通宝证券投资基金2002年年度报告

重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由基金管理人负责解释。本基金托管人中国建设银行已于2003年3月25日复核了本报告。
一、 基金简介
(一) 基金基本资料
基金名称：通宝证券投资基金
基金简称：基金通宝
交易代码：184738
基金类型：契约型、封闭式
基金发起人：河北证券有限责任公司
上海爱建信托投资有限责任公司
融通基金管理有限公司
基金单位总份额：5亿份基金单位
基金存续期：15年（1992年5月31日至2007年5月30日）
上市交易所：深圳证券交易所
基金上市日：2001年9月6日
（二） 基金管理人
法定名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层
办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层
邮政编码：518026
国际互联网址：http://www.rtfund.com
法定代表人：孟立坤
总经理：冯立新
信息披露负责人：吴冶平
电话：0755－82950676
传真：0755－82950044
电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com
（三） 基金托管人
法定名称：中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：张恩照
托管部负责人：江先周
信息披露负责人：黄秀莲
联系地址：北京市西城区金融大街25号
电话：010－67597646
传真：010－66212638
电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn
（四） 会计师事务所
法定名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市朝阳区北大街6号北海万泰大厦802-807
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
法定代表人：葛明
联系人：罗国基
经办注册会计师：葛明、金馨
电话：010-65246688
传真：010-85188298
(五) 律师事务所
法定名称：君合律师事务所
注册地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20号
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20号
法定代表人：刘林飞
电话：010-85191300
传真：010-85191350
经办律师：肖微、赵燕士
二、主要财务指标
2002年度 2001年度
基金本期净收益 -6,563,493.29元 –6,338,996.32元
单位基金本期净收益 -0.0131元 –0.0127元
基金可分配净收益 -75,289,815.93元 –10,781,235.90元
单位基金可分配净收益 -0.1506元 –0.0216元
期末基金资产总值 425,639,634.20元 490,097,890.20元
期末基金资产净值 424,710,184.07元 489,218,764.10元
期末单位基金资产净值 0.8494元 0.9784元
基金资产净值收益率 -1.34% –2.20%
本期基金资产净值增长率 -13.18% –5.59%
累计资产净值增长率 -18.04% –5.59%
[主要指标计算公式]
基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值
本期基金资产净值增长率= 期末单位净值/期初单位净值-1
基金累计资产净值增长率=(2001年度基金资产净值增长率+1)*(本期基金资产净值增长率+1)-1
基金可分配净收益=期末未分配净收益-未实现资本利得损失
三、基金管理人报告
本报告期内，通宝基金管理人秉承诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金持有人谋求利益；本基金的各项运做均按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
（一）基金经理
本基金由郝继伦同志担任基金经理，负责基金的日常运作。
郝继伦，30岁，经济学博士，具有五年证券从业经验。2000年加入融通基金从事基金投资管理工作，并担任本基金的基金经理至今。
（二） 经营业绩
到2002年年末基金单位资产净值为0.8494元，年度净值增长率为-13.18%。
（三）2002年证券市场和基金运作回顾
2002年的证券市场总体走势可以概括为市场牛熊交替周期循环中的熊市下跌途中。我们知道，潮起潮落、牛熊交替周期循环是证券市场的内在规律，并且某种基本的市场趋势一旦形成就会持续相当时间。根据对全球主要证券市场的统计，主要的多头市场、即牛市的平均持续时间期限为2.33年，其中67%的介于1.8~4。1年之间，平均价格涨幅为77.5%；主要的空头市场、即熊市的平均持续时间期限为1.4年，其中75%的介于0.8~2.8年之间，平均的跌幅为30%，其中75%的介于20.4~47.1%之间。该规律对我国证券市场同样发挥作用，10多年的我国证券市场也已经呈现了多次的牛市与熊市的周期循环，始于2001年6月的市场下跌标志着新一轮熊市的开始，并且这一轮的熊市无论是时间还是空间上在2001年都没有结束，2002年的市场总体走势是2001年开始的熊市的延续，其间虽然有反弹出现，但是都只能归纳为熊市下跌过程当中的次级折反走势，市场的总体趋势是依然向下。
导致本次熊市的原因是多种因素的耦合共同作用。有多年牛市股价上升积累的泡沫难以维持的内在必然；有资金面难以支撑日益扩大的市场容量的因素；有管理层对证券市场监管力度加强的因素；有国有股减持问题的几经反复和全流通讨论的升级对投资者信心的影响；有熊市下跌当中熊市效应自我强化影响；也有市场化和国际化趋势下我国证券市场重心总体下移的内在作用等等。
2002年的证券市场的一个重要特点是政策因素对全年的证券市场走势发挥了重要影响，但是其效应也正在趋于弱化。2002年市场的明显波段，如1月的大跌、春节前后的反弹、6.24的反弹等都与政策直接相关，但是政策并没有从根本上改变市场趋势，国有股减持方案停止政策也只是引发持续数日的反弹，其后市场又依然震荡向下，这说明政策因素对市场的影响正在趋于弱化。
2002年通宝基金严格规范运作，努力提高业绩，但由于市场本身的原因和操作当中的偏差，导致的运作效果不甚理想，出现了亏损。其中的原因主要体现在：（1）对市场趋势的把握从而导致对基金总体仓位的控制出现偏差。反思2002年的证券市场，选时重于选股，比较好的获利途径是把握好年内比较明显的大的波段，调整仓位，波段操作。通宝基金在全年运作当中对市场趋势把握以及由此决定的仓位控制予以充分重视，6.24以前也将仓位加得很重，并且在6.24的当周将仓位大幅度降低，但是在其后行情却出现了判断偏差，在指数下跌到1600点附近时将仓位加重，但市场却长驱直下，超出我们的判断，而我们的策略也没有及时改变，导致在下半年的投资中损失较大；
（2）在组合品种选择方面有些不尽人意。2002年我们按照企业和行业基本面研究选择的市盈率水平很低的重点价值成长品种表现较好，明显好于大盘，比如华泰股份、TCL通讯等，但是一些没有太多基本面支撑的市盈率水平较高的投机品种却出现了幅度较大的亏损，这提示我们在今后投资品种选择当中要更加坚定坚持价值投资的基本策略，坚定地从市盈率、市净率、现金流状况、企业未来成长能力等多方面选择具有内在价值的投资品种，避免没有基本面支撑的品种进入组合，实现研究创造价值、追求理性的价值回报。（3）对流动性重视不足。有些品种选择的时候没有太多考虑流动性问题，结果在下半年市场交易极度萎缩条件下很难变现，制约了投资。我们始终坚信，从自己和别人的错误中学习是成为合格基金经理的唯一捷径，我们已经并且还在全面总结2002年投资当中的成败得失，针对从仓位控制→行业和风格资产配置→投资组合品种的选择→交易实施等基金投资的各环节进行改进，以便在下一步投资当中做得更好。
