银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

第3页共58页

6.4报表附注......20

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.11投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末上市基金前十名持有人......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

8.5发起式基金发起资金持有份额情况......45

§9开放式基金份额变动......46

§10重大事件揭示......47

10.1基金份额持有人大会决议......47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4基金投资策略的改变......47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8其他重大事件......54

§11影响投资者决策的其他重要信息......55

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55

11.2影响投资者决策的其他重要信息......55

§12备查文件目录......56

12.1备查文件目录......56

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

基金简称 银华永兴债券发起式(LOF)

基金主代码 161823

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2013年1月18日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,076,350,296.57份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年2月17日

下属分级基金的基金简称： 银华永兴 永兴债C

下属分级基金的交易代码： 161823 161824

报告期末下属分级基金的份额总额 2,052,883,665.09份 23,466,631.48份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，主要

获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分

析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在

影响。在封闭期内，主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为

基本投资策略，获取长期、稳定的收益；辅以杠杆操作，资产支持证券等其

他资产的投资为增强投资策略，力争为投资者获取超额收益。封闭期结束后，

将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率

投资策略 走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大

类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，

依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合

的流动性。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基

金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金

品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096

传真 (010)58163027 （010）66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心

公楼15层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 银华永兴 永兴债C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -50,271,594.20 -491,552.01

本期利润 -7,565,011.34 55,116.19

加权平均基金份额本期利润 -0.0018 0.0021

本期加权平均净值利润率 -0.18% 0.21%

本期基金份额净值增长率 0.49% 0.30%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 461,924,964.29 2,922,906.47

期末可供分配基金份额利润 0.2250 0.1246

期末基金资产净值 2,090,789,208.80 23,756,136.68

期末基金份额净值 1.018 1.012

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.80% 1.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于2016年1月18日进行了转型折算，上年度可比期间为2016年1月19日至

2016年6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华永兴

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.19% 0.07% 1.20% 0.05% -0.01% 0.02%

过去三个月 0.49% 0.07% 0.13% 0.07% 0.36% 0.00%

过去六个月 0.49% 0.07% -0.20% 0.07% 0.69% 0.00%

过去一年 0.30% 0.09% 0.17% 0.09% 0.13% 0.00%

第8页共58页

自基金合同 1.80% 0.09% 1.32% 0.09% 0.48% 0.00%

生效起至今

永兴债C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.20% 0.06% 1.20% 0.05% 0.00% 0.01%

过去三个月 0.40% 0.07% 0.13% 0.07% 0.27% 0.00%

过去六个月 0.30% 0.07% -0.20% 0.07% 0.50% 0.00%

过去一年 -0.20% 0.09% 0.17% 0.09% -0.37% 0.00%

自基金合同 1.20% 0.09% 1.32% 0.09% -0.12% 0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：转型后：

本基金已在转换基准日2016年1月18日日终转换为上市开放式基金（LOF）。按基金合同规定，

本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第11页共58页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士学位；2011年至2013年任职于

安信证券研究所；2013年加盟银华

基金管理有限公司，曾担任研究员、

基金经理助理职务，2015年5月

瞿灿女 本基金 2015年5月 25日至2017年7月13日兼任银华

士 的基金 25日 - 6年 永益分级债券型证券投资基金基金

经理 经理，自2016年2月15日起兼任

银华永利债券型证券投资基金基金

经理，自2016年3月18日起兼任

银华合利债券型证券投资基金基金

经理，自2016年4月6日起兼任银

第12页共58页

华双动力债券型证券投资基金基金

经理，自2016年10月17日起兼任

银华增强收益债券型证券投资基金

基金经理。具有从业资格。国籍：

中国。

理学硕士，曾就职于华夏未来资本

本基金 管理有限公司，2015年8月加入银

边慧女 的基金 2017年2月- 6年 华基金，历任投资管理三部宏观利

士 经理助 15日 率研究员，现任投资管理三部基金

理 经理助理。具有从业资格。国籍：

中国。

硕士学位，曾就职于世德贝投资咨

本基金 询（北京）有限公司、大公国际资

赵楠楠 的基金 2017年2月- 7年 信评估有限公司、中融基金管理有

女士 经理助 25日 限公司，2017年1月加入银华基金，

理 现任投资管理三部基金经理助理。

具有从业资格。国籍：中国。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 第13页共58页

综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，经济增长整体表现较为积极，GDP走势平稳，工业增加值稳中有升，基建投

