长盛同智优势成长混合型证券投资基金
2008年年度报告摘要
二○○八年十二月三十一日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二○○九年三月三十日
重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
二、目 录
第一章 基金简介 ?????????????????????????1
第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况????????2
第三章 管理人报告 ?????????????????????4
第四章 托管人报告 ???????????????????????? 9
第五章 审计报告 ?????????????????????????10
第六章 年度财务报表 ???????????????????????10
第七章 投资组合报告??????????????????????? 20
第八章 基金份额持有人信息???????????????????25
第九章 开放式基金份额变动?????????????????? 26
第十章 重大事件揭示??????????????????????? 27
第一章 基金简介
一、基金基本情况
基金简称
长盛同智优势混合基金
交易代码
160805
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年1月5日
报告期末基金份额总额
4,151,329,641.29份
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2007年2月16日
二、基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略
本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
三、基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
姓名
叶金松
宁敏
联系电话
010-82255818
010-66594977
信息
披露
负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 1 页 共 31 页
四、信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告置备地点
基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
一、主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间数据和指标
2008年
2007年
(2007年1月5日至2007年12月31日)
本期已实现收益
-1,210,049,255.06
5,472,369,454.94
本期利润
-3,554,122,698.11
7,176,178,133.09
加权平均基金份额本期利润
-0.8332
1.0030
本期基金份额净值增长率
-50.01%
130.59%
期末数据和指标
2008年
2007年
(2007年1月5日至2007年12月31日)
期末可供分配基金份额利润
-0.3487
0.8619
期末基金资产净值
2,703,830,410.16
8,757,137,483.85
期末基金份额净值
0.6513
1.9137
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
二、基金净值表现
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-8.31%
1.73%
-11.05%
1.97%
2.74%
-0.24%
过去六个月
-20.41%
1.79%
-21.70%
1.94%
1.29%
-0.15%
过去一年
-50.01%
2.01%
-47.51%
1.97%
-2.50%
0.04%
过去三年
15.28%
2.05%
-1.26%
1.77%
16.54%
0.28%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 2 页 共 31 页
自基金转型日起至今
15.28%
2.05%
-1.26%
1.77%
16.54%
0.28%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则:
1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金持有的股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
(二)自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2007年1月5日至2008年12月31日)
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2007年1月5日2008年7月5日长盛同智优势混合基金业绩比较基准收益率
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛同智优势混合基金的各项投资比例已达到本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 3 页 共 31 页
(三)自基金转型日起至本报告期末本基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%2007年2008年长盛同智优势混合基金业绩比较基准收益率
注:本基金于2007年1月5日转型,转型当年按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
三、自转型日以来基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2008年
4.310
958,636,159.33
682,425,390.36
1,641,061,549.69
场外除息日:2008-4-24
场内除息日:2008-4-25
2007年
-
-
-
-
2007年度未分配收益
合计
4.310
958,636,159.33
682,425,390.36
1,641,061,549.69
注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金
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管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
丁骏
本基金的基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
2007年2月27日
—
7年
男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
肖强
本基金的基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2007年1月5日
—
15年
男,1967年12月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,现任长盛基金管理有限公司投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注: 1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
一、公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
三、异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2008年A股市场出现较大幅度下跌,以上证指数为例,下跌幅度达67%。主要原因包括:1、国内连续的雪灾、地震等突发事件对经济的正常运行造成了较大的冲击;2、外部经济环境变化剧烈。上半年全球能源、大宗商品价格大幅上涨,然而3季度开始,美国次贷危机愈演愈烈,并开始向实体经济蔓延,能源、大宗商品价格又大幅下跌。价格巨幅波动使我国部分行业和企业生产经营受到很大冲击;3、发达国家经济衰退导致我国外部需求出现明显下降,对相关的行业和企业以及我国持续的经济增长目标造成了现实的压力。
出于对市场估值、业绩增长确定性等因素的考虑,我们在2008年坚持了相对谨慎的投资思路。上半年重点在上游资源、交通运输、基建等行业进行布局,下半年及时的根据相关政策的调整,加大了对电力设备、基建等行业的配置。
A股市场的大幅回调使投资者遭受了极大风险。作为基金管理人,我们对于在2008
