更新招募说明书银华永兴纯债分级债券型发起式
证券投资基金
更新招募说明书
(2013 年第 1 号 )
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2012 年 11 月 28 日证监许可【2012】1593 号文核准募集。
本基金基金合同生效日期为 2013 年 1 月 18 日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经过基金份额分级后,永兴 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;永兴 B
更新招募说明书份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金分别认购本基金永兴 A 份额、永兴 B 份额的金额均不低于 1000 万元,认购的永兴 A 份额、永兴 B 份额持有期限均不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资者及发起份额认购人均自行承担投资风险。基金管理人认购的永兴 A 份额、永兴 B 份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满 3 年之日,如果本基金的资产规模低于 2 亿元,基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2013 年 7 月 18 日,有关净值表现截止日为2013 年 6 月 30 日,所披露的投资组合为 2013 年第 2 季度的数据(财务数据未经审计)。
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目 录一、绪言........................................................................................................................................... 2二、释义........................................................................................................................................... 3三、基金管理人............................................................................................................................. 11四、基金托管人............................................................................................................................. 22五、相关服务机构......................................................................................................................... 26六、基金份额的分级..................................................................................................................... 38七、基金的募集............................................................................................................................. 45八、基金合同的生效..................................................................................................................... 47九、基金份额折算......................................................................................................................... 48十、基金份额的上市交易............................................................................................................. 50十一、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 52十二、基金转型后的基金份额转换 ............................................................................................. 72十三、基金的投资......................................................................................................................... 75十四、基金的业绩......................................................................................................................... 83十五、基金的财产......................................................................................................................... 84十六、基金资产估值..................................................................................................................... 85十七、基金的收益与分配............................................................................................................. 90十八、基金的费用与税收............................................................................................................. 92十九、基金的会计与审计............................................................................................................. 95二十、基金的信息披露................................................................................................................. 96二十一、风险揭示....................................................................................................................... 101二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 105二十三、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 108二十四、托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 109二十五、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 110二十六、其他应披露事项........................................................................................................... 111二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 112二十八、备查文件....................................................................................................................... 113
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一、绪言
《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
本招募说明书阐述了银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
2.基金管理人:指银华基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同:指《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书:指《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7.基金份额发售公告:指《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
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14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场(仅为基金合同目的,不包括台湾地区、香港、澳门)的中国境外的机构投资者
19.投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22.销售机构:指直销机构和代销机构
23.直销机构:指银华基金管理有限公司
24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户等
27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
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28.开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。投资人通过场外销售机构办理基金份额的场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需持有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统
29.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资人通过深圳证券交易所交易系统办理场内认购、场内申购、场内赎回、上市交易等业务时需持有深圳证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统
30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
31.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月
34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
37.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
38.开放日:指基金销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40.《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公
更新招募说明书司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
41.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
43.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统内转托管
46.场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
47.场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
48.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
49.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
50.上市交易:指投资人在本基金自基金合同生效之日起 3 年内通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖永兴 B 份额的行为
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51.《上市交易公告书》:指《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 B份额上市交易公告书》
52.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为
53.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为
54.基金份额分级:指自基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为永兴 A、永兴 B 两级份额,两者的份额配比原则上不超过 7∶3
55.永兴 A:指银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 A 份额。永兴 A 根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请
56.永兴 B:指银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 B 份额。本基金在扣除永兴 A 的应计收益后的全部剩余收益归永兴 B 享有,亏损以永兴 B 的资产净值为限由永兴 B 承担;永兴 B 自基金合同生效之日起 3 年内封闭运作,封闭期为 3 年,如届满日为非工作日,则顺延至下一个工作日
57.永兴 A 的开放日:指自基金合同生效之日起 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日,封闭期届满日除外。如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日
58.永兴 A 的基金份额折算:指自基金合同生效之日起 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日,永兴 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为
59.永兴 A 份额的约定年基准收益率:永兴 A 份额根据基金合同的约定获取约定收益,其基准收益率将在每个开放日设定一次并公告。永兴 A 份额的约定年基准收益率为“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率设定永兴 A 份额的首次约定年基准收益率,该收益率即为永兴 A 基金合同生效后最初 6 个月的年收益率,适用于基金合同
更新招募说明书生效日(含)到第 1 个开放日(含)的时间段;在永兴 A 份额的每个开放日(最后 1 个开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定永兴 A 的年收益率,该收益率即为永兴 A 接下来 6 个月的年收益率,适用于该开放日(不含)到下个开放日(含)的时间段;在永兴 A 的最后 1 个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定永兴 A 的年收益率,该收益率适用于该开放日(不含)到基金合同生效后 3 年期届满日(含)的时间段。根据约定年基准收益率所计算的永兴 A 份额持有人的可得收益仅为对永兴 A 份额持有人可得收益的估计,并不代表永兴 A 份额持有人的实际可得收益。基金管理人可以根据市场情况,保留将永兴 A 份额的约定年基准收益率在此基础上上调 20%的权利。基金管理人并不承诺或保证永兴 A 份额持有人的该等收益,如在某一永兴 A 的 6 个月运作期内本基金资产出现极端损失情况下,永兴 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定可得收益的风险甚至损失本金的风险
60.永兴 B 的封闭期:指自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日
61.届满日:指自基金合同生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后 3 年期届满日与永兴 B 的封闭期届满日相同
62.银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 A 类份额:本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 A 类份额
63.银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C 类份额:本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C 类份额
