融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2011 年 3 月 29 日
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)基
金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留
意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通行业景气混合
基金主代码 161606
交易代码 161606(前端收费模式) 161656(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 4 月 29 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,655,230,843.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行
趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配
置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良
好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、
技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性
投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,
将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市
公司作为投资对象。
1
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率
×30%
风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。
注:为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较,经基金管理人与基金托管人协商一致,本
基金的业绩比较基准变更为“沪深 300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”,详见
基金管理人于 2010 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发
布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 涂卫东 张咏东
信息披露
联系电话 (0755)26948666 (021)32169999
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95559
传真 (0755)26935005 (021)62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 374,099,049.13 -22,399,832.94 -3,155,938,254.71
本期利润 -240,834,153.69 2,355,704,600.58 -4,501,157,523.68
加权平均基金份额本期利润 -0.0597 0.5127 -0.8391
本期基金份额净值增长率 -5.68% 91.30% -59.44%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4950 -0.5870 -0.5901
期末基金资产净值 3,641,239,846.80 4,509,950,360.98 2,686,054,262.53
期末基金份额净值 0.996 1.056 0.552
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
2
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 2.47% 1.90% 4.20% 1.25% -1.73% 0.65%
过去六个月 17.04% 1.54% 15.01% 1.09% 2.03% 0.45%
过去一年 -5.68% 1.49% -7.80% 1.11% 2.12% 0.38%
过去三年 -26.82% 2.07% -29.45% 1.53% 2.63% 0.54%
过去五年 259.47% 1.96% 109.08% 1.44% 150.39% 0.52%
自基金合同
236.46% 1.75% 73.38% 1.34% 163.08% 0.41%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2009 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“70%×
上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”,2010 年 1 月 1 日起使用新基准即“沪深 300 指数收
益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
480.00%
360.00%
240.00%
120.00%
0.00%
-120.00%
2004年4月29日 2005年12月29日 2007年8月29日 2009年4月29日 2010年12月29日
融通行业景气混合基金 业绩比较基准
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
-100.00%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
融通行业景气混合基金 业绩比较基准
3.
3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 备
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计
份额分红数 注
2010 - - - - -
2009 - - - - -
2008 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至 2010 年 12 月 31 日,公司管理的基金共有十只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,
九只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮
100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、
融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封
闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 (助理)期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
邹曦 本基金的基 2007 年 6 - 11 中国人民银行研究生部金融学硕
4
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
金经理、融通 月 25 日 士,具有证券从业资格。曾就职于
内需驱动股 中国航空技术进出口总公司福建分
票基金基金 公司;2001 年至今就职于融通基金
经理、基金管 管理有限公司,历任市场拓展部总
理部总监 监助理、机构理财部总监助理、行
业分析师、宏观策略分析师等职务。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景
气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组
合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金与公司管理的投资风格相似的其他基金之间的净值增长率差异未超过
5%。
基金名称 本报告期基金份额净值增长率
融通领先成长股票基金(LOF) -3.93%
融通动力先锋股票基金 -3.84%
融通内需驱动股票基金 -4.06%
本基金 -5.68%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年沪深 300 指数下跌 12.51%,市场呈现较大幅度的震荡。从结构来看,电子元器件,医
药生物、机械设备、农林牧渔、有色金属、食品饮料等行业涨幅居前,钢铁、房地产、化工、金
融、交通运输、交运设备等行业跌幅较大,市场表现出明显的结构分化。以战略新兴产业、消费
为主体的成长股有较大的绝对涨幅,以金融地产为代表的周期股有较大的绝对跌幅。 行业景气基
5
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
金上半年较好地控制了股票仓位,但在下半年仓位控制不力,没有有效规避年末的系统性风险。
投资结构方面没有顺应市场状况,对消费和战略新兴产业板块的配置较少,配置偏向周期消费品。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-5.68%,同期业绩比较基准收益率为-7.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年,通胀(预期)的演进是影响宏观经济、货币政策和 A 股市场的核心因素。目前基本