（四）2003年证券市场展望
1．2003年证券市场的发展环境相对宽松。
首先，中国经济增长强劲，是全球的亮点，我们相信在国家一系列科学宏观政策的引导和体制改革的驱动下，我国经济在今后相当时间内将持续保持7%以上的高增长。宏观经济的良好态势最终体现为行业和微观企业的成长；而随着我国证券市场容量的扩大，国民经济当中的大部分优秀企业都已经全部或者部分进入证券市场，证券市场作为国民经济的晴雨表地位正在不断强化，国民经济的持续高速发展在很大程度上将体现为行业和上市公司业绩的大幅度提升，目前种种迹象已经表明，从汽车到钢铁、从港口航空到基础能源、从机械制造到电子信息等证券市场的各行业都正在清晰地体现国民经济的良好发展态势，行业中代表性上市公司的业绩正在明显提升，宏观经济和证券市场正在实现良性互动。可以预见，2003年及其今后我国经济的高速发展将为2003年的证券市场提供坚实的基础支撑。
其次，经过两年的深幅调整，我国证券市场的泡沫和风险程度已经比2001年的高点大幅度降低，市盈率水平已经大幅度下降，很多股票的市盈率已经处于20倍以下，有一批优秀的上市公司已经具有很大的投资价值。
第三，政策层面的变化。“十六大”关于与时俱进、全面建设小康社会的决定对证券市场提出了新的使命，力求发展速度、改革力度和市场承受度的统一，保证证券市场的稳定发展将是2003年乃至今后相当时间的基本政策取向。
2．2003年证券市场将总体处于筑底恢复阶段，呈现区间震荡格局。
我们认为2003年证券市场将处于牛熊周期循环当中的筑底恢复阶段，市场的主跌阶段已经结束，除非有重大的政策利空出现，否则1300点附近将是市场今后的底部区间；但是市场信心依然脆弱，各种遗留的矛盾问题依然突出，市场需要很长的恢复时间，除非有强大的外力，否则很难在短期内打破目前盘局。在这种情况下市场最可能的走势是维持区间震荡。
3．市场结构分化将进一步加剧，具有核心优势的低市盈率大盘蓝筹将越来越为市场认同。一方面，我国证券市场的国际化、市场化已经是大势所趋，证券市场的价值标准将越来越向国际接轨，我国证券市场的市盈率水平总体下移将是今后的重要趋势。另一方面，QFII的进入将对我国证券市场产生重要影响。从目前迹象判断，QFII今年肯定要进入，虽然资金数量将可能比较有限，但是从台湾、韩国等证券市场的经验看，其对证券市场投资理念的引导将发挥重要影响。而QFII最可能关注的是业绩非常稳定增长、市盈率水平相对较低、在行业当中具有龙头地位和核心优势、流动性和透明性都相对较好的大盘蓝筹企业。因此，我们有理由相信该部分企业的投资价值将越来越为市场认可，该板块蕴含着重大的投资价值。
（五）2003年基金投资展望
2003年通宝基金将坚持以下的投资策略，以求为基金持有人奉献良好回报：
1．基于对2003年市场处于筑底恢复阶段、呈现区间震荡格局的判断，重视对大波段的把握，在市场指数较低的区间积极主动，在指数相对较高的区间相对谨慎。
2．基于市场结构分化加剧的判断，把选股放在最重要的位置，坚持2003年选股优先于选时， 重点考虑以价值投资为主线在大盘蓝筹板块和低市盈率的价值成长板块寻找投资机会，构建投资组合。
3．在以往强调自下而上选择股票的基础上，加强按照自上而下的思路来选择品种，做到两者 更加有机的结合。加强在仓位控制、行业配置、品种选择和交易实施等各层面的系统性和规范性，提高基金运作水平。
（六）内部监察报告
1．基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通宝证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
2．内部监察工作报告
在2002年度，公司的基金管理规模逐步扩大，业务开发和品种创新速度加快，为保证公司全面合法合规运作，公司加强了对部门业务规范与流程、内部控制制度完善情况及日常执行情况的稽核工作，要求全员严格按照既定的业务流程，规范业务环节操作。
在内部监察稽核工作中，公司监察员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强了对基金投资比例、席位分配比例、投资决策和交易制度执行情况的检查。为加强对信息的控管，根据业务实际开展的情况，监察稽核部还安排了对基金交易、基金注册与过户登记等应用系统的权限管理检查。同时，监察稽核部自身也在积极借鉴国外同行的成熟经验，对现有监察工作方式和工作内容进行调整和完善。
本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规, 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作, 以优异的业绩回报投资者。
四、基金托管人报告
中国建设银行根据《通宝证券投资基金契约》和《通宝证券投资基金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称通宝基金）。
2002年，中国建设银行在通宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。
2002年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。
2002年，由通宝基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通宝基金的信息披露合法、真实、完整。
中国建设银行基金托管部
二零零三年三月十一日
五、基金财务报告
(一) 审计报告
通宝证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了通宝证券投资基金（简称“通宝基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和二零零二年度经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由通宝基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合通宝基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了通宝基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明
中国 北京 中国注册会计师 金馨
（二）基金会计报告书
资产负债表
二零零二年十二月三十一日
（单位：人民币元）
项 目 附注 2002-12-31
资 产:
银行存款 46,388,375.51
清算备付金 4,934,790.56
应收证券交易清算款 6 7,348,077.81
应收利息 914,139.18
股票投资市值 4 256,313,885.94
其中：股票投资成本 319,152,622.37
债券投资市值 5 109,740,365.20
其中：债券投资成本 110,863,907.06
资产总计 425,639,634.20
负债:
应付管理人报酬 12(3) 552,552.59
应付托管费 12(3) 92,092.13
应付佣金 7 99,156.28
其他应付款 65,649.13
预提费用 120,000.00
负债合计 929,450.13
持有人权益：
实收基金 8 500,000,000.00
未实现利得 9 -63,962,278.29
未分配收益 -11,327,537.64
持有人权益合计 424,710,184.07
负债及持有人权益总计 425,639,634.20
每份基金单位资产净值 0.8494