资增速维持高位，地产投资韧性较强，全国商品房销售增速维持较高水平，尤其是三四线城市库存经历了快速去化过程，民间投资增速有所加快。物价水平保持基本稳定，上半年CPI均值1.4%，这可能主要源于猪肉价格持续走弱压低了食品价格。上半年央行货币政策保持稳健中性基调，一方面通过多种货币政策工具对银行间流动性进行预调微调，另一方面在宏观审慎框架下加强金融监管，资金价格中枢较去年下半年有所抬升。

债市方面，在经济增长持续恢复以及监管压力逐步加大的背景下，前两个季度债券市场收益率整体上行。中长期利率债收益率上行50bp左右，短端品种收益率上行40bp左右，信用债收益率普遍上行幅度在40-50bp。总体而言，今年上半年债市出现较大幅度下跌。

上半年，本组合根据市场情况积极调整组合结构和组合久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.018元，本报告期基金份额净值增长率为

0.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.20%；截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.012元，

本报告期基金份额净值增长率为0.30%；同期业绩比较基准收益率为-0.20%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，主要发达国家仍在复苏进程中，但缺乏强劲增长动力，民粹主义和逆全球化仍可能对全球增长的恢复形成阻碍，地缘政治风险有所加剧，海外央行加息和缩表等举措可能形成较大的外溢效应。国内经济方面，当前经济增长仍面临结构性的问题，基建投资面临公共财政支出放缓的拖累，房地产投资在销售回落拉动下也将出现回落。通胀方面，猪肉价格跌势可能仍持续，对CPI中枢形成压制，物价方面压力不大。资金面方面，在防控金融风险的目标下，央行货币政策基调可能仍将在中期上维持稳健中性，流动性整体仍处于紧平衡状态。综合而言，认为未来债券市场可能维持区间震荡，存在波段性的机会，关注金融监管政策执行和后期增长趋弱的迹象。

基于如上对基本面状况的分析，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 第15页共58页

值低于五千万元的情形。

第16页共58页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 747,003.24 251,863,623.59

结算备付金 36,047,453.79 8,851,722.35

存出保证金 18,647.78 65,892.73

交易性金融资产 6.4.7.2 2,037,367,400.00 4,534,344,200.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,037,367,400.00 4,534,344,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 2,000,000.00 422,717,754.58

应收证券清算款 1,200.00 -

应收利息 6.4.7.5 41,244,573.52 74,353,015.83

应收股利 - -

应收申购款 20,000.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 275.00 275.00

资产总计 2,117,446,553.33 5,292,196,484.08

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 238,010,440.11

应付赎回款 22,980.29 91,722.81

应付管理人报酬 1,372,244.55 3,012,178.71

应付托管费 392,069.87 860,622.46

应付销售服务费 7,912.87 10,476.01

应付交易费用 6.4.7.7 15,495.00 47,429.06

第18页共58页

应交税费 792,315.20 792,315.20

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 298,190.07 180,000.00

负债合计 2,901,207.85 243,005,184.36

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,621,256,864.93 3,888,476,241.29

未分配利润 6.4.7.10 493,288,480.55 1,160,715,058.43

所有者权益合计 2,114,545,345.48 5,049,191,299.72

负债和所有者权益总计 2,117,446,553.33 5,292,196,484.08

注：报告截止日2017年6月30日，银华永兴基金份额净值1.018元，基金份额总额

2,052,883,665.09份；永兴债C基金份额净值1.012元，基金份额总额23,466,631.48份。银

华永兴债券发起式(LOF)份额总额合计为2,076,350,296.57份。

6.2 利润表

会计主体：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 12,303,051.63 8,046,396.11