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年基金持有人承担的较大损失深表歉意。
二、本基金业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.6513元,本报告期份额净值增长率为-50.01%,同期业绩比较基准增长率为-47.51%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
受多重不利因素影响,短期内我国经济增长遇到了较大困难。另一方面,我国改革开放30年,市场化程度、综合国力、经济调整应变能力都大大提高。我们认为,在政府双松的财政货币政策刺激下,我国宏观经济能够在09年底逐步走出困境,因此对股市的长期表现依然抱有坚定信心。另外在经过大幅下跌以后,场外优质资产的注入操作性更强,在符合A股市场各参与主体利益的前提下,市场中兼并收购、整体上市等资本运作将成为2009年市场的投资主题。综合考虑,我们认为未来的投资机会短期内看政府财政货币政策的指向;中期内看地产汽车等支柱产业的复苏;长期内看国内国际经济形势的好转。
第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,人员构成如下:
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人员
职务
职责
杨思乐
长盛基金管理有限公司副总经理
长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
叶金松
长盛基金管理有限公司督察长
长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
白仲光
金融工程部总监
出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
侯继雄
研究发展部副总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,基金同盛证券投资基金基金经理
出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚
总经理助理和投资管理部总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理
判定估值价格合理性。
郝善勇
信息技术部总监
建立辅助估值系统,提供估值价格。
张利宁
监察稽核部总监
审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉
业务运营部副总监
采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉
业务运营部副总监
采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员,均具有基金执业证书,不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》(试行)》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定,以及《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》第二十条中对基金利润分配原则的约定,本基金截至2008年12月31日期末可供分配利润为-1,447,499,231.13元,其中:未分配利润已实现部分为554,100,695.62元,未分配利润未实现部分为-2,001,599,926.75元。按照上述通知及基金合同的规定,2008年度不进行利润分配。2008年度对2007年的利润进行分配,共分配利润1,641,061,549.69元(详见第二章表三)。
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第四章 托管人报告
一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本期利润-3,554,122,698.11元,本期已实现收益为-1,210,049,255.06元。本报告期内,本基金累计收益分配金额为1,641,061,549.69元。
三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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第五章 审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师张小东、成超2009年3月18日对本基金2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明审字(2009)第60468688_A02号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告正文,应阅读本年度报告正文。
第六章 年度财务报表
第一节 基金会计报表(经审计)
一、资产负债表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产:
银行存款
937,033,512.99
1,053,808,555.24
结算备付金
296,927.74
9,989,727.66
存出保证金
1,138,549.12
9,132,248.10
交易性金融资产
1,776,806,824.73
7,126,499,434.24
其中:股票投资
1,726,246,773.14
7,126,499,434.24
债券投资
50,560,051.59
-
基金投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
109,486,900.00
买入返售金融资产
-
500,000,990.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
616,383.73
502,642.22
应收股利
-
-
应收申购款
12,807.89
1,090,631.72
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,715,905,006.20
8,810,511,129.18
负债和所有者权益
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 10 页 共 31 页
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,287,414.33
-
应付赎回款
941,363.46
32,060,026.222
应付管理人报酬
3,534,615.55
10,822,333.600
应付托管费
589,102.58
1,803,722.25
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,641,442.67
6,988,678.43
应交税费
278,633.39
278,633.399
应付利息
-
-
应付利润
428,798.09
428,874.52
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,373,225.97
991,376.922
负债合计
12,074,596.04
53,373,645.33
所有者权益:
实收基金
4,151,329,641.29
4,576,033,279.666
未分配利润
-1,447,499,231.13
4,181,104,204.199
所有者权益合计
2,703,830,410.16
8,757,137,483.855
负债和所有者权益总计
2,715,905,006.20
8,810,511,129.188
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值:0.6513元,基金份额总额4,151,329,641.29份。
二、利润表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
一、收入
-3,443,993,131.33
7,506,052,940.97
1.利息收入
11,045,100.91
14,991,436.78
其中:存款利息收入
10,431,163.522
14,663,510.46
债券利息收入
400,278.344
96,693.44
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
213,659.05
231,232.88
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,112,739,196.35
