融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通标普中国可转债指数增强
交易代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月26日
报告期末基金份额总额 74,364,462.24份
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用
最优复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
投资目标 成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金对主
动投资部分,采取积极配置策略,利用可转债兼具
债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌
风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获
得超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用
最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券
及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、
操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规
模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可
投资策略 转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,
以保证对标的指数的有效跟踪。对主动投资部分,
采取积极配置策略,力争在有效跟踪标的指数的基
础上,获取超越基准的业绩表现。如果未来可转债
市场出现流动性不足、券种数量下降或其它不可预
见的异常情况,导致本基金无法有效对指数进行跟
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踪和合理配置,本基金可选择在主动投资部分适当
增加对其它金融工具的投资比例,以作为对可转债
投资的临时性替代。
业绩比较基准 标普中国可转债价格指数×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,
属于较低风险、较低收益的品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通标普中国可转债指 融通标普中国可转债
数增强A 指数增强C
下属分级基金的交易代码 161624 161625
报告期末下属分级基金的份额总额 5,775,620.92份 68,588,841.32份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
融通标普中国可转债指数增 融通标普中国可转债指数
强A 增强C
1.本期已实现收益 -3,346.11 -83,389.99
2.本期利润 190,120.82 2,097,912.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0316 0.0305
4.期末基金资产净值 5,137,332.97 60,570,043.74
5.期末基金份额净值 0.889 0.883
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通标普中国可转债指数增强A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.61% 0.43% 3.82% 0.42% -0.21% 0.01%
月
融通标普中国可转债指数增强C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
第2页共10页
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.52% 0.42% 3.82% 0.42% -0.30% 0.00%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
名 任职日期 离任日期 业年限
王超先生,金融工程硕士,经济
学、数学双学士,9 年证券投资
从业经历,具有基金从业资格,
融通标普中国可 现任融通基金管理有限公司固定
转债指数型证券 收益部副总监。历任深圳发展银
投资基金、融通 行(现更名为平安银行)债券自
债券投资基金、 营交易盘投资与理财投资管理经
融通通源短融债 理。2012年8月加入融通基金管
券型证券投资基 理有限公司,2013年12月27日
金、融通四季添 起至今任“融通标普中国可转债
利债券证券投资 指数型证券投资基金”、“融通
基金(LOF)、融通 债券投资基金”基金经理,2014
岁岁添利定期开 年11月7日起至今任“融通通源
放债券证券投资 短融债券型证券投资基金”基金
王 基金、融通通瑞 2013年12 经理,2015年3月14日起至今
超 债券型证券投资月27日 - 9 任“融通四季添利债券证券投资
基金、融通增鑫 基金(LOF)”、“融通岁岁添利定
债券型证券投资 期开放债券证券投资基金”基金
基金、融通增益 经理,2015年6月23日起至今
债券型证券投资 任“融通通瑞债券型证券投资基
基金、融通增裕 金”基金经理,2016年5月5日
债券型证券投资 起至今任“融通增鑫债券型证券
基金、融通通泰 投资基金”基金经理,2016年5
保本混合型证券 月11 日起至今任“融通增益债
投资基金、融通 券型证券投资基金”基金经理,
增丰债券型证券 2016年5月13日起至今任“融
投资基金的基金 通增裕债券型证券投资基金”、
经理 “融通通泰保本混合型证券投资
基金”基金经理,2016年8月2
日起至今任“融通增丰债券型证
券投资基金”基金经理。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 第4页共10页
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
权益市场在三季度小幅上扬,7、8月份虽然数据较弱,但流动性充沛,在指数整体稳定的情
况下,受无风险利率下行影响,配置偏好开始逐步转向类固收类资产,主营业务稳健,低估值的股票受大家追捧,市场由此展开温和的反弹,至9月受美联储加息预期升温及资金面的影响,市场有所调整。
转债市场跟随股市上涨,由于转债估值水平已经相对合理,且转债波动要明显小于正股,因此转债也受益于配置风格的转换,三季度转债指数上涨约4%。
投资方面,本基金在三季度,保持了组合的稳定。
展望四季度,经济数据有可能出现一个短期的企稳回升。因为去年四季度,地产投资连续出现负增长,受基数效应的影响,地产投资有可能继续回升;此外工业企业利润有所好转,PPI同比逐步好转,也有可能稳定制造业投资增速。
预计四季度,股市将大概率震荡上扬,下跌空间有限。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期A类基金份额净值增长率为3.61%,C类基金份额净值增长率为3.52%,同期业绩比
较基准为3.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,875,500.00 4.33
其中:股票 2,875,500.00 4.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 62,965,721.40 94.84
其中:债券 62,965,721.40 94.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 411,937.04 0.62
8 其他资产 137,820.78 0.21
9 合计 66,390,979.22 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,800,700.00 2.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 859,200.00 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 215,600.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,875,500.00 4.38
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600271 航天信息 40,000 882,800.00 1.34
2 600998 九州通 40,000 859,200.00 1.31
3 002241 歌尔股份 20,000 604,600.00 0.92
4 000823 超声电子 20,000 241,600.00 0.37
5 300058 蓝色光标 20,000 215,600.00 0.33
6 002510 天汽模 10,000 71,700.00 0.11
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,253,250.00 4.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 59,712,471.40 90.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,965,721.40 95.83
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 113008 电气转债 100,000 11,443,000.00 17.42
2 110032 三一转债 75,000 8,280,000.00 12.60
3 113009 广汽转债 70,000 8,278,200.00 12.60
4 110035 白云转债 56,000 7,089,600.00 10.79
5 110033 国贸转债 45,000 5,675,400.00 8.64
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,616.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 128,413.31
5 应收申购款 3,790.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,820.78
5.10.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 11,443,000.00 17.42
2 113009 广汽转债 8,278,200.00 12.60
3 110032 三一转债 8,280,000.00 12.60
4 110035 白云转债 7,089,600.00 10.79
5 110033 国贸转债 5,675,400.00 8.64
6 128009 歌尔转债 3,616,252.00 5.50
7 110031 航信转债 3,361,800.00 5.12
8 123001 蓝标转债 2,709,620.00 4.12
9 110030 格力转债 1,975,520.00 3.01
10 113010 江南转债 1,608,138.00 2.45
11 128010 顺昌转债 1,345,100.00 2.05
12 128011 汽模转债 1,181,670.00 1.80
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13 110034 九州转债 1,010,696.70 1.54
5.10.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例(%)
1 002510 天汽模 71,700.00 0.11 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通标普中国可转债指数增强 融通标普中国可转债
A 指数增强C
报告期期初基金份额总额 6,139,499.77 68,819,086.01
报告期期间基金总申购份额 767,028.82 1,078,826.77
减:报告期期间基金总赎回份额 1,130,907.67 1,309,071.46
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 5,775,620.92 68,588,841.32
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件
(二)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
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融通基金管理有限公司
2016年10月26日
第10页共10页
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