融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




第 1 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告



1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示...................................................................1
1.2 目录.......................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................4
2.4 信息披露方式...............................................................4
2.5 其他相关资料...............................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................5
§4 管理人报告 ...................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................10
§5 托管人报告 ..................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................10
6.1 资产负债表................................................................10
6.2 利润表....................................................................11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................12
6.4 报表附注..................................................................13
§7 投资组合报告 ................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况......................................................27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..............33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..............33
7.9 投资组合报告附注..........................................................33
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................34
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................34
第 2 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


§10 重大事件揭示 ...............................................................34
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................35
10.4 基金投资策略的改变.......................................................35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................35
10.8 其他重大事件.............................................................37
§11 影响投资者决策的其他重要信息................................................37
§12 备查文件目录 ...............................................................37




第 3 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告



§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通新蓝筹证券投资基金
基金简称 融通新蓝筹混合
基金主代码 161601
交易代码 161601(前端收费模式) 161602(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,052,222,896.49 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。
通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增
长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重
视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，
股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，
现金留存比例浮动范围：不低于 5%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 涂卫东 尹东
信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）67595003
电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区金融大街 25 号
13、14 层
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区闹市口大街 1 号
13、14 层 院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 田德军 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.rtfund.com

第 4 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -544,689,534.27
本期利润 258,960,712.45
加权平均基金份额本期利润 0.0169
本期加权平均净值利润率 2.45%
本期基金份额净值增长率 2.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -4,846,167,563.60
期末可供分配基金份额利润 -0.3220
期末基金资产净值 10,377,048,801.78
期末基金份额净值 0.6894
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 258.25%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利

润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的

已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -3.40% 0.80% -4.79% 0.82% 1.39% -0.02%

第 5 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


过去三个月 2.64% 0.83% 0.77% 0.84% 1.87% -0.01%
过去六个月 2.45% 1.02% 4.62% 1.00% -2.17% 0.02%
过去一年 -11.38% 0.99% -13.25% 1.01% 1.87% -0.02%
过去三年 -18.41% 1.19% -11.27% 1.16% -7.14% 0.03%
自基金合同
258.25% 1.24% 54.95% 1.35% 203.30% -0.11%
生效起至今
注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中 2009 年 12 月 31 日之前（含此日）采

用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010 年 1 月 1 日起使用新基准即“沪深

300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较


590.00%

460.00%

330.00%

200.00%

70.00%

-60.00%

-190.00%
2002年9月13日 2005年2月13日 2007年7月13日 2009年12月13 2012年5月13日

融通新蓝筹 业绩比较基准


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于

2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基

金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通

蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基

金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证

第 6 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证

100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特

定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士学位，具有证券从业
资格。自 1993 年 7 月起，
先后任职珠海丽珠医药
集团公司药品开发工程
师、中旅信证券深圳研究
本基金的基金 所行业研究员、深圳市至
吴巍 经理、基金管理 2011 年 4 月 6 日 - 19 善投资有限公司行业研
部执行总监 究员、宝盈基金管理有限
公司行业研究员，2003
年 12 月进入融通基金管
理有限公司，先后任行业
研究员、研究部总监、基
金管理部总监。
毕业于曼彻斯特大学商
学院，研究生学历，具有
证券从业资格。1993 年
至 1997 年，任职君安证
券武汉营业部投资经理；
本基金的基金
1997 年至 1999 年，任职
经理、融通通乾
汪忠远 2010 年 4 月 23 日 - 16 延宁发展有限公司证券
封闭基金的基
投资部经理；2001 年至
金经理
2005 年，任职深圳林奇
投资顾问有限公司投资
经理；2006 年加入融通
基金管理有限公司，任机
构理财部投资经理助理。
注：(1)任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相

关工作的时间为计算标准。

（2）自 2012 年 7 月 25 日起，增聘姚昆先生担任本基金的基金经理，吴巍先生、汪忠远先生

继续担任本基金的基金经理。

具体内容请参阅 2012 年 8 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证

券日报》上刊登的相关公告。



第 7 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹

证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合

符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场整体呈现中幅震荡格局，沪深 300 指数上涨 4.94%。2012 年一季度在市场整