1.利息收入 92,727,855.84 9,414,177.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,745,682.33 110,853.43

债券利息收入 81,693,111.59 8,599,266.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,289,061.92 704,056.79

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -124,391,985.88 -304,922.56

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -124,391,985.88 -304,922.56

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 43,253,251.06 -1,068,606.26

“-”号填列）

第19页共58页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 713,930.61 5,747.79

列）

减：二、费用 19,812,946.78 2,415,882.14

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,116,829.85 1,406,130.60

2．托管费 6.4.10.2.2 4,319,094.21 401,751.60

3．销售服务费 6.4.10.2.3 52,725.85 108,087.15

4．交易费用 6.4.7.19 32,889.44 12,502.45

5．利息支出 46,163.52 266,791.69

其中：卖出回购金融资产支出 46,163.52 266,791.69

6．其他费用 6.4.7.20 245,243.91 220,618.65

三、利润总额（亏损总额以 -7,509,895.15 5,630,513.97

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -7,509,895.15 5,630,513.97

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,888,476,241.29 1,160,715,058.43 5,049,191,299.72

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -7,509,895.15 -7,509,895.15

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -2,267,219,376.36 -659,916,682.73 -2,927,136,059.09

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 146,121.92 22,276.23 168,398.15

2.基金赎回款 -2,267,365,498.28 -659,938,958.96 -2,927,304,457.24

第20页共58页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,621,256,864.93 493,288,480.55 2,114,545,345.48

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 636,652,220.86 170,882,885.94 807,535,106.80

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 5,630,513.97 5,630,513.97

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -336,682,908.85 -92,515,379.43 -429,198,288.28

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 100,987,047.76 29,465,013.50 130,452,061.26

2.基金赎回款 -437,669,956.61 -121,980,392.93 -559,650,349.54

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 299,969,312.01 83,998,020.48 383,967,332.49

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)（原名银华永兴纯 第21页共58页

债债券型发起式证券投资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1593号文《关于核准银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2013年1月7日至2013年1月15日向社会公开募集。基金合同于2013年1月18日正式生效。首次募集规模为1,338,636,993.44份A类基金份额，573,743,575.39份B类基金份额，合计1,912,380,568.83份基金份额。本基金为契约型发起式，分为银华永兴分级债券A类基金和银华永兴分级债券B类基金不同的类别，本基金基金合同生效之日起3年内，银华永兴分级债券A类基金自基金合同生效之日起每满六个月开放一次，银华永兴债券分级B类基金封闭运作；本基金基金合同生效后三年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）后，根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的A类份额，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，对于持有期限大于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于等于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的C类份额。

本基金合同于2013年1月18日生效，根据本基金合同的有关规定，银华永兴纯债债券型发

起式证券投资基金基金合同生效后3年期届满，即2016年1月18日，本基金无需召开基金份额

持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。本基金管理人于2016年1月20日发布了《银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金基金份额转换结果公告》。本基金在转换基准日2016年1月18日日终永兴A（基金份额简称：永兴A，基金代码：161824）已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的C类份额，场外的永兴B（基金份额简称：永兴B，基金代码：150116）已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的A类份额，且均登记在注册登记系统下；本基金场内的永兴B（基金份额简称：永兴B，基金代码：150116）

份额已转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场内的A类份额，仍登记在证

券登记结算系统下。上述银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）A类份额的代码为

161823，基金简称为“银华永兴”；C类份额的代码为161824，基金简称为“永兴债C”。本基

金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期 第22页共58页

票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年内的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）。本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金转为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”后，业绩比较基准为中证全债指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的

财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第23页共58页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

