富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

二 0 二三年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21
§5 托管人报告......21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21
§6 审计报告 ......22

6.1 审计报告基本信息 ......22

6.2 审计报告的基本内容 ......22
§7 年度财务报告......24

7.1 资产负债表 ......24


7.2 利润表......26

7.3 净资产变动表......27

7.4 报表附注......28
§8 投资组合报告......68

8.1 期末基金资产组合情况 ......68

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......68

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......69

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......93

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......94

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......95

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......95

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......95

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......95

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......95

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......95

8.12 投资组合报告附注......96
§9 基金份额持有人信息 ......97

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......97

9.2 期末上市基金前十名持有人......97

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......97

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......98
§10 开放式基金份额变动......98
§11 重大事件揭示......98

11.1 基金份额持有人大会决议......98

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......98

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......99

11.4 基金投资策略的改变 ......99

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......99

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......99

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......99

11.8 其他重大事件......102
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......103

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......103

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......103

§13 备查文件目录......103

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 富国中证 1000 指数增强（LOF）

基金主代码 161039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 31 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,816,900,462.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2018 年 6 月 20 日

下属分级基金的基金简称 富国中证 1000 指数增强 富国中证 1000 指数增
（LOF）A 强（LOF）C

下属分级基金场内简称 1000 增强 LOF －

下属分级基金的交易代码 161039 013331

报告期末下属分级基金的份额总额 1,016,344,929.26 份 800,555,533.30 份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000 指数进行有
投资目标 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为
复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基准权
重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低
配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地调整个

投资策略 股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标
的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 8%。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略及参
与转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 任航

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361616 010-68121816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
通合伙） 场安永大楼 17 层

注册登记机构 A 类：中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号
任公司；C 类：富国基金管理有

限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国中证 1000 指数增强（LOF）A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 2,743,100.37 -188,859,048.11 62,851,979.58

本期利润 11,679,282.37 -367,054,510.74 147,647,233.62

加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.3134 0.2977

本期加权平均净值利润率 0.55% -16.33% 14.61%

本期基金份额净值增长率 -0.15% -14.40% 27.33%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
日

期末可供分配利润 657,307,562.98 728,380,062.65 680,674,772.84

期末可供分配基金份额利润 0.6467 0.6594 0.8347

期末基金资产净值 1,852,928,617.22 2,017,052,721.61 1,739,461,889.47

期末基金份额净值 1.8231 1.8259 2.1331

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
日

基金份额累计净值增长率 82.31% 82.59% 113.31%

（2）富国中证 1000 指数增强（LOF）C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -17,120,430.66 -47,092,910.46 7,212,816.68

本期利润 -46,335,431.11 -136,409,796.91 -5,379,821.17

加权平均基金份额本期利润 -0.0897 -0.4378 -0.0324

本期加权平均净值利润率 -4.72% -22.78% -1.55%

本期基金份额净值增长率 -0.35% -14.58% 3.42%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日

期末可供分配利润 510,673,263.40 247,866,030.86 169,127,030.53

期末可供分配基金份额利润 0.6379 0.6543 0.8332

期末基金资产净值 1,452,591,912.27 689,834,837.39 432,679,564.61

期末基金份额净值 1.8145 1.8209 2.1316

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日


基金份额累计净值增长率 -11.96% -11.65% 3.42%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利

润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国中证 1000 指数增强（LOF）A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -1.97% 0.94% -2.98% 0.98% 1.01% -0.04%

过去六个月 -7.22% 0.92% -10.28% 0.95% 3.06% -0.03%

过去一年 -0.15% 0.88% -5.91% 0.90% 5.76% -0.02%

过去三年 8.82% 1.17% -10.58% 1.21% 19.40% -0.04%

过去五年 115.65% 1.31% 31.93% 1.37% 83.72% -0.06%

自基金合同生效 82.31% 1.29% -4.50% 1.39% 86.81% -0.10%

起至今

（2）富国中证 1000 指数增强（LOF）C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -2.01% 0.94% -2.98% 0.98% 0.97% -0.04%

过去六个月 -7.31% 0.92% -10.28% 0.95% 2.97% -0.03%

过去一年 -0.35% 0.88% -5.91% 0.90% 5.56% -0.02%

自基金分级生效 -11.96% 1.19% -20.01% 1.23% 8.05% -0.04%

日起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构

建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准

依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准

的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国中证 1000 指数增强（LOF）A 基金累计净值增长

率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2018 年 5 月 31 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 5 月 31 日起至
2018 年 11 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证 1000 指数增强（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较

（1）过去五年以来富国中证 1000 指数增强（LOF）A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（2）过去五年以来富国中证 1000 指数增强（LOF）C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：C 类份额自 2021 年 8 月 20 日起有基金份额。2021 年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国中证 1000 指数增强（LOF）A
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2）富国中证 1000 指数增强（LOF）C
注：过往三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 330 只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

王保合 本基金现 2022-10- － 18 博士，自 2006 年 7 月加入富国基
任基金经 27 金管理有限公司，历任助理数量研
理 究员、研究员、基金经理助理、基
金经理、量化与海外投资部量化投
资副总监、量化与海外投资部量化
投资总监；现任富国基金量化投资
部总经理，兼任富国基金资深定量
基金经理。自 2011 年 03 月起任富
国上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；自
2011 年 03 月起任上证综指交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理；自 2015 年 04 月起任富国中证
国有企业改革指数型证券投资基金
(原富国中证国有企业改革指数分
级证券投资基金)基金经理；自
2015 年 05 月起任富国中证全指证
券公司指数型证券投资基金(原富
国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金)基金经理；自 2015 年
05 月起任富国中证银行指数型证
券投资基金(原富国中证银行指数
分级证券投资基金)基金经理；自
2019 年 11 月起任富国中证国企一
带一路交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；自 2019 年 12 月起
任富国中证国企一带一路交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基
金经理；自 2020 年 09 月起任富国
新兴成长量化精选混合型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2022 年
10 月起任富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）基金经
理；自 2022 年 11 月起任富国中证
1000 优选股票型证券投资基金基
金经理；自 2023 年 03 月起任富国
创业板增强策略交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2023
年 09 月起任富国致弘量化选股股
票型证券投资基金基金经理；自


2023 年 12 月起任富国致航量化选
股股票型证券投资基金基金经理；
具有基金从业资格。

徐幼华 本基金现 2018-05- － 19 硕士，曾任上海京华创业投资有限
任基金经 31 公司投资部经理助理；自 2006 年
理 7 月加入富国基金管理有限公司，
历任助理数量研究员、研究员、基
金经理助理、基金经理、量化与海
外投资部量化投资副总监，量化与
海外投资部量化投资总监；现任富
国基金量化投资部副总经理，兼任
富国基金资深定量基金经理。自
2011 年 05 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经理；
自 2011 年 10 月起任富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理；自 2018 年 05 月起任富国
港股通量化精选股票型证券投资基
金基金经理；自 2018 年 05 月起任
富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理；自 2018
年 07 月起任富国大盘价值量化精
选混合型证券投资基金基金经理；
自 2018 年 12 月起任富国 MSCI 中
国 A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；具有基金从业资
格。

方旻 本基金现 2018-05- － 14 硕士，自 2010 年 2 月加入富国基
任基金经 31 金管理有限公司，历任定量研究
理 员、基金经理助理、基金经理、量
化与海外投资部量化投资总监助
理、高级定量基金经理、量化投资
部量化投资副总监、量化投资部量
化投资总监；现任富国基金量化投
资部量化投资总监兼资深定量基金
经理。自 2014 年 11 月起任富国沪
深 300 增强证券投资基金基金经
理；自 2014 年 11 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金

(LOF)基金经理；自 2014 年 11 月
起任富国中证红利指数增强型证券
投资基金基金经理；自 2014 年 11
月起任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2015


年 10 月起任富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2018 年 05 月起任富
国中证 1000 指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2019 年
01 月起任富国 MSCI 中国 A 股国际
通指数增强型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 02 月起任富国量化
对冲策略三个月持有期灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；自
2022 年 11 月起任富国中证 1000
优选股票型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 1000 指数增强型证券投资

基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 25 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年初以来，随着主要城市疫情高峰过去，疫情对经济的冲击逐步减小，
投资者对 2023 年经济复苏预期变动更加乐观，A 股迎来开门红。进入 3 月，由
于两会政府工作报告公布的 GDP 增速目标低于市场预期，市场迎来一轮快速调
整。4 月以来，由于 3 月 PMI 验证经济进一步向好，提振市场信心。在经济弱复
苏，流动性宽裕的背景下，人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。进入 5 月中旬，由于金融、通胀数据均回落，指向经济内生动能不强，复苏斜率放缓压制市场情绪，同时海外银行业危机和债务违约风险持续发酵，引发市场担忧加剧，各板块均迎来快速调整。2023 下半年以来，由于国内经济增长压力仍然较大，二季度GDP 数据不及预期，人民币贬值压力再度加大，市场出现调整。7 月末，随着政治局会议超预期释放利好，美联储如期加息 25bps 但表态偏鸽，指数强势回升。进入 8 月，由于 7 月多项经济金融数据超预期回落，政治局会议后政策出台密度和力度不及预期，同时美债收益率大幅攀升、美联储连续放鹰等外部冲击持续，北向资金大幅流出。进入 4 季度，由于公布的 9 月地产数据超预期下行、物价延续走低等引发市场担忧，资金面出现赎回等负反馈，沪指下破 3000 点。另外，美十年期国债突破新高、巴以冲突等海外风险持续压制全球风险资产。随着中央汇金持续增持 ETF，叠加万亿国债增发出台，市场悲观情绪缓解，走出底部反弹态势，沪指重回 3000 点以上。11 月，海外利率快速下行带动市场走出谷底，但国内经济复苏依然偏缓，市场波折震荡。12 月，海外抢跑降息预期，但国内经济复苏再次放缓叠加政策预期较低，市场创出年内新低。总体来看，2023 年上证综
指下跌 3.7%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指下跌 19.41%，中证 500 指数下跌
7.42%。在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值 A 级为 1.8231 元，C 级为 1.8145
元；份额累计净值 A 级为 1.8231 元，C 级为 1.8145 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为-0.15%，C级为-0.35%，同期业绩比较基准收益率A级为-5.91%，C 级为-5.91%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，随着年初的快速调整，市场整体风险进一步释放，已具备较
高的中长期配置价值。从政策层面看，呵护力度显著提升。其中，央行超预期降准，且下调支农支小再贷款、再贴现利率。房地产政策开始加码发力，“做好经营性物业贷款管理，满足房地产企业合理融资需求”，上海、苏州、广州等地购房政策进一步放开。从估值来看，1 月末市场估值处于历史低位，性价比凸显。沪深300指数股权风险溢价再次突破+2x标准差，其估值分位数回落至近十年13%分位附近，创业板指已处于历史估值较低位。从中长期来看，市场具备较高的配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2023 年度基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。

（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2023 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推
进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。

（三）培育合规文化，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工开展不同侧重点的合规培训与宣导，结合多维度、多层次的合规谈话及合规考试，多管齐下全面提升员工的合规意识。

（四）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。
公司不断加强对新业务、新品种及整体风险控制能力的研究，保持对各类风险的敏感度，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（五）持续推进合规风控工作的系统化建设

2023 年公司结合自主研发和专业系统外采等多种途径，持续推动合规风控
信息化建设。公司通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，加强投资过程中各类风险的管理能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括合规考试、合规谈话、采购及合同一体化管理流程等。通过系统建设，提升合规管理工作质效。
（六）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理及廉洁从业管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，加强员工行为管理，确保各项业务合规开展。

（七）扎实推进反洗钱工作

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括开展机构洗钱风险评估、持续推动系统建设和数据治理工作、强化客户身份识别前端管控、多层次立体化文化宣贯等。

（八）深入开展内部审计，发挥第三道防线功能

公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，深入开展内部审计检查并督导整改完善。报告期内，公司开展多项专项审计，涵盖投研、交易、销售、信息技术、反洗钱等各业务领域。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和
披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015656_B109 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国中证 1000 指数增强型
证券投资基金（LOF）的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，
2023 年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。 我们认为，后
附的富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了富国中证 1000 指数增强型证
券投资基金（LOF）2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度的经营成果
和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国中证 1000 指数增
强型证券投资基金（LOF），并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵


盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国中证 1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富国中证 1000 指数增
强型证券投资基金（LOF）的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制


之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国中证 1000 指数
增强型证券投资基金（LOF）持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致富国中证 1000 指数增强型
证券投资基金（LOF）不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末


2023 年 12 月 2022 年 12 月 31
31 日 日

资 产：

货币资金 183,593,140.66 197,909,774.22

结算备付金 18,671,402.26 26,050,676.79

存出保证金 202,439.33 602,264.58

交易性金融资产 3,066,626,126.6 2,487,674,308.26
2

其中：股票投资 3,057,404,834.2 2,486,337,207.56
3

基金投资 － －

债券投资 9,221,292.39 1,337,100.70

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 152,859.71 150,009.92

应收股利 － －

应收申购款 50,989,836.44 3,207,481.64

递延所得税资产 － －

其他资产 501.29 9,599.14

资产总计 3,320,236,306.3 2,715,604,114.55
1

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31
31 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 － －

