一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年3 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金基本情况
基金简称：基金通宝
交易代码：184738
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2001 年5 月16 日
期末基金份额总额：500,000,000.00 份
基金合同存续期：至2007 年5 月30 日
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2001 年9 月6 日
（二）基金投资目标、投资策略
投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。
投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。
（三）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
信息披露负责人：吴冶平
电话：0755-26948666
传真：0755-26935005
电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com
（四）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）
信息披露负责人：尹东
电话：010-67595104
传真：010-66275853
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com
报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司
北京市西城区金融大街25 号中国建设银行投资托管服务部
深圳证券交易所
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标（单位：人民币元）
财务指标 2006 年度 2005 年度 2004 年度
基金本期净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72 31,182,750.14
加权平均基金份额本期净收益 0.4990 -0.0756 0.0624
期末可供分配基金份额收益 0.2848 -0.1441 -0.0686
期末基金资产净值 921,662,509.72 461,846,659.34 467,132,828.75
期末基金份额净值 1.8433 0.9237 0.9343
本期基金份额净值增长率 107.58% -1.13% 2.05%
（二）基金净值表现
1、基金份额净值增长率：
阶段 净值增长率 净值增长率标准差
过去3 个月 38.07% 2.56%
过去6 个月 45.36% 2.74%
过去1 年 107.58% 2.99%
过去3 年 109.44% 2.75%
过去5 年 95.98% 2.44%
自基金合同生效起至今 85.03% 2.32%
2、基金历年净值增长率图
3、累计净值增长率历史走势图
（三）基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
2006 年度中期分红 0.700 35,000,000.00
本基金2004 年度和2005 年度未进行收益分配。
四、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于2001 年5 月22 日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100 指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
2、基金经理简介
刘模林先生，1969 年出生，华中理工大学机械工程硕士， 13 年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公司副总经理、融通新蓝筹基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三）基金经理报告
1、市场回顾
2006 年度的A 股市场经历大幅上涨的一年，全年上证指数取得了130.43%的惊人涨幅。A股市场强劲上升的原因主要在于四方面，一是经过4 年多的熊市，市场估值水平处于低位，对投资者甚至是境外投资者都形成吸引力；二是股权分置改革的成功，不但使流通股东获得了接近30%的对价，而且使大股东和流通股东的利益得到了统一；三是宏观经济10.7%的高速增长，上市公司业绩增长超预期；四是人民币升值所带来的资金充裕和人民币资产重估。从行业特征来看,全年表现较好的板块主要有食品饮料、商业零售、银行、房地产和机械设备等。
2、基金运作回顾
基金通宝在本报告期内净值增长率为107.58%。报告期内我们坚持了既定的投资思路：投资优质成长企业，在年初减持了成长性较低的防御类资产，重点配置了金融、地产、先进制造业、消费类中的龙头公司，重点持有的烟台万华、招商银行、振华港机等给组合净值增长带来了积极贡献，全年业绩表现呈现稳步上升的态势。
3、后市展望
展望07 年的市场趋势，我们认为形成本轮牛市的基本因素并没有发生根本变化,宏观经济将继续保持高速增长的态势，且波动性减弱，这将更有利于企业经营和股市运行。另外，人民币升值、管理层激励、资产注入、整体上市、税收制度改革等一系列利好因素将继续支持市场向上运行。我们继续看好2007 年的牛市格局，但要提请持有人注意的是06 年的高收益是在特殊历史条件下形成的，在未来相当长的时间内是不可重复的，经过大幅上涨后的A股市场的估值水平已经不低，靠推升估值水平而取得超常收益的现象在07 年将难以再现。
本基金预计在07 年一季度将进入封转开的过渡时期，我们相信：持续快速增长的公司能长期获得超额收益，而成长的持续性是关注的重点。我们认为符合中国产业结构发展趋势的行业中，那些具有领先竞争优势的企业，它们的长期成长速度和持续性是有保障的。在这一思路下，我们将重点在消费、现代服务业、具有自主创新能力的先进制造业等领域，精选具有领先竞争优势的成长企业，注重依靠持股时间价值分享经营成果，为持有人实现稳健良好的持续回报！
五、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《通宝证券投资基金基金合同》和《通宝证券投资基金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称基金通宝）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金通宝的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在基金通宝投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由基金通宝管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、审计报告
