金鹰中小盘精选证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 金鹰中小盘精选混合

基金主代码 162102

交易代码 162102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月27日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 508,101,573.20份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投

投资目标

资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选

股方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的

股票构建股票投资组合，把握投资机会，实现收益。债券投资策略：本

基金采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，

投资策略 考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性

等指标，构建债券组合。

本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50％到80％，债券投资占基

金资产总值的比例为20％到40％，现金占基金资产总值的比例不超过

10％。

业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金属于风险水平适中、预期收益较高的证券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 苏文锋 陆志俊

信息披露

联系电话 020-83282627 95559

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559

传真 020-83282856 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -82,191,780.18 608,685,798.85 221,244,449.52

本期利润 -140,887,678.21 497,649,363.96 326,674,538.44

加权平均基金份额本期利润 -0.2286 0.7146 0.2038

本期基金份额净值增长率 -14.91% 53.33% 26.07%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0143 0.5338 0.0073

期末基金资产净值 515,366,510.23 901,648,732.75 1,236,861,883.27

期末基金份额净值 1.0143 1.5338 1.0073

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数第4页共37页

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -4.97% 0.78% -0.97% 0.60% -4.00% 0.18%

过去六个月 -1.49% 0.74% 2.25% 0.67% -3.74% 0.07%

过去一年 -14.91% 1.28% -12.40% 1.36% -2.51% -0.08%

过去三年 64.49% 1.58% 43.92% 1.53% 20.57% 0.05%

过去五年 87.72% 1.41% 58.86% 1.37% 28.86% 0.04%

自基金合同生 363.82% 1.47% 227.09% 1.50% 136.73% -0.03%

效起至今

注：本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率×75％＋中证全债指数收益率×25%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰中小盘精选证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004年5月27日至2016年12月31日)

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注：1、本基金合同于2004年5月27日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合同生

效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即股票投资占基金资产总值的比例为50％到80％，债券投资占基金资产总值的比例为20％到40％，现金占基金资产总值的比例不超过10％；3、本基金业绩比较基准为中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰中小盘精选证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2014年 - - - --

2015年 0.073 3,932,119.43 3,831,082.25 7,763,201.68-

2016年 2.800 592,842,459.17 63,781,323.99 656,623,783.16-

合计 2.873 596,774,578.60 67,612,406.24 664,386,984.84-

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务

资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理

总规模约1800亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

于利强先生，复旦大学金融学学

士。历任安永华明会计师事务所

审计师，华禾投资管理有限公司

风险投资经理，2009年加入银华

基金管理有限公司，历任旅游、

地产、中小盘行业研究员和银华

中小盘基金经理助理。2015年

研究部总监、 2015-01- 1月加入金鹰基金管理有限公司，

于利强 基金经理 15 - 8 现任研究部总监、金鹰中小盘精

选证券投资基金、金鹰元丰保本

混合型证券投资基金、金鹰元安

保本混合型证券投资基金、金鹰

产业整合灵活配置混合型证券投

资基金、金鹰改革红利灵活配置

混合型证券投资基金、金鹰元和

保本混合型证券投资基金、金鹰

多元策略灵活配置混合型证券投

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资基金基金经理。

樊勇先生，西南财经大学金融工

程硕士，历任广州证券股份有限

公司研究员、深圳英兰电子有限

樊勇 研究员，基金 2016-05- - 5 公司采购员等职务，2015年1月

经理助理 27 加入金鹰基金管理有限公司，现

任金鹰中小盘精选证券投资基金、

金鹰产业整合灵活配置混合型证

券投资基金基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流第8页共37页

程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，宏观经济见底企稳：受益于房地产销售火爆带动房地产投资显着改善，同时政