体资金成本下降以及政策放松的预期下，以资源、地产、工程机械和证券为代表的周期性行业涨

幅居前。虽然政策方面陆续通过降准、降息等市场化手段提振需求，但市场深刻认识到国内宏观

经济不可阻挡地在下台阶，经济结构在经历痛苦的调整过程，月度 PMI 数据和中长期信贷占比也

印证了市场的担忧。随着一季度 GDP 数据的公布，宏观经济延续去年四季度态势继续下行，市场

逐渐开始重回消费成长行业，在不确定之中寻找避风港，导致二季度以食品饮料、医药、服装、

TMT 为代表的成长性行业演绎出波澜壮阔的结构性行情，而以煤炭股为代表的周期性行业重回年

内新低。

以消费成长为配置主线的新蓝筹基金在经历了今年一季度的落后之后，二季度净值表现逐渐

企稳上升。基于宏观经济下行和经济转型的判断，新蓝筹基金在扭转 2011 年配置过于失衡的情况

下，2012 年重点从两条主线上进行组合的结构调整，一条是在周期产业链上加大了利率下降受益

的房地产行业的配置比例，并且主要配置在全国性龙头地产公司；另一条主线是在消费成长领域

加大了对中高端白酒的配置比例。从组合调整的结果来看，取得了相当的正收益。此外，本基金

在上半年对一些业绩不达预期或经营风险较大的股票进行了减持。在坚持成长消费的同时，也适

当增加了银行、工程机械、资源股等行业的配置比例，以控制组合的结构性风险，做到“均衡不

第 8 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


失灵魂”。在操作策略上，本基金仍然坚持中长线的投资思路，投资理念在节奏越来越快的市场中

日趋清晰。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 2.45%，同期业绩比较基准收益率为 4.62%。正向贡献来自

房地产、食品饮料、医药的配置，而信息设备、汽车、零售等带来了负贡献。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年市场，我们认为市场整体的“能见度”仍然不清晰，以目前宏观经济的运行状况，

经济下行的态势仍未扭转，三季度或四季度经济也许能企稳，但过去累积的结构矛盾很难让经济

重回新一轮的增长通道，市场总体缺乏单边趋势性上扬行情。尽管 A 股目前估值水平已经处于历

史低位，但经济结构调整和经济增长中枢下移带来的估值结构调整仍未完成。但不可否认，在通

胀快速下行的情况下，“稳增长”将成为下半年政策的着力点，十八大的召开也将为市场指明中国

经济未来的新希望，所以“政策红利”将会成为市场下半年的一个重要方向。

新蓝筹基金投资策略：在宏观经济真正企稳回升前，继续看好房地产、消费成长行业，也看

好周期行业中部分超越行业自身景气的龙头公司；对于新兴战略产业，看好生物医药、环保、先

进装备制造。在政策红利方面，看好医疗服务等供给严重短缺的行业。总体而言，本基金的投资

风格是在成长股中寻找有核心商业模式的公司，在周期股中寻找景气回升过程中经营能够跃上新

台阶的公司，力争为持有人谋取持续稳健的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成

的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的

有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相

关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算

第 9 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值

方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、

事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利

益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 609,706,663.10 1,076,652,895.07
结算备付金 12,178,287.50 12,490,192.94
存出保证金 4,691,746.06 4,840,033.06
交易性金融资产 6.4.7.2 9,728,617,727.47 9,255,827,438.16

第 10 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


其中：股票投资 7,564,860,727.47 7,087,809,438.16
基金投资 - -
债券投资 2,163,757,000.00 2,168,018,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 49,500,274.25
应收证券清算款 7,556,737.37 -
应收利息 6.4.7.5 42,182,510.22 31,527,683.70
应收股利 1,395,209.25 -
应收申购款 284,978.94 251,862.75
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 10,406,613,859.91 10,431,090,379.93
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 12,599,895.18
应付赎回款 4,037,467.44 2,012,679.73
应付管理人报酬 13,026,252.12 13,700,913.97
应付托管费 2,171,042.02 2,283,485.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 6,325,945.52 5,023,205.13
应交税费 1,967,377.38 1,967,377.38
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 2,036,973.65 1,641,520.25
负债合计 29,565,058.13 39,229,077.31
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 15,052,222,896.49 15,444,132,290.41
未分配利润 6.4.7.10 -4,675,174,094.71 -5,052,270,987.79
所有者权益合计 10,377,048,801.78 10,391,861,302.62
负债和所有者权益总计 10,406,613,859.91 10,431,090,379.93
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6894 元，基金份额总额 15,052,222,896.49

