长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

4、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。

基准指数的构建考虑了三个原则:

1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的基础指数。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金持有的股票投资占基金资产的比例范围为30%-95% 权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3% 债券投资占基金资产的比例范围为0-65% 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2007年1月5日至2011年12月31日)

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注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛同智优势混合(LOF)的各项投资比例已达到本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金于2007年1月5日转型,转型当年按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41% 新加坡星展银行有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十七支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整个2011年A股市场表现不佳。年初到4月份反弹相对较强,随后就一路下跌。中间只有6月和10月两次弱反弹,回头看都是卖出的机会。从行业表现看,食品饮料等防御性行业走势较好,其中中高端白酒行业在靓丽业绩的支撑下表现最好。煤炭行业在前三季度一直也处在龙头地位,然而到第4季度,市场出于对煤价的担心和落袋为安的心态,煤炭行业股价短时间内下跌了将近50%,对周期类投资类股票的杀伤力极大。另外值得一提的是,中小板创业板股票大幅挤压泡沫。在新股发行制度改革启动的信号下,年末最后一个半月小盘股开始大幅杀跌,力度也是历史少见。

我们根据一贯的投资理念和市场判断对基金投资组合进行了结构性调整:第一、经济结构转型已经正式进入启动阶段,传统人力密集型和资源消耗型的行业和企业将难以为继,保持我国宏观经济健康发展的希望在于技术含量较高的高端装备、与国际技术水平基本处于同一起跑线的新能源及提高装备现代化背景下的军工行业等 第二、结构升级需要相应的配套政策支持,管理层结合政经大环境逐步推出相应的产业指导政策和行业支持政策,也是指明部分投资机会的方向。例如,资源类上市公司的行业整合政策对资源价格、行业结构产生了极其显著的影响。第三、继续综合考虑上市公司业绩预期(宏观经济转型及波动背景下未来业绩的确定性)和考虑资金松紧水平及变化趋势背景下的相对估值水平等方面。

2011年初的两个事件对我们的操作形成较大的负面影响:原铁道部长刘志军的落马和日本大地震海啸并导致的核电站事故。这两个事件分别导致了市场对以高铁概念股和核电概念股为代表的机械股的抛售。我们理解市场的逻辑,但是我们认为高铁是我国在“市场换技术”的策略下,引入技术加以消化吸收并进一步自主创新的成功案例,对比汽车和飞机等行业,这是我们能够自主生产并有望走出国门走入发达市场的一个先进技术产业。令人遗憾的是随后再次发生温州动车组追尾事故,导致了重大的生命财产损失。当时,在事故责任结论落实之前,市场出于对铁路运营效率的失望和高铁建设进度推迟的担心,再次对高铁股进行了抛售。铁路运营是复杂的系统工程,我们企望铁路部门能够从这次代价高昂的血的教训中吸取经验教训,切实提高高速列车运行的安全性和稳定性。

总结起来看,由于自身机械的理解价值投资理念,以及对行业政策精神的把握发生偏差,组合未能及时灵活的根据市场实际情况调整减持高铁和核电股,对组合净值造成了较大的不利影响,也影响了组合的全年业绩表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.7520元,本报告期份额净值增长率为-24.81%,同期业绩比较基准增长率为-15.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

在2011年3季度展望中,我们指出“国际经济表现出的“二次探底”迹象恶化了投资人对未来的预期,对国内市场也产生了直接和间接的影响。虽然通胀形势并不好,但是货币当局从经济情况整体考虑出发,不愿采取货币价格手段,名义利率一直维持在不算高的位置。相应的,货币数量手段层出不穷。这里就有一个政策效果的结构性承受问题。资金资源减少,大型国企(包括部分垄断型资源型企业)的获取资金能力和优势凸显出来,被市场寄予厚望的、被市场认为活力最强的中小民营企业压力剧增,一方面外部需求持续萎靡,另一方面内部资金紧缺、成本上升。经济调整的板子更多的打在了中小民营企业的身上,……我们认为类似于前次“4万亿”的刺激政策将不可能重现,那么,新的局部范围的政策将是在目前经济筑底阶段指引市场投资方向的重要参考”。

在2011年4季度展望中,我们的观点是“目前市场的焦点在于经济中期增长率的下滑、经济推动因素的缺失和股市超跌的矛盾。我们希望在股市极度恐慌的时候,政府能够给予信心上的支持。股市的反弹就有较大的希望,但是,在1-2季度内,上市公司业绩乏力的情况会随着年报和季报的披露而显现出来。市场恐怕还是会在震荡中前进。”

