泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资
基金 2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利稳定股票
基金主代码 162203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 305,380,645.77 份
基金合同存续期 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金主要投
资于稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行
业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。
在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有
人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、
行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65%×富时中国 A600 稳定行业指数+35%×上证国债
指数
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。
注:本基金管理人于 2010 年 12 月 25 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩
比较基准更名公告》,将本基金的业绩比较基准更改为:65%×富时中国 A600 稳定行业指数+35%
×上证国债指数
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 交通银行股份有限公司
司
姓名 邢颖 张咏东
信息披露负责人 联系电话 010-66577725 021-32169999
电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-69-88888 95559
传真 010-66577666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 20,231,918.34 53,557,941.67 -117,343,220.47
本期利润 17,080,374.91 109,409,486.52 -292,248,736.98
加权平均基金份额本期利润 0.0478 0.2307 -0.6953
本期基金份额净值增长率 5.99% 42.03% -46.00%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2657 -0.3072 -0.5122
期末基金资产净值 224,239,127.83 251,795,847.69 328,386,679.02
期末基金份额净值 0.7343 0.6928 0.4878
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -0.97% 1.53% 0.72% 1.01% -1.69% 0.52%
过去六个月 18.63% 1.33% 7.09% 0.91% 11.54% 0.42%
过去一年 5.99% 1.27% -11.15% 0.95% 17.14% 0.32%
过去三年 -18.71% 1.55% -24.00% 1.43% 5.29% 0.12%
过去五年 233.06% 1.50% 136.59% 1.38% 96.47% 0.12%
自基金合同
生效日起至 279.66% 1.32% 104.39% 1.22% 175.27% 0.10%
今
注:本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600 稳定行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数
选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布
均匀,收益率曲线较为完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利
率的瞬息变化,客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
富时中国 A600 稳定行业指数是从富时中国 A600 行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认
并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现稳定行业类别的风险收益特征。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每 10 份 基 金 份 现金 形 式发 放总 再投资 形式发 放总 年度 利 润分 配合 备
年度
额分红数 额 额 计 注
2010 - - - -
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2009 - - - -
2008 4.4000 593,360,108.86 109,681,850.35 703,041,959.21
合计 4.4000 593,360,108.86 109,681,850.35 703,041,959.21
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有
限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只
开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
胡涛 本 基 金 2009 年 6 月 - 8 美国印第安纳大学凯利商学院
基 金 经 13 日 MBA,CFA,1999 年 7 月至 2000
理 年 7 月就职于北京证券有限责
任公司任投资银行部经理,2002
年 6 月至 2003 年 6 月就职于中
国国际金融有限公司任股票研
究经理,2003 年 7 月至 2004 年
4 月就职于长盛基金管理有限公
司任研究员,2004 年 9 月至 2007
年 4 月就职于友邦华泰基金管
理有限公司任基金经理助理。胡
涛先生于 2007 年 4 月加盟泰达
宏利基金管理有限公司,先后担
任专户投资部副总经理、研究部
研究主管等职务,8 年基金从业
经验,具有基金从业资格。
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
焦云 本 基 金 2009 年 12 - 7 北京大学金融学硕士。2004 年 8
基 金 经 月 25 日 月至 2007 年 4 月就职于大成基
理 金管理有限公司任研究员;2007
年 4 月加入泰达宏利基金管理
有限公司,先后担任研究员、研
究主管,7 年基金从业经验,7
年证券投资管理经验,具有基金
从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2010 年度,本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机
构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年,伴随着房地产调控、通胀压力下的宏观调控、鼓励新兴产业发展政策的推出等,中
国经济的主题词从 2009 年的“宏观政策刺激和信贷大幅投放保持经济高增长”转变为“宏观政
策回归正常化和经济增长强调结构调整”。政策线索与收回超发货币主导了 A 股市场 2010 年上半
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
段和下半段的迥异走势,并体现为部分行业的结构性牛市,即新兴产业集中的中小盘板块、长期
受益经济增长的消费类板块、提升中国国际竞争力的装备制造业大幅跑赢市场,具体行业表现来
看,TMT、医药、食品饮料、机械等涨幅居前。