5,768,324,552.98
其中:股票投资收益
-1,135,095,818.16
5,690,926,684.58
基金投资收益
-
-
债券投资收益
243,623.15
2,441,834.49
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 11 页 共 31 页
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-5,923,176.75
9,747,456.70
股利收益
28,036,175.41
65,208,577.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
-2,344,073,443.05
1,703,808,678.15
4.汇兑收益(损失以“-”填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”填列)
1,774,407.16
18,928,273.06
二、费用(以“-”号填列)
-110,129,566.78
-329,874,807.88
1.管理人报酬
-67,409,090.36
-150,343,728.14
2.托管费
-11,234,848.30
-25,057,288.13
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
-30,983,009.32
-153,908,280.65
5.利息支出
-
-18,853.65
其中:卖出回购金融资产支出
-
-18,853.65
6.其他费用
-502,618.80
-546,657.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-3,554,122,698.11
7,176,178,133.09
所得税费用(以“-”号填列)
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,554,122,698.11
7,176,178,133.09
注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日,因此上年可比期间为2007年1月5日至2007年12月31日。
三、所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
4,576,033,279.66
4,181,104,204.19
8,757,137,483.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,554,122,698.11
-3,554,122,698.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-424,703,638.37
-433,419,187.52
-858,122,825.89
其中:1.基金申购款
883,739,515.77
32,858,018.54
916,597,534.31
2.基金赎回款(以“-”号填列)
-1,308,443,154.14
-466,277,206.06
-1,774,720,360.20
四、本期向基金份额持有人分配
-
-1,641,061,549.69
-1,641,061,549.69 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 12 页 共 31 页
利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)
4,151,329,641.29
-1,447,499,231.13
2,703,830,410.16
上年度可比期间金额
2007年1月5日至2007年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
500,000,000.00
292,663,323.32
792,663,323.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
7,176,178,133.09
7,176,178,133.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
3,620,917,279.66
-2,832,621,252.22
788,296,027.44
其中:基金申购款
14,552,387,952.22
1,374,072,484.23
15,926,460,436.45
基金赎回款(以“-”号填列)
-10,931,470,672.56
-4,206,693,736.45
-15,138,164,409.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、本期因基金份额拆分而产生的净值变动
455,116,000.00
-455,116,000.00
-
六、期末所有者权益(基金净值)
4,576,033,279.66
4,181,104,204.19
8,757,137,483.85
注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日,因此上年可比期间为2007年1月5日至2007年12月31日。
第二节 报表附注(经审计)
一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
(一)本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
(二)本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告在以下方面存在不一致:
根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金自2008年9月16日起,变更证券投资的估值方法进一步明确如下:
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;
(2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 13 页 共 31 页
产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值。此项会计估计变更的影响数见本附注二(二)。
二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
(一)会计政策变更的说明
本基金本报告期内不涉及会计政策变更事项。
(二)会计估计变更的说明
因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对基金2008年9月16日基金净值和净利润的影响为减少净值人民币102,735,596.50元,对本基金2008年12月31日基金净值的影响为减少净值人民币38,663,471.00元,对本基金本年度净利润的影响为减少净利润人民币38,663,471.00元。
(三)差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
三、税项
(一)印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
(二)营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 14 页 共 31 页
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
(三)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
四、关联方关系
(一)本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
(二)本报告期本基金的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
国元证券
基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司
基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司
基金管理人的股东
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 15 页 共 31 页
根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可(2008)709号文和商务部批准,公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。
