融通领先成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2010 年第 2 号)
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融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
(2010年第2号)
重要提示
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)由通宝证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月17日证监基金字[2007]113号文核准的通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议,通宝证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月30日起,由《通宝证券投资基金基金合同》修订而成的《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2010年10月31日,有关财务数据截止日为2010年9月30日,净值表现截止日为2010年6月30日(财务数据未经审计)。 一、基金合同生效日 2007年4月30日
二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称: 融通基金管理有限公司 注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 设立日期:2001年5月22日 法定代表人:田德军 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 电话:(0755)26948070 联系人:敖敬东 注册资本:12500万元人民币
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目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。 (二)主要人员情况 董事长田德军先生,经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行二部并购业务经理;中信证券企业并购部地区业务主管;上海远东证券有限公司执行总裁、董事、董事长兼总经理。 董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长;中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长;华林证券有限责任公司党委书记。2006年至今,任新时代证券有限责任公司董事长。 董事刘汝军先生,经济学博士,历任中国证监会上市公司监管部副处长;恒泰证券股份有限公司董事长。 董事弗莱德先生(Frederick Reidenbach),现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。曾服务于Coopers & Lybrand 会计师事务所;证券公司Smith Barney。历任日本富达投资首席行政官;富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官;日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。 董事Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员;日本富达投资公司财务经理;2006 年至今,任职日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。 独立董事曹凤岐先生,现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。历任北京大学经济系讲师;北京大学经济学院副教授、教授。 独立董事林义相先生,经济学博士,现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任法国储蓄与信托银行股票投资分析师;中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人;华夏证券有限公司副总裁,2001 年至今,任职天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。 独立董事强力先生,现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。
董事涂卫东先生,法学硕士,现任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司副主任科员、主任科员,中国证监会法律部副处
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级干部;中国证监会基金监管部副处级干部、正处级干部,中国证监会公职律师。2009年4月至今,任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。 监事程燕春先生,高级经济师,现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长;中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年至今,历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。 副总经理刘模林先生,机械工程硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监,现同时担任融通领先成长股票基金(LOF)基金经理和融通新蓝筹混合基金基金经理。 副总经理秦玮先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理、鹏华基金管理有限公司行政部总监;2002年至今,历任融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理。 督察长吴冶平先生,经济学硕士。历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理;深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理;华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理;国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理;鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001年至今,任融通基金管理有限公司督察长。 本基金基金经理 (1)现任基金经理情况 管文浩先生,经济学硕士,17年证券从业经验。历任中国国际期货公司高级分析师、北京世华金融信息公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券行业研究员、国信证券市场策略研究员、2002年至2005年任职泰信基金管理有限公司投资管理部投资总监,于2004年6月至2005年5月担任泰信先行策略基金基金经理、2005至2009年任职鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监,于2005年9月至2007年7月担任普天收益证券投资基金基金经理,2007年1月至2009年1月担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2009年3月加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员。 刘模林先生,简历同上。在任职本基金基金经理前,刘模林先生担任融通新蓝筹混合基金基金经理。 (2)历任基金经理情况 自2007年4月30日至2010年3月13日期间,由陈文涛先生和刘模林先生共同担任本基金基金经理。
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自2010年3月13日起至今,由管文浩先生和刘模林先生共同担任本基金基金经理。 投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由副总经理刘模林先生、总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监邹曦先生、研究部总监吴巍先生、研究部副总监纪方舟先生等五人组成。 上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹东 联系电话:(010) 6759 5003 (二)主要人员情况 罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
