长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2011年3月31日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年1月5日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,822,777,253.57 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年2月16日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息
披露
负责人 姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82255818 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666
010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 271,375,789.46 52,619,618.90 -1,210,049,255.06
本期利润 2,474,894.15 1,467,411,081.35 -3,554,122,698.11
加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.3860 -0.8332
本期基金份额净值增长率 0.47% 57.15% -50.01%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0053 0.0235 -0.3487
期末基金资产净值 2,837,661,250.01 3,421,194,737.65 2,703,830,410.16
期末基金份额净值 1.0053 1.0235 0.6513
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长
率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 8.79% 1.54% 4.38% 1.15% 4.41% 0.39%
过去六个月 23.33% 1.24% 14.45% 1.01% 8.88% 0.23%
过去一年 0.47% 1.20% -6.69% 1.03% 7.16% 0.17%
过去三年 -21.07% 1.64% -22.75% 1.51% 1.68% 0.13%
自基金转型日起至今 82.01% 1.76% 45.33% 1.51% 36.68% 0.25%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则:
1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金持有的股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2007年1月5日至2010年12月31日)
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛同智优势混合(LOF)的各项投资比例已达到本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2007年1月5日转型,转型当年按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 自基金转型以来基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润
分配合计 备注
2010年 0.230
40,020,612.68
35,696,146.06
75,716,758.74
场外除息日:2010-1-20
场内除息日:2010-1-21
2009年 - - - - 2009年度未分配收益
2008年 4.310 958,636,159.33 682,425,390.36 1,641,061,549.69 场外除息日:2008-4-24
场内除息日:2008-4-25
合计 4.540 998,656,772.01 718,121,536.42 1,716,778,308.43
注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
丁骏 本基金基金经理,同盛证券投资基金基金经理。 2007年2月27日 — 9年 男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
注: 1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年世界经济在震荡中缓慢复苏,一季度美日强势反弹,但好景不长,量化宽松的刺激只给经济带来了阶段性利好,随后二季度颓势显露,三季度末,美国抛出第二次量化宽松,试图继续通过放松流动性来制造通胀预期以刺激私人投资、国内消费。我国情况也不乐观,一季度经济显现过热迹象,随着政府对信贷的收紧,二季度增长急剧放缓,财政政策不得不在三季度重新宽松。相应的,资本市场在一季度横盘震荡整理之后,在二季度单边下跌,之后三季度震荡回升,随着美国量化宽松带来国际资源品价格上涨,国内走出一波强劲的通胀行情,年末,因为通胀数据上行加速,政府着手调控通胀,紧缩政策频出,市场再次进入调整。
整个2010年,上证指数下跌了14.3%,但中证500指数上涨了10.1%、中小板指数上涨了21.3%,尤其是年中市场深度下跌后中证500指数最高上涨了62.7%、中小板指数上涨了64.2%,而上证指数最高仅反弹了37.4%。以市场风格而言,中小市值股票的表现要远远好于大市值股票,下跌有限而且弹性大,这一点延续了2009年的风格。从行业板块来看,电子元器件、医药生物、食品饮料在国家提倡技术进步、产业升级和建立大消费经济的预期下,走势强劲。从主题投资角度看,资产重组类股票也异常活跃,军工、整体上市类股票在部分相关公司重组的带动下屡创新高。
回首本基金2010年投资操作,最大的遗憾在于择时上不够灵活。上半年我们配置不少中小盘成长股和消费类的股票,但在市场二季度下跌中没有大量减仓,市场触底回升的时候也没有及时提高仓位,导致全年风格配置的优势没有充分体现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.0053元,本报告期份额净值增长率为0.47%,同期业绩比较基准增长率为-6.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