我们判断市场2012年上半年仍然保持震荡筑底盘升的局面。一方面我们要尽力把握波段性投资机会,另一方面也要选择配置素质优秀的个股坚决持有。我们将通过对组合的动态调整来获取超额收益。近期本组合关注的要点是紧密跟踪周期行业的产品价格走势、产能利用率变化等,关注已经下降幅度较大、时间较长的部分估值趋于合理的中小盘成长股。在整个2012年,我们要继续紧密跟踪及预判通胀形势的变化,控制仓位,关注具备长期投资价值的价值股和进入合理估值区间的成长股,从风格主题上看,包括但不限于:经济结构转型带来的产业升级概念股、科技创新类股票的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2011年1月17日对2010年度收益进行了利润分配,分配金额为14,050,041.24元。

本基金截至2011年12月31日,期末可供分配利润为-634,093,654.55元,其中,未分配利润已实现部分为469,085,002.07元,未分配利润未实现部分为-1,103,178,656.62元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所注册会计师李慧民、王珊珊2012年3月20日对本基金2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明(2012)审字第60468688_A04号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值:0.7520元,基金份额总额2,556,640,149.91份。

7.2 利润表

会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

周 兵 杨 思 乐 戴 君 棉

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]260号文《关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准,由封闭式基金同智证券投资基金转型而成,自2007年1月5日起,《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金于2007年1月22日(“转换基准日”)的基金净值为人民币955,116,003.53元,于2007年1月23日(“转换日”)折合基金份额955,116,000.00份。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95% 权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3% 债券投资占基金资产的比例范围为0-65% 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 债券交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金托管人于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月27日公告的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》显示,公司因违规披露、信息披露不及时、不完整等事项受到中国证监会行政处罚,公司表示接受证监会的行政处罚,吸取教训,不断完善公司治理和合规经营。本基金做出如下说明:

1、对于白酒行业及五粮液,本公司研究员自2季度以来一直看好和积极推荐,并有相关的研究报告。

2、基于相关研究,本基金判断,随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进,我国白酒行业将继续维持高速增长,作为国内最大的白酒生产企业,高端白酒中的代表性企业之一,五粮液公司的投资价值会得到提升,对于该公司被监管部门处罚的事件,本基金经过认真研究,做出如下判断:公司自2009年底以来,对公司治理、信息披露、关联交易进行了很大改进,并使得公司业绩保持了良好的发展势头。公司也在2011年5月27日的公告中,对公司整改情况进行了披露。因此,我们审慎地将五粮液在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。

3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注:持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于2011年5月14日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准,聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理,陈礼华先生不再担任公司总经理。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行及投资者服务部总经理,刘惠军女士不再担任中国银行及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略不曾改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本报告期内本基金未更换会计师事务所,报告期内共支付该会计师事务所审计费用100,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为11。

11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元:无。

(2)本基金报告期内撤销租用交易单元:

■

基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年1月5日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,556,640,149.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年2月16日
投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -78,150,361.01 271,375,789.46 52,619,618.90
本期利润 -649,866,410.07 2,474,894.15 1,467,411,081.35
加权平均基金份额本期利润 -0.2444 0.0008 0.3860
本期基金份额净值增长率 -24.81% 0.47% 57.15%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2480 0.0053 0.0235
期末基金资产净值 1,922,546,495.36 2,837,661,250.01 3,421,194,737.65
期末基金份额净值 0.7520 1.0053 1.0235
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -7.70% 1.17% -5.51% 0.91% -2.19% 0.26%
过去六个月 -18.32% 1.10% -14.72% 0.88% -3.60% 0.22%
过去一年 -24.81% 1.05% -15.53% 0.84% -9.28% 0.21%
过去三年 18.72% 1.30% 24.32% 1.09% -5.60% 0.21%
自基金转型日起至今 36.86% 1.65% 22.75% 1.40% 14.11% 0.25%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 0.050 7,415,122.41 6,634,918.83 14,050,041.24 场外除息日:2011-1-17场内除息日:2011-1-18
2010年 0.230 40,020,612.68 35,696,146.06 75,716,758.74 场外除息日:2010-1-20场内除息日:2010-1-21
2009年 - - - - 2009年度未分配收益
合计 0.280 47,435,735.09 42,331,064.89 89,766,799.98
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
丁骏 本基金基金经理,同盛证券投资基金基金经理。 2007年2月27日 — 10年 男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师 国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理 2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 464,985,011.25 620,363,130.07
结算备付金 2,035,504.58 4,245,960.73
存出保证金 1,388,549.12 1,638,549.12
交易性金融资产 1,464,978,787.23 2,218,778,576.05
其中:股票投资 1,464,978,787.23 2,210,999,057.05
债券投资 - 7,779,519.00
基金投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,335,880.78 9,625,531.70
应收利息 99,408.20 137,127.09
应收股利 - -
应收申购款 1,383.40 82,354.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,935,824,524.56 2,854,871,228.98
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,284,942.72 -
应付赎回款 396,236.80 6,741,902.07
应付管理人报酬 2,530,150.46 3,689,997.13
应付托管费 421,691.75 614,999.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,290,223.25 3,805,380.18
应交税费 305,932.19 305,932.19
应付利息 - -
应付利润 428,798.09 428,798.09
递延所得税负债 - -
其他负债 1,620,053.94 1,622,969.78
负债合计 13,278,029.20 17,209,978.97
所有者权益: - -
实收基金 2,556,640,149.91 2,822,777,253.57
未分配利润 -634,093,654.55 14,883,996.44
所有者权益合计 1,922,546,495.36 2,837,661,250.01
负债和所有者权益总计 1,935,824,524.56 2,854,871,228.98
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -600,614,508.47 70,188,054.50
1.利息收入 4,955,111.71 6,353,563.13
其中:存款利息收入 4,481,872.37 6,098,462.40
债券利息收入 1,731.94 8,876.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 471,507.40 246,224.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -33,899,543.01 332,630,515.94
其中:股票投资收益 -49,265,125.64 320,256,234.94
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,036,037.94 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,329,544.69 12,374,281.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) -571,716,049.06 -268,900,895.31
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) 45,971.89 104,870.74
减:二、费用 49,251,901.60 67,713,160.35
1.管理人报酬 36,179,988.61 44,277,128.64
2.托管费 6,029,998.12 7,379,521.33
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6,576,370.71 15,596,573.99
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 465,544.16 459,936.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -649,866,410.07 2,474,894.15
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -649,866,410.07 2,474,894.15
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -649,866,410.07 -649,866,410.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -266,137,103.66 14,938,800.32 -251,198,303.34
其中:1.基金申购款 34,695,446.12 -2,920,604.45 31,774,841.67
2.基金赎回款 -300,832,549.78 17,859,404.77 -282,973,145.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -14,050,041.24 -14,050,041.24
五、期末所有者权益(基金净值) 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,342,730,432.92 78,464,304.73 3,421,194,737.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,474,894.15 2,474,894.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -519,953,179.35 9,661,556.30 -510,291,623.05
其中:1.基金申购款 87,249,924.62 -4,035,737.57 83,214,187.05
2.基金赎回款 -607,203,103.97 13,697,293.87 -593,505,810.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -75,716,758.74 -75,716,758.74
五、期末所有者权益(基金净值) 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国元证券 145,365,437.52 3.40% 3,963,019,045.45 39.72%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金总额的比例
国元证券 118,110.06 3.30% 118,110.06 9.16%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金总额的比例
国元证券 3,346,040.89 40.10% - -
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 36,179,988.61 44,277,128.64
其中:支付销售机构的客户维护费 5,828,589.49 7,029,642.74
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,029,998.12 7,379,521.33
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申购/买入总份额(注) - -
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.44% 2.21%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 464,985,011.25 4,444,787.64 620,363,130.07 6,033,790.07