五、本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(一)通过关联方交易单元进行的交易
1、股票交易
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
关联方
名称
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
国元证券
825,745,220.93
8.79
11,405,692,568.55
23.42
2、权证交易
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
关联方
名称
成交金额
占当期权证成交总额的比例(%)
成交金额
占当期权证成交总额的比例(%)
国元证券
4,227,657.27
3.89
-
0.00
3、债券交易
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
关联方
名称
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
国元证券
53,102,887.04
51.12
-
0.00
4、债券回购交易
本基金2008年度和2007年度(2007年1月5日至2007年12月31日)通过关联方交易单元进行的债券回购交易为零。
5、应支付关联方佣金
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末佣金余额
占应付佣金余额的比例(%)
国元证券
689,211.45
8.75
689,211.45
18.93
关联方
名称
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 16 页 共 31 页
当期佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末佣金余额
占应付佣金余额的比例(%)
国元证券
9,352,624.19
23.79
1,609,046.59
23.03
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(二)关联方报酬
1、基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
当期应支付的管理费
67,409,090.36
150,343,728.14
其中:当期已支付
63,874,474.81
139,521,394.54
期末未支付
3,534,615.55
10,822,333.60
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
当期应支付的托管费
11,234,848.30
25,057,288.13
其中:当期已支付
10,645,745.72
23,253,565.88
期末未支付
589,102.58
1,803,722.25
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 17 页 共 31 页
(三)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易
金额
利息支出
中国银行
49,386,248.63
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易
金额
利息支出
中国银行
-
47,808,000.00
200,000,000.00
39,452.04
-
-
(四)各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
期初持有基金份额
62,276,368.00
48,306,367.00
本期认购总份额
-
-
本期申购/买入总份额
-
-
本期因拆分增加的份额
-
43,970,001.00
本期赎回/卖出总份额
-
30,000,000.00
期末持有基金份额
62,276,368.00
62,276,368.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)
1.50
1.36
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年度及2007年度末均未持有本基金份额。
(五)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月5日至2007年12月31日
关联方
名称
期末金额
当期利息收入
期末金额
当期利息收入
中国银行
937,033,512.99
10,371,546.02
1,053,808,555.24
14,320,701.40
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 18 页 共 31 页
(六)本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2008年度及2007年1月5日至2007年12月31日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
六、期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
(一)因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
(二)期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末成本总额
期末估
值总额
600900
长江电力
2008-5-8
重大事项
7.35
未复牌
未复牌
5,523,353
85,918,316.99
40,596,644.55
600886
国投电力
2008-12-9
重大事项
7.92
2009-3-4
10.04
1,171,779
9,087,488.70
9,280,489.68
(三)期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 19 页 共 31 页
第七章 投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,726,246,773.14
63.56
其中:股票
1,726,246,773.14
63.56
2
固定收益投资
50,560,051.59
1.86
其中:债券
50,560,051.59
1.86
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
937,330,440.73
34.51
6
其他资产
1,767,740.74
0.07
7
合计
2,715,905,006.20
100.00
二、期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,620,028.15
0.06
B
采掘业
99,690,918.42
3.69
C
制造业
710,753,153.74
26.29
C0
食品、饮料
95,498,629.05
3.53
C1
纺织、服装、皮毛
10,490,876.32
0.39
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
3,626,859.77
0.13
C4
石油、化学、塑胶、塑料
20,984,470.97
0.78
C5
电子
765,530.15
0.03
C6
金属、非金属
80,127,398.13
2.96
C7
机械、设备、仪表
318,362,648.55
11.77
C8
医药、生物制品
180,896,740.80
6.69
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
74,436,776.73
2.75
E
建筑业
90,387,274.54
3.34
F
交通运输、仓储业
108,910,585.96
4.03
G
信息技术业
66,994,969.24
2.48
H
批发和零售贸易
152,300,131.62
5.63
I
金融、保险业
242,365,481.26
8.96
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 20 页 共 31 页
J
房地产业
107,401,701.65
3.97
K
社会服务业
55,862,134.40
2.07
L
传播与文化产业
9,869,600.00
0.37
M
综合类
5,654,017.43
0.21
合计
1,726,246,773.14
63.84
三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600089