项 目 2001-12-31
资 产:
银行存款 42,711,448.51
清算备付金 3,001,257.50
应收证券交易清算款 --
应收利息 23,622.31
股票投资市值 157,873,190.48
其中：股票投资成本 164,221,159.19
债券投资市值 286,488,371.40
其中：债券投资成本 284,630,007.33
资产总计 490,097,890.20
负债:
应付管理人报酬 625,815.26
应付托管费 104,302.54
应付佣金 89,008.30
其他应付款 60,000.00
预提费用 --
负债合计 879,126.10
持有人权益：
实收基金 500,000,000.00
未实现利得 -4,489,604.64
未分配收益 -6,291,631.26
持有人权益合计 489,218,764.10
负债及持有人权益总计 490,097,890.20
每份基金单位资产净值 0.9784
经营业绩表
二零零二年度
（单位：人民币元）
2000年12月10日
(基金资产移交基准日)
项 目 附注 2002年度
收入： 2,839,109.38
股票差价收入 -12,856,600.13
债券差价收入 8,131,623.76
债券利息收入 5,415,663.66
存款利息收入 939,327.67
股利收入 10 1,083,719.05
买入返售证券收入 3,192.00
其他收入 11 122,183.37
费用： 9,402,602.67
基金管理人报酬 12(3) 7,206,164.85
基金托管费 12(3) 1,201,068.45
卖出回购证券支出 540,944.62
其他费用 454,424.75
其中：上市年费 60,000.00
信息披露费 300,000.00
审计费用 60,480.00
其他 33,944.75
基金净收益 -6,563,493.29
加：未实现利得 -59,472,673.65
基金经营业绩 -66,036,166.94

项 目 至2001年12月31日
收入： -3,055,635.60
股票差价收入 -9,786,269.07
债券差价收入 4,946,219.73
债券利息收入 --
存款利息收入 1,275,059.46
股利收入 436,368.15
买入返售证券收入 --
其他收入 72,986.13
费用： 3,283,360.72
基金管理人报酬 2,573,140.50
基金托管费 446,023.24
卖出回购证券支出 --
其他费用 264,196.98
其中：上市年费 50,000.00
信息披露费 83,417.50
审计费用 60,000.00
其他 70,779.48
基金净收益 -6,338,996.32
加：未实现利得 -4,489,604.64
基金经营业绩 -10,828,600.96
净值变动表
二零零二年度
（单位：人民币元）
2000年12月10日
(基金资产移交基准日)
项 目 附注 2002年度
一、期初基金净值 489,218,764.10
二、基金扩募 --
三、本期经营活动：
基金净收益 -6,563,493.29
未实现利得 - 59,472,673.65
经营活动产生的基金净值变动数 - 66,036,166.94
四、以前年度损益调整 3(8) 1,527,586.91
五、本期向持有人分配收益：
分配收益产生的基金净值变动数 --
六、期末基金净值 424,710,184.07