本基金2006 年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2007)审字第60468686_H01 号标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
（一）基金会计报表
通宝证券投资基金
资产负债表
二〇〇六年十二月三十一日
单位：人民币元
2006年12月31日 2005年12月31日
资产：
银行存款 129,490,553.30 4,652,050.73
清算备付金 3,910,890.34 484,332.23
交易保证金 140,741.00 140,741.00
应收证券清算款 2,245,164.44 --
应收股利 -- --
应收利息 2,294,364.06 776,781.60
其他应收款 -- --
股票投资市值 726,379,311.07 348,744,724.84
其中：股票投资成本 466,830,503.61 316,416,198.59
债券投资市值 205,804,337.36 108,987,019.00
其中：债券投资成本 204,039,828.31 107,414,040.93
权证投资 22,240,541.16 --
其中：权证投资成本 4,311,801.33 --
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 1,092,505,902.73 463,785,649.40
负债：
应付证券清算款 12,358,753.02 868,764.04
应付管理人报酬 1,093,637.55 560,425.34
应付托管费 182,272.92 93,404.20
应付佣金 860,347.55 290,747.35
应付利息 122,732.84 --
应付收益 -- --
其他应付款 65,649.13 65,649.13
卖出回购证券款 156,000,000.00 --
预提费用 160,000.00 60,000.00
其他负债 -- --
负债合计 170,843,393.01 1,938,990.06
持有人权益：
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 279,242,056.34 33,901,504.32
未分配收益 142,420,453.38 -72,054,844.98
持有人权益合计 921,662,509.72 461,846,659.34
负债及持有人权益总计 1,092,505,902.73 463,785,649.40
基金份额净值 1.8433 0.9237
通宝证券投资基金
经营业绩表
二〇〇六年度
单位：人民币元
2006年度 2005年度
一、收入 261,491,919.19 -29,717,366.54
1、股票差价收入 237,107,865.87 -38,988,644.90
2、债券差价收入 -263,812.45 1,204,735.21
3、权证差价收入 14,910,939.59 --
4、债券利息收入 3,641,141.63 2,484,027.62
5、存款利息收入 315,432.55 320,958.72
6、股利收入 5,778,253.32 5,227,977.37
7、买入返售证券收入 -- --
8、其他收入 2,098.68 33,579.44
二、费用 12,016,620.83 8,061,053.18
1、基金管理人报酬 9,437,488.96 6,663,861.98
2、基金托管费 1,572,914.75 1,110,643.67
3、卖出回购证券支出 595,284.84 33,450.00
4、利息支出 -- --
5、其他费用 410,932.28 253,097.53
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 100,000.00 110,000.00
审计费用 110,000.00 60,000.00
其他 140,932.28 23,097.53
三、基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72
加：未实现利得 245,340,552.02 32,492,250.31
四、基金经营业绩 494,815,850.38 -5,286,169.41
通宝证券投资基金
收益分配表
二〇〇六年度
单位：人民币元
2006年度 2005年度
本期基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72
加：期初基金净收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26
可供分配基金净收益 177,420,453.38 -72,054,844.98
减：本期已分配基金净收益 35,000,000.00 --
期末基金净收益 142,420,453.38 -72,054,844.98
通宝证券投资基金
净值变动表
二〇〇六年度
单位：人民币元
2006年度 2005年度
一、期初基金净值 461,846,659.34 467,132,828.75
二、本期经营活动：
基金净收益 249,475,298.36 -37,778,419.72
未实现利得 245,340,552.02 32,492,250.31
经营活动产生的基金净值变动
数
494,815,850.38
-5,286,169.41
三、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的
净值变动数 -35,000,000.00 --
四、期末基金净值 921,662,509.72 461,846,659.34
（二）会计报表附注
（除特别标明外，金额单位为人民币元）
附注1、本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
附注2. 本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
附注3. 关联方关系及关联方交易
（1） （1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
河北证券有限责任公司（河北证券） 基金发起人、基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司(陕国投) 基金管理人股东
联合证券有限责任公司（联合证券） 基金管理人股东
华林证券有限责任公司（华林证券） 基金管理人股东
上海爱建信托投资有限责任公司（爱建信托） 基金发起人
融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行 基金托管人
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
A、股票买卖
2006 年度 2005年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类
