融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）（以下
简称“本基金”）基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................... 2
1.1 重要提示.................................................................. 2
1.2 目录...................................................................... 3
§2 基金简介..................................................................... 5
2.1 基金基本情况.............................................................. 5
2.2 基金产品说明.............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................... 5
2.4 信息披露方式.............................................................. 6
2.5 其他相关资料.............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................... 6
3.2 基金净值表现.............................................................. 6
§4 管理人报告................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 12
§5 托管人报告.................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 12
6.1 资产负债表............................................................... 13
6.2 利润表................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................. 15
6.4 报表附注................................................................. 16
§7 投资组合报告................................................................ 31
7.1 期末基金资产组合情况..................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................. 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............. 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............. 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................ 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................ 37
7.12 投资组合报告附注........................................................ 37
§8 基金份额持有人信息.......................................................... 37
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................... 38
8.2 期末上市基金前十名持有人................................................. 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................. 38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 38
§9 开放式基金份额变动.......................................................... 38
§10 重大事件揭示............................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议.................................................. 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................. 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................ 39
10.4 基金投资策略的改变...................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................ 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................ 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................... 39
10.8 其他重大事件............................................................ 42
§11 备查文件目录............................................................... 42
11.1 备查文件目录............................................................ 42
11.2 存放地点................................................................ 43
11.3 查阅方式................................................................ 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 融通领先成长混合(LOF)
场内简称 融通领先
基金主代码 161610
前端交易代码 161610
后端交易代码 161660
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2007 年 4 月 30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,963,535,566.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 7 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,
通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的
前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取
长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利的
不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多
企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产
业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、
渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩
持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目
标和获得长期超额回报的基础。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指
数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期
收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号
楼
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邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -303,242,811.60
本期利润 87,030,652.77
加权平均基金份额本期利润 0.0210
本期加权平均净值利润率 2.42%
本期基金份额净值增长率 2.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,792,825,503.48
期末可供分配基金份额利润 -0.4523
期末基金资产净值 3,609,249,509.30
期末基金份额净值 0.911
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 18.29%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
过去一个月 6.92% 0.82% 4.16% 0.54% 2.76% 0.28%
过去三个月 4.59% 0.79% 4.68% 0.50% -0.09% 0.29%
过去六个月 2.94% 0.77% 8.10% 0.46% -5.16% 0.31%
过去一年 -3.60% 0.80% 12.10% 0.54% -15.70% 0.26%
过去三年 30.14% 2.29% 57.32% 1.41% -27.18% 0.88%
自基金合同
生效起至今
18.29% 1.84% 18.94% 1.48% -0.65% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金是由原通宝证券投资基金转型而来，转型日期为 2007 年 4 月 30 日；
2、本基金业绩基准项目分段计算，其中 2015 年 9 月 30 日之前（含此日）采用“沪深 300
指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。”，2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪深
300 指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%”
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
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券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金（LOF）、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF）。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邹曦
本基金
的基金
经理、权
益投资
负责人
2017 年 2 月 18
日
- 16
邹曦先生，中国人民银行研究
生部金融学硕士、北京航空航天
大学工程学学士，16 年证券投
资从业经历，具有基金从业资
格，现任融通基金管理有限公司
权益投资负责人。2001 年 2 月
加入融通基金管理有限公司，历
任融通基金管理有限公司市场
拓展部总监助理、机构理财部总
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监助理、行业分析师、宏观策略
分析师、基金管理部总监、研究
策划部总监，现任融通行业景气
混合、融通领先成长混合(LOF)
基金的基金经理。
伍文友
本基金
的基金
经理
2015 年 8 月 29
日
- 7
伍文友先生，中国人民银行研究
部金融学硕士、中国科学技术大
学金融学学士，7 年证券投资从
业经历，具有基金从业资格。历
任中国人寿资产管理有限公司
助理研究员、建信基金管理有限
公司研究员。2015 年 5 月加入
融通基金管理有限公司，现任融
通领先成长混合 (LOF)、融通互
联网传媒灵活配置混合基金的
基金经理。
刘格菘
本基金
的基金
经理、权
益投资
部总经
理
2014 年 12 月 24
日
2017 年 2
月18日
6
刘格菘先生，中国人民银行研究
生部经济学博士、金融学硕士，
东北财经大学国际金融学士，6
年证券投资从业经历，具有基金
从业资格，现任融通基金管理有
限公司权益投资部总经理。曾任
职于中国人民银行营业管理部，
历任中邮创业基金管理有限公
司行业研究员、基金经理助理、
中邮核心成长股票型证券投资
基金的基金经理。2014 年 9 月
加入融通基金管理有限公司，现
任融通领先成长混合 (LOF)、融
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通互联网传媒灵活配置混合、融
通新区域新经济灵活配置混合、
融通新能源灵活配置混合、融通
成长 30 灵活配置混合基金的基
金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的主要投资策略是围绕经济转型和消费升级的大背景，寻找中长期成长趋势确定性较
强以及景气拐点向上的行业及个股。一方面，坚持自下而上精选个股，按照行业景气度、细分市
场空间、企业战略、管理层执行力、企业竞争力等几个角度，挖掘优质个股；另一方面，从行业
政策导向、竞争格局、供需结构、景气度等角度把握板块轮动的投资机会，以此谋求中长期投资
回报。
2017 年上半年，相关数据表明我国经济已经逐步企稳，虽然市场对经济前景的预期有所反复，
但是担忧情绪在弱化。同时，随着供给侧改革、国企改革的逐步推进，市场对改革的信心有了恢
复的迹象。货币政策方面，松紧适度，为稳增长和促改革提供了较好的环境。汇率方面，合理引
导市场预期，积极维护外汇市场稳定，预期管理的效果较好。财政政策方面，稳增长已初显成效，
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而 PPP（公私合营）则是重要的稳增长途径。进入二季度以来，货币政策和 PPP（公私合营）均有
强化监管的迹象，虽然对市场的短期情绪有所影响，但对于中长期的健康发展是积极的，也从侧
面显示出了决策层对于经济基本面的信心。中长期来看，改革、转型、升级和创新仍然是我国经
济发展的主线。
2017 年上半年，证券市场继续向价值投资回归，对于业绩确定性及行业景气度的偏好继续提
升，因此行业及公司的内生性成长及盈利能力是关键，同时还要求合理的估值即“好价格”。我们
围绕“好行业”、“好公司”和“好价格”这三个核心要素进行行业和个股选择。我们认为，自去
年以来推进的供给侧改革有利于从中长期角度扭转相关行业产能过剩的局面，且部分传统行业的
景气拐点已经出现，其中的优质企业有望获得更多的市场份额和利润。中长期来看，潜在的投资
机会可能来自于新消费、新材料、半导体、精品内容制作、节能环保、进口替代、军民融合等。
此外，我们更加期待以增加有效供给满足潜在需求的供给侧改革。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.911 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.94%，业绩
比较基准收益率为 8.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，我国宏观经济有望继续保持平稳，而改革和转型有望提速，为我国经济
的中长期发展注入活力，这是国内证券市场稳中向好的基石。我国经济在经历了相当长时期的高
速增长之后，增速回落是发展阶段的必然要求，不能对此过分担忧，更没有必要恐慌。我们认为，
阶段性的“平稳”有利于改革和转型的推进，更加有利于经济的中长期发展。2016 年以来，我国
经济的改革和转型加速推进，以煤炭、钢铁等为代表的供给侧改革已经取得了阶段性成功，而国
企改革、混合所有制改革等又不断涌现，在 2017 年有望加快落实和推广。所以，我们对国内证券
市场在 2017 年下半年的表现仍然有信心，对中长期投资前景更加充满信心。
我们认为，自去年以来推进的供给侧改革有利于从中长期角度扭转相关行业产能过剩的局面，
