国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要
(2013年1月更新)
【重要提示】
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年12月15日证监许可[2009]1375号文核准募集。本基金基金合同于2010年6月10日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资者在获得基金投资收益的同时,将承担基金投资中出现的风险:一是境外投资风险,包括海外市场风险、政治风险与政府管制风险、汇率风险和新兴市场投资风险等 二是基金的运作风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、税务风险、法律风险、会计核算风险、交易结算风险、金融模型风险、衍生品风险、本基金的特定风险和不可抗力风险等。
本基金股票资产占基金资产的60%~100%,债券和其他资产占基金资产的0%~40%。本基金投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。本基金为全球投资股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金 但是,在具体投资管理中,本基金主要采取精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质公司股票的策略,因此面临特有的新兴市场风险,也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2012年12月10日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年9月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2013年1月7日对本招募说明书(2013年1月更新)进行了复核。
一、基金的名称
本基金名称:国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)。
二、基金的类型
本基金类型:人民币境外投资股票型基金。基金运作方式:上市契约型开放式。
三、基金的投资目标
本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
四、基金的投资方向
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规或中国证监会允许的其他投资工具。
本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的60%~100%,债券和其他资产占基金资产的0%~40%。
本基金投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。在本《基金合同》中,“主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少50%来自于全球新兴市场国家或者地区 “全球新兴市场国家或者地区”指MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)成份中包含的国家或者地区。
五、基金的投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略,充分借鉴UBS Global AM的全球投资管理经验,在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上,主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整,力求实现基金资产的中长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金以“自下而上”的股票精选为主,并通过适度调整类别资产的具体配置比例,以减少基金的系统性风险。
调整股票和债券等资产的具体配置比例时所考虑的因素主要有:证券市场估值水平、市场预期、宏观经济运行状况、利率水平、货币供应量、制度因素等。
2、股票的投资管理
构建股票组合的步骤是:确定股票初选库 基于公司基本面全面考量、运用GEVS等估值方法,分析股票内在价值,精选具有国际竞争力或高成长性的优质上市公司股票 结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
① 对股票做流动性筛选以及上市公司注册地和主要经济活动地的鉴别,确定初选库。主要经济活动地鉴别是指分析上市公司主营业务收入或利润的50%以上是否来源于全球新兴市场国家或地区。
② 股票基本面分析
公司基本面分析的主要内容包括四个方面:
A. 国际竞争力判别。从企业的出口拓展能力和内需拓展能力两维视角出发,考察企业的国际竞争力。
B.成长性判别。结合定性分析,基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景和成长幅度。
C.新兴市场风险评估。对新兴市场国家或地区的政治管制、社会形势、政治形态和经济发展政策进行综合分析,密切关注变化,评估这些因素对公司经营的潜在风险。
D.价值评估。价值评估包括:
分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBIDTA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率(Operating Profit Margin)和净利润率(Net Income Margin)等。
根据UBS Global AM的现金流量贴现模型GEVS等估值方法得出公司的内在价值,结合对基本面的定性和定量的研究,做出明确的公司评价和投资建议。
③ 构建及调整模拟组合
股票策略组将利用UBS Global AM的全球研究平台,结合各成员多年的研究经验,考量分析师最有价值的研究成果,并在充分评估风险的基础上,构建股票模拟组合。
作为全球新兴市场股票基金,本基金将考量新兴市场国家或地区因素对股票投资回报率的影响,关注当地宏观经济、货币和财政政策、管制和文化传统等各个因素对公司基本面和证券市场估值水平的影响,评估国别与地区间的股票投资相对风险与收益,及时调整投资组合的国别与地区配置。
④ 风险管理与归因分析
在形成可执行组合之前,模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴UBS Global AM的全球股票风险管理系统GERS等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,通过计量分析评估债券价值(即均衡收益率),与市场价格得到的到期收益率进行比较,按照“价格/内在价值“的基本理念筛选债券,并综合运用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等策略,结合风险管理,确定债券组合。
4、金融衍生品投资管理
本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作,降低因市场风险大幅增加对投资组合带来的不利影响 利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时、有效地调整,提高投资组合的运作效率等。
六、基金的业绩比较基准
业绩比较基准=摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return))
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return),即摩根士丹利资本国际新兴市场指数,是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报(Total return)因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数,是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致并报备中国证监会后,可以变更业绩比较基准并及时公告。
七、基金的风险收益特征
本基金为全球投资股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。但是,本基金主要投资于全球新兴市场的证券,因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。
八、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 62,028,265.41 93.44
其中:普通股 31,870,205.95 48.01