操作上,一季度,从市场表现结构分化的角度考虑,在配置消费类股票的同时,增加了金融
行业等大盘蓝筹股的配置;二季度,抓住市场风格转换的契机,降低了大盘蓝筹的仓位,增持了
行业内质地优良、高成长中小盘股票;三季度,预计经济持续复苏,业绩高速增长确定性提升,
进一步增加了食品饮料、商业、旅游等消费类股票配置;四季度,市场形势更为复杂,在精选个
股思路下,根据市场风格,适当降低了消费类行业配置,增加了周期和成长类行业配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 0.7343 元,本报告期份额净值增长率为 5.99%,同期业绩
比较基准增长率为-11.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年,政治周期下,预计“维稳”将成为中国宏观政策的主基调,上半年可能更为凸
出“控通胀、稳定物价”,下半年则更注重经济增长的速度、结构和质量;外围经济体经济持续
复苏动能好于今年的概率较大,或将驱动下半年中国经济活力进一步提升。
证券市场在经历 2010 年快速扩容和政策因素驱动的结构性牛市后,2011 年面临限售股解禁
压力,又面临大盘蓝筹股和周期股的估值修复,机会与风险并存。预计整体走势平稳,将更多表
现为结构性行情和机会。
在中国经济长远着力点向“结构调整和消费”转移的大趋势下,消费类行业中高成长、低估
值的公司依然具备较高的投资价值;而与经济结构转型相关的周期类行业、具备全球竞争力的高
端装备制造业预计存在一定的超额收益;未来持续获得扶植的新兴战略产业投资机会将持续显现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种
估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、
监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力
和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估
值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
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基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法
提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟
悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研
究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的
对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提
出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉
相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规
性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知
与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与
确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能
力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和
估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规
和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有
不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金
从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值
方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股
票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律及本基金基金合同关于收益分配条款的规定,报告期内本基金未达到进行利润
分配的条件,本基金 2010 年未进行收益分配,目前也无收益分配安排。
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年度,基金托管人在泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的托管过程中,严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未
发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010 年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化
型稳定类行业证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金 2010 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了
无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 本期末 上年度末
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2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 415,409.30 942,467.99
结算备付金 32,951,067.84 50,800,973.84
存出保证金 853,913.63 853,913.63
交易性金融资产 214,510,879.96 228,678,387.06
其中:股票投资 166,184,194.16 175,135,354.86
基金投资 - -
债券投资 48,326,685.80 53,543,032.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,014,813.97 909,503.51
应收股利 - -
应收申购款 68,061.74 202,714.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 249,814,146.44 282,387,960.91
本期期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 22,982,887.52 27,628,700.75
应付赎回款 81,239.74 689,282.62
应付管理人报酬 309,871.83 319,539.85
应付托管费 51,645.30 53,256.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 998,788.80 739,811.44
应交税费 516.80 516.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,150,068.62 1,161,005.08
负债合计 25,575,018.61 30,592,113.22
所有者权益:
实收基金 305,380,645.77 363,441,668.05
未分配利润 -81,141,517.94 -111,645,820.36
所有者权益合计 224,239,127.83 251,795,847.69
负债和所有者权益总计 249,814,146.44 282,387,960.91