应付赎回款 8,014,881.79 1,477,749.79

应付管理人报酬 2,809,097.88 2,456,465.38

应付托管费 421,364.71 368,469.82

应付销售服务费 243,499.57 135,494.58

应付投资顾问费 － －

应交税费 114.66 2,005.21

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 3,226,818.21 4,276,370.77

负债合计 14,715,776.82 8,716,555.55


净资产：

实收基金 1,816,900,462.5 1,483,528,856.30

6

其他综合收益 － －

未分配利润 1,488,620,066.9 1,223,358,702.70

3

净资产合计 3,305,520,529.4 2,706,887,559.00

9

负债和净资产总计 3,320,236,306.3 2,715,604,114.55

1

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.8193 元，基金份额总额

1,816,900,462.56 份。其中：富国中证 1000 指数增强（LOF）A 份额净值 1.8231

元，份额总额 1,016,344,929.26 份；富国中证 1000 指数增强（LOF）C 份额净值

1.8145 元，份额总额 800,555,533.30 份。

7.2 利润表

会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 12 月 至 2022 年 12 月 31
31 日） 日 ）

一、营业总收入 3,632,941.47 -469,049,629.31

1.利息收入 2,312,139.35 3,815,657.83

其中：存款利息收入 2,147,131.79 2,601,950.66

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

其他利息收入 165,007.56 1,213,707.17

2.投资收益（损失以“-”填列） 20,582,076.50 -207,957,785.77

其中：股票投资收益 -18,250,764.28 -225,931,729.53

基金投资收益 － －

债券投资收益 3,272,417.26 1,764,306.28

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － -11,323,970.16

股利收益 35,560,423.52 27,533,607.64

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －


3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -20,278,818.45 -267,512,349.08

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,017,544.07 2,604,847.71

减：二、营业总支出 38,289,090.21 34,414,678.34

1．管理人报酬 30,997,967.11 28,317,113.40

2．托管费 4,649,695.13 4,247,567.00

3．销售服务费 1,960,076.31 1,187,797.45

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 601.54 19,245.29

8．其他费用 680,750.12 642,955.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -34,656,148.74 -503,464,307.65

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,656,148.74 -503,464,307.65

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -34,656,148.74 -503,464,307.65

7.3 净资产变动表

会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产 1,483,528,8 1,223,358,7 2,706,887,5

56.30 02.70 59.00

二、本期期初净资产 1,483,528,8 1,223,358,7 2,706,887,5

56.30 02.70 59.00

三、本期增减变动额（减少以“-” 333,371,606 265,261,364 598,632,970

号填列） .26 .23 .49

（一）、综合收益总额 - -

－ 34,656,148. 34,656,148.

74 74

（二）、本期基金份额交易产生的净资 333,371,606 299,917,512 633,289,119

产变动数（净资产减少以“-”号填列） .26 .97 .23

其中：1.基金申购款 1,497,275,9 1,388,887,6 2,886,163,5

28.85 21.68 50.53

2.基金赎回款 - - -

1,163,904,3 1,088,970,1 2,252,874,4

22.59 08.71 31.30

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －
“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,816,900,461,488,620,063,305,520,52
2.56 6.93 9.49

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日）

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 1,018,427,181,153,714,262,172,141,45
8.78 5.30 4.08

二、本期期初净资产 1,018,427,181,153,714,262,172,141,45
8.78 5.30 4.08

三、本期增减变动额（减少以“-” 465,101,667.69,644,437.4534,746,104.
号填列） 52 0 92

（一）、综合收益总额 - -
－503,464,307.503,464,307.
65 65

（二）、本期基金份额交易产生的净资 465,101,667.573,108,745.1,038,210,41
产变动数（净资产减少以“-”号填列） 52 05 2.57

其中：1.基金申购款 2,255,291,702,189,930,834,445,222,53
9.21 0.42 9.63

2.基金赎回款 - - -
1,790,190,041,616,822,083,407,012,12
1.69 5.37 7.06

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －
“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,483,528,851,223,358,702,706,887,55
6.30 2.70 9.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]30 号
文《关于准予富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于 2018
年 5 月 31 日正式生效，首次设立募集规模为 512,114,043.76 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2021 年 8 月 17 日发布的
《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相应修订基金
合同及托管协议的公告》，自 2021 年 8 月 19 日起，本基金增加 C 类份额。本基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；


当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入计入投资收益；

(8)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、监管部门规定以及基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。


2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营
业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2023 年 12 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）

活期存款 183,593,140.66 197,909,774.22

等于：本金 183,545,449.23 197,868,162.23

加：应计利息 47,691.43 41,611.99

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －

以内

存款期限 1-3 个 － －

月

存款期限 3 个月 － －

以上

其他存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 183,593,140.66 197,909,774.22

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

3,269,316,20 － 3,057,404,83 -
股票 3.49 4.23 211,911,369.
26

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 9,049,156.00 170,112.39 9,221,292.39 2,024.00

债券 银行间市场 － － － －

合计 9,049,156.00 170,112.39 9,221,292.39 2,024.00

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －


其他 － － － －

3,278,365,35 170,112.39 3,066,626,12 -
合计 9.49 6.62 211,909,345.
26

项目 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

2,678,190,58 － 2,486,337,20 -
股票 9.17 7.56 191,853,381.
61

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 1,114,000.00 245.90 1,337,100.70 222,854.80

债券 银行间市场 － － － －

合计 1,114,000.00 245.90 1,337,100.70 222,854.80

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

2,679,304,58 245.90 2,487,674,30 -
合计 9.17 8.26 191,630,526.
81

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月 31

项目 日） 日）

应收利息 － －

其他应收款 － －

待摊费用 － －

转融通证券出借利息 501.29 9,599.14


合计 501.29 9,599.14

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月

日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 2,591.91 1,992.76

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 2,922,658.85 3,976,775.82

其中：交易所市场 2,922,658.85 3,976,775.82

银行间市场 － －

应付利息 － －

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

预提审计费 55,000.00 55,000.00

应付指数使用费 126,567.45 122,602.19

合计 3,226,818.21 4,276,370.77

7.4.7.7 实收基金
富国中证 1000 指数增强（LOF）A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,104,692,396.88 1,104,692,396.88

本期申购 395,169,213.30 395,169,213.30

本期赎回（以“-”号填列） -483,516,680.92 -483,516,680.92

本期末 1,016,344,929.26 1,016,344,929.26

富国中证 1000 指数增强（LOF）C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 378,836,459.42 378,836,459.42

本期申购 1,102,106,715.55 1,102,106,715.55

本期赎回（以“-”号填列） -680,387,641.67 -680,387,641.67

本期末 800,555,533.30 800,555,533.30

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
富国中证 1000 指数增强（LOF）A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 728,380,062.65 183,980,262.08 912,360,324.73

本期期初 728,380,062.65 183,980,262.08 912,360,324.73


本期利润 2,743,100.37 8,936,182.00 11,679,282.37

本期基金份额交易产 -73,815,600.04 -13,640,319.10 -87,455,919.14

生的变动数

其中：基金申购款 265,432,614.13 101,136,011.91 366,568,626.04

基金赎回款 - - -454,024,545.18

339,248,214.17 114,776,331.01

本期已分配利润 － － －

本期末 657,307,562.98 179,276,124.98 836,583,687.96

富国中证 1000 指数增强（LOF）C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 247,866,030.86 63,132,347.11 310,998,377.97

本期期初 247,866,030.86 63,132,347.11 310,998,377.97

本期利润 -17,120,430.66 -29,215,000.45 -46,335,431.11

本期基金份额交易 279,927,663.20 107,445,768.91 387,373,432.11

产生的变动数

其中：基金申购款 749,582,942.86 272,736,052.78 1,022,318,995.64

基金赎回款 - - -634,945,563.53

469,655,279.66 165,290,283.87

本期已分配利润 － － －

本期末 510,673,263.40 141,363,115.57 652,036,378.97

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年
项目 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

活期存款利息收入 1,672,325.93 2,226,470.39

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 317,409.52 244,498.51

其他 157,396.34 130,981.76

合计 2,147,131.79 2,601,950.66

7.4.7.10 股票投资收益

7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022
项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022
日） 年 12 月 31 日）

股票投资收益——买卖股票差价收入 -18,250,764.28 -225,931,729.53

股票投资收益——证券出借差价收入 － －


合计 -18,250,764.28 -225,931,729.53

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年 01

项目 至 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日）

卖出股票成交总额 8,732,284,283.99 7,996,928,689.90

减：卖出股票成本总额 8,728,510,699.53 8,198,361,851.04

减：交易费用 22,024,348.74 24,498,568.39

买卖股票差价收入 -18,250,764.28 -225,931,729.53

7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022
项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022 年
日） 12 月 31 日）

债券投资收益——利息收入 115,922.65 2,088.94

债券投资收益——买卖债券（债转 3,156,494.61 1,762,217.34
股及债券到期兑付）差价收入

合计 3,272,417.26 1,764,306.28

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2023年01月01 上年度可比期间
项目 日至2023年12月31 （2022年01月01日至
日） 2022年12月31日）

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 15,428,442.69 9,077,871.90
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 12,269,000.00 7,313,500.00
付）成本总额

减：应计利息总额 2,330.89 1,949.27

减：交易费用 617.19 205.29


买卖债券差价收入 3,156,494.61 1,762,217.34

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。

7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年 01
项目 至 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日）

股指期货投资收益 － -11,323,970.16

注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022

项目 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022

日） 年 12 月 31 日）

股票投资产生的股利收益 35,560,423.52 27,533,607.64

其中：证券出借权益补偿收入 19,127.75 1,027,632.87

基金投资产生的股利收益 － －

合计 35,560,423.52 27,533,607.64


7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年
项目名称 至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日）

1.交易性金融资产 -20,278,818.45 -267,512,349.08

股票投资 -20,057,987.65 -267,694,658.48

债券投资 -220,830.80 182,309.40

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 － －

权证投资 － －

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 -20,278,818.45 -267,512,349.08

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01
项目 2023 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2022 年 12 月 31

日）

基金赎回费收入 1,012,435.91 2,598,019.35

基金转换费收入 5,108.16 6,828.36

合计 1,017,544.07 2,604,847.71

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2022 年

项目 至 2023 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2022 年 12 月

31 日）

审计费用 55,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

银行费用 9,756.77 14,881.39

指数使用费 495,967.48 453,073.81

其他 25.87 －

合计 680,750.12 642,955.20


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

海通期货股份有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销

机构

申万宏源西部证券有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销

机构

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合 纳入基金管理人合并财务报表合并范围内

型发起式基金中基金（FOF） 的证券投资基金

富国鑫汇养老目标日期 2045 五年持有期 纳入基金管理人合并财务报表合并范围内

混合发起式（FOF） 的证券投资基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 1,957,121,895.05 10.86 2,062,437,722.12 12.19

申万宏源 1,566,678,497.62 8.69 1,624,779,404.09 9.60


7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
12 月 31 日） 至2022年12月31日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 1,156,528.00 4.77 621,055.91 6.84

申万宏源 609,625.51 2.52 2,577,311.23 28.39

7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 1,424,117.78 10.89 593,455.09 20.31

申万宏源 1,140,861.09 8.73 477,267.96 16.33

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 1,802,585.05 12.02 552,981.40 13.91

申万宏源 1,439,739.86 9.60 245,192.31 6.17

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。


7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日） 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管理 30,997,967.11 28,317,113.40
费

其中：应支付销售机构的客户 5,760,669.63 5,592,198.70
维护费

应支付基金管理人的净 25,237,297.48 22,724,914.70
管理费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年

项目 日至 2023 年 12 月 31 01 月 01 日至 2022 年 12 月

日） 31 日）

当期发生的基金应支 4,649,695.13 4,247,567.00

付的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）


联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国中证 1000 指数 富国中证 1000 指数 合计

增强（LOF）A 增强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 1,198,300.70 1,198,300.70

海通证券股份有限公司 － 146.88 146.88

申万宏源西部证券有限 － 1.58 1.58
公司

申万宏源证券有限公司 － 565.64 565.64

合计 － 1,199,014.80 1,199,014.80

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 1000 指数 富国中证 1000 指数 合计

增强（LOF）A 增强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 606,880.40 606,880.40

海通期货股份有限公司 － 0.18 0.18

海通证券股份有限公司 － 166.62 166.62

申万宏源西部证券有限 － 4.51 4.51
公司

申万宏源证券有限公司 － 468.65 468.65

合计 － 607,520.36 607,520.36

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门

用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值

的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息
务余额 余额

海通证券 10,580,220.00 6,853.24 － －

申万宏源 22,507,091.00 14,510.79 － －

注:本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证

券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

关联方名 费率区间 加权平均 期末证券 期末应收利
称 交易金额 （%） 费率（%） 利息收入 出借业务 息余额
余额

海通证券 2,828,161 3.10～ 4.10 4,018.03 － －
.00 7.00

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

关联方名 费率区间 加权平均 期末证券 期末应收利
称 交易金额 （%） 费率（%） 利息收入 出借业务 息余额
余额

海通证券 5,716,782 3.20 3.20 7,105.71 － －
.00


申万宏源 3,318,228 3.20～ 3.26 4,084.45 － －

.00 3.40

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间

年 12 月 31 日） (2022 年 01 月 01 日至 2022 年

项目 12 月 31 日)

富国中证 1000 富国中证 1000 指 富国中证 1000 富国中证 1000

指数增强 数增强（LOF）C 指数增强 指数增强

（LOF）A （LOF）A （LOF）C

基金合同生效日（2018

年 05 月 31 日）持有的 － － － －
基金份额

期初持有的基金份额 14,851,583.18 485.18 14,851,583.1 485.18
8

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份 － 485.18 － －
额

期末持有的基金份额 14,851,583.18 － 14,851,583.1 485.18
8

期末持有的基金份额占 1.46% － 1.34% 0.00%
基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

富国中证 1000 指数增强（LOF）C：

份额单位：份

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上期末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

富国鑫旺均衡养 6,224,605.66 0.78 － －
老目标三年持有
期混合型发起式
基 金 中 基 金
（FOF）


富国鑫汇养老目 2,546,471.24 0.32 － －
标日期2045五年
持有期混合型发
起式基金中基金
（FOF）

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 31 日） 2022 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份