第24页共58页

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 747,003.24

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 747,003.24

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第25页共58页

债券 交易所市场 1,455,494,045.82 1,402,116,400.00 -53,377,645.82

银行间市场 659,085,620.92 635,251,000.00 -23,834,620.92

合计 2,114,579,666.74 2,037,367,400.00 -77,212,266.74

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,114,579,666.74 2,037,367,400.00 -77,212,266.74

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券-交易所 2,000,000.00 -

合计 2,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 158.94

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 16,221.40

应收债券利息 41,228,984.78

应收买入返售证券利息 -800.00

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 8.40

合计 41,244,573.52

第26页共58页

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 275.00

待摊费用 -

合计 275.00

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 15,495.00

合计 15,495.00

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 298,190.07

合计 298,190.07

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

银华永兴

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,953,332,261.46 3,862,260,635.00

本期申购 2,263.66 1,764.90

本期赎回(以"-"号填列) -2,900,450,860.03 -2,261,613,961.45

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

第27页共58页

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,052,883,665.09 1,600,648,438.45

金额单位：人民币元

永兴债C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,851,214.14 26,215,606.29

本期申购 164,381.33 144,357.02

本期赎回(以"-"号填列) -6,548,963.99 -5,751,536.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 23,466,631.48 20,608,426.48

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

银华永兴

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,205,089,353.77 -48,291,307.38 1,156,798,046.39

本期利润 -50,271,594.20 42,706,582.86 -7,565,011.34

本期基金份额交易 -692,892,795.28 33,800,530.58 -659,092,264.70

产生的变动数

其中：基金申购款 554.09 -30.84 523.25

基金赎回款 -692,893,349.37 33,800,561.42 -659,092,787.95

本期已分配利润 - - -

本期末 461,924,964.29 28,215,806.06 490,140,770.35

单位：人民币元

永兴债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,328,182.61 -411,170.57 3,917,012.04

本期利润 -491,552.01 546,668.20 55,116.19

本期基金份额交易 -913,724.13 89,306.10 -824,418.03

产生的变动数

其中：基金申购款 21,999.58 -246.60 21,752.98

基金赎回款 -935,723.71 89,552.70 -846,171.01

第28页共58页

本期已分配利润 - - -

本期末 2,922,906.47 224,803.73 3,147,710.20

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 203,737.55

定期存款利息收入 6,462,750.01

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 78,670.30

其他 524.47

合计 6,745,682.33

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -124,391,985.88

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -124,391,985.88

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,148,527,936.11

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,178,364,552.56

成本总额

减：应收利息总额 94,555,369.43

第29页共58页

买卖债券差价收入 -124,391,985.88

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 43,253,251.06

——股票投资 -

——债券投资 43,253,251.06

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 43,253,251.06

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 713,930.61

合计 713,930.61

第30页共58页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 219.44

银行间市场交易费用 32,670.00

合计 32,889.44

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

债券账户维护费 18,600.00

银行费用 8,453.84

上市费 29,752.78

合计 245,243.91

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”）

第31页共58页

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业 - - 38,100,000.00 0.66%

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期末及上年可比期间无应付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 15,116,829.85 1,406,130.60

的管理费

其中：支付销售机构的 39,238.63 70,657.50

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率

第32页共58页

计提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 4,319,094.21 401,751.60

的托管费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华永兴 永兴债C 合计

建设银行 - 35,438.80 35,438.80

银华基金 - 3,535.83 3,535.83

合计 - 38,974.63 38,974.63

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

银华永兴 永兴债C 合计

第一创业 - 24,053.61 24,053.61

银华基金 - 3,286.93 3,286.93

建设银行 - 59,420.81 59,420.81

合计 - 86,761.35 86,761.35

第33页共58页

注：永兴债C基金份额的销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。永兴债C基金份额的销售服务费按前一日永兴债C基金份额资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为永兴债C基金份额每日应计提的销售服务费