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注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7343 元,基金份额总额 305,380,645.77
份。
7.2 利润表
会计主体:泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 25,941,561.72 121,879,826.45
1.利息收入 1,783,825.66 2,302,438.74
其中:存款利息收入 174,918.45 183,875.52
债券利息收入 1,608,907.21 2,118,563.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 27,263,896.49 63,503,251.64
其中:股票投资收益 26,260,099.02 60,164,446.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 185,262.06 1,627,710.61
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 52,512.56
股利收益 818,535.41 1,658,581.99
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -3,151,543.43 55,851,544.85
列)
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 45,383.00 222,591.22
减:二、费用 8,861,186.81 12,470,339.93
1.管理人报酬 3,714,396.82 4,307,740.69
2.托管费 619,066.12 717,956.78
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,351,494.16 7,178,502.47
5.利息支出 3,750.15 78,022.32
其中:卖出回购金融资产支出 3,750.15 78,022.32
6.其他费用 172,479.56 188,117.67
三、利润总额 17,080,374.91 109,409,486.52
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,080,374.91 109,409,486.52
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 363,441,668.05 -111,645,820.36 251,795,847.69
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 17,080,374.91 17,080,374.91
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -58,061,022.28 13,423,927.51 -44,637,094.77
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 93,470,487.73 -28,839,409.63 64,631,078.10
2.基金赎回款 -151,531,510.01 42,263,337.14 -109,268,172.87
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 305,380,645.77 -81,141,517.94 224,239,127.83
金净值)
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 673,132,772.44 -344,746,093.42 328,386,679.02
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 109,409,486.52 109,409,486.52
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -309,691,104.39 123,690,786.54 -186,000,317.85
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 242,551,026.19 -101,090,715.92 141,460,310.27
2.基金赎回款 -552,242,130.58 224,781,502.46 -327,460,628.12
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 363,441,668.05 -111,645,820.36 251,795,847.69
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利价值优化型系列行业类别证券投资基金(以下简称“本系列基金”,原湘财合丰价值
优化型系列行业类别开放式证券投资基金,后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资
基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字【2003】第 96 号《关于
同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券
投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于 2004 年 1 月 9 日更名
为湘财荷银基金管理有限公司,于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于 2010
年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起,并于 2003 年 4 月 25 日募
集成立。
本系列基金的基金名称于 2004 年 10 月 13 日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基
金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金,于 2006 年 6 月 6 日改为泰达荷银价值
优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本
系列基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金有限公司关于变更旗下公募基金
名称的公告》,本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基
金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。
本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为泰达宏利价值优
化型稳定类行业证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资
基金和泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 2,630,119,050.77 元,其中包括本基金 981,354,890.63 元、泰达宏利价值优化型成
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
长类行业证券投资基金 1,021,628,749.98 元和泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金
627,135,410.16 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 50 号验资
报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份