交易成交总
金额比例
本期成交金额
占本期该类
交易成交总
金额比例
河北证券 276,847,213.34 11.62% 52,514,324.72 3.19%
联合证券 198,399,230.89 8.33% 389,007,693.82 23.62%
合计 475,246,444.23 19.95% 441,522,018.54 26.81%
B、债券买卖
2006 年度 2005 年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类
交易成交总
金额比例
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
河北证券 11,045,675.26 6.16% 4,219,883.50 4.35%
联合证券 2,005,160.20 1.12% 14,607,654.60 15.06%
合计 13,050,835.46 7.28% 18,827,538.10 19.41%
C、债券回购
2006 年度 2005 年度
关联方名称
本期成交金额
占本期该类
交易成交总
金额比例
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
河北证券 -- -- -- --
联合证券 120,000,000.00 10.79% 30,000,000.00 66.67%
合计 120,000,000.00 10.79% 30,000,000.00 66.67%
D、佣金
2006 年度 2005 年度
关联方名称
本期金额
占本期该类
交易成交总
金额比例
本期金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
河北证券 216,614.38 11.32% 42,370.48 3.18%
联合证券 162,064.94 8.47% 318,589.11 23.89%
合计 378,679.32 19.79% 360,959.59 27.07%
本基金2006年度及2005年度无通过关联方席位进行权证买卖交易。
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）基金管理人及托管人报酬
A、 基金管理人报酬
(a)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
(b)基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币9,437,488.96 元（2005 年度共提取管理费6,663,861.98 元。），其中已支付基金管理人人民币8,343,851.41 元，尚余人民币1,093,637.55 元未支付。
B、基金托管人报酬
(a)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
(b)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币1,572,914.75 元（2005 年度共提取基金托管费1,110,643.67 元。），其中已支付基金托管人人民币1,390,641.83 元，尚余人民币182,272.92 元未支付。
C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 129,490,553.30 4,652,050.73
2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 289,016.21 309,104.80
（4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2006年度及2005年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
（5）关联方持有基金份额
A. 基金管理人所持有的本基金份额
2006 年度 2005 年度
年初持有基金份额（份） 6,066,898.00 6,066,898.00
加：本年购入 11,183.902.00 --
减：本年卖出 -- --
年末持有基金份额（份） 17,250,800.00 6,066,898.00
基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例 3.45% 1.21%
基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
B. 基金管理人主要股东及其控制的机构和其他关联方所持有的本基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
持有基金份额
（份）
占基金总份额
比例
持有基金份额
（份）
占基金总份额
比例
河北证券 1,000,000 0.20% 1,000,000 0.20%
陕国投 -- -- 2,359,907 0.47%
爱建信托 500,000 0.10% 500,000 0.10%
附注4. 流通转让受到限制的基金资产
（1）本基金截至2006年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票如下：
股票
代码
股票
名称
停牌日期
年末
估值
单价
（元）
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
投资成本（元）
年末估值总额
（元）
600290
S 苏
福马
06-12-15 15.41 07-2-1 22.01 1,279,930 17,417,008.34 19,723,721.30
以上流通转让受到限制的股票年末估值单价是根据最近一个交易日的平均价确定。
(2) 因为网下申购未流通新股而流通受限制的股票
股票代码 股票名称 数量（股）
期末成本总额
（元）
期末估值总额
（元） 估值方法 受限期限
601628 中国人寿 154,350 2,914,128.00 2,914,128.00 按成本估值 2007-4-9
601988 中国银行 330,099 1,016,704.92 1,739,621.73 按市价估值 2007-1-5
合计 484,449 3,930,832.92 4,653,749.73
中国人寿是网下申购而暂时流通受限，其锁定期至2007年4月9日，而且由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
中国银行是网下申购处于锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
（3）本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2006年12月31日，涉及该等回购交易的标准券金额为人民币156,000,000.00元，其相关的债券部分在以下约定的回购到期日前暂时无法流通。
回购交易金额（元） 受限期限
回购开始日 回购到期日