影响2011年市场表现的最主要因素是通货膨胀。目前时点我们大致判断中国已经进入新一轮增长周期的初始阶段、国内投资需求旺盛,随着国内低端劳动力的短缺和工资的增长,以及结构性的农产品产能偏紧,导致以农产品、食品为主的通货膨胀持续走强;而国际大宗商品价格尚处于高位,美国为了稳固复苏继续施行量化宽松,以至于美元定价的国际石油、农产品价格高企,带来对国内的输入型通胀压力。根据历史经验,国家在通胀高企、国内经济增长不大幅偏低的环境下,会持续出台严厉的措施调控通货膨胀,这一系列措施包括信贷总量控制、加息、调整准备金等等。总的来看,我们认为,从自上而下的角度出发,需要密切关注2010年各项宏观经济指标的变化,尤其是国内CPI、PPI以及美元和国际大宗商品价格。一方面这些指标是货币政策当局制定政策的直接依据,另一方面,这些指标也将直接影响到市场对于通胀形式的预判。从市场走势的角度出发,我们认为目前市场的的总体估值水平合理,其中蓝筹股的估值水平已经开始接近国际水平,而中小盘、创业板的估值水平仍然偏高;我们预测上半年通胀压力比较大、下半年压力会逐渐缓解,所以2010年的投资应该紧盯通胀,在紧缩背景下控制仓位、保存本金,寻找超跌的价值股和进入合理估值区间的成长股,上半年重在择时、下半年重在选股。结合市场具体情况,我们认为2011年的投资主要关注点包括:
1、市场估值中枢下降之后被错杀的价值股、成长股。上半年通胀压力很大,政府连续出台紧缩政策,大盘必然出现调整,再加上大消费类股票和中小板、创业板股票在过去的两年估值水平有了很大提升,今年对这类股票定价的增量只能来自盈利增长,其中特别要注意部分估值高企的“市梦率”股票业绩不达预期很容易出现大幅下跌。但是,俗话说“机会都是跌出来的”,市场调整中会出现超跌的价值股和部分增长确定的成长股,就是投资机会。
2、经济结构转型带来的产业升级概念。我国经济规模绝对量已经居世界前列,但工业总体水平仍然不高,尤其是我国不掌握大部分核心技术和高端产品的研发能力。在国家倡导和鼓励产业升级的背景下,相关节能减排、技术改良类和高端装备制造类企业的投资机会将是长期的;
3、科技创新类股票的投资机会。受人口增长和环境因素相互矛盾的制约,全球传统经济发展模式也降需要需找新的突破口。我们相信,很多目前看来尚不成熟的技术产品,随着技术的进度和时间的推移,在较短的时间内就将出现在我们的生活中。2000年的网络股泡沫在当今来看也不单纯是烧钱的概念,从中间已经成长出了一批有自身创造性盈利模式的大公司。今年的苹果生产的ipad就是创新产品主动创造需求的良好案例;其他例如新能源、新的通信技术及应用、生物医药、生物化学及新型农业等等,在未来都有比较好的投资机会。
4、军工类股票一度一直表现活跃,在军工企业证券化、军民结合的大背景下,我们预期大部分不涉及军事机密的军工制造资产会逐步通过IPO、资产注入的方式上市,一方面让人民大众分享军工类制造业带来的丰厚利润,另一方面也方便军工企业通过在市场上融资来做大做强。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2011年1月17日对2010年度收益进行了利润分配,分配金额为14,050,041.24元。
本基金截至2010年12月31日,期末可供分配利润为14,883,996.44元,未分配利润已实现部分为622,700,375.38元,未分配利润未实现部分为-607,816,378.94元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师杨勃、王珊珊2011年3月17日对本基金2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明 (2011) 审字第60468688_A02号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 620,363,130.07 501,804,704.16
结算备付金 4,245,960.73 2,738,119.77
存出保证金 1,638,549.12 1,888,549.12
交易性金融资产 2,218,778,576.05 2,932,487,415.56
其中:股票投资 2,210,999,057.05 2,932,487,415.56
债券投资 7,779,519.00 -
基金投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 9,625,531.70 -
应收利息 137,127.09 92,728.57
应收股利 - -
应收申购款 82,354.22 204,853.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,854,871,228.98 3,439,216,370.77
负债和所有者权益 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 6,741,902.07 7,822,391.46
应付管理人报酬 3,689,997.13 4,346,707.95
应付托管费 614,999.53 724,451.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,805,380.18 2,538,024.83
应交税费 305,932.19 305,932.19
应付利息 - -
应付利润 428,798.09 428,798.09
递延所得税负债 - -
其他负债 1,622,969.78 1,855,327.26
负债合计 17,209,978.97 18,021,633.12
所有者权益: - -
实收基金 2,822,777,253.57 3,342,730,432.92
未分配利润 14,883,996.44 78,464,304.73
所有者权益合计 2,837,661,250.01 3,421,194,737.65
负债和所有者权益总计 2,854,871,228.98 3,439,216,370.77
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值:1.0053元,基金份额总额2,822,777,253.57份。
7.2 利润表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
一、收入 70,188,054.50 1,541,834,230.083
1.利息收入 6,353,563.13 5,372,310.26
其中:存款利息收入 6,098,462.40 4,712,317.75
债券利息收入 8,876.22 659,992.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 246,224.51 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 332,630,515.94 121,372,341.38
其中:股票投资收益 320,256,234.94 96,767,333.76
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 2,956,364.92
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,374,281.00 21,648,642.70
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) -268,900,895.31 1,414,791,462.45
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) 104,870.74 298,115.99
减:二、费用 67,713,160.35 74,423,148.73