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64.定期定额投资计划:指本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。本基金在 3 年封闭期内不设置定期定额投资计划
65.巨额赎回:指自基金合同生效之日起 3 年内,在永兴 A 的单个开放日,经过申购与赎回申请的成交确认后,永兴 A 的净赎回份额超过本基金前一日永兴 A 总份额的 10%时的情形;也指本基金依据基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,本基金单个开放日,本基金基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
66.日/天:指公历日
67.月:指公历月
68.元:指人民币元
69.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
70.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
71.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
72.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
73.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
74.基金份额参考净值:指基金合同生效之日起 3 年内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告永兴 A 和永兴 B 的基金份额参考净值,其中,永兴 A 的基金份额参考净值计算日不包括永兴 A 的开放日和永兴 B 的封闭期届满日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实
更新招募说明书际价值
75.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
76.不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
77.发起式基金:指符合《运作办法》及中国证监会发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》中相关条件募集,且募集资金中发起资金不少于规定金额的开放式基金
78.发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,下同)等人员的资金
79.发起资金提供方:指以发起资金认购本基金的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 刘晓雅
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例29%)、东北证券股份有限公司(出资比例21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例1%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等 18 个职能部门,并设有北京分公司。此外,公司还设有 A 股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会 3个投资决策委员会,分别负责指导基金及其他投资组合的运作,确定基本的投资策略。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证券公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
更新招募说明书董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁,兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长。
矫正中先生:董事,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长(正处级);吉林省长岭县副县长;吉林省财政厅文教行政财务处处长;吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长;吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长,兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。
周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生:董事总经理,经济学博士。历任中国工商银行总行科员;南方证券股份有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。
王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。
高歌女士:独立董事,法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁;普天系统集成公司副总经理;新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。
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周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王宜四先生,监事,经济学博士。曾任中国人民银行安徽省分行副科长;安徽省证券公司深圳营业部及深圳总部总经理;华安证券有限责任公司副总裁; 北方证券有限责任公司总裁;天风证券有限责任公司总裁;中国建银投资证券有限责任公司首席运营官(副总裁)。现任西南证券股份有限公司副总裁。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人;泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公司稽核经理;交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。
陆文俊先生:副总经理,经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员,东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理,长信基金管理有限责任公司研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。2008 年 6 月加盟银华基金管理有限公司,曾任公司总经理助理、A 股基金投资总监及银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,并兼任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。
封树标先生:副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;重庆国际信托投资公司研发中心部门经理;西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。
2.本基金基金经理
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张翼女士,硕士学位;2006年至2010年先后在易方达基金管理有限公司、天治基金管理有限公司从事债券交易、固定收益研究及投资等工作,曾担任过债券交易员、资深固定收益研究员及基金经理助理等职位。2011年2月加盟银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。自2012年6月12日起担任银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2012年12月13日起兼任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年1月18日起兼任本基金基金经理。
3.A股基金投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员会副主席:陆文俊
委员:封树标、周毅、王华、姜永康、郭建兴
王立新先生:详见主要人员情况。
陆文俊先生:详见主要人员情况。
封树标先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监,并同时担任银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金及银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。
郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
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3.依法募集基金并销售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构,办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用,更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换基金销售机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督、检查和处理;
11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
15.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
16.以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
17.法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
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3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产净值,基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度、半年度和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
更新招募说明书管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
28.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
29.建立并保存基金份额持有人名册;
30.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)本基金投资于其他基金;
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)动用银行信贷资金从事证券买卖;
(4)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(5)从事证券信用交易;
(6)以基金资产进行房地产投资;
(7)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(8)从事证券承销行为;
(9)将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
(10)违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格;
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(11)进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为;
(12)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
4.本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1.风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
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(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2.内部控制制度
(1)内部控制的原则
A.全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
B.独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
C.相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
D.有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各项经营风险的控制。
E.防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。
F.适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
(2)内部控制的主要内容
A.控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制
更新招募说明书度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,在上报董事会的同时,对公司业务进行一定的干预。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等发表专业意见及建议。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
B.风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
C.操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存人员进行处理。
D.信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
E.监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及
更新招募说明书中国证监会。
(3)基金管理人关于内部控制的声明
A.本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
B.上述关于内部控制的披露真实、准确;
C.本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2012 年12月31日,中国建设银行资产总额139,728.28亿元,较上年末增长13.77%。2012年,中国建设银行实现净利润1,936.02亿元,较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%,年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元,较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.75%,均较上年同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元,较上年同期增长7.51%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
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2012年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand发布的“2012年度中国最佳品牌”中,位列中国银行业首位;在美国《财富》杂志“世界500强排名”中列第77位,较上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工210人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2.主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年12月31日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济
更新招募说明书观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3.内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
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4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构1.直销机构(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558, 40067833332.代销机构(1)永兴A份额场外代销机构1)中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街25号
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com2)中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人 肖钢
客服电话 95566 网址 www.boc.cn3)中国工商银行股份有限公司
注册地址 中国北京复兴门内大街55号
法定代表人 姜建清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn4)中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 蒋超良