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为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年9月30日,中国建设银行已托管169只证券投资基金,其中封闭式基金6只,开放式基金163只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)融通基金管理有限公司深圳投资理财中心 地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码:518053 联系人:卢钟 电话:(0755)26948064 传真:(0755)26935005 客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088 (2)融通基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室 邮编:100140 联系人:宋雅萍 电话:(010)66190975 传真:(010)88091635 (3)融通基金管理有限公司上海分公司 地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602 邮编:200120 联系人:林文兵 电话:(021)38424882
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传真:(021)38424884 2、场内代销机构 所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。 3、场外代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 客户服务电话:95533 (2)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 联系人:朱虹、刘薇 电话:(0755)83195834、83195771 传真:(0755)83195049 客户服务电话: 95555 (3)中国银河证券有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:(010)66568430 传真:(010)66568116 客服热线:400-8888-888 (4)国联证券有限责任公司 注册地址:无锡市县前东街8号 法定代表人:范炎 联系人:袁丽萍 电话:(0510)2831662 传真:(0510)2831589 客服热线:400-888-5288、(0510)82588168
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(5)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171 号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 联系人:曹晔 客服热线:(021)962505 (6)海通证券股份有限公司 注册地址:上海淮海中路98号 法定代表人:王开国 电话:(021)53831186 联系人:李晓鸣 客服热线:400-8888-001 (7)国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人:管荣升 联系:(0791)6285337 传真:(0791)6289395 联系人:徐美云 (8)中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座 法定代表人:刘军 联系人:龚晓军 电话:(0571)85783750 传真:(0571)85783748 客服热线:96598 (9)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:(010)66107900
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传真:(010)66107914 联系人:田耕 客户服务电话:95588 (10)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市东海路28号龙翔广场 法定代表人:史洁民 联系人:李锦 电话:(0532)85023905 传真:(0532)85023905 客户服务热线:(0532)96577 (11)华龙证券有限责任公司 联系地址: 甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 业务联系人:李昕田 联系电话:(0931)8888088,(0931)4890619 传真:(0931)4890515 (12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市延平路135号 法定代表人:祝幼一 电话:(021)62580818 传真:(021)62583439 联系人: 芮敏祺 客服热线:400-8888-666 (13)中国民生银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区正义路甲4号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 电话:(010)58560666转8988 传真:(010)58560794
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联系人:吴杰 (14)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 联系人:戴荻 电话:(010)83561000 传真:(010)83561001 客服热线:400-698-9898 (15)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法人代表人:牛冠兴 联系人:李瑾 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82825550 客服热线:(020)96210、(0755)82825555 (16)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:李博 电话:(010)65557062 传真:(010)65550827 客户服务电话:95558 (17)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)68098778 传真:(010)68560661 联系人:李伟 客户服务电话:95595
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(18)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:马泽承 电话:(010)400-818-8118 (19)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯戎 电话:4008-000-562 传真:(010)62296854 联系人:张智红 (20)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 电话:(029)87406172 传真:(029)87406387 联系人:黄晓军 客户服务电话:(029)87419999 (21)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:邢铁英 电话:(0571)87782047 传真:(0571)87782011 客户服务电话:95571 (22)平安银行股份有限公司 办公地址:深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 电话:(0755)25859591 联系人:霍兆龙