1.管理人报酬 44,277,128.64 49,275,319.39
2.托管费 7,379,521.33 8,212,553.22
3.销售服务费 - -
4.交易费用 15,596,573.99 16,504,680.77
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 459,936.39 430,595.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,474,894.15 1,467,411,081.35
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,474,894.15 1,467,411,081.35
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,342,730,432.92 78,464,304.73 3,421,194,737.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,474,894.15 2,474,894.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -519,953,179.35 9,661,556.30 -510,291,623.05
其中:1.基金申购款 87,249,924.62 -4,035,737.57 83,214,187.05
2.基金赎回款 -607,203,103.97 13,697,293.87 -593,505,810.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -75,716,758.74 -75,716,758.74
五、期末所有者权益(基金净值) 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
项 目 上年度可比期间金额
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,151,329,641.29 -1,447,499,231.13 2,703,830,410.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,467,411,081.35 1,467,411,081.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -808,599,208.37 58,552,454.51 -750,046,753.86
其中:1.基金申购款 113,969,012.65 -13,299,781.99 100,669,230.66
2.基金赎回款 -922,568,221.02 71,852,236.50 -850,715,984.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,342,730,432.92 78,464,304.73 3,421,194,737.65
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
陈礼华 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]260号文《关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》批准,由封闭式基金同智证券投资基金转型而成,自2007年1月5日起,《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金于2007年1月22日(“转换基准日”)的基金净值为人民币955,116,003.53元,于2007年1月23日(“转换日”)折合基金份额955,116,000.00份。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国元证券 3,963,019,045.45 39.72% 3,963,019,045.45 39.72%
7.4.8.1.2 权证交易
于2010年度及2009年度,本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
于2010年度及2009年度,本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
于2010年度及2009年度,本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金总额的比例
国元证券 3,346,040.89 40.10% - -
关联方
名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金总额的比例
国元证券 2,638,338.19 29.47% 1,511,132.86 59.54%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 44,277,128.64 49,275,319.39
其中:支付销售机构的客户维护费 7,029,642.74 5,767,688.47
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,379,521.33 8,212,553.222
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:
于2010年度与2009年度,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
基金合同生效日(2007年1月5日)持有的基金份额 - -
期初持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.21% 1.86%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年度及2009年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 620,363,130.07 6,033,790.07 501,804,704.16 4,663,439.50
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2010年度及2009年度均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明:无。
7.4.9 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本年末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本年末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,210,999,057.05 77.45
其中:股票 2,210,999,057.05 77.45
2 固定收益投资 7,779,519.00 0.27
