易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证银行指数（LOF）

场内简称 银行

基金主代码 161121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,228,903,428.61 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策


略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策

略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投

资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务

策略等。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收

益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证银行指数 易方达中证银行指数

称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代

161121 009860

码

报告期末下属分级基金 929,559,400.30 份 299,344,028.31 份

的份额总额

注：本基金 A 类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C
类份额类别，基金合同于 2020 年 8 月 7 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020 年 8
月 10 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)


易方达中证银行指数 易方达中证银行指数

（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 11,013,037.98 3,416,378.86

2.本期利润 76,304,377.45 27,643,340.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0979 0.1044

4.期末基金资产净值 1,147,013,134.12 368,659,457.59

5.期末基金份额净值 1.2339 1.2316

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达中证银行指数（LOF）A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 10.19% 1.47% 10.22% 1.49% -0.03% -0.02%
月

过去六个 22.30% 1.29% 20.48% 1.29% 1.82% 0.00%
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 20.99% 1.22% 18.04% 1.21% 2.95% 0.01%
至今

易方达中证银行指数（LOF）C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个 10.12% 1.47% 10.22% 1.49% -0.10% -0.02%
月

过去六个 22.13% 1.29% 20.48% 1.29% 1.65% 0.00%
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 21.74% 1.22% 19.04% 1.22% 2.70% 0.00%
至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达中证银行指数（LOF）A

（2020 年 8 月 7 日至 2021 年 3 月 31 日）

易方达中证银行指数（LOF）C

（2020 年 8 月 10 日至 2021 年 3 月 31 日）


注：1.本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于2020年8月7日转型而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。

2.自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年
8 月 10 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 20.99%，同期业绩比较基准收益率为 18.04%。C 类基金份额净值增长率为 21.74%，同期业绩比较基准收益率为 19.04%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

刘 本基金的基金经理、易方 2020- - 14 年 硕士研究生，具有基金从业


树 达中证浙江新动能交易 08-07 资格。曾任招商银行资产托
荣 型开放式指数证券投资 管部基金会计，易方达基金
基金的基金经理、易方达 管理有限公司核算部基金
中证浙江新动能交易型 核算专员、指数与量化投资
开放式指数证券投资基 部运作支持专员、基金经理
金联接基金的基金经理、 助理、易方达深证成指交易
易方达中证国企一带一 型开放式指数证券投资基
路交易型开放式指数证 金基金经理、易方达深证成
券投资基金发起式联接 指交易型开放式指数证券
基金的基金经理、易方达 投资基金联接基金基金经
中证国企一带一路交易 理、易方达标普医疗保健指
型开放式指数证券投资 数证券投资基金（LOF）基
基金的基金经理、易方达 金经理、易方达标普生物科
中证 800 交易型开放式指 技 指 数 证 券 投 资 基 金
数证券投资基金发起式 （LOF）基金经理、易方达
联接基金的基金经理、易 标普信息科技指数证券投
方达中证 800 交易型开放 资基金（LOF）基金经理、
式指数证券投资基金的 易方达银行指数分级证券
基金经理、易方达上证中 投资基金基金经理、易方达
盘交易型开放式指数证 生物科技指数分级证券投
券投资基金联接基金的 资基金基金经理。

基金经理、易方达香港恒

生综合小型股指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达标普 500 指

数证券投资基金（LOF）

的基金经理、易方达上证

中盘交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达深证 100 交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证 100 交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达创业

板交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达中小板指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达中证万得并

购重组指数证券投资基


金（LOF）的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2021 年 1 季度，国内股票市场波动较大，中证银行指数总体走势好于大盘。年初
以来，国内经济整体呈现复苏趋势，流动性环境边际收紧，信贷需求较为旺盛，市场对银行股的基本面预期更加积极，银行板块累计涨幅在 28 个申万行业中排名靠前。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2339 元，本报告期份额净值增长
率为 10.19%，同期业绩比较基准收益率为 10.22%；C 类基金份额净值为 1.2316 元，
本报告期份额净值增长率为 10.12%，同期业绩比较基准收益率为 10.22%，年化跟踪误差 0.49%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,434,448,643.18 93.49