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

上年度可比期间

项目

2016年1月19日至2016年6月30日

银华永兴 永兴债C

基金转型日（ 2016年

1月18日 ）持有的基金份 13,361,469.60 12,831,412.47

额

期初持有的基金份额 13,361,469.60 12,831,412.47

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 13,361,469.60 12,831,412.47

期末持有的基金份额 4.10% 24.55%

占基金总份额比例

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

3、本基金的基金管理人在本报告期未运用固有资金投资本基金份额。

第34页共58页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

银华永兴

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

建设银行 2,026,253,861.00 98.70% - -

注：基金管理人之外的其他关联方投资本基金的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 747,003.24 203,737.55 640,987.05 56,036.12

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌的股票。

第35页共58页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基本资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日 第36页共58页

均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月

30日

资产

银行存 747,003.24 - - - - - 747,003.24

款

结算备 36,047,453.79 - - - - - 36,047,453.79

付金

存出保 18,647.78 - - - - - 18,647.78

证金

交易性 -189,791,000.00172,299,000.001,324,475,400.00350,802,000.00 -2,037,367,400.00

金融资

产

买入返 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00

售金融

资产

应收证 - - - - - 1,200.00 1,200.00

券清算

款

应收利 - - - - - 41,244,573.52 41,244,573.52

息

应收申 - - - - - 20,000.00 20,000.00

第37页共58页

购款

其他资 - - - - - 275.00 275.00

产

资产总 38,813,104.81189,791,000.00172,299,000.001,324,475,400.00350,802,000.00 41,266,048.522,117,446,553.33

计

负债

应付赎 - - - - - 22,980.29 22,980.29

回款

应付管 - - - - - 1,372,244.55 1,372,244.55

理人报

酬

应付托 - - - - - 392,069.87 392,069.87

管费

应付销 - - - - - 7,912.87 7,912.87

售服务

费

应付交 - - - - - 15,495.00 15,495.00

易费用

应交税 - - - - - 792,315.20 792,315.20

费

其他负 - - - - - 298,190.07 298,190.07

债

负债总 - - - - - 2,901,207.85 2,901,207.85

计

利率敏 38,813,104.81189,791,000.00172,299,000.001,324,475,400.00350,802,000.00 38,364,840.672,114,545,345.48

感度缺

口

上年度

末

2016年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月

31日

资产

银行存251,863,623.59 - - - - - 251,863,623.59

款

结算备 8,851,722.35 - - - - - 8,851,722.35

付金

存出保 65,892.73 - - - - - 65,892.73

证金

交易性 40,044,000.00160,489,000.00299,015,000.003,449,796,200.00585,000,000.00 -4,534,344,200.00

金融资

产

买入返422,717,754.58 - - - - - 422,717,754.58

售金融

第38页共58页

资产

应收利 - - - - - 74,353,015.83 74,353,015.83

息

其他资 - - - - - 275.00 275.00

产

资产总723,542,993.25160,489,000.00299,015,000.003,449,796,200.00585,000,000.00 74,353,290.835,292,196,484.08

计

负债

应付证 - - - - -238,010,440.11 238,010,440.11

券清算

款

应付赎 - - - - - 91,722.81 91,722.81

回款

应付管 - - - - - 3,012,178.71 3,012,178.71

理人报

酬

应付托 - - - - - 860,622.46 860,622.46

管费

应付销 - - - - - 10,476.01 10,476.01

售服务

费

应付交 - - - - - 47,429.06 47,429.06

易费用

应交税 - - - - - 792,315.20 792,315.20

费

其他负 - - - - - 180,000.00 180,000.00

债

负债总 - - - - -243,005,184.36 243,005,184.36

计

利率敏723,542,993.25160,489,000.00299,015,000.003,449,796,200.00585,000,000.00-168,651,893.535,049,191,299.72

感度缺

口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第39页共58页

本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

） 31日）

市场利率平行上行 -15,763,831.32 -38,746,131.86

25个基点

市场利率平行下行 15,763,831.32 38,746,131.86

25个基点

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

在资产类别配置上，本基金的投资组合比例为：固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 2,037,367,400.00 96.35 4,534,344,200.00 89.80