其中:债券 7,779,519.00 0.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 624,609,090.80 21.88
6 其他资产 11,483,562.13 0.40
7 合计 2,854,871,228.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 50,818,148.70 1.79
B 采掘业 187,363,055.89 6.60
C 制造业 1,437,224,798.10 50.65
C0 食品、饮料 149,166,182.54 5.26
C1 纺织、服装、皮毛 19,973,952.46 0.70
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,132,483.72 2.61
C5 电子 123,071,447.30 4.34
C6 金属、非金属 165,087,355.90 5.82
C7 机械、设备、仪表 615,354,763.43 21.69
C8 医药、生物制品 273,053,612.75 9.62
C99 其他制造业 17,385,000.00 0.61
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 15,399,818.84 0.54
F 交通运输、仓储业 64,528,476.03 2.27
G 信息技术业 54,780,701.26 1.93
H 批发和零售贸易 149,138,012.65 5.26
I 金融、保险业 225,985,341.32 7.96
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 10,080,704.26 0.36
M 综合类 15,680,000.00 0.55
合计 2,210,999,057.05 77.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600518 康美药业 5,399,531 106,424,756.01 3.75
2 600036 招商银行 8,292,244 106,223,645.64 3.74
3 601318 中国平安 1,806,298 101,441,695.68 3.57
4 002073 软控股份 2,889,375 77,117,418.75 2.72
5 600089 特变电工 3,595,321 67,088,689.86 2.36
6 600812 华北制药 4,149,957 65,195,824.47 2.30
7 601808 中海油服 2,488,699 63,561,372.46 2.24
8 000858 五 粮 液 1,749,942 60,600,491.46 2.14
9 000012 南 玻A 3,056,142 60,358,804.50 2.13
10 000400 许继电气 1,781,156 59,276,871.68 2.09
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 142,699,385.92 4.17
2 000400 许继电气 98,256,659.14 2.87
3 600312 平高电气 95,829,516.51 2.80
4 601169 北京银行 89,186,325.33 2.61
5 600739 辽宁成大 86,013,163.14 2.51
6 600067 冠城大通 78,526,269.16 2.30
7 600362 江西铜业 78,345,674.63 2.29
8 600016 民生银行 73,600,510.97 2.15
9 600123 兰花科创 73,207,073.57 2.14
10 600009 上海机场 66,536,523.53 1.94
11 600089 特变电工 65,962,338.87 1.93
12 600880 博瑞传播 64,364,921.28 1.88
13 000060 中金岭南 61,904,320.57 1.81
14 000858 五 粮 液 55,589,788.45 1.62
15 600529 山东药玻 51,519,103.05 1.51
16 000063 中兴通讯 50,294,028.34 1.47
17 000012 南 玻A 50,273,649.35 1.47
18 600812 华北制药 50,034,968.33 1.46
19 600875 东方电气 48,401,112.67 1.41
20 600893 航空动力 46,918,840.37 1.37
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 203,963,344.07 5.96
2 600036 招商银行 151,844,700.57 4.44
3 000983 西山煤电 124,885,683.89 3.65
4 600028 中国石化 113,016,971.34 3.30
5 601318 中国平安 108,840,323.97 3.18
6 600153 建发股份 108,142,093.05 3.16
7 601166 兴业银行 99,574,624.01 2.91
8 000024 招商地产 99,250,155.87 2.90
9 601169 北京银行 99,139,179.02 2.90
10 600176 中国玻纤 86,510,466.92 2.53
11 600067 冠城大通 81,954,379.39 2.40
12 600739 辽宁成大 77,918,390.25 2.28
13 002092 中泰化学 76,171,336.22 2.23
14 000422 湖北宜化 74,667,200.42 2.18
15 600030 中信证券 70,448,097.93 2.06
16 600031 三一重工 69,965,357.66 2.05
17 600312 平高电气 67,631,866.21 1.98
18 000063 中兴通讯 67,234,965.45 1.97
19 600395 盘江股份 65,335,112.81 1.91
20 600089 特变电工 64,819,707.64 1.89
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 4,625,343,919.17
卖出股票收入(成交)总额 5,396,993,098.31
注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,779,519.00 0.27
7 其他 - -
8 合计 7,779,519.00 0.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 65,850 7,779,519.00 0.27
注:本基金本报告期末仅持有上述一支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,638,549.12
2 应收证券清算款 9,625,531.70