有限公司 183,593,140.66 1,672,325.93 197,909,774.22 2,226,470.39

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单 总金额

位：股/张）

海通证券股份 301525 儒竞科 IPO 网 2,660 264,856.20

有限公司 技 下申购

海通证券股份 301568 思泰克 IPO 网 2,456 57,052.88

有限公司 下申购

申万宏源证券 603193 润本股 IPO 网 3,022 52,522.36

承销保荐有限 份 下申购

责任公司

海通证券股份 688347 华虹公 IPO 网 82,606 4,295,512.00

有限公司 司 下申购

海通证券股份 688469 芯联集 IPO 网 137,994 785,185.86

有限公司 成 下申购

海通证券股份 688507 索辰科 IPO 网 1,495 367,112.20

有限公司 技 下申购

海通证券股份 688515 裕太微 IPO 网 4,183 386,760.18

有限公司 下申购

海通证券股份 688531 日联科 IPO 网 3,460 527,234.80

有限公司 技 下申购

海通证券股份 688548 广钢气 IPO 网 40,476 399,498.12

有限公司 体 下申购

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）


海 通 证 券 股 688271 联影医 IPO 网 7,365 813,312.53

份有限公司 疗 下申购

海 通 证 券 股 688220 翱捷科 IPO 网 11,039 1,825,438.85

份有限公司 技 下申购

海 通 证 券 股 688062 迈威生 IPO 网 27,002 944,367.95

份有限公司 物 下申购

海 通 证 券 股 688073 毕得医 IPO 网 2,544 224,991.36

份有限公司 药 下申购

申 万 宏 源 证 688267 中触媒 IPO 网 3,390 142,751.21

券 承 销 保 荐 下申购

有 限 责 任 公

司

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001239 永达股份 2023-12-04 6 个月 新股限售 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 －

001306 夏厦精密 2023-11-09 6 个月 新股限售 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 －

001326 联域股份 2023-11-01 6 个月 新股限售 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 －

001358 兴欣新材 2023-12-14 6 个月 新股限售 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 －

001378 德冠新材 2023-10-23 6 个月 新股限售 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 －

300904 威力传动 2023-08-02 6 个月 新股限售 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 －

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 －

301210 金杨股份 2023-06-21 6 个月 新股限售 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 －

301251 威尔高 2023-08-30 6 个月 新股限售 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 －

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 －

301272 英华特 2023-07-06 6 个月 新股限售 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 －

301329 信音电子 2023-07-05 6 个月 新股限售 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 －


301348 蓝箭电子 2023-08-01 6 个月 新股限售 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 －

301362 民爆光电 2023-07-27 6 个月 新股限售 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 －

301372 科净源 2023-08-03 6 个月 新股限售 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 －

301393 昊帆生物 2023-07-05 6 个月 新股限售 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 －

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 －

301413 安培龙 2023-12-11 6 个月 新股限售 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 －

301418 协昌科技 2023-08-10 6 个月 新股限售 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 －

301421 波长光电 2023-08-16 6 个月 新股限售 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 －

301456 盘古智能 2023-07-06 6 个月 新股限售 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 －

301468 博盈特焊 2023-07-12 6 个月 新股限售 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 －

301469 恒达新材 2023-08-10 6 个月 新股限售 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 －

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 －

301489 思泉新材 2023-10-16 6 个月 新股限售 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 －

301498 乖宝宠物 2023-08-09 6 个月 新股限售 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 －

301500 飞南资源 2023-09-13 6 个月 新股限售 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 －

301505 苏州规划 2023-07-12 6 个月 新股限售 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 －

301508 中机认检 2023-11-23 6 个月 新股限售 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 －

301509 金凯生科 2023-07-26 6 个月 新股限售 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 －

301510 固高科技 2023-08-04 6 个月 新股限售 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 －

301511 德福科技 2023-08-08 6 个月 新股限售 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 －

301515 港通医疗 2023-07-13 6 个月 新股限售 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 －

301516 中远通 2023-12-01 6 个月 新股限售 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 －

301517 陕西华达 2023-10-09 6 个月 新股限售 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 －

301518 长华化学 2023-07-26 6 个月 新股限售 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 －

301520 万邦医药 2023-09-18 6 个月 新股限售 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 －

301525 儒竞科技 2023-08-23 6 个月 新股限售 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 －

301528 多浦乐 2023-08-17 6 个月 新股限售 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 －

301533 威马农机 2023-08-07 6 个月 新股限售 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 －

301550 斯菱股份 2023-09-06 6 个月 新股限售 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 －

301555 惠柏新材 2023-10-24 6 个月 新股限售 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 －

301566 达利凯普 2023-12-22 6 个月 新股限售 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 －

301568 思泰克 2023-11-21 6 个月 新股限售 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 －

301578 辰奕智能 2023-12-21 6 个月 新股限售 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 －

601083 锦江航运 2023-11-28 6 个月 新股限售 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 －

601096 宏盛华源 2023-12-15 6 个月 新股限售 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 －

603004 鼎龙科技 2023-12-20 6 个月 新股限售 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 －

603062 麦加芯彩 2023-10-31 6 个月 新股限售 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 －

603107 上海汽配 2023-10-25 6 个月 新股限售 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 －

603193 润本股份 2023-10-09 6 个月 新股限售 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 －

603231 索宝蛋白 2023-12-06 6 个月 新股限售 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 －


603275 众辰科技 2023-08-16 6 个月 新股限售 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 －

603276 恒兴新材 2023-09-18 6 个月 新股限售 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 －

603296 华勤技术 2023-08-01 6 个月 新股限售 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 －

603373 安邦护卫 2023-12-13 6 个月 新股限售 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 －

688347 华虹公司 2023-07-27 6 个月 新股限售 52.00 42.06 57,825 3,006,900.00 2,432,119.50 －

688548 广钢气体 2023-08-08 6 个月 新股限售 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 －

688563 航材股份 2023-07-12 6 个月 新股限售 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 －

688591 泰凌微 2023-08-18 6 个月 新股限售 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 －

688592 司南导航 2023-08-07 6 个月 新股限售 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 －

688602 康鹏科技 2023-07-13 6 个月 新股限售 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 －

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 －

688610 埃科光电 2023-07-10 6 个月 新股限售 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 －

688612 威迈斯 2023-07-19 6 个月 新股限售 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 －

688627 精智达 2023-07-11 6 个月 新股限售 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 －

688638 誉辰智能 2023-07-04 6 个月 新股限售 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 －

688646 逸飞激光 2023-07-21 6 个月 新股限售 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 －

688648 中邮科技 2023-11-06 6 个月 新股限售 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 －

688651 盛邦安全 2023-07-19 6 个月 新股限售 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 －

688652 京仪装备 2023-11-22 6 个月 新股限售 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 －

688653 康希通信 2023-11-10 6 个月 新股限售 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 －

688671 碧兴物联 2023-08-02 6 个月 新股限售 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 －

688702 盛科通信 2023-09-06 6 个月 新股限售 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 －

688719 爱科赛博 2023-09-20 6 个月 新股限售 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 －

688720 艾森股份 2023-11-29 6 个月 新股限售 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 －

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注
张）

113069 博 23 转债 2023-12-22 1 个月内（含） 认购新发 100.0 100.01 1,940 194,000.00 194,012.76 －
证券 0

127100 神码转债 2023-12-21 1 个月内（含） 认购新发 100.0 100.01 563 56,300.00 56,304.07 －
证券 0

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码 股票名称 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
日期 原因 值单价 日期 开盘单 （单位：股） 成本总额 估值总额 注


价

2024

688337 普源精电 2023 年 12 月 重大事项停牌 43.87 年 01 41.72 69,137.00 3,405,861.50 3,033,040.19 －
25 日 月 09

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位: 人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估 数量（单 期末估值总

值单价 位：股） 额

1 000521 长虹美菱 2024 年 01 5.63 13,000 73,190.00

月 04 日-

2024 年 01

月 11 日

2 688403 汇成股份 2024 年 01 10.55 12,400 130,820.00

月 04 日

3 600826 兰生股份 2024 年 01 8.84 11,700 103,428.00

月 05 日-

2024 年 01

月 09 日

4 002060 粤水电 2024 年 01 4.91 6,600 32,406.00

月 03 日

5 300634 彩讯股份 2024 年 01 20.47 6,000 122,820.00

月 04 日

6 600869 远东股份 2024 年 01 4.39 4,200 18,438.00

月 03 日

7 688510 航亚科技 2024 年 01 17.62 4,000 70,480.00


月 12 日

8 688147 微导纳米 2024 年 01 38.99 3,400 132,566.00
月 05 日-

2024 年 01

月 11 日

9 688258 卓易信息 2024 年 01 49.50 2,600 128,700.00
月 12 日

10 002108 沧州明珠 2024 年 01 4.11 2,500 10,275.00
月 03 日

11 300693 盛弘股份 2024 年 01 29.91 2,500 74,775.00
月 03 日

12 688503 聚和材料 2024 年 01 53.60 2,400 128,640.00
月 04 日-

2024 年 01

月 11 日

13 300842 帝科股份 2024 年 01 70.55 1,800 126,990.00
月 10 日

14 603688 石英股份 2024 年 01 86.88 1,600 139,008.00
月 11 日

15 600888 新疆众和 2024 年 01 7.24 1,600 11,584.00
月 03 日

16 603906 龙蟠科技 2024 年 01 12.46 1,200 14,952.00
月 03 日

17 002458 益生股份 2024 年 01 10.76 1,000 10,760.00
月 02 日

18 600711 盛屯矿业 2024 年 01 4.34 1,000 4,340.00
月 03 日

19 300394 天孚通信 2024 年 01 91.52 1,000 91,520.00
月 09 日

20 300182 捷成股份 2024 年 01 5.08 1,000 5,080.00
月 08 日

21 301278 快可电子 2024 年 01 58.25 1,000 58,250.00
月 04 日

合计 - - - - 82,500.00 1,489,022.00

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各


类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 250,316.83 1,337,100.70

未评级 － －

合计 250,316.83 1,337,100.70

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

货币资金 183,593,140.66 － － － － － 183,593,140.66

结算备付金 18,671,402.26 － － － － － 18,671,402.26

存出保证金 202,439.33 － － － － － 202,439.33

交易性金融资产 8,970,975.56 － 250,316.83 － － 3,057,404,834.23 3,066,626,126.62

应收清算款 － － － － － 152,859.71 152,859.71

其他资产 － － － － － 501.29 501.29

应收申购款 30,027,348.39 － － － － 20,962,488.05 50,989,836.44

资产总计 241,465,306.20 － 250,316.83 － － 3,078,520,683.28 3,320,236,306.31

负债

应付赎回款 － － － － － 8,014,881.79 8,014,881.79

应付管理人报酬 － － － － － 2,809,097.88 2,809,097.88

应付托管费 － － － － － 421,364.71 421,364.71

应付销售服务费 － － － － － 243,499.57 243,499.57

应交税费 － － － － － 114.66 114.66

其他负债 － － － － － 3,226,818.21 3,226,818.21

负债总计 － － － － － 14,715,776.82 14,715,776.82

利率敏感度缺口 241,465,306.20 － 250,316.83 － － 3,063,804,906.46 3,305,520,529.49

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产


货币资金 197,909,774.22 － － － － － 197,909,774.22

结算备付金 26,050,676.79 － － － － － 26,050,676.79

存出保证金 602,264.58 － － － － － 602,264.58

交易性金融资产 － － 1,337,100.70 － － 2,486,337,207.56 2,487,674,308.26

应收清算款 － － － － － 150,009.92 150,009.92

其他资产 － － － － － 9,599.14 9,599.14

应收申购款 43,366.88 － － － － 3,164,114.76 3,207,481.64

资产总计 224,606,082.47 － 1,337,100.70 － － 2,489,660,931.38 2,715,604,114.55

负债

应付赎回款 － － － － － 1,477,749.79 1,477,749.79

应付管理人报酬 － － － － － 2,456,465.38 2,456,465.38

应付托管费 － － － － － 368,469.82 368,469.82

应付销售服务费 － － － － － 135,494.58 135,494.58

应交税费 － － － － － 2,005.21 2,005.21

其他负债 － － － － － 4,276,370.77 4,276,370.77

负债总计 － － － － － 8,716,555.55 8,716,555.55

利率敏感度缺口 224,606,082.47 － 1,337,100.70 － － 2,480,944,375.83 2,706,887,559.00

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债），因此上年度末市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12
日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -368.71 －

2.基准点利率减少 0.1% 368.71 －

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换

债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超

短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存

款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证

等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金

资产的 80%，其中投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）

的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 3,057,404,834.23 92.49 2,486,337,207.56 91.85

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 9,221,292.39 0.28 1,337,100.70 0.05

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 3,066,626,126.62 92.77 2,487,674,308.26 91.90

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 上年度末（2022 年 12 月
31 日） 31 日）

分析 1.业绩比较基准增加 1% 31,937,908.62 25,978,030.64

2.业绩比较基准减少 1% -31,937,908.62 -25,978,030.64

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 12 月 31 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 3,050,919,053.54 2,466,201,715.84

第二层次 12,267,112.46 1,998,109.50

第三层次 3,439,960.62 19,474,482.92

合计 3,066,626,126.62 2,487,674,308.26

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 19,474,482.92 19,474,482.92

当期购买 － 22,842,205.50 22,842,205.50

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 37,319,954.95 37,319,954.95

当期利得或损失总额 － -1,556,772.85 -1,556,772.85

其中：计入损益的利得 － -1,556,772.85 -1,556,772.85
或损失

期末余额 － 3,439,960.62 3,439,960.62

期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -506,814.17 -506,814.17
变动——公允价值变动
损益

