2016年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通行业景气混合
交易代码 161606
前端交易代码 161606
后端交易代码 161656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年4月29日
报告期末基金份额总额 1,254,757,982.13份
投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行
趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配
置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良
好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需
投资策略 求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行
业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反
映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的
上市公司作为投资对象。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指
数收益率×30%
风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注:本基金自2015年10月1日起启用新的业绩比较基准:“沪深300指数收益率×70%+中
债综合全价(总值)指数收益率×30%”。详见本基金管理人于2015年11月11日发布的《融通
基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》。
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 58,017,259.19
2.本期利润 -75,961,551.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0569
4.期末基金资产净值 1,272,265,634.20
5.期末基金份额净值 1.014
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -5.59% 1.31% 0.54% 0.51% -6.13% 0.80%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金业绩基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“70%×上
证综合指数+30%×银行间债券综合指数”,2010年1月1日至2015年9月30日采用“沪深300
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指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”,2015年10月1日起使用新基准即“沪深
300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
邹曦 融通行业 2012年7月- 15 邹曦先生,中国人民银行研究生部金融学
景气证券 3日 硕士、北京航空航天大学工程学学士,15
投资基金 年证券投资从业经历,具有基金从业资
格,现任融通基金管理有限公司研究策划
部总经理。2001年2月加入融通基金管理
有限公司,历任融通基金管理有限公司市
场拓展部总监助理、机构理财部总监助
理、行业分析师、宏观策略分析师、基金
管理部总监、研究策划部总监,2012年7
月3日起至今任“融通行业景气证券投资
基金”基金经理。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度,A股市场冲高回落,整个季度沪深300指数上涨1.8%。本季度经济数据逐步
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好转,为市场底部提供了强有力的支撑。但是流动性收紧导致债券市场大跌影响了市场预期,A股市场随之回落。
本季度本基金的股票仓位持续保持高位,同时对组合结构进行了调整。增加了银行、化工、油服等板块的配置,降低了煤炭等行业的配置。
目前市场对房地产调控的担忧压制了经济复苏预期,普遍认为2017年经济或将呈现前高后低
的态势。我们认为,目前中国经济处于“旧账已清,新力未生”的状态,“去产能、去库存”已见成效,以PPP为代表的财税体制和投融资体制改革,以煤炭为代表的供给侧改革,对于经济企稳和企业盈利改善的效果已经体现。而“去杠杆”正在进行之中,但是效果将主要体现在杠杆过高的金融领域,对实体经济和股票市场不会产生很大的负面影响。预计A股市场在2017年上半年仍将呈现震荡上行趋势,期间与通胀相关的化工、油服等行业将有较好表现。2017年下半年,当一二线城市土地供应加大之后,整体性的投资机会终将显现。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值收益率为-5.59% ,同期业绩比较基准收益率为0.54%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,208,818,344.14 90.13
其中:股票 1,208,818,344.14 90.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 109,572,846.63 8.17
8 其他资产 22,802,269.27 1.70
9 合计 1,341,193,460.04 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 190,135,704.22 14.94
C 制造业 478,584,195.09 37.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 37,925.53 0.00
业
E 建筑业 81,644,844.75 6.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,139,442.20 0.80
J 金融业 244,416,041.66 19.21
K 房地产业 50,647,208.40 3.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 124,291,440.00 9.77
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 21,814,083.61 1.71
S 综合 7,098,000.00 0.56
合计 1,208,818,344.14 95.01
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300284 苏交科 5,975,550 124,291,440.00 9.77
2 600426 华鲁恒升 8,246,984 109,272,538.00 8.59
3 600691 阳煤化工 28,036,956 107,661,911.04 8.46
4 601009 南京银行 6,407,759 69,460,107.56 5.46
5 002353 杰瑞股份 3,362,902 68,266,910.60 5.37
6 300164 通源石油 6,596,045 68,203,105.30 5.36
7 601169 北京银行 6,951,038 67,842,130.88 5.33
8 002142 宁波银行 4,021,995 66,925,996.80 5.26
9 002554 惠博普 8,060,532 65,854,546.44 5.18
10 000711 京蓝科技 1,556,460 50,647,208.40 3.98
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 563,416.03
2 应收证券清算款 21,623,093.74
3 应收股利 -
4 应收利息 25,453.56
5 应收申购款 590,305.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,802,269.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000711 京蓝科技 50,647,208.40 3.98 重大资产重组停牌
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,372,533,923.25
报告期期间基金总申购份额 91,315,612.35
减:报告期期间基金总赎回份额 209,091,553.47
报告期期末基金份额总额 1,254,757,982.13
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件
(二)《融通行业景气证券投资基金基金合同》
(三)《融通行业景气证券投资基金托管协议》
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(四)《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
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