行法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的义务;
(8)法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用;
(3)承担持有基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
(5)法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
(1)自基金成立之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用并管理基金资产;
(2)依照基金合同获得基金管理费及其他约定和法定的收入;
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(3)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同或国家有关法律规定,致使基金资产或基金份额持有人利益产生重大损失的,应呈报中国证监会和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
(4)在符合有关法律法规的前提下,决定基金的相关费率结构和收费方式,但本《基金合同》规定应由持有人大会批准的,从其规定;
(5)销售基金份额,获得认购、申购和基金间转换费用;
(6)提议召开基金份额持有人大会;
(7)代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利;
(8)行使因投资于其它证券所产生的权利;
(9)担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人;
(10)委托和更换销售代理机构,并对其销售服务代理行为进行监督;
(11)在基金合同规定的情形出现时,决定暂停受理基金份额的申购、赎回和基金间转换;
(12)决定基金收益的分配方案;
(13)根据基金合同的规定提名新基金托管人;
(14)于基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(15)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
(4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换业务或委托其他机构代理该项业务;
(5)配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其它机构代理该项业务;
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(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度;
(7)确保所管理的基金资产和基金管理人的自有资产相互独立,确保所管理的每只基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
(8)除法律、法规、规章和基金合同另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人运作基金资产;
(9)依法接受基金托管人的依法监督;
(10)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值;
(11)按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;
(12)保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)按约定向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按约定受理申购、赎回和基金间转换申请,及时、足额支付赎回款项和转换后的基金份额;
(15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)依照基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金的会计账册、报表、记录15 年以上;
(18)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;并且保证投资人能够按照招募说明书规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)当面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(21)基金管理人因违反本基金合同规定处分基金资产,或者因违背本基金合同规定的管理职责、处理基金事务不当而致使基金资产受到损失的,应采取适当、合理的方式向基金投资人进行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
(22)基金托管人因过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金向基金托
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管人追偿;
(23)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
(24)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金资产;
(2)依照基金合同的规定,获取基金托管费;
(3)依法监督基金的投资运作;
(4)根据基金合同的规定提名新基金管理人;
(5)法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)遵守基金合同,依法持有基金资产;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产;
(3)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够、合格的熟悉基金托管业务专职人员从事基金资产托管事宜;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产相互独立;对其托管不同基金分别设置帐户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立;
(5)除法律、法规、规章及基金合同另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人托管基金资产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户;以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司开立一个或多个证券账户;以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户;以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。严格执行基金管理人的投资指令,认真办理
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基金投资于证券的清算交割及基金名下的资金往来;
(8)保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及本合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金份额净值;
(10)采取适当、合理的措施使开放式基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换等事项符合基金合同等有关法律文件规定;
(11)采取适当、合理的措施使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、申购、赎回、基金间转换的方法符合基金合同等有关法律文件规定;
(12)采取适当、合理的措施使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文件规定;
(13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国银监会和中国证监会;
(14)在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照合同的规定进行,如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(15)按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册;
(16)按照有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上;
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人及时核对;
(18)依据基金管理人的指令或有关规定,将基金份额持有人的基金收益和赎回款项支付到专用账户;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(22)监督基金管理人按基金合同的规定履行自己的义务,因基金管理人过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
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(23)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
2、召开事由
有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同,但基金合同另有约定的除外;
(2)决定终止本基金;
(3)更换基金管理人;
(4)更换基金托管人;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)单独或合计持有本基金10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项以书面方式提议召开基金份额持有人大会;
(7)基金管理人或基金托管人就涉及本基金的事项提议召开基金份额持有人大会;
(8)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费,其他应由基金承担的费用;
(2)在基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率、基金间转换费率或收费方式;
(3)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
4、召集方式
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(1)正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会的时间及地点由基金管理人确定;
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集;
(3)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以自行召集基金份额持有人大会。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会备案。
5、通知
召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前30天,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话。
(6)如采用通讯表决方式,则载明投票表决的截止日以及表决票的送达地址;
(7)采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托
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的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
6、召开方式
会议方式:
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
(3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决;