份。

6.2 利润表

会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
第 11 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 373,710,561.45 -1,437,398,008.78
1.利息收入 45,519,819.37 55,595,170.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,055,225.60 5,095,760.21
债券利息收入 40,073,157.46 46,229,988.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,391,436.31 4,269,421.37
其他利息收入 - -
2.投资收益 -476,178,454.60 -95,681,940.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -541,884,811.37 -123,613,139.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 2,002,136.30 -13,203,280.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 63,704,220.47 41,134,479.24
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 803,650,246.72 -1,398,952,505.15
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 718,949.96 1,641,266.22
减：二、费用 114,749,849.00 139,397,144.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 78,622,887.90 99,288,798.39
2．托管费 6.4.10.2.2 13,103,814.71 16,548,133.08
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 22,735,417.13 23,274,873.54
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 287,729.26 285,339.02
三、利润总额 258,960,712.45 -1,576,795,152.81
减：所得税费用 - -
四、净利润 258,960,712.45 -1,576,795,152.81

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计



第 12 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


一、期初所有者权益（基
15,444,132,290.41 -5,052,270,987.79 10,391,861,302.62
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 258,960,712.45 258,960,712.45
期利润）
三、本期基金份额交易
-391,909,393.92 118,136,180.63 -273,773,213.29
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 49,886,689.88 -15,528,283.72 34,358,406.16
2.基金赎回款 -441,796,083.80 133,664,464.35 -308,131,619.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动
五、期末所有者权益（基
15,052,222,896.49 -4,675,174,094.71 10,377,048,801.78
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
16,824,044,593.73 -2,112,619,408.30 14,711,425,185.43
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,576,795,152.81 -1,576,795,152.81
期利润）
三、本期基金份额交易
-919,673,895.83 157,512,951.94 -762,160,943.89
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 69,974,755.42 -13,006,575.49 56,968,179.93
2.基金赎回款 -989,648,651.25 170,519,527.43 -819,129,123.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动
五、期末所有者权益（基
15,904,370,697.90 -3,531,901,609.17 12,372,469,088.73
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
___奚星华____ _ 颜锡廉 ___刘美丽____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）

证监基金字[2002]41 号文件《关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复》核准发售，基金合
第 13 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


同生效日为 2002 年 9 月 13 日，合同生效日基金规模为 2,218,864,742.31 份基金份额。本基金为

契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，本基金的注册登记人

为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）。

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、

债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票投资的 80%，

同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。本基金业绩比较基

准为“沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年

6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个

人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：

第 14 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 609,706,663.10
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 609,706,663.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,571,621,487.16 7,564,860,727.47 -6,760,759.69
交易所市场 85,209,479.70 85,568,000.00 358,520.30
债券 银行间市场 2,068,329,120.00 2,078,189,000.00 9,859,880.00
合计 2,153,538,599.70 2,163,757,000.00 10,218,400.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,725,160,086.86 9,728,617,727.47 3,457,640.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。




第 15 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 120,811.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,480.20
应收债券利息 42,056,218.97
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 42,182,510.22

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 6,323,413.77
银行间市场应付交易费用 2,531.75
合计 6,325,945.52

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 12,930.28
应付其他 5,994.63
预提费用 268,048.74
合计 2,036,973.65

第 16 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,444,132,290.41 15,444,132,290.41
本期申购 49,886,689.88 49,886,689.88
本期赎回 -441,796,083.80 -441,796,083.80
本期末 15,052,222,896.49 15,052,222,896.49
注：“本期申购”含基金转换入；“本期赎回”含基金转换出。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,425,327,795.92 -626,943,191.87 -5,052,270,987.79
本期利润 -544,689,534.27 803,650,246.72 258,960,712.45
本期基金份额交易 123,849,766.59 -5,713,585.96 118,136,180.63
产生的变动数
其中：基金申购款 -15,525,501.04 -2,782.68 -15,528,283.72
基金赎回款 139,375,267.63 -5,710,803.28 133,664,464.35
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,846,167,563.60 170,993,468.89 -4,675,174,094.71