的判断是全年来看中国经济将处于温和通胀和适度增长的状态,货币政策将在今年的某个时期从
收紧回归正常的中性状态,A 股市场在通胀预期明确之前震荡上行,在通胀预期得到控制之后将
进入典型的牛市 。
2011 年是结构性行情深入发展的一年,是具有“真成长”性质的板块和个股的盈利确认过
程,也是估值不断提升的过程。在通胀预期尚未得到控制,流动性不断趋紧的时期,2010 年表现
抢眼的高估值成长股,其估值水平整体而言将不断下降;具有坚实的盈利支撑的板块,随着年度、
季度盈利的披露,其股价底部将逐渐抬高。2011 年的结构性机会,应当从三个方面综合考虑:景
气,新兴,估值。这三个因素单独而言能够推动股价上涨,其交集的股价空间最大,能够获得估
值与盈利的双轮驱动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
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融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至 2010 年 12 月 31 日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.4950 元,根据基金合同的约
定,本报告期不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年度,基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不
存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年度,融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010 年度,由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资
基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告
等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金 2010 年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2011)第 20207 号),投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:融通行业景气证券投资基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
7
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
银行存款 23,713,534.66 64,063,402.09
结算备付金 178,532,633.00 152,774,218.68
存出保证金 1,442,462.93 4,248,692.65
交易性金融资产 3,454,919,840.95 4,336,472,119.25
其中:股票投资 3,303,988,661.75 4,238,172,119.25
基金投资 - -
债券投资 150,931,179.20 98,300,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,141,329.93 721,050.87
应收股利 - -
应收申购款 1,033,510.89 2,233,931.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,662,783,312.36 4,560,513,414.98
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,009,797.65 25,830,641.06
应付赎回款 1,183,148.37 14,026,973.22
应付管理人报酬 4,670,073.26 5,729,191.38
应付托管费 778,345.53 954,865.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,487,389.78 2,582,082.02
应交税费 47,760.00 47,760.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,366,950.97 1,391,541.10
负债合计 21,543,465.56 50,563,054.00
所有者权益:
实收基金 3,655,230,843.79 4,270,629,804.52
未分配利润 -13,990,996.99 239,320,556.46
所有者权益合计 3,641,239,846.80 4,509,950,360.98
负债和所有者权益总计 3,662,783,312.36 4,560,513,414.98
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.996 元,基金份额总额 3,655,230,843.79
份。
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融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.2 利润表
会计主体:融通行业景气证券投资基金
本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 -148,094,300.20 2,449,888,557.22
1.利息收入 13,031,044.55 6,168,535.37
其中:存款利息收入 6,731,187.37 2,982,030.75
债券利息收入 3,187,121.66 3,186,504.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,112,735.52 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 453,432,320.19 64,820,049.58
其中:股票投资收益 425,440,308.97 43,876,389.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,955,230.52 -1,290,254.87
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 21,036,780.70 22,233,914.61
3.公允价值变动收益 -614,933,202.82 2,378,104,433.52
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 375,537.88 795,538.75
减:二、费用 92,739,853.49 94,183,956.64
1.管理人报酬 59,120,413.25 58,436,817.05
2.托管费 9,853,402.12 9,739,469.53
3.销售服务费 - -
4.交易费用 23,331,052.12 25,581,668.72
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 434,986.00 426,001.34
三、利润总额 -240,834,153.69 2,355,704,600.58
减:所得税费用 - -
四、净利润 -240,834,153.69 2,355,704,600.58
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通行业景气证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
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融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 4,270,629,804.52 239,320,556.46 4,509,950,360.98
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -240,834,153.69 -240,834,153.69
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -615,398,960.73 -12,477,399.76 -627,876,360.49
生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 238,010,401.78 -2,623,765.50 235,386,636.28
2.基金赎回款 -853,409,362.51 -9,853,634.26 -863,262,996.77
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益(基 3,655,230,843.79 -13,990,996.99 3,641,239,846.80
金净值)
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 4,868,350,688.20 -2,182,296,425.67 2,686,054,262.53