(4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换或基金托管人更换的事项必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
召开基金份额持有人大会的条件:
(1)现场开会必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额不低于代表权益登记日基金总份额的50%;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律、法规和规章、基金合同及会议通知的规定。
(2)通讯方式开会必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人在权益登记日所代表的基金份额在本基金总份额的50%以上。
②直接出具书面意见的基金份额持有人和受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明及授权委托代理手续完备,出具的相关文件符合有关法律、法规和规章、基金合同及会议通知的规定。
对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律、法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。代理人在通讯方式开会中进行表决时,应向召集人同时提交有关基金份额持有人出具的有效的授权委托书;
③基金份额持有人大会召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;
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④会议通知公布前报中国证监会备案。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金管理人、基金托管人、单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案最迟应当在大会召开日前20日提交召集人;召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前15日公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。
对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下规则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与本基金有直接关系,并且不超出法律、法规和本基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(2)议事程序
现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况
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下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
8、表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
一般决议
对一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上都通过方为有效;除下列特别决议所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
特别决议
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同为特别决议事项,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(4)采取通讯开会方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
9、计票
现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
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举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人;
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果;
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求进行重新清点,监票人应当立即重新清点,重新清点仅限一次。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
10、生效与公告
基金份额持有人大会决议自通过之日起五日内由召集人报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人及基金托管人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(五)基金的终止与清算
1、基金的终止
基金出现下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止:
(1)存续期内,基金有效持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,并经基金管理人宣布终止基金;
(2)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
(3)基金经持有人大会表决终止的;
(4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
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而无其他适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
(5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
(6)由于投资方向的变更引起的基金撤销;
(7)法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
2、基金清算小组
(1)基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下对终止后的基金进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
(3)基金清算小组接管基金资产后,负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金清算小组的工作内容
(1)基金终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管终止后的基金资产;
(3)对终止后的基金资产进行清理和确认;
(4)对终止后的基金资产进行估价;
(5)对基金资产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
(8)公布终止后的基金清算结果公告;
(9)进行终止后的基金剩余资产的分配。
4、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
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清算小组优先从终止的基金资产中分别支付。
5、基金资产按下列顺序清偿
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿终止后的基金债务;
(4)按终止后的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金清算的公告
基金清算公告于基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内公告;清算过程中的有关重大事项将及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后在3个工作日内公告。
(六)争议的解决
基金合同各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经协商或调解未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点在北京,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记中心、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得基金合同的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
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十八、基金托管协议的内容摘要
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:泰达宏利基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人: 刘惠文
注册资本:1.8亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式: 有限责任公司
营业期限: 持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币壹仟捌佰陆拾叁亿玖仟零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角叁分
存续期间:持续经营
成立日期:1912年2月5日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
(三)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关证券法规的规定,托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
(1)基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基
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金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(2)基金托管人发现基金管理人的指令违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关法律、法规规定的行为,可以拒绝执行,并通知基金管理人,向中国证监会报告。
(3)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金契约》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。按照规定监督基金管理人的投资运作。
(4)如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金契约》或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、《基金契约》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基金持有人大会、代表基金对因基金管理人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
(1)基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(2)基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》和有关法律、法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理
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人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