特变电工
3,144,658
75,094,433.04
2.78
2
601186
中国铁建
7,326,856
73,561,634.24
2.72
3
601318
中国平安
2,730,660
72,608,249.40
2.69
4
600030
中信证券
3,435,768
61,740,750.96
2.28
5
601398
工商银行
17,102,737
60,543,688.98
2.24
6
000651
格力电器
2,961,035
57,562,520.40
2.13
7
600009
上海机场
4,171,668
47,014,698.36
1.74
8
600028
中国石化
6,672,026
46,837,622.52
1.73
9
600631
百联股份
5,149,255
43,717,174.95
1.62
10
600050
中国联通
8,682,351
43,672,225.53
1.62
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一)累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值的比例(%)
1
601318
中国平安
243,245,333.98
2.78
2
600005
武钢股份
187,990,272.45
2.15
3
601006
大秦铁路
168,264,294.40
1.92
4
000002
万 科A
130,588,319.39
1.49
5
600028
中国石化
123,335,115.45
1.41
6
600009
上海机场
104,682,261.93
1.20
7
600631
百联股份
91,896,805.34
1.05
8
600030
中信证券
91,383,262.95
1.04
9
600019
宝钢股份
88,454,432.72
1.01
10
601186
中国铁建
85,377,613.21
0.97
11
600660
福耀玻璃
76,048,158.59
0.87
12
601398
工商银行
70,577,673.53
0.81
13
000410
沈阳机床
68,600,582.32
0.78
14
600089
特变电工
67,283,788.41
0.77
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 21 页 共 31 页
15
600036
招商银行
66,647,705.21
0.76
16
000538
云南白药
66,067,922.25
0.75
17
002187
广百股份
64,586,672.36
0.74
18
000729
燕京啤酒
61,961,781.82
0.71
19
000651
格力电器
60,834,778.09
0.69
20
600600
青岛啤酒
54,982,654.15
0.63
(二)累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值的比例(%)
1
600036
招商银行
355,646,889.84
4.06
2
600050
中国联通
264,503,791.54
3.02
3
600028
中国石化
252,676,222.28
2.89
4
600312
平高电气
230,907,967.49
2.64
5
601318
中国平安
228,709,884.84
2.61
6
600030
中信证券
225,949,223.02
2.58
7
600835
上海机电
199,962,776.51
2.28
8
000983
西山煤电
197,944,416.30
2.26
9
000652
泰达股份
197,057,796.71
2.25
10
600521
华海药业
165,487,534.28
1.89
11
600029
南方航空
165,219,680.83
1.89
12
000858
五 粮 液
156,681,717.03
1.79
13
600005
武钢股份
155,315,645.99
1.77
14
601088
中国神华
127,619,108.23
1.46
15
601111
中国国航
120,778,846.61
1.38
16
000002
万 科A
120,412,242.70
1.38
17
601006
大秦铁路
105,585,783.49
1.21
18
601919
中国远洋
98,118,634.40
1.12
19
601398
工商银行
97,679,836.45
1.12
20
601628
中国人寿
87,226,494.48
1.00
(三)买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,796,460,825.74
卖出股票收入(成交)总额
5,721,588,981.06
注:本项中(一)(二)(三)表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 22 页 共 31 页
五、期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
-
0.00
其中:政策性金融债
-
0.00
4
企业债券
50,560,051.59
1.87
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
-
0.00
7
其他
-
0.00
8
合计
50,560,051.59
1.87
六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
088050
08渝城投债
200,000
20,478,000.00
0.76
2
126017
08葛洲债
227,490
18,233,323.50
0.67
3
112006
08万科G2
111,791
11,848,728.09
0.44
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
九、投资组合报告附注
(一)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(二)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(三)其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,138,549.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
616,383.73
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 23 页 共 31 页
5
应收申购款
12,807.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
1,767,740.74
(四)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(五)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 24 页 共 31 页
第八章 基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份额
比例(%)
持有
份额
占总份额
比例(%)
157,096
26,425.43
146,390,669.91
3.53
4,004,938,971.38
96.47
二、期末本基金前十名基金份额持有人明细
份额单位:份
序号
持有人名称
持有份额(份)
占总份额比例(%)
1
长盛基金管理有限公司
62,276,368
1.50
2
中国再保险(集团)股份有限公司
10,619,652
0.26
3
中国人寿再保险股份有限公司
6,009,450
0.14
4
中国人寿保险股份有限公司
4,017,836
0.10
5
柳州两面针股份有限公司
3,275,062
0.08
6
天津开创投资有限责任公司
1,986,564
0.05
7
张顶康
1,718,155
0.04
8
王凤娜
1,385,000
0.03
9
张翔
1,159,111
0.03
10
黄晓峰
709,737
0.02
注:持有人为场内持有人。
三、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目
持有份额总数
占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
47,088.36
0.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 25 页 共 31 页