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
项目 日）

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 39,387,018.25 39,387,018.25

当期购买 － 23,935,229.38 23,935,229.38

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 31,097,478.30 31,097,478.30

当期利得或损失总额 － -12,750,286.41 -
12,750,286.41

其中：计入损益的利得 － -12,750,286.41 -
或损失 12,750,286.41

期末余额 － 19,474,482.92 19,474,482.92


期末仍持有的第三层次

金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -4,460,746.46 -4,460,746.46
变动——公允价值变动

损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

采用的 不可观察输入值

项目 本期末公允价 估值技 范围/加权 与公允价值

值 术 名称 平均值 之间的关系

平 均 价 股票在剩余

限售股票 3,439,960.62 格 亚 式 限售期内的 0.1462- 负相关

期 权 模 股价的预期 2.1775

型 年化波动率

采用的 不可观察输入值

项目 上年度末公允 估值技 范围/加权 与公允价值

价值 术 名称 平均值 之间的关系

平 均 价 股票在剩余

限售股票 19,474,482.92 格 亚 式 限售期内的 0.2127- 负相关

期 权 模 股价的预期 2.4756

型 年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,057,404,834.23 92.08

其中：股票 3,057,404,834.23 92.08

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 9,221,292.39 0.28

其中：债券 9,221,292.39 0.28

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 202,264,542.92 6.09

8 其他各项资产 51,345,636.77 1.55

9 合计 3,320,236,306.31 100.00

注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,489,022.00 元，

占资产净值比例为 0.05%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

8.2.1.1 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,168,320.00 0.07

B 采矿业 41,902,160.00 1.27

C 制造业 318,680,523.79 9.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,274,272.00 0.83

E 建筑业 2,355,543.00 0.07

F 批发和零售业 21,233,952.42 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 9,838,579.41 0.30

H 住宿和餐饮业 3,353,820.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,350,893.63 1.61

J 金融业 3,812,661.60 0.12


K 房地产业 5,905,361.00 0.18

L 租赁和商务服务业 3,440,330.55 0.10

M 科学研究和技术服务业 11,881,252.52 0.36

N 水利、环境和公共设施管理业 4,014,856.29 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 4,579,686.11 0.14

R 文化、体育和娱乐业 22,245,000.20 0.67

S 综合 － －

合计 536,037,212.52 16.22

8.2.1.2 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,609,423.77 0.08

B 采矿业 45,144,221.00 1.37

C 制造业 1,715,716,804.78 51.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,181,266.10 1.52

E 建筑业 44,993,984.48 1.36

F 批发和零售业 56,186,383.16 1.70

G 交通运输、仓储和邮政业 18,744,133.40 0.57

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 395,679,825.45 11.97

J 金融业 50,632,007.36 1.53

K 房地产业 45,256,216.21 1.37

L 租赁和商务服务业 6,118,022.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 21,362,238.24 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 2,715,884.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 11,935,448.00 0.36