客服电话 95599 网址 www.abchina.com5)交通银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路188号
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法定代表人 胡怀邦
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com6)招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 傅育宁
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人 吉晓辉
客服电话 95528 网址 www.spdb.com.cn8)北京银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
客服电话 95526 网址 www.bankofbeijing.com.cn9)中信银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 田国立 联系人 丰靖
客服电话 95558 网址 bank.ecitic.com10)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人 何沛良 联系人 何茂才
客服电话 0769-961122 网址 www.drcbank.com11)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
021-962999、
客服电话 网址 www.srcb.com
400696299912)杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
0571-96523 、
客服电话 网址 www.hzbank.com.cn
400-8888-50813)中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街2号
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法定代表人 董文标
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn14)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
客服电话 96518 网址 www.uccb.com.cn15)中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com16)中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
客服电话 95558 网址 www.citics.com17)中信万通证券有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人 张宝林 联系人 吴忠超
客服电话 0532-96577 网址 www.zxwt.com.cn18)中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn19)国都证券有限责任公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com20)齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn21)瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 刘弘
更新招募说明书
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com22)江海证券有限公司
注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn23)天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相 联系人 林爽
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn24)信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com25)西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn26)恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn27)华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 宋德清 联系人 陶颖
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn28)大通证券股份有限公司
辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连
注册地址
期货大厦38、39层
法定代表人 张智河 联系人 谢立军
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn29)山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
客服电话 400-666-1618 网址 www.i618.com.cn30)渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 杜庆平 联系人 胡天彤
客服电话 400-6515-988 网址 www.bhzq.com31)世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人 卢长才
网址 www.csco.com.cn32)第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B座25、26层
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com33)兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn34)华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn35)国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com36)广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
95575 或 致 电 各 地 营
客服电话 网址 www.gf.com.cn
业网点37)国信证券股份有限公司
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注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn38)湘财证券有限责任公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com39)光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨
95525 ; 10108998 ;
客服电话 网址 www.ebscn.com
400-888-878840)海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 李笑鸣
95553 或 拨 打 各 城 市
客服电话 网址 www.htsec.com
营业网点咨询电话41)国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn42)申银万国证券股份有限公司
注册地址 上海市常熟路171号
法定代表人 储晓明
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.sywg.com43)西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn44)东海证券有限责任公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
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400-888-8588 ( 免长
客服电话 网址 www.longone.com.cn
途费)45)德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn46)财通证券有限责任公司
注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁
0571-96336 , 962336
客服电话 网址 www.ctsec.com
(上海地区)47)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20楼
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn48)长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
客服电话 95579;400-8888-999 网址 www.95579.com49)南京证券有限责任公司
注册地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 张华东
客服电话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn50)东方证券股份有限公司
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn51)东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 www.dwzq.com.cn52)上海证券有限责任公司
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注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
400-891-8918 ;
客服电话 网址 www.962518.com
021-96251853)安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn54)中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com55)国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn56)长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华
0755-33680000 ;
客服电话 网址 www.cgws.com
400-6666-88857)华林证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人 薛荣年 联系人 王叶平
全国统一客服热线
400-188-3888 ; 全国
客服电话 网址 www.chinalions.com
统一电话委托号码:
400-880-288858)中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
注册地址 及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23单元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
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95532、
客服电话 网址 www.china-invs.cn
4006-008-00859)厦门证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn60)华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com61)广州证券有限责任公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn62)天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊 联系人 翟璟
028-86711410 ;
客服电话 网址 www.tfzq.com
027-8761888263)西藏同信证券有限责任公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 王钧
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com64)国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn65)中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层
法定代表人 吴永良 联系人 刘军
客服电话 400-1022-011 网址 www.zszq.com/66)方正证券股份有限公司
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注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 www.foundersc.com67)国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com68)招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电话 400-8888-111;95565 网址 www.newone.com.cn69)华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人 黄金琳
96326(福建省外请先
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
拨 0591)70)平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人 杨宇翔
客服电话 95511-8 网址 www.pingan.com71)爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 郭林 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com72)华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人 洪家新 联系人 陈敏
021-32109999 ;
客服电话 网址 www.cfsc.com.cn
029-6891888873)金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
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74)五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人 张永衡 联系人 赖君伟
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
75)东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 矫正中 联系人 安岩岩
400-600-0686 ;
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733
76)日信证券有限责任公司
注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人 孔佑杰 联系人 文思婷
客服电话 400-660-9839 网址 www.rxzq.com.cn
77)大同证券经纪有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 www.dtsbc.com.cn
(以上排名不分先后)
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(2)永兴 B 份额
1)场外代销机构
a) 中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
b) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
2)场内代销机构
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具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
3.网上直销
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网址:www.yhfund.com.cn
(二)注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 中国北京西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988,010-59378888 传真 010-66210938
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东3办
办公地址
公楼)16层
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280;010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
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六、基金份额的分级
(一)基金份额分级
本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为永兴 A、永兴 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1.基金份额配比