有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关规定,本系列基金的投资
范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预
期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债
券的比重不低于该基金资产总值的 80%,投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%。本基金
的业绩比较基准为:富时中国 A600 稳定行业指数×65%+上证国债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
第 15 页 共 31 页
泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,
主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷 基金管理人的原股东
银投资管理(亚洲)有限公司”)
注:根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 9 日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更
及公司更名的公告》的有关规定,经公司 2009 年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可
[2010]166 号文批准,本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的
公司全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
2010 年 4 月 1 日,法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并,合并后本基金管理人的原股东荷
银 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 以 法 国 巴 黎 投 资 管 理 亚 洲 有 限 公 司 (BNP Paribas Investment
Partners Asia Limited)的名称营运。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1.1 股票交易
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
本报告期无通过关联方进行的股票交易,2009 年同。
7.4.8.1.1.2 债券交易
本报告期无通过关联方进行的债券交易,2009 年同。
7.4.8.1.1.3 债券回购交易
本报告期无通过关联方进行的债券回购交易,2009 年同。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易,2009 年同。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金,2009 年同。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生 的基金应 支付 3,714,396.82 4,307,740.69
的管理费
其中:支付给销售机构的 675,643.02 711,857.44
客户维护费
注:支付基金管理人泰达 宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生 的基金应 支付 619,066.12 717,956.78
的托管费
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易,2009 年同。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,2009 年同。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,2009 年同。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 415,409.30 40,322.72 942,467.99 41,638.93
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2010 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表
中的“结算备付金”科目中单独列示(2009 年 12 月 31 日:同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券,2009 年同。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额。
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 166,184,194.16 66.52
其中:股票 166,184,194.16 66.52
2 固定收益投资 48,326,685.80 19.35
其中:债券 48,326,685.80 19.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 33,366,477.14 13.36
6 其他各项资产 1,936,789.34 0.78
7 合计 249,814,146.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,619,374.70 6.52
B 采掘业 - -
C 制造业 44,201,577.92 19.71
C0 食品、饮料 22,939,656.09 10.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,917,560.48 3.98
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 7,694,496.00 3.43
C8 医药、生物制品 4,423,795.35 1.97
C99 其他制造业 226,070.00 0.10
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,310,583.60 2.81
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E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 4,218,133.53 1.88
G 信息技术业 10,829,246.30 4.83
H 批发和零售贸易 28,018,922.02 12.50
I 金融、保险业 13,300,560.96 5.93
J 房地产业 552,636.00 0.25
K 社会服务业 35,958,618.49 16.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 8,174,540.64 3.65
合计 166,184,194.16 74.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 000998 隆平高科 339,310 11,051,326.70 4.93
2 000669 领先科技 337,886 10,829,246.30 4.83
3 601888 中国国旅 308,772 9,562,668.84 4.26
4 002167 东方锆业 191,036 8,917,560.48 3.98
5 002344 海宁皮城 148,953 8,174,540.64 3.65
6 600559 老白干酒 210,883 7,939,744.95 3.54
7 000895 双汇发展 89,051 7,747,437.00 3.45
8 002158 汉钟精机 213,736 7,694,496.00 3.43
9 600859 王府井 140,940 7,320,423.60 3.26