R 文化、体育和娱乐业 52,312,379.76 1.58

S 综合 1,779,384.00 0.05

合计 2,521,367,621.71 76.28

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例


（%）

1 600572 康恩贝 5,373,070 27,134,003.50 0.82

2 000650 仁和药业 3,887,100 25,771,473.00 0.78

3 603328 依顿电子 2,756,200 22,463,030.00 0.68

4 002085 万丰奥威 4,477,680 22,119,739.20 0.67

5 300303 聚飞光电 3,266,300 19,369,159.00 0.59

6 002421 达实智能 5,994,400 19,301,968.00 0.58

7 002130 沃尔核材 2,494,400 18,832,720.00 0.57

8 002646 天佑德酒 1,344,890 18,303,952.90 0.55

9 600797 浙大网新 2,746,800 18,019,008.00 0.55

10 601212 白银有色 6,666,100 17,931,809.00 0.54

11 600812 华北制药 3,132,500 17,855,250.00 0.54

12 601369 陕鼓动力 2,218,502 17,703,645.96 0.54

13 002390 信邦制药 3,922,700 17,416,788.00 0.53

14 000969 安泰科技 1,927,273 17,326,184.27 0.52

15 300319 麦捷科技 1,789,200 17,247,888.00 0.52

16 000758 中色股份 3,814,802 17,166,609.00 0.52

17 600312 平高电气 1,277,100 16,206,399.00 0.49

18 600285 羚锐制药 937,092 16,033,644.12 0.49

19 601801 皖新传媒 2,255,100 15,672,945.00 0.47

20 001696 宗申动力 2,272,400 15,066,012.00 0.46

21 000682 东方电子 1,861,669 14,986,435.45 0.45

22 002488 金固股份 2,050,900 14,725,462.00 0.45

23 000597 东北制药 2,747,600 14,699,660.00 0.44

24 688158 优刻得 863,251 14,200,478.95 0.43

25 300271 华宇软件 1,709,524 14,001,001.56 0.42

26 300369 绿盟科技 1,468,900 13,851,727.00 0.42

27 600711 盛屯矿业 3,159,000 13,710,060.00 0.41

28 002174 游族网络 1,180,800 13,531,968.00 0.41

29 300457 赢合科技 730,376 13,468,133.44 0.41

30 601375 中原证券 3,480,300 13,329,549.00 0.40

31 603920 世运电路 720,800 13,176,224.00 0.40

32 603236 移远通信 244,234 13,127,577.50 0.40

33 300497 富祥药业 1,353,162 12,665,596.32 0.38

34 002467 二六三 2,709,387 12,571,555.68 0.38

35 603881 数据港 631,680 12,519,897.60 0.38

36 600761 安徽合力 686,780 12,506,263.80 0.38

37 300366 创意信息 918,849 12,055,298.88 0.36

38 600480 凌云股份 1,306,900 11,905,859.00 0.36

39 600562 国睿科技 846,200 11,711,408.00 0.35

40 300233 金城医药 702,100 11,696,986.00 0.35


41 603123 翠微股份 1,069,432 11,389,450.80 0.34

42 300109 新开源 622,015 11,221,150.60 0.34

43 002171 楚江新材 1,486,300 11,117,524.00 0.34

44 600273 嘉化能源 1,285,500 11,042,445.00 0.33

45 600391 航发科技 562,700 10,758,824.00 0.33

46 600578 京能电力 3,621,300 10,719,048.00 0.32

47 002274 华昌化工 1,405,300 10,610,015.00 0.32

48 600869 远东股份 2,410,100 10,580,339.00 0.32

49 600073 上海梅林 1,550,612 10,559,667.72 0.32

50 300476 胜宏科技 572,100 10,555,245.00 0.32

51 002617 露笑科技 1,682,900 10,433,980.00 0.32

52 300596 利安隆 350,600 10,363,736.00 0.31

53 600252 中恒集团 4,120,003 10,341,207.53 0.31

54 002768 国恩股份 476,300 10,202,346.00 0.31

55 603323 苏农银行 2,414,395 10,043,883.20 0.30

56 002484 江海股份 625,100 10,039,106.00 0.30

57 603985 恒润股份 403,300 10,022,005.00 0.30

58 300166 东方国信 1,060,600 9,969,640.00 0.30

59 688368 晶丰明源 90,367 9,754,213.98 0.30

60 300134 大富科技 943,600 9,737,952.00 0.29

61 603989 艾华集团 451,085 9,707,349.20 0.29

62 300068 南都电源 748,774 9,689,135.56 0.29

63 002283 天润工业 1,635,200 9,565,920.00 0.29

64 300613 富瀚微 223,400 9,481,096.00 0.29

65 000921 海信家电 461,000 9,404,400.00 0.28

66 601019 山东出版 996,900 9,350,922.00 0.28

67 688100 威胜信息 319,162 9,230,165.04 0.28

68 000990 诚志股份 1,097,700 9,012,117.00 0.27

69 002456 欧菲光 1,020,300 8,886,813.00 0.27

70 601606 长城军工 725,600 8,837,808.00 0.27

71 300639 凯普生物 945,628 8,832,165.52 0.27

72 002396 星网锐捷 486,000 8,782,020.00 0.27

73 000517 荣安地产 3,536,400 8,664,180.00 0.26

74 301308 江波龙 94,000 8,652,700.00 0.26

75 002838 道恩股份 668,000 8,557,080.00 0.26

76 300352 北信源 1,782,826 8,468,423.50 0.26

77 300451 创业慧康 1,274,800 8,349,940.00 0.25

78 000951 中国重汽 623,070 8,324,215.20 0.25

79 600267 海正药业 887,100 8,303,256.00 0.25

80 002261 拓维信息 550,500 8,279,520.00 0.25

81 600266 城建发展 1,707,700 8,265,268.00 0.25


82 002097 山河智能 1,340,400 8,216,652.00 0.25

83 603766 隆鑫通用 1,586,100 8,184,276.00 0.25

84 603530 神马电力 392,000 8,130,080.00 0.25

85 002534 西子洁能 646,427 8,073,873.23 0.24

86 603010 万盛股份 747,200 8,062,288.00 0.24

87 000811 冰轮环境 593,200 8,049,724.00 0.24

88 002332 仙琚制药 629,000 8,032,330.00 0.24

89 601609 金田股份 1,179,300 7,983,861.00 0.24

90 000901 航天科技 849,200 7,914,544.00 0.24

91 600110 诺德股份 1,396,800 7,877,952.00 0.24

92 300079 数码视讯 1,378,500 7,843,665.00 0.24

93 688106 金宏气体 324,078 7,807,039.02 0.24

94 300671 富满微 236,400 7,642,812.00 0.23

95 601949 中国出版 942,000 7,611,360.00 0.23

96 601869 长飞光纤 276,602 7,595,490.92 0.23

97 002581 未名医药 516,600 7,542,360.00 0.23

98 000950 重药控股 1,517,400 7,541,478.00 0.23

99 603888 新华网 299,200 7,536,848.00 0.23

100 600151 航天机电 1,141,500 7,522,485.00 0.23

101 603678 火炬电子 283,800 7,512,186.00 0.23

102 600888 新疆众和 1,018,482 7,373,809.68 0.22

103 600556 天下秀 1,223,900 7,233,249.00 0.22

104 688139 海尔生物 177,750 7,202,430.00 0.22

105 600623 华谊集团 1,108,800 7,140,672.00 0.22

106 600750 江中药业 341,400 7,128,432.00 0.22

107 002307 北新路桥 1,675,602 7,104,552.48 0.21

108 600120 浙江东方 1,977,400 7,098,866.00 0.21

109 002194 武汉凡谷 715,000 7,049,900.00 0.21

110 688586 江航装备 631,856 7,007,283.04 0.21

111 600320 振华重工 2,110,240 7,005,996.80 0.21

112 603100 川仪股份 249,100 6,905,052.00 0.21

113 300463 迈克生物 450,700 6,792,049.00 0.21

114 600284 浦东建设 1,067,494 6,725,212.20 0.20

115 300409 道氏技术 602,200 6,708,508.00 0.20

116 002697 红旗连锁 1,341,500 6,680,670.00 0.20

117 688298 东方生物 185,938 6,649,142.88 0.20

118 300170 汉得信息 799,900 6,647,169.00 0.20

119 600559 老白干酒 294,298 6,636,419.90 0.20

120 688680 海优新材 100,569 6,602,354.85 0.20

121 002004 华邦健康 1,407,400 6,558,484.00 0.20

122 688403 汇成股份 619,400 6,534,670.00 0.20


123 688048 长光华芯 104,100 6,523,947.00 0.20

124 601311 骆驼股份 796,969 6,383,721.69 0.19

125 688209 英集芯 356,226 6,362,196.36 0.19

126 603308 应流股份 443,600 6,356,788.00 0.19

127 002839 张家港行 1,636,660 6,350,240.80 0.19

128 603301 振德医疗 258,800 6,340,600.00 0.19

129 000555 神州信息 548,534 6,192,948.86 0.19

130 000676 智度股份 707,600 6,177,348.00 0.19

131 600201 生物股份 569,100 6,129,207.00 0.19

132 000543 皖能电力 959,000 6,003,340.00 0.18

133 603368 柳药集团 316,358 5,985,493.36 0.18

134 002424 贵州百灵 733,600 5,949,496.00 0.18

135 300470 中密控股 156,439 5,913,394.20 0.18

136 002649 博彦科技 479,803 5,887,182.81 0.18

137 002913 奥士康 191,200 5,860,280.00 0.18

138 300232 洲明科技 662,500 5,830,000.00 0.18

139 601015 陕西黑猫 1,298,630 5,817,862.40 0.18

140 600776 东方通信 514,985 5,814,180.65 0.18

141 688133 泰坦科技 125,275 5,806,496.25 0.18

142 003039 顺控发展 380,300 5,765,348.00 0.17

143 603567 珍宝岛 473,800 5,761,408.00 0.17

144 600478 科力远 1,167,900 5,746,068.00 0.17

145 603171 税友股份 162,100 5,735,098.00 0.17

146 601333 广深铁路 2,210,500 5,725,195.00 0.17

147 002206 海 利 得 1,136,500 5,705,230.00 0.17

148 603599 广信股份 383,115 5,555,167.50 0.17

149 600197 伊力特 254,390 5,532,982.50 0.17

150 688262 国芯科技 186,100 5,460,174.00 0.17

151 000528 柳 工 807,878 5,445,097.72 0.16

152 600037 歌华有线 700,900 5,417,957.00 0.16

153 300768 迪普科技 363,386 5,370,845.08 0.16

154 600389 江山股份 308,285 5,364,159.00 0.16

155 300183 东软载波 353,400 5,332,806.00 0.16

156 600216 浙江医药 494,600 5,307,058.00 0.16

157 300887 谱尼测试 449,014 5,302,855.34 0.16

158 688568 中科星图 105,318 5,166,901.08 0.16

159 300123 亚光科技 702,400 5,148,592.00 0.16

160 688707 振华新材 250,880 5,143,040.00 0.16

161 601908 京运通 1,115,500 5,097,835.00 0.15

162 000686 东北证券 717,800 5,096,380.00 0.15

163 600064 南京高科 842,900 5,091,116.00 0.15


164 600210 紫江企业 1,079,174 5,072,117.80 0.15

165 601921 浙版传媒 660,683 5,047,618.12 0.15

166 300188 国投智能 315,000 5,046,300.00 0.15

167 002061 浙江交科 1,381,400 5,042,110.00 0.15

168 300080 易成新能 1,036,092 5,014,685.28 0.15

169 688388 嘉元科技 246,544 4,999,912.32 0.15

170 301060 兰卫医学 374,000 4,970,460.00 0.15

171 002405 四维图新 557,600 4,962,640.00 0.15

172 000927 中国铁物 1,856,200 4,956,054.00 0.15

173 600717 天津港 1,194,800 4,910,628.00 0.15

174 002446 盛路通信 589,500 4,892,850.00 0.15

175 688389 普门科技 216,257 4,867,945.07 0.15

176 605376 博迁新材 171,900 4,847,580.00 0.15

177 000690 宝新能源 1,089,500 4,826,485.00 0.15

178 000902 新洋丰 423,600 4,824,804.00 0.15

179 600172 黄河旋风 1,285,100 4,806,274.00 0.15

180 002378 章源钨业 848,680 4,803,528.80 0.15

181 600635 大众公用 1,585,581 4,788,454.62 0.14

182 300416 苏试试验 259,830 4,773,077.10 0.14

183 600986 浙文互联 872,000 4,761,120.00 0.14

184 600835 上海机电 396,200 4,702,894.00 0.14

185 002741 光华科技 316,100 4,700,407.00 0.14

186 301087 可孚医疗 123,600 4,684,440.00 0.14

187 688381 帝奥微 182,600 4,623,432.00 0.14

188 600996 贵广网络 514,900 4,613,504.00 0.14

189 688206 概伦电子 210,424 4,587,243.20 0.14

190 002990 盛视科技 132,800 4,585,584.00 0.14

191 600098 广州发展 852,600 4,578,462.00 0.14

192 002645 华宏科技 403,800 4,562,940.00 0.14

193 300208 青岛中程 681,937 4,555,339.16 0.14

194 600929 雪天盐业 704,917 4,546,714.65 0.14

195 600667 太极实业 642,900 4,519,587.00 0.14

196 002626 金达威 276,500 4,515,245.00 0.14

197 300618 寒锐钴业 159,400 4,509,426.00 0.14

198 600718 东软集团 487,400 4,508,450.00 0.14

199 688128 中国电研 219,400 4,502,088.00 0.14

200 002516 旷达科技 912,000 4,496,160.00 0.14

201 300267 尔康制药 1,392,100 4,468,641.00 0.14

202 600993 马应龙 183,797 4,444,211.46 0.13

203 603876 鼎胜新材 353,640 4,431,109.20 0.13

204 002237 恒邦股份 403,800 4,352,964.00 0.13


205 300855 图南股份 143,120 4,322,224.00 0.13

206 688608 恒玄科技 27,956 4,312,772.12 0.13

207 000737 北方铜业 730,000 4,234,000.00 0.13