且部分传统行业的景气拐点已经出现，其中的优质企业有望获得更多的市场份额和利润。中长期
来看，潜在的投资机会可能来自于新消费、新材料、半导体、精品内容制作、节能环保、进口替
代、军民融合等。此外，我们更加期待以增加有效供给满足潜在需求的供给侧改革。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
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业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.1 资产负债表
会计主体：融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 135,500,225.55 491,546,556.50
结算备付金 11,424,487.51 5,944,081.05
存出保证金 1,108,019.19 2,928,887.31
交易性金融资产 6.4.7.2 3,471,639,042.07 3,695,315,026.67
其中：股票投资 3,411,561,042.07 3,550,161,526.67
基金投资 - -债券投资 60,078,000.00 145,153,500.00
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 - 10,449,151.76
应收利息 6.4.7.5 2,561,790.83 1,496,044.24
应收股利 - -应收申购款 89,236.71 246,051.42
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 3,622,322,801.86 4,207,925,798.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 5,500.00 118,606,753.38
应付赎回款 3,923,600.02 2,572,869.58
应付管理人报酬 4,316,929.23 5,278,323.74
应付托管费 719,488.22 879,720.60
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 3,233,812.29 4,382,351.56
应交税费 65,649.13 65,649.13
应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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其他负债 6.4.7.8 808,313.67 656,071.76
负债合计 13,073,292.56 132,441,739.75
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,539,425,143.42 1,788,235,082.71
未分配利润 6.4.7.10 2,069,824,365.88 2,287,248,976.49
所有者权益合计 3,609,249,509.30 4,075,484,059.20
负债和所有者权益总计 3,622,322,801.86 4,207,925,798.95
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.911 元，基金份额总额 3,963,535,566.12
份。
6.2 利润表
会计主体：融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 134,937,246.69 -1,808,028,054.49
1.利息收入 3,596,267.29 3,038,048.68
其中：存款利息收入 6.4.7.11 951,837.75 2,879,323.01
债券利息收入 1,940,028.97 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 704,400.57 158,725.67
其他利息收入 - -2.投资收益 -259,323,423.22 -1,381,336,728.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -281,966,650.04 -1,394,587,809.16
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 358,900.00 -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 22,284,326.82 13,251,080.84
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 390,273,464.37 -432,221,398.26
4.汇兑收益 - -5.其他收入 6.4.7.18 390,938.25 2,492,023.41
减：二、费用 47,906,593.92 75,652,926.73
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,805,670.32 36,984,185.03
2．托管费 6.4.10.2.2 4,467,611.68 6,164,030.83
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.19 16,299,958.99 32,163,247.41
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.20 333,352.93 341,463.46
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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三、利润总额 87,030,652.77 -1,883,680,981.22
减：所得税费用 - -四、净利润 87,030,652.77 -1,883,680,981.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,788,235,082.71 2,287,248,976.49 4,075,484,059.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 87,030,652.77 87,030,652.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-248,809,939.29 -304,455,263.38 -553,265,202.67
其中：1.基金申购款 28,228,481.44 35,011,163.01 63,239,644.45
2.基金赎回款 -277,038,420.73 -339,466,426.39 -616,504,847.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
1,539,425,143.42 2,069,824,365.88 3,609,249,509.30
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,380,480,439.05 5,250,498,057.30 7,630,978,496.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,883,680,981.22 -1,883,680,981.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-373,145,804.13 -487,694,701.59 -860,840,505.72
其中：1.基金申购款 461,150,644.10 694,135,554.41 1,155,286,198.51
2.基金赎回款 -834,296,448.23 -1,181,830,256.00 -2,016,126,704.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
2,007,334,634.92 2,879,122,374.49 4,886,457,009.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张帆 颜锡廉 刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)，以
