基金代码:161611 基金简称:融通内需驱动股票

融通内需驱动股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2010年3月31日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年4月22日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通内需驱动股票
基金主代码 161611
交易代码 161611(前端收费模式) 161661(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 899,506,526.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,"自上而下"确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下 "自下而上"精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足"规范、独特、简单、成长"特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将长期持有,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)
信息披露负责人 姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088 、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年4月22日-2009年12月31日
本期已实现收益 303,740,929.80
本期利润 443,679,477.60
加权平均基金份额本期利润 0.2661
本期基金份额净值增长率 18.21%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0828
期末基金资产净值 974,024,747.21
期末基金份额净值 1.083
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
(4)本基金基金合同于2009年4月22日生效,相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.88% 1.52% 15.19% 1.41% -0.31% 0.11%
过去六个月 5.45% 2.01% 10.69% 1.71% -5.24% 0.30%
自基金合同生效起至今 18.21% 1.78% 30.79% 1.57% -12.58% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日2009年4月22日,截至报告期末基金合同生效未满一年。
(2)本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效日为2009年4月22日,2009年度相关数据按实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形
式发放总额 年度利润
分配合计 备注
2009年 1.000 41,492,202.81 46,527,584.28 88,019,787.09 -
合计 1.000 41,492,202.81 46,527,584.28 88,019,787.09 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至2009年12月31日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
陈晓生 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理、融通动力先锋股票基金的基金经理、日兴黄河基金融通模拟组合的组合经理、公司总经理助理 2009年4月22日 - 15 经济学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司,历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司,历任融通新蓝筹混合基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。
鲁万峰 本基金的基金经理、融通动力先锋股票基金基金经理 2009年4月22日 - 14 经济学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司,从事研究和投资工作,2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司,任职基金管理部总监助理。
邹曦 本基金的基金经理、融通行业景气混合基金基金经理 2009年4月22日 - 10 中国人民银行研究生部金融学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。
注:任职日期指公司董事会作出决定之日;证券从业年限是以从事证券行业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金基金合同于2009年4月22日生效,截至报告期末基金运作未满1年,不做业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,全球经济体为应对经济危机均采取了极度宽松的货币政策和积极财政政策的政策组合,宽松的货币供应环境在经济企稳的背景下成为了A股市场上涨的主要驱动力,相应地,下半年的刺激政策退出预期也造成了A股市场的大幅波动。在此背景下,本基金在建仓期内采取了相对谨慎、强调绝对收益的投资策略,建仓初期抓住了金融地产的投资机会,取得了较好的投资收益,但在8月份的市场调整中钢铁、有色等周期类资产给投资组合造成了较大损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金成立于2009年4月22日,截至报告期末单位净值为1.083元,累计净值1.183元,期间于2009年12月8日每10份基金单位分红1元;报告期内基金份额净值增长率为18.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年的全球经济,在刺激政策逐步退出的阶段,美国等发达经济体将相对于2009年出现经济增速放缓迹象,在此背景下,"调结构"则将真正成为中国经济发展的重点目标。由此再结合趋紧的货币供应环境,我们对2010年的A股市场持谨慎态度。
投资策略方面,本基金将重点围绕"经济结构调整"和"人民币升值预期"两大投资主题寻找投资机会,并在稳定防御的基础上谨慎参与周期类资产的反弹机会,以盈利增长明确和具备估值优势为主要选择标准,重点关注医药、食品饮料、3G、汽车、航空以及一些具有估值优势的周期类资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2009年12月8日对基金份额持有人实施了收益分配,以2009年12月1日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发现金红利1.00元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通内需驱动股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为88,019,787.09元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2010)第20204号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 28,465,778.63
结算备付金 1,845,371.13
存出保证金 3,061,162.69
交易性金融资产 951,974,706.51
其中:股票投资 912,654,706.51
基金投资 -
债券投资 39,320,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 11,807,018.36
应收利息 275,520.04
应收股利 -
应收申购款 2,199,488.68
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 999,629,046.04
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 22,531,311.96
应付管理人报酬 1,259,122.19
应付托管费 209,853.69
应付销售服务费 -
应付交易费用 912,466.15
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 691,544.84
负债合计 25,604,298.83
所有者权益:
实收基金 899,506,526.81
未分配利润 74,518,220.40
所有者权益合计 974,024,747.21
负债和所有者权益总计 999,629,046.04
注:(1)报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.083元,基金份额总额899,506,526.81份。
(2)本财务报表的实际编制期间为2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金
本报告期: 2009年4月22日(基金合同生效日)至 2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年4月22日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
一、收入 475,236,109.40
1.利息收入 4,616,445.55