10 002269 美邦服饰 207,455 7,225,657.65 3.22
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 601318 中国平安 45,589,059.04 18.11
2 601601 中国太保 38,796,915.86 15.41
3 002041 登海种业 23,683,512.43 9.41
4 600000 浦发银行 23,390,341.94 9.29
5 600809 山西汾酒 23,256,099.69 9.24
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
6 002142 宁波银行 22,261,174.66 8.84
7 600221 海南航空 22,093,515.28 8.77
8 000998 隆平高科 21,748,193.97 8.64
9 601888 中国国旅 21,425,611.99 8.51
10 002344 海宁皮城 20,497,712.50 8.14
11 600519 贵州茅台 19,077,567.64 7.58
12 000858 五 粮 液 18,956,174.44 7.53
13 000596 古井贡酒 18,693,818.95 7.42
14 600694 大商股份 17,876,049.09 7.10
15 600778 友好集团 17,852,856.38 7.09
16 601111 中国国航 17,330,381.76 6.88
17 000061 农 产 品 15,936,074.41 6.33
18 600115 东方航空 15,649,501.87 6.22
19 600887 伊利股份 14,772,921.55 5.87
20 600859 王府井 14,723,639.94 5.85
21 600125 铁龙物流 14,661,473.29 5.82
22 600376 首开股份 14,623,436.52 5.81
23 002269 美邦服饰 13,063,158.43 5.19
24 000895 双汇发展 12,994,489.41 5.16
25 000785 武汉中商 12,880,689.84 5.12
26 000012 南 玻A 12,692,792.83 5.04
27 601998 中信银行 12,567,697.56 4.99
28 002158 汉钟精机 12,290,475.34 4.88
29 600765 中航重机 12,204,384.21 4.85
30 600015 华夏银行 11,950,536.08 4.75
31 601169 北京银行 11,797,976.58 4.69
32 600559 老白干酒 11,757,090.24 4.67
33 600029 南方航空 11,749,692.68 4.67
34 000568 泸州老窖 11,675,234.57 4.64
35 600258 首旅股份 11,486,159.39 4.56
36 000786 北新建材 11,234,329.57 4.46
37 002400 省广股份 11,193,173.22 4.45
38 000939 凯迪电力 10,847,721.34 4.31
39 000669 领先科技 10,695,610.78 4.25
40 600683 京投银泰 10,458,822.93 4.15
41 601818 光大银行 10,229,369.31 4.06
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
42 000524 东方宾馆 10,178,700.72 4.04
43 002159 三特索道 9,840,889.51 3.91
44 600305 恒顺醋业 9,207,302.80 3.66
45 600573 惠泉啤酒 8,804,426.28 3.50
46 600101 明星电力 8,552,270.91 3.40
47 600575 芜湖港 8,514,071.54 3.38
48 600690 青岛海尔 8,380,954.31 3.33
49 002167 东方锆业 8,337,562.16 3.31
50 600138 中青旅 8,234,739.30 3.27
51 600729 重庆百货 7,847,512.79 3.12
52 601628 中国人寿 7,799,658.00 3.10
53 000888 峨眉山A 7,792,102.97 3.09
54 600837 海通证券 7,757,162.00 3.08
55 000780 平庄能源 7,718,476.00 3.07
56 002299 圣农发展 7,673,541.67 3.05
57 000930 丰原生化 7,602,444.90 3.02
58 600012 皖通高速 7,561,797.00 3.00
59 002157 正邦科技 7,449,956.16 2.96
60 600737 中粮屯河 7,442,567.99 2.96
61 600489 中金黄金 7,420,485.00 2.95
62 600273 华芳纺织 7,346,506.52 2.92
63 600600 青岛啤酒 7,345,251.57 2.92
64 000837 秦川发展 7,283,622.01 2.89
65 600863 内蒙华电 7,178,923.62 2.85
66 601158 重庆水务 7,172,972.64 2.85
67 601288 农业银行 7,116,592.00 2.83
68 300005 探路者 6,987,717.50 2.78
69 000551 创元科技 6,973,443.02 2.77
70 002304 洋河股份 6,837,225.06 2.72
71 601168 西部矿业 6,833,178.56 2.71
72 000937 冀中能源 6,829,470.03 2.71
73 002033 丽江旅游 6,826,918.15 2.71
74 000630 铜陵有色 6,822,839.01 2.71
75 600642 申能股份 6,759,505.02 2.68
76 600395 盘江股份 6,744,276.25 2.68
77 601933 永辉超市 6,743,140.76 2.68
第 22 页 共 31 页
泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
78 300144 宋城股份 6,639,093.52 2.64
79 000903 云内动力 6,529,280.31 2.59
80 002055 得润电子 6,481,340.00 2.57
81 002128 露天煤业 6,417,461.31 2.55
82 600704 中大股份 6,403,530.91 2.54
83 000501 鄂武商A 6,292,261.76 2.50
84 002043 兔 宝 宝 6,287,374.50 2.50
85 600426 华鲁恒升 6,279,389.90 2.49
86 002148 北纬通信 6,149,830.13 2.44
87 000713 丰乐种业 6,148,903.50 2.44
88 002024 苏宁电器 6,105,454.13 2.42
89 600075 新疆天业 6,097,651.10 2.42
90 600035 楚天高速 5,894,114.01 2.34
91 000927 一汽夏利 5,893,975.79 2.34
92 601699 潞安环能 5,780,766.22 2.30
93 000590 紫光古汉 5,663,114.45 2.25
94 002073 软控股份 5,411,873.30 2.15
95 600189 吉林森工 5,388,049.37 2.14
96 000507 珠海港 5,289,874.51 2.10
97 600122 宏图高科 5,280,119.51 2.10
98 600048 保利地产 5,259,690.00 2.09
99 600523 贵航股份 5,253,832.70 2.09
100 000936 华 西 村 5,198,111.56 2.06