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,947,166.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 106,848.56
其他 1,210.60
合计 3,055,225.60
注："其他"包括申购款利息收入 824.21 元以及权证保证金利息收入 386.39 元。

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 7,429,938,622.44
减：卖出股票成本总额 7,971,823,433.81
买卖股票差价收入 -541,884,811.37
第 17 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 640,415,000.00
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 617,357,863.70
减：应收利息总额 21,055,000.00
债券投资收益 2,002,136.30

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 63,704,220.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 63,704,220.47

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 803,650,246.72
——股票投资 797,486,943.02
——债券投资 6,163,303.70
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 803,650,246.72

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 620,903.98
印花税返还 98,045.98
合计 718,949.96

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

第 18 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 22,732,692.13
银行间市场交易费用 2,725.00
合计 22,735,417.13

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 64,644.58
信息披露费 198,904.16
银行费用 15,180.52
债券帐户维护费 9,000.00
合计 287,729.26

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
第 19 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
新时代证券 327,469,265.15 2.17% 631,118,728.08 4.12%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 282,513.66 2.24% 282,513.66 4.47%
上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 536,451.14 4.20% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证

券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011年1月1日至
2012 年 6 月 30 日 2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 78,622,887.90 99,288,798.39
其中：支付销售机构的客户维护费 16,876,620.64 21,319,272.35
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人。




第 20 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至 2011年1月1日至
2012年6月30日 2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 13,103,814.71 16,548,133.08
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 609,706,663.10 2,947,166.44 1,119,371,255.29 4,996,371.51

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副

主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销

期内承销的证券。




第 21 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末
可流通日 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额
日出 新股流
603366 2012-5-14 2012-8-21 21.50 19.29 311,850 6,704,775.00 6,015,586.50 -
东方 通受限

注:除上述股票外，本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注
估值单价 开盘单价 成本总额
600392 太工天成 2012-1-30 重大事项停牌 9.82 2012-8-1 10.31 3,000,000 52,798,628.12 29,460,000.00 -

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员

会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在

管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业

第 22 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组

合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人

的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业

务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。

业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门

风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负

责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资

组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在

相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻

执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2011 年

12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

第 23 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过

卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的

公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

和债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 609,706,663.10 - - - 609,706,663.10

第 24 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


结算备付金 12,178,287.50 - - - 12,178,287.50
存出保证金 - - - 4,691,746.06 4,691,746.06
交易性金融资产 1,561,046,000.00 517,143,000.00 85,568,000.00 7,564,860,727.47 9,728,617,727.47
应收证券清算款 - - - 7,556,737.37 7,556,737.37
应收股利 - - - 1,395,209.25 1,395,209.25
应收利息 - - - 42,182,510.22 42,182,510.22
应收申购款 69,756.52 - - 215,222.42 284,978.94
资产总计 2,183,000,707.12 517,143,000.00 85,568,000.00 7,620,902,152.79 10,406,613,859.91
负债
应付赎回款 - - - 4,037,467.44 4,037,467.44
应付管理人报酬 - - - 13,026,252.12 13,026,252.12
应付托管费 - - - 2,171,042.02 2,171,042.02
应付交易费用 - - - 6,325,945.52 6,325,945.52
应交税费 - - - 1,967,377.38 1,967,377.38
其他负债 - - - 2,036,973.65 2,036,973.65
负债总计 - - - 29,565,058.13 29,565,058.13
利率敏感度缺口 2,183,000,707.12 517,143,000.00 85,568,000.00 7,591,337,094.66 10,377,048,801.78