府借助PPP项目发力基建投资，共同拉动固定资产投资保持较高增速；供给侧改革和环保核查压力

导致工业品价格大幅回升，工业生产持续改善，四季度发电量增速保持6.5%以上，PMI持续位于

荣枯线50以上，均达到2013年以来的最高值；此外在购置税减半政策刺激下，乘用车销量增速接

近15%。消费总体比较保持稳定，结构升级成为显着特征。出口受益于人民币贬值有所改善，但整

体仍旧疲弱。

股票市场上2016年开年受人民币汇率贬值冲击以及熔断机制的影响，股票市场出现了系统性

下跌，之后随着宏观经济见底企稳，市场逐步反弹。但市场风格较2015年出现逆转，市场整体风

险偏好下降，宏观经济带动基本面改善的低估值蓝筹受到资金追捧，以创业板为代表的高估值板块受金融去杠杆和IPO加速影响估值受到持续压制，上证、深证、中小板和创业板全年分别下跌12.31%、19.64%、22.89%和27.71%。

本基金上半年重点配置了配置了养殖和周期品涨价板块，下半年重点配置了消费、医药和轻工等中低估值水平的行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，基金份额净值为1.0143元，本报告期份额净值增长率为-14.91%,同

期业绩比较基准增长率为-12.40%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，宏观经济可能呈现前高后低走势。930地产调控以来，房地产销售热度不减，

投资后劲仍在，调控目标未达预期或将促使调控政策加码，使得房地产投资持续性存疑。基建投资仍是政策重要抓手之一，但基数已高超预期可能性较小；受制于外部美元加息和内部国内资产价格泡沫双重压力，货币政策转向中性，金融去杠杆防风险成为主基调，难以看到货币政策的进一步宽松。受益于美国和欧元区经济复苏，出口存在超预期改善的可能，但如果特朗普政府过度贸易保护导致贸易战将对出口产生较大负面影响。

股票市场，在去杠杆防风险的主基调下，货币政策转向中性，风险偏好下降，全年或呈区间震荡格局。市场风格仍将集中在基本面驱动的低估值蓝筹板块，供给侧改革推动了产业整合向龙头集中将会持续较长时间。由于流动性和IPO提速的影响，高估值板块仍将受到估值压制，成长股的机会或在十九大之后，视改革及配套政策推进程度而定。

本基金将重点布局消费升级、老龄化等稳定增长行业中估值相对合理的公司，适度参与国企改革等主题投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）

与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

2016年03月29日本基金实行2016年度利润分配，共分配利润628,755,416.41元，其中现金

分红575,919,959.47元，红利再投资52,835,456.94元。2016年05月04日本基金实行2016年度利

润分配，共分配利润27,868,366.75元，其中现金分红16,922,499.70元，红利再投资

10,945,867.05元。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投

资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金投资运作、基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为656,623,783.16元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中小盘精选证券投

资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王兵 赵会娜签字出具了众环审字（2017）050037号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 573,049.78 8,246,089.04

结算备付金 41,079,455.69 15,964,698.43

存出保证金 305,851.78 881,253.10

交易性金融资产 478,862,387.34 853,299,715.87

其中：股票投资 363,094,887.34 656,511,215.87

基金投资 - -

债券投资 115,767,500.00 196,788,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 47,995,420.45

应收利息 762,145.84 3,999,684.90

应收股利 - -

应收申购款 48,697.82 103,846.05

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递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 521,631,588.25 930,490,707.84

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,572,633.19 21,021,610.46

应付赎回款 618,376.79 1,781,573.10

应付管理人报酬 662,642.35 1,125,980.91

应付托管费 110,440.41 187,663.49

应付销售服务费 - -

应付交易费用 431,888.54 3,054,202.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,869,096.74 1,670,944.49

负债合计 6,265,078.02 28,841,975.09

所有者权益： - -

实收基金 508,101,573.20 587,870,670.42

未分配利润 7,264,937.03 313,778,062.33

所有者权益合计 515,366,510.23 901,648,732.75

负债和所有者权益总计 521,631,588.25 930,490,707.84

7.2利润表

会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -120,987,865.61 534,718,206.43

1.利息收入 6,758,734.54 10,020,742.52

其中：存款利息收入 960,133.54 688,167.42

债券利息收入 5,796,417.78 9,183,481.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,183.22 149,093.95

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -72,071,602.43 634,806,433.27

其中：股票投资收益 -75,089,248.41 624,617,798.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 -64,800.62 7,383,827.26