其中：股票 1,434,448,643.18 93.49

2 固定收益投资 5,421,971.15 0.35

其中：债券 5,421,971.15 0.35

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 82,009,699.65 5.35

7 其他资产 12,393,215.97 0.81

8 合计 1,534,273,529.95 100.00


注：本基金本报告期末融出证券市值为 139,798,887.00 元，占净值比例 9.22%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,273,604.30 0.08

电力、热力、燃气及水生产和供应 24,036.12 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,674.06 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.00

J 金融业 1,432,687,517.92 94.52

K 房地产业 10,200.30 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 326,563.20 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 70,224.49 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,434,448,643.18 94.64

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 600036 招商银行 4,409,874 225,344,561.40 14.87


2 601166 兴业银行 8,224,177 198,120,423.93 13.07

3 000001 平安银行 5,487,494 120,779,742.94 7.97

4 601398 工商银行 19,822,091 109,814,384.14 7.25

5 601328 交通银行 15,538,650 76,916,317.50 5.07

6 600000 浦发银行 6,639,954 72,973,094.46 4.81

7 002142 宁波银行 1,698,955 66,055,370.40 4.36

8 600016 民生银行 12,033,208 60,767,700.40 4.01

9 601288 农业银行 16,249,224 55,247,361.60 3.65

10 601229 上海银行 5,624,097 49,435,812.63 3.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,421,971.15 0.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,421,971.15 0.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 110079 杭银转债 51,770 5,176,973.30 0.34

2 123107 温氏转债 2,450 244,997.85 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷业务担保合同漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 260 万元的行政处罚。

2020 年 7 月 28 日，上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心存在以
下违法违规行为：1、2019 年 6 月该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2019年 5 月和 7 月该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，处以责令改正，并处罚款共计 100 万元。

2020 年 8 月 6 日，上海市黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上
海分中心占用城市道路的行为罚款 300 元。

2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计10782.94 万元”的行政处罚决定：1、违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；2、为“四证”不全的房地产项目提供融资；3、违规为土地储备中心提供融资；4、违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；5、多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；6、多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；7、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；8、多名拟任高管人员
及董事未经核准即履职；9、关联交易不合规；10、理财产品风险信息披露不合规；11、年报信息披露不真实；12、贷款资金被挪用，虚增贷款；13、以贷转存，虚增存款；14、贸易背景审查不尽职；15、向关系人发放信用贷款；16、违规转让正常类信贷资产；17、违规转让不良资产；18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；20、同业存放业务期限超过一年；21、违规开展票据转贴现交易；22、个别理财产品管理费长期未入账；23、理财业务风险隔离不充分；24、违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；25、非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；26、违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；27、以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；28、向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；29、代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；30、迟报瞒报多起案件（风险）信息。

2020 年 12 月 11 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对民生银行违反办理售汇业务的
行为，没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款。

2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行
对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、资金交易信息漏报严重；2、信贷资产转让业务漏报；3、贷款融资业务漏报；4、分户账明细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报；6、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 230 万元的行政处罚。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：1、“两会一层”境外机构管理履职不到位；2、国别风险管理不满足监管要求；3、信贷资金被挪用作保证金；4、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6
万元”的行政处罚决定：1、向关系人发放信用贷款；2、批量处置不良资产未公告；3、
批量处置不良资产未向监管部门报告；4、违规转让正常类贷款；5、个人住房贷款首付比例违规；6、流动资金贷款被用于固定资产投资；7、超过实际需求发放流动资金贷款；8、贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；9、贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；10、承兑业务贸易背景审查不严；11、保理业务授权管理不到位；12、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；13、贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；14、信贷资金用于兑付到期理财资产；15、信贷资金用于承接承销债券；16 销售非保本理财产品违规出具承诺函；17、提供与事实不符的报告；18、理财产品相互交易、相互调节收益；19、面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；20、将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；21、开立同业银行结算账户不合规；22、个别人员未经核准即履行高管人员职责；23、对小微企业不当收费；24、未按规定报送案件。