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,037,367,400.00 96.35 4,534,344,200.00 89.80

第40页共58页

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页共58页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,037,367,400.00 96.22

其中：债券 2,037,367,400.00 96.22

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.09

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 36,794,457.03 1.74

7 其他各项资产 41,284,696.30 1.95

8 合计 2,117,446,553.33 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港深股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

第42页共58页

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期无股票交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期无股票交易。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 259,284,000.00 12.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,996,000.00 1.89

其中：政策性金融债 39,996,000.00 1.89

4 企业债券 1,423,321,400.00 67.31

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 176,811,000.00 8.36

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- 地方政府债 137,955,000.00 6.52

10 其他 - -

11 合计 2,037,367,400.00 96.35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019546 16国债18 1,900,000 189,791,000.00 8.98

2 122734 11京资02 1,500,000 154,185,000.00 7.29

3 140902 16上海11 1,500,000 137,955,000.00 6.52

4 136519 16陆嘴01 1,200,000 116,784,000.00 5.52

5 124953 09宁城建 700,000 72,023,000.00 3.41

第43页共58页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期未持有国债期货投资。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,647.78

2 应收证券清算款 1,200.00

3 应收股利 -

4 应收利息 41,244,573.52

5 应收申购款 20,000.00

6 其他应收款 275.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,284,696.30

第44页共58页

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

第45页共58页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

银华 44 46,656,446.93 2,051,913,093.57 99.95% 970,571.52 0.05%

永兴

永兴 445 52,734.00 1,673,319.58 7.13% 21,793,311.90 92.87%

债C

合计 489 4,246,115.13 2,053,586,413.15 98.90% 22,763,883.42 1.10%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

银华永兴

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 刘晓红 147,182.00 46.17%

2 栾永军 64,134.00 20.12%

3 高德荣 40,000.00 12.55%

4 赵立波 20,000.00 6.27%

5 金挺 16,300.00 5.11%

6 薛钟秀 11,942.00 3.75%

7 林思特 10,900.00 3.42%

8 张茂明 3,200.00 1.00%

9 曾亭曦 1,930.00 0.61%

10 袁栀煜 1,300.00 0.41%

注：持有人名称和份额相关信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人员 银华永兴 - -

持有本基金 永兴债C 1,115.54 0.00%

第46页共58页

合计 1,115.54 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金本报告期末基金管理人不持有本基金份额。

第47页共58页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华永兴 永兴债C

基金合同生效日（2013年1月18日）基金 - -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,953,332,261.46 29,851,214.14

本报告期基金总申购份额 2,263.66 164,381.33

减:本报告期基金总赎回份额 2,900,450,860.03 6,548,963.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,052,883,665.09 23,466,631.48

第48页共58页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未变更为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第49页共58页

例

安信证券股 3 - - - - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 1 - - - - -

公司

长城证券股 3 - - - - -

份有限公司

长江证券股 2 - - - - -

份有限公司

德邦证券股 1 - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 2 - - - - -

公司

东北证券股 4 - - - - -

份有限公司

东方证券股 3 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 3 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 2 - - - - -

份有限公司

东莞证券股 1 - - - - -

份有限公司

方正证券股 5 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

光大证券股 2 - - - - -

份有限公司

广发证券股 2 - - - - -

份有限公司

广州证券股 1 - - - - -

份有限公司

国都证券股 2 - - - - -

份有限公司

国金证券股 2 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

第50页共58页

国信证券股 3 - - - - -

份有限公司

海通证券股 2 - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司

红塔证券股 1 - - - - -

份有限公司

华安证券股 1 - - - - -

份有限公司

华宝证券有 1 - - - - -

限责任公司

华创证券有 2 - - - - -

限责任公司

华福证券有 1 - - - - -

限责任公司

华融证券股 1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 5 - - - - -

份有限公司

江海证券有 2 - - - - -

限公司

开源证券股 2 - - - - -

份有限公司

民生证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

平安证券有 2 - - - - -

限责任公司

中泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

国融证券股 1 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - - -

限责任公司

上海证券有 1 - - - - -

限责任公司

首创证券有 2 - - - - -

限责任公司

西部证券股 1 - - - - -

份有限公司

第51页共58页

西南证券股 1 - - - - -

份有限公司

湘财证券股 1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股 3 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