3 应收股利 -
4 应收利息 137,127.09
5 应收申购款 82,354.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,483,562.13
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元) 占基金资净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 600518 康美药业 106,424,756.01 3.75 配股临时停牌
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人
户数(户) 户均持有的
基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额
比例 持有
份额 占总份额
比例
121,539 23,225.28 91,488,634.83 3.24% 2,731,288,618.74 96.76%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 长盛基金管理有限公司 62,276,368.00 34.55%
2 柳州两面针股份有限公司 3,275,062.00 1.82%
3 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 1.10%
4 张顶康 1,718,155.00 0.95%
5 黄晓峰 709,737.00 0.39%
6 高兆明 577,298.00 0.32%
7 黄带顺 540,000.00 0.30%
8 王明 486,832.00 0.27%
9 陈国光 405,636.00 0.23%
10 李丽 400,000.00 0.22%
注:持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,635.61 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年1月5日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,342,730,432.92
本报告期期间基金总申购份额 87,249,924.62
减:本报告期期间基金总赎回份额 607,203,103.97
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,822,777,253.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号),聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长,陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过,决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
11.2.2基金经理变更情况
本报告期基金经理未发生变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,报告年度应支付审计费100,000.00元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务10年(本基金由原同智证券投资基金转型而来,安永华明会计师事务所曾连续为原同智证券投资基金提供审计服务6年)。
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2010年9月6日,本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续12个交易日不符合基金合同的约定,以及长盛货币市场基金所持“10柳化工CP01”债券的数量超过该债券发行数量的10%的原因,受到北京证监局的行政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。
11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交
总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 145,710,316.80 1.46% 118,390.28 1.42%
长江证券 1 1,258,136,637.64 12.61% 1,069,410.69 12.82%
中信证券 1 47,587,893.29 0.48% 38,666.05 0.46%
华福证券 1 - - - -
国元证券 2 3,963,019,045.45 39.72% 3,346,040.89 40.10%
东北证券 1 - - - -
高华证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
中信建投 2 - - - -
申银万国 1 - - - -
国信证券 1 474,594,034.09 4.76% 385,611.52 4.62%
联合证券 1 1,288,147,343.52 12.91% 1,046,626.28 12.54%
中金公司 1 811,435,333.16 8.13% 689,715.24 8.27%
国泰君安 1 881,213,574.64 8.83% 749,032.92 8.98%
红塔证券 1 840,717,267.23 8.43% 683,090.90 8.19%
英大证券 1 - - - -
安信证券 1 267,849,431.39 2.68% 217,630.00 2.61%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交
总额的比例 成交总额 占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 1 - - - -
长江证券 1 - - 1,800,000,000.00 100%
中信证券 1 - - - -
华福证券 1 - - - -
国元证券 2 - - - -
东北证券 1 - - - -
高华证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
中信建投 2 - - - -
申银万国 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
联合证券 1 - - - -
中金公司 1 - - - -
国泰君安 1 - - - -
红塔证券 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
安信证券 1 - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元:无。
(2)本基金报告期内撤销租用交易单元:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 红塔证券股份有限公司 深圳 1
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