嘉实黄金证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF）

基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）

场内简称 嘉实黄金

基金主代码 160719

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年8月4日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 345,315,041.61份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年2月10日

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易

所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和

投资目标

数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价

格走势的有效跟踪。

本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易

所交易基金（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪，

所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金

投资策略 融工具为主。具体包括（1）ETF组合管理策略：本基

金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优

质黄金ETF，基本上采取买入持有的投资策略；（2）

现金管理策略；（3）衍生品投资策略。

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业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格

本基金属于基金中基金。本基金的表现与黄金价格走

风险收益特征 势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债

券等传统金融资产。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 （010）65182266 (010)66105798

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheBank ofNewYork MellonCorporation

名称

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 OneWall Street,NewYork,NY10286

办公地址 OneWall Street,NewYork,NY10286

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.jsfund.cn

网址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

基金半年度报告备置地点

理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 3,004,806.29

本期利润 13,520,555.55

加权平均基金份额本期利润 0.0341

本期加权平均净值利润率 4.77%

本期基金份额净值增长率 3.83%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -101,968,342.03

期末可供分配基金份额利润 -0.2953

期末基金资产净值 243,346,699.58

期末基金份额净值 0.705

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -29.50%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一

-3.29% 0.63% -3.16% 0.73% -0.13% -0.10%

个月

过去三 -2.49% 0.59% -2.02% 0.69% -0.47% -0.10%

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个月

过去六

3.83% 0.65% 5.87% 0.77% -2.04% -0.12%

个月

过去一

-5.37% 0.71% -3.91% 0.82% -1.46% -0.11%

年

过去三

-1.40% 0.81% 4.01% 0.92% -5.41% -0.11%

年

自基金

合同生

-29.50% 0.88% -21.77% 1.09% -7.73% -0.21%

效起至

今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2011年8月4日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制（二）投资组合限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 第6页共30页

ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股

票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、

嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金、嘉 曾任职于IA克莱灵顿投资管理公

实沪深 司(IA-

300ETF联接 ClaringtonInvestmentsInc)、富

(LOF)、嘉实 2016年 兰克林坦普顿投资管理公司

何如 - 11年

基本面50指 1月5日 (FranklinTempletonInvestmentsC

数(LOF)、嘉 orp.)。2007年6月加入嘉实基金

实H股指数 管理有限公司，先后任职于产品管

（QDII- 理部、指数投资部，现任指数投资

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LOF）、嘉实 部副总监、基金经理。硕士研究生，

深证基本面 具有基金从业资格，加拿大籍。

120ETF联接、

嘉实深证基

本面

120ETF、嘉

实沪深

300ETF、嘉

实中证

500ETF、嘉

实中证

500ETF联接、

嘉实中证主

要消费ETF、

嘉实中证医

药卫生ETF、

嘉实中证金

融地产ETF、

嘉实中证金

融地产

ETF联接、嘉

实富时中国

A50ETF联接、

嘉实富时中

国A50ETF、

嘉实创业板

ETF基金经理

本基金、嘉 2016年 曾任职于中国台湾台育证券、中国

陈正宪 - 12年

实沪深 1月5日 台湾保诚投信。2008年6月加入嘉

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300ETF联接 实基金管理有限公司，先后任职于

(LOF)、嘉实 产品管理部、指数投资部，现任指

基本面50指 数投资部执行总监及基金经理。硕

数(LOF)、嘉 士研究生，具有基金从业资格，中

实H股指数 国台湾籍。

（QDII-

LOF）、嘉实

中创

400ETF、嘉

实中创

400ETF联接、

嘉实沪深

300ETF、嘉

实中证

500ETF、嘉

实中证

500ETF联接、

嘉实中关村

A股ETF、嘉

实富时中国

A50ETF联接、

嘉实富时中

国A50ETF、

嘉实创业板

ETF基金经理

注：（1）何如女士、陈正宪先生任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 第9页共30页

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国际市场金价整体上涨8.41%，同时伴随大幅震荡。在影响黄金价格的因素