招商证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国国际金 2 - - - - -

融有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中信证券

（山东）有 1 - - - - -

限责任公司

中信证券股 3 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

中原证券股 2 - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 2 - - - - -

司

新时代证券

股份有限公 2 - - - - -

司

渤海证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

第52页共58页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

德邦证券股 - - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

东莞证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 - - - - - -

公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

广州证券股 - - - - - -

第53页共58页

份有限公司

国都证券股 - - - - - -

份有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限143,464,713.42 67.27% - - - -

公司

红塔证券股 - - - - - -

份有限公司

华安证券股 - - - - - -

份有限公司

华宝证券有 - - - - - -

限责任公司

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

华福证券有 - - - - - -

限责任公司

华融证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

江海证券有 - - - - - -

限公司

开源证券股 - - - - - -

份有限公司

民生证券股 69,813,400.00 32.73%14,414,300,000.00 100.00% - -

份有限公司

中国民族证

券有限责任 - - - - - -

公司

平安证券有 - - - - - -

限责任公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

国融证券股 - - - - - -

份有限公司

第54页共58页

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

上海证券有 - - - - - -

限责任公司

首创证券有 - - - - - -

限责任公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

西南证券股 - - - - - -

份有限公司

湘财证券股 - - - - - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - - - - - -

融有限公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

中信证券

（山东）有 - - - - - -

限责任公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

中原证券股 - - - - - -

份有限公司

太平洋证券

股份有限公 - - - - - -

司

新时代证券

股份有限公 - - - - - -

司

渤海证券股 - - - - - -

第55页共58页

份有限公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基

1 司2016年12月31日基金净 金管理人网站 2017年1月3日

值公告》

《银华永兴纯债债券型发起

2 式证券投资基金 三大证券报及本基 2017年1月21日

(LOF)2016年第4季度报告》 金管理人网站

《银华永兴纯债债券型发起

3 式证券投资基金（LOF）更新 三大证券报及本基 2017年3月4日

招募说明书摘要（2017年第 金管理人网站

1号）》

《银华永兴纯债债券型发起

4 式证券投资基金（LOF）更新 本基金管理人网站 2017年3月4日

招募说明书（2017年第1号

）》

《银华基金管理股份有限公

司关于旗下部分基金参加中 三大证券报及本基

5 国工商银行个人电子银行基 金管理人网站 2017年3月31日

金申购费率优惠活动的公告》

《银华永兴纯债债券型发起

6 式证券投资基金（LOF） 本基金管理人网站 2017年3月31日

2016年年度报告》

《银华永兴纯债债券型发起 三大证券报及本基

7 式证券投资基金（LOF） 金管理人网站 2017年3月31日

2016年年度报告摘要》

《银华永兴纯债债券型发起 三大证券报及本基

8 式证券投资基金（LOF） 金管理人网站 2017年4月21日

2017年第1季度报告》

《关于参加上海长量基金销 四大证券报及本基

9 售投资顾问有限公司费率优 金管理人网站 2017年6月22日

惠的公告》

《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基

10 司关于使用建设银行卡网上 金管理人网站 2017年6月30日

直销优惠的公告》

第56页共58页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

类号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

机 2017/01/01-

构 1 2017/06/30 4,826,253,861.00 0.00 2,800,000,000.00 2,026,253,861.00 97.59%

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2017年8月10日发布 《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召

开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》，决定以通 讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自权益登记日即2017年 8月17日15:00起，至2017年9月11日17：00止。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金设立的文件

12.1.2《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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