下简称“本基金”)由通宝证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会(“中国证监
会”)2007 年 4 月 17 日证监基金字[2007]113 号文核准的通宝证券投资基金持有人大会决议，通
宝证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、
范围和策略、修订基金合同，并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)”。自 2007 年
4 月 30 日起， 《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型上市开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]113 号文的核准，本基金自 2007 年 5 月 11 日至 2007 年 5 月 25
日公开集中申购。经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2007)验字第 60468686_H01 号验
资报告，于集中申购验资日(2007 年 5 月 30 日)，集中申购收到的实收基金总计人民币
1,772,157,457.04 元，折合基金份额1,772,157,457.04 份。集中申购验资结束日同时为原通宝
证券投资基金的基金份额转换日。融通基金管理有限公司按照基金转换基准日(2007 年 5 月 30 日)
原通宝证券投资基金的份额净值，对原通宝证券投资基金进行了基金份额转换。经基金托管人确
认，原通宝证券投资基金的基金总份额由 500,000,000.00 份转换为1,287,429,150.00 份。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，融通领先成长
股票型证券投资基金(LOF)于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为融通领先成长混合型证券投资基金
(LOF)。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债
券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资
比例范围为基金资产的 60%-95%；权证投资比例范围为 0-3%；债券与货币市场工具的投资比例范
围为 5%-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。本基金原业绩比
较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%，根据本基金的基金管理
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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人于 2015 年 11 月 11 日发布的《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基
准及修改相关基金合同的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300
指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通领
先成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 135,500,225.55
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 135,500,225.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,193,455,393.51 3,411,561,042.07 218,105,648.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 60,884,400.00 60,078,000.00 -806,400.00
合计 60,884,400.00 60,078,000.00 -806,400.00
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 3,254,339,793.51 3,471,639,042.07 217,299,248.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 27,405.92
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 5,141.00
应收债券利息 2,528,745.21
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 498.70
合计 2,561,790.83
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,233,812.29
银行间市场应付交易费用 -合计 3,233,812.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 5,821.04
预提费用 302,492.63
合计 808,313.67
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,604,059,379.57 1,788,235,082.71
本期申购 72,679,956.35 28,228,481.44
本期赎回(以"-"号填列) -713,203,769.80 -277,038,420.73
本期末 3,963,535,566.12 1,539,425,143.42
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 172,262,374.00 份，托管
在场外未上市交易的基金份额为 3,791,273,192.12 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系
统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，
按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,746,293,326.03 4,033,542,302.52 2,287,248,976.49
本期利润 -303,242,811.60 390,273,464.37 87,030,652.77
本期基金份额交易
产生的变动数
256,710,634.15 -561,165,897.53 -304,455,263.38
其中：基金申购款 -29,845,666.27 64,856,829.28 35,011,163.01
基金赎回款 286,556,300.42 -626,022,726.81 -339,466,426.39
本期已分配利润 - - -本期末 -1,792,825,503.48 3,862,649,869.36 2,069,824,365.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 861,959.15
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 77,672.08
其他 12,206.52
合计 951,837.75
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,500,369,270.22
减：卖出股票成本总额 5,782,335,920.26
买卖股票差价收入 -281,966,650.04
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 85,847,000.00
减：卖出债券债转股及债券到期兑付成本总
额
84,641,100.00
减：应收利息总额 847,000.00
买卖债券差价收入 358,900.00
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 22,284,326.82
基金投资产生的股利收益 -合计 22,284,326.82