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,082,446.60 2,804,807.39

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-58,695,898.03 -111,036,434.89

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,020,900.31 927,465.53

减：二、费用 19,899,812.60 37,068,842.47

1．管理人报酬 10,119,813.71 14,016,476.99

2．托管费 1,686,635.59 2,336,079.51

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,715,720.74 20,342,607.75

第14页共37页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 377,642.56 373,678.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-140,887,678.21 497,649,363.96

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -140,887,678.21 497,649,363.96

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

587,870,670.42 313,778,062.33 901,648,732.75

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -140,887,678.21 -140,887,678.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-79,769,097.22 490,998,336.07 411,229,238.85

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,334,848,475.88 544,277,125.07 2,879,125,600.95

2.基金赎回款 -2,414,617,573.10 -53,278,789.00 -2,467,896,362.10

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -656,623,783.16 -656,623,783.16

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第15页共37页

五、期末所有者权益

508,101,573.20 7,264,937.03 515,366,510.23

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,227,907,121.60 8,954,761.67 1,236,861,883.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 497,649,363.96 497,649,363.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-640,036,451.18 -185,062,861.62 -825,099,312.80

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 318,080,288.40 93,331,218.12 411,411,506.52

2.基金赎回款 -958,116,739.58 -278,394,079.74 -1,236,510,819.32

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -7,763,201.68 -7,763,201.68

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

587,870,670.42 313,778,062.33 901,648,732.75

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰中小盘精选证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会第16页共37页

"）证监基金字[2004]25号文《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》批准，于

2004年5月27日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为

545,813,283.53份基金份额。本基金募集期间自2004年4月12日起至2004年5月20日止, 净销

售额为545,813,283.53元，认购资金在认购期间的银行利息234,025.89元折算成基金资产。上述资

金已于2004年5月27日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。验资机构

为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称"交通银行"）。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布并于2014年7月修改的《企业会计

准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计

准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》

、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中

国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期会计政策无变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估第17页共37页

值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在报告期间不存在重大会计差错。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、第18页共37页

债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第19页共37页

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% 368,757,801.23 2.74%

公司

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

成交金额

总额的比例 总额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00%

公司

注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% 0.00 0.00%

司

注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债

第20页共37页

券回购成 券回购成

交总额的 交总额的

比例 比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% 0.00 0.00%

司

注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广州证券股份有限公 326,313.62 2.76% 0.00 0.00%

司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 10,119,813.71 14,016,476.99

第21页共37页

其中：支付销售机构的客户维护费 1,814,659.81 2,989,469.23

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,686,635.59 2,336,079.51

注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方

2016年1月1日至2016年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间

第22页共37页

2015年1月1日至2015年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰直销 0.00

交通银行股份有限公司 0.00

广州证券股份有限公司 0.00

合计 0.00

注：本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公 573,049.78 431,353.16 8,246,089.04 115,730.27

司

注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于

中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。2016年年末结算备付金余额41,079,455.69元,当期结算备付金存款利息收入495326.27元；可比期间2015年年末结算备付金余额15,964,698.43元,当期结算备付金存款利息收入567,356.14元。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第23页共37页

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

网下 网下

30058 赛托 2016- 2017- 新股 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738 新股

3 生物 12-29 01-06 申购 00 .78 .78 待上

市

网下 网下

60387 太平 2016- 2017- 新股 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734 新股

7 鸟 12-29 01-09 申购 00 .00 .00 待上

市

网下 网下

00283 道恩 2016- 2017- 新股 15.28 15.28 681.00 10,405 10,405 新股

8 股份 12-28 01-06 申购 .68 .68 待上

市

网下 网下

60326 天龙 2016- 2017- 新股 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852 新股

6 股份 12-30 01-10 申购 00 .06 .06 待上

市

网下 网下

30058 天铁 2016- 2017- 新股 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290 新股

7 股份 12-28 01-05 申购 00 .18 .18 待上

市

网下 网下

60303 常熟 2016- 2017- 新股 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179 新股

5 汽饰 12-27 01-05 申购 00 .04 .04 待上

市

网下 网下

30058 美联 2016- 2017- 新股 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355. 新股

