长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2014 年 7 月 18 日
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后 18 个月分级运作期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)”。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同丰债券(LOF)
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 657,910,106.94 份
通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的
投资目标 投资管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上
取得超越业绩比较基准的收益。
以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在
满足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、
税收和信用风险等因素,综合确定债券组合的类属配投资策略
置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。
具体投资运作中将运用换券利差交易策略、凸性套利
交易策略以及骑乘收益率曲线策略等多样的操作策
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略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金
风险收益特征 品种,其长期预期收益和平均风险高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司注:根据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后 18 个月分级运作期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终,同丰 A、同丰 B 的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)的基金份额,基金管理人进行注册登记变更、账户更名等操作。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -3,230,472.99
2.本期利润 26,901,732.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0361
4.期末基金资产净值 657,862,238.65
5.期末基金份额净值 1.000注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2014 年 6 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 3.32% 0.15% 2.42% 0.08% 0.90% 0.07%
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张帆 本基金基 2013 年 9 月 - 7年 男,1983 年 1 月出生,
金经理, 18 日 中国国籍。华中科技
长盛纯债 大学硕士。曾在长江
债券型证 证券股份有限公司从
券投资基 事债券研究、债券投
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金基金经 资工作。2012 年 4 月
理,长盛 加入长盛基金管理有
添利宝货 限公司,曾任非信用
币市场基 研究员,长盛同丰分
金基金经 级债券型证券投资基
理。 金基金经理等职务。
现任长盛纯债债券型
证券投资基金基金经
理,长盛添利宝货币
市场基金基金经理,
长盛同丰债券型证券
投资基金(LOF,本基
金)基金经理。
杨衡 本基金基 2012 年 12 月 2014 年 4 月 7年 男,1975 年 10 月出生,
金经理, 27 日 10 日 中国国籍。中国科学
长盛添利 院数学与系统科学研
30 天理财 究院博士、博士后。
债券型证 2007 年 7 月进入长盛
券投资基 基金管理公司,先后
金基金经 任固定收益研究员、
理,长盛 社保组合组合经理助
添利 60 天 理等职务,现任社保
理财债券 组合组合经理。自
型发起式 2014 年 4 月 10 日起不
证券投资 再担任长盛添利 30 天
基金基金 理财债券型证券投资
经理,长 基金基金经理,长盛
盛纯债债 添利 60 天理财债券型
券型证券 发起式证券投资基金
投资基金 基金经理,长盛同丰
基 金 经 分级债券型证券投资
理,社保 基金(本基金)基金
组合组合 经理,长盛纯债债券
经理。 型证券投资基金基金
经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、长盛同丰分级债券型证券投资基金于 2014 年 6 月 27 日更名为长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)。
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
二季度,随着稳增长政策的逐步实施,经济基本面出现企稳迹象,但总体仍相对疲弱,通胀水平处于相对低位,定向放松的货币政策及宽松的资金面驱动债券市场走出一波牛市行情。利率债方面,收益率明显下行,其中长端收益率下行幅度大于短端收益率。信用债方面,收益率曲线整体下行,其中低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券,主要是受信用风险事件频发及交易所高风险债券质押回购标准变动等不利影响所致。
货币市场方面,受央行公开市场操作趋于温和及定向宽松的货币政策影响,市场流动性保持相对宽松局面,各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率均保持在较低水平。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金始终控制配置节奏,根据市场变动调整组合久期,优化持仓结构,保持组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露,严格控制其持仓比例,防控信用风险。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.000 元,本报告期份额净值增长率为 3.32%,同期业绩比较基准增长率为 2.42%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 735,913,327.55 85.08
其中:债券 735,913,327.55 85.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 55,251,070.24 6.39
7 其他资产 73,776,497.23 8.53
8 合计 864,940,895.02 100.00
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 40,635,040.00 6.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 122,732,000.00 18.66
其中:政策性金融债 122,732,000.00 18.66
4 企业债券 241,525,287.55 36.71
5 企业短期融资券 300,436,000.00 45.67
6 中期票据 30,585,000.00 4.65
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 735,913,327.55 111.865.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 140423 14 农发 23 500,000 51,845,000.00 7.88
2 071401007 14 招商 CP007 500,000 50,040,000.00 7.61
3 071422005 14 齐鲁证券 CP005 500,000 50,035,000.00 7.61
4 071421002 14 渤海证券 CP002 500,000 50,020,000.00 7.60
5 130243 13 国开 43 400,000 40,044,000.00 6.095.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。
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长盛同丰债券(LOF)2014 年第 2 季度报告5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,899.42
2 应收证券清算款 61,889,724.94
3 应收股利 -
4 应收利息 11,814,625.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 73,776,497.235.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 746,811,157.50
报告期期间基金总申购份额 -
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减:报告期期间基金总赎回份额 76,528,375.79报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-12,372,674.77填列)
报告期期末基金份额总额 657,910,106.94注:根据本基金合同规定,本基金的分级运作期届满,本基金自动转换成上市开放式基金(LOF)。届时,同丰 A、同丰 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额。2014 年 6 月 27 日为本基金转换基准日。转换基准日前同丰 A、同丰 B 的基金份额变动情况见下表:
单位:份
项目 长盛同丰分级债券 A 长盛同丰分级债券 B
报告期期初基金份额总额 99,873,006.02 646,938,151.48报告期期初至基金转换日基金总申购
- -份额减:报告期期初至基金转换日基金总赎
76,528,375.79 -回份额报告期期初至基金转换日基金拆分变
2,119,451.46 -14,492,126.23动份额(份额减少以"-"填列)
基金转换日基金份额总额 25,464,081.69 632,446,025.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同丰分级债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同丰分级债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
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7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
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