208 000550 江铃汽车 221,600 4,217,048.00 0.13

209 600696 岩石股份 234,400 4,216,856.00 0.13

210 002651 利君股份 602,600 4,169,992.00 0.13

211 300039 上海凯宝 626,500 4,166,225.00 0.13

212 688018 乐鑫科技 40,461 4,165,459.95 0.13

213 300702 天宇股份 191,200 4,150,952.00 0.13

214 002706 良信股份 458,200 4,045,906.00 0.12

215 300382 斯莱克 406,500 4,036,545.00 0.12

216 600740 山西焦化 798,000 4,021,920.00 0.12

217 002537 海联金汇 602,323 4,011,471.18 0.12

218 603063 禾望电气 160,400 4,010,000.00 0.12

219 300077 国民技术 349,600 3,946,984.00 0.12

220 600691 阳煤化工 1,226,500 3,937,065.00 0.12

221 600850 电科数字 180,700 3,930,225.00 0.12

222 002063 远光软件 632,300 3,907,614.00 0.12

223 688800 瑞可达 95,746 3,847,074.28 0.12

224 002498 汉缆股份 960,861 3,843,444.00 0.12

225 600446 金证股份 329,100 3,807,687.00 0.12

226 300133 华策影视 645,600 3,789,672.00 0.11

227 000062 深圳华强 335,600 3,782,212.00 0.11

228 300327 中颖电子 165,500 3,773,400.00 0.11

229 003012 东鹏控股 454,900 3,752,925.00 0.11

230 002023 海特高新 412,300 3,751,930.00 0.11

231 002434 万里扬 499,800 3,723,510.00 0.11

232 000813 德展健康 1,117,600 3,654,552.00 0.11

233 603718 海利生物 337,083 3,610,158.93 0.11

234 688088 虹软科技 87,793 3,603,024.72 0.11

235 002190 成飞集成 189,900 3,602,403.00 0.11

236 600459 贵研铂业 250,720 3,600,339.20 0.11

237 300113 顺网科技 257,000 3,598,000.00 0.11

238 000913 钱江摩托 286,928 3,577,992.16 0.11

239 000503 国新健康 270,900 3,570,462.00 0.11

240 601619 嘉泽新能 1,010,400 3,566,712.00 0.11

241 000928 中钢国际 607,300 3,540,559.00 0.11

242 601222 林洋能源 553,900 3,539,421.00 0.11

243 603118 共进股份 392,800 3,519,488.00 0.11

244 600685 中船防务 137,200 3,505,460.00 0.11

245 688083 中望软件 35,200 3,503,808.00 0.11


246 002724 海洋王 425,700 3,499,254.00 0.11

247 601918 新集能源 662,400 3,490,848.00 0.11

248 300627 华测导航 112,500 3,489,750.00 0.11

249 002091 江苏国泰 444,400 3,479,652.00 0.11

250 603533 掌阅科技 174,900 3,477,012.00 0.11

251 601126 四方股份 243,600 3,449,376.00 0.10

252 002583 海能达 579,300 3,446,835.00 0.10

253 600012 皖通高速 312,600 3,444,852.00 0.10

254 603187 海容冷链 226,540 3,434,346.40 0.10

255 600420 国药现代 349,000 3,416,710.00 0.10

256 000718 苏宁环球 1,318,260 3,414,293.40 0.10

257 002891 中宠股份 128,900 3,396,515.00 0.10

258 002079 苏州固锝 301,000 3,395,280.00 0.10

259 300065 海兰信 332,165 3,378,118.05 0.10

260 002003 伟星股份 306,330 3,323,680.50 0.10

261 600882 妙可蓝多 205,800 3,307,206.00 0.10

262 002946 新乳业 284,600 3,267,208.00 0.10

263 600710 苏美达 459,400 3,257,146.00 0.10

264 600063 皖维高新 753,100 3,238,330.00 0.10

265 600477 杭萧钢构 983,900 3,237,031.00 0.10

266 002201 正威新材 439,080 3,174,548.40 0.10

267 300185 通裕重工 1,318,900 3,165,360.00 0.10

268 002215 诺 普 信 376,900 3,113,194.00 0.09

269 002746 仙坛股份 440,600 3,101,824.00 0.09

270 601952 苏垦农发 302,600 3,098,624.00 0.09

271 600225 卓朗科技 809,900 3,077,620.00 0.09

272 600577 精达股份 739,000 3,059,460.00 0.09

273 300775 三角防务 109,400 3,052,260.00 0.09

274 600602 云赛智联 263,500 3,048,695.00 0.09

275 688337 普源精电 69,137 3,033,040.19 0.09

276 600007 中国国贸 155,800 3,019,404.00 0.09

277 688372 伟测科技 38,100 2,987,040.00 0.09

278 002585 双星新材 367,200 2,977,992.00 0.09

279 002987 京北方 159,480 2,963,138.40 0.09

280 300525 博思软件 196,775 2,935,883.00 0.09

281 688711 宏微科技 70,562 2,927,617.38 0.09

282 600531 豫光金铅 481,400 2,912,470.00 0.09

283 300458 全志科技 127,700 2,897,513.00 0.09

284 002643 万润股份 173,850 2,884,171.50 0.09

285 300348 长亮科技 276,300 2,848,653.00 0.09

286 688173 希荻微 161,400 2,839,026.00 0.09


287 688261 东微半导 33,900 2,833,701.00 0.09

288 300203 聚光科技 177,900 2,819,715.00 0.09

289 688499 利元亨 73,932 2,815,330.56 0.09

290 002258 利尔化学 234,540 2,807,443.80 0.08

291 688739 成大生物 86,200 2,802,362.00 0.08

292 600185 格力地产 383,800 2,774,874.00 0.08

293 002053 云南能投 285,700 2,748,434.00 0.08

294 600507 方大特钢 593,600 2,736,496.00 0.08

295 688278 特宝生物 51,734 2,708,274.90 0.08

296 600100 同方股份 368,100 2,705,535.00 0.08

297 300623 捷捷微电 168,800 2,678,856.00 0.08

298 300027 华谊兄弟 999,300 2,678,124.00 0.08

299 002212 天融信 273,300 2,672,874.00 0.08

300 600596 新安股份 292,400 2,666,688.00 0.08

301 688617 惠泰医疗 6,803 2,642,965.50 0.08

302 002541 鸿路钢构 121,480 2,639,760.40 0.08

303 002932 明德生物 114,898 2,639,207.06 0.08

304 301039 中集车辆 281,100 2,636,718.00 0.08

305 301165 锐捷网络 69,200 2,621,988.00 0.08

306 601890 亚星锚链 262,900 2,602,710.00 0.08

307 600510 黑牡丹 458,900 2,592,785.00 0.08

308 002354 天娱数科 469,600 2,592,192.00 0.08

309 600612 老凤祥 37,300 2,573,700.00 0.08

310 603098 森特股份 189,000 2,572,290.00 0.08

311 300143 盈康生命 241,800 2,570,334.00 0.08

312 688023 安恒信息 23,128 2,564,663.92 0.08

313 002217 合力泰 938,400 2,552,448.00 0.08

314 000860 顺鑫农业 119,600 2,546,284.00 0.08

315 002219 新里程 839,300 2,543,079.00 0.08

316 688556 高测股份 65,133 2,539,535.67 0.08

317 605009 豪悦护理 66,400 2,534,488.00 0.08

318 601068 中铝国际 544,586 2,515,987.32 0.08

319 000767 晋控电力 834,400 2,511,544.00 0.08

320 000090 天健集团 544,900 2,506,540.00 0.08

321 600490 鹏欣资源 835,800 2,499,042.00 0.08

322 000719 中原传媒 256,400 2,494,772.00 0.08

323 600409 三友化工 452,100 2,482,029.00 0.08

324 601399 国机重装 872,340 2,468,722.20 0.07

325 600502 安徽建工 529,700 2,463,105.00 0.07

326 000881 中广核技 339,300 2,459,925.00 0.07

327 600955 维远股份 136,100 2,442,995.00 0.07


328 300455 航天智装 203,300 2,427,402.00 0.07

329 300398 飞凯材料 153,800 2,423,888.00 0.07

330 688116 天奈科技 83,418 2,422,458.72 0.07

331 300726 宏达电子 80,200 2,421,238.00 0.07

332 002351 漫步者 133,300 2,355,411.00 0.07

333 603919 金徽酒 94,500 2,326,590.00 0.07

334 300735 光弘科技 97,400 2,292,796.00 0.07

335 002245 蔚蓝锂芯 269,000 2,291,880.00 0.07

336 600601 方正科技 792,300 2,289,747.00 0.07

337 600649 城投控股 611,939 2,264,174.30 0.07

338 603033 三维股份 142,940 2,259,881.40 0.07

339 600057 厦门象屿 332,700 2,232,417.00 0.07

340 688676 金盘科技 62,300 2,232,209.00 0.07

341 688235 百济神州 16,045 2,230,896.80 0.07

342 600688 上海石化 776,400 2,220,504.00 0.07

343 600217 中再资环 503,900 2,207,082.00 0.07

344 300377 赢时胜 283,200 2,197,632.00 0.07

345 002335 科华数据 79,200 2,192,256.00 0.07

346 600422 昆药集团 104,600 2,181,956.00 0.07

347 002287 奇正藏药 96,700 2,174,783.00 0.07

348 603396 金辰股份 39,700 2,169,605.00 0.07

349 603093 南华期货 179,600 2,155,200.00 0.07

350 000567 海德股份 202,140 2,148,748.20 0.07

351 000019 深粮控股 281,500 2,122,510.00 0.06

352 688508 芯朋微 42,806 2,106,483.26 0.06

353 300035 中科电气 198,900 2,096,406.00 0.06

354 300770 新媒股份 53,444 2,067,213.92 0.06

355 600206 有研新材 165,300 2,048,067.00 0.06

356 002941 新疆交建 155,800 2,028,516.00 0.06

357 601567 三星医疗 98,000 2,009,000.00 0.06

358 002214 大立科技 174,155 1,997,557.85 0.06

359 300772 运达股份 186,460 1,983,934.40 0.06

360 002267 陕天然气 270,656 1,983,908.48 0.06

361 688326 经纬恒润 17,000 1,972,850.00 0.06

362 688578 艾力斯 47,206 1,966,601.96 0.06

363 300602 飞荣达 108,400 1,958,788.00 0.06

364 300638 广和通 102,880 1,957,806.40 0.06

365 300777 中简科技 65,500 1,953,865.00 0.06

366 300260 新莱应材 63,800 1,941,434.00 0.06

367 300119 瑞普生物 118,000 1,934,020.00 0.06

368 688686 奥普特 17,200 1,926,400.00 0.06


369 300674 宇信科技 117,400 1,911,272.00 0.06

370 601069 西部黄金 156,900 1,892,214.00 0.06

371 300130 新国都 78,004 1,887,696.80 0.06

372 000627 天茂集团 662,949 1,882,775.16 0.06

373 300696 爱乐达 108,100 1,882,021.00 0.06

374 688598 金博股份 26,362 1,842,703.80 0.06

375 300393 中来股份 177,400 1,834,316.00 0.06

376 300747 锐科激光 77,400 1,821,222.00 0.06

377 300206 理邦仪器 178,300 1,820,443.00 0.06

378 002832 比音勒芬 57,185 1,812,764.50 0.05

379 600963 岳阳林纸 307,100 1,808,819.00 0.05

380 603730 岱美股份 124,800 1,808,352.00 0.05

381 300741 华宝股份 84,000 1,798,440.00 0.05

382 600550 保变电气 368,200 1,796,816.00 0.05

383 002550 千红制药 304,900 1,792,812.00 0.05

384 603212 赛伍技术 103,000 1,789,110.00 0.05

385 600770 综艺股份 362,400 1,779,384.00 0.05

386 601028 玉龙股份 166,000 1,777,860.00 0.05

387 688037 芯源微 13,233 1,768,061.13 0.05

388 002145 中核钛白 392,000 1,756,160.00 0.05

389 000736 中交地产 178,069 1,743,295.51 0.05

390 603027 千禾味业 107,220 1,733,747.40 0.05

391 002859 洁美科技 68,700 1,714,065.00 0.05

392 300298 三诺生物 55,900 1,699,360.00 0.05

393 300036 超图软件 81,100 1,694,990.00 0.05

394 603936 博敏电子 160,200 1,672,488.00 0.05

395 603179 新泉股份 32,800 1,663,288.00 0.05

396 000795 英洛华 264,800 1,649,704.00 0.05

397 300323 华灿光电 224,800 1,645,536.00 0.05

398 300224 正海磁材 140,400 1,645,488.00 0.05

399 603103 横店影视 90,900 1,616,202.00 0.05

400 002139 拓邦股份 165,000 1,610,400.00 0.05

401 688110 东芯股份 46,400 1,597,552.00 0.05

402 688027 国盾量子 12,400 1,585,960.00 0.05

403 300634 彩讯股份 77,200 1,580,284.00 0.05

404 603300 华铁应急 246,200 1,575,680.00 0.05

405 002847 盐津铺子 22,650 1,573,722.00 0.05

406 300002 神州泰岳 177,800 1,573,530.00 0.05

407 300054 鼎龙股份 64,470 1,560,174.00 0.05

408 688575 亚辉龙 68,201 1,559,756.87 0.05

409 600363 联创光电 44,800 1,523,200.00 0.05


410 600586 金晶科技 227,200 1,517,696.00 0.05

411 600876 凯盛新能 108,100 1,516,643.00 0.05

412 300226 上海钢联 53,200 1,515,668.00 0.05

413 001338 永顺泰 125,200 1,509,912.00 0.05

414 300653 正海生物 51,800 1,503,236.00 0.05

415 688639 华恒生物 11,935 1,502,616.50 0.05

416 301291 明阳电气 52,800 1,497,408.00 0.05

417 002125 湘潭电化 139,300 1,489,117.00 0.05

418 000915 华特达因 51,400 1,488,544.00 0.05

419 600618 氯碱化工 162,600 1,479,660.00 0.04

420 002158 汉钟精机 66,200 1,473,612.00 0.04

421 002291 遥望科技 157,000 1,472,660.00 0.04