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 390,273,464.37
——股票投资 390,707,864.37
——债券投资 -434,400.00
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 390,273,464.37
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 384,047.10
转换费收入 6,279.15
其他 612.00
合计 390,938.25
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 16,299,958.99
银行间市场交易费用 -合计 16,299,958.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 74,383.76
信息披露费 198,356.09
上市费 29,752.78
银行费用 12,260.30
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 333,352.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 26,805,670.32 36,984,185.03
其中：支付销售机构的客户维护费 8,946,221.36 12,773,394.45
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
2017年1月1日至
2017年6月30日
2016年1月1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,467,611.68 6,164,030.83
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
报告期初持有的基金份额 12,253,508.07 12,253,508.07
报告期间申购/买入总份额 - -报告期间因拆分变动份额 - -减：报告期间赎回/卖出总份额 - -报告期末持有的基金份额 12,253,508.07 12,253,508.07
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.31% 0.24%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
新时代证券 1,567,398.12 0.04% 1,567,398.12 0.03%
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 135,500,225.55 861,959.15 424,292,859.04 2,697,618.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002879 长缆科技 2017-6-5 2017-7-7 新股流通受限18.02 18.02 1,31323,660.26 23,660.26 -002882 金龙羽 2017-6-152017-7-17 新股流通受限6.20 6.20 2,96618,389.20 18,389.20 -603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6 新股流通受限20.20 20.20 85717,311.40 17,311.40 -603305 旭升股份 2017-6-302017-7-10 新股流通受限11.26 11.26 1,35115,212.26 15,212.26 -300670 大烨智能 2017-6-26 2017-7-3 新股流通受限10.93 10.93 1,25913,760.87 13,760.87 -300672 国科微 2017-6-302017-7-12 新股流通受限8.48 8.48 1,25710,659.36 10,659.36 -603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3 新股流通受限8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000020 深华发2017-5-31 重大事 19.202017-8-25 19.20 1,611,254 36,752,674.0930,936,076.80 -
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Ａ 项停牌
601919
中远海
控
2017-5-17
重大事
项停牌
5.35 - - 5,008,893 30,058,666.7526,797,577.55 -注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 135,500,225.55 - - - 135,500,225.55
结算备付金 11,424,487.51 - - - 11,424,487.51
存出保证金 1,108,019.19 - - - 1,108,019.19
交易性金融资产 60,078,000.00 - - 3,411,561,042.07 3,471,639,042.07
应收利息 - - - 2,561,790.83 2,561,790.83
应收申购款 - - - 89,236.71 89,236.71
资产总计 208,110,732.25 - - 3,414,212,069.61 3,622,322,801.86
负债
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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应付证券清算款 - - - 5,500.00 5,500.00
应付赎回款 - - - 3,923,600.02 3,923,600.02
应付管理人报酬 - - - 4,316,929.23 4,316,929.23
应付托管费 - - - 719,488.22 719,488.22
应付交易费用 - - - 3,233,812.29 3,233,812.29
其他负债 - - - 873,962.80 873,962.80
负债总计 - - - 13,073,292.56 13,073,292.56
利率敏感度缺口 208,110,732.25 - - 3,401,138,777.05 3,609,249,509.30
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 491,546,556.50 - - - 491,546,556.50
结算备付金 5,944,081.05 - - - 5,944,081.05
存出保证金 2,928,887.31 - - - 2,928,887.31
交易性金融资产 145,153,500.00 - - 3,550,161,526.67 3,695,315,026.67
应收证券清算款 - - - 10,449,151.76 10,449,151.76
应收利息 - - - 1,496,044.24 1,496,044.24
应收申购款 - - - 246,051.42 246,051.42
资产总计 645,573,024.86 - - 3,562,352,774.09 4,207,925,798.95
负债
应付证券清算款 - - - 118,606,753.38 118,606,753.38
应付赎回款 - - - 2,572,869.58 2,572,869.58
应付管理人报酬 - - - 5,278,323.74 5,278,323.74
应付托管费 - - - 879,720.60 879,720.60
应付交易费用 - - - 4,382,351.56 4,382,351.56
应交税费 - - - 65,649.13 65,649.13
其他负债 - - - 656,071.76 656,071.76
负债总计 - - - 132,441,739.75 132,441,739.75
利率敏感度缺口 645,573,024.86 - - 3,429,911,034.34 4,075,484,059.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.66%(2016 年 12 月 31 日：3.56%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的