101 002253 川大智胜 5,197,916.20 2.06
102 002109 兴化股份 5,133,328.00 2.04
103 300143 星河生物 5,116,876.27 2.03
104 600315 上海家化 5,087,084.76 2.02
105 300070 碧水源 5,081,757.00 2.02
106 600239 云南城投 5,043,312.13 2.00
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 601318 中国平安 64,461,972.58 25.60
2 601601 中国太保 55,330,711.03 21.97
3 601111 中国国航 26,790,062.32 10.64
4 600809 山西汾酒 26,577,951.58 10.56
5 600015 华夏银行 23,833,337.18 9.47
6 601169 北京银行 22,475,674.79 8.93
7 600000 浦发银行 22,463,285.69 8.92
8 600221 海南航空 21,952,109.14 8.72
9 600519 贵州茅台 21,822,080.08 8.67
10 600016 民生银行 21,550,356.88 8.56
11 002041 登海种业 21,109,145.17 8.38
12 000596 古井贡酒 20,814,711.99 8.27
13 600778 友好集团 19,789,281.20 7.86
14 000858 五 粮 液 19,110,685.95 7.59
15 002344 海宁皮城 18,152,386.09 7.21
16 600036 招商银行 18,137,303.81 7.20
17 600694 大商股份 17,842,008.86 7.09
18 601009 南京银行 16,784,135.00 6.67
19 600887 伊利股份 16,762,282.12 6.66
20 000012 南 玻A 15,548,023.78 6.17
21 002142 宁波银行 14,920,414.73 5.93
22 000785 武汉中商 13,900,998.76 5.52
23 002024 苏宁电器 13,862,937.51 5.51
24 600125 铁龙物流 13,715,113.67 5.45
25 600376 首开股份 13,633,116.39 5.41
26 600115 东方航空 13,401,023.04 5.32
27 000568 泸州老窖 12,846,492.80 5.10
28 000998 隆平高科 12,842,825.30 5.10
29 601628 中国人寿 12,634,507.32 5.02
30 600765 中航重机 12,206,533.50 4.85
31 601998 中信银行 11,311,674.80 4.49
32 000786 北新建材 11,109,268.22 4.41
33 000524 东方宾馆 11,103,028.09 4.41
34 002400 省广股份 11,020,710.38 4.38
35 002159 三特索道 10,989,510.18 4.36
36 600029 南方航空 10,884,519.27 4.32
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
37 601888 中国国旅 10,473,238.85 4.16
38 601166 兴业银行 10,232,495.96 4.06
39 002157 正邦科技 9,957,224.00 3.95
40 600683 京投银泰 9,883,931.67 3.93
41 600101 明星电力 9,817,484.52 3.90
42 000792 盐湖钾肥 9,488,045.90 3.77
43 600305 恒顺醋业 9,091,624.50 3.61
44 002304 洋河股份 9,083,344.50 3.61
45 000061 农 产 品 8,934,953.93 3.55
46 000780 平庄能源 8,466,777.00 3.36
47 600138 中青旅 8,378,366.00 3.33
48 600690 青岛海尔 8,356,819.25 3.32
49 000551 创元科技 8,305,976.69 3.30
50 000501 鄂武商A 8,217,825.95 3.26
51 600859 王府井 8,210,674.67 3.26
52 002055 得润电子 8,012,707.21 3.18
53 600575 芜湖港 7,943,809.15 3.15
54 002269 美邦服饰 7,909,250.14 3.14
55 600012 皖通高速 7,848,795.13 3.12
56 600739 辽宁成大 7,724,650.48 3.07
57 600729 重庆百货 7,676,134.78 3.05
58 000837 秦川发展 7,671,725.73 3.05
59 600395 盘江股份 7,636,947.00 3.03
60 600573 惠泉啤酒 7,626,808.55 3.03
61 000630 铜陵有色 7,620,923.82 3.03
62 002299 圣农发展 7,555,481.56 3.00
63 600489 中金黄金 7,508,822.52 2.98
64 601168 西部矿业 7,348,467.01 2.92
65 000903 云内动力 7,273,375.05 2.89
66 600737 中粮屯河 7,237,408.68 2.87
67 601158 重庆水务 7,115,115.38 2.83
68 000713 丰乐种业 7,030,136.81 2.79
69 600863 内蒙华电 6,966,616.95 2.77
70 601288 农业银行 6,934,695.00 2.75
71 000895 双汇发展 6,923,066.37 2.75
72 600600 青岛啤酒 6,863,962.65 2.73
73 600837 海通证券 6,774,200.00 2.69
74 300005 探路者 6,747,944.31 2.68
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
75 002128 露天煤业 6,622,926.05 2.63
76 600642 申能股份 6,573,501.47 2.61
77 000937 冀中能源 6,549,053.55 2.60
78 600075 新疆天业 6,429,369.00 2.55
79 002148 北纬通信 6,282,795.07 2.50
80 600426 华鲁恒升 6,189,000.35 2.46
81 000930 丰原生化 6,182,146.68 2.46
82 600273 华芳纺织 6,132,586.05 2.44
83 000936 华 西 村 6,132,432.83 2.44
84 600030 中信证券 5,929,486.01 2.35
85 002073 软控股份 5,868,717.18 2.33
86 600035 楚天高速 5,718,271.07 2.27
87 002043 兔 宝 宝 5,677,017.16 2.25
88 601699 潞安环能 5,524,583.17 2.19
89 600523 贵航股份 5,507,750.68 2.19
90 000507 珠海港 5,446,513.95 2.16
91 600704 中大股份 5,441,230.40 2.16
92 300143 星河生物 5,375,802.06 2.13
93 600502 安徽水利 5,370,022.87 2.13
94 002158 汉钟精机 5,358,558.35 2.13
95 600189 吉林森工 5,338,519.15 2.12
96 000888 峨眉山A 5,318,365.00 2.11
97 600559 老白干酒 5,193,977.29 2.06
