富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
二 0 二四年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 500 指数增强(LOF)
场内简称 500 增强 LOF
基金主代码 161017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日
报告期末基金份额总 4,770,720,694.34 份
额
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,主要策略为
复制目标指数,即投资组合将以成份股在目标指数中的基准
权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配
投资策略 或低配选择。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指数、
对目标指数的跟踪调整、存托凭证投资策略、债券投资策略、
金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间
折算)。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增强(LOF)C
简称 (LOF)A/B
下属分级基金场内简 500 增强 LOF -
称
下属分级基金的交易 前端 后端 013332
代码 161017 161021
报告期末下属分级基 4,197,984,590.52 份 572,736,103.82 份
金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
主要财务指标 日)
富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增强
(LOF)A/B (LOF)C
1.本期已实现收益 -62,737,704.13 -4,523,697.43
2.本期利润 -354,810,483.11 -48,757,631.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1016 -0.1462
4.期末基金资产净值 8,586,991,807.26 1,165,426,753.37
5.期末基金份额净值 2.046 2.035
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国中证 500 指数增强(LOF)A/B
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 -3.35% 1.02% -5.93% 1.09% 2.58% -0.07%
过去六个月 -3.45% 1.44% -8.01% 1.53% 4.56% -0.09%
过去一年 -9.75% 1.15% -15.88% 1.21% 6.13% -0.06%
过去三年 -16.35% 1.10% -23.79% 1.14% 7.44% -0.04%
过去五年 32.01% 1.18% 5.46% 1.20% 26.55% -0.02%
自基金合同 154.15% 1.45% 47.81% 1.48% 106.34% -0.03%
生效起至今
(2)富国中证 500 指数增强(LOF)C
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 -3.42% 1.02% -5.93% 1.09% 2.51% -0.07%
过去六个月 -3.55% 1.44% -8.01% 1.53% 4.46% -0.09%
过去一年 -9.96% 1.15% -15.88% 1.21% 5.92% -0.06%
自基金分级
生效日起至 -19.57% 1.11% -25.35% 1.14% 5.78% -0.03%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强(LOF)A/B 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 10 月 12 日起
至 2012 年 4 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强(LOF)C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
徐幼华 本基金现 2011-10-12 - 19 硕士,曾任上海京华创业投资
任基金经 有限公司投资部经理助理;自
理 2006 年 7 月加入富国基金管理
有限公司,历任助理数量研究
员、研究员、基金经理助理、
基金经理、量化与海外投资部
量化投资副总监,量化与海外
投资部量化投资总监;现任富
国基金量化投资部副总经理,
兼任富国基金资深定量基金经
理。自 2011 年 05 月起任富国
中证红利指数增强型证券投资
基金基金经理;自 2011 年 10
月起任富国中证 500 指数增强
型证券投资基金(LOF)基金经
理;自 2018 年 05 月起任富国
港股通量化精选股票型证券投
资基金基金经理;自 2018 年
05 月起任富国中证 1000 指数
增强型证券投资基金(LOF)
基金经理;自 2018 年 07 月起
任富国大盘价值量化精选混合
型证券投资基金基金经理;自
2018 年 12 月起任富国 MSCI 中
国 A 股国际通指数增强型证券
投资基金基金经理;自 2024
年 04 月起任富国 MSCI 中国
A50 互联互通增强策略交易型
开放式指数证券投资基金基金
经理;具有基金从业资格。
李笑薇 本基金现 2011-10-12 - 22 博士,曾任摩根士丹利资本国
任基金经 际 Barra 公司(MSCIBARRA)高
理 级研究员,巴克莱国际投资管
理公司(BarclaysGlobal
Investors)大中华主动股票投
资总监、高级基金经理及高级
研究员;自 2009 年 6 月加入
富国基金管理有限公司,历任
量化与海外投资部总经理、基
金经理、公司总经理助理;现
任富国基金副总经理,兼任富
国基金资深定量基金经理。自
2009 年 12 月起任富国沪深
300 增强证券投资基金基金经
理;自 2011 年 10 月起任富国
中证 500 指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理;具有基
金从业资格。
方旻 本基金现 2014-11-19 - 14 硕士,自 2010 年 2 月加入富
任基金经 国基金管理有限公司,历任定
理 量研究员、基金经理助理、基
金经理、量化与海外投资部量
化投资总监助理、高级定量基
金经理、量化投资部量化投资
副总监、量化投资部量化投资
总监;现任富国基金量化投资
部量化投资总监兼资深定量基
金经理。自 2014 年 11 月起任
富国沪深 300 增强证券投资基
金基金经理;自 2014 年 11 月
起任富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)基金经
理;自 2014 年 11 月起任富国
中证红利指数增强型证券投资
基金基金经理;自 2014 年 11
月起任上证综指交易型开放式
指数证券投资基金基金经理;
自 2015 年 10 月起任富国上证
综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理;自
2018 年 05 月起任富国中证
1000 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理;自 2019 年
01 月起任富国 MSCI 中国 A 股
国际通指数增强型证券投资基
金基金经理;自 2020 年 02 月
起任富国量化对冲策略三个月
持有期灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;自 2022 年
11 月起任富国中证 1000 优选
股票型证券投资基金基金经
理;具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 19 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4 月进入业绩发布期,24Q1 全 A 净利润增速仍在探底,叠加美国通胀、就业
数据强劲使得美联储降息预期一再推后,市场避险情绪增加。月中“新国九条”发布,大小风格持续分化。月末,美国一季度经济呈现“滞涨”态势,降息预期推后下非美货币普遍贬值,而国内基本面较为稳健,人民币汇率抗跌走出独立行情,中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显,引发外资回流。业绩期进入尾声后,内资风险偏好抬升,合力推动沪指突破 3100 点。5 月月中地产需求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭,叠加政府收储存量房等政策预期,催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权重大涨,一举推动指数再上台阶。但另一方面,“风格跷跷板效应下”以 TMT 为代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后,市场演绎电风扇式的行业轮动格局,做多动能减弱,沪指月末回调至 3100 点以下。6 月进入验证期,国内经济复苏再度放缓,PMI 回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。另外,国内降息预期落空,叠加退市新规下监管处罚趋严,政策端收紧使得市场风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折,6 月点阵图指引美联储年内降息次数由 3