永兴 A、永兴 B 的份额配比原则上不超过 7∶3。
本基金募集设立时,永兴 A、永兴 B 的份额配比将不超过 7∶3。
本基金基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,永兴 B 封闭运作。在永兴 A 的每次开放日,基金管理人将对永兴 A 进行基金份额折算,永兴A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的永兴 A 份额数按折算比例相应增减。因此,在永兴 A 的单个开放日,如果永兴 A 未发生赎回或者发生的净赎回份额极小,永兴 A、永兴 B 在该开放日后的份额配比可能出现大于 7∶3 的情形;如永兴 A 发生的净赎回份额较多,永兴 A、永兴 B 在该开放日后的份额配比可能会出现小于 7∶3 的情形。
2.永兴 A 的运作
(1)约定年基准收益率
永兴 A 根据基金合同的规定获取约定收益,其约定年基准收益率将在每个开放日重新设定一次并按照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行相关公告。计算公式为:
永兴 A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率
永兴 A 份额根据基金合同的约定获取约定收益,其基准收益率将在每个开放日设定一次并公告。永兴 A 份额的约定年基准收益率为“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率设定永兴 A 份额的首次约定年基准收益率,该收益率即为永兴 A 基金合同生效后最初 6 个月的年收益率,适用于基金合同生效日(含)到第 1 个开放日(含)的时间段;在永兴 A 份额的每个开放日(最后 1 个开放日除外),基金管理人将根 据该日 中国人民银行执 行的金 融机构人民币一 年期银 行定期存款基
更新招募说明书准利率重新设定永兴 A 的年收益率,该收益率即为永兴 A 接下来 6 个月的年收益率,适用于该开放日(不含)到下个开放日(含)的时间段;在永兴 A 的最后 1 个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定永兴 A 的年收益率,该收益率适用于该开放日(不含)到基金合同生效后 3 年期届满日(含)的时间段。
基金管理人可以根据市场情况,保留将永兴 A 份额的约定年基准收益率在此基础上上调20%的权利。
永兴 A 份额的基金份额净值以基金合同生效日或开放日永兴 A 折算后的 1 元为基准采用约定年基准收益率单利进行计算。
基金管理人并不承诺或保证永兴 A 份额的本金安全或约定收益,在极端亏损的情况下,永兴 A 份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。
(2)开放日
永兴 A 的第一次开放日为基金合同生效之日起届满 6 个月之日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为基金合同生效之日起届满 12 个月之日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。例如:基金合同于 2012 年11 月 12 日生效,基金合同生效之日起届满 6 个月、12 个月、18 个月之日分别为 2013 年 5月 11 日、2013 年 11 月 11 日、2014 年 5 月 11 日,以此类推。2013 年 5 月 11 日为非工作日,该日之前的最后一个工作日为 2013 年 5 月 10 日,则第一次开放日为 2013 年 5 月 10日。其他各个开放日的计算类同。
(3)规模限制
本基金自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍永兴 B的份额余额。按照募集规模上限 20 亿元计算,永兴 A 的份额余额上限为 14 亿元,基金发售结束后,基金管理人将以永兴 B 的最终发售规模为基准,在不超过 7/3 倍永兴 B 的最终发售规模范围内,对永兴 A 的有效认购申请进行确认。具体规模限制及其控制措施见基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。
(4)基金份额折算
更新招募说明书
本基金基金合同生效之日起 3 年期内每满 6 个月的最后一个工作日,即与永兴 A 的开放日为同一个工作日,基金管理人将对永兴 A 进行基金份额折算,永兴 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的永兴 A 份额数按折算比例相应增减。
具体折算方式如下:
折算基准日日终,永兴 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的永兴 A 份额的份额数按照折算比例相应增减。
永兴 A 份额的基金份额折算公式如下:
永兴 A 份额的折算比例=折算基准日折算前永兴 A 份额的基金份额净值/1.000
永兴 A 份额经折算后的份额数=折算前永兴 A 份额的份额数×永兴 A 份额的折算比例
永兴 A 份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有,计算的结果以注册登记机构的记录为准。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前永兴 A 份额的基金份额净值、永兴 A 份额的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3.永兴 B 的运作
(1)在自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回申请。
永兴 B 的封闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
(2)基金管理人可决定在满足上市条件的情况下永兴 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定永兴 B 份额不进行上市交易。
(3)本基金在扣除永兴 A 的应计收益后的全部剩余收益归永兴 B 享有,亏损以永兴 B的资产净值为限由永兴 B 承担。
4、基金份额发售
永兴 A、永兴 B 将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。
更新招募说明书
5、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数
本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为银华永兴 A 份额和银华永兴 B 份额的份额数之和。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
6、永兴 A 和永兴 B 的基金份额净值计算
本基金基金合同生效后,在永兴 A 的开放日计算永兴 A 的基金份额净值;在封闭期届满日分别计算永兴 A 和永兴 B 的基金份额净值。
TA
设自本基金基金合同生效之日起,设 为自永兴 A 份额自基金合同生效日或上一开放
AVT NUM A
日次日至 T 日的运作天数, 为 T 日闭市后的基金资产净值, 为 T 日永兴 A 份额
NUM B
的份额余额, 为 T 日永兴 B 份额的份额余额,R 为在永兴 A 份额为基金合同生效日或上一次开放日设定的永兴 A 份额的约定年基准收益率, M 为运作当年的实际天数,即指基金合同生效日或永兴 A 份额上一次开放日所在年度的实际天数。
(1)永兴 A 的基金份额净值计算
1)若 T 日闭市后,本基金基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日永兴 A 份额的份
NAVAT额余额加上 T 日全部永兴 A 份额应计收益之和”,则 T 日永兴 A 份额的基金份额净值计算公式如下:
R
NAVAT 1.00 1 TA
M
“ T 日 全 部 永 兴 A 份 额 应 计 收 益 ” 计 算 公 式 如 下 :
R
T日全部永兴A份额应计收益=NUM A 1.00 TA
M
2)若 T 日闭市后,本基金基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日永兴 A 份额余额加上 T日全部永兴 A 份额应计收益之和”,则:
更新招募说明书
AVT
NAVAT
NUM A
(2)永兴 B 份额的基金份额净值计算
NAVBT
永兴 B 份额封闭期届满日(T 日),永兴 B 份额的基金份额净值 计算公式如下:
AVT NAVAT NUM A
NAVBT
NUM B
永兴 A 份额、永兴 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的永兴 A 份额和永兴 B 份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
7、永兴 A 和永兴 B 的基金份额参考净值计算
本基金封闭期届满日前,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告永兴 A 和永兴 B 的基金份额参考净值,其中,永兴 A 的基金份额参考净值计算日不包括永兴 A 的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
(1)永兴 A 的基金份额参考净值计算
1)若 T 日闭市后,本基金基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日永兴 A 份额的份额余额加上 T 日全部永兴 A 份额应计收益之和”,则 T 日永兴 A 份额的基金份额净值CK _ NAVAT 计算公式如下:
R
CK _ NAVAT 1.00 (1 TA )
M
“T 日全部永兴 A 份额应计收益”计算公式如下:
R
T日全部永兴A份额应计收益=NUM A 1.00 TA
M
2)若 T 日闭市后,本基金基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日永兴 A 份额余额加上 T
更新招募说明书日全部永兴 A 份额应计收益之和”,则:
AVT
CK _ NAVAT
NUM A
(2)永兴 B 的基金份额参考净值计算
自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 B 份额的基金份额参考净值 CK _ NAVBT 计算公式如下:
AVT CK _ NAVAT NUM A
CK _ NAVBT
NUM B
上式中,在永兴 A 非开放日, CK _ NAVAT 为永兴 A 的基金份额参考净值;在永兴 A的开放日, CK _ NAVAT NAVAT 为永兴 A 的基金份额净值。
永兴 A、永兴 B 的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的永兴 A 和永兴 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
基金托管人对永兴 A 和永兴 B 的基金份额参考净值或各自的基金份额净值、封闭期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核。
(二)基金合同生效后 3 年期届满时的基金份额转换
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金将按照基金合同约定转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF),永兴 A、永兴 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的不同类别份额,并办理基金的申购与赎回业务。
本基金基金合同生效后 3 年期届满时的基金转换及基金份额净值计算见基金合同第十部分及基金管理人届时发布的相关公告。
(三)发起式基金认购份额说明
基金管理人将使用发起资金分别认购本基金永兴 A 和永兴 B 份额的金额各自不少于
更新招募说明书1000 万元,且持有期限不少于 3 年。本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
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七、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会 2012 年 11 月 28 日证监许可【2012】1593 号文核准募集。募集期募集的基金份额及利息转份额共计 1,912,380,568.83 份,其中 A 级份额1,338,636,993.44 份,B 级份额 573,743,575.39 份,有效认购总户数为 9,638 户。
(二)基金类型
债券型基金
(三)基金的运作方式
契约型、发起式
本基金基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,永兴 B 封闭运作;本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
(四)基金存续期间
不定期
(五)上市交易
基金管理人可决定在满足上市条件的情况下永兴 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定永兴 B 份额不进行上市交易。基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金将继续在深圳证券交易所上市交易。
(六)基金份额初始面值
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
(七)发起式基金
发起资金提供方将使用发起资金分别认购本基金永兴 A 和永兴 B 份额的金额各自不少于1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
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本基金管理人于 2013 年 1 月 9 日通过代销机构认购永兴 A 份额 10,000,000.00 元,认购费用为 0 元,折合永兴 A 份额为 10,000,000.00 份(不含募集期利息结转的份额);于 2013年 1 月 7 日通过代销机构认购永兴 B 份额 10,001,000.00 元,认购费用为 1,000 元,折合永兴 B 份额为 10,000,000.00 份(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于三年。
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八、基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2013 年 1 月 18 日生效。
基金合同生效后的 3 年内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000万元,或者基金合同生效满 3 年后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述任一情形时,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
基金合同生效满 3 年之日,若基金资产规模低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
法律法规另有规定时,从其规定。
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九、基金份额折算
本基金自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 将按以下规则进行基金份额折算。
(一)折算基准日
永兴 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。永兴 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见基金合同第四部分中“永兴 A 的运作”的相关内容。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的永兴 A 所有份额。
(三)折算频率
自基金合同生效之日起每满 6 个月折算一次。
(四)折算方式
折算基准日日终,永兴 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的永兴 A 的份额数按照折算比例相应增减。永兴 A 的基金份额折算公式如下:
永兴 A 的折算比例=折算基准日折算前永兴 A 的基金份额净值/1.000
永兴 A 经折算后的份额数=折算前永兴 A 的份额数×永兴 A 的折算比例
永兴 A 份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有,计算的结果以注册登记机构的记录为准。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前永兴 A 的基金份额净值、永兴 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停永兴 B 的上市交易等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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(六)基金份额折算的公告
1.基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
2.基金份额折算结束后,基金管理人应在 2 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
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十、基金份额的上市交易
(一)上市交易的基金份额
本基金基金合同生效后 3 年内,基金管理人可决定在满足上市条件的情况下永兴 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定永兴 B 份额不进行上市交易。永兴 B 份额上市后,登记在证券登记结算系统中的永兴 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的永兴 B 份额可通过办理跨系统转托管业务将永兴 B 份额转托管在证券登记结算系统中再上市交易。