存托凭证 30,158,059.46 45.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,714,172.03 5.59
其中:买断式回购的买入反售金融资产 - -
8 其他各项资产 641,460.88 0.97
9 合计 66,383,898.32 100.00
2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 13,215,151.26 20.17
香港 9,729,915.33 14.85
卢森堡 8,041,767.28 12.27
英国 6,269,018.98 9.57
南非 5,776,550.26 8.82
泰国 5,292,779.81 8.08
韩国 4,448,839.38 6.79
印度尼西亚 4,178,911.70 6.38
墨西哥 1,794,213.21 2.74
捷克 1,689,304.01 2.58
巴西 1,591,814.19 2.43
合计 62,028,265.41 94.66
注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家(地区)统计,相关国家(地区)投资比例分布如下:中国 14.85%,巴西 12.26%,俄罗斯 10.65%,韩国 11.11%,南非 8.81%,泰国 8.08%,印度 12.58%,台湾 4.62%,印度尼西亚 6.37%,捷克 2.58%,墨西哥 2.74%。
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 10,257,107.96 15.65
通讯 9,918,540.08 15.14
消费品,周期性 10,014,752.98 15.28
消费品,非周期性 3,598,951.51 5.49
能源 3,158,832.61 4.82
金融 15,715,995.60 23.98
工业 281,580.41 0.43
科技 7,393,200.25 11.28
公用事业 1,689,304.01 2.58
合计 62,028,265.41 94.66
注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GAZPROMOAO 俄罗斯天然气 OGZDLI 伦敦证券交易所 英国 49,667 3,158,832.61 4.82
2 SAMSUNGELECTR 韩国三星电子 SMSNLI 伦敦证券交易所 英国 741 2,828,605.96 4.32
3 TAIWANSEMICONDUCTOR 台积电 TSMUS 纽约证券交易所 美国 27,400 2,748,620.65 4.19
4 LGCHEMLTD LG化学有限公司 051910KS 韩国证券交易所 韩国 1,452 2,746,307.95 4.19
5 CHINARESOURCESLANDLTD 华润置地 1109HK 香港联合交易所 中国香港 196,000 2,737,799.67 4.18
6 HOUSINGDEVELOPMENTFINANCE 印度房产开发融资公司 DB1034LX 卢森堡证券交易所 卢森堡 28,976 2,691,744.35 4.11
7 PTTGLOBALCHEMINCAL PTTGC/FTB 泰国证券交易所 泰国 205,269 2,660,657.87 4.06
8 PINGANINSURANCEGROUPCO 平安集团 2318HK 香港联合交易所 中国香港 55,500 2,659,795.99 4.06
9 KASIKORNBANK 泰国泰华农民银行 KBANK-RTB 泰国证券交易所 泰国 70,100 2,632,121.94 4.02
10 CHINAUNICOMHONGKONGLTD 中国联通 762HK 香港联合交易所 中国香港 252,000 2,621,472.94 4.00
注:上述表格"所属国家(地区)"均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家(地区)统计,相关股票及存托凭证所属国家(地区)如下:GAZPROM OAO 俄罗斯 SAMSUNG ELECTR 韩国 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾 CHINA RESOURCES LAND LTD 中国 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 印度 PING AN INSURANCE GROUP 中国 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国。
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 187,500.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 27,783.30
4 应收利息 388.16
5 应收申购款 425,789.42
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 641,460.88
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有债券投资。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2012年9月30日)
阶段 净值增长率① 率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010.6.10(基金合同生效日)至2010.12.31 8.6% 0.68% 24.74% 0.95% -16.14% -0.27%
2011.01.01至2011.12.31 -23.30% 1.45% -24.28% 1.38% 0.98% 0.07%
2012.01.01至2012.06.30 8.64% 1.14% 2.68% 1.03% 5.96% 0.11%
2012.07.01至2012.09.30 8.95% 1.05% 7.24% 0.93% 1.71% 0.12%
自基金合同生效起至今 -1.40% 1.20% 4.01 1.17% -5.41% 0.03%
注:1、MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return),即摩根士丹利资本国际新兴市场指数,是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报(Total return)因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数,是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
联系电话:(0755)83575992
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBSAG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司董事长,国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴业基金管理公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任,国投机轻有限公司副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,国投信托有限公司资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编,中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务 兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部顾问。曾任本公司监察稽核部总监、中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
刘纯亮先生,副总经理代任总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员、博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计,国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管,国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管,国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。