146,000,000.00 2006-12-26 2007-1-4
10,000,000.00 2006-12-28 2007-1-4
八、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 133,401,443.64 12.21%
股票投资市值 726,379,311.07 66.49%
债券投资市值 205,804,337.36 18.84%
权证投资市值 22,240,541.16 2.04%
其他资产 4,680,269.50 0.43%
资产合计 1,092,505,902.73 100.00%
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 15,745,387.73 1.71%
B 采掘业 17,440,000.00 1.89%
C 制造业 250,540,650.20 27.18%
C0 食品、饮料 90,004,062.82 9.77%
C1 纺织、服装、皮毛 -- --
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,793,885.57 4.21%
C5 电子 -- --
C6 金属、非金属 -- --
C7 机械、设备、仪表 73,316,788.70 7.95%
C8 医药、生物制品 48,425,913.11 5.25%
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- --
E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 12,150,000.00 1.32%
G 信息技术业 18,929,510.00 2.05%
H 批发和零售贸易 105,872,227.20 11.49%
I 金融、保险业 139,166,113.50 15.10%
J 房地产业 71,001,374.08 7.70%
K 社会服务业 53,941,013.06 5.85%
L 传播与文化产业 37,763,035.30 4.10%
M 综合类 3,830,000.00 0.42%
合计 726,379,311.07 78.81%
（三）本报告期末前十名股票投资明细
序号股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 3,213,412 52,153,676.76 5.66%
2 600016 民生银行 4,904,300 49,631,516.00 5.38%
3 000069 华侨城Ａ 2,030,675 45,344,972.75 4.92%
4 600309 烟台万华 1,610,373 38,793,885.57 4.21%
5 600037 歌华有线 1,548,935 37,763,035.30 4.10%
6 000002 万 科Ａ 2,000,000 30,940,000.00 3.36%
7 600519 贵州茅台 349,006 30,642,726.80 3.32%
8 002024 苏宁电器 669,463 29,777,714.24 3.23%
9 000568 泸州老窖 1,080,088 27,477,438.72 2.98%
10 000410 沈阳机床 1,380,000 27,406,800.00 2.97%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
（四）本报告期股票投资组合的重大变动
1、 本期累计买入超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600016 民生银行 68,710,562.97 14.88%
2 600028 中国石化 53,095,046.74 11.50%
3 601398 工商银行 46,932,614.44 10.16%
4 000063 中兴通讯 44,256,310.00 9.58%
5 000002 万 科Ａ 36,192,268.44 7.84%
6 000768 西飞国际 31,564,372.17 6.83%
7 600739 辽宁成大 30,769,679.44 6.66%
8 000001 S 深发展A 30,427,105.81 6.59%
9 600583 海油工程 29,736,969.18 6.44%
10 000616 亿城股份 28,357,841.49 6.14%
11 000410 沈阳机床 23,969,821.07 5.19%
12 002024 苏宁电器 23,799,123.43 5.15%
13 600037 歌华有线 23,446,060.49 5.08%
14 000061 农 产 品 23,150,993.71 5.01%
15 600887 伊利股份 22,572,385.76 4.89%
16 600000 浦发银行 21,387,556.50 4.63%
17 000623 吉林敖东 20,745,713.83 4.49%
18 600030 中信证券 20,486,109.63 4.44%
19 000568 泸州老窖 20,461,804.59 4.43%
20 600694 大商股份 20,460,253.85 4.43%
21 000402 金 融 街 19,373,687.92 4.19%
22 601111 中国国航 18,862,258.07 4.08%
23 600642 申能股份 18,442,444.70 3.99%
24 600183 生益科技 17,769,218.34 3.85%
25 000006 深振业Ａ 17,721,804.97 3.84%
26 600268 国电南自 17,692,286.33 3.83%
27 600290 S 苏福马 17,417,008.34 3.77%
28 600519 贵州茅台 17,174,547.88 3.72%
29 600005 武钢股份 16,694,131.08 3.61%
30 600320 振华港机 14,938,860.57 3.23%
31 000866 扬子退市 14,649,289.16 3.17%
32 600036 招商银行 14,383,649.96 3.11%
33 000400 许继电气 14,232,666.72 3.08%
34 600855 航天长峰 13,673,051.71 2.96%
35 000039 中集集团 13,074,722.05 2.83%
36 000972 新 中 基 11,835,115.00 2.56%
37 600048 保利地产 11,661,156.68 2.52%
38 600616 第一食品 11,592,947.56 2.51%
39 600029 S 南航 11,463,061.96 2.48%
40 600406 国电南瑞 10,938,414.43 2.37%
41 600501 航天晨光 10,130,135.71 2.19%
42 000629 新 钢 钒 9,753,434.77 2.11%
43 600879 火箭股份 9,689,272.26 2.10%