中，美联储利率政策进入加息周期的因素已经较大程度反映到市场预期，但其货币政策和经济基本面仍然是较为长期的影响因素。而短期决定黄金价格波动的是各类风险事件，在第一季度，特朗普推动的医保和税革面临阻力、政府预算带来停摆风险，英国正式启动退欧，法国民粹主义可能上台；在第二季度，特朗普遭遇弹劾风波，中东地区外交冲突不断，甚至朝鲜出现战争风险。

报告期内，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.705元；本报告期基金份额净值增长率为3.83%，业绩

比较基准收益率为5.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第三季度，市场可能趋于平静，但黄金短期价格仍可能受到风险事件的影响，带来波动中的上涨机会。

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黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于美国、新加坡、瑞士等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-2,332,192,517.71元、3.1.2“期末基金

份额净值”为0.705元，以及本基金基金合同（十六(三)基金收益分配原则）“3、基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实黄金证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实黄金证券投资基金（LOF）2017年

半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 14,194,791.96 17,906,066.32

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 229,997,172.34 295,006,703.01

其中：股票投资 - -

基金投资 229,997,172.34 295,006,703.01

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 594,098.01 -

应收利息 6.4.7.5 1,460.99 2,507.91

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 244,787,523.30 312,915,277.24

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3- -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 864,509.93 919,912.74

应付管理人报酬 207,126.30 265,902.87

应付托管费 53,852.87 69,134.76

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 315,334.62 373,051.39

负债合计 1,440,823.72 1,628,001.76

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 345,315,041.61 458,377,413.84

未分配利润 6.4.7.10 -101,968,342.03 -147,090,138.36

所有者权益合计 243,346,699.58 311,287,275.48

负债和所有者权益总计 244,787,523.30 312,915,277.24

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.705元，基金份额总额345,315,041.61份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2017年1月1日至 2016年1月1日至

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2017年6月30日 2016年6月30日

15,598,031.3

一、收入 64,811,772.52

2

1.利息收入 36,299.53 71,148.09

其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,299.53 71,148.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,144,759.86 -747,399.31

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 5,144,759.86 -747,399.31

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17

10,515,749.26 65,308,847.13

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）6.4.7.21

-189,851.18 -17,162.62

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18

91,073.85 196,339.23

减：二、费用 2,077,475.77 2,182,452.98

1．管理人报酬 1,411,472.72 1,466,762.90

2．托管费 366,982.89 381,358.41

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 82,875.62 118,241.54

5．利息支出 - -

第15页共30页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 216,144.54 216,090.13

三、利润总额（亏损总额以“- 13,520,555.5

62,629,319.54

”号填列） 5

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

13,520,555.55 62,629,319.54

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

458,377,413.84 -147,090,138.36 311,287,275.48

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 13,520,555.55 13,520,555.55

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -113,062,372.23 31,601,240.78 -81,461,131.45

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -113,062,372.23 31,601,240.78 -81,461,131.45

第16页共30页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

345,315,041.61 -101,968,342.03 243,346,699.58

（基金净值）

上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 62,629,319.54 62,629,319.54

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -920,287.61 3,083,203.74 2,162,916.13

列）

其中：1.基金申购款 234,839,904.71 -70,760,722.63 164,079,182.08

2.基金赎回款 -235,760,192.32 73,843,926.37 -161,916,265.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

449,944,630.88 -114,516,982.70 335,427,648.18

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共30页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商

基金托管人、基金代销机构

银行”）

纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank

境外资产托管人

ofNewYorkMellonCorporation）

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

第18页共30页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

1,411,472.72 1,466,762.90

的管理费

其中：支付销售机构的

321,353.90 302,303.79

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X

1.0%/当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付

366,982.89 381,358.41

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.26%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.26%/ 当年天

数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

第19页共30页

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

5,800,347.31 36,096.23 25,666,125.51 69,919.98

行

纽约梅隆银

行股份有限 8,394,444.65 203.30 1,232,699.10 -

公司

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司（TheBankofNewYorkMellonCorporation）保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