6 新材 12-26 01-04 申购 00 80 80 待上

市

网下 网下

60368 皖天 2016- 2017- 新股 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917 新股

9 然气 12-30 01-10 申购 00 .66 .66 待上

市

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881 网下

第24页共37页

0 股份 12-29 01-10 新股 00 .70 .70 新股

申购 待上

市

网下 网下

60303 德新 2016- 2017- 新股 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458. 新股

2 交运 12-27 01-05 申购 00 68 68 待上

市

网下 网下

60318 华正 2016- 2017- 新股 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063 新股

6 新材 12-26 01-03 申购 00 .38 .38 待上

市

网下 网下

30058 熙菱 2016- 2017- 新股 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817. 新股

8 信息 12-27 01-05 申购 00 20 20 待上

市

网下 网下

60137 中原 2016- 2017- 新股 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78 新股

5 证券 12-20 01-03 申购 .00 0.00 0.00 待上

市

网下 网下

30059 万里 2016- 2017- 新股 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358. 新股

1 马 12-30 01-10 申购 00 79 79 待上

市

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末无银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末无交易所市场债券正回购。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第25页共37页

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 363,094,887.34 69.61

其中：股票 363,094,887.34 69.61

2 固定收益投资 115,767,500.00 22.19

其中：债券 115,767,500.00 22.19

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 41,652,505.47 7.99

7 其他各项资产 1,116,695.44 0.21

第26页共37页

8 合计 521,631,588.25 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 25,807,741.92 5.01

B 采矿业 - -

C 制造业 280,103,868.46 54.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01

E 建筑业 103,332.51 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 290,139.31 0.06

J 金融业 106,780.00 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 29,406,759.76 5.71

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 27,228,889.04 5.28

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 363,094,887.34 70.45

第27页共37页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600419 天润乳业 869,223 49,554,403.23 9.62

2 300128 锦富新材 1,983,562 33,224,663.50 6.45

3 002599 盛通股份 838,266 33,103,124.34 6.42

4 300404 博济医药 907,336 29,406,759.76 5.71

5 300056 三维丝 1,683,500 28,030,275.00 5.44

6 300347 泰格医药 1,008,104 27,228,889.04 5.28

7 300106 西部牧业 1,599,984 25,807,741.92 5.01

8 002240 威华股份 1,802,523 20,855,191.11 4.05

9 002580 圣阳股份 1,121,503 20,086,118.73 3.90

10 002037 久联发展 854,910 14,636,059.20 2.84

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300498 温氏股份 56,812,621.40 6.30