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客服热线:400-669-9999 (23)天相投资顾问有限公司 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045577 联系人:林爽 (24)上海证券有限责任公司 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:陈辛 电话:(021)68475888 联系人:张萍 (25)信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 电话:(010)88656100 联系人:唐静 客服热线:400-800-8899 (26)广发华福证券有限责任公司 办公地址:福州五四路157号新天地大厦10层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87383623 联系人:张腾 (27)华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户服务电话:95597 联系人:李金龙 (二)注册登记人 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层
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法定代表人:陈耀先 电话:(010)58598839 传真:(010)58598907 联系人:朱立元 (三)律师事务所 名称:康达律师事务所 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室 法定代表人:傅洋 联系人:娄爱东 王琪 经办律师:李赫 肖钢 电话:(010)85262828 传真:(010)85262826 (四)会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802—807 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定发表人:葛明 经办注册会计师:李地 周刚 电话:(010)65246688 传真:(010)85188298
五、基金名称
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 六、基金类型
上市契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金主要投资于符合中国经济发展方向,依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长,从而推动中国经济结构提升的上市公司,分享中国经济发展过程中结构性的高速增长;通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。
八、基金的投资方向
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%~95%;权证投资比例范围为0~3%;债券与货币市场工具的投资比例范围为5%~40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。 九、基金的投资策略 (一)资产配置策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,把握中国经济发展的中长期趋势,深入分析宏观经济和行业经济运行的基本规律,作出资产配置和组合构建。在辨明所属资产类别,区分不同类别资产基本性质的基础上,确定对股票、债券及其它金融工具的投资比例和股票资产在不同行业的投资比例,完成资产配置。 (二)股票投资策略 本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有企业在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 1、初步筛选:选择前一年换手率或成交量处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的流动性指标;选择前一年流通市值的平均规模处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的市值指标;利用以上流动性指标和市值指标选择上市公司作为投资备选股票库基础库。每季度末对以上指标统计一次,根据统计结果对原有基础库进行调整。 2、成长性公司筛选:本基金以PEG为核心指标,综合三方面财务指标分析进行筛选
? 历史成长性指标:过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收益增长率、每股EBITDA增长率等等
? 未来成长性评价指标:未来两年净利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率(G)、预测动态市盈率、PEG(静态市盈率/未来一年每股收益的增长率)
? 盈利能力指标:过往两年平均投资回报率(ROIC)、过往两年平均净资产收益率(ROE)
3、企业领先性分析:本基金管理人运用“融通企业核心竞争力评估体系”,对前两步选择出的公司进行定性分析。定性指标主要包括:经营模式、行业地位、人(管理层过往业绩
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评估、公司核心竞争力评估)、财(管理能力评估)、物(市场空间、科技创新能力评估)、环境(行业环境和政策环境评估)、市场经济专利(区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势)以及公司分红派息政策;与此同时,我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。最后从重点公司中精选出在以下三方面的价值评估中最具优势的股票,作为重点投资标的。
? 具有技术自主创新优势、领先的经营模式、优势的品牌渠道和值得信赖的管理层;
? 盈利能力较强且具有优良增长潜力;
? 估值水平具有吸引力。
4、行业配置 本基金行业配置在资产配置的基础上,按照“自上而下”的投资方式,充分借鉴历史统计规律和产业发展路径,把握符合中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势,在剖析行业竞争结构、盈利模式、周期性和景气度的基础上判断各行业未来成长前景,并以此为主要依据实现行业子类的优化配置。 通过行业配置达到优化资产配置,减少个股分析失误,提高风险收益比的作用。 (三)债券投资策略 在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 1、久期管理 根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 2、类属配置与组合优化 根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 在久期和类属配置确定后,根据优化调整的策略,我们将选择下列三种期限结构配置方法之一构建组合: 子弹组合:现金流集中在投资期到期日附近; 杠铃组合:现金流尽量呈两极分布; 梯形组合:现金流在投资期内尽可能平均分布。 3、通过因素分析决定个券选择
从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价
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值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 我们重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的转债品种。 为控制组合的整体风险,在选择可转换债券时我们遵循以下限定条件:债券溢价不超过15%、银行担保、公司连续三年盈利。 (四)权证投资策略 本基金将在有效进行风险管理的前提下,以价值分析为基础,通过对权证标的证券的基本面研究,在采用数量化模型分析权证合理定价的基础上,把握市场的短期波动,谨慎进行投资。 十、基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20% 十一、基金的风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
十二、基金投资组合报告 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2010年11月12日复核了本报告中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告截止日为2010年9月30日。本报告中所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,752,624,811.08
89.11
其中:股票
3,752,624,811.08
89.11
2
固定收益投资
202,460,000.00
4.81
其中:债券
202,460,000.00
4.81