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 2,355,704,600.58 2,355,704,600.58
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -597,720,883.68 65,912,381.55 -531,808,502.13
生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 1,037,369,959.25 -105,991,378.90 931,378,580.35
2.基金赎回款 -1,635,090,842.93 171,903,760.45 -1,463,187,082.48
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益(基 4,270,629,804.52 239,320,556.46 4,509,950,360.98
金净值)
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______奚星华____ ______奚星华____ ____刘美丽____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
10
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
关联方
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例(%) 成交总额的比例(%)
新时代证券 290,724,925.59 1.93 - -
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
新时代证券 247,113.98 1.96 75,006.19 2.15
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
新时代证券 - - - -
11
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当 期 发 生的基 金 应 支 付 59,120,413.25 58,436,817.05
的管理费
其中:支付给销售机构的
20,636,932.79 16,071,370.97
客户维护费
注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 9,853,402.12 9,739,469.53
的托管费
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
12
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 23,713,534.66 1,447,607.26 64,063,402.09 887,326.78
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券
交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司,按银行同业利率计息。于 2010 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备付
金”科目中单独列示(2009 年 12 月 31 日:同)。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任主承销商、
副主承销商或分销商所承销的证券;
2、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的
股票。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.5 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 3,303,988,661.75 90.20
13
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
其中:股票 3,303,988,661.75 90.20
2 固定收益投资 150,931,179.20 4.12
其中:债券 150,931,179.20 4.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 202,246,167.66 5.52
6 其他各项资产 5,617,303.75 0.15
7 合计 3,662,783,312.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,495,632,368.15 41.07
C0 食品、饮料 66,412,206.72 1.82
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,042,170.53 0.47
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 523,696,064.58 14.38
C7 机械、设备、仪表 888,481,926.32 24.40
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,697,832.30 0.76
E 建筑业 17,819,425.80 0.49
F 交通运输、仓储业 655,611,158.66 18.01
G 信息技术业 429,535,400.00 11.80
H 批发和零售贸易 74,767,628.60 2.05
I 金融、保险业 566,984,992.00 15.57
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 35,939,856.24 0.99
M 综合类 - -
合计 3,303,988,661.75 90.74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
14
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
比例(%)
1 601111 中国国航 23,500,640 321,488,755.20 8.83
2 000063 中兴通讯 11,460,000 312,858,000.00 8.59
3 601318 中国平安 4,829,950 271,249,992.00 7.45
4 600029 南方航空 25,800,000 251,292,000.00 6.90
5 000651 格力电器 13,200,000 239,316,000.00 6.57
6 600585 海螺水泥 8,001,051 237,471,193.68 6.52
7 601601 中国太保 6,300,000 144,270,000.00 3.96
8 000401 冀东水泥 6,104,595 144,251,579.85 3.96
9 600690 青岛海尔 4,999,762 141,043,286.02 3.87
10 000527 美的电器 7,939,987 138,155,773.80 3.79
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 601601 中国太保 599,290,697.65 13.29
2 601318 中国平安 540,687,208.79 11.99
3 601111 中国国航 462,382,674.14 10.25
4 600029 南方航空 423,851,712.80 9.40
5 000527 美的电器 295,146,973.80 6.54
6 600115 东方航空 276,240,505.37 6.13
7 600383 金地集团 253,171,137.61 5.61
8 600585 海螺水泥 210,546,229.38 4.67
9 601166 兴业银行 205,061,149.16 4.55
10 600498 烽火通信 186,432,843.02 4.13
11 000651 格力电器 180,465,071.41 4.00
12 000063 中兴通讯 180,125,241.14 3.99
13 601628 中国人寿 177,548,254.22 3.94
14 600690 青岛海尔 171,695,973.31 3.81
15 600104 上海汽车 162,079,208.74 3.59
16 000401 冀东水泥 143,565,214.88 3.18
17 000422 湖北宜化 121,904,235.45 2.70
18 000039 中集集团 116,296,412.05 2.58
15
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
19 600036 招商银行 106,817,643.87 2.37
20 600166 福田汽车 106,474,815.00 2.36
21 000729 燕京啤酒 103,400,788.09 2.29
22 000983 西山煤电 101,888,528.19 2.26
23 000060 中金岭南 92,128,993.98 2.04
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 601111 中国国航 492,511,125.03 10.92
2 601601 中国太保 452,864,429.26 10.04