2 002714 牧原股份 54,533,951.45 6.05

3 002037 久联发展 54,464,070.83 6.04

4 300128 锦富技术 53,650,071.58 5.95

5 300056 三维丝 46,971,379.50 5.21

6 002157 正邦科技 46,053,401.43 5.11

7 600123 兰花科创 45,206,840.52 5.01

8 600419 天润乳业 44,967,845.34 4.99

9 600019 宝钢股份 40,287,410.40 4.47

10 300404 博济医药 39,531,882.87 4.38

11 600322 天房发展 39,395,886.69 4.37

12 603818 曲美家居 36,815,164.60 4.08

13 300347 泰格医药 36,742,135.78 4.07

14 002394 联发股份 36,501,428.26 4.05

15 601965 中国汽研 36,389,035.23 4.04

16 000959 首钢股份 35,640,977.79 3.95

17 002599 盛通股份 30,384,904.60 3.37

18 601069 西部黄金 27,813,532.70 3.08

第28页共37页

19 002117 东港股份 27,374,488.27 3.04

20 603788 宁波高发 27,320,493.79 3.03

21 600293 三峡新材 27,186,419.67 3.02

22 300106 西部牧业 26,369,382.47 2.92

23 002234 民和股份 24,913,693.90 2.76

24 002221 东华能源 24,339,902.23 2.70

25 600547 山东黄金 23,251,850.43 2.58

26 002240 威华股份 22,866,030.21 2.54

27 001979 招商蛇口 22,578,522.55 2.50

28 002108 沧州明珠 22,573,976.80 2.50

29 002539 云图控股 22,455,202.86 2.49

30 601566 九牧王 21,968,180.12 2.44

31 002449 国星光电 21,906,063.28 2.43

32 600195 中牧股份 21,798,607.54 2.42

33 601021 春秋航空 21,792,981.52 2.42

34 601588 北辰实业 21,785,545.30 2.42

35 002580 圣阳股份 21,777,769.90 2.42

36 600259 广晟有色 21,751,234.67 2.41

37 000023 深天地Ａ 21,703,053.48 2.41

38 300119 瑞普生物 21,679,904.69 2.40

39 000951 中国重汽 21,612,062.73 2.40

40 002185 华天科技 21,476,899.85 2.38

41 002296 辉煌科技 21,350,197.82 2.37

42 002045 国光电器 20,795,846.04 2.31

43 002367 康力电梯 19,751,228.17 2.19

44 002155 湖南黄金 19,746,191.74 2.19

45 002273 水晶光电 19,334,696.84 2.14

46 002531 天顺风能 19,221,535.33 2.13

47 002454 松芝股份 19,161,883.82 2.13

48 002557 洽洽食品 19,116,299.77 2.12

49 002299 圣农发展 19,108,217.97 2.12

50 000707 双环科技 19,069,742.67 2.11

51 603020 爱普股份 18,867,630.48 2.09

52 600511 国药股份 18,756,051.27 2.08

53 002136 安纳达 18,714,874.57 2.08

54 002458 益生股份 18,660,753.26 2.07

55 000932 华菱钢铁 18,495,394.57 2.05

56 000703 恒逸石化 18,488,548.31 2.05

57 002311 海大集团 18,386,445.42 2.04

58 600203 福日电子 18,381,745.78 2.04

59 000488 晨鸣纸业 18,297,130.80 2.03

注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

第29页共37页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002394 联发股份 73,165,871.73 8.11