项 目 至2001年12月31日
一、期初基金净值 215,741,645.08
二、基金扩募 291,647,109.98
三、本期经营活动：
基金净收益 -6,338,996.32
未实现利得 -4,489,604.64
经营活动产生的基金净值变动数 -10,828,600.96
四、以前年度损益调整 --
五、本期向持有人分配收益：
分配收益产生的基金净值变动数 -7,341,390.00
六、期末基金净值 489,218,764.10
收益分配表
二零零二年度
（单位：人民币元）
2000年12月10日
(基金资产移交基准日)
项 目 附注 2002年度
本期基金净收益 -6,563,493.29
加：期初基金净收益 -6,291,631.26
加：以前年度损益调整 3(8) 1,527,586.91
减：本期已分配基金净收益 --
期末基金净收益 -11,327,537.64

项 目 至2001年12月31日
本期基金净收益 -6,338,996.32
加：期初基金净收益 7,388,755,06
加：以前年度损益调整 --
减：本期已分配基金净收益 7,341,390.00
期末基金净收益 -6,291,631.26
(三) 会计报告书附注
1. 基金设立说明
通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于中国信达资产管理公司下属原有投资基金清理规范方案的批复》（证监基金字[2000]22号）以及中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），由原苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。根据2000年8月10日召开的临时基金持有人大会决议，基金管理人更换为融通基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，并于2000年12月10日办理了资产移交手续。基金规模为209,754,000份基金单位，基金存续期为十年（自1992年5月31日至2002年5月30日）。基金发起人为河北证券有限责任公司、上海爱建信托投资有限责任公司、融通基金管理有限公司。基金管理人融通基金管理公司是经中国证监会《关于同意融通基金管理有限公司开业的批复》（证监基金字[2001]8号）的批准，于2001年5月22日正式成立。于2001年5月25日，本基金正式开始运作。
根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），经深圳证券交易所（深圳上[2001]79号）批准，通宝证券投资基金于2001年9月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
基金通宝上市后，于2001年10月11日至2001年10月23日进行基金扩募工作。基金份额由原来的209,754,000份基金单位扩募至5亿份基金单位，且存续期延长5年，至2007年5月30日止。
2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响于会计报表附注3(8)中予以披露。
3. 主要会计政策
(1) 会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
(2) 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
(3) 基金资产的估值方法
1． 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算；
2． 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；
3． 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；
4． 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
5．未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
6． 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
7．估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等；
8．每个工作日都对基金资产进行估值；
9．如有新增事项，按国家最新规定估值。
(4) 收入的确认
1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
2. 债券差价收入：
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
3. 债券利息收入在实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
6. 其他收入于实际收到时确认收入。
(5) 证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证 券价差。
A. 股票
1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。
B. 债券
1． a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
2. 债券买卖不计佣金。
C. 买入返售证券
买入返售证券成本：
通过交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；
通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
(6) 税项
根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文及[2001]61号文《关于证券投资基金税 收问题的通知》，对基金税收有如下规定：
1． 以发行基金方式募集资金不征收营业税；
2． 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税；
3． 对基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税；
4． 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。
(7) 基金的收益分配政策
1. 每一基金单位享有同等分配权；
2. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
3. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
4. 基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
5. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。
(8) 会计政策变更
根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提。同时根据新的核算办法及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。
按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计1,527,586.91元，在以前年度损益调整科目列示。按上期间执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。
4. 股票投资市值
基金持有的股票投资的市值。
5. 债券投资市值
基金持有的债券投资的市值。
6. 应收证券交易清算款
2002-12-31
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 4,790,688.60
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 2,557,389.21
合计 7,348,077.81

2001-12-31
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 --
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 --
合计 --
7. 应付佣金
2002-12-31 2001-12-31
申银万国证券股份有限公司 29,972.78 --
联合证券有限责任公司 39,116.54 17,544.72
国泰君安证券股份有限公司 30,066.96 71,463.58
合计 99,156.28 89,008.30
8. 实收基金
2002-12-31
基金单位份额 基金单位总额
发起人持有:
(每份基金单位面值人民币1元)：
河北证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00
上海爱建信托投资有限责任公司 500,000 500,000.00
融通基金管理有限公司 6,066,898 6,066898.00
小计 7,566,898 7,566,898.00
其他持有人持有: 492,433,102 492,433,102.00
(每份基金单位面值人民币1元)： 500,000,000 500,000,000.00
合计