第20页共30页

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

第21页共30页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 229,997,172.34 93.96

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

- -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,194,791.96 5.80

8 其他各项资产 595,559.00 0.24

9 合计 244,787,523.30 100.00

第22页共30页

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

报告期末，本基金未持有权益投资。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

报告期末，本基金未持有权益投资。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

报告期末，本基金未持有权益投资。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未进行权益投资交易。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未进行权益投资交易。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未进行权益投资交易。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（％）

World Gold

SPDR GOLD 交易型开

1 TRUST ETF基金 Trust 43,763,834.99 17.98

放式

Services LLC

第23页共30页

Swiss &

JB PHYSICAL 交易型开

2 GOLDFND ETF基金 Global Asset 39,043,119.01 16.04

放式

ManagementAG

UBS Fund

交易型开 Management

3 UBSETFGOLD ETF基金 37,675,596.90 15.48

放式 (Switzerland)

AG

ZKB GOLD ETF

AA USD 交易型开 Zuercher

4 ANTEILE ETF基金 35,310,175.92 14.51

KLASSE-AA 放式 Kantonalbank

(USD)

ISHARES GOLD 交易型开 BlackRock

5 TRUST ETF基金 35,251,640.30 14.49

放式 Fund Advisors

ETF

ETFS GOLD 交易型开

6 TRUST ETF基金 securities 21,884,916.46 8.99

放式

USALLC

CreditSuisse

CSETF II ON 交易型开 Asset

7 GOLD ETF基金 17,067,888.76 7.01

放式 Management

Funds

注：报告期末，本基金仅持有上述7只基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第24页共30页

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 594,098.01

3 应收股利 -

4 应收利息 1,460.99

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 595,559.00

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

19,439 17,764.03 8,666,411.74 2.51% 336,648,629.87 97.49%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 邱文光 3,488,384.00 5.18%

2 王启林 3,200,000.00 4.75%

第25页共30页

3 许丰 2,681,000.00 3.98%

4 余素珍 1,750,000.00 2.60%

5 李静 1,680,000.00 2.50%

6 杨志勇 1,531,400.00 2.28%

7 张照燕 1,455,466.00 2.16%

8 万娟 1,400,200.00 2.08%

9 甄何平 1,336,000.00 1.99%

10 周敏 1,200,000.00 1.78%

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

1,814,181.13 0.53%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年8月4日）基金份额总额 568,029,193.04

本报告期期初基金份额总额 458,377,413.84

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 113,062,372.23

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 345,315,041.61

第26页共30页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第27页共30页

交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

瑞银证券亚洲

有限公司 UBS

- - - 82,072.26 100.00% -

Securities

AsiaLimited

花旗环球金融

亚洲有限公司

Citigroup

- - - - - -

Global

Markets Asia

Limited

德意志证券亚

洲有限公司

Deutsche - - - - - -

Securities

AsiaLimited

沣盈资本亚洲

有限公司

Knight - - - - - -

Capital Asia

Limited

高盛（亚洲）

有限责任公司

- - - - - -

GoldmanSachs

(Asia)L.L.C

美林（亚太）

- - - - - -

有限公司

第28页共30页

MerrillLynch

(Asia

Pacific)

Limited

摩根大通证券

（亚太）有限

公司

J.P.Morgan

- - - - - -

Securities

(Asia

Pacific)

Limited

瑞士信贷（香

港）有限公司

CreditSuisse - - - - - -

(Hong Kong)

Limited

野村国际（香

港）有限公司

Nomura

- - - - - -

International

(Hong Kong)

Limited

注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

第29页共30页

占当期

占当期

占当期债 债券回 占当期基

权证

券 成交金 购 成交金 金

成交金额 成交总 成交金额

成交总额额 成交总 额 成交总额

额的比

的比例 额的比 的比例

例

例

瑞银证券亚洲

有限公司 UBS

- - - - - -80,670,039.79 100.00%

Securities

AsiaLimited

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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