60%-95%；权证投资比例范围为 0-3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为 5%-40%，其中现金
和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,411,561,042.07 94.52 3,550,161,526.67 87.11
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - -交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 3,411,561,042.07 94.52 3,550,161,526.67 87.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
沪深 300 指数上升 5% 172,774,178.00 250,841,581.04
沪深 300 指数下降 5% -172,774,178.00 -250,841,581.04
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,411,561,042.07 94.18
其中：股票 3,411,561,042.07 94.18
2 固定收益投资 60,078,000.00 1.66
其中：债券 60,078,000.00 1.66
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 146,924,713.06 4.06
7 其他各项资产 3,759,046.73 0.10
8 合计 3,622,322,801.86 100.00
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 74,063,289.15 2.05
C 制造业 1,937,093,901.02 53.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 62,325,963.84 1.73
F 批发和零售业 194,182,305.24 5.38
G 交通运输、仓储和邮政业 82,086,849.55 2.27
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,414,138.72 4.86
J 金融业 234,569,023.57 6.50
K 房地产业 171,626,091.86 4.76
L 租赁和商务服务业 216,044,235.40 5.99
M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 46,029,808.70 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 218,125,435.02 6.04
S 综合 - -合计 3,411,561,042.07 94.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 25,964,449 211,090,970.37 5.85
2 601888 中国国旅 6,654,878 200,578,022.92 5.56
3 002343 慈文传媒 4,762,991 180,326,839.26 5.00
4 002475 立讯精密 3,694,112 108,015,834.88 2.99
5 000651 格力电器 2,560,404 105,411,832.68 2.92
6 000568 泸州老窖 1,892,063 95,700,546.54 2.65
7 601318 中国平安 1,608,159 79,780,767.99 2.21
8 300136 信维通信 1,991,325 79,692,826.50 2.21
9 601933 永辉超市 10,987,304 77,790,112.32 2.16
10 600036 招商银行 3,132,993 74,909,862.63 2.08
11 002322 理工环科 3,120,162 74,759,081.52 2.07
12 300164 通源石油 10,812,159 74,063,289.15 2.05
13 600535 天士力 1,721,167 71,497,277.18 1.98
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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14 600887 伊利股份 3,286,822 70,962,486.98 1.97
15 002008 大族激光 1,873,908 64,912,173.12 1.80
16 600176 中国巨石 5,825,334 63,962,167.32 1.77
17 000921 海信科龙 3,634,583 62,551,173.43 1.73
18 001979 招商蛇口 2,892,420 61,782,091.20 1.71
19 600622 嘉宝集团 3,663,643 59,644,108.04 1.65
20 002410 广联达 3,049,845 57,337,086.00 1.59
21 000425 徐工机械 14,799,901 55,499,628.75 1.54
22 000528 柳 工 6,407,376 55,359,728.64 1.53
23 002640 跨境通 2,568,216 54,574,590.00 1.51
24 002624 完美世界 1,559,309 53,484,298.70 1.48
25 002142 宁波银行 2,680,909 51,741,543.70 1.43
26 000903 云内动力 11,056,494 50,307,047.70 1.39
27 600240 华业资本 5,540,827 50,199,892.62 1.39
28 600420 现代制药 2,949,726 46,281,200.94 1.28
29 600498 烽火通信 1,739,068 44,085,373.80 1.22
30 002353 杰瑞股份 2,600,928 41,146,680.96 1.14
31 002456 欧菲光 2,208,507 40,128,572.19 1.11
32 002043 兔 宝 宝 2,846,419 39,394,438.96 1.09
33 002185 华天科技 5,339,380 38,657,111.20 1.07
34 603008 喜临门 2,058,908 36,669,151.48 1.02
35 002262 恩华药业 2,407,977 36,432,692.01 1.01
36 002555 三七互娱 1,407,146 35,980,723.22 1.00
37 002294 信立泰 920,340 32,819,324.40 0.91
38 002271 东方雨虹 870,999 32,314,062.90 0.90
39 600068 葛洲坝 2,839,440 31,915,305.60 0.88
40 600201 生物股份 892,809 31,757,216.13 0.88
41 600114 东睦股份 1,788,371 31,296,492.50 0.87
42 002024 苏宁云商 2,776,012 31,230,135.00 0.87
43 000020 深华发Ａ 1,611,254 30,936,076.80 0.86
44 002419 天虹商场 2,127,084 30,587,467.92 0.85
45 000553 沙隆达Ａ 2,202,363 30,480,703.92 0.84
46 002310 东方园林 1,816,500 30,371,880.00 0.84
47 600771 广誉远 749,035 29,923,948.25 0.83
48 600691 阳煤化工 10,573,250 29,922,297.50 0.83
49 000888 峨眉山Ａ 2,274,173 28,881,997.10 0.80
50 601689 拓普集团 843,261 28,240,810.89 0.78
51 603686 龙马环卫 820,566 28,227,470.40 0.78
52 601628 中国人寿 1,035,912 27,948,905.76 0.77
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53 601111 中国国航 2,850,400 27,791,400.00 0.77