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后,本基金永兴 A 将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的永兴 B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的永兴 B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额,仍登记在证券登记结算系统下。转换后场内的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额可直接在深圳证券交易所上市交易;银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额不能转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额和场外的 A 类份额,不能在深圳证券交易所上市交易,只能通过场外进行申购和赎回。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
基金管理人可决定在满足上市条件的情况下永兴 B 份额在深圳证券交易所上市交易,也可决定永兴 B 份额不进行上市交易。
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起 30
更新招募说明书日内继续在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
(四)上市交易的规则
本基金永兴 B 份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于:
1.永兴 B 份额上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额净值。本基金封闭期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;
2.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3.本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4.本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元;
5.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金(本基金封闭期内,指永兴 B 份额)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金(本基金封闭期内,指永兴 B 份额)在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的永兴 B 份额的参考净值。
(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金(本基金封闭期内,指永兴 B 份额)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
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十一、基金份额的申购与赎回
本基金基金合同生效之日起 3 年内,投资人可在永兴 A 份额的开放日对永兴 A 份额进行申购和赎回,永兴 B 份额在分级运作期内封闭运作,不开放申购赎回;本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。
(一)永兴 A 份额的申购和赎回
1.申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及场外代销机构的代销网点进行,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
2.永兴 A 份额申购和赎回的开放日及开放时间
永兴 A 份额自基金合同生效后每满 6 个月开放一次,投资人可在永兴 A 份额的开放日办理永兴 A 份额的申购和赎回。
永兴 A 份额第一次开放申购、赎回时间为 2013 年 7 月 17 日。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。
3.申购与赎回的原则
(1)“确定价”原则,即永兴 A 份额申购、赎回价格以 1.000 元为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人份额登记日期先后次序进行顺序赎回;
(4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(5)投资人申购永兴 A 时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项后,申购申请方
更新招募说明书为有效。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。
4.申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的可用基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各基金销售机构的具体规定为准。
(2)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。基金销售机构对永兴 A 申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。永兴 A 申购与赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并按照有关规定公告。
在永兴 A 每一个开放日,本基金以永兴 B 的份额余额为基准,在不超过 7/3 倍永兴 B的份额余额范围内对永兴 A 的申购申请进行确认。
在永兴 A 每一个开放日,所有经确认有效的永兴 A 的赎回申请全部予以成交确认。在发
更新招募说明书生巨额赎回的情形时,按照本部分“10、巨额赎回的情形及处理方式”对巨额赎回的有关规定执行。
对于永兴 A 的申购申请,如果对永兴 A 的全部有效申购申请进行确认后,永兴 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍永兴 B 的份额余额,则所有经确认有效的永兴 A 的申购申请全部予以成交确认;如果对永兴 A 的全部有效申购申请进行确认后,永兴 A 的份额余额大于 7/3 倍永兴 B 的份额余额,则在经确认后的永兴 A 份额余额不超过 7/3 倍永兴 B 的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。永兴 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
基金销售机构对永兴 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到永兴 A 申购和赎回申请。永兴 A 申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
(3)封闭期内永兴 A 份额的规模控制
本基金自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 份额的份额余额原则上不得超过 7/3 倍永兴 B 的份额余额。按照募集规模上限 20 亿份计算,永兴 A 的份额余额上限为 14 亿份,具体规模限制及其控制措施见基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。
(4)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,投资人已缴付的申购款项将退还投资人账户。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户,但在中国证监会另有规定时除外。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
5.申购金额和赎回份额的限制
(1)永兴A在本基金代销网点及直销网上交易系统进行场外申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构的直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
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(2)基金份额持有人可将其全部或部分永兴A份额赎回,每笔赎回申请的最低份额为500份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(3)投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告并报中国证监会备案。
6.申购和赎回的价格、费用
(1)永兴 A 基金份额的申购、赎回价格为 1.000 元。
(2)永兴 A 不收取申购和赎回费用。申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。赎回金额单位为元。
7.申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算及余额的处理方式
申购份额=申购金额/申购当日永兴 A 基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资500,000元场外申购本基金的永兴A基金份额,其对应的申购费率为0,申购当日A类基金份额净值为1.000元,则可得到的申购份额为:
申购份额=500,000/1.000=500,000份
即:投资人投资500,000元场外申购本基金的永兴A基金份额,申购当日永兴A基金份额净值为1.000元,则其可得到永兴A基金份额500,000份基金份额。
(2)赎回金额的计算及处理方式
赎回总金额=赎回份额×赎回当日永兴 A 基金份额净值
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净赎回金额=赎回总金额
上述各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人场外赎回本基金永兴A10,000份基金份额,对应的赎回费率为0,赎回当日基金份额净值是1.000元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.000=10,000元
即:某投资人持有10,000份本基金永兴A基金份额通过场外赎回,则其可得到的净赎回金额为10,000元。
8.申购和赎回的注册登记
永兴 A 申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理,永兴 A 登记在注册登记系统。
投资人申购永兴 A 份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理注册登记手续。
投资人赎回永兴 A 份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。
中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在至少一家指定媒体公告。
9.拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)因特殊原因(包括但不限于证券交易所交易时间非正常停市或依法决定临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
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(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认。
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形之一(第(4)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体上刊登暂停申购公告。
10.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)因特殊原因(包括但不限于证券交易所交易时间非正常停市或依法决定临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(3)永兴 A 在单个开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难。
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一,除上述第(3)项规定外,且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,可由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。
11.巨额赎回的情形及处理方式
(1)巨额赎回的认定
单个开放日,经过申购与赎回申请的成交确认后,永兴 A 的净赎回份额超过本基金前一日永兴 A 份额的 10%时,即认为是发生了巨额赎回。
(2)巨额赎回的处理方式
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当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定及时支付全额赎回款项或延期支付赎回款项,但永兴 A 的赎回价格均以一元为准。
1)及时支付全额赎回款项:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
2)延期支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人对已经接受的有效赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。
(3)巨额赎回的公告
当发生上述延期支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式按照相关法律法规的规定通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
12.暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依法及时向中国证监会备案,并按照《信息披露办法》规定的期限在至少一家指定媒体上刊登暂停公告。
(2)上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 日的基金份额净值。
(3)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在至少一家指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(二)基金合同生效后 3 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回
1.申购与赎回场所
本基金的场外销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金代销机构,场外申购的基金份额登记在注册登记系统中;本基金的场内销售机构为具有相应业务资格的深圳证券交
更新招募说明书易所会员单位,场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统中。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。
2.申购与赎回的账户
投资者办理本基金申购、赎回应使用经基金注册登记机构及基金管理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。
3.申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过 30 日内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。
4.申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人、基金注册登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定;
(4)场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者持有份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;
(5)投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则;
更新招募说明书
(6)基金管理人、基金注册登记机构或证券交易所可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
5.申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
(2)申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
销售机构申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关销售机构在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法按照基金合同的有关条款处理。
6.申购与赎回的数额限制
(1)在本基金代销网点及直销网上交易系统进行场外申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构的直销中心或各代销机构对最低申购限
更新招募说明书额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。
投资者办理场内申购时,每笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。
(2)基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部分基金份额必须一同赎回。