其中:存款利息收入 2,112,875.59
债券利息收入 2,113,019.96
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 390,550.00
其他利息收入 -
2.投资收益 327,238,321.82
其中:股票投资收益 317,199,400.36
基金投资收益 -
债券投资收益 -1,184,961.34
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 11,223,882.80
3.公允价值变动收益 139,938,547.80
4.汇兑收益 -
5.其他收入 3,442,794.23
减:二、费用 31,556,631.80
1.管理人报酬 18,794,189.26
2.托管费 3,132,364.86
3.销售服务费 -
4.交易费用 9,370,548.54
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 259,529.14
三、利润总额 443,679,477.60
减:所得税费用 -
四、净利润 443,679,477.60
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通内需驱动股票型证券投资基金
本报告期:2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,955,174,216.52 - 2,955,174,216.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 443,679,477.60 443,679,477.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,055,667,689.71 -281,141,470.11 -2,336,809,159.82
其中:1.基金申购款 362,220,636.23 46,770,265.72 408,990,901.95
2.基金赎回款 -2,417,888,325.94 -327,911,735.83 -2,745,800,061.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -88,019,787.09 -88,019,787.09
五、期末所有者权益(基金净值) 899,506,526.81 74,518,220.40 974,024,747.21
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人 :秦玮 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
本基金自2009年6月15日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期无会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期无会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司("新时代证券") 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1.1 股票交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.5.1.2 债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年4月22日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 18,794,189.26
其中:支付销售机构的客户维护费 4,877,812.57
注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年4月22日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,132,364.86
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年4月22日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 28,465,778.63 2,064,084.32
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期,本基金无在承销期内买入关联方所承销证券的情况。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.6 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.6.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估
值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600060 海信
电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行
流通受限 18.38 18.53 500,000 9,190,000.00 9,265,000.00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购获配的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌开
盘单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
600739 辽宁
成大 2009-12-28 公布重
大事项 38.09 2010-01-11 41.90 250,000 10,329,259.00 9,522,500.00
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 912,654,706.51 91.30
其中:股票 912,654,706.51 91.30
2 固定收益投资 39,320,000.00 3.93
其中:债券 39,320,000.00 3.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,311,149.76 3.03
6 其他各项资产 17,343,189.77 1.73
7 合计 999,629,046.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,896,000.00 0.81
B 采掘业 74,266,803.54 7.62
C 制造业 422,810,012.88 43.41
C0 食品、饮料 31,860,000.00 3.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,629,451.96 3.25
C5 电子 22,160,000.00 2.28
C6 金属、非金属 75,680,513.20 7.77
C7 机械、设备、仪表 205,356,366.20 21.08
C8 医药、生物制品 56,123,681.52 5.76
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 26,685,000.00 2.74
G 信息技术业 42,935,838.24 4.41
H 批发和零售贸易 35,437,000.00 3.64
I 金融、保险业 223,325,475.04 22.93
J 房地产业 38,192,000.00 3.92
K 社会服务业 41,106,576.81 4.22
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 912,654,706.51 93.70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 5,250,000 50,715,000.00 5.21
2 601318 中国平安 800,000 44,072,000.00 4.52
3 000983 西山煤电 1,059,890 42,279,012.10 4.34
4 000069 华侨城A 2,394,093 41,106,576.81 4.22
5 601166 兴业银行 1,000,000 40,310,000.00 4.14
6 000528 柳 工 1,828,940 39,742,866.20 4.08
7 600166 福田汽车 2,000,000 38,100,000.00 3.91
8 601628 中国人寿 1,200,000 38,028,000.00 3.90
9 000001 深发展A 1,500,000 36,555,000.00 3.75
10 000063 中兴通讯 800,000 35,896,000.00 3.69
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 228,527,212.22 23.46
2 600000 浦发银行 228,343,219.45 23.44
3 000002 万 科A 173,804,959.77 17.84
4 601166 兴业银行 144,343,411.92 14.82
5 601318 中国平安 143,504,752.99 14.73
6 000001 深发展A 123,205,048.64 12.65
7 600383 金地集团 118,390,355.83 12.15
8 601088 中国神华 115,150,592.13 11.82
9 000024 招商地产 108,336,882.17 11.12
10 600739 辽宁成大 83,490,102.40 8.57
11 000983 西山煤电 79,799,685.50 8.19