422 300693 盛弘股份 48,049 1,437,145.59 0.04

423 002038 双鹭药业 140,600 1,432,714.00 0.04

424 688033 天宜上佳 84,700 1,431,430.00 0.04

425 600587 新华医疗 55,400 1,428,766.00 0.04

426 000088 盐 田 港 291,900 1,424,472.00 0.04

427 002773 康弘药业 77,200 1,423,568.00 0.04

428 000061 农 产 品 217,500 1,407,225.00 0.04

429 002961 瑞达期货 94,300 1,405,070.00 0.04

430 688239 航宇科技 29,400 1,404,438.00 0.04

431 601677 明泰铝业 123,538 1,400,920.92 0.04

432 002978 安宁股份 44,100 1,396,206.00 0.04

433 002151 北斗星通 44,200 1,395,836.00 0.04

434 600400 红豆股份 497,680 1,388,527.20 0.04

435 601137 博威合金 89,000 1,382,170.00 0.04

436 300180 华峰超纤 312,600 1,381,692.00 0.04

437 603055 台华新材 114,100 1,373,764.00 0.04

438 000875 吉电股份 311,800 1,371,920.00 0.04

439 300624 万兴科技 14,300 1,352,780.00 0.04

440 688016 心脉医疗 6,900 1,342,947.00 0.04

441 688596 正帆科技 33,800 1,339,494.00 0.04

442 000560 我爱我家 592,800 1,333,800.00 0.04

443 600123 兰花科创 120,300 1,328,112.00 0.04

444 300679 电连技术 31,900 1,323,850.00 0.04

445 000818 航锦科技 42,100 1,321,098.00 0.04

446 688798 艾为电子 19,135 1,320,889.05 0.04

447 301153 中科江南 16,700 1,307,109.00 0.04

448 002124 天邦食品 359,700 1,305,711.00 0.04

449 603699 纽威股份 94,100 1,304,226.00 0.04

450 002612 朗姿股份 67,474 1,297,525.02 0.04


451 000426 兴业银锡 142,700 1,295,716.00 0.04

452 601969 海南矿业 196,200 1,292,958.00 0.04

453 301239 普瑞眼科 15,000 1,290,000.00 0.04

454 002458 益生股份 119,500 1,285,820.00 0.04

455 600158 中体产业 164,100 1,276,698.00 0.04

456 300827 上能电气 42,093 1,273,734.18 0.04

457 603197 保隆科技 22,400 1,263,360.00 0.04

458 688050 爱博医疗 7,300 1,255,892.00 0.04

459 002539 云图控股 151,900 1,253,175.00 0.04

460 001287 中电港 59,400 1,237,302.00 0.04

461 603906 龙蟠科技 99,100 1,234,786.00 0.04

462 600395 盘江股份 198,600 1,225,362.00 0.04

463 600211 西藏药业 25,000 1,220,000.00 0.04

464 002320 海峡股份 209,100 1,219,053.00 0.04

465 688439 振华风光 13,400 1,194,074.00 0.04

466 001269 欧晶科技 22,300 1,191,935.00 0.04

467 688127 蓝特光学 51,016 1,188,162.64 0.04

468 002249 大洋电机 238,000 1,182,860.00 0.04

469 300182 捷成股份 232,800 1,182,624.00 0.04

470 600648 外高桥 119,900 1,182,214.00 0.04

471 688066 航天宏图 27,762 1,172,666.88 0.04

472 300655 晶瑞电材 120,500 1,172,465.00 0.04

473 600366 宁波韵升 150,000 1,165,500.00 0.04

474 603583 捷昌驱动 57,800 1,157,734.00 0.04

475 002254 泰和新材 77,272 1,155,989.12 0.03

476 002837 英维克 41,986 1,153,775.28 0.03

477 002815 崇达技术 120,300 1,152,474.00 0.03

478 601208 东材科技 93,040 1,151,835.20 0.03

479 002204 大连重工 251,600 1,149,812.00 0.03

480 002950 奥美医疗 120,700 1,144,236.00 0.03

481 603439 贵州三力 60,300 1,138,464.00 0.03

482 003006 百亚股份 75,000 1,137,000.00 0.03

483 688232 新点软件 31,400 1,136,680.00 0.03

484 600639 浦东金桥 112,400 1,136,364.00 0.03

485 603005 晶方科技 51,200 1,124,352.00 0.03

486 603279 景津装备 50,700 1,120,977.00 0.03

487 600728 佳都科技 195,800 1,119,976.00 0.03

488 301301 川宁生物 130,600 1,097,040.00 0.03

489 601163 三角轮胎 74,700 1,076,427.00 0.03

490 600775 南京熊猫 81,000 1,073,250.00 0.03

491 002545 东方铁塔 150,100 1,073,215.00 0.03


492 000049 德赛电池 39,481 1,070,724.72 0.03

493 002276 万马股份 103,500 1,057,770.00 0.03

494 000685 中山公用 144,200 1,054,102.00 0.03

495 300737 科顺股份 171,300 1,051,782.00 0.03

496 301219 腾远钴业 26,630 1,048,423.10 0.03

497 002573 清新环境 211,300 1,045,935.00 0.03

498 002048 宁波华翔 80,300 1,044,703.00 0.03

499 002605 姚记科技 46,500 1,033,230.00 0.03

500 002993 奥海科技 27,000 1,028,700.00 0.03

501 000791 甘肃能源 182,900 1,018,753.00 0.03

502 002068 黑猫股份 87,800 1,018,480.00 0.03

503 000727 冠捷科技 378,500 1,014,380.00 0.03

504 600751 海航科技 387,000 1,013,940.00 0.03

505 301095 广立微 13,500 1,008,855.00 0.03

506 600125 铁龙物流 165,400 1,000,670.00 0.03

507 002851 麦格米特 40,400 993,840.00 0.03

508 601886 江河集团 149,000 992,340.00 0.03

509 002967 广电计量 66,100 992,161.00 0.03

510 002088 鲁阳节能 69,460 989,805.00 0.03

511 600458 时代新材 107,400 989,154.00 0.03

512 605123 派克新材 10,800 984,960.00 0.03

513 601811 新华文轩 72,000 983,520.00 0.03

514 301200 大族数控 26,000 982,020.00 0.03

515 688031 星环科技－ 15,061 980,019.27 0.03
U

516 601965 中国汽研 44,400 979,464.00 0.03

517 688392 骄成超声 11,700 975,897.00 0.03

518 603169 兰石重装 157,500 970,200.00 0.03

519 301238 瑞泰新材 55,200 967,656.00 0.03

520 688238 和元生物 106,949 961,471.51 0.03

521 688131 皓元医药 18,400 957,904.00 0.03

522 600277 亿利洁能 364,100 957,583.00 0.03

523 600449 宁夏建材 52,200 935,946.00 0.03

524 301175 中科环保 187,100 933,629.00 0.03

525 000989 九 芝 堂 90,400 914,848.00 0.03

526 000006 深振业Ａ 199,200 914,328.00 0.03

527 600138 中青旅 85,000 902,700.00 0.03

528 605020 永和股份 35,900 897,859.00 0.03

529 300687 赛意信息 41,200 897,336.00 0.03

530 000552 甘肃能化 292,000 890,600.00 0.03

531 002222 福晶科技 29,200 862,276.00 0.03


532 301047 义翘神州 10,400 856,960.00 0.03

533 600633 浙数文化 77,300 854,938.00 0.03

534 300343 联创股份 126,800 836,880.00 0.03

535 600595 中孚实业 240,200 835,896.00 0.03

536 688322 奥比中光 22,200 834,276.00 0.03

537 301090 华润材料 76,400 829,704.00 0.03

538 000034 神州数码 27,500 822,525.00 0.02

539 002051 中工国际 100,400 815,248.00 0.02

540 600821 金开新能 130,800 800,496.00 0.02

541 600248 陕建股份 196,764 790,991.28 0.02

542 603983 丸美股份 31,300 790,951.00 0.02

543 603489 八方股份 14,100 774,795.00 0.02

544 300894 火星人 47,600 773,024.00 0.02

545 603556 海兴电力 26,400 766,392.00 0.02

546 301316 慧博云通 32,700 759,948.00 0.02

547 000030 富奥股份 142,300 759,882.00 0.02

548 002314 南山控股 257,600 747,040.00 0.02

549 301180 万祥科技 41,200 745,308.00 0.02

550 300593 新雷能 50,400 744,408.00 0.02

551 600475 华光环能 70,800 736,320.00 0.02

552 688315 诺禾致源 31,356 731,849.04 0.02

553 603733 仙鹤股份 45,300 731,142.00 0.02

554 300856 科思股份 11,550 718,756.50 0.02

555 000582 北部湾港 95,300 715,703.00 0.02

556 603105 芯能科技 60,000 694,800.00 0.02

557 603043 广州酒家 35,400 691,362.00 0.02

558 301246 宏源药业 26,400 685,872.00 0.02

559 002807 江阴银行 190,000 674,500.00 0.02

560 600933 爱柯迪 29,400 645,036.00 0.02

561 688526 科前生物 31,300 637,894.00 0.02

562 600059 古越龙山 68,400 636,120.00 0.02

563 002610 爱康科技 294,200 635,472.00 0.02

564 301035 润丰股份 9,000 630,000.00 0.02

565 600163 中闽能源 142,400 622,288.00 0.02

566 002233 塔牌集团 86,300 611,004.00 0.02

567 300860 锋尚文化 11,128 607,922.64 0.02

568 002461 珠江啤酒 76,700 605,930.00 0.02

569 002108 沧州明珠 146,800 603,348.00 0.02

570 002226 江南化工 137,600 602,688.00 0.02

571 688409 富创精密 7,600 595,156.00 0.02

572 002060 广东建工 118,400 581,344.00 0.02


573 603132 金徽股份 42,400 580,032.00 0.02

574 300762 上海瀚讯 37,600 567,008.00 0.02

575 301267 华厦眼科 17,500 561,575.00 0.02

576 688318 财富趋势 4,445 561,403.50 0.02

577 688700 东威科技 9,100 555,282.00 0.02

578 002324 普利特 42,200 554,930.00 0.02

579 301217 铜冠铜箔 44,800 531,328.00 0.02

580 600328 中盐化工 67,400 527,068.00 0.02

581 002006 精工科技 34,400 525,632.00 0.02

582 300633 开立医疗 11,100 525,030.00 0.02

583 603566 普莱柯 23,100 523,215.00 0.02

584 002991 甘源食品 7,300 521,658.00 0.02

585 688266 泽璟制药 9,700 513,518.00 0.02

586 600874 创业环保 92,000 510,600.00 0.02

587 600403 大有能源 133,600 507,680.00 0.02

588 000821 京山轻机 31,800 505,302.00 0.02

589 605111 新洁能 13,140 497,086.20 0.02

590 300358 楚天科技 45,600 487,920.00 0.01

591 300767 震安科技 28,000 486,640.00 0.01

592 301207 华兰疫苗 17,300 480,940.00 0.01

593 603609 禾丰股份 55,700 476,792.00 0.01

594 002960 青鸟消防 34,400 476,096.00 0.01

595 002036 联创电子 46,500 474,765.00 0.01

596 600966 博汇纸业 74,900 465,129.00 0.01

597 300346 南大光电 16,804 463,958.44 0.01

598 600861 北京人力 23,600 442,264.00 0.01

599 603208 江山欧派 14,530 431,395.70 0.01

600 688400 凌云光 14,400 388,800.00 0.01

601 600295 鄂尔多斯 39,600 384,120.00 0.01

602 600872 中炬高新 13,600 382,160.00 0.01

603 601101 昊华能源 58,200 367,824.00 0.01

604 688380 中微半导 15,000 357,900.00 0.01

605 301177 迪阿股份 11,600 342,084.00 0.01

606 002163 海南发展 36,000 326,880.00 0.01

607 603229 奥翔药业 24,600 324,966.00 0.01

608 603997 继峰股份 24,000 323,280.00 0.01

609 603801 志邦家居 19,200 321,984.00 0.01

610 300773 拉卡拉 19,200 307,968.00 0.01

611 002099 海翔药业 42,500 305,575.00 0.01

612 603871 嘉友国际 19,140 303,560.40 0.01

613 600456 宝钛股份 9,600 301,344.00 0.01


614 300261 雅本化学 39,000 290,940.00 0.01

615 002948 青岛银行 94,500 288,225.00 0.01

616 002959 小熊电器 5,500 285,615.00 0.01

617 002043 兔 宝 宝 32,000 283,520.00 0.01

618 002389 航天彩虹 15,200 282,720.00 0.01

619 002077 大港股份 18,500 282,125.00 0.01

620 002745 木林森 32,500 281,450.00 0.01

621 002677 浙江美大 27,500 278,025.00 0.01

622 300083 创世纪 42,400 268,392.00 0.01

623 603306 华懋科技 9,700 262,967.00 0.01

624 002349 精华制药 28,900 256,343.00 0.01

625 000848 承德露露 31,600 248,060.00 0.01

626 001270 铖昌科技 3,500 219,485.00 0.01

627 600340 华夏幸福 125,100 217,674.00 0.01

628 002123 梦网科技 19,200 214,080.00 0.01

629 603298 杭叉集团 6,400 159,232.00 0.00

630 600908 无锡银行 31,400 158,570.00 0.00

631 002727 一心堂 6,500 150,540.00 0.00

632 603299 苏盐井神 15,000 127,800.00 0.00

633 688408 中信博 1,641 117,741.75 0.00

634 002020 京新药业 7,300 92,856.00 0.00

635 300031 宝通科技 4,800 88,992.00 0.00

636 000012 南 玻Ａ 10,800 60,156.00 0.00

637 000966 长源电力 13,500 59,805.00 0.00

638 300821 东岳硅材 7,000 58,100.00 0.00

639 002428 云南锗业 4,600 56,718.00 0.00

640 688559 海目星 1,330 47,481.00 0.00

641 301078 孩子王 2,800 22,988.00 0.00

642 000735 罗 牛 山 3,101 17,892.77 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300900 广联航空 833,191 20,563,153.88 0.62