(3)投资人将场外申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
(4)本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
(5)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登公告。
7.申购费用和赎回费用
(1)本基金转为上市开放式基金(LOF)后的 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用,申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费。
(2)本基金 A 类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 费率
M<50 万元 0.8%A 类 份额 的
50 万元≤M<100 万元 0.6%申购费率
100 万元≤M<200 万元 0.5%
200 万元≤M<500 万元 0.3%
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M≥500 万元 按笔固定收取 1,000 元/笔
投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金收取赎回费用,C 类基金份额持有期大于 30 天则不收取赎回费。对于所收取的 A 类基金份额赎回费,其中 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于或者等于30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
(4)本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 费率A 类份额
Y<1 年 0.1%场外赎回
费 1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥2 年 0A 类份额 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.1%,不按份额持有时间分段设置赎回费
率。场内赎回费
持有期限(Y) 费率C 类份额
场外赎回 Y≤30 天 0.75%费
Y>30 天 0
注:1 年指 365 天,2 年指 730 天。
其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场
更新招募说明书外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
(5)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
8.申购份额与赎回金额的计算
(1)申购份额的计算及余额的处理方式
1)A 类基金份额申购份额的计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费的认购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
2)C 类基金份额申购份额的计算公式:
申购份额=申购金额//申购当日基金份额净值
3)通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。
例:投资人通过场内申购A类基金份额的计算
某投资人投资500,000元通过场内申购本基金A类基金份额,其对应的场内申购费率为0.6%,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=500,000/(1+0.6%)=497,017.89元
申购费用=500,000-497,017.89=2,982.11元
申购份额=497,017.89/1.050=473,350份(保留整数)
即:投资人投资500,000元场内申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则其可得到A类基金份额473,350份。
例:投资人通过场外申购A类基金份额的计算
某投资人投资500,000元场外申购本基金的A类基金份额,其对应的申购费率为0.6%,
更新招募说明书假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=500,000/(1+0.6%)=497,017.89元
申购费用=500,000-497,017.89=2,982.11元
申购份额=497,017.89/1.050=473,350.37份
即:投资人投资500,000元场外申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050元,则其可得到A类基金份额473,350.37份。
例:投资人通过场外申购C类基金份额的计算
某投资人投资100,000元场外申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.060元,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.060=94,339.62份
即:投资人投资100,000元场外申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.060元,则其可得到C类基金份额94,339.62份。
(2)赎回金额的计算及处理方式
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费
赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
例:投资人通过场内赎回金额的计算
某投资人在深交所场内赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.048元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.048=10,480元
赎回费用=10,480×0.1%=10.48元
净赎回金额=10,480-10.48=10,469.52元
即:某投资人持有10,000份本基金A类基金份额在深交所场内赎回,假设赎回当日本基金A类份额净值是1.048元,则其可得到的净赎回金额为10,469.52元。
例:投资人通过场外赎回金额的计算
更新招募说明书
某投资人通过场外赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为60天,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.048元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.048=10,480元
赎回费用=10,480×0.1%=10.48元
净赎回金额=10,480-10.48=10,469.52元
即:某投资人持有10,000份本基金A类基金份额60天后通过场外赎回,假设赎回当日本基金A类份额净值是1.048元,则其可得到的净赎回金额为10,469.52元。
例:投资人通过场外赎回金额的计算
某投资人场外赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20天,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值是1.018元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.018=10,180元
赎回费用=10,180×0.75%=76.35元
净赎回金额=10,180-76.35=10,103.65元
即:某投资人持有10,000份本基金C类基金份额20天后通过场外赎回,假设赎回当日本基金C类份额净值是1.018元,则其可得到的净赎回金额为10,103.65元。
(3)本基金基金份额净值的具体计算方式见基金合同第四部分“基金份额的分级”。
9.申购和赎回的注册登记
本基金申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体公告。
10.拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
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(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者申购申请,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告。
11.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延期支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
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同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,并在指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告。
12.巨额赎回的情形及处理方式
(1)巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
(2)巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。
1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通过指定媒体或基金代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公
更新招募说明书场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。
4)深圳证券交易所和注册登记机构对于发生巨额赎回时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。
13.重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。
当连续暂停时间超过两个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将全额退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理已开通基金转换业务的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,基金转换的数额限制、转换费率等相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。永兴 A 与永兴 B 不得相互转换。
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(四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。其中,继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。
(五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
1.本基金基金合同生效日起 3 年内的转托管
本基金基金合同生效日起 3 年内,永兴 A 的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基金份额持有人可将持有的永兴 A 在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管,基金份额持有人在变更办理永兴 A 赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有永兴 A 的基金份额的系统内转托管。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
永兴 B 的转托管与以下“本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管”相同。
2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外转入或场外申购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内转入、场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额
更新招募说明书既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
(1)系统内转托管
1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(2)跨系统转托管
1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
(六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(七)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生权益一并冻结。
更新招募说明书71
更新招募说明书
十二、基金转型后的基金份额转换
(一)基金转型后的基金存续形式
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。永兴 A、永兴 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)基金转型时永兴 A 的处理方式
本基金基金合同生效后 3 年期届满前,基金管理人将提前公告并提示永兴 A 的处理方式。永兴 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式做出选择赎回永兴 A 份额,赎回价格以“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。如果基金份额持有人不选择的,其持有的永兴 A 份额将被默认为转入“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”C 类份额。
本基金基金合同生效后 3 年期届满日为自基金合同生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后 3 年期届满日与永兴 B 的封闭期届满日相同。
(三)基金转型时的份额转换
1.基金份额转换规则
对投资者持有到期的每一份永兴 A 和永兴 B,自基金合同生效之日起 3 年届满日,按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算永兴 A 和永兴 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有永兴 A 和永兴 B,均无需支付转换基金份额的费用。其中,本基金永兴 A 将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的永兴 B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的永兴 B 份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)场内的 A 类份额,仍登记在证券登
更新招募说明书记结算系统下。
永兴 A 和永兴 B 的份额转换基准日为自基金合同生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。转换基准日确定日期,届时见基金管理人公告。
2.份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,基金管理人将根据永兴 A 和永兴 B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
3.份额转换计算公式:
永兴 A 份额的转换比率=份额转换基准日永兴 A 的基金份额净值/1.000
永兴 B 份额的转换比率=份额转换基准日永兴 B 的基金份额净值/1.000
永兴 A 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前永兴 A 份额数×永兴 A 份额的转换比率
永兴 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前永兴 B 份额数×永兴 B 份额的转换比率
在实施基金份额转换时,永兴 A 份额(或永兴 B 份额)的转换比率、永兴 A(或永兴 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(四)份额转换后的基金运作
永兴 A、永兴 B 的份额全部转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)份额之日起 30 日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)份额转换的公告
1.本基金基金合同生效后 3 年期届满时,本基金将转换为银华永兴纯债债券型发起式证
更新招募说明书券投资基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;
2.在本基金基金合同生效后 3 年期届满日前 30 个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告;
3.永兴 A、永兴 B 进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 个工作日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
(六)基金转型后基金的投资管理
本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按基金合同保持不变。
(七)转为上市开放式基金(LOF)后,T 日基金份额净值计算
T 日 A 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的 A 类基金份额的基金资产净值/T 日 A类基金份额的余额数量