2001-12-31
基金单位份额 基金单位总额
发起人持有:
(每份基金单位面值人民币1元)：
河北证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00
上海爱建信托投资有限责任公司 5,000,000 5,000,000.00
融通基金管理有限公司 6,066,898 6,066,898.00
小计 12,066,898 12,066,898.00
其他持有人持有: 487,933,102 487,933,102.00
(每份基金单位面值人民币1元)： 500,000,000 500,000,000.00
合计
9. 未实现利得
系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本的差额。
10. 股利收入
系基金投资股票所分得的股利。
11. 其他收入
2000年12月10日
(基金资产移交基准日)
2002年度 至2001年12月31日
发行费结余 -- 672.16
申购资金冻结利息 -- 71,332.91
新股申购手续费返还 118,769.32 981.06
印花税返还 3,414.05 --
合计 122,183.37 72,986.13
12. 关联方关系及其交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
河北证券有限责任公司（“河北证券”） 发起人、基金管理人股东
上海爱建信托投资有限责任公司（“上海爱建”） 发起人、基金管理人股东
联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人股东
中国建设银行 托管人
融通基金管理有限公司 发起人、管理人
（2）通过关联方席位进行的交易
2002年度
买卖证券 占交易 年度 占佣金
券商名称 年交易量(元) 量比例 佣金额(元) 比例
河北证券 1,059,284,631.04 29.50% 426,866.33 32.55%
联合证券 756,894,573.81 21.08% 307,291.92 23.43%
国泰君安 930,591,445.96 25.92% 285,408.79 21.76%

2001年度
买卖证券 占交易 年度 占佣金
券商名称 年交易量(元) 量比例 佣金额(元) 比例
河北证券 212,813,114.92 15.75% 171,977.57 35.96%
联合证券 143,944,414.38 10.66% 64,491.05 13.48%
国泰君安 573,920,877.65 42.48% 132,013.75 27.60%
(3) 基金管理人费用
A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人签发划款指令，基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理费人民币7,206,164.85元。（2001年度：2,573,140.50元。）
(4) 基金托管人费用
A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；基金托管人根据管理人签发的划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年应支付基金托管费人民币1,201,068.45元。（2001年度：446,023.24元。）
(5) 与关联方进行的其他交易
基金本期间与基金托管人中国建设银行进行了银行间同业市场卖出回购债券交易，其中：交易金额45,000,000.00元。回购利息支出21,600.00元。（2001年度没有发生额。）
13．期后事项
无重大事后事项。
14．比较数字
为便于比较，上述部分数字依据证券投资基金会计核算办法已经重新编排。
（四）流通转让受到限制的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
截至2002年12月31日止，本基金所持有的流通受限制股票情况如下：
股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 中签股数
中国联通 02-09-20 02-10-09 上市日后六个月 888,405
中信证券 02-12-27 03-01-06 上市日 171,000
皖通高速 02-12-23 03-01-07 上市日 79,000
合 计 1,138,405

股票名称 成本(元) 期末估值(元)
中国联通 2,043,331.50 2,407,577.55
中信证券 769,500.00 769,500.00
皖通高速 173,800.00 173,800.00
合 计 2,986,631.50 3,350,877.55
(五) 基金投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占
1 农、林、牧、渔业 --
2 采掘业 7,010,000.00
3 制造业 157,456,816.72
其中：C0 食品、饮料 --
C1 纺织、服装、皮毛 5,133,821.15
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 24,187,790.70
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,061,257.80
C5 电子 21,158,654.57
C6 金属、非金属 8,542,819.59
C7 机械、设备、仪表 52,864,317.59
C8 医药、生物制品 20,252,710.22
C9 其他制造业 4,255,445.10
4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,168,662.50
5 建筑业 57,420.00
6 交通运输、仓储业 173,800.00
7 信息技术业 41,536,733.01
8 批发和零售贸易 5,881,597.41
9 金融、保险业 29,713,245.60
10 房地产业 --
11 社会服务业 8,315,610.70
12 传播与文化产业 --
13 综合类 --
总 计 256,313,885.94