上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日

资产
银行存款 1,076,652,895.07 - - - 1,076,652,895.07
结算备付金 12,490,192.94 - - - 12,490,192.94
存出保证金 140,741.00 - - 4,699,292.06 4,840,033.06
交易性金融资产 1,799,815,000.00 282,219,000.00 85,984,000.00 7,087,809,438.16 9,255,827,438.16
买入返售金融资产 49,500,274.25 - - - 49,500,274.25
应收利息 - - - 31,527,683.70 31,527,683.70
应收申购款 74,452.02 - - 177,410.73 251,862.75
资产总计 2,938,673,555.28 282,219,000.00 85,984,000.00 7,124,213,824.65 10,431,090,379.93
负债
应付证券清算款 - - - 12,599,895.18 12,599,895.18
应付赎回款 - - - 2,012,679.73 2,012,679.73
应付管理人报酬 - - - 13,700,913.97 13,700,913.97
应付托管费 - - - 2,283,485.67 2,283,485.67
应付交易费用 - - - 5,023,205.13 5,023,205.13
应交税费 - - - 1,967,377.38 1,967,377.38
其他负债 - - - 1,641,520.25 1,641,520.25
负债总计 - - - 39,229,077.31 39,229,077.31
利率敏感度缺口 2,938,673,555.28 282,219,000.00 85,984,000.00 7,084,984,747.34 10,391,861,302.62

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

第 25 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
1．市场利率下降 25 个基点 6,422,944.55 7,483,978.23
2．市场利率上升 25 个基点 -6,343,773.65 -7,391,226.64

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资比例

浮动范围为 30%-75%；债券投资比例浮动范围为 20%-55%；权证投资比例浮动范围为 0-3%；现金

留存比例浮动范围不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监

控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金

面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 7,564,860,727.47 72.90 7,087,809,438.16 68.21
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,564,860,727.47 72.90 7,087,809,438.16 68.21




第 26 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
1．沪深 300 指数上升 5% 363,196,708.06 420,870,382.76
2．沪深 300 指数下降 5% -363,196,708.06 -420,870,382.76

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,564,860,727.47 72.69
其中：股票 7,564,860,727.47 72.69
2 固定收益投资 2,163,757,000.00 20.79
其中：债券 2,163,757,000.00 20.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 621,884,950.60 5.98
6 其他各项资产 56,111,181.84 0.54
7 合计 10,406,613,859.91 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 20,250,154.45 0.20
B 采掘业 559,505,305.39 5.39
C 制造业 3,767,468,196.68 36.31
C0 食品、饮料 1,252,093,084.30 12.07
C1 纺织、服装、皮毛 11,140,974.75 0.11
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 250,296,476.39 2.41
C5 电子 76,411,583.85 0.74
第 27 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


C6 金属、非金属 295,681,192.32 2.85
C7 机械、设备、仪表 1,258,273,910.49 12.13
C8 医药、生物制品 623,570,974.58 6.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,706,437.10 0.37
E 建筑业 10,375,276.25 0.10
F 交通运输、仓储业 13,830,461.00 0.13
G 信息技术业 445,146,816.39 4.29
H 批发和零售贸易 343,853,906.00 3.31
I 金融、保险业 991,224,301.33 9.55
J 房地产业 1,066,404,879.06 10.28
K 社会服务业 232,249,593.58 2.24
L 传播与文化产业 25,845,400.24 0.25
M 综合类 50,000,000.00 0.48
合计 7,564,860,727.47 72.90

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 63,000,000 561,330,000.00 5.41
2 600887 伊利股份 27,000,000 555,660,000.00 5.35
3 000538 云南白药 7,500,000 444,600,000.00 4.28
4 600519 贵州茅台 1,601,088 382,900,195.20 3.69
5 000157 中联重科 32,000,067 320,960,672.01 3.09
6 601601 中国太保 9,600,868 212,947,252.24 2.05
7 600166 福田汽车 28,000,000 200,200,000.00 1.93
8 600016 民生银行 33,032,728 197,866,040.72 1.91
9 600585 海螺水泥 12,000,000 177,840,000.00 1.71
10 600036 招商银行 16,099,858 175,810,449.36 1.69
11 600376 首开股份 12,001,803 158,903,871.72 1.53
12 600498 烽火通信 5,722,485 151,703,077.35 1.46
13 000550 江铃汽车 7,082,010 151,200,913.50 1.46
14 601318 中国平安 3,300,000 150,942,000.00 1.45
15 600694 大商股份 4,500,000 150,525,000.00 1.45
16 600489 中金黄金 6,801,819 146,375,144.88 1.41
17 600048 保利地产 12,000,770 136,088,731.80 1.31
18 000024 招商地产 5,499,949 134,913,748.97 1.30
19 601699 潞安环能 6,500,016 134,810,331.84 1.30
20 600104 上汽集团 9,001,880 128,636,865.20 1.24
21 600030 中信证券 9,999,905 126,298,800.15 1.22
第 28 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