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,464,978,787.23 75.68
其中:股票 1,464,978,787.23 75.68
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 467,020,515.83 24.13
6 其他资产 3,825,221.50 0.20
7 合计 1,935,824,524.56 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 41,445,182.25 2.16
B 采掘业 87,100,346.90 4.53
C 制造业 809,433,934.21 42.10
C0 食品、饮料 192,652,474.70 10.02
C1 纺织、服装、皮毛 20,837,442.32 1.08
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,871,852.39 5.97
C5 电子 7,274,672.32 0.38
C6 金属、非金属 24,408,179.26 1.27
C7 机械、设备、仪表 373,308,976.12 19.42
C8 医药、生物制品 76,080,337.10 3.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,156,864.04 0.58
E 建筑业 35,214,938.38 1.83
F 交通运输、仓储业 84,487,074.48 4.39
G 信息技术业 10,124,034.85 0.53
H 批发和零售贸易 56,267,828.05 2.93
I 金融、保险业 194,307,388.90 10.11
J 房地产业 106,190,412.73 5.52
K 社会服务业 29,250,782.44 1.52
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,464,978,787.23 76.20
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 13,942,167 165,493,522.29 8.61
2 600518 康美药业 6,559,055 73,592,597.10 3.83
3 600009 上海机场 5,068,647 62,040,239.28 3.23
4 600519 贵州茅台 318,974 61,657,674.20 3.21
5 000858 五粮液 1,749,942 57,398,097.60 2.99
6 601766 中国南车 13,217,611 57,232,255.63 2.98
7 000895 双汇发展 737,716 51,603,234.20 2.68
8 000581 威孚高科 1,369,927 49,166,680.03 2.56
9 600582 天地科技 2,285,698 42,285,413.00 2.20
10 601699 潞安环能 1,829,349 38,709,024.84 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601766 中国南车 100,299,861.79 3.53
2 600036 招商银行 79,507,192.00 2.80
3 600284 浦东建设 62,326,777.87 2.20
4 600256 广汇股份 60,782,045.08 2.14
5 000792 盐湖股份 56,898,432.18 2.01
6 600585 海螺水泥 51,798,888.15 1.83
7 601699 潞安环能 48,554,659.17 1.71
8 000581 威孚高科 47,665,785.79 1.68
9 600582 天地科技 46,432,233.31 1.64
10 601106 中国一重 44,506,289.20 1.57
11 600518 康美药业 40,916,063.65 1.44
12 600125 铁龙物流 38,520,087.49 1.36
13 600683 京投银泰 36,754,936.75 1.30
14 600009 上海机场 34,506,971.11 1.22
15 600827 友谊股份 34,405,316.00 1.21
16 600100 同方股份 33,396,570.60 1.18
17 600859 王府井 31,112,111.39 1.10
18 601268 二重重装 29,813,021.98 1.05
19 600858 银座股份 29,608,824.61 1.04
20 600486 扬农化工 29,108,780.14 1.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 90,488,288.06 3.19
2 600089 特变电工 64,676,426.65 2.28
3 002073 软控股份 63,094,086.56 2.22
4 600284 浦东建设 59,578,069.09 2.10
5 601808 中海油服 57,489,701.04 2.03
6 000050 深天马A 53,314,127.07 1.88
7 000012 南玻A 50,778,539.22 1.79
8 601989 中国重工 47,389,494.02 1.67
9 000680 山推股份 46,392,627.27 1.63
10 600694 大商股份 45,745,896.75 1.61
11 601766 中国南车 45,170,247.44 1.59
12 002123 荣信股份 43,869,216.30 1.55
13 600812 华北制药 42,255,625.67 1.49
14 000401 冀东水泥 41,288,321.00 1.46
15 000423 东阿阿胶 40,311,413.41 1.42
16 000999 华润三九 37,618,585.88 1.33
17 600585 海螺水泥 36,782,838.29 1.30
18 000969 安泰科技 36,048,514.87 1.27
19 600518 康美药业 35,297,748.87 1.24
20 600123 兰花科创 32,885,141.13 1.16
买入股票成本(成交)总额 2,116,858,370.30
卖出股票收入(成交)总额 2,243,091,984.42
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,388,549.12
2 应收证券清算款 2,335,880.78
3 应收股利 -
4 应收利息 99,408.20
5 应收申购款 1,383.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,825,221.50
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115,850 220,68.54 74,124,113.74 2.90% 2,482,516,036.17 97.10%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 长盛基金管理有限公司 62,276,368.00 91.75%
2 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 2.93%
3 黄晓峰 709,737.00 1.05%
4 高兆明 577,298.00 0.85%
5 黄带顺 540,000.00 0.80%
6 王明瑞 486,832.00 0.72%
7 陈国光 405,636.00 0.60%
8 陈克明 387,000.00 0.57%
9 李萍 255,750.00 0.38%
10 王远芳 251,326.00 0.37%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,676.65 0.00%
基金合同生效日(2007年1月5日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,822,777,253.57
本报告期期间基金总申购份额 34,695,446.12
减:本报告期期间基金总赎回份额 300,832,549.78
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,556,640,149.91
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
招商证券 1 - - - -
长江证券 1 115,477,261.55 2.70% 98,156.06 2.75%
中信证券 1 170,850,726.02 3.99% 138,817.61 3.88%
华福证券 1 - - - -
国元证券 2 145,365,437.52 3.40% 118,110.06 3.30%
东北证券 1 462,027,455.70 10.80% 392,722.91 10.99%
高华证券 1 - - - -
广发证券 1 327,707,645.31 7.66% 278,549.19 7.79%
中信建投 2 323,283,422.03 7.55% 274,790.51 7.69%
申银万国 1 - - - -
国信证券 1 234,121,701.22 5.47% 190,225.07 5.32%
联合证券 1 275,179,124.29 6.43% 223,583.87 6.26%
中金公司 1 1,343,727,502.29 31.40% 1,142,161.67 31.96%
国泰君安 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
安信证券 1 882,254,816.87 20.61% 716,839.57 20.06%
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购成交总额的比例
招商证券 1 - - - -
长江证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
华福证券 1 - - - -
国元证券 2 - - - -
东北证券 1 - - 650,000,000.00 39.39%
高华证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
中信建投 2 - - - -
申银万国 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
联合证券 1 - - - -
中金公司 1 7,631,646.10 100.00% 1,000,000,000.00 60.61%
国泰君安 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
安信证券 1 - - - -
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 国元证券股份有限公司 深圳 1