2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的
如下违法违规行为作出没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计198.36 万元的行政处罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。

2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的
如下违法违规行为作出罚款 420 万元的行政处罚决定：1、发生重要信息系统突发事件未报告； 2、制卡数据违规明文留存；3、生产网络、分行无线互联网络保护不当；4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；5、网络信息系统存在较多漏洞；6、互联网门户网站泄露敏感信息。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、信贷资产转让业务漏报；4、贷款核销业务漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、委托贷款业务应报未报；8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 270万元的行政处罚。


2020 年 11 月 6 日，中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银行股份有限公司违反
反洗钱法的行为，处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款，共计 23
万元。

2020 年 11 月 10 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司
违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法事实，处以 100 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2020年12月25日中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司如下违法违规行为作出罚款 5470 万元的行政处罚决定：1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；2、关键岗位未进行实质性轮岗；3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；4、为同业投资业务提供隐性担保；5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；6、非标准化债权资产限额测算不准确；7、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；8、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；9、为违规的政府购买服务项目提供融资；10、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；11、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；12、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；13、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；14、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；15、全权委托业务不规范；16、用其他资金支付结构性存款收益；17、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；18、理财资金承接本行自营贷款；19、封闭式理财产品相互交易调节收益；20、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；21、高净值客户认定不审慎；22、理财产品信息披露不到位；23、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。

2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法
违规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。

2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股
份公司 2013 年至 2018 年如下违法违规行为作出罚款共计 2100 万元的行政处罚决定：
1、未按专营部门制规定开展同业业务；2、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3、延迟支付同业投资资金吸收存款；4、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5、未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6、个人消费贷款贷
后管理未尽职；7、通过票据转贴现业务调节信贷规模；8、银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9、办理无真实贸易背景的贴现业务；10、委托贷款资金来源审查未尽职；11、未按权限和程序办理委托贷款业务；12、未按权限和程序办理非融资性保函业务。

2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如
下违法违规行为罚款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交易记录管理规定。

2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公
司如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：1、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；2、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；3、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；4、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；5、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；6、违规向关系人发放信用贷款；7、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；8、贷款分类不准确；9、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；10、虚增存贷款；11、违规收费；12、票据业务严重违反审慎经营规则；13、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；14、理财业务严重违反审慎经营规则；15、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；16、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；17、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；18、监事会履职严重不到位；19、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；20、关联交易管理严重不审慎；21、押品估值管理严重违反审慎经营规则；22、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；23、未按规定报送统计报表。
2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公
司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的行政处罚：1、2014年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。

2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决
定：1、2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014 年 12 月
至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。


2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法
律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。

2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办
理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。

2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公
司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行
政处罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规
则。

2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局针对兴业银行股份有限公司同业投资用
途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保等违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司以下违法违
规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。

2020 年 10 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公
司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 237,061.60

2 应收证券清算款 7,489,410.20

3 应收股利 -

4 应收利息 70,763.94

5 应收申购款 4,595,980.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,393,215.97

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 601166 兴业银行 34,492,062.00 2.28 转融通流

通受限

2 000001 平安银行 29,372,345.00 1.94 转融通流

通受限

3 002142 宁波银行 15,633,648.00 1.03 转融通流

通受限

4 601398 工商银行 14,802,326.00 0.98 转融通流

通受限

5 600036 招商银行 7,383,950.00 0.49 转融通流

通受限

6 600016 民生银行 4,610,650.00 0.30 转融通流

通受限

7 600000 浦发银行 3,022,250.00 0.20 转融通流

通受限

8 601229 上海银行 1,557,588.00 0.10 转融通流

通受限

9 601328 交通银行 655,380.00 0.04 转融通流

通受限


§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达中证银行指 易方达中证银行指

项目

数（LOF）A 数（LOF）C

报告期期初基金份额总额 522,926,526.01 194,340,136.54

报告期期间基金总申购份额 855,211,258.64 451,012,215.13

减：报告期期间基金总赎回份额 448,578,384.35 346,008,323.36

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 929,559,400.30 299,344,028.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的文件；

2.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二一年四月十九日
点击查看>>  附件