融通新蓝筹证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通新蓝筹混合
交易代码 161601
前端交易代码 161601
后端交易代码 161602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年9月13日
报告期末基金份额总额 2,819,898,656.30份
主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝
投资目标 筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前
提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长
期稳定的投资收益。
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配
置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖
投资策略 掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:
30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投
资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:
不低于5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指
数收益率×25%
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益 22,768,137.27
2.本期利润 70,187,960.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0245
4.期末基金资产净值 2,509,723,621.74
5.期末基金份额净值 0.8900
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 2.85% 0.53% 3.44% 0.44% -0.59% 0.09%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日至2015年9月30日期间采用
“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,2015年10月1日起使用新基准
即“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
何龙先生,武汉大学金融学硕士、华
中科技大学经济学学士,5年证券投
本基金的 2015年8月 资从业经历,具有基金从业资格。
何龙 基金经理 29日 - 5 2012年7月加入融通基金管理有限
公司,历任金融研究员、策略研究员,
现任融通新蓝筹混合基金的基金经
理。
张延闽 本基金的 2017年2月- 7 张延闽先生,哈尔滨工业大学工学硕
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基金经 17日 士、工学学士,7年证券投资从业经
理、权益 历,具有基金从业资格,现任融通基
投资部总 金管理有限公司权益投资部总经理。
经理 2010年2月加入融通基金管理有限
公司,现任融通通乾研究精选灵活配
置混合(由原通乾证券投资基金转型
而来)、融通转型三动力灵活配置混
合、融通新蓝筹混合基金的基金经
理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场表现较好,万得全A指数涨幅为6.05%,其他各分类指数都呈现不同程度上涨。
市场活跃度提高,主题和业绩齐飞。
本季度维持较高仓位,风格偏向行业龙头。我们对未来市场持乐观态度。种种迹象表明,A股将受益于居民财富的重新配置。三季度,本基金加仓了汽车,券商,地产。我们认为从逆向投资的角度来看,券商可能是下一阶段组合超额收益的重要来源。未来基金配置将会择机偏离,突出重点。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8900元;本报告期基金份额净值增长率为2.85%,业绩
比较基准收益率为3.44%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,832,668,154.57 72.71
其中:股票 1,832,668,154.57 72.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 509,698,000.00 20.22
其中:债券 509,698,000.00 20.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 167,526,659.04 6.65
8 其他资产 10,488,709.29 0.42
9 合计 2,520,381,522.90 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 961,197,208.70 38.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 7,008,517.44 0.28
业
E 建筑业 131,294,911.64 5.23
F 批发和零售业 256,024,403.43 10.20
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
J 金融业 209,076,544.08 8.33
K 房地产业 209,319,676.80 8.34
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 40,350,473.80 1.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,654,958.82 0.27
R 文化、体育和娱乐业 11,658,626.32 0.46
S 综合 - -
合计 1,832,668,154.57 73.02
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 601933 永辉超市 32,039,802 255,998,017.98 10.20
2 600742 一汽富维 9,822,657 214,232,149.17 8.54
3 600048 保利地产 20,126,892 209,319,676.80 8.34
4 600085 同仁堂 4,756,338 154,152,914.58 6.14
5 601668 中国建筑 14,144,564 131,261,553.92 5.23
6 002475 立讯精密 5,159,929 106,604,133.14 4.25
7 000568 泸州老窖 1,636,282 91,795,420.20 3.66
8 601398 工商银行 13,690,767 82,144,602.00 3.27
9 000333 美的集团 1,849,110 81,712,170.90 3.26
10 600030 中信证券 4,267,800 77,631,282.00 3.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 509,698,000.00 20.31
其中:政策性金融债 509,698,000.00 20.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 509,698,000.00 20.31
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 占基金资
号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 170204 17国开04 2,100,000 209,580,000.00 8.35
2 130238 13国开38 500,000 50,250,000.00 2.00
3 120247 12国开47 400,000 40,032,000.00 1.60
4 130245 13国开45 300,000 30,306,000.00 1.21
5 130421 13农发21 300,000 30,234,000.00 1.20
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 429,905.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,977,685.49
5 应收申购款 81,118.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 10,488,709.29
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,911,401,674.78
报告期期间基金总申购份额 6,253,765.04
减:报告期期间基金总赎回份额 97,756,783.52
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 2,819,898,656.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 4,258,282.16
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,258,282.16
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.15
额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
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8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
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