54 601333 广深铁路 6,083,600 27,497,872.00 0.76
55 601919 中远海控 5,008,893 26,797,577.55 0.74
56 300078 思创医惠 2,260,141 24,251,312.93 0.67
57 600977 中国电影 1,257,374 23,538,041.28 0.65
58 600801 华新水泥 2,139,273 20,387,271.69 0.56
59 002572 索菲亚 469,922 19,266,802.00 0.53
60 002311 海大集团 1,000,000 18,270,000.00 0.51
61 603898 好莱客 513,240 17,937,738.00 0.50
62 600054 黄山旅游 1,002,796 17,147,811.60 0.48
63 300285 国瓷材料 799,618 15,752,474.60 0.44
64 300365 恒华科技 435,746 15,556,132.20 0.43
65 002027 分众传媒 1,123,998 15,466,212.48 0.43
66 300144 宋城演艺 683,304 14,260,554.48 0.40
67 600320 振华重工 2,643,903 13,695,417.54 0.38
68 300310 宜通世纪 987,009 13,048,258.98 0.36
69 002690 美亚光电 450,293 8,636,619.74 0.24
70 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
71 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.00
72 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
73 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
74 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
75 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
76 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
77 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
78 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
79 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
80 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
81 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
82 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
83 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
84 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
85 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
86 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
87 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
88 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
89 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
90 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
91 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 201,079,983.30 4.93
2 002343 慈文传媒 185,997,939.07 4.56
3 601888 中国国旅 172,785,099.58 4.24
4 601628 中国人寿 158,868,618.47 3.90
5 002475 立讯精密 127,674,336.57 3.13
6 002353 杰瑞股份 105,843,627.52 2.60
7 600691 阳煤化工 95,584,584.49 2.35
8 300164 通源石油 92,294,429.03 2.26
9 600036 招商银行 91,154,341.23 2.24
10 002142 宁波银行 90,484,185.55 2.22
11 000568 泸州老窖 88,806,043.52 2.18
12 000528 柳 工 85,220,281.51 2.09
13 601933 永辉超市 78,724,639.48 1.93
14 600535 天士力 77,030,830.51 1.89
15 600068 葛洲坝 76,210,565.20 1.87
16 000651 格力电器 76,011,585.46 1.87
17 601009 南京银行 72,994,809.50 1.79
18 600426 华鲁恒升 72,144,988.76 1.77
19 600519 贵州茅台 66,395,380.01 1.63
20 600340 华夏幸福 66,248,410.67 1.63
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002032 苏 泊 尔 346,673,169.76 8.51
2 000802 北京文化 288,166,875.85 7.07
3 000687 华讯方舟 279,339,673.42 6.85
4 300332 天壕环境 276,974,504.16 6.80
5 600614 鹏起科技 249,184,605.63 6.11
6 002242 九阳股份 243,919,269.26 5.99
7 600519 贵州茅台 211,199,714.29 5.18
8 600713 南京医药 201,689,242.30 4.95
9 002322 理工环科 165,895,451.43 4.07
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10 603011 合锻智能 154,335,178.43 3.79
11 300324 旋极信息 148,213,329.55 3.64
12 601628 中国人寿 127,002,198.73 3.12
13 000776 广发证券 117,916,430.86 2.89
14 002570 贝因美 109,957,640.20 2.70
15 300426 唐德影视 109,937,877.68 2.70
16 600340 华夏幸福 75,427,396.25 1.85
17 600715 文投控股 75,244,400.03 1.85
18 002434 万里扬 74,929,515.36 1.84
19 002488 金固股份 74,703,445.00 1.83
20 601009 南京银行 74,422,139.16 1.83
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,253,027,571.29
卖出股票收入（成交）总额 5,500,369,270.22
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 60,078,000.00 1.66
其中：政策性金融债 60,078,000.00 1.66
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 60,078,000.00 1.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 140220 14 国开 20 600,000 60,078,000.00 1.66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,108,019.19