2 603096 新经典 756,940 14,896,579.20 0.45

3 600489 中金黄金 1,347,300 13,419,108.00 0.41

4 000975 银泰黄金 783,500 11,752,500.00 0.36

5 600941 中国移动 98,900 9,838,572.00 0.30

6 600066 宇通客车 723,100 9,581,075.00 0.29

7 601168 西部矿业 647,900 9,245,533.00 0.28


8 000338 潍柴动力 656,400 8,959,860.00 0.27

9 000725 京东方Ａ 2,207,900 8,610,810.00 0.26

10 603916 苏博特 818,554 8,341,065.26 0.25

11 600398 海澜之家 1,079,900 8,012,858.00 0.24

12 600276 恒瑞医药 163,300 7,386,059.00 0.22

13 600426 华鲁恒升 266,500 7,352,735.00 0.22

14 601928 凤凰传媒 834,100 7,348,421.00 0.22

15 688009 中国通号 1,591,400 6,970,332.00 0.21

16 000513 丽珠集团 195,670 6,850,406.70 0.21

17 600795 国电电力 1,576,400 6,557,824.00 0.20

18 300594 朗进科技 296,900 6,199,272.00 0.19

19 600350 山东高速 861,900 5,981,586.00 0.18

20 688819 天能股份 198,944 5,554,516.48 0.17

21 603258 电魂网络 238,200 5,473,836.00 0.17

22 002001 新 和 成 293,700 4,981,152.00 0.15

23 688035 德邦科技 93,025 4,963,814.00 0.15

24 000423 东阿阿胶 100,480 4,955,673.60 0.15

25 002422 科伦药业 163,900 4,761,295.00 0.14

26 002517 恺英网络 417,200 4,660,124.00 0.14

27 002044 美年健康 762,011 4,579,686.11 0.14

28 300371 汇中股份 370,400 4,515,176.00 0.14

29 300286 安科瑞 171,700 4,452,181.00 0.13

30 600011 华能国际 567,000 4,365,900.00 0.13

31 600998 九州通 605,642 4,245,550.42 0.13

32 000630 铜陵有色 1,282,700 4,207,256.00 0.13

33 603228 景旺电子 185,000 4,173,600.00 0.13

34 300760 迈瑞医疗 13,700 3,981,220.00 0.12

35 600737 中粮糖业 482,300 3,974,152.00 0.12

36 300870 欧陆通 89,600 3,966,592.00 0.12

37 688160 步科股份 68,000 3,956,240.00 0.12

38 688661 和林微纳 86,000 3,940,520.00 0.12

39 600583 海油工程 663,200 3,939,408.00 0.12

40 300955 嘉亨家化 177,700 3,928,947.00 0.12

41 000938 紫光股份 200,400 3,877,740.00 0.12

42 600901 江苏金租 787,740 3,812,661.60 0.12

43 002602 世纪华通 712,500 3,676,500.00 0.11

44 603859 能科科技 95,200 3,591,896.00 0.11

45 688248 南网科技 143,800 3,590,686.00 0.11

46 688501 青达环保 211,700 3,541,741.00 0.11

47 603639 海利尔 221,230 3,473,311.00 0.11

48 603659 璞泰来 161,300 3,376,009.00 0.10


49 688095 福昕软件 47,571 3,322,834.35 0.10

50 600511 国药股份 115,300 3,299,886.00 0.10

51 601985 中国核电 434,500 3,258,750.00 0.10

52 600383 金地集团 743,000 3,239,480.00 0.10

53 600886 国投电力 245,000 3,229,100.00 0.10

54 688690 纳微科技 112,000 3,071,040.00 0.09

55 600161 天坛生物 98,900 3,059,966.00 0.09

56 688150 莱特光电 141,300 3,050,667.00 0.09

57 603214 爱婴室 179,300 2,933,348.00 0.09

58 300452 山河药辅 199,200 2,836,608.00 0.09

59 301278 快可电子 48,630 2,832,697.50 0.09

60 300622 博士眼镜 142,800 2,831,724.00 0.09

61 601600 中国铝业 498,100 2,809,284.00 0.08

62 600481 双良节能 327,600 2,771,496.00 0.08

63 301011 华立科技 114,700 2,683,980.00 0.08

64 002968 新大正 213,100 2,665,881.00 0.08

65 300395 菲利华 71,500 2,614,040.00 0.08

66 600900 长江电力 109,500 2,555,730.00 0.08

67 600863 内蒙华电 653,800 2,549,820.00 0.08

68 000100 TCL 科技 586,620 2,522,466.00 0.08

69 002472 双环传动 95,200 2,477,104.00 0.07

70 688347 华虹公司 57,825 2,432,119.50 0.07

71 688105 诺唯赞 75,653 2,422,409.06 0.07

72 600027 华电国际 469,800 2,414,772.00 0.07

73 603163 圣晖集成 71,100 2,355,543.00 0.07

74 603939 益丰药房 56,300 2,254,252.00 0.07

75 600096 云天化 143,300 2,235,480.00 0.07

76 603218 日月股份 180,400 2,231,548.00 0.07

77 002234 民和股份 179,200 2,168,320.00 0.07

78 000157 中联重科 330,300 2,156,859.00 0.07

79 002475 立讯精密 61,800 2,129,010.00 0.06

80 301181 标榜股份 75,400 2,128,542.00 0.06

81 688099 晶晨股份 33,000 2,066,790.00 0.06

82 603039 泛微网络 43,900 2,058,910.00 0.06

83 600760 中航沈飞 48,740 2,055,853.20 0.06

84 601816 京沪高铁 413,300 2,033,436.00 0.06

85 689009 九号公司 68,200 2,022,812.00 0.06

86 300510 金冠股份 334,500 1,996,965.00 0.06

87 603040 新坐标 75,600 1,976,940.00 0.06

88 688668 鼎通科技 35,438 1,960,430.16 0.06

89 002185 华天科技 227,300 1,936,596.00 0.06


90 002128 电投能源 135,000 1,926,450.00 0.06

91 603233 大参林 76,500 1,904,850.00 0.06

92 603601 再升科技 434,900 1,870,070.00 0.06

93 002373 千方科技 166,400 1,865,344.00 0.06

94 688121 卓然股份 89,955 1,819,789.65 0.06

95 603444 吉比特 7,400 1,813,888.00 0.05

96 002925 盈趣科技 92,700 1,804,869.00 0.05

97 688291 金橙子 62,105 1,766,887.25 0.05

98 300763 锦浪科技 25,203 1,761,689.70 0.05

99 300009 安科生物 172,300 1,760,906.00 0.05

100 603886 元祖股份 95,700 1,744,611.00 0.05

101 000425 徐工机械 318,400 1,738,464.00 0.05

102 600085 同仁堂 31,100 1,670,070.00 0.05

103 688146 中船特气 48,611 1,653,260.11 0.05

104 688768 容知日新 44,200 1,627,002.00 0.05

105 002027 分众传媒 256,400 1,620,448.00 0.05

106 688032 禾迈股份 5,948 1,605,960.00 0.05

107 000060 中金岭南 360,400 1,556,928.00 0.05

108 301162 国能日新 30,000 1,556,400.00 0.05

109 002533 金杯电工 188,000 1,519,040.00 0.05

110 600875 东方电气 103,685 1,515,874.70 0.05

111 600826 兰生股份 170,000 1,502,800.00 0.05

112 301220 亚香股份 45,100 1,490,555.00 0.05

113 600258 首旅酒店 95,400 1,490,148.00 0.05

114 002410 广联达 85,340 1,462,727.60 0.04

115 688107 安路科技 39,500 1,452,810.00 0.04

116 300378 鼎捷软件 67,700 1,442,687.00 0.04

117 600380 健康元 116,000 1,441,880.00 0.04

118 600600 青岛啤酒 19,200 1,435,200.00 0.04

119 688003 天准科技 37,717 1,415,141.84 0.04

120 002284 亚太股份 161,100 1,412,847.00 0.04

121 601607 上海医药 84,200 1,408,666.00 0.04

122 002153 石基信息 141,600 1,379,184.00 0.04

123 600755 厦门国贸 194,400 1,354,968.00 0.04

124 300383 光环新网 135,200 1,314,144.00 0.04

125 603186 华正新材 37,600 1,304,720.00 0.04

126 688287 观典防务 130,500 1,288,035.00 0.04

127 688503 聚和材料 23,663 1,268,336.80 0.04

128 300349 金卡智能 101,500 1,260,630.00 0.04

129 002032 苏 泊 尔 23,500 1,245,735.00 0.04

130 603757 大元泵业 51,300 1,243,512.00 0.04


131 605007 五洲特纸 84,500 1,242,995.00 0.04

132 688080 映翰通 30,300 1,229,574.00 0.04

133 000933 神火股份 72,500 1,218,000.00 0.04

134 688036 传音控股 8,800 1,217,920.00 0.04

135 301302 华如科技 46,700 1,172,637.00 0.04

136 002414 高德红外 159,000 1,160,700.00 0.04

137 600372 中航机载 87,800 1,157,204.00 0.04

138 002371 北方华创 4,700 1,154,837.00 0.03

139 603136 天目湖 62,300 1,144,451.00 0.03

140 603099 长白山 76,300 1,142,974.00 0.03

141 300308 中际旭创 10,100 1,140,391.00 0.03

142 600461 洪城环境 124,500 1,137,930.00 0.03

143 300217 东方电热 211,100 1,135,718.00 0.03

144 601007 金陵饭店 137,400 1,110,192.00 0.03

145 000589 贵州轮胎 177,000 1,083,240.00 0.03

146 300394 天孚通信 11,800 1,079,936.00 0.03

147 300253 卫宁健康 146,300 1,051,897.00 0.03

148 688593 新相微 70,500 1,037,760.00 0.03

149 002803 吉宏股份 48,800 1,003,328.00 0.03

150 300490 华自科技 86,400 1,003,104.00 0.03

151 603379 三美股份 29,500 1,003,000.00 0.03

152 300592 华凯易佰 40,400 1,000,708.00 0.03

153 600817 宇通重工 104,000 998,400.00 0.03

154 605166 聚合顺 99,200 984,064.00 0.03

155 601021 春秋航空 19,500 978,900.00 0.03

156 688102 斯瑞新材 73,800 973,422.00 0.03

157 603611 诺力股份 51,300 971,109.00 0.03

158 688510 航亚科技 55,000 969,100.00 0.03

159 688147 微导纳米 24,400 951,356.00 0.03

160 300404 博济医药 106,200 950,490.00 0.03

161 300572 安车检测 52,400 946,868.00 0.03

162 688078 龙软科技 23,171 934,254.72 0.03

163 688234 天岳先进 14,100 931,587.00 0.03

164 300774 倍杰特 89,900 925,071.00 0.03

165 688489 三未信安 18,800 883,976.00 0.03

166 002624 完美世界 73,500 870,240.00 0.03

167 300842 帝科股份 12,300 867,765.00 0.03

168 000625 长安汽车 51,300 863,379.00 0.03

169 603225 新凤鸣 60,000 852,000.00 0.03

170 600548 深高速 92,400 830,676.00 0.03

171 603688 石英股份 9,400 816,672.00 0.02


172 600019 宝钢股份 135,400 802,922.00 0.02

173 002007 华兰生物 35,100 776,763.00 0.02

174 688258 卓易信息 15,567 770,566.50 0.02

175 002601 龙佰集团 44,700 765,711.00 0.02

176 601225 陕西煤业 36,100 754,129.00 0.02

177 600754 锦江酒店 25,200 753,480.00 0.02

178 603866 桃李面包 98,100 751,446.00 0.02

179 601231 环旭电子 49,200 743,412.00 0.02

180 688369 致远互联 20,309 702,894.49 0.02

181 603324 盛剑环境 23,100 701,547.00 0.02

182 002563 森马服饰 119,100 687,207.00 0.02

183 000063 中兴通讯 25,600 677,888.00 0.02

184 600642 申能股份 102,300 656,766.00 0.02

185 600419 天润乳业 54,600 640,458.00 0.02

186 688246 嘉和美康 19,000 634,980.00 0.02

187 002557 洽洽食品 18,200 633,724.00 0.02

188 300389 艾比森 36,500 632,910.00 0.02

189 301179 泽宇智能 24,100 625,395.00 0.02

190 002478 常宝股份 112,300 612,035.00 0.02

191 688056 莱伯泰科 16,395 549,396.45 0.02

192 000539 粤电力Ａ 112,000 547,680.00 0.02

193 688045 必易微 12,600 539,658.00 0.02

194 603966 法兰泰克 65,600 536,608.00 0.02

195 603337 杰克股份 24,800 535,680.00 0.02

196 600497 驰宏锌锗 93,600 472,680.00 0.01

197 605399 晨光新材 33,510 454,395.60 0.01

198 002398 垒知集团 90,100 429,777.00 0.01

199 000521 长虹美菱 72,400 407,612.00 0.01

200 300866 安克创新 4,500 398,700.00 0.01

201 600348 华阳股份 40,200 392,352.00 0.01

202 688625 呈和科技 10,000 392,200.00 0.01

203 688302 海创药业 7,380 384,276.60 0.01

204 002152 广电运通 30,800 377,608.00 0.01

205 002922 伊戈尔 24,300 360,855.00 0.01

206 000830 鲁西化工 35,100 352,053.00 0.01

207 002033 丽江股份 39,500 319,555.00 0.01

208 603569 长久物流 25,345 314,024.55 0.01

209 688401 路维光电 10,000 307,200.00 0.01

210 300617 安靠智电 10,000 303,600.00 0.01

211 002641 公元股份 60,000 301,800.00 0.01

212 688308 欧科亿 10,745 299,785.50 0.01


213 300628 亿联网络 10,000 295,500.00 0.01

214 002568 百润股份 11,900 292,859.00 0.01

215 002266 浙富控股 85,600 291,040.00 0.01

216 688169 石头科技 1,000 282,950.00 0.01

217 300724 捷佳伟创 3,300 244,233.00 0.01

218 002810 山东赫达 10,900 230,971.00 0.01

219 688398 赛特新材 7,200 227,520.00 0.01

220 300918 南山智尚 21,300 220,029.00 0.01

221 605060 联德股份 10,900 203,830.00 0.01

222 600054 黄山旅游 16,700 181,696.00 0.01

223 000683 远兴能源 19,400 113,878.00 0.00

224 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

225 688390 固德威 568 74,169.44 0.00

226 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

227 600887 伊利股份 1,900 50,825.00 0.00

228 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

229 688208 道通科技 1,800 42,750.00 0.00

230 600050 中国联通 7,600 33,288.00 0.00

231 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

232 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

233 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

234 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

235 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

236 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

237 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

238 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

239 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

240 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

241 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

242 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

243 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

244 000997 新 大 陆 900 17,649.00 0.00

245 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

246 600399 抚顺特钢 1,700 16,524.00 0.00

247 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

248 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

249 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

250 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

251 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

252 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

253 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00


254 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

255 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

256 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

257 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

258 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

259 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

260 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

261 300384 三联虹普 700 11,172.00 0.00

262 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

263 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

264 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

265 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

266 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

267 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

268 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

269 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

270 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

271 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

272 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

273 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

274 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

275 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

276 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

277 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

278 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

279 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

280 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

281 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

282 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

283 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

284 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

285 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

286 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

287 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

288 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

289 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

290 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

291 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

292 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

293 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

294 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00


295 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

296 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

297 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

298 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

299 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

300 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

301 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

302 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

303 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

304 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

305 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

306 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600276 恒瑞医药 40,479,572.60 1.50

2 600789 鲁抗医药 35,958,905.30 1.33

3 000969 安泰科技 33,369,480.40 1.23

4 600888 新疆众和 33,367,110.46 1.23

5 600572 康恩贝 33,049,850.00 1.22

6 000650 仁和药业 31,564,935.00 1.17

7 002421 达实智能 30,891,901.00 1.14

8 601369 陕鼓动力 30,806,323.78 1.14

9 002130 沃尔核材 30,802,821.00 1.14

10 300502 新易盛 29,537,985.53 1.09

11 002446 盛路通信 27,512,859.00 1.02

12 603299 苏盐井神 27,417,390.43 1.01

13 300319 麦捷科技 27,163,694.00 1.00

14 002390 信邦制药 27,008,751.64 1.00

15 300377 赢时胜 26,899,326.00 0.99

16 300079 数码视讯 26,777,029.73 0.99

17 603328 依顿电子 26,422,124.00 0.98

18 000950 重药控股 25,794,957.24 0.95

19 300457 赢合科技 25,787,921.92 0.95

20 300438 鹏辉能源 25,774,174.30 0.95

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600789 鲁抗医药 56,025,352.50 2.07

2 300502 新易盛 40,323,117.47 1.49

3 600531 豫光金铅 37,146,965.13 1.37

4 300170 汉得信息 36,550,899.07 1.35

5 600276 恒瑞医药 35,814,095.20 1.32

6 300134 大富科技 31,347,372.24 1.16

7 002055 得润电子 31,332,113.50 1.16

8 600481 双良节能 30,077,914.50 1.11

9 300377 赢时胜 29,022,034.59 1.07

10 600184 光电股份 28,714,474.40 1.06

11 603118 共进股份 28,433,573.04 1.05

12 603299 苏盐井神 27,964,737.94 1.03

13 300118 东方日升 27,159,818.87 1.00

14 002446 盛路通信 26,651,541.00 0.98

15 600559 老白干酒 26,255,150.00 0.97

16 600993 马应龙 25,985,546.19 0.96

17 300080 易成新能 25,802,849.74 0.95

18 002649 博彦科技 25,645,340.00 0.95

19 300457 赢合科技 25,306,080.52 0.93

20 300634 彩讯股份 25,181,187.00 0.93

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,319,636,313.85

卖出股票收入（成交）总额 8,732,284,283.99

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 8,970,975.56 0.27

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －


其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 250,316.83 0.01

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 9,221,292.39 0.28

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 019694 23 国债 01 88,000 8,970,975.56 0.27

2 113069 博 23 转债 1,940 194,012.76 0.01

3 127100 神码转债 563 56,304.07 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降

低股票仓位频繁调整的交易成本。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 202,439.33

2 应收清算款 152,859.71

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 50,989,836.44

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 应计出借证券利息 501.29

9 其他 －

10 合计 51,345,636.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国中证

1000 指数增 94,819 10,718.79 596,725,865.11 58.71 419,619,064.15 41.29
强（LOF）A
富国中证

1000 指数增 29,167 27,447.30 696,520,952.49 87.00 104,034,580.81 13.00
强（LOF）C

合计 123,986 14,654.08 1,293,246,817.60 71.18 523,653,644.96 28.82

9.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证 1000 指数增强（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例

（份） （%）

1 北京新湖巨源投资管理有限公 1,289,313.00 5.67

司－新湖巨源泓湖百世风险平

衡 1 号私募证券投资基金

2 廖昌清 1,170,483.00 5.15

3 付小珍 1,016,648.00 4.47

4 陈颖 688,322.00 3.03

5 熊振国 573,600.00 2.52

6 刘树航 481,890.00 2.12

7 赵国义 450,000.00 1.98

8 陈实 403,094.00 1.77

9 李群 400,023.00 1.76

10 周曲 268,100.00 1.18

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 富国中证

有从业人员持 1000 指数 604,772.25 0.0595

有本基金 增强

（LOF）A


富国中证

1000 指数 88,227.92 0.0110

增强

（LOF）C

合计 693,000.17 0.0381

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

富国中证 1000 指 0~10
本公司高级管理人员、基金 数增强（LOF）A

投资和研究部门负责人持有 富国中证 1000 指 0~10
本开放式基金 数增强（LOF）C

合计 0~10

富国中证 1000 指 0
本基金基金经理持有本开放 数增强（LOF）A

式基金 富国中证 1000 指 0
数增强（LOF）C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证 1000 指数增 富国中证 1000 指数增
强（LOF）A 强（LOF）C

基金合同生效日(2018 年 05 月 31 日) 512,114,043.76 －
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 1,104,692,396.88 378,836,459.42

本报告期基金总申购份额 395,169,213.30 1,102,106,715.55

减：本报告期基金总赎回份额 483,516,680.92 680,387,641.67

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 1,016,344,929.26 800,555,533.30

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布公告，李强先生自 2023 年 11 月 22
日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。


本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 5.5 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 21 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：无
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

国投证券 2 324,355,499.28 1.80 236,494.67 1.81 －

德邦证券 1 － － － － －

东北证券 2 668,990,750.53 3.71 486,470.77 3.72 －

东方证券 4 1,701,317,560.53 9.44 1,227,315.62 9.39 －

国海证券 2 710,037,694.97 3.94 515,810.80 3.95 －

国联证券 1 1,496,714,768.71 8.30 1,084,130.44 8.29 －

国泰君安 2 804,660,656.86 4.46 580,416.32 4.44 －

海通证券 1 1,957,121,895.05 10.86 1,424,117.78 10.89 －


华兴证券 1 － － － － －

汇丰前海 2 － － － － －

开源证券 4 3,713,864,050.83 20.61 2,682,895.05 20.52 －

申万宏源 4 1,566,678,497.62 8.69 1,140,861.09 8.73 －

兴业证券 2 3,601,117,240.06 19.98 2,620,228.55 20.04 －

浙商证券 1 － － － － －

中泰证券 1 883,507,657.99 4.90 642,306.62 4.91 －

中信建投 2 － － － － －

中信证券 3 594,144,049.81 3.30 431,415.70 3.30 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（50404) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（58565) ，东方证券（722162、722163) 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

国投证券 68,228.44 0.28 － － － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 1,238,507.11 5.11 － － － －

东方证券 934,118.95 3.86 － － － －

国海证券 782,529.14 3.23 － － － －

国联证券 9,309,162.57 38.42 － － － －

国泰君安 332,649.24 1.37 － － － －

海通证券 1,156,528.00 4.77 － － － －

华兴证券 － － － － － －

汇丰前海 － － － － － －

开源证券 2,126,678.86 8.78 － － － －

申万宏源 609,625.51 2.52 － － － －

兴业证券 6,201,841.12 25.60 － － － －

浙商证券 － － － － － －

中泰证券 567,336.17 2.34 － － － －


中信建投 － － － － － －

中信证券 900,093.58 3.72 － － － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年02月02日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

2 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年03月25日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

3 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年04月11日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

4 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年05月04日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

5 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年07月28日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

6 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年08月09日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

7 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年08月24日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

8 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年10月10日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

9 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年11月22日
券的公告


富国基金管理有限公司关于高级

10 规定披露媒介 2023年11月23日

管理人员变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-01-01 至

2023-02-

06;2023-02-14 至 343,49

机构 1 2023-02- 5,679. 51,937, － 395,433,223 21.76%
16;2023-02-24 至 69 543.49 .18

2023-03-

27;2023-04-25 至

2023-12-31

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，

李强先生自 2023 年 11 月 22 日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼

任首席信息官。具体可参见基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布的《富国基

金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑

中证 1000 指数增强型证券 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富


投资基金（LOF）的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证 1000 指数增强 电话：95105686、4008880688
型证券投资基金（LOF）基金 （全国统一，免长途话费）公
合同 司 网 址 ：
3、富国中证 1000 指数增强 http://www.fullgoal.com.
型证券投资基金（LOF）托管 cn。

协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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