22 002024 苏宁电器 13,000,000 109,070,000.00 1.05
23 000069 华侨城Ａ 17,000,682 108,464,351.16 1.05
24 000895 双汇发展 1,700,908 105,252,187.04 1.01
25 600837 海通证券 10,501,960 101,133,874.80 0.97
26 600141 兴发集团 4,500,913 93,123,889.97 0.90
27 600587 新华医疗 3,500,000 87,430,000.00 0.84
28 601666 平煤股份 8,300,100 83,997,012.00 0.81
29 002230 科大讯飞 4,000,000 78,800,000.00 0.76
30 600809 山西汾酒 2,001,992 75,455,078.48 0.73
31 000826 桑德环境 3,000,000 68,700,000.00 0.66
32 000423 东阿阿胶 1,700,000 68,017,000.00 0.66
33 002304 洋河股份 499,998 67,274,730.90 0.65
34 000858 五 粮 液 2,000,943 65,550,892.68 0.63
35 300079 数码视讯 3,700,000 61,494,000.00 0.59
36 002065 东华软件 2,737,288 60,767,793.60 0.59
37 000937 冀中能源 3,701,920 56,528,318.40 0.54
38 002177 御银股份 8,000,000 52,320,000.00 0.50
39 000009 中国宝安 5,000,000 50,000,000.00 0.48
40 600859 王府井 1,800,000 49,248,000.00 0.47
41 600143 金发科技 8,000,000 47,760,000.00 0.46
42 000661 长春高新 1,000,000 47,260,000.00 0.46
43 600547 山东黄金 1,400,000 45,976,000.00 0.44
44 600332 广州药业 1,999,915 45,838,051.80 0.44
45 600266 北京城建 2,999,903 45,568,526.57 0.44
46 000063 中兴通讯 2,999,989 41,879,846.44 0.40
47 600031 三一重工 3,000,099 41,761,378.08 0.40
48 000625 长安汽车 8,000,594 39,042,898.72 0.38
49 600011 华能国际 6,000,998 38,706,437.10 0.37
50 600875 东方电气 1,999,960 35,839,283.20 0.35
51 601918 国投新集 2,900,059 35,409,720.39 0.34
52 600511 国药股份 2,500,779 35,010,906.00 0.34
53 002250 联化科技 1,995,301 34,418,942.25 0.33
54 000527 美的电器 3,000,352 33,153,889.60 0.32
55 601766 中国南车 7,000,908 31,924,140.48 0.31
56 000651 格力电器 1,500,000 31,275,000.00 0.30
57 002285 世联地产 2,000,000 29,600,000.00 0.29
58 600392 太工天成 3,000,000 29,460,000.00 0.28
59 300115 长盈精密 1,200,417 28,569,924.60 0.28
60 000400 许继电气 1,800,000 28,206,000.00 0.27
第 29 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