T 日 C 类基金份额的基金份额净值=T 日闭市后的 C 类基金份额的基金资产净值/T 日 C类基金份额的余额数量
本基金 A 类和 C 类基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T 日的 A 类和 C 类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
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十三、基金的投资
(一)投资目标
本基金以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠杆操作,资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略,力争为投资者获取超额收益。封闭期结束后,将更加注重组合的流动性,将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。
封闭期内的投资策略如下:
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1.久期匹配
为合理控制本基金封转开的流动性风险,满足转开放后的流动性需求,本基金在封闭式将采用适当的期限匹配策略,以降低利率波动对组合收益率的影响。
2.精选个券
本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可能被上调的券种。
3.分散投资策略
适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券和行业的信用事件给组合带来的冲击。
4.买入持有策略
在精选个券的基础上,以买入持有策略为主,获取债券的持有期收益。
5.杠杆策略
在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。
6.资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
更新招募说明书辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
封闭期结束后的投资策略如下:
1.久期调整策略
期满转为 LOF 基金后,本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
2.收益率曲线配置策略
本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。
3.信用债券投资策略
在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。
在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。
4.精选个券
本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况,并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研,并做出综合评价,着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好,信用评级有可能被上调的券种。
5.杠杆策略
在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。
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6.资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
(四)投资决策依据和决策流程
1.决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)国家宏观经济环境及其对债券市场的影响;
(3)国家货币政策、财政政策以及证券市场政策;
(4)债券发行人财务状况、行业处境、经济和市场需求状况;
(5)货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。
2.投资管理程序
本基金实行 A 股基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。A 股基金投资决策委员会负责确定本基金的重大投资决策。基金经理在 A 股基金投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,向交易管理部下达投资指令。交易管理部负责执行投资指令。
具体投资管理程序如下:
(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,结合本基金的基金合同和投资风格拟定投资策略报告,并提交给 A 股基金投资决策委员会。
(2)A 股基金投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期和回购比例等重要事项。
(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等事项。
(4)基金经理对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。
(五)业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
由于本基金的封闭期为 3 年,因此,本基金将业绩比较基准定为三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
更新招募说明书出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金转为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后,业绩比较基准为中证全债指数。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金经过基金份额分级后,永兴 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;永兴 B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
(七)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(3)本基金投资于于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
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(9)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(10)法律法规、监管部门以及基金合同规定的其它投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,不需召开持有人大会,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的
更新招募说明书利益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(十)投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,140,117,476.69 89.44
其中:债券 3,140,117,476.69 89.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 202,674,556.54 5.77
计
6 其他资产 168,214,851.79 4.79
7 合计 3,511,006,885.02 100.002.报告期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 99,505,000.00 5.07
其中:政策性金融债 99,505,000.00 5.07
4 企业债券 1,958,735,476.69 99.83
5 企业短期融资券 528,455,000.00 26.93
6 中期票据 553,422,000.00 28.21
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,140,117,476.69 160.055.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 124050 12 榆城投 900,000 93,420,000.00 4.76
13 国投新集
2 041353018 900,000 89,532,000.00 4.56
CP001
3 122515 12 庆城投 797,000 82,091,000.00 4.18
4 111056 09 湖交投 700,000 71,365,000.00 3.64
5 124140 13 沧建投 700,000 70,958,797.94 3.626.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。9.投资组合报告附注9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。9.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 72,375.07
2 应收证券清算款 102,316,319.92
3 应收股利 -
4 应收利息 65,826,156.80
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 168,214,851.79
9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ 率标准差④2013.1.18(基金合同生效
2.60% 0.09% 2.39% 0.02% 0.21% 0.07%
日)-2013.6.30
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十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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十六、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。
(二)估值方法
1.证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
自基金合同生效之日起 3 年内,在永兴 A 的开放日计算永兴 A 的基金份额净值;在永兴B 的封闭期届满日分别计算永兴 A 和永兴 B 的基金份额净值。
自基金合同生效之日起 3 年内,基金管理人在基金份额净值计算的基础上,按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告永兴 A 和永兴 B 基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。永兴 A 与永兴 B 基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
基金合同生效之日起 3 年届满,按照基金合同的规定,对银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A 类与 C 类单独进行基金份额净值计算,并按各自的基金份额净值进行资产和收益分配及份额转换。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
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本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或深圳证券交易所、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,
更新招募说明书应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人
更新招募说明书不能出售或评估基金资产的;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十七、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
1.本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.本基金基金合同生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额;
(2)本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日;
(5)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
更新招募说明书额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(6)由于银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
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十八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的开户费用、账户维护费用;
9.基金上市初费和上市月费;
10.销售服务费;
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
3.基金的销售服务费
基金的销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
(1)本基金自基金合同生效之日起 3 年内的销售服务费
自基金合同生效之日起 3 年内,永兴 A 基金份额收取销售服务费,年费率为 0.4%,永兴 B 基金份额不收取销售服务费。
在通常情况下,销售服务费按前一日永兴 A 基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为永兴 A 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日永兴 A 的基金份额参考净值与永兴 A 的基金份额数的乘积
基金销售服务费每日计提,按月支付。
(2)自基金合同生效之日起满 3 年后,本基金转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的销售服务费
自本基金基金合同生效之日起满 3 年后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),其中A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,年费率为 0.4%。
在通常情况下,销售服务费按前一日银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
更新招募说明书自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十九、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人和基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
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二十、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事
更新招募说明书宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告
1.基金合同生效后,在永兴A份额首次开放日及永兴B份额上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次永兴A份额和永兴B份额的基金份额参考净值;
2.在永兴A份额首次开放或永兴B份额上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介,披露交易日的永兴A份额和永兴B份额的基金份额参考净值或各自的基金份额净值;
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值以及永兴A份额和永兴B份额的基金份额参考净值或各自的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值、永兴A份额和永兴B份额的基金份额参考净值或各自的基金份额净值登载在指定报刊和网站上;
4.基金托管人对永兴A和永兴B的基金份额参考净值或各自的基金份额净值、封闭期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核;
5.在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后:
在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值以及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类份额和银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)C类份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
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2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上;
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5.本基金基金合同生效之日起3年内,在基金定期报告中应当计算并公告永兴A和永兴B的基金份额配比。
6.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(八)在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案