包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监,本公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
汤海波,中国籍,复旦大学经济学硕士,13年证券从业经验,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入本公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起任本基金基金经理。
本基金历任基金经理:
LU RONGQIANG,2010年6月10日(本基金基金合同生效日)至2012年3月9日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会主席:刘纯亮先生,副总经理代任总经理
(2)投资决策委员会成员:
刘新勇先生:总经理助理兼专户投资部总监,投资经理
徐炜哲先生:基金投资部副总监,基金经理
刘杰文先生:研究部总监
陈翔凯先生:固定收益组总监,基金经理
蔡玮菁女士:专户投资部,投资经理
(3)督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
十一、境外投资顾问
(一)境外投资顾问基本情况
名称:瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
英文名称:UBS Global Asset Management (Singapore)Limited)
注册地址:One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583
成立时间:1993年
公司简介:瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司成立于1993年,注册地在新加坡,资本金为399.9998万新加坡元。公司隶属于瑞士银行集团(UBS AG),经新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)批准取得资本市场服务执照(Capital Markets Services license),在新加坡金融管理局的严格监管下运营。瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司主要负责瑞银环球资产管理公司在泛亚洲地区(日本和澳大利亚除外)的业务开发和资产管理服务。公司经营投资管理业务达到18年以上,截至到2011年9月31日,资产管理规模达191亿美元。
瑞银集团是世界领先的金融财团,服务全球客户,在超过50个国家及各个国际金融中心开展业务,截至2011年9月30日,总资产为瑞士法郎14,470亿,约合人民币97,692亿元。瑞银集团的业务主要包括财富管理、投资银行及证券和资产管理三大块。
在资产管理领域,瑞银环球资产管理有限公司是全球最大的机构资产管理人之一、欧洲最大的基金公司以及瑞士最大的共同基金经理。在24个国家有超过3785名员工,为世界各地的金融中介机构及机构投资者提供多种传统及另类投资管理方案 截至2011年9月30日,管理资产达到5780亿美元。曾获得理柏基金2009年度(三年最佳组别)的「杰出基金团体奖」 《全球投资者杂志》环球股票类别2005年度卓越投资大奖 被《南华早报》和标准普尔联合评为香港地区近五年最佳基金管理公司,多只基金在奥地利、法国、德国、香港、意大利、荷兰、西班牙、瑞士和英国获得理柏基金评选的最佳基金奖。
(二)境外投资顾问主要人员情况
Geoffrey Wong Ee Kay先生,瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司董事总经理、投资负责人、兼任全球新兴市场及亚太地区股票投资研究主管,新加坡籍。毕业于美国麻省理工学院,美国特许金融分析师(CFA),24年证券投资管理经历。自1997年加入瑞士银行集团以来,长期从事新兴市场股票研究和投资管理工作。在加入瑞士银行集团之前,曾在新加坡Koeneman资本管理有限公司(Koeneman Capital Management Pte Ltd)担任投资经理。
Kiat-Bee Lim女士,瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司董事,兼任亚太地区产品运作负责人,新加坡籍。毕业于澳大利亚拉筹伯大学,英国特许银行学会会士,19年证券从业经历。作为瑞士银行资产管理亚太地区产品运作负责人,负责新产品的发起、后台的运营支持。之前曾担任过瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司首席运营官。在加入瑞士银行集团之前,曾在Mercury资产管理(新加坡)有限公司担任运营负责人,主管公司财务控制、监察稽核、信息技术和行政。
(三)参与本基金产品投资的主要人员情况
1、Yit-Mee Cheah女士,瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司董事总经理,兼任新兴市场及亚太地区组合经理,新加坡籍。毕业于新加坡国立大学学士,美国特许金融分析师(CFA),22年券投资管理经历。曾任职Overseas Union Bank负责新加坡和马来西亚市场分析工作。后在Schroders Asset Management任职投资组合经理,专长于新加坡,马来西亚和泰国市场。在1997年加入UBS Global AM之前,她主管一个拥有10名成员,研究新加坡和马来西亚市场的团队。
2、Bin Shi(施斌)先生,瑞银环球资产管理(香港)有限公司董事,兼任亚洲(不含日本)投资组合经理,美国籍。毕业于美国Tulane大学,美国特许金融分析师(CFA),18年证券投资管理经历。2006年1月加入瑞银环球资产管理有限公司(UBS Global AM),主要负责大中华区证券投资研究。加入瑞士银行集团之前,曾经在博时基金管理有限公司担任投资组合经理、国际投资顾问业务主管,美国的USAA投资管理公司(USAA Investment Management Co.)担任股票研究员,美国的US Global Investors公司(US Global Investors, Inc.)担任投资组合经理、新兴市场股票研究员。
3、Geoffrey Wong Ee Kay先生,简历同“十一(二)”。
十二、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金的管理费(其中包含投资顾问费)
2、基金的托管费(其中包含境外托管人托管费)
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees)
5、基金份额持有人大会费用
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费,税务顾问费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定,由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用
7、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息
8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用
9、基金的银行汇划费用
10、经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金财产承担的与基金有关的诉讼、追索费用
11、外汇兑换交易的相关费用
12、基金上市费及年费
13、更换基金管理人,更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新托管人所引起的费用
14、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金的托管费
本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率
(1)本基金场外申购费率最高不高于1.6%,随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔2,000元
(2)本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、本基金的赎回费率
(1)本基金场外赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 场外赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
(2)本基金场内赎回费率固定为0.5%。
(3)赎回费用由基金赎回人承担。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。