(3)如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金契约》或本托管协议,基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、《基金契约》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。
3、基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
(四)基金资产保管的原则
1、基金资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持有并保管基金资产。
2、基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
3、基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。
4、除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于该基金资产;基金托管人不得将基金资产转为其固有财产,不得将固有资产与基金资产进行交易,或将不同基金资产进行相互交易;违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复相关基金资产的原状、
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承担赔偿责任。
5、基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,将基金资产与其托管的其他基金资产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。
6、除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金契约》及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产;
7、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金契约》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以加密传真方式发送给相应的基金托管人。该基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给相应的基金管理人;如果基金托管人的复核结果与相应的基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,相应的基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金持有人大会登记日的基金持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,均由基金管理人和托管人负责分别保管,基金管理人应及时向基金托管人提供相关信息。
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(七)争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。基金/基金管理人、基金/基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守基金/基金管理人和基金/基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金契约》和托管协议规定的义务,维护各基金份额持有人的合法权益。
(八)托管协议的修改和终止
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金契约》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。发生以下情况,本托管协议终止:
1、基金或《基金契约》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《暂行办法》、《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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十九、基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金份额持有人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的10个工作日内按基金份额持有人的意愿向有交易的基金份额持有人以书面形式寄送季度对帐单,在每年度结束后15个工作日内按基金份额持有人意愿对所有基金份持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其它相关的信息资料。
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指本基金存续期间,基金管理人接受本基金份额持有人的申请,将本基金份额转换为本基金管理人管理的其它基金的基金份额的行为。
(四)定期投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。
详见“泰达宏利行业精选基金定期定额投资计划公告”。
(五)在线服务
基金管理人利用自己的网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告、基金月度报告以及与基金经理(或投资顾问)交流的服务。
(六)网上开户与交易服务
目前,本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现:持有中国建设银行龙卡储蓄卡、农业银行金穗卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、招商银行卡、民生银行卡、交通银行卡、汇付天下“天天盈”帐户
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的客户通过基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)网上基金直销交易系统开户与交易。具体详情请查看公司网站或相关公告。
基金管理人决定自2005年10月18日起,对通过本公司银联平台网上交易系统申购本公司旗下基金的客户实行优惠费率。
(七)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7*24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400-698-8888(免长话费)或010-66555662的语音系统或登录公司网站(http://www.mfcteda.com),查询基金净值、基金帐户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为您提供周到的人工答疑服务。
(八)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888(免长话费)或010-66555662投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
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二十、其他应披露事项
1.本基金管理人已于2011年1月22日发布《泰达宏利精选股票型证券投资基金2010年度第4季度报告》。
2.本基金管理人已于2011年1月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
3.本基金管理人已于2011年2月24日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》。
4.本基金管理人已于2011年2月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告》。
5.本基金管理人已于2011年3月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》。
6. 本基金管理人已于2011年3月29日发布《泰达宏利行业精选证券投资基金2010年半年度报告》。
7.本基金管理人已于2011年3月31日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加中国工商银行网上交易申购费率优惠的公告》。
8.本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加“华夏银行.盈基金2011”网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
9.本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与东莞银行基金定投及申购费率优惠活动的公告》。
10.本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于开通汇付天下“天天盈”网上直销交易的公告》。
11.本基金管理人已于2011年4月7日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加华夏银行基金定投申购费率优惠活动的公告》。
12.本基金管理人已于2011年4月9日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于开通中国交通银行借记卡基金网上交易的公告》。
13.本基金管理人已于2011年4月13日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》。
14. 本基金管理人已于2011年4月21日发布《泰达宏利基金管理有限公司关
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于泰达宏利行业精选股票型证券投资基金分红的公告》。
15.本基金管理人已于2011 年4月22日发布《泰达宏利行业精选证券投资基金2011年度第1季度报告》。
16.本基金管理人已于2011年6月21日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金增加上海银行为代销机构的公告》。
17.本基金管理人已于2011年6月21日发布《泰泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金增加中山证券有限责任公司为代销机构的公告》。
18.本基金管理人已于2011年6月21日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏同信证券有限责任公司为代销机构的公告》。
19.本基金管理人已于2011年6月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
20.本基金管理人已于2011年7月4日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行个人网银、移动银行基金申购费率优惠活动的公告》。
21. 本基金管理人已于2011年7月7日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金增加天津银行为代销机构及参加其费率优惠活动的公告》。
上述公告的具体内容详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及公司网站www.mfcteda.com。
二十一、招募说明书存放及查阅方式
存放地点:基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构的住所。
查阅方式:投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
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二十二、备查文件
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会批准基金募集的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资人也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年 8月23日
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