44 600361 华联综超 9,528,174.99 2.06%
45 000538 云南白药 9,487,494.20 2.05%
46 600276 恒瑞医药 9,237,246.60 2.00%
2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 94,359,015.19 20.43%
2 000063 中兴通讯 70,274,802.13 15.22%
3 600320 振华港机 48,388,528.60 10.48%
4 600309 烟台万华 46,784,386.49 10.13%
5 600016 民生银行 46,382,899.47 10.04%
6 600036 招商银行 44,022,865.00 9.53%
7 601398 工商银行 35,816,550.24 7.76%
8 600037 歌华有线 35,425,521.52 7.67%
9 600000 浦发银行 35,096,313.96 7.60%
10 000069 华侨城Ａ 35,070,209.68 7.59%
11 000001 S 深发展A 33,322,870.20 7.22%
12 000616 亿城股份 32,261,527.52 6.99%
13 600312 平高电气 29,451,262.64 6.38%
14 000768 西飞国际 28,772,994.04 6.23%
15 600583 海油工程 27,396,181.43 5.93%
16 600642 申能股份 27,112,803.96 5.87%
17 600018 上港集团 26,498,229.08 5.74%
18 600739 辽宁成大 23,749,603.47 5.14%
19 600832 东方明珠 22,639,878.26 4.90%
20 601111 中国国航 21,236,970.21 4.60%
21 000951 中国重汽 20,590,899.07 4.46%
22 600005 武钢股份 18,910,039.21 4.09%
23 600268 国电南自 18,624,917.02 4.03%
24 600900 长江电力 17,902,658.56 3.88%
25 600406 国电南瑞 17,711,913.23 3.84%
26 600183 生益科技 17,636,337.87 3.82%
27 000866 扬子退市 17,148,112.41 3.71%
28 600855 航天长峰 16,509,199.25 3.57%
29 600009 上海机场 15,082,712.88 3.27%
30 600030 中信证券 14,960,336.91 3.24%
31 000400 许继电气 13,944,140.75 3.02%
32 600048 保利地产 13,648,619.25 2.96%
33 000410 沈阳机床 13,257,935.72 2.87%
34 000002 万 科Ａ 11,574,987.17 2.51%
35 002041 登海种业 11,561,947.25 2.50%
36 000402 金 融 街 11,506,590.68 2.49%
37 600879 火箭股份 11,430,649.97 2.47%
38 000039 中集集团 11,369,756.44 2.46%
39 600718 东软股份 10,355,173.30 2.24%
40 600177 雅戈尔 10,204,155.08 2.21%
41 600361 华联综超 9,833,654.55 2.13%
42 600616 第一食品 9,730,201.34 2.11%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,164,236,271.27
卖出股票的收入总额 1,251,652,000.36
（五）本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例
国债 185,226,808.40 20.10%
可转债 20,577,528.96 2.23%
合计 205,804,337.36 22.33%
（六）本报告期末前五名债券投资明细
序号 债券名称 市 值 （元） 占基金资产净值比例
1 02 国债⒁ 102,312,520.20 11.10%
2 21 国债⑶ 72,914,288.20 7.91%
3 招商转债 20,577,528.96 2.23%
4 02 年六期国债 10,000,000.00 1.08%
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产
项目 金额(元)
交易保证金 140,741.00
应收利息 2,294,364.06
应收证券清算款 2,245,164.44
合计 4,680,269.50
4、报告期末本基金持未有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金投资权证业务的情况
权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资）
招行CMP1 3,435,962 0.00 被动投资
万华HXB1 497,881 0.00 被动投资
雅戈QCB1 40,000 0.00 被动投资
雅戈QCP1 280,000 0.00 被动投资
万华HXP1 746,821 0.00 被动投资
万华HXB1 200000 2,513,537.38 主动投资
五粮YGC1 300,000 4,311,801.33 主动投资
侨城HQC1 1,256,689 -- 被动投资
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券
九、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
项目 2006 年12 月31 日
持有人户数（户） 11413
平均每户持有基金份额（份） 43,809.69
机构投资者持有份额（份） 342,315,180
机构投资者占总份额比例 68.46%
个人投资者持有份额（份） 157,684,820
个人投资者占总份额比例 31.54%
截止2005 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下：
序号 持有人名称 期末持有份额（份）占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 49,345,965.00 9.87%
2 中国人寿保险（集团）公司 49,248,873.00 9.85%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 35,737,580.00 7.15%
4
招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理
计划 22,086,759.00 4.42%