12 000528 柳 工 78,714,882.98 8.08
13 000069 华侨城A 76,682,709.02 7.87
14 600005 武钢股份 72,914,313.18 7.49
15 000623 吉林敖东 72,065,077.35 7.40
16 600166 福田汽车 68,840,396.83 7.07
17 601628 中国人寿 65,456,911.12 6.72
18 000709 河北钢铁 59,318,277.17 6.09
19 600331 宏达股份 59,055,866.41 6.06
20 000063 中兴通讯 54,712,477.55 5.62
21 000895 双汇发展 53,846,169.51 5.53
22 600031 三一重工 52,017,577.92 5.34
23 600019 宝钢股份 47,896,196.31 4.92
24 600036 招商银行 47,696,673.33 4.90
25 600141 兴发集团 45,270,789.67 4.65
26 600048 保利地产 44,430,409.67 4.56
27 600585 海螺水泥 42,891,914.89 4.40
28 000807 云铝股份 40,027,690.70 4.11
29 600690 青岛海尔 38,934,169.22 4.00
30 601390 中国中铁 38,671,923.17 3.97
31 600528 中铁二局 34,969,112.73 3.59
32 000527 美的电器 34,728,563.68 3.57
33 000651 格力电器 31,220,356.72 3.21
34 000800 一汽轿车 30,491,659.90 3.13
35 000046 泛海建设 29,108,566.88 2.99
36 600581 八一钢铁 28,443,168.62 2.92
37 000423 东阿阿胶 27,911,335.30 2.87
38 601668 中国建筑 26,564,855.01 2.73
39 000157 中联重科 26,496,720.82 2.72
40 601899 紫金矿业 23,459,334.43 2.41
41 000898 鞍钢股份 22,372,731.03 2.30
42 601601 中国太保 22,042,468.04 2.26
43 000933 神火股份 21,000,227.75 2.16
44 600060 海信电器 20,685,509.00 2.12
45 601919 中国远洋 19,740,353.70 2.03
注:"买入金额"是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 282,176,400.17 28.97
2 600030 中信证券 243,679,736.24 25.02
3 000002 万 科A 182,496,989.32 18.74
4 601166 兴业银行 162,389,920.86 16.67
5 601318 中国平安 149,208,543.63 15.32
6 600383 金地集团 141,832,024.53 14.56
7 000001 深发展A 120,478,271.05 12.37
8 601088 中国神华 114,475,920.72 11.75
9 000024 招商地产 107,538,249.22 11.04
10 000623 吉林敖东 82,383,922.92 8.46
11 600739 辽宁成大 80,745,672.56 8.29
12 000709 河北钢铁 68,221,954.14 7.00
13 600166 福田汽车 60,043,036.17 6.16
14 000528 柳 工 58,944,804.50 6.05
15 600331 宏达股份 51,072,788.44 5.24
16 600005 武钢股份 48,843,322.74 5.01
17 600031 三一重工 47,558,210.92 4.88
18 000069 华侨城A 46,635,529.65 4.79
19 600048 保利地产 44,412,966.62 4.56
20 601390 中国中铁 38,270,453.51 3.93
21 600528 中铁二局 37,940,005.74 3.90
22 000807 云铝股份 37,389,252.21 3.84
23 601628 中国人寿 35,104,917.28 3.60
24 000800 一汽轿车 32,615,220.01 3.35
25 000895 双汇发展 32,192,185.00 3.31
26 600585 海螺水泥 31,125,968.80 3.20
27 000046 泛海建设 29,104,537.20 2.99
28 000983 西山煤电 29,056,126.52 2.98
29 600581 八一钢铁 27,922,003.38 2.87
30 000898 鞍钢股份 27,356,270.65 2.81
31 000063 中兴通讯 26,049,033.47 2.67
32 600690 青岛海尔 25,802,129.71 2.65
33 601668 中国建筑 24,142,000.00 2.48
34 601899 紫金矿业 23,413,137.69 2.40
注:"卖出金额"是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,395,404,280.79
卖出股票收入(成交)总额 2,939,875,522.44
注:表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,320,000.00 4.04
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 39,320,000.00 4.04
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901034 09央行票据34 400,000 39,320,000.00 4.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,061,162.69
2 应收证券清算款 11,807,018.36
3 应收股利 -
4 应收利息 275,520.04
5 应收申购款 2,199,488.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,343,189.77
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20,364 44,171.41 2,079,230.04 0.23% 897,427,296.77 99.77%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,091,315.56 0.12%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009年4月22日)基金份额总额 2,955,174,216.52
本报告期基金总申购份额 362,220,636.23
减:本报告期基金总赎回份额 2,417,888,325.94
本报告期期末基金份额总额 899,506,526.81
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
1)经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
2)经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
4)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务,本年度应支付的审计费用为100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称"两指数基金")原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终身证券市场禁入;本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。
2009年6月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并通过检查验收。
11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:元
券商名称 交易单
元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 5,116,737,780.09 80.88% 4,297,147.51 81.25% -
第一创业 1 245,683,812.15 3.88% 208,828.82 3.95% -
中投证券 1 963,543,550.99 15.23% 782,886.38 14.80% -
长城证券 1 - - - - -
注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,本基金租用长江证券交易单元两个、第一创业证券、中投证券、长城证券交易单元各一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交
金额 占当期债券
成交总额
的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
长江证券 - - 2,000,000,000.00 100% - -
第一创业 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -

融通基金管理有限公司
2010年3月31日
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