第九章 开放式基金份额变动
份额单位:份
基金合同生效日(2007年1月5日)基金份额总额
500,000,000.00
报告期期初基金份额总额
4,576,033,279.66
报告期期间基金总申购份额
883,739,515.77
报告期期间基金总赎回份额
1,308,443,154.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
4,151,329,641.29
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 26 页 共 31 页
第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
(一)本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告:经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监许可【2008】358号文),聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告:经公司第四届董事会第十三次会议审议批准,同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
(二)本报告期内本基金的基金经理未变更。
(三)本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,报告期内应支付审计费用120,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年(本基金由原同智证券投资基金转型而来,安永华明会计师事务所曾连续为原同智证券投资基金提供审计服务6年)。
六、基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 27 页 共 31 页
七、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
(一)本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
招商证券股份有限公司
1
547,207,794.21
5.83
444,608.82
5.64
长江证券股份有限公司
1
196,624,043.11
2.09
167,129.64
2.12
中信证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
华福证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
国元证券
2
825,745,220.93
8.79
689,211.45
8.75
东北证券股份有限公司
1
2,349,993,107.99
25.02
1,997,487.81
25.36
高华证券有限责任公司
1
107,490,989.24
1.14
91,366.61
1.16
广发证券有限责任公司
1
801,187,353.65
8.53
681,001.85
8.65
中信建投证券有限责任公司
2
301,610,100.30
3.21
245,062.68
3.11
申银万国证券股份有限公司
1
1,314,167,616.67
13.90
1,117,026.64
14.18
国信证券股份有限公司
1
885,611,554.84
9.43
719,565.35
9.14
联合证券有限责任公司
1
714,201,176.00
7.60
580,294.10
7.37
中国国际金融有限公司
1
1,302,024,985.41
13.86
1,106,721.06
14.05
国泰君安证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
红塔证券股份有限公司
1
45,360,977.16
0.48
36,856.14
0.47
中山证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
英大证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
合计
19
9,391,224,919.51
100.00
7,876,332.15
100.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 28 页 共 31 页
(二)本期基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况
金额单位:人民币元
债券交易
债券回购交易
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
招商证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
长江证券股份有限公司
1
6,981,251.70
6.72
-
0.00
中信证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
华福证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
国元证券
2
53,102,887.04
51.12
-
0.00
东北证券股份有限公司
1
11,171,081.70
10.75
-
0.00
高华证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
广发证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
中信建投证券有限责任公司
2
-
0.00
-
0.00
申银万国证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
国信证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
联合证券有限责任公司
1
32,624,218.99
31.41
-
0.00
中国国际金融有限公司
1
-
0.00
-
0.00
国泰君安证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
红塔证券股份有限公司
1
-
0.00
-
0.00
中山证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
英大证券有限责任公司
1
-
0.00
-
0.00
合计
19
103,879,439.43
100.00
-
0.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 29 页 共 31 页
(三)本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
金额单位:人民币元
权证交易
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期权证成交
总额的比例(%)
招商证券股份有限公司
1
90,709,222.49
83.52
长江证券股份有限公司
1
-
0.00
中信证券股份有限公司
1
-
0.00
华福证券有限责任公司
1
-
0.00
国元证券
2
4,227,657.27
3.89
东北证券股份有限公司
1
2,184,339.08
2.01
高华证券有限责任公司
1
-
0.00
广发证券有限责任公司
1
-
0.00
中信建投证券有限责任公司
2
-
0.00
申银万国证券股份有限公司
1
-
0.00
国信证券股份有限公司
1
9,887,916.30
9.10
联合证券有限责任公司
1
-
0.00
中国国际金融有限公司
1
1,604,805.56
1.48
国泰君安证券股份有限公司
1
-
0.00
红塔证券股份有限公司
1
-
0.00
中山证券有限责任公司
1
-
0.00
英大证券有限责任公司
1
-
0.00
合计
19
108,613,940.70
100.00
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 30 页 共 31 页
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元
序号
证券公司名称
交易单元所属市场
数量
1
红塔证券股份有限公司
深圳
1
2
中信建投证券有限责任公司
深圳
1
(2)本基金报告期内新增租用交易单元:无。
长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 第 31 页 共 31 页
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