2 002037 久联发展 64,146,478.28 7.11

3 002714 牧原股份 58,299,464.48 6.47

4 300498 温氏股份 51,232,848.27 5.68

5 600123 兰花科创 43,418,939.44 4.82

6 002157 正邦科技 41,570,104.27 4.61

7 603818 曲美家居 41,562,098.77 4.61

8 600322 天房发展 39,934,439.06 4.43

9 600019 宝钢股份 38,084,611.79 4.22

10 002245 澳洋顺昌 35,404,129.93 3.93

11 000959 首钢股份 34,231,297.16 3.80

12 000628 高新发展 30,677,949.80 3.40

13 000023 深天地Ａ 30,021,686.19 3.33

14 601965 中国汽研 29,928,885.93 3.32

15 600419 天润乳业 28,786,829.16 3.19

16 002438 江苏神通 28,192,522.15 3.13

17 600293 三峡新材 27,958,709.87 3.10

18 300103 达刚路机 27,756,404.06 3.08

19 002605 姚记扑克 26,950,275.66 2.99

20 601566 九牧王 26,189,156.63 2.90

21 002117 东港股份 25,522,161.64 2.83

22 601069 西部黄金 25,296,351.35 2.81

23 002221 东华能源 25,118,614.76 2.79

24 601799 星宇股份 24,645,751.39 2.73

25 600259 广晟有色 24,421,393.76 2.71

26 002108 沧州明珠 24,038,556.57 2.67

27 002234 民和股份 23,810,469.89 2.64

28 000920 南方汇通 23,580,932.90 2.62

29 002510 天汽模 23,323,525.98 2.59

30 600547 山东黄金 23,106,593.51 2.56

31 002548 金新农 22,641,571.91 2.51

32 600511 国药股份 22,497,822.00 2.50

33 601021 春秋航空 22,480,159.98 2.49

34 002296 辉煌科技 22,412,720.99 2.49

35 002089 新海宜 22,312,528.53 2.47

36 002299 圣农发展 22,235,982.86 2.47

第30页共37页

37 601588 北辰实业 22,125,505.28 2.45

38 603609 禾丰牧业 21,988,485.25 2.44

39 600233 圆通速递 21,890,650.48 2.43

40 001979 招商蛇口 21,856,147.78 2.42

41 002185 华天科技 21,546,856.25 2.39

42 600873 梅花生物 21,254,004.20 2.36

43 300119 瑞普生物 21,103,231.63 2.34

44 600195 中牧股份 20,866,044.40 2.31

45 000703 恒逸石化 20,760,916.72 2.30

46 300128 锦富技术 20,659,790.47 2.29

47 002045 国光电器 20,093,829.13 2.23

48 603788 宁波高发 20,068,306.94 2.23

49 000951 中国重汽 19,961,057.56 2.21

50 002367 康力电梯 19,809,685.38 2.20

51 002539 云图控股 19,759,468.13 2.19

52 000488 晨鸣纸业 19,578,674.56 2.17

53 300338 开元仪器 19,404,202.54 2.15

54 000707 双环科技 19,161,854.00 2.13

55 300046 台基股份 19,149,537.01 2.12

56 600203 福日电子 19,126,466.54 2.12

57 002557 洽洽食品 19,114,990.93 2.12

58 002531 天顺风能 18,875,689.34 2.09

59 600689 上海三毛 18,739,938.01 2.08

60 002136 安纳达 18,682,516.05 2.07

61 002273 水晶光电 18,528,941.98 2.06

62 603020 爱普股份 18,087,403.18 2.01

63 002454 松芝股份 18,069,447.65 2.00

注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,501,293,561.21

卖出股票的收入（成交）总额 2,661,299,940.51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 15,787,500.00 3.06

第31页共37页

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,980,000.00 19.40

其中：政策性金融债 99,980,000.00 19.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 115,767,500.00 22.46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 160201 16国开01 1,000,000.00 99,980,000.00 19.40

2 010107 21国债⑺ 150,000.00 15,787,500.00 3.06

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货的持仓。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

第32页共37页

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货的持仓。

8.11.2本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 305,851.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 762,145.84

5 应收申购款 48,697.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,116,695.44

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

第33页共37页

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

24,517 20,724.46 70,483,280.39 13.87% 437,618,292.80 86.13%

9.2期末上市基金前十名持有人

本基金非上市交易型基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 5,664.05 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第34页共37页

基金合同生效日(2004年5月27日)基金份额总额 545,813,283.53

本报告期期初基金份额总额 587,870,670.42

本报告期基金总申购份额 2,334,848,475.88

减：本报告期基金总赎回份额 2,414,617,573.10

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 508,101,573.20

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进

行了信息披露。

2、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为53000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第35页共37页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

银河证券 2 303,117,957.67 5.88% 276,232.52 6.01%-

中金公司 1 159,571,082.36 3.09% 148,608.63 3.24%-

华创证券 2 1,255,599,762.04 24.34% 1,144,227.63 24.91%-

爱建证券 1 41,980,614.20 0.81% 39,096.62 0.85%-

财达证券 1 165,760,650.10 3.21% 154,374.10 3.36%-

财通证券 1 188,055,671.69 3.65% 175,140.11 3.81%-

东兴证券 1 68,568,530.14 1.33% 62,487.14 1.36%-

国泰君安证券 1 68,571,647.95 1.33% 62,488.39 1.36%-

湘财证券 1 38,399,387.87 0.74% 27,308.55 0.59%-

英大证券 1 128,622,693.04 2.49% 117,213.91 2.55%-

中信建投证券 1 165,229,618.00 3.20% 150,574.07 3.28%-

中银国际证券 1 76,922,381.78 1.49% 70,100.61 1.53%-

国信证券 1 310,496,530.02 6.02% 282,954.34 6.16%-

安信证券 1 563,829,048.24 10.93% 513,819.43 11.19%-

华林证券 1 386,606,132.34 7.49% 274,994.13 5.99%-

光大证券 1 269,629,823.49 5.23% 199,335.50 4.34%-

海通证券 2 967,502,377.26 18.76% 893,625.19 19.46%-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

华创证券 - - 5,400,000. 100.00% - -

00

华林证券 3,398,325.17 100.00% - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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