61 000401 冀东水泥 1,999,797 28,117,145.82 0.27
62 600315 上海家化 700,067 27,309,613.67 0.26
63 600066 宇通客车 1,199,986 26,951,685.56 0.26
64 600395 盘江股份 1,000,051 26,881,370.88 0.26
65 600309 烟台万华 2,000,100 26,701,335.00 0.26
66 000012 南 玻Ａ 2,898,830 26,089,470.00 0.25
67 600549 厦门钨业 550,018 24,151,290.38 0.23
68 002033 丽江旅游 995,966 21,084,600.22 0.20
69 002415 海康威视 700,082 19,042,230.40 0.18
70 600583 海油工程 3,000,000 18,270,000.00 0.18
71 600138 中青旅 999,990 17,979,820.20 0.17
72 601336 新华保险 499,909 17,116,884.16 0.16
73 002474 榕基软件 800,100 16,794,099.00 0.16
74 300027 华谊兄弟 1,000,002 15,830,031.66 0.15
75 600720 祁连山 1,500,000 15,705,000.00 0.15
76 002236 大华股份 500,000 15,350,000.00 0.15
77 000338 潍柴动力 500,000 14,845,000.00 0.14
78 002069 獐 子 岛 699,917 14,593,269.45 0.14
79 600029 南方航空 3,000,100 13,830,461.00 0.13
80 600060 海信电器 800,085 13,449,428.85 0.13
81 600378 天科股份 1,500,382 12,978,304.30 0.13
82 300034 钢研高纳 800,337 11,949,031.41 0.12
83 600425 青松建化 999,937 11,829,254.71 0.11
84 601717 郑煤机 999,924 11,599,118.40 0.11
85 601888 中国国旅 400,100 11,290,822.00 0.11
86 600497 驰宏锌锗 800,100 11,257,407.00 0.11
87 601566 九牧王 400,035 11,140,974.75 0.11
88 300197 铁汉生态 349,925 10,375,276.25 0.10
89 300058 蓝色光标 600,082 10,015,368.58 0.10
90 600079 人福医药 400,000 9,276,000.00 0.09
91 000783 长江证券 1,000,989 9,108,999.90 0.09
92 000650 仁和药业 999,991 8,579,922.78 0.08
93 600527 江南高纤 2,052,408 8,004,391.20 0.08
94 300156 天立环保 539,841 7,439,008.98 0.07
95 603366 日出东方 311,850 6,015,586.50 0.06
96 002477 雏鹰农牧 300,100 5,656,885.00 0.05
97 002638 勤上光电 300,000 4,740,000.00 0.05
98 000430 张家界 500,000 4,730,000.00 0.05
99 002046 轴研科技 571,834 4,511,770.26 0.04
第 30 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


100 300101 国腾电子 300,000 4,248,000.00 0.04
101 300024 机器人 10,000 220,700.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 533,722,141.26 5.14
2 000157 中联重科 335,184,241.56 3.23
3 600519 贵州茅台 295,540,188.93 2.84
4 002024 苏宁电器 259,609,762.05 2.50
5 600016 民生银行 224,981,886.02 2.16
6 601601 中国太保 206,347,078.78 1.99
7 600036 招商银行 202,708,433.99 1.95
8 600585 海螺水泥 197,217,528.28 1.90
9 601088 中国神华 177,321,725.48 1.71
10 600489 中金黄金 172,525,303.85 1.66
11 601666 平煤股份 164,580,362.80 1.58
12 600376 首开股份 146,734,688.23 1.41
13 600141 兴发集团 141,017,513.86 1.36
14 000402 金 融 街 140,656,310.24 1.35
15 600104 上汽集团 139,708,394.81 1.34
16 600030 中信证券 124,069,302.32 1.19
17 601699 潞安环能 120,586,264.01 1.16
18 600395 盘江股份 118,266,523.22 1.14
19 600694 大商股份 113,075,445.61 1.09
20 600031 三一重工 111,864,411.29 1.08
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 449,107,489.58 4.32
2 600166 福田汽车 347,117,378.93 3.34
3 600267 海正药业 249,971,122.48 2.41
4 600993 马应龙 244,635,618.28 2.35
5 600585 海螺水泥 220,786,482.71 2.12
第 31 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


6 000538 云南白药 197,228,680.88 1.90
7 000651 格力电器 172,977,719.30 1.66
8 002073 软控股份 171,386,013.77 1.65
9 601088 中国神华 166,966,821.92 1.61
10 300079 数码视讯 142,097,723.67 1.37
11 000402 金 融 街 141,920,076.40 1.37
12 601699 潞安环能 138,729,050.41 1.33
13 000009 中国宝安 129,378,685.83 1.25
14 600141 兴发集团 126,810,078.89 1.22
15 600422 昆明制药 112,726,503.90 1.08
16 000423 东阿阿胶 111,132,380.04 1.07
17 002024 苏宁电器 109,955,949.18 1.06
18 002230 科大讯飞 106,144,322.14 1.02
19 002281 光迅科技 106,143,486.02 1.02
20 300101 国腾电子 106,010,135.05 1.02

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,651,387,780.10
卖出股票收入（成交）总额 7,429,938,622.44
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，