月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪,沪指连续调整至 3000点以下。
总体来看,2024 年 2 季度上证综指下跌 2.43%,沪深 300 下跌 2.14%,创业
板指下跌 7.41%,中证 500 指数下跌 6.5%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率 A/B 级为-3.35%,C 级为-3.42%,同期业
绩比较基准收益率 A/B 级为-5.93%,C 级为-5.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 8,857,756,248.53 90.53
其中:股票 8,857,756,248.53 90.53
2 固定收益投资 3,499,260.75 0.04
其中:债券 3,499,260.75 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 904,018,703.21 9.24
7 其他资产 18,862,327.89 0.19
8 合计 9,784,136,540.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 20,426,295.00 0.21
B 采矿业 410,658,128.00 4.21
C 制造业 4,693,241,181.79 48.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 205,536,439.48 2.11
业
E 建筑业 15,188,244.00 0.16
F 批发和零售业 169,653,828.61 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 144,119,751.35 1.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 567,380,566.61 5.82
业
J 金融业 702,618,291.44 7.20
K 房地产业 163,329,627.36 1.67
L 租赁和商务服务业 10,042,474.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 14,064,769.42 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 3,911,394.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21,813,843.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 112,086,308.58 1.15
S 综合 7,069,406.08 0.07
合计 7,261,140,548.72 74.45
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,630,766.98 0.21
C 制造业 1,072,329,810.24 11.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,155,008.00 0.06
业
E 建筑业 6,818,170.00 0.07
F 批发和零售业 18,781,555.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 6,224,750.00 0.06
H 住宿和餐饮业 2,584,704.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务 377,902,441.14 3.87
业
J 金融业 17,612,686.40 0.18
K 房地产业 12,010,180.40 0.12
L 租赁和商务服务业 9,748,376.60 0.10
M 科学研究和技术服务业 12,847,946.97 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 10,349,970.40 0.11
Q 卫生和社会工作 2,187,341.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 20,411,915.00 0.21
S 综合 - -
合计 1,596,615,699.81 16.37
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 002078太阳纸业 8,990,155 125,412,662.25 1.29
2 000630铜陵有色 33,843,500 122,175,035.00 1.25
3 002128电投能源 5,647,451 119,161,216.10 1.22
4 002152广电运通 11,185,394 116,999,221.24 1.20
5 000683远兴能源 14,981,905 103,524,963.55 1.06
6 600582天地科技 14,627,970 100,786,713.30 1.03
7 600096 云天化 5,145,100 99,917,842.00 1.02
8 600497驰宏锌锗 18,704,800 99,883,632.00 1.02
9 300017网宿科技 12,050,652 95,200,150.80 0.98
10 000830鲁西化工 8,078,523 93,630,081.57 0.96
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 84,766,477.0
000725京东方A 20,725,300 0 0.87
2 82,006,540.0
600050中国联通 17,448,200 0 0.84
3 74,339,367.5
600941中国移动 691,529 0 0.76
4 68,632,770.0
601728中国电信 11,159,800 0 0.70
5 64,679,499.5
601766中国中车 8,612,450 0 0.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,499,260.75 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,499,260.75 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113685 升 24 转债 34,990 3,499,260.75 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中,鲁西化工集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到聊城高新技术产业开发区管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,121,664.35
2 应收证券清算款 13,397,593.81
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,343,069.73
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 18,862,327.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增强
(LOF)A/B (LOF)C
报告期期初基金份额总额 2,996,981,454.42 233,095,395.82
报告期期间基金总申购份额 1,337,447,070.79 390,898,438.62
报告期期间基金总赎回份额 136,443,934.69 51,257,730.62
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 4,197,984,590.52 572,736,103.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 12,657,866.18
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 12,657,866.18
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.27
注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
间区间
2024-05-28 至 4,737, 969,03 4,737, 969,033,59
机构 1 2024-06-30 091.43 3,591. 091.43 1.43 20.31%
43
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的文件
2、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
3、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2024 年 07 月 19 日
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