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 2,561,790.83
5 应收申购款 89,236.71
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 3,759,046.73
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
207,615 19,090.80 23,768,355.10 0.60% 3,939,767,211.02 99.40%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 8,244,122.00 4.79%
2 天津证券登记公司 5,342,663.00 3.10%
3 叶风 1,921,500.00 1.12%
4 王金明 1,651,100.00 0.96%
5 卢砺锋 1,178,034.00 0.68%
6 李玲 1,080,646.00 0.63%
7 许玉明 1,068,572.00 0.62%
8 黄世平 1,062,027.00 0.62%
9 赵卫东 1,028,677.00 0.60%
10 吴颂今 1,008,070.00 0.59%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 202,210.47 0.0051%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 4 月 30 日 ）基金份额总额 500,000,000.00
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
本报告期期初基金份额总额 4,604,059,379.57
本报告期基金总申购份额 72,679,956.35
减:本报告期基金总赎回份额 713,203,769.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 3,963,535,566.12
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
（1）2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司
总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2）2017 年 6 月 3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担
任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 2011
年 10 月 20 日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 2,044,681,666.89 19.02% 1,863,332.06 18.93% -
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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中泰证券 1 1,946,750,990.75 18.11% 1,813,007.93 18.41% -招商证券 1 1,507,537,718.29 14.02% 1,373,857.44 13.95% -东北证券 1 1,394,784,706.58 12.97% 1,271,063.56 12.91% -国金证券 1 1,145,160,304.92 10.65% 1,043,599.52 10.60% -西南证券 2 937,208,871.92 8.72% 854,090.31 8.67% -广发证券 2 462,169,486.28 4.30% 421,174.35 4.28% -国信证券 1 347,847,214.78 3.24% 316,991.90 3.22% -中金公司 1 340,099,047.30 3.16% 316,730.51 3.22% -中信证券 1 196,105,697.79 1.82% 178,713.37 1.82% -国泰君安 1 147,302,714.38 1.37% 134,235.09 1.36% -华安证券 1 134,693,691.16 1.25% 122,741.93 1.25% -华泰证券 1 87,368,432.73 0.81% 81,367.28 0.83% -申万宏源 2 58,981,491.42 0.55% 54,928.84 0.56% -新时代证券 1 - - - - -银河证券 1 - - - - -上海证券 1 - - - - -高华证券 1 - - - - -中银国际 1 - - - - -注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本报告期内, 本基金新增东北证券、广发证券、华安证券交易单元各 1 个,终止租用中信证券
交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
西南证券 - - 527,200,000.00 30.76% - -华泰证券 - - 381,100,000.00 22.23% - -东北证券 - - 283,300,000.00 16.53% - -广发证券 - - 211,300,000.00 12.33% - -中泰证券 - - 171,100,000.00 9.98% - -华安证券 - - 140,000,000.00 8.17% - -兴业证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -中信证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -申万宏源 - - - - - -新时代证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -上海证券 - - - - - -高华证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-2-18
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限
公司申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-2-20
3
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参加交通银行股份有限公司申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-2-23
4
融通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更公告
《证券时报》、管理人网站 2017-3-4
5
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基
金参加中国工商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-3-31
6
融通基金管理有限公司关于新增北京乐融
多源投资咨询有限公司为代销机构并参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-4-6
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参加交通银行股份有限公司申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、管理
人网站
2017-4-22
8
融通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更公告
《证券时报》、管理人网站 2017-6-3
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
（二）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
（三）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
（四）《融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
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