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
244,477,483.55
5.81
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其他资产
11,865,094.84
0.28
7
合计
4,211,427,389.47
100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业
市 值(元)
占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
464,466,609.42
11.07
B 采掘业
11,632,000.00
0.28
C 制造业
2,768,754,688.69
65.98
C0 食品、饮料
935,593,761.77
22.30
C1 纺织、服装、皮毛
-
-
C2 木材、家具
-
-
C3 造纸、印刷
-
-
C4 石油、化学、塑胶、塑料
861,186,004.56
20.52
C5 电子
36,600,000.00
0.87
C6 金属、非金属
199,802,988.27
4.76
C7 机械、设备、仪表
145,843,421.36
3.48
C8 医药、生物制品
589,728,512.73
14.05
C99 其他制造业
-
-
D 电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E 建筑业
103,889,433.60
2.48
F 交通运输、仓储业
-
-
G 信息技术业
116,839,598.68
2.78
H 批发和零售贸易
87,075,278.15
2.08
I 金融、保险业
-
-
J 房地产业
44,471,728.32
1.06
K 社会服务业
-
-
L 传播与文化产业
107,695,474.22
2.57
M 综合类
47,800,000.00
1.14
合计
3,752,624,811.08
89.43
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
市 值(元)
占基金资产净值的比例(%)
1
600519
贵州茅台
2,390,000
403,264,700.00
9.61
2
000792
盐湖钾肥
4,558,408
278,974,569.60
6.65
3
002069
獐 子 岛
5,601,572
254,311,368.80
6.06
4
600216
浙江医药
6,835,365
219,073,448.25
5.22
5
600518
康美药业
11,698,700
218,297,742.00
5.20
6
002001
新 和 成
6,653,776
214,650,813.76
5.12
7
600352
浙江龙盛
18,440,180
199,338,345.80
4.75
8
600887
伊利股份
4,400,000
184,492,000.00
4.40
9
000858
五 粮 液
4,999,821
171,643,854.93
4.09
10
600425
青松建化
7,023,965
137,950,672.60
3.29
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
202,460,000.00
4.82
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3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
202,460,000.00
4.82
(五)报告期末基金投资前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
0801038
08央票38
1,000,000
101,260,000.00
2.41
2
0801035
08央票35
1,000,000
101,200,000.00
2.41
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 (3)报告期末其他资产的构成如下:
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
5,992,633.79
2
应收证券清算款
1,254,830.18
3
应收股利
-
4
应收利息
4,594,578.18
5
应收申购款
23,052.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,865,094.84
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效以来,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2007年4月30日 至2007年12月31日
70.71%
1.87%
41.85%
1.81%
28.86%
0.06%
2008年度
-55.01%
2.40%
-56.15%
2.44%
1.14%
-0.04%
2009年度
75.41%
1.79%
73.37%
1.65%
2.04%
0.14%
2010年上半年
-19.80%
1.36%
-22.74%
1.28%
2.94%
0.08%
十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金财产拨划支付的银行费用; (4)基金合同生效后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7)基金的证券交易费用; (8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值
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基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 (二) 与基金销售有关的费用 1、申购费 申购费用用于基金管理人、基金销售机构的基金销售费用。 (1)本基金的前端申购费率表如下:
申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<200万
1.0%
200万≤M<500万
0.5%
M≥500万
单笔1,000元
(2)本基金的后端申购费率表如下:
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持有期限(T)
后端申购费率
T<1年
1.80%
1年≤T<2年
1.35%
2年≤T<3年
0.90%
3年≤T<4年
0.45%
T≥4年
0
2、赎回费 (1)场外赎回费率:
持有时间(T)
赎回费率
T<1年
0.5%
1年≤T<2年
0.25%
T≥2年
0
注:上表中,1年以365天计算。 (2)场内赎回费率: 本基金的场内赎回费率为0.5%。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在指定媒体上刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (三)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人2010年6月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 本次更新招募说明书中重要变动部分如下: 1、在“三、基金管理人”部分中,对“(一)基金管理人概况”和“(二)主要人员情况”进行了更新; 2、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新;
3、在“五、 相关服务机构”部分,更新了 “代销机构”的相关信息,新增代销机构华
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泰证券;更新了“会计师事务所”相关信息,经办注册会计师周刚代替樊淑华; 4、在“十、 基金的投资”部分,更新了“第八部分 基金投资组合报告”的内容,更新数据为本基金2010年第3季度报告中的投资组合数据; 5、在“十一、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核; 6、对“第二十二节 对基金份额持有人的服务”的内容进行了更新; 7、在“第二十三节 其他应披露的事项”部分,对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明。 融通基金管理有限公司 2010年12月11日
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