3 600029 南方航空 448,653,646.15 9.95
4 600383 金地集团 363,031,327.20 8.05
5 601318 中国平安 313,656,692.01 6.95
6 600048 保利地产 267,404,400.53 5.93
7 600690 青岛海尔 235,356,138.55 5.22
8 600498 烽火通信 224,079,099.99 4.97
9 600115 东方航空 213,215,368.47 4.73
10 000338 潍柴动力 203,938,235.36 4.52
11 600019 宝钢股份 201,150,427.22 4.46
12 600031 三一重工 197,477,494.70 4.38
13 600036 招商银行 193,802,669.42 4.30
14 000651 格力电器 191,081,399.58 4.24
15 600104 上海汽车 182,637,638.30 4.05
16 601166 兴业银行 177,452,807.91 3.93
17 600060 海信电器 176,369,008.06 3.91
18 000898 鞍钢股份 175,241,154.15 3.89
19 000527 美的电器 172,966,442.31 3.84
20 601628 中国人寿 165,394,931.27 3.67
21 000800 一汽轿车 154,177,428.93 3.42
22 000063 中兴通讯 152,681,396.78 3.39
23 002194 武汉凡谷 138,173,805.35 3.06
24 000157 中联重科 134,333,041.23 2.98
25 000729 燕京啤酒 126,183,673.83 2.80
26 000422 湖北宜化 122,794,412.02 2.72
27 000951 中国重汽 112,083,289.42 2.49
16
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
28 000983 西山煤电 105,776,327.66 2.35
29 600742 一汽富维 97,879,756.99 2.17
30 000024 招商地产 96,349,598.08 2.14
31 000060 中金岭南 91,750,494.41 2.03
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,208,621,239.82
卖出股票收入(成交)总额 7,954,482,824.27
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成
交数量填列,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 100,480,000.00 2.76
3 金融债券 49,450,000.00 1.36
其中:政策性金融债 49,450,000.00 1.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,001,179.20 0.03
7 其他 - -
8 合计 150,931,179.20 4.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 0801062 08 央行票据 62 1,000,000 100,480,000.00 2.76
2 100221 10 国开 21 500,000 49,450,000.00 1.36
3 128233 塔牌转债 6,640 1,001,179.20 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
17
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,442,462.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,141,329.93
5 应收申购款 1,033,510.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,617,303.75
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
198,858 18,381.11 37,096,160.28 1.01% 3,618,134,683.51 98.99%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
1,434,980.98 0.0393%
持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2004 年 4 月 29 日 )基金份额总额 2,547,018,654.32
本报告期期初基金份额总额 4,270,629,804.52
本报告期基金总申购份额 238,010,401.78
减:本报告期基金总赎回份额 853,409,362.51
本报告期基金拆分变动份额 -
18
融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
本报告期期末基金份额总额 3,655,230,843.79
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
1)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。
具体内容请参阅 2010 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
2)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦
玮先生代为履行公司总经理职务。
具体内容请参阅 2010 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
3)经公司董事会审议并经中国证监会核准,选举田德军先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2010 年 5 月 22 日在《证券时报》上刊登的公告。
4)经公司董事会审议并经中国证监会核准,奚星华先生担任公司总经理职务,颜锡廉先生
(Allen Yan)担任公司副总经理职务,涂卫东先生担任公司督察长职务。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金合同
生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 111,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
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融通行业景气证券投资基金 2010 年年度报告摘要
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
国信证券 1 3,898,994,866.44 25.85% 3,167,965.31 25.06% -
东方证券 1 3,816,602,050.09 25.31% 3,244,095.47 25.67% -
兴业证券 1 2,027,833,234.12 13.45% 1,723,649.35 13.64% -
申银万国 1 1,193,871,212.48 7.92% 1,014,788.57 8.03% -
华泰联合证券 1 1,133,038,723.82 7.51% 963,076.48 7.62% -
国泰君安 1 923,220,424.28 6.12% 784,735.84 6.21% -
中信万通 1 912,036,972.23 6.05% 775,223.45 6.13% -
中信建投 1 460,522,998.76 3.05% 374,179.24 2.96% -
瑞银证券 1 424,594,052.28 2.82% 344,985.39 2.73% -
新时代证券 1 290,724,925.59 1.93% 247,113.98 1.96% -
银河证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
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(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,新增瑞银证券交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期权证
券商名称 占当期债券 券回购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额的比例 成交总额
比例
的比例
国信证券 2,898,218.00 2.78% - - - -
东方证券 32,284,033.90 30.95% - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信万通 69,138,252.50 66.27% - - - -
中信建投 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二○一一年三月二十九日
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