(五)与基金销售有关的费用的计算
1、基金申购份额的计算
本基金以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产 通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
基金申购份额具体的计算方法如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率/(1+前端申购费率)
前端净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(注:对于1000万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申购金额-申购费用)
例:某投资者通过场外投资1万元申购本基金,申购费率为1.6%,假定申购当日基金份额净值为1.050元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=10,000×1.6%/(1+1.6%)=157.48元
净申购金额=10,000-157.48=9,842.52元
申购份额=9,842.52/1.050=9,373.83份
2、基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式。基金赎回金额具体的计算方法在如下:
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额(赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回金额(赎回费率
净赎回金额=赎回金额(赎回费用
例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.050=10,500元
赎回费用=10,500×0.5%=52.50元
净赎回金额=10,500-52.50=10,447.50元
(六)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定 调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告,并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(七)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。
十三、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:(010)66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2012年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工161人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年9月,中国工商银行共托管证券投资基金269只,其中封闭式6只,开放式263只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
十四、境外托管人
(一)基本情况
名称:渣打银行(香港)有限公司 [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited]
地址:香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼
32/F., Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人:洪丕正先生/Ben Hung
组织形式:有限责任公司
成立时间:渣打银行 (香港) 有限公司于2004年7月1日完成在香港本地注册的手续。
存续期间:持续经营
实收资本:港币32,148,000,000元(港币321亿元)截至2010年12月31日
渣打银行在1853年获得英国皇家特许状注册成立,至今已有超过150年的历史。渣打集团的业务遍及全球增长最快的市场,拥有超过1700个经营网点(包括子公司、关联公司和合资公司),涉及亚太地区、南亚、中东、非洲、英国和美国等70多个国家。渣打银行现有超过75000名雇员,来自115个国家,遍布70多个市场。渣打集团标准普尔中长期评级为AA-。
渣打银行(香港)有限公司的证券资产托管规模截至2011年12月31日在1,856亿美元以上,标准普尔中长期评级为AA-。
(二)托管业务及主要人员情况
渣打银行证券托管业务是渣打银行的核心业务之一,主要提供托管和投资组合会计服务,机构客户群广泛分布在北美,欧洲及亚洲。渣打银行在香港有超过五十年的证券托管经验,是亚洲区具备较强实力的托管银行之一,也是全球笫一家拿到ISO国际认证的托管银行。证券托管服务业务不仅是渣打银行的核心业务之一,该部门也是渣打银行主要的利润来源部门。渣打银行集团董事会对证券托管业务提供了巨大支持,为证券托管业务发展提供相应的财务支持。
渣打银行(香港)有限公司作为渣打银行的地区托管运作中心,支持该行在美洲、欧洲、澳洲、非洲、中东和亚洲的托管业务。渣打银行也在亚洲,非洲和中东30个国家和地区通过分行或次级托管银行提供托管服务。
十五、相关服务机构
(一)销售机构
1、场外直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755) 83575993 83575992
传真:(0755)82904048、82904007
联系人:曹丽丽 杨蔓
客服电话:400-880-6868
公司网站:www.ubssdic.com
2、场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
联系人:陶仲伟
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:蒋超良
传真:010-85109219
联系人:客服中心
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
网站:www.boc.cn
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(5)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
网站:www.ccb.com
(6)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
客服电话:95511-3
公司网站: www.bank.pingan.com
(7)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636150
传真:010-63636157
联系人:薛军丽
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(8)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:丰靖
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(10)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(11)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(12)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
公司网站:www.gtja.com
(13)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(14)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(15)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(16)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
公司网站:http://www.gf.com.cn
(17)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(18)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(19)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
(下转A23版)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司