即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 85,568,000.00 0.82
2 央行票据 678,428,000.00 6.54
3 金融债券 1,399,761,000.00 13.49
其中：政策性金融债 1,399,761,000.00 13.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,163,757,000.00 20.85




第 32 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11 央行票据 88 5,800,000 562,078,000.00 5.42
2 110242 11 国开 42 2,400,000 240,144,000.00 2.31
3 120405 12 农发 05 2,300,000 231,081,000.00 2.23
4 110234 11 国开 34 2,000,000 202,820,000.00 1.95
5 120218 12 国开 18 2,000,000 200,880,000.00 1.94

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,691,746.06
2 应收证券清算款 7,556,737.37
3 应收股利 1,395,209.25
4 应收利息 42,182,510.22
5 应收申购款 284,978.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,111,181.84

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


第 33 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的基
(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
738,509 20,381.91 53,287,594.91 0.35% 14,998,935,301.58 99.65%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,095,858.78 0.0073%
注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

总量的数量区间：100 万份以上；

2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2002 年 9 月 13 日）基金份额总额 2,218,864,742.31
本报告期期初基金份额总额 15,444,132,290.41
本报告期基金总申购份额 49,886,689.88
减:本报告期基金总赎回份额 441,796,083.80
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,052,222,896.49

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大变动

自 2012 年 7 月 25 日起，增聘姚昆先生担任本基金的基金经理，吴巍先生、汪忠远先生继续

担任本基金的基金经理。

具体内容请参阅 2012 年 8 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证

券日报》上刊登的相关公告。

(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

第 34 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公

司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金
成交金额 佣金
元数量 成交总额的比例 总量的比例 备注
中信建投 1 2,820,796,762.60 18.71% 2,294,632.06 18.20% -
财富证券 1 2,009,487,910.57 13.33% 1,712,870.45 13.58% -
恒泰证券 1 1,409,442,880.14 9.35% 1,204,679.85 9.55% -
中信证券 1 1,358,709,474.63 9.01% 1,102,289.02 8.74% -
东北证券 1 1,200,478,979.41 7.96% 1,013,060.31 8.03% -
华创证券 1 1,116,072,912.23 7.40% 954,444.87 7.57% -
广发证券 1 1,109,848,822.33 7.36% 951,818.39 7.55% -
国海证券 2 838,876,300.62 5.56% 716,874.01 5.68% -
国信证券 1 621,780,819.38 4.12% 505,198.29 4.01% -
华泰证券 1 586,935,259.91 3.89% 476,888.98 3.78% -
兴业证券 1 494,872,980.39 3.28% 420,641.92 3.34% -
申银万国 1 334,223,338.82 2.22% 267,985.56 2.13% -
新时代证券 1 327,469,265.15 2.17% 282,513.66 2.24% -
东方证券 1 324,347,029.95 2.15% 275,693.48 2.19% -
平安证券 2 256,999,012.75 1.70% 217,893.63 1.73% -
中银国际 1 199,691,776.48 1.32% 169,738.30 1.35% -
第一创业 1 64,588,102.18 0.43% 43,318.50 0.34% -
第 35 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


中金公司 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以

下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的

需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询

服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据

基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步

骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

第 36 页 共 37 页
 融通新蓝筹证券投资基金 2012 年半年度报告


本报告期内, 本基金新增财富证券、东北证券交易单元各一个，新增国海证券上海、深圳交

易单元各一个；终止东吴证券交易单元一个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8 其他重大事件

序
公告事项 法定披露方式 披露日期
号
中国证券报、上海证券
关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行
1 报、证券时报、证券日 2012 年 3 月 31 日
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
报、管理人网站
关于融通基金新增深圳众禄基金销售有限公 中国证券报、上海证券
2 司为代销机构及参加深圳众禄基金销售有限 报、证券时报、证券日 2012 年 6 月 5 日
公司申购费率优惠活动的公告 报、管理人网站
中国证券报、上海证券
关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通
3 报、证券时报、证券日 2012 年 6 月 29 日
银行基金申购费率优惠活动的公告
报、管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012

年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

§12 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件

（二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》

（三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》

（四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照

（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。




第 37 页 共 37 页

点击查看>>  附件