序号 分 类 基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 --
2 采掘业 1.65%
3 制造业 37.07%
其中：C0 食品、饮料 --
C1 纺织、服装、皮毛 1.21%
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 5.70%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4.96%
C5 电子 4.98%
C6 金属、非金属 2.01%
C7 机械、设备、仪表 12.45%
C8 医药、生物制品 4.77%
C9 其他制造业 1.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 1.45%
5 建筑业 0.01%
6 交通运输、仓储业 0.04%
7 信息技术业 9.78%
8 批发和零售贸易 1.38%
9 金融、保险业 6.70%
10 房地产业 --
11 社会服务业 1.96%
12 传播与文化产业 --
13 综合类 --
总 计 60.35%
2. 国债、货币资金合计
截止2002年12月31日，通宝证券投资基金所持有的国债（不含应收债券利息）及货币资金为168,411,609.08元，占基金资产净值的39.65%。
3. 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 华泰股份 24,187,790.70 5.70%
2 招商银行 19,922,023.00 4.69%
3 宁波韵升 14,784,342.09 3.48%
4 TCL 通讯 14,518,015.20 3.42%
5 天通股份 9,261,000.00 2.18%
6 甬 成 功 8,856,789.48 2.09%
7 三佳模具 8,009,583.00 1.89%
8 迪康药业 7,267,513.68 1.71%
9 上海贝岭 7,150,614.57 1.68%
10 海油工程 7,010,000.00 1.65%
4. 报告附注
（1）报告项目的计价方法
基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（2）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（3）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
（4）截止2002年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额15,310.95元，与股票市值256,313,885.94元、国债市值、货币资金合计168,411,609.08元相抵等于基金资产净值。
5. 期末基金持有股票明细
序 号 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产
净值比例
1 华泰股份 1,927,314 24,187,790.70 5.70%
2 招商银行 2,444,420 19,922,023.00 4.69%
3 宁波韵升 1,497,907 14,784,342.09 3.48%
4 TCL 通讯 1,020,240 14,518,015.20 3.42%
5 天通股份 700,000 9,261,000.00 2.18%
6 甬 成 功 466,884 8,856,789.48 2.09%
7 三佳模具 473,100 8,009,583.00 1.89%
8 迪康药业 659,484 7,267,513.68 1.71%
9 上海贝岭 578,061 7,150,614.57 1.68%
10 海油工程 500,000 7,010,000.00 1.65%
11 深发展Ａ 660,530 6,882,722.60 1.62%
12 创智科技 804,268 6,828,235.32 1.61%
13 新安股份 673,000 6,635,780.00 1.56%
14 ST轻 骑 1,767,609 6,328,040.22 1.49%
15 岷江水电 725,725 6,168,662.50 1.45%
16 同 仁 堂 350,000 6,076,000.00 1.43%
17 恒瑞医药 504,326 5,189,514.54 1.22%
18 波导股份 252,962 5,142,717.46 1.21%
19 星新材料 508,000 5,095,240.00 1.20%
20 国投电力 631,500 4,837,290.00 1.14%
21 火箭股份 432,234 4,547,101.68 1.07%
22 银河科技 600,000 4,434,000.00 1.04%
23 力诺工业 511,780 4,355,247.80 1.03%
24 大连圣亚 331,645 4,344,549.50 1.02%
25 菲达环保 309,000 4,292,010.00 1.01%
26 安泰科技 380,290 4,255,445.10 1.00%
27 龙溪股份 424,800 4,120,560.00 0.97%
28 桂冠电力 386,290 3,971,061.20 0.94%
29 大商股份 532,207 3,847,856.61 0.91%
30 宏智科技 237,800 3,783,398.00 0.89%
31 ST 天 宇 479,400 3,744,114.00 0.88%
32 洪都航空 400,000 3,612,000.00 0.85%
33 海螺水泥 496,200 3,175,680.00 0.75%
34 航天中汇 443,400 2,820,024.00 0.66%
35 中国联通 888,405 2,407,577.55 0.57%
36 黑 牡 丹 124,733 2,313,797.15 0.54%
37 邯郸钢铁 460,085 2,305,025.85 0.54%
38 宝钛股份 190,100 2,262,190.00 0.53%
39 民生银行 230,000 2,139,000.00 0.50%
40 成商集团 279,360 2,033,740.80 0.48%
41 福田汽车 199,990 1,867,906.60 0.44%
42 天方药业 287,040 1,664,832.00 0.39%
43 山推股份 100,900 792,065.00 0.19%
44 中信证券 171,000 769,500.00 0.18%
45 韶钢松山 94,789 726,083.74 0.17%
46 天津汽车 70,500 408,195.00 0.10%
47 上海汽车 40,000 273,200.00 0.06%
48 法拉电子 20,000 261,600.00 0.06%
49 皖通高速 79,000 173,800.00 0.04%
50 时代新材 10,000 137,700.00 0.03%
51 精达股份 5,000 85,200.00 0.02%
52 方兴科技 5,000 58,500.00 0.01%
53 腾达建设 6,000 57,420.00 0.01%
54 国药股份 5,000 54,850.00 0.01%
55 旭光股份 4,000 51,440.00 0.01%
56 厦门钨业 1,000 15,340.00 0.01%
合 计 26,382,278 256,313,885.94 60.35%
6. 本期基金新增的股票明细
本 期 新 增
序 号 股票名称
一级申购 二级买入 其 他
1 深发展Ａ 660,530
2 甬 成 功 130,000 543,293
3 TCL 通讯 1,663,233
4 山推股份 454,623
5 韶钢松山 94,789
6 创智科技 792,500 448,978
7 银河科技 600,000
8 天津汽车 995,464
9 安泰科技 1,492,659
10 邯郸钢铁 460,085
11 皖通高速 79,000
12 民生银行 1,918,690
13 中信证券 171,000
14 招商银行 312,800 2,803,796
15 中国联通 1,885,405
16 上海汽车 631,165
17 波导股份 299,462
18 岷江水电 997,605
19 福田汽车 199,990
20 桂冠电力 520,200
21 天方药业 287,040
22 星新材料 1,077,368
23 洪都航空 1,279,340
24 旭光股份 15,000
25 宝钛股份 21,000 190,100
26 时代新材 10,000
27 迪康药业 659,484
28 宏智科技 21,000 220,800
29 黑 牡 丹 19,000 124,733
30 国药股份 24,000
31 腾达建设 27,000
32 菲达环保 14,000 300,000
33 厦门钨业 12,000
34 方兴科技 22,000
35 法拉电子 20,000
36 精达股份 5,000
37 海油工程 850,440
38 海螺水泥 496,200
39 龙溪股份 19,000 409,800
40 大连圣亚 21,000 313,645
41 新安股份 673,000
42 航天中汇 443,400
43 大商股份 851,007
44 ST轻 骑 2,834,809
45 成商集团 500,350
46 火箭股份 1,007,034
47 力诺工业 988,487
48 国投电力 631,500