1.基金份额持有人大会的召开及决议;
2.终止基金合同;
3.转换基金运作方式;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7.基金募集期延长;
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14.重大关联交易事项;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.基金改聘会计师事务所;
19.基金变更、增加或减少销售机构;
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20.基金更换注册登记机构;
21.本基金开始办理申购、赎回;
22.本基金进行基金份额折算;
23.永兴B份额上市交易、暂停上市、恢复上市或终止上市;
24.永兴A份额收益率设定及其调整;
25.本基金基金合同生效后3年期届满时的基金转换;
26.本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的上市交易以及开始办理申购、赎回;
27.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
28.本基金发生巨额赎回并延期支付;
29.本基金基金合同生效后3年期届满转换为上市开放式基金(LOF)后,连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
30.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
31.基金推出新业务或服务;
32.中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
(九)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(十二)中国证监会规定的其他信息
(十三)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或
更新招募说明书复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一家指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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二十一、风险揭示
本基金面临的风险主要有以下五种:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1.政策风险。因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导致证券价格波动,影响基金收益。
2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化,从而引起债券价格波动并影响股票和权证的投资收益,基金的收益水平也会随之发生变化。
3.利率风险。当金融市场利率水平变化时,将会引起债券的价格和收益率变化,同时也直接影响企业的融资成本和利润水平,造成股票和权证市场走势变化,进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时,基金所持有的债券价格将下降,若基金组合久期较长,则基金资产面临损失。
4.信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产损失。
5.购买力风险。基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6.债券收益率曲线变动风险。该种风险是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资决策出现偏差。
7.再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8.经营风险。此类风险与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运营收入越稳定,经营风险就越小。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信
更新招募说明书息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。
(三)流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在本基金的开放期内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难,或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
(四)本基金特有的风险
1、信用违约风险
本基金的投资范围包括信用债券,因此基金资产中一旦出现信用违约事件,基金净值,尤其是永兴 B 级份额净值将产生较大波动。
2、永兴 A 的特有风险
(1)流动性风险
永兴 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日开放一次,基金份额持有人只能在开放日赎回永兴 A 份额,在非开放日,基金份额持有人将不能赎回永兴 A 而出现流动性风险。另外,如遇不可抗力等原因永兴 A 的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。
(2)利率风险
本基金管理人将在永兴 A 的每个开放日根据届时执行的 1 年期银行定期存款利率设定永兴 A 的年收益率。如果利率下调,永兴 A 的年收益率将相应向下进行调整;如果在非开放日出现利率上调,永兴 A 的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等到下一个开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。
(3)开放日的赎回风险
在永兴 A 的每个开放日,永兴 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,永兴 A 将同时进行基金份额折算,其份额数将发生变化。基金份额折算后,基金份额持有人赎回永兴 A 时,可能出现不能全部赎回的风险。
(4)基金的收益分配
自基金合同生效之日起 3 年内, 本基金将不进行收益分配。对于永兴 A,基金管理人
更新招募说明书将根据《基金合同》的约定对永兴 A 实施基金份额折算。永兴 A 进行基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报。但是,投资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
(5)极端情形下的损失风险
永兴 A 具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为永兴 A 设置的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,永兴 A 可能出现不能获得收益甚至面临投资受损的风险。
(6)基金转型后风险收益特征变化风险
基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金类型为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的永兴 A 份额赎回、或是转入“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。投资者不选择的,其持有的永兴 A 份额将被默认为转入“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”C 类份额。永兴 A 的基金份额转入上市开放式基金 (LOF) C 类份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
3、永兴 B 的特有风险
(1)杠杆机制风险
在基金合同生效之日起 3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除永兴 A 的应计收益分配后的全部剩余收益将归永兴 B 享有,亏损以永兴 B 的资产净值为限由永兴 B 承担,因此,永兴 B 在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将承担基金投资的全部亏损,极端情况下,永兴 B 可能遭受全部的投资损失。
(2)利率风险
在永兴 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设定永兴A 的年收益率,如果届时的利率上调,永兴 A 的年收益率将相应向上作出调整,永兴 B 的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。
(3)份额配比变化风险
本基金的永兴 A、永兴 B 的份额配比原则上不超过 7:3,由于永兴 A、永兴 B 将独立发售,两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于 7:3;本基金成立后,由于永兴 A每次开放后的基金份额余额是不确定的, 在永兴 A 每次开放结束后, 永兴 A、 永兴 B 的
更新招募说明书份额配比可能发生变化,从而出现份额配比变化风险。
(4)杠杆率变动风险
永兴 B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于永兴 B 内含杠杆机制,基金资产净值的波动将以一定的杠杆倍数反映到永兴 B 的基金份额参考净值波动上。但是,永兴 B 的预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,永兴 B 的基金份额参考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。
(5)上市交易风险
永兴 B 上市交易后可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖永兴 B份额,产生风险;永兴 B 上市后也可能因交易对手不足产生流动性风险。
(6)折/溢价交易风险
永兴 B 上市交易后,受市场供求关系等的影响,永兴 B 的上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。
(7)基金的收益分配
自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。永兴 B 上市交易后,投资者可通过买卖基金份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现基金份额以获取投资回报可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额价格波动及折价交易等风险。
(8)基金转型后风险收益特征变化风险
基金合同生效后 3 年期届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金类型为债券型。在基金转型时,所有永兴 B 份额将自动转入上市开放式基金(LOF)A 类份额。在基金份额转换后,上市开放式基金(LOF)A 类份额将不再内含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
(五)其他风险
1.因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2.因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3.其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等会导致基金财产损失,影响基金收益水平。
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二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式,基金合同另有约定的除外;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外);
(4)变更基金份额持有人大会议事程序和表决程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(9)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(10)按照法律法规或基金合同规定无需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒体公告。
(二)基金合同的终止
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有下列情形之一的,基金合同将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.基金合同生效满三年之日,若基金资产规模低于2亿元的;
5.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止事由出现后,应当按法律法规的有关规定和基金合同的约定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
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(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)分配给基金份额持有人。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
本基金基金合同生效之日起3年内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足永兴A份额的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由永兴B份额的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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二十三、基金合同的内容摘要基金合同的内容摘要详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
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二十四、托管协议的内容摘要基金托管协议的内容摘要详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
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二十五、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1.基金投资人对账单
对账单服务采取定制方式,未定制此服务的投资人可通过互联网站、语音电话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度提供,在每季度结束后的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单按月度和季度提供,包括彩信、电子邮件等电子方式,持有人可根据需要自行选择。
2.其他相关的信息资料
(二)咨询、查询服务
1.信息查询密码
基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账号后,及时拨打银华基金管理有限公司客户服务中心电话4006783333或登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码。
2.信息咨询、查询
投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打银华基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。
客户服务中心:400-678-3333、010-85186558
公司网址:www.yhfund.com.cn
(三)在线服务
基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基金经理(或投资顾问)交流服务。
(四)电子交易与服务投资者可通过基金管理人的网上交易系统、手机交易系统及电话交易系统进行基
金交易,详情请查看公司网站或相关公告。
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二十六、其他应披露事项
1、2013年2月8日,本基金管理人发布公告,鲁颂宾先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务;
2、2013年7月15日,本基金管理人发布公告,对本基金永兴A份第一个开放日开放申赎及折算事宜进行了公告;
3、2013年7月19日,本基金管理人发布公告,对本基金永兴A份额第一个开放日申赎结果及份额折算结果进行了公告。
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二十七、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)查阅和下载招募说明书。
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二十八、备查文件
1.中国证监会核准银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金募集的文件;
2.《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4.关于申请募集银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之法律意见书;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
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