5 融通基金管理有限公司 17,250,800.00 3.45%
6 全国社保基金六零三组合 15,386,151.00 3.08%
7 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 13,727,052.00 2.75%
8 胡咏梅 12,329,623.00 2.47%
9 新华人寿保险股份有限公司 10,836,678.00 2.17%
10 中国平安保险（集团）股份有限公司 9,867,791.00 1.97%
十、重大事项揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动
（三）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大事项。
1、2006 年7 月27 日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006 年10 月20 日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006 年7 月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
2、2006 年12 月28 日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将“基金托管部”更名为“投资托管服务部”。
（四）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
（六）本基金在本报告期内收益分配事项。
本基金于本年度基金净收益分配详情如下：
年度 分红权益登记日 每10份基金份额分红数(元) 收益分配总金额(元)
2006 年度中期分红 2006-12-21 0.700 35,000,000.00
（七）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用为110,000.00 元。该事务所自基金成立日起为本基金提供审计服务至今。
（八） 基金投资策略的改变
根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006 年7 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、基金专用席位的选择标准及程序
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、席位变更及交易情况
基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券、申银万国、国泰君安、联合证券、民生证券、国元证券、国盛证券和宏源证券，其中国盛证券和宏源证券是本报告期新增交易席位。
本报告期中止国泰君安上海席位、申银万国深圳席位和民生证券上海席位。截止2006 年12月31 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下：
（1）股票交易量及佣金支付情况：
券商名称
席位数
量(个)
股票成交金额
(元)
占本期该类总
成交金额比例 席位佣金额(元)
占本期佣金
总额比例
河北证券 2 276,847,213.34 11.62% 216,614.38 11.32%
申银万国 2 362,730,788.74 15.23% 294,655.43 15.40%
国泰君安 1 564,333,127.35 23.69% 441,594.43 23.07%
联合证券 1 198,399,230.89 8.33% 162,064.94 8.47%
民生证券 1 98,552,129.64 4.14% 80,811.86 4.22%
国元证券 1 384,337,623.86 16.14% 313,258.77 16.37%
国盛证券 1 467,671,145.16 19.63% 381,077.61 19.91%
宏源证券 1 29,064,054.51 1.22% 23,812.19 1.24%
合 计 10 2381935313.49 100.00% 1,913,889.61 100.00%
（2）债券、回购交易及权证交易量情况：
券商名称
债券成交金额
(元)
占本期该
类总成交
金额比例
债券回购成交金额
(元)
占本期该
类总成交
金额比例
权证成交金额
(元)
占本期该
类总成交
金额比例
河北证券 11,045,675.26 6.16% -- --
申银万国 38,967,196.00 21.72% 469,500,000.00 42.20% 4,667,927.25 19.25%
国泰君安 10,497,009.48 5.85% -- -- 4,311,370.20 17.78%
联合证券 2,005,160.20 1.12% 120,000,000.00 10.79% -- --
民生证券 -- -- -- -- 2,018,566.10 8.32%
国元证券 49,529,393.30 27.61% 260,000,000.00 23.37% 3,199,674.91 13.19%
国盛证券 65,345,071.00 36.43% 263,000,000.00 23.64%10,053,001.80 41.45%
宏源证券 2,000,929.10 1.12% -- -- -- --
合 计 179,390,434.34 100.00% 1,112,500,000.00 100.00%24,250,540.26 100.00%
（十）其他重大事项
为进一步满足投资者日益增长的分红需求，充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，本基金管理人修改了基金合同中相关收益分配条款。具体修改内容请参阅2006年12 月15 日《融通基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 》。
（十一）期后重大事项
1、本基金管理人于2007年2月3日及2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。
2、鉴于本基金将于2007 年5 月30 日到期，为了维护基金持有人利益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《通宝证券投资基金基金合同》有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，提议对本基金实施转型。关于转型的有关事项须经基金份额持有人大会表决通过。本基金管理人已于2007 年3 月2 日在《证券时报》上发布《通宝证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。
客服电话：0755-26948088
公司网址：http://www.rtfund.com
融通基金管理有限公司
2007 年3 月27 日
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