98 600176 中国玻纤 5,143,748.00 2.04
99 000927 一汽夏利 5,129,395.75 2.04
100 600177 雅戈尔 5,116,241.64 2.03
101 600122 宏图高科 5,096,370.88 2.02
102 600315 上海家化 5,054,149.60 2.01
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,408,732,564.80
卖出股票收入(成交)总额 1,442,108,330.59
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
第 26 页 共 31 页
泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,220,779.60 3.67
2 央行票据 39,483,000.00 17.61
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 622,906.20 0.28
7 其他 - -
合计 48,326,685.80 21.55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 1001032 10 央票 32 300,000 29,451,000.00 13.13
2 0801038 08 央票 38 100,000 10,032,000.00 4.47
3 010107 21 国债⑺ 36,920 3,784,300.00 1.69
4 010213 02 国债⒀ 20,000 1,859,800.00 0.83
5 010308 03 国债⑻ 15,640 1,562,279.60 0.70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,014,813.97
5 应收申购款 68,061.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,936,789.34
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例(%)
1 113001 中行转债 622,906.20 0.28
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
18,768 16,271.35 3,963,895.98 1.30% 301,416,749.79 98.70%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 63.26 0.0000%
员持有本开放式基金
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
§10 开放式基金份额变动
单位:份
981,417,134.10
基金合同生效日( 2003 年 4 月 25 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 363,441,668.05
本报告期基金总申购份额 93,470,487.73
减:本报告期基金总赎回份额 151,531,510.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 305,380,645.77
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人 2010 年度第一次股东会会议决议,同意黄金源(NG Kim Guan)先生 、
何国良(Patrick HO)先生、马军先生辞去我公司董事职务,同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生(Robert
Allen Cook)、施德林先生(Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。
具体内容请参考本基金管理人于 2010 年 3 月 31 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事
变更的公告》。
2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
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泰达宏利稳定股票 2010 年度报告摘要
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费用为 5 万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为 8 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
本报告期内管理人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
招商证券 1 - - - - -
光大证券 1 778,712,332.74 27.32% 661,899.90 27.80% -
银河证券 1 750,631,401.75 26.33% 609,892.45 25.61% -
国泰君安 1 618,292,076.45 21.69% 525,546.00 22.07% -
广州证券 1 258,266,020.31 9.06% 209,842.21 8.81% -
中金公司 2 235,710,419.52 8.27% 196,173.19 8.24% -
中信建投 1 128,586,033.84 4.51% 109,297.98 4.59% -
渤海证券 1 80,531,070.78 2.82% 68,451.50 2.87% -
湘财证券 2 - - - - -
注:(一)2010 年本基金撤销中信建投 22294 席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席
位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
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占当期债
占当期债券 占当期权证
券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
招商证券 - - - - - -
光大证券 4,242,287.50 19.60% 12,000,000.00 39.87% - -
银河证券 73,201.80 0.34% - - - -
国泰君安 11,251,494.60 51.99% 7,600,000.00 25.25% - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 5,295,783.60 24.47% 10,500,000.00 34.88% - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 780,798.40 3.61% - - - -
湘财证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的
公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司
全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。
同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于 2010 年 3 月 17 日发布《泰达宏
利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏
利价值优化型稳定类行业证券投资基金。
泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 3 月 29 日
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