序 号 股票名称 本期卖出

1 深发展Ａ
2 甬 成 功 206,409
3 TCL 通讯 642,993
4 山推股份 353,723
5 韶钢松山
6 创智科技 437,210
7 银河科技
8 天津汽车 924,964
9 安泰科技 1,112,369
10 邯郸钢铁
11 皖通高速
12 民生银行 1,688,690
13 中信证券
14 招商银行 672,176
15 中国联通 1 997,000
16 上海汽车 591,165
17 波导股份 46,500
18 岷江水电 271,880
19 福田汽车
20 桂冠电力 133,910
21 天方药业
22 星新材料 569,368
23 洪都航空 879,340
24 旭光股份 11,000
25 宝钛股份 21,000
26 时代新材
27 迪康药业
28 宏智科技 4,000
29 黑 牡 丹 19,000
30 国药股份 19,000
31 腾达建设 21,000
32 菲达环保 5,000
33 厦门钨业 11,000
34 方兴科技 17,000
35 法拉电子
36 精达股份
37 海油工程 350,440
38 海螺水泥
39 龙溪股份 4,000
40 大连圣亚 3,000
41 新安股份
42 航天中汇
43 大商股份 318,800
44 ST轻 骑 1,067,200
45 成商集团 220,990
46 火箭股份 574,800
47 力诺工业 476,707
48 国投电力
注：本表中“其他”项包括送股及增发股。
7. 本期基金剔除的股票明细
序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 深宝安Ａ 2,973,897 2,973,897
2 深华发Ａ 59,000 59,000
3 深深房Ａ 800,000 800,000
4 深宝恒Ａ 41,150 41,150
5 中科健Ａ 920,902 920,902
6 华联控股 1,017,550 1,017,550
7 深 国 商 200,000 200,000
8 中兴通讯 523,551 523,551
9 海螺型材 72,631 72,631
10 铜都铜业 300,800 300,800
11 风华高科 500,000 500,000
12 珠海中富 250,000 250,000
13 漳州发展 389,000 389,000
14 北新建材 55,000 55,000
15 江西水泥 1,088,000 1,088,000
16 一汽轿车 770,000 770,000
17 辽河油田 627,488 627,488
18 山东海化 1,104,565 1,104,565
19 中信国安 397,217 397,217
20 山东巨力 110,000 110,000
21 鞍钢新轧 2,500,000 2,500,000
22 钱江摩托 495,180 495,180
23 东方热电 105,070 105,070
24 西山煤电 2,088,561 2,088,561
25 浦发银行 752,717 752,717
26 华能国际 22,679 22,679
27 中海发展 96,000 96,000
28 中国石化 1,000,000 1,000,000
29 歌华有线 87,100 87,100
30 江南重工 141,488 3,000 144,488
31 中视传媒 400,965 400,965
32 青山纸业 579,192 579,192
33 稀土高科 286,900 160,000 446,900
34 东方航空 1,680,000 1,680,000
35 宏图高科 634,700 634,700
36 航天机电 598,200 1,072,759 1,670,959
37 巨化股份 400,132 400,132
38 山东临工 682,436 682,436
39 上海建工 500,000 500,000
40 桦林轮胎 172,496 172,496
41 生益科技 1,803,000 1,803,000
42 伊 力 特 281,400 281,400
43 大唐电信 300,000 300,000
44 浙江医药 504,420 504,420
45 海南航空 1,303,904 1,303,904
46 凌钢股份 50,000 50,000
47 仕奇实业 108,000 18,880 126,880
48 浙江阳光 139,280 139,280
49 外运发展 300,000 300,000
50 标准股份 466,000 466,000
51 亚星化学 1,608,268 1,608,268
52 大厦股份 18,000 18,000
53 山东基建 4,522,586 4,522,586
54 精伦电子 14,000 14,000
55 承德钒钛 36,000 36,000
56 华冠科技 23,000 23,000
57 鑫新股份 6,000 6,000
58 天科股份 315,179 315,179
59 金地集团 58,000 58,000
60 龙净环保 183,700 183,700
61 江山股份 566,288 566,288
62 安源股份 40,000 40,000
63 湘电股份 366,500 366,500
64 华鲁恒升 523,000 523,000
65 中远航运 53,000 53,000
66 扬农化工 5,000 5,000
67 天药股份 325,468 325,468
68 长江股份 28,000 28,000
69 科达机电 12,000 12,000
70 天富热电 690,755 690,755
71 第一投资 19,000 19,000
72 海龙科技 33,000 33,000
73 贵州茅台 68,000 10,000 78,000
74 中天科技 32,000 32,000
75 贵航股份 510,000 510,000
76 长园新材 14,000 14,000
77 豫光金铅 20,000 20,000
78 华阳科技 20,000 20,000
79 天 士 力 23,000 23,000
80 深 高 速 28,515 28,515
81 科大创新 5,000 5,000
82 太行股份 20,000 20,000
83 茉 织 华 279,300 404,300 683,600
84 裕丰股份 23,000 23,000
85 金自天正 9,000 9,000
86 江西长运 20,000 20,000
87 迪马股份 9,000 9,000
88 信 雅 达 6,000 6,000
89 京能热电 38,000 38,000
90 黄海股份 23,000 23,000
91 卧龙科技 10,000 10,000
92 八一钢铁 48,000 48,000
93 天地科技 12,000 12,000
94 金晶科技 17,000 17,000
95 新华医疗 5,000 5,000
96 广东榕泰 181,223 221,000 402,223
97 泰豪科技 20,000 20,000
98 上海航空 77,000 77,000
99 中孚实业 16,000 16,000
100 光明乳业 51,000 51,000
101 北 大 荒 49,000 49,000
102 ST兴 业 500,000 500,000
103 复旦复华 700,000 700,000
104 申达股份 1,196,808 1,196,808
105 电器股份 70,000 70,000
106 第一百货 450,000 450,000
107 申能股份 100,000 100,000
108 申华控股 2,073,485 2,073,485
109 太极实业 436,200 436,200
110 中华企业 1,140,513 1,140,513
111 诚成文化 200,000 200,000
112 东软股份 320,409 320,409
113 浦东不锈 250,000 250,000
114 东方通信 650,000 650,000
115 通宝能源 728,000 728,000
116 轻 纺 城 408,530 408,530
117 天创置业 283,900 283,900
118 宁波海运 360,400 360,400
119 华北制药 1,000,000 1,000,000
120 隧道股份 1,200,000 1,200,000
121 友谊股份 228,000 228,000
122 内蒙华电 124,547 124,547
123 ST厦 华 487,500 487,500
124 伊利股份 166,500 166,500
125 张江高科 64,361 64,361
六、基金持有人结构及前十名持有人
(一) 基金持有人结构 （截止2002年12月31日）：
持有份额(基金单位)
发起人持有份额 7,566,898
其中：融通基金管理有限公司 6,066,898
河北证券有限责任公司 1,000,000
上海爱建信托投资有限责任公司 500,000
社会公众持有份额 492,433,102
总 计 500,000,000

占总份额比例
发起人持有份额 1.51%
其中：融通基金管理有限公司 1.21%
河北证券有限责任公司 0.20%
上海爱建信托投资有限责任公司 0.10%
社会公众持有份额 98.49%
总 计 100.00%
根据《证券投资基金管理暂行办法》及《通宝证券投资基金扩募说明书》中的相关规定，在基金存续期内，发起人所持有份额不得低于基金总份额的0.5%。截止到2002年12月31日，本基金发起人持有的份额减少到7,566,898份基金单位，占基金总份额的1.51％。
（二） 前十名持有人情况（截止2002年12月31日）：
序 号 持有人名称 持有份额（基金单位）
1 中国人寿保险公司 34,108,621
2 中国太平洋保险公司 27,603,998
3 中国人民保险公司 23,968,537
4 中国平安保险股份有限公司 10,071,362
5 新华人寿保险股份有限公司 6,966,999
6 上海久事公司 6,884,090
7 融通基金管理有限公司 6,066,898
8 国信证券有限责任公司 6,000,000
9 梅县单竹窝水电站 5,137,403
10 江苏科信房地产开发有限公司 4,895,799

序 号 持有人名称 占总份额比例
1 中国人寿保险公司 6.82%
2 中国太平洋保险公司 5.52%
3 中国人民保险公司 4.79%
4 中国平安保险股份有限公司 2.01%
5 新华人寿保险股份有限公司 1.39%
6 上海久事公司 1.38%
7 融通基金管理有限公司 1.21%
8 国信证券有限责任公司 1.20%
9 梅县单竹窝水电站 1.03%
10 江苏科信房地产开发有限公司 0.98%
注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。
七、重要事项揭示
1． 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项；
2． 本基金的基金管理人、托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚；
3． 本基金租用专用交易席位的情况
根据中国证券监督管理委员会证监基金字（1998）29号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定要求及通宝基金基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及联合证券有限责任公司的交易席位。
截止2002年12月31日，本基金通过各券商交易席位的年度证券交易及佣金情况如下：

券商名称 股票交易量(元) 债券交易量(元) 回购交易量(元)

河北证券 532,516,631.64 301,767,999.40 225,000,000.00
申银万国 367,414,588.26 235,028,229.30 241,600,000.00
国泰君安 359,364,916.26 254,626,529.70 316,600,000.00
联合证券 383,619,728.01 209,274,845.80 164,000,000.00
合计 1,642,915,864.17 1,000,697,604.20 947,200,000.00

占总交易 本期 占佣金总
券商名称
量比例 佣金额(元) 额比例
河北证券 29.50% 426,866.33 32.55%
申银万国 23.51% 291,883.28 22.26%
国泰君安 25.91% 285,408.79 21.76%
联合证券 21.08% 307,291.92 23.43%
合计 100.00% 1,311,450.32 100.00%
八、备查文件目录
1. 中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件
2. 《通宝证券投资基金基金契约》
3. 《通宝证券投资基金托管协议》
4. 中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件
5. 通宝证券投资基金审计报告、财务报表及报表附注
6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦八楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司
咨询电话：（0755）82950696
公司网址：www.rtfund.com
融通基